万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金（原万家中证创业成长指数分级
证券投资基金）
2018年年度报告
2018年12月31日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2019年3月28日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。
1.2目录
§1重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1重要提示.......................................................................................................................................2
1.2目录...............................................................................................................................................3
§2基金简介................................................................................................................................................6
2.1基金基本情况（转型后）...........................................................................................................6
2.1基金基本情况（转型前）...........................................................................................................6
2.2基金产品说明（转型后）...........................................................................................................8
2.2基金产品说明（转型前）...........................................................................................................8
2.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................9
2.4信息披露方式.............................................................................................................................10
2.5其他相关资料.............................................................................................................................10
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................................11
3.1主要会计数据和财务指标.........................................................................................................11
3.2基金净值表现（转型后）.........................................................................................................12
3.2基金净值表现（转型前）.........................................................................................................16
3.3其他指标.....................................................................................................................................18
3.4过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................18
§4管理人报告..........................................................................................................................................20
4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................20
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................24
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................24
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................26
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................26
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................27
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................27
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................28
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................28
§5托管人报告..........................................................................................................................................29
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................29
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........29
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................29
§6审计报告（转型后）..........................................................................................................................30
6.1审计报告基本信息.....................................................................................................................30
6.2审计报告的基本内容.................................................................................................................30
§6审计报告（转型前）..........................................................................................................................33
6.1审计报告基本信息.....................................................................................................................33
6.2审计报告的基本内容.................................................................................................................33
§7年度财务报表（转型后）..................................................................................................................36
7.1资产负债表（转型后）.............................................................................................................36
7.2利润表.........................................................................................................................................37
7.3所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................38
7.4报表附注.....................................................................................................................................39
