金鹰中证 500 指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
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金鹰中证 500 指数分级证券投资基金
更新的招募说明书摘要
2016 年第 1 号
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
金鹰中证 500 指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
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【重要提示】
金鹰中证500指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”） 根据2012年2月27日中国证
券监督管理委员会《关于核准金鹰中证500指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可
【2012】 247号）和2012年4月9日《关于金鹰中证500指数分级证券投资基金募集时间安排的
确认函》（基金部函[2012]217号）进行募集。本基金的基金合同经中国证监会基金监管部
于2012年6月5日备案确认（基金部函[2012]458号）后正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资
本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生
影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资人连续大量赎回基
金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金特有
的风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策
后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金的金鹰中证 500 指数基金份额，其预期收益与风险较高，一般而言，其预期收益
与风险高于混合型、债券型与货币市场基金份额。从金鹰中证 500 指数基金（场内）份额当
中分离出来的金鹰中证 500A 份额，其风险收益特性为低风险、预期收益稳定，但在本基金
资产出现极端损失的情况下，金鹰中证 500A 仍可能面临无法取得约定收益乃至本金受损的
风险；金鹰中证 500B 份额的风险收益特性为风险较高、预期收益较高；由于本基金的资产
及收益将按照约定收益优先分配给金鹰中证 500A 的份额持有人，在本基金资产出现损失的
情况下，则金鹰中证 500B 份额将首先面临本金损失。
投资人申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资
人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
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本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为
2016年6月5日，有关财务数据截止日为2016年3月31日，净值表现截止日为2016年3月31日，
本报告中财务数据未经审计。
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一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：金鹰基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦 7 楼 16 单元
办公地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层
法定代表人：凌富华
设立日期：2002 年 12 月 25 日
联系电话：020-83282855
联系人：潘晓毅
注册资本：人民币 2.5 亿元
股权结构:
股东名称 出资额(万元) 出资比例
广州证券股份有限公司 12250 49％
广州白云山医药集团股份有限公司 5000 20％
美的集团股份有限公司 5000 20％
东亚联丰投资管理有限公司 2750 11％
总计 25000 100％
（二）主要人员情况
1、公司董事和监事
凌富华先生，董事，经济学学士、会计师，历任苏州航空工业部长风机械总厂财务处会
计、广州大同精密机械有限公司会计部经理，广西北海国际信托投资公司所属城市信用社、
营业部、信贷部经理助理，香港大同机械企业有限公司驻国内企业会计主任，广东省联谊信
诚贸易有限公司财务部经理，长城证券有限责任公司广州营业部财务经理、总部财务中心综
合部经理、广州营业部拟任总经理，广州恒运企业集团股份有限公司财务部副经理、财务部
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经理兼任财务负责人、财务总监兼任财务负责人，广州证券有限责任公司财务总监兼任财务
负责人。现任广州证券股份有限公司副总裁兼任财务总监、财务负责人。经公司第五届董事
会第五次会议决议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1401号核准，自2015
年1月起，担任金鹰基金管理有限公司董事长。
刘岩先生，董事，金融学博士，历任中国光大银行总行投行业务部业务主管，中国光大
银行总行财富管理中心业务副经理，广州证券有限责任公司资产管理总部总经理等职。经公
司第四届董事会第三十九次会议审议通过，并报经中国证监会核准，自 2014 年 8 月 7 日至
今，担任金鹰基金管理有限公司总经理。
王毅先生，董事，工商管理硕士、经济师，历任广州证券有限责任公司营业部经理、营
业部总经理助理、营业部副总经理，办公室副主任（主持全面工作）、合规总监、董事会秘
书。现任广州证券股份有限公司副总裁兼任董事会秘书、首席风险官、合规总监。
程宁女士，董事，注册会计师、注册税务师，历任广州白云山制药总厂财务科科员、
广州白云山宝得药厂财务科副科长，兼任广州白云山兽药厂财务科科长、广州白云山制药
股份有限公司经营部结算科科长、结算中心会计出纳科科长、财务部副部长、监事会成员
兼监事会秘书、广州白云山企业集团有限公司资财处代理处长、处长、广州医药集团财务
部副部长、财务部部长。现任广州医药集团副总经理、财务总监、财务部部长，广州白云
山医药集团股份有限公司董事，广药白云山香港有限公司董事会召集人。
江鹏先生，董事，会计学硕士。江鹏先生自 2000 年 9 月参加工作后，先后在广东肇庆
星湖生物科技股份有限公司、广东美的电器股份有限公司等担任董事会秘书职务，现任美的
集团股份有限公司董事会秘书。
温婉容女士，董事，商科毕业。曾任德盛安联资产管理香港有限公司市场及传媒经理、
景顺投资管理亚洲有限公司副总裁、德意志资产管理（香港）有限公司区域销售总监、 Societe
Generale Asset Management Asia Ltd.高级副总裁、德盛安联资产管理香港有限公司行政
总裁、香港财务策划师学会行政总裁等职。2011 年 7 月加入东亚联丰投资管理有限公司，
现任东亚联丰投资管理有限公司行政总裁。
谭跃先生，独立董事。财务（金融）学 博士。曾任株洲基础大学担任助教、长沙理工
大学担任讲师、暨南大学担任副教授，现任暨南大学教授、博士生导师等职务。
刘国常先生，独立董事，管理学（会计学）博士、教授、博士生导师，曾在郑州航空工
业管理学院、暨南大学管理学院任教。现任广东财经大学会计学院教授、 会计学院院长，兼
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任广州日报传媒股份有限公司、广州东凌粮油股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公
司的独立董事、广东省审计学会、广州市审计学会副会长。
谢石松先生，独立董事，法学博士、教授，历任广州中山大学法学院讲师、副教授，现
任中山大学法学院教授，国际法研究所所长。兼任武汉大学法学院、西北政法大学兼职教授，
中国国际私法学会副会长；中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会委员，华
南国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海、广州、长沙、深
圳、厦门、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员等。
曾巧女士，监事，管理学学士。曾任佛山会计师事务所审计助理、美的集团审计部审计
经理、美的集团审计监察部副部长，现任美的集团审计监察部总监。
陈家雄先生，监事，硕士研究生，历任东莞证券资产管理部投资经理、广州证券资产管
理部产品总监，现任金鹰基金管理有限公司产品研发部总监。
姜慧斌先生，监事，管理学硕士。曾任宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司人力资源
部组织发展经理，现任金鹰基金管理有限公司综合管理部总监。
2、公司高级管理人员
刘岩先生，总经理，金融学博士，历任中国光大银行总行投行业务部业务主管，中国光
大银行总行财富管理中心业务副经理，广州证券有限责任公司资产管理总部总经理等职。经
公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，并报经中国证监会核准，2014 年 8 月 7 日起