§7年度财务报表（转型前）..................................................................................................................66
7.1资产负债表（转型前）.............................................................................................................66
7.2利润表.........................................................................................................................................67
7.3所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................68
7.4报表附注.....................................................................................................................................69
§8投资组合报告（转型后）..................................................................................................................98
8.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................98
8.2期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................98
8.3报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................100
8.4期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................103
8.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...........................103
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细...................103
8.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...............104
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...........................104
8.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................104
8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................104
8.11投资组合报告附注.................................................................................................................105
§8投资组合报告（转型前）................................................................................................................107
8.1期末基金资产组合情况...........................................................................................................107
8.2期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................107
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............................109
8.4报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................111
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................113
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...........................114
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细...................114
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...............114
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...........................114
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................114
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................114
8.12投资组合报告附注.................................................................................................................115
§9基金份额持有人信息（转型后）....................................................................................................117
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................117
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................................117
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...............................117
§9基金份额持有人信息（转型前）....................................................................................................119
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................119
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................................119
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...............................119
§10开放式基金份额变动(转型后).....................................................................................................121
§10开放式基金份额变动(转型前).....................................................................................................122
§11重大事件揭示..................................................................................................................................123
11.1基金份额持有人大会决议.....................................................................................................123
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................................123
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.........................................................123
11.4基金投资策略的改变.............................................................................................................123
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................124
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................124
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）.........................................................124
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）.........................................................125
11.9其他重大事件（转型后）.....................................................................................................126
11.9其他重大事件（转型前）.....................................................................................................126
§12影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................127
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................................127
12.2影响投资者决策的其他重要信息.........................................................................................127
§13备查文件目录..................................................................................................................................128
13.1备查文件目录.........................................................................................................................128
13.2存放地点.................................................................................................................................128
13.3查阅方式.................................................................................................................................128
§2基金简介
2.1基金基本情况（转型后）
基金名称 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基
金
基金简称 万家新机遇价值驱动
基金主代码 161910
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年8月15日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,024,465.23份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 万家新机遇价值驱动A 万家新机遇价值驱动C
下属分级基金的交易代码 161910 006085
报告期末下属分级基金的份额总额 9,855,040.28份 169,424.95份
2.1基金基本情况（转型前）
基金名称 万家中证创业成长指数分级证券投资基金
基金简称 成长分级
场内简称 成长分级
基金主代码 161910
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年8月2日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 25,564,033.05份
基金份额上市的证券交易所（若有）深圳证券交易所
上市日期（若有） 2012年10月12日
下属分级基金的基金简称 成长A 成长B 成长分级
下属分级基金的场内简称 成长A 成长B 成长分级
下属分级基金的交易代码 150090 150091 161910
报告期末下属分级基金份额总额 0.00份 0.00份 25,564,033.05
份
注：本基金的基金份额包括万家中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额(简称“万家创业成长份额”)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(简称“万家创业成长A份额”)与万家中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额(简称“万家创业成长B份额”)。其中,万家创业成长A份额、万家创业成长B份额的基金份额配比始终保持1:1的比例不变,
且两类基金份额的基金资产合并运作。
本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后,投资者场外认购的全部基金份额确认为万家创业成长份额;投资者场内认购的全部基金份额将按1:1的比例自动分离预期收益与风险不同的两个份额类别,即万家创业成长A份额和万家创业成长B份额。
本《基金合同》生效后,万家创业成长份额只接受场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。万家创业成长A份额与万家创业成长B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
基金管理人将根据《基金合同》约定办理万家创业成长份额与万家创业成长A份额、万家创业成长B份额之间的份额配对转换业务。
投资者可选择将其场内申购的万家创业成长份额按1:1的比例分拆成万家创业成长A份额和万家创业成长B份额。投资者可按1:1的配比将其持有的万家创业成长A份额和万家创业成长B份额申请合并为万家创业成长份额后赎回。
投资者在场外申购的万家创业成长份额不得申请进行分拆(《基金合同》另有规定的除外),但可通过跨系统转托管至场内并申请将其按1:1的比例分拆为万家创业成长A份额和万家创业成长B份额。
2.2基金产品说明（转型后）
投资目标 本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构
允许投资的特定范围内的港股市场，通过跨境资产配置，重
点投资沪港深股票市场中的优势行业和优势个股，在严格控
制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其
他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券
（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公
司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可
转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股
票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×35%＋恒生指数收益率×25%+中证全
债指数收益率×40%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币
市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金如果投资
港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.2基金产品说明（转型前）
投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法,力争控制本基金的
净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度
不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资策略 本基金为指数型基金,采用完全复制的方法进行投资运
作,按照成份股在中证创业成长指数中的基准权重构建
指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变
动进行相应调整。当成份股发生调整和成份股发生配
股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对
本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理
人会对实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误
差的有效控制。
业绩比较基准（若有） 95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利
率。
风险收益特征（若有） 本基金为指数分级基金,不同的基金份额具有不同的风
险收益特征。万家创业成长份额为常规指数基金份额,
具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收
益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
下属分级基金的风险收益特征 万家创业成长份
额为常规指数基
金份额,具有较
万家创业成长A 万家创业成长B 高风险、较高预
份额,具有较低 份额具有高风 期收益的特征,其
风险、收益相对 险、高预期收益 风险和预期收益
稳定的特征。 的特征。 均高于货币市场
基金、债券型基
金和混合型基
金。
注：报告期内，万家中证创业成长指数分级证券投资基金变更注册为万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金，基金管理人组织召开本基金基金份额持有人大会,本基金份额持有人大会于2018年7月16日表决通过了《关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。持有人大会决议生效后，基金登记机构中国证券登记结算有限责任公司于2018年8月15日对折算后的基金份额进行了变更登记，即2018年8月15日起，《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》正式生效。同日万家中证创业成长指数分级证券
投资基金正式更名为万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 中国工商银行股份有限
公司
姓名 兰剑 郭明
信息披露负责 联系电话 021-38909626 010-66105799
人