担任公司总经理。
李云亮先生，副总经理，金融学博士，先后于重庆理工大学、中国证监会重庆监管局任
职，历任西南证券股份有限公司证券资管部总经理等职。根据公司第五届董事会第四次会议
审议，经中国证券投资基金业协会备案，于 2014 年 12 月 25 日起任公司副总经理。现兼任
深圳前海金鹰资产管理有限公司董事长。
曾长兴先生，副总经理，金融学博士， 2004 年 9 月至 2006 年 10 月在广东证券公司（原）
任研究员，2006 年 10 月至 2010 年 5 月担任安信证券股份有限公司分析师，2010 年 5 月至
2011 年 10 月担任国联安基金管理有限公司产品开发部总监，2011 年 11 月加入金鹰基金管
理有限公司，历任产品研发部总监、总经理助理等职务。根据公司第五届董事会第二十五次
会议决议，经中国证券投资基金业协会备案，自 2016 年 5 月 12 日起担任公司副总经理职务。
苏文锋先生，督察长，经济学硕士。历任广州市经济管理干部学院外贸经济系党支部书
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记，南方证券广州分公司研究发展部总经理，南方证券广州分公司大德路营业部总经理，南
方证券广州分公司办公室主任，南方证券广州分公司投资银行部总经理，华鼎担保投资有限
公司副总经理等职，金鹰基金管理有限公司市场拓展部副总监等职。经公司第二届董事会第
二十一次会议审议通过，并报经中国证监会核准，2008 年 9 月起担任公司督察长。
3、本基金基金经理
何晓春先生，产业经济学博士。曾任世纪证券有限责任公司江西分公司筹办组负责人等
职，2011 年 4 月加入金鹰基金管理有限公司，现任公司权益投资部总监、金鹰中证 500 指
数分级证券投资基金、金鹰稳健成长混合型证券投资基金、金鹰行业优势混合型证券投资基
金及金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
黄艳芳女士，清华大学硕士研究生。历任天相投资顾问有限公司分析师，中航证券资产
管理分公司投资主办，量化投资负责人，广州证券股份有限公司资产管理部投资主办。 2015
年 5 月加入金鹰基金管理有限公司，任指数及量化投资部数量策略研究员，现任金鹰中证
500 指数分级证券投资基金及金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。
4、投资决策委员会成员
本公司采取集体投资决策制度，相关投资决策委员会成员有：
（1）公司投资决策委员会
刘岩先生，投资决策委员会主席，总经理；
曾长兴先生，投资决策委员会委员，副总经理；
王喆先生，投资决策委员会委员，权益投资部总监，基金经理；
于利强先生，投资决策委员会委员，研究部总监，基金经理；
李涛先生，投资决策委员会委员，固定收益部副总监，基金经理。
（2）权益投资决策委员会
刘岩先生，投资决策委员会主席，总经理；
曾长兴先生，投资决策委员会委员，副总经理；
王喆先生，投资决策委员会委员，权益投资部副总监，基金经理；
于利强先生，投资决策委员会委员，研究部副总监，基金经理；
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陈立先生，投资决策委员会委员，基金经理。
（3）固定收益投资决策委员会
刘岩先生，投资决策委员会主席，总经理；
曾长兴先生，投资决策委员会委员，副总经理；
李涛先生，投资决策委员会委员，固定收益部副总监，基金经理；
刘丽娟女士，投资决策委员会委员，固定收益部副总监，基金经理；
张俊杰先生，投资决策委员会委员，基金经理。
5、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：牛锡明
注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
注册时间：1987 年 3 月 30 日
注册资本：742.62 亿元
批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国人民银行银发
［1987］40 号文
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号
联系人：汤嵩彦
电话： 95559
三、相关服务机构
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（一）基金份额发售机构
1、直销机构
名称：金鹰基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦 7 楼 16 单元
办公地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层
法定代表人：凌富华
总经理：刘岩
成立时间：2002 年 12 月 25 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】97 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：2.5 亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：潘晓毅
联系电话：020-83282950
传真电话：020-83283445
客户服务及投诉电话：400-6135-888
电子信箱：csmail@gefund.com.cn
网址：www.gefund.com.cn
2、代销机构（排名不分先后）
（1） 中国工商银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：易会满
联系人：查樱
电话：010-66105662
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客服电话：95588（全国）
网址：www.icbc.com.cn
（2） 中国建设银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人：王洪章
联系人：田青
电话：010-67595096
客服电话：95533（全国）
网址：www.ccb.com
（3） 交通银行股份有限公司
注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
联系人：张宏革
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（4） 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址： 上海市中山东一路 12 号
办公地址： 上海市北京东路 689 号东银大厦 17 楼
法定代表人： 吉晓辉
联系人：吴斌
客服电话：95528
网址： http：//www.spdb.com.cn
（5） 中国民生银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪崎
联系人：董云巍
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电话：010-58351666
客服电话：95568（全国）
网址：www.cmbc.com.cn
（6） 名称：广发银行股份有限公司
注册（办）地址：广州市东风东路 713 号
法定代表人：董建岳
联系人：李春磊
联系电话：010-65169830
传真：010-65169555
http://www.cgbchina.com.cn/
（7） 平安银行股份有限公司
注册（办公）地址：广东省深圳市深南东路 5047 号
法定代表人：孙建一
联系人：周晓霞
电话：0755-22166212
客服电话：95511
网址：www.bank.pingan.com
（8） 宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人：陆华裕
联系人：陈晖
客服电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn
（9） 东莞农村商业银行股份有限公司
注册（办公）地址：东莞市南城路 2 号
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法定代表人：何沛良
联系人：黄飞燕
电话：0769-23394102
客服电话：0769－961122
网址：www.dgrcc.com
（10） 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
联系人：朱雅崴
电话：021－38676767
客服电话：95521
网址：http：//www.gtja.com
（11） 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：许梦圆
电话：010-85156398
客服电话：4008888108
网址：www.csc108.com
（12） 国信证券股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：容榕
电话：0755-82130504
客服电话：95536
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网址：http://www.guosen.com.cn
（13） 招商证券股份有限公司
注册（办公）地址：深圳福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人：宫少林
联系人：黄婵君
电话：0755-82960167
客服电话：95565（全国）、4008888111