电子邮箱 lanj@wjasset.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95538转6、4008880800 95588
传真 021-38909627 010-66105798
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦电 北京市西城区复兴门内
路360号8层（名义楼层9层） 大街55号
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦电 北京市西城区复兴门内
路360号8层（名义楼层9层） 大街55号
邮政编码 200122 100140
法定代表人 方一天 易会满
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com
基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层
（名义楼层9层）基金管理人办公场所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海市南京东路61号4楼新黄浦金
融大厦
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
转型后
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2018年8月15日(基金合同生效日)至2018年12月31日
万家新机遇价值驱动A 万家新机遇价值驱动C
本期已实现收益 -4,754,255.35 -3,251.38
本期利润 -1,427,031.69 -13,951.61
加权平均基金份额本期利润 -0.0865 -0.2253
本期加权平均净值利润率 -9.03% -23.33%
本期基金份额净值增长率 -8.27% -6.51%
3.1.2期末数据和指标 2018年12月31日
期末可供分配利润 -7,214,555.68 -11,344.54
期末可供分配基金份额利润 -0.7321 -0.0670
期末基金资产净值 9,040,261.20 158,403.17
期末基金份额净值 0.9173 0.9349
3.1.3累计期末指标 2018年12月31日
基金份额累计净值增长率 -8.27% -6.51%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
转型前
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2018年1月1日至 2017年 2016年
2018年8月14日
本期已实现收益 -3,043,300.08 -1,195,891.79 -5,598,032.73
本期利润 -6,965,243.32 -24,759.02 -7,419,274.08
加权平均基金份额本期利润 -0.2647 -0.0011 -0.2082
本期加权平均净值利润率 -32.52% -0.11% -19.83%
本期基金份额净值增长率 -24.00% -1.63% -23.33%
3.1.2期末数据和指标 2018年8月14日 2017年末 2016年末
期末可供分配利润 -13,140,506.46 -4,475,391.52 -5,292,991.33
期末可供分配基金份额利润 -0.5140 -0.2382 -0.1851
期末基金资产净值 25,564,033.05 18,028,254.11 28,593,907.34
期末基金份额净值 1.0000 0.9593 1.0001
3.1.3累计期末指标 2018年8月14日 2017年末 2016年末
基金份额累计净值增长率 -4.49% 25.68% 27.76%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2基金净值表现（转型后）
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家新机遇价值驱动A
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去三个月 -6.79% 1.55% -4.97% 0.91% -1.82% 0.64%
自基金合同 -8.27% 1.31% -4.17% 0.84% -4.10% 0.47%
生效起至今
万家新机遇价值驱动C
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去三个月 -6.48% 1.55% -4.97% 0.91% -1.51% 0.64%
自基金合同 -6.51% 1.32% -4.17% 0.84% -2.34% 0.48%
生效起至今
3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：1、本基金于2018年08月15日成立,截止本报告期末本基金合同生效未满一年。
2、本基金于2018年08月15日成立,截止报告期末，本基金尚处于建仓期。报告期末各项资产配置比例符合法规和基金合同要求。
3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金合同于2018年8月15日生效，截至2018年12月31日未满一年，按实际续存期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.2基金净值表现（转型前）
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 值增长 基准收益 基准收益 ①③ ②－④
增长率① 率标准 率③ 率标准差④
差②
过去三个月 -17.22% 1.47% -19.06% 1.50% 1.84% -0.03%
过去六个月 -17.02% 1.40% -18.28% 1.43% 1.26% -0.03%
过去一年 -27.00% 1.22% -24.99% 1.25% -2.01% -0.03%
过去三年 -46.81% 1.80% -36.49% 1.58% -10.32% 0.22%
过去五年 -19.89% 1.83% 4.03% 1.67% -23.92% 0.16%
自基金合同生效起至 -4.49% 1.76% 30.11% 1.65% -34.60% 0.11%
今
2018.1.1-2018.8.14 -24.00% 1.40% -25.04% 1.43% 1.04% -0.03%
注：本基金于2018年8月15日转型为“万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金”，转
型前报告截止日为2018年8月14日。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、于2012年8月2日成立。根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
2、报告期内，万家中证创业成长指数分级证券投资基金变更注册为万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金，基金管理人组织召开本基金基金份额持有人大会,本基金份额持有人大会于2018年7月16日表决通过了《关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。持有人大会决议生效后，基金登记机构中国证券登记结算有限责任公司于2018年8月15日对折算后的基金份额进行了变更登记，即2018年8月15日起，《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》正式生效。同日万家中证创业成长指数分级证券投资基金正式更名为万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金。
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3过去三年基金的利润分配情况
转型前
根据基金合同,本基金不进行利润分配。
转型后
本基金2018年未分配利润。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所：中国（上海）自由贸易实验区浦电路360号8楼（名义楼层9层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路360号9楼,注册资本1亿元人民币。目前管理六十一只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券
投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金以及万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）
任本基金的基金经理（助理）期
姓名 职务 限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
万家成长
优选灵活
配置混合
型证券投
资基金、
万家经济
新动能混
合型证券
投资基
金、万家
精选混合 复旦大学工商管理硕士。
型证券投 2010年7月至2014年4
资基金、 月在中银国际证券有限责
万家瑞兴 任公司工作，担任研究员
灵活配置 职务；
混合型证 2018年8月 2014年5月至2015年11
李文宾 券投资基 15日 - 8.5年 月在华泰资产管理有限公
金、万家 司工作，担任研究员职务；
瑞益灵活 2015年11月进入万家
配置混合 基金管理有限公司，从事
型证券投 股票研究工作，自2017年
资基金、 1月起担任投资研究部基
万家双利 金经理职务。
债券型证
券投资基
金、万家
新机遇价
值驱动灵
活配置混
合型证券
投资基
金、万家
新利灵活
配置混合
型证券投
资基金、
万家增强
收益债券
型证券投
资基金、
万家智造
优势混合
型证券投
资基金基
金经理
万家潜力
价值灵活
配置混合
型证券投
资基金、 伦敦政治经济学院会计与
万家瑞兴 金融硕士。
灵活配置 2005年10月至2007年7
混合型证 月在光大证券股份有限公
券投资基 司研究所工作，担任高级
金、万家 研究员，主要负责股票研
消费成长 究等相关工作；
股票型证 2007年7月至2010年10
券投资基 月在安信证券股份有限公
金、万家 司工作，担任研究部高级
新机遇价 2018年8月 研究员；
高源 值驱动灵 18日 - 13.5年 2010年10月至2017年4
活配置混 月在申万菱信基金管理有
合型证券 限公司工作，先后担任投
投资基 资管理部高级研究员、基
金、万家 金经理等职，主要从事股
新机遇龙 票研究和投资管理等工
头企业灵 作。
活配置混 2017年4月加入万家基金
合型证券 管理有限公司，从事股票