网址：www.newone.com.cn
（14） 广发证券股份有限公司
注册（办公）地址：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄兰
电话：020-87555888-333
客服电话：95575（全国）
网址：www.gf.com.cn
（15） 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
联系人：邓颜
电话：010-66568292
客服电话：4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
（16） 海通证券股份有限公司
注册（办公）地址：上海市淮海中路 98 号
法定代表人：王开国
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联系人：汪小蕾
电话：021-23219689
客服电话：95553 4008888001
网址：www.htsec.com
（17） 申万宏源证券有限公司
注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
法定代表人：李梅
联系人：李玉婷
电话：021-33388229
客服电话：021-96250500
网址：http：//www.swhysc.com
（18） 长江证券股份有限公司
注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
法定代表人：崔少华
联系人：李良
电话：021-63219781
客服电话：4008888999
网址：www.cjsc.com.cn
（19） 万联证券有限责任公司
注册（办公）地址：广州市中山二路 18 号电信广场 36-37 层
法定代表人：张建军
联系人：罗创滨
电话：020-37865070
客服电话：4008888133
网址：www.wlzq.com.cn
（20） 国元证券股份有限公司
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注册（办公）地址：合肥市寿春路 179 号国元大厦
法定代表人：蔡咏
联系人： 李蔡
电话：0551-2272101
客服电话：95578（全国）
网址：www.gyzq.com.cn
（21） 渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：王春峰
联系人：王星
联系电话：022-28451991
客服电话：400-651-5988
网址：www.ewww.com.cn
（22） 东兴证券股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
法定代表人：魏庆华
联系人：汤漫川
联系电话：010-66555316
客服电话：010-66555835
网址：www.dxzq.net
（23） 东吴证券股份有限公司
注册（办公）地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦
法定代表人： 范力
联系人：陆晓
电话： 0512-62938521
客服电话： 0512-96288
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网址： www.dwzq.com.cn
（24） 信达证券股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层
法定代表：张志刚
联系人：尹旭航
联系电话：010-63081493
客服电话：4008008899
网址：www.cindasc.com
（25） 方正证券股份有限公司
注册（办公）地址：湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人：雷杰
联系人：邵艳霞
电话：0731-85832507
客服电话：95571（全国）
网址：www.foundersc.com
（26） 长城证券有限责任公司
注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
联系人：刘阳
联系电话：0755-83516289
客服电话：400-6666-888
网址：www.cgws.com
（27） 光大证券股份有限公司
注册（办公）地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：李晓皙
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电话：021-22169111
客服电话： 95525（全国）、 4008888788
网址： www.ebscn.com
（28） 广州证券股份有限公司
注册（办公）地址：广东省广州市珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19-20 楼
法定代表人：邱三发
联系人：林洁茹
联系电话：020-88836999
客服电话：020-961303
网址：www.gzs.com.cn
（29） 东北证券股份有限公司
注册（办公）地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：杨树财
联系人：安岩岩
联系电话：0431-85096517
客服电话：95360/4006-000686
网址：www.nesc.cn
（30） 上海证券有限责任公司
注册（办公）地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号
法定代表人：李俊杰
联系人：许曼华
联系电话：021-53519888
客服电话：400-891-8918
网址： www.962518.com
（31） 新时代证券有限责任公司
注册（办公）地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
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法定代表人：刘汝军
联系人：孙恺
电话：010-83561149
客服电话：4006-989898
网址：www.xsdzq.cn
（32） 大同证券有限责任公司
注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 12 层
办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层
法定代表人：董祥
联系人：薛津
联系电话：0351-4130322
客服电话：400-7121-212
网址：www.dtsbc.com.cn
（33） 国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市金融一街 8 号
办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号 国联金融大厦 7-9 楼
法定代表人：姚志勇
联系人：沈刚
电话： 0510-82831662
客服电话： 0510-82588168
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（34） 浙商证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座
办公地址：浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6、7 楼
法定代表人：吴承根
联系人：陈韵
电话：021-64718888-2024
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客服电话：95345
网址：http://www.stocke.com.cn
（35） 平安证券有限责任公司
注册（办公）地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人：谢永林
联系人：石静武
电话：021-20667181
客服电话：95511 转 8
网址：www.stock.pingan.com
（36） 华安证券股份有限公司
注册地址：合肥市长江中路 357 号
办公地址：合肥市阜南路 166 号
法定代表人：李工
联系人：范超
电话：0551-65161821
客服电话：96518、4008-096-518
网址：www.hazq.com
（37） 国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号
法定代表人：何春梅
联系人：王宁基
电话：0755-82047857
客服电话：0771-5539032
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（38） 财富证券有限责任公司
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注册（办公）地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６层
法定代表人：蔡一兵
联系人：郭蕾
电话：0731-84403319
客服电话：0731－84403350
网址：www.cfzq.com
（39） 东莞证券股份有限公司
注册（办公）地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号
法定代表人：张运勇
联系人：孙旭
电话：0769-22119348