投资基 研究工作，自2017年8月
金、万家 起担任投资研究部基金经
行业优选 理职务。
混合型证
券投资基
金(LOF)
基金经理
郭成东 万家新机 2018年8月 - 15.5年 上海对外经贸大学国际贸
遇价值驱 15日 易硕士。
动灵活配 2003年5月至2006年5月
置混合型 在天和证券（现财通证券）
证券投资 工作，担任规划发展部研
基金、万 究员，主要负责中小盘及
家新机遇 消费行业的研究工作等；
龙头企业 2006年5月至2007年7月
灵活配置 在汤森路透工作，担任中
混合型证 文部财经分析员，主要工
券投资基 作为中国股市及IPO分析；
金基金经 2007年7月至2017年4月
理基金经 在上投摩根基金管理公司
理 工作，先后担任投资组合
管理部基金经理助理兼总
监、国际投资部投资经理，
主要从事港股研究和投
资，港股专户的管理和运
作；
2017年5月加入万家基金
管理有限公司，现任海外
投资部总监，主要从事公
司海外市场的投资及研究
等工作，2018年5月起担
任基金经理职务。
注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）
任本基金的基金经理（助理）期
姓名 职务 限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
波士顿大学经济学硕士。
2003年7月至2004年6月
在香港中文大学工作，担
任研究助理职务；2008年
7月至2010年6月在上海
2015年8月 双隆投资管理有限公司工
卞勇 - 18日 2018年8月15日 10.5年 作，担任金融工程师职务；
2010年6月至2010年10
月在上海尚雅投资管理有
限公司工作，担任高级量
化分析师职务；2010年10
月至2014年4月在国泰基
金管理有限公司工作，担
任专户投资经理助理职务；
2014年6月至2014年10
月在广发证券股份有限公
司工作，担任投资经理职
务；2014年11月至2015
年4月在中融基金管理有
限公司工作，担任产品开
发部总监职务；2015年4
月进入万家基金管理有限
公司，从事量化投资工作，
自2015年8月起担任基金
经理职务，任量化投资部
总监、基金经理。2018年11
月，因个人原因离职。
万家180
指数证券 北京大学应用数学硕士。
投资基 2012年7月至2014年7月
金、万家 在国泰基金管理有限公司
上证50 工作，担任研究员职务；
交易型开 2014年7月至2016年6月
放式指数 2017年4月 在德骏达隆（上海）资产
朱小明 证券投资 8日 2018年8月15日 6.5年 管理有限公司工作，担任
基金、万 投资经理助理职务；2016
家中证红 年6月进入万家基金管理
利指数证 有限公司，从事量化研究
券投资基 工作，自2017年4月起担
金(LOF) 任量化投资部基金经理职
基金经 务。
理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待不同投资组合。
在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。
在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。
在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2公平交易制度的执行情况
公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为0,95%的置信水平下的t检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于30的前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的5%。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年全年，市场主要指数均呈现大幅回落。尤其在下半年，受到贸易战等不确定因素的影响，市场风险偏好急剧回落，基金净值也跟随市场出现较大幅度的下跌。回顾2018年全年的经济情况和主要行业基本面，我们认为基本符合年初的判断，经济区间震荡，企业盈利水平大致稳定，并未出现显著的经济失速。全年的市场负收益，主要是风险偏好和估值水平下移造成的。
我们的基金在2018年全年录得负增长，但跌幅小于市场平均和主要市场指数、取得一定程度的相对收益。主要的收益来源在于金融地产、医药、成长等行业的正收益。具体来看，我们在1季度的银行地产、2季度的医药和成长、下半年的非银行业中获取了较大的正收益。
一贯以来，我们的投资风格偏向自下而上的个股选择和中观的行业选择，两者贡献了我们较大比例的超额收益。我们倾向于在行业周期和景气度较低的位置买入并持有至行业景气高点卖出。2018年的市场中，银行、医药等板块由于政策变化、经济周期波动、竞争格局等各种原因出现了周期拐点。这对我们的投资风格较为有利。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，原万家中证创业成长指数分级证券投资基金（2018.01.01-2018.08.14）份额净值增长率为-24.00%，同期业绩比较基准增长率为-25.04%。截至本报告期末万家新机遇价值驱动A基金份额净值为0.9173元，本报告期(2018.08.15-2018.12.31)基金份额净值增长率为-8.27%；截至本报告期末万家新机遇价值驱动C基金份额净值为0.9349元，本报告期(2018.08.15-2018.12.31)基金份额净值增长率为-6.51%；同期业绩比较基准收益率为-4.17%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年四季度以来，主要经济数据出现一定程度的回落。后期经济乐观和悲观的不确定因素仍然同时存在：从不利的因素来看，贸易战对企业盈利的实质影响会逐步体现，但由于贸易顺差目前占GDP比重不高，我们认为其影响有限；从有利的因素来看，前期经济受到政策面（供给端、环保等）的压制较为明显，在贸易战背景下，国内政策方面可能逐步松绑对经济的硬约束。接下来的一段时间，我们会密切关注宏观政策方面的变化，以实时修正我们对经济和企业盈利的判断。
市场自2019年初以来，已经出现了较大幅度的上涨，但从基本面角度来看，我们认为本轮上
涨缺乏清晰的基本面主线、反弹主要以板块轮动为主。我们会密切观察，如果后期基本面找到比较明确的上涨主线，会再考虑做相应的配置。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,基金管理人为防范和化解经营风险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,主要做了以下工作:
（一）加强风控文化建设
不断梳理和优化制度流程、防范操作风险、加强对员工的合规培训和加深员工对合规风控工作的理解，确保公司各项业务合法合规。
（二）制度流程建设
为加强内控管理，保证公司各项制度流程的有效性、及时性、完备性，本年度对投资、销售、专户业务相关的制度流程及后台部门相关制度进行了修订；
（三）定期和临时稽核工作
报告期内，监察稽核部门按计划完成了各项定期稽核和专项稽核，检查内容覆盖公司各业务部门和业务环节，检查完成后出具监察稽核报告和建议书，并对整改情况进行跟踪。
（四）绩效评估和风险管理工作
报告期内,进一步完善了每日风险监控工作；改进基金业绩评价工作，辅助基金经理投资决策，提供风险评估意见等；针对由于市场流动性紧张的情况，加大了对固定收益产品的风险管理，防范资金交收风险。
（五）员工行为管理与防控内幕交易
报告期内,公司进一步完善防控内幕交易制度和从业人员投资申报等制度，强化员工行为管理工作，防范内幕交易和利益输送。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内，本基金未实施利润分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内自1月2日至8月14日基金资产净值连续151个工作日低于五千万元。我司向中国证监会申请将本基金转型并获证监会许可。我司召开本基金的基金份额持有人大会并于2018年7月16日表决通过了《关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。自2018年8月15日起，《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》正式生效，同日万家中证创业成长指数分级证券投资基金正式更名为万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金。转型后，该基金自2018年8月15日至2018年12月31日基金资产净值连续92个工作日低于五千万元。我司已将该基金情况向证监会报备并提出解决方案。本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人情况。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的管理人——万家基金管理有限公司在万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，万家双利债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对万家基金管理有限公司编制和披露的万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6审计报告（转型后）
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 信会师报字[2019]第ZA30207号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额
持有人
审计意见 我们审计了万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金（以
下简称“万家新机遇价值驱动”）财务报表，包括2018年12月31
日的资产负债表，2018年8月15日（基金合同生效日）至2018
年12月31日止期间的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以
及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了万家新机遇价值
驱动2018年12月31日的财务状况以及2018年8月15日（基金
合同生效日）至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值
变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于万家新机遇价值驱动，并履行了职业道德方面的其他责任。我