客服电话：0769-95328
网址：http://www.dgzq.com.cn
（40） 国都证券有限责任公司
注册（办公）地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：常喆
联系人：李弢
电话：010-84183331
客服电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（41） 东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：朱科敏
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦
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客服电话：95531；400-8888-588
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（42） 国盛证券有限责任公司
注册（办公）地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦
法定代表人：曾小普
联系人：俞驰
电话：0791-86283080
客服电话：400-822-2111
网址：www.gsstock.com
（43） 中泰证券股份有限公司
注册（办公）地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系人：王霖
电话：0531-68889157
客服电话：95538（全国）
网址：www.qlzq.com.cn
（44） 世纪证券有限责任公司
注册（办公）地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 41 楼
法定代表人：姜昧军
联系人：张婷
电话：0755-83199599-8246
客服电话：0755-83199599
网址：www.csco.com.cn
（45） 金元证券股份有限公司
注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心大厦 17 楼
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法定代表人：陆涛
联系人：马贤清
联系电话：0755-83025022
客服电话：4008-888-228
网址： www.jyzq.cn
（46） 中航证券有限公司
注册（办公）地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41
楼
法定代表人：王宜四
联系人：余雅娜
电话：0791-6768763
客服电话：400-8866-567
网址：www.avicsec.com
（47） 德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人：姚文平
联系人：刘 熠
联系电话： 021-68761616-8076
客服电话： 95353
网址： www.tebon.com.cn
（48） 西部证券股份有限公司
注册（办公）地址： 西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 层
法定代表人：刘建武
联系人：梁承华
电话：029-87406168
客服电话：95582
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（49） 华福证券有限责任公司
注册（办公）地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
法定代表人：黄金琳
联系人：郭相兴
电话：021-20655175
客服电话：96326
网址：http://www.hfzq.com.cn
（50） 中国国际金融有限公司
注册（办公）地址：北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人：丁学东
联系人：黄峻敏
电话：0755-83196491
客服电话：010-65051166
0755-8319 5000
网址：www.cicc.com.cn
（51） 财通证券股份有限公司
注册（办公）地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
法定代表人：沈继宁
联系人：章力彬
电话：0571-87825100
客服电话：0571-95336
网址：http://www.ctsec.com
（52） 五矿证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心大厦 47、48、49 层
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法定代表人：赵立功
联系人：王鹏宇
电话：0755-83219194
客服电话：40018-40028
网址：www.wkzq.com.cn
（53） 华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、 B01（ b）单元
办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号
法定代表人：俞洋
联系人：杨莉娟
电话：021-64376936
客服电话： 4008-888-999
网址： www.cfsc.com.cn
（54） 中国中投证券有限责任公司
注册（办公）地址：深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座第 4、第 18-21 层
法定代表人：高涛
联系人：万玉琳
电话：0755-82026907
客服电话：95532；400-600-8008
网址：www.china-invs.cn
（55） 中山证券有限责任公司
注册及办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
法定代表人：黄扬录
业务联系人：罗艺琳
联系电话：0755- 82570586
客服电话：4001-022-011
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（56） 日信证券有限责任公司
注册（办公）地址：内蒙古自治区内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号
法定代表人：孔佑杰
联系人：陈韦杉
联系电话：010-88086830
客服电话：010-88086830
网址：www.rxzq.com.cn
（57） 联讯证券股份有限公司
注册（办公）地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人：徐刚
联系人：彭莲
电话： 0752-2119700
客服电话： 95564
网址： www.lxzq.com.cn
（58） 江海证券有限公司
注册（办公）地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人： 孙名扬
联系人： 高悦铭
联系电话：0451-82337802
客服电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
（59） 九州证券股份有限公司
注册地址：青海省西宁市城中区西大街 11 号
办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼
北京运营总部：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼
法定代表人：吴强
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联系人：张靓雅
电话：010-57672000，0755-33331188-8807
客服电话：4006-5432-18
网址：www.tyzq.com.cn
（60） 国金证券股份有限公司
注册（办公）地址：四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
联系人：刘婧漪、贾鹏
联系电话：028-86690057、028-86690058
客服电话：95310
网址： www.gjzq.com.cn
（61） 中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F
法定代表人：何亚刚
联系点人：李小雅
联系电话：010-59355930
客服电话：4008895618
网址：www.e5618.com
（62） 华宝证券有限责任公司
注册（办公）地址：上海市陆家嘴环路未来资产大厦 27 层
法定代表人：陈林
联系人：宋歌
联系电话：021-50122086
客服电话：021-38929908、 400-820-9898
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（63） 华融证券股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区金融大街 8 号
法定代表人：祝献忠
联系人：李慧灵
联系电话：010-85556100
客服电话：95390;400-898-9999
网址：www.hrsec.com.cn
（64） 首创证券有限责任公司
注册（办公）地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
法定代表人：吴涛
联系人：刘宇
电话：010－59366070
客服电话：4006200620
网址：http://www.sczq.com.cn/
（65） 宏信证券有限责任公司
注册（办公）地址：四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦 10 楼
法定代表人：吴玉明
联系人：杨磊
电话：028-86199041
客服电话：4008-366-366
网址： http://www.hxzq.cn
（66） 太平洋证券股份有限公司
注册（办公）地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
法定代表人：李长伟
联系人：唐昌田
电话：010-88321717
客服电话：0871-68898130
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（67） 开源证券股份有限公司
注册（办公）地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人：李刚
联系人：袁伟涛
联系电话：029-63387289
客服电话：400-860-8866
网址： www.kysec.cn
（68） 天相投资顾问有限公司
注册地址： 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
法定代表人：林义相
联系人：尹伶
电话：010-66045529
客服电话：010-66045678
网址：www.txsec.com
（69） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
法定代表人：杨懿
联系人：文雯
电话：010-83363101
客服电话：400-166-1188
网址：www.new-rand.cn
（70） 和讯信息科技有限公司
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 1002 室
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法定代表人：王莉
联系人：陈虹
电话： 021-20835809
客服电话：400-920-0022
网址：和讯理财客（http：//licaike.hexun.com）
（71） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼
法定代表人：汪静波
联系人：张裕
电话：021-38509735
客服电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
（72） 深圳众禄金融控股股份有限公司
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755- 33227950
客服电话：4006-788-887
网址：众禄基金网（www.zlfund.cn）、基金买卖网（www.jjmmw.com）
（73） 上海天天基金销售有限公司
注册地址：浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509998
客服电话： 400-1818-188
网址：天天基金网（www.1234567.com.cn）
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（74） 上海好买基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
电话：021-20613600
客服电话：400-700-9665
网址：好买基金网（www.ehowbuy.com）
（75） 杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 层
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
客服电话：4000-766-123
网址：数米基金网（www.fund123.cn）
（76） 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：沈雯斌
电话：021-58788678-8201
客服电话：400-089-1289
网址：长量基金销售网(www.erichfund.com)
（77） 浙江同花顺基金销售有限公司
注册（办公）地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
法定代表人：凌顺平
联系人：吴强
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电话：0571 - 88911818
客服电话：4008-773-772
网址：同花顺基金销售网（www.5ifund.com）
（78） 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
法定代表人：闫振杰
联系人：马林
电话：010-59601366-7024
客服电话：400-888-6661
网址： www.myfund.com
（79） 上海利得基金销售有限公司
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼
法定代表人：沈继伟
联系人：徐鹏
电话：021-50583533
客服电话：400-067-6266
网址：http://admin.leadfund.com.cn/
（80） 嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元
办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
法定代表人：赵学军
联系人：余永键
电话： 010-85097570
客服电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
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（81） 北京增财基金销售有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室
法定代表人：王昌庆
联系人：李皓
联系电话：010-67000988-6097
客服电话： 400-001-8811
网址： www.zcvc.com.cn
（82） 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
法定代表人：梁越
联系人：马鹏程
电话： 010-57756074
客服电话： 4008980618
网址： www.chtfund.com
（83） 一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址： 北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702 室
办公地址：北京市西城区阜城门内大街 2 号万通大厦 22 层 2208 室
法定代表人：吴雪秀
联系人：徐越
电话：010-883128877
客服电话：400-001-1566
网址： www.yilucaifu.com
（84） 北京钱景财富投资管理有限公司
注册（办公）地址：北京市海淀区中关村西区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人：赵荣春
联系人：盛海娟
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联系电话： 010-57418813
客服电话： 400-893-6885
网址： www.qianjing.com
（85） 上海联泰资产管理有限公司
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人：燕斌
联系人：陈东
联系电话：021-52822063
客服电话：4000-466-788
网址：http://www.66zichan.com
（86） 上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 楼
办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人：冯修敏
联系人：陈云卉
电话： 021-33323999*8318
手机客户端：天天盈基金
网站：https：//tty.chinapnr.com/
（87） 上海凯石财富基金销售有限公司
办公地址： 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人：陈继武
联系人：李晓明
电话：021-63333319
客服电话：4000-178-000
网址：www.lingxianfund.com
（88） 北京乐融多源投资咨询有限公司
金鹰中证 500 指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
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办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层
法定代表人：董浩
联系人：于婷婷
电话：010-56409010
客服电话：400-068-1176
网址：www.jimufund.com
（89） 深圳富济财富管理有限公司
办公地址：深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室