们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提
供了基础。
管理层和治理层对财务报表的万家新机遇价值驱动的基金管理人万家基金管理有限公司管理层
责任 （以下简称管理层）负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委
员会(以下简称"中国证监会")、中国证券投资基金业协会(以下简
称"中国基金业协会")发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内
部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估万家新机遇价值驱动的持续经
营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营
假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据，就可能导致对万家新机遇价值驱动持续经营能力
产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果
我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报
告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致万家新机遇价值
驱动不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 王斌 徐冬
会计师事务所的地址 中国上海
审计报告日期 2019年3月27日
§6审计报告（转型前）
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 信会师报字[2019]第ZA30223号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 万家中证创业成长指数分级证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了万家中证创业成长指数分级证券投资基金（以下简称
“万家中创指数分级”）财务报表，包括2018年8月14日的资产
负债表，2018年1月1日至2018年8月14日止期间的利润表、
所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了万家中创指数分
级2018年8月14日的财务状况以及2018年1月1日至2018年8
月14日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于万家中创指数分级，并履行了职业道德方面的其他责任。我们
相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供
了基础。
管理层和治理层对财务报表的万家中创指数分级的基金管理人万家基金管理有限公司管理层（以
责任 下简称管理层）负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会
(以下简称"中国证监会")、中国证券投资基金业协会(以下简称"中
国基金业协会")发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制
财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控
制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估万家中创指数分级的持续经营
能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，
除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据，就可能导致对万家中创指数分级持续经营能力产
生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我
们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告
中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致万家中创指数分级不
能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 王斌 徐冬
会计师事务所的地址 中国上海
审计报告日期 2019年3月27日
§7年度财务报表（转型后）
7.1资产负债表（转型后）
会计主体：万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末
2018年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 949,951.62
结算备付金 25,542.37
存出保证金 20,843.64
交易性金融资产 7.4.7.2 8,077,846.89
其中：股票投资 8,077,846.89
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款 247,691.06
应收利息 7.4.7.5 186.94
应收股利 -
应收申购款 487.25
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计 9,322,549.77
负债和所有者权益 附注号 本期末
2018年12月31日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 10,934.96
应付赎回款 10,841.30
应付管理人报酬 12,122.07
应付托管费 2,020.34
应付销售服务费 76.81
应付交易费用 7.4.7.7 17,889.90
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.8 70,000.02
负债合计 123,885.40
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 10,388,797.01
未分配利润 7.4.7.10 -1,190,132.64
所有者权益合计 9,198,664.37
负债和所有者权益总计 9,322,549.77
注：1.报告截止日2018年12月31日，万家新机遇价值驱动A基金份额净值0.9173元，基金份额总额9,855,040.28份；万家新机遇价值驱动C基金份额净值0.9349元，基金份额总额169,424.95份。万家新机遇价值驱动份额总额合计为10,024,465.23份。
2.本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。
7.2利润表
会计主体：万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年8月15日(基金合同生效日)至2018年12月31日
单位：人民币元
本期
项目 附注号 2018年8月15日(基金合同生效日)至2018
年12月31日
一、收入 -1,207,037.74
1.利息收入 19,757.28
其中：存款利息收入 7.4.7.11 17,945.77
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 1,811.51
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -4,649,047.91
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -4,652,226.50
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 -
贵金属投资收益 7.4.7.14 -
衍生工具收益 7.4.7.15 -
股利收益 7.4.7.16 3,178.59
3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.17 3,316,523.43
填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 105,729.46
减：二、费用 233,945.56
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 91,745.25
2．托管费 7.4.10.2.2 15,290.86
3．销售服务费 7.4.10.2.3 191.89
4．交易费用 7.4.7.19 84,859.56
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．税金及附加 -
7．其他费用 7.4.7.20 41,858.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -1,440,983.30
列）
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,440,983.30
注：1.本财务报表的实际编制期间为2018年8月15日（基金合同生效日）至2018年12月31日。2.本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年8月15日(基金合同生效日)至2018年12月31日
单位：人民币元
本期
2018年8月15日(基金合同生效日)至2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 26,510,047.66 -946,014.61 25,564,033.05
二、本期经营活动产生的基金净 -1,440,983.30 -1,440,983.30
值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基 -16,121,250.65 1,196,865.27 -14,924,385.38
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 525,170.02 -19,420.46 505,749.56
2.基金赎回款（以“-” -16,646,420.67 1,216,285.73 -15,430,134.94
号填列）
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 10,388,797.01 -1,190,132.64 9,198,664.37
注：1.本财务报表的实际编制期间为2018年8月15日（基金合同生效日）至2018年12月31日。
2.本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
______方一天______ ______经晓云______ ____陈广益____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由万家中证创业成长指数分级证券投资基金转型而来。根据万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金份额持有人大会审议通过的《关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》以及相关法律法规的规定，并向中国证券监督管理委员会备案，万家中证创业成长指数分级证券投资基金于2018年8月15日转型为本基金。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金在履行适当程序后可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×35%＋恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表系按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券
投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年8月15日（基金合同生效日）至2018年12月31日的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
-
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2018年8月15日（基金合同生效日）起至2018年12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
本基金的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
和其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输
入值。
（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1）具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2）交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提;
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提;
(3)基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.80%的年费率逐日计提;
(4)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;
(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多12次、每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、在符合法律法规及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金
管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
(一)印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
(二)增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应税行为，按照现行规定缴纳增值税，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。本通知自2018年1月1日起施行，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
(三)企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(四)个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2018年12月31日
活期存款 949,951.62
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计： 949,951.62
注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2018年12月31日
成本 公允价值 估值增值
股票 8,149,059.89 8,077,846.89 -71,213.00
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 8,149,059.89 8,077,846.89 -71,213.00
注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有各项买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2018年12月31日
应收活期存款利息 166.04
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 11.50
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 9.40
合计 186.94
注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度末对比数据。
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2018年12月31日
交易所市场应付交易费用 17,889.90
银行间市场应付交易费用 -
合计 17,889.90
注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度末对比数据。
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2018年12月31日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 0.02
预提费用 70,000.00
合计 70,000.02
注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度末对比数据。
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
万家新机遇价值驱动A
本期
项目 2018年8月15日(基金合同生效日)至2018年12月31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 25,564,033.05 26,510,047.66
基金份额折算调整 - -
未领取红利份额折算调整 - -
集中申购募集资金本金及利息 - -
基金拆分和集中申购完成后 - -
本期申购 132,646.43 137,554.46
本期赎回(以"-"号填列) -15,841,639.20 -16,428,230.06
本期末 9,855,040.28 10,219,372.06
金额单位：人民币元
万家新机遇价值驱动C
本期
项目 2018年8月15日(基金合同生效日)至2018年12月31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 - -
基金份额折算调整 - -
未领取红利份额折算调整 - -
集中申购募集资金本金及利息 - -
基金拆分和集中申购完成后 - -
本期申购 387,615.56 387,615.56
本期赎回(以"-"号填列) -218,190.61 -218,190.61
本期末 169,424.95 169,424.95
注：申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
7.4.7.10未分配利润
金额单位：人民币元
万家新机遇价值驱动A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 -13,140,506.46 12,194,491.85 -946,014.61
本期利润 -4,754,255.35 3,327,223.66 -1,427,031.69
本期基金份额交易 10,680,206.13 -9,486,270.69 1,193,935.44
产生的变动数
其中：基金申购款 -91,767.62 79,389.20 -12,378.42
基金赎回款 10,771,973.75 -9,565,659.89 1,206,313.86
本期已分配利润 - - -
本期末 -7,214,555.68 6,035,444.82 -1,179,110.86
金额单位：人民币元
万家新机遇价值驱动C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -3,251.38 -10,700.23 -13,951.61
本期基金份额交易 -8,093.16 11,022.99 2,929.83
产生的变动数
其中：基金申购款 -12,212.55 5,170.51 -7,042.04
基金赎回款 4,119.39 5,852.48 9,971.87
本期已分配利润 - - -
本期末 -11,344.54 322.76 -11,021.78
7.4.7.11存款利息收入
本期
项目 2018年8月15日(基金合同生效日)至2018年12
月31日
活期存款利息收入 17,531.23
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 317.42
其他 97.12
合计 17,945.77
注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。
7.4.7.12股票投资收益
7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目 2018年1月1日(基金合同生效日)至2018年12月31
日
卖出股票成交总额 32,305,072.09
减：卖出股票成本总额 36,957,298.59
买卖股票差价收入 -4,652,226.50
注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。