法定代表人：齐小贺
联系人：陈勇军
电话：0755-83999907-806
客服电话：0755—83999907
网址：www.jinqianwo.cn
（90） 上海陆金所资产管理有限公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
联系电话：021-20665952
客服电话：400-8219-031
网址：www.lufunds.com
（91） 珠海盈米财富管理有限公司
办公地址： 广州市海珠区琶洲大道 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人：肖雯
联系人：钟琛
电话：020-89629012
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
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（92） 中信期货有限公司
注册（办公）地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
1301-1305 室、 14 层
法定代表人：张皓
联系人：韩钰
联系电话：0755-23953913
客服电话：400-9908-826
网址：www.citicsf.com
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，
并及时公告。
（二）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
电话：（010）58598839
传真：（010）58598907
联系人：朱立元
（三）出具法律意见书的律师事务所名称：
名称：广东岭南律师事务所
住所：广州市新港西路 135 号中山大学西门科技园 601-605 室
法定代表人：黄添顺
电话：020-84035397
传真：020-84113152
经办律师：欧阳兵、何官益
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（四）审计基金财产的会计师事务所名称：
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2-9 层
法定代表人：石文先
电话：027 86770549
传真：027 85424329
邮编：430077
经办注册会计师：王兵、龚静伟
四、基金的名称
本基金名称 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金
本基金简称 金鹰中证 500 指数分级
本基金主代码 162107
下属分级基金的基金简称 金鹰中证 500 指数分级 A 金鹰中证 500 指数分级 B
下属分级基金的交易代码 150088 150089
五、基金的类型与运作方式
本基金类型：股票型证券投资基金
本基金的运作方式为契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金为股票型指数基金，以跟踪指数为目标，力求将基金净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。
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37
七、投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持
证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关
规定）。股票资产占基金资产净值的比例为 90%～95%，其中，中证 500 指数成分股和备选成
分股占基金资产净值的比例不低于 90%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的 5%～10%，其中，
现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证投资的比例范围占基
金资产净值的 0%～3%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
八、投资策略
1、股票投资策略
（1）股票投资组合的构建
以中证 500 指数成分股在其指数中的基准权重为基础，在综合考察指数成分股的行业
构成与市值占比、各行业内成分股权重的构成与分散程度、成分股流动性与贝塔值等因素的
基础上，采用重点抽样与分层抽样相结合的策略以构建指数化投资组合；若抽样组合内的股
票停牌或出现流动性不足等情形时，本基金将根据变化了的新情况，对于抽样组合进行再调
整。
在建仓期内，本基金将在综合考量宏观经济与资本市场的运行状况、本基金跟踪偏离
度与跟踪误差控制的目标范围，灵活动态地把握指数跟踪的节奏。
（2）股票投资组合的调整
1）定期调整
当中证 500 指数成分股定期调整时，本基金将根据抽样跟踪策略对指数化投资组合进
行相应调整；为避免在成分股调整日集中抛售与集中买入而带来过高的冲击成本，本基金可
根据标的指数成分股的选样方法，审慎研判预期将被剔除的成分股、预期将入选的成分股，
金鹰中证 500 指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
38
并据此提前对指数化投资组合作逐步调整。
2）不定期调整
A、因分红、增发、配股等而导致成分股在指数中的权重改变时，本基金将根据抽样跟
踪策略，在密切监测跟踪误差、跟踪偏离度的前提下，对抽样组合进行相应的调整，以期降
低冲击成本。
B、根据本基金的申购、赎回情况，对指数化投资组合进行适当的调整，以期在有效跟
踪标的指数的同时，降低冲击成本与交易成本。
C、本基金采用跟踪误差、跟踪偏离度（基金份额净值增长率与业绩比较基准增长率的
绝对值）作为评价指数跟踪效果的指标，将密切监测过去 30 个交易日的日均跟踪误差、跟
踪偏离度，若跟踪误差、跟踪偏离度较大，本基金将选取合理的措施以调整投资组合，可供
选择的措施包括但不限于：调整被动投资的比例；增加抽样组合当中成分股的数目；缩小抽
样组合行业构成与标的指数行业构成之间的偏离等。
2、债券投资策略
本基金债券投资的目的为：在保持基金资产的流动性以应对日常的申购赎回前提下，
提升基金资产的使用效率，提高基金资产的投资收益。故而，本基金配置固定收益类资产的
原则是：安全性与流动性优先，兼顾收益性。
在满足安全性与流动性要求的前提下，通过对国际经济环境与国内宏观经济运行状况
的综合考量，审慎研判债券市场风险收益特征的变化趋势，采取自上而下的策略构造组合，
重点选取到期日在一年以内的国债、央行票据、政策性金融债等进行配置。
3、一级市场申购策略
为提高本基金资金使用效率同时兼顾流动性，本基金还可积极参与一级市场股票、债券
的发行，以求突破二级市场建仓时的流动性限制与冲击；同时，还可能获取一级市场与二级
市场间的价差，扩大盈利空间。
4、权证投资策略
本基金或将因为指数成分股进行增发、配售以及投资分离交易的可转换公司债券等原因
而被动获得权证，或者在进行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估等情形下投资权证。
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39
本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合
股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易、
避险交易组合以及合同许可投资比例范围内的价值显着低估的权证组合。
5、其它创新或者衍生产品的投资策略
本基金将根据公募基金的特点和要求，结合创新或者衍生产品的特征，在进行充分风险
控制和充分遵守法律法规的前提下，制定合适的投资策略进行该类产品的投资。
九、业绩比较基准
本基金业绩比较基准为中证500指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5%
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出，或者是市场上出现更适于作为本基金业绩比较基准的指数时，本基金可以在上报中国证
监会备案后变更业绩比较基准，并及时公告。
十、风险收益特征
本基金为被动跟踪指数的指数型证券投资基金，属于证券投资基金当中收益、风险较
高的品种。一般情形下，其风险和预期收益高于混合型、债券型、货币市场基金。
就金鹰中证500基金场内份额分拆而成的两级基金份额而言，金鹰中证500A份额具有低
风险、预期收益相对稳定的特征；金鹰中证500B份额具有高风险、高预期收益的特征。
十一、基金投资组合报告（未经审计）
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告中的内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告有关数据截止日为 2016 年 3 月 31 日， 本报告中所列财务数据未经审计。
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1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 16,857,274.28 92.14
其中：股票 16,857,274.28 92.14
2 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -6 银行存款和结算备付金合计 1,425,201.63 7.79
7 其他各项资产 13,687.50 0.07
8 合计 18,296,163.41 100.00
注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购
款。
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
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B 采矿业
- -C 制造业
358,145.20 2.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -E 建筑业
- -F 批发和零售业
- -G 交通运输、仓储和邮政业
- -H 住宿和餐饮业
- -I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -J 金融业
- -K 房地产业
- -L 租赁和商务服务业
- -M 科学研究和技术服务业
- -N 水利、环境和公共设施管理业
- -O 居民服务、修理和其他服务业
- -P 教育
- -Q 卫生和社会工作
- -R 文化、体育和娱乐业
- -S 综合
- -合计
358,145.20 2.00
注：积极投资股票是因中证500指数成份股调整及股票停牌，未及时卖出而被动持有的
股票。
（2）2指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业
321,221.94 1.80
B 采矿业
635,392.37 3.55
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42
C 制造业
9,892,438.31 55.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
472,231.80 2.64
E 建筑业
466,922.29 2.61
F 批发和零售业
1,018,598.70 5.70
G 交通运输、仓储和邮政业
478,021.17 2.67
H 住宿和餐饮业
36,891.00 0.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业
990,411.54 5.54
J 金融业
166,270.54 0.93
K 房地产业
1,093,692.95 6.12
L 租赁和商务服务业
234,246.07 1.31
M 科学研究和技术服务业
72,339.04 0.40
N 水利、环境和公共设施管理业
127,131.24 0.71
O 居民服务、修理和其他服务业
- -P 教育
- -Q 卫生和社会工作
50,625.00 0.28
R 文化、体育和娱乐业
222,963.10 1.25
S 综合
219,732.02 1.23
合计
16,499,129.08 92.30
（3）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期内未通过沪港通投资股票。
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 002219 恒康医疗 14,603 217,584.70 1.22
2 600978 宜华木业 11,489 135,340.42 0.76
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3 002466 天齐锂业 700 117,460.00 0.66
4 600654 中安消 2,910 83,924.40 0.47
5 600201 生物股份 2,700 83,538.00 0.47
6 600122 宏图高科 4,238 82,301.96 0.46
7 600584 长电科技 3,676 80,945.52 0.45
8 600759 洲际油气 10,037 78,790.45 0.44
9 600079 人福医药 4,200 78,120.00 0.44
10 002085 万丰奥威 2,100 74,844.00 0.42
（2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 002018 华信国际 9,500.00 235,600.00 1.32
2 000959 首钢股份 15,300.00 71,910.00 0.40
3 000982 中银绒业 6,160.00 50,635.20 0.28
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期内无投资贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货的持仓。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
无
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
无。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
无。
11、投资组合报告附注
（1）2016年2月3日股票恒康医疗（代码：002219）公告，因公司信息披露涉嫌违反证
券法律法规、公司控股股东及实际控制人阙文彬先生涉嫌违反证券法律法规，公司及公司董
事长、控股股东、实际控制人阙文彬2016年2月1日收到中国证券监督管理委员会《调查通知
金鹰中证 500 指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
45
书》（沪证专调查字2016123号、沪证专调查字2016124号）。
（2）2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 9,557.46
2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 2,879.02
5 应收申购款 1,251.02
6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 13,687.50
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
A、期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 002219 恒康医疗 217,584.70 1.22 重大事项
2 600654 中安消 83,924.40 0.47 重大事项
3 600122 宏图高科 82,301.96 0.46 重大事项
4 600584 长电科技 80,945.52 0.45 重大事项
5 600759 洲际油气 78,790.45 0.44 重大事项
B、期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 002018 华信国际 235,600.00 1.32 重大事项
金鹰中证 500 指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
46
2 000982 中银绒业 50,635.20 0.28 重大事项
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同的规定，日复核了本报告中的内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（一）业绩比较
本基金合同生效日为2012年6月5日，基金合同生效以来（截至2016年3月31日）的投资
业绩及与同期基准的比较如下表所示：
金鹰中证 500 指数分级证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2012.6.5-2012.12.31 -3.93% 0.89% -9.02% 1.35% 5.09% -0.46%
2013.1.1-2013.12.31 11.65% 1.34% 16.14% 1.37% -4.49% -0.03%
2014.1.1-2014.12.31 30.44% 1.14% 36.88% 1.18% -6.44% -0.04%
2015.1.1-2015.12.31 33.48% 2.79% 41.26% 2.68% -7.78% 0.11%
2016.1.1-2016.3.31 -18.67% 3.11% -18.20% 3.08% -0.47% 0.03%
2012.6.5-2016.3.31 51.88% 1.89% 67.14% 1.90% -15.26% -0.01%
金鹰中证 500 指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
47
（二）净值历史走势比较
为便于投资者了解本基金的历史业绩，特进行自基金合同生效以来基金累计份额净值增
长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较。
金鹰中证 500 指数分级证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率
金鹰中证 500 指数分级证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年 6 月 5 日至 2016 年 3 月 31 日）
注：(1)本基金于 2012 年 6 月 5 日成立。(2)截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同
规定的各项比例.(3)本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×95%＋活期存款利率
（税后）×5%。
十三、基金的费用和税收
（一）与基金运作相关的费用
1、与基金运作相关的费用种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
金鹰中证 500 指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
48
（3）与基金使用相关指数有关的费用；
（4）基金的证券交易费用；
（5）基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
（8）基金银行汇划费用；
（9）基金上市初费和上市月费；
（10）账户开户费和账户维护费；
（11）按照国家有关规定可以从基金财产中列支的其他费用。
2、与基金运作相关的费用之计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费率为年费率 1.0%。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H ＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。于次月首日起 5 个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人。
（2）基金托管人的基金托管费
本基金的托管费率为年费率 0.22%。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H ＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。于次月首日起 5 个工作日内
从基金资产中一次性支付给基金托管人。
（3）指数许可使用费用
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基金管理人可与指数许可方签订书面协议，约定指数使用的费用及支付方式。指数使用
费用为指数许可使用基点费。在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值
的 0.02%年费率计提，从基金财产中列支，每日计算，逐日累计，按季支付，计算方法如下：
H=E×0.02％/当年天数 （H 为每日应付的指数许可使用基点费，E 为前一日的基金资
产净值）
自基金合同生效日起，指数许可使用基点费每季度支付一次，指数许可使用基点费的收
取下限为每季度人民币 5 万元整（即不足 5 万元时按照 5 万元收取）。当年基金合同生效
不足一个季度的，按照一个季度收费。
在通常情况下，标的指数许可使用基点费按照前一日基金资产净值的0.02%的年费率与
收取下限的日均摊销数额两者孰高的原则进行计提。标的指数许可使用基点费每日计算，逐
日累计。计算方法如下：
收取下限的日均摊销数额=5 万元/季度×4 季度/年÷当年天数（365 天或366 天） ≈548 元
/天
H＝max（E×0.02%/当年天数，548）
在上式当中， H 为每日应计提的标的指数许可使用基点费， E 为前一日的基金资产净值，
标的指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次，自基金合同生效日起，于每年 1 月、
4 月、7 月、10 月的最后一个工作日前从基金财产中一次性向中证指数有限公司支付上一
季度的标的指数许可使用基点费。
本章第（一）条第1款之第（4）至（11）项由基金管理人和基金托管人根据有关法规及
相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律
师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。
4、基金管理费和基金托管费的调整
在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下，基金管理人和基金托管人可协商酌
金鹰中证 500 指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
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情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新
的费率实施日前 2 日在至少一家中国证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费率
投资人申购本基金需缴纳申购费，投资人在同一天多次申购的，根据单次申购金额确定
每次申购所适用的费率。 申购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不
列入基金财产。
申购费率如下：
申购金额（万元） 申购费率
场外申购费率
A ＜50 1.2%
50 ≤ A ＜100 0.8%
100 ≤A ＜500 0.4%
A ≥500 每笔 1000 元
场内申购费率
深圳证券交易所会员单位应按照场外申购费率设定投资
者的场内申购费率。
注：上表中，A 为投资者申购金额。
2、赎回费率
本基金的场外赎回费率不高于0.5%，随基金份额持有期限的增加而递减；本基金的场内
赎回费率为固定赎回费率0.5%，不按份额持有时间分段设置赎回费率，具体赎回费率如下表
所示：
持有期（计为 T） 赎回费率
场外赎回费率
T ＜1 年 0.5%
1 年 ≤ T ＜2 年 0.3%
T ≥2 年 0%
场内赎回费率 0.5%
金鹰中证 500 指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
51
注：1 年指 365 天。
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 不低于赎回费总额 25%的部
分归基金财产所有，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调低申购费率和赎回费率。费率如
发生变更，基金管理人应在调整实施 2 日前在至少一家中国证监会指定媒体和基金管理人网
站上刊登公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划，在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以对
促销活动范围内的基金投资者调低基金申购费率和基金赎回费率。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下对以特定交易方式（如
网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者采用低于柜台费率的申购费率。
3、转换费率
本基金与基金管理人所管理的其他基金之间的转换费率由基金管理人根据有关法律法
规和基金合同的原则另行制定并公告。
4、费率调整
基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。 上述费率如发生变更，基金管
理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率实施前在至少一家指定媒体公告。
调整后的上述费率还应在最新的招募说明书中列示。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划，针对以特定交易方式 （如网上交易、电话交易等） 等进行基金交易的投资者定
期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间， 基金管理人在与托管人协商一致后
可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回费率，并报中国证监会备案。
（三）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
金鹰中证 500 指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
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十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它
有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2016年1月16日
刊登的《金鹰中证500指数分级证券投资基金更新的招募说明书》进行了更新，主要更新的
内容如下：
（1） 修正了报告期限及相关数据。
（2） 更新 “三、基金管理人”的相关信息，包括董事、监事、高管、基金经
理、投资决策会成员等信息，以及公司的内控简介等。
（3） 更新了“四、基金托管人”的相关信息，包括公司简介、主要人员信息、
托管业务情况及内控管理情况等内容。
（4） 更新了“五、相关服务机构”的信息，主要是更新代销机构的信息等。
（5） 更新了“十三、基金投资”，将“（十）基金投资组合报告”更新至报
告期最新数据。
（6） 更新了“十四、基金业绩”，将投资业绩更新到报期末最新业绩。
（7） 更新了“二十六、其它应披露事项”，将本报告期内的公告及重要事项
进行更新列表。
金鹰基金管理有限公司
2016年7月14日
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