7.4.7.13债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
7.4.7.13.1资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
7.4.7.16股利收益
单位：人民币元
本期
项目 2018年8月15日(基金合同生效日)至2018年12
月31日
股票投资产生的股利收益 3,178.59
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,178.59
注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2018年8月15日(基金合同生效日)至2018
年12月31日
1.交易性金融资产 3,316,523.43
——股票投资 3,316,523.43
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 3,316,523.43
注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。
7.4.7.18其他收入
单位：人民币元
本期
项目 2018年8月15日(基金合同生效日)至2018
年12月31日
基金赎回费收入 105,690.09
转出费收入161910 39.37
合计 105,729.46
注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。
7.4.7.19交易费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年8月15日(基金合同生 2017年1月1日至2017年12月
效日)至2018年12月31日 31日
交易所市场交易费用 84,859.56 -
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 84,859.56 -
注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。
7.4.7.20其他费用
单位：人民币元
本期
项目 2018年8月15日(基金合同生效日)至2018
年12月31日
审计费用 11,425.06
信息披露费 19,779.00
其他 10,483.94
银行汇划费用 170.00
合计 41,858.00
注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银
基金托管人、基金销售机构
行”)
中泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
新疆国际实业股份有限公司 基金管理人的股东
山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人的股东
万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司
万家财富基金销售（天津）有限公司 基金管理人的子公司、基金销售机构
上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司
注：1、报告期后，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]126号文核准，基金管理人原股东山东省国有资产投资控股有限公司将其持有的基金管理人的11％股权转让给齐河众鑫投资有限公司。本次股权变更的工商变更登记手续已办理完毕，基金管理人于报告期后2019年2月13日发布了《关于公司股权变更的公告》，公司股东由山东省国有资产投资控股有限公司变更为齐河众鑫投资有限公司。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2018年8月15日(基金合同生效日)至2018年12月31日
成交金额 占当期股票
成交总额的比例
中泰证券 32,076,721.21 60.96%
注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。
7.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2018年8月15日(基金合同生效日)至2018年12月31日
当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
量的比例 总额的比例
中泰证券 28,750.52 60.04% 8,880.48 49.64%
注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2018年8月15日(基金合同生效日)至2018年12月31日
当期发生的基金应支付 91,745.25
的管理费
其中：支付销售机构的客 10,666.52
户维护费
注：（1）本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。
（2）本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度末对比数据。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2018年8月15日(基金合同生效日)至2018年12月31日
当期发生的基金应支付 15,290.86
的托管费
注：（1）本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。
（2）本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度末对比数据。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年8月15日(基金合同生效日)至2018年12月31日
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
万家新机遇价值驱 万家新机遇价值驱 合计
动A 动C
万家基金管理有限公司 - 0.10 0.10
中泰证券股份有限公司 - 15.89 15.89
合计 - 15.99 15.99
注：（1）本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.80%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告
中对该项费用的列支情况作专项说明。
销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据相关协议支付给各销售机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。
（2）本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度末对比数据。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期内无除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
关联方名称 2018年8月15日(基金合同生效日)至2018年12月31日
期末余额 当期利息收入
工商银行 949,951.62 17,531.23
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2018年8月15日（基金合同生效日）至12月31日获得的利息为人民币317.42元，2018年12月31日结算备付金余额为人民币25,542.37元。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。
7.4.11利润分配情况
7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金
报告期内，本基金未实施利润分配。
7.4.12期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代股票停牌停牌 期末 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末 备注
码 名称日期原因估值单价日期开盘单价 成本总额 估值总额
2018 2019 -
600030中信年12重大 16.01年1 17.15 28,200 445,330.37451,482.00
证券月25事项 月10
日 日
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部门、
督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险，本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
于2018年12月31日，本基金未持有债券投资。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持证券全部在证券交易所上市，因此除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交易、
估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的合法权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。
本基金所持有的的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注7.4.12“期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。
7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的投资市场主要为固定收益类金融工具以及股票市场，公司建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的合法权益，公平对待投资者。本基金运作期间公司对组合短期变现能力、流动性受限资产比例等流动性指标进行持续的监测和评估，基金未出现因投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 1个月以内1-3个月3个月-11-5年 5年以上 不计息 合计
2018年12月31日 年
资产
银行存款 949,951.62 - - - - - 949,951.62
结算备付金 25,542.37 - - - - - 25,542.37
存出保证金 20,843.64 - - - - - 20,843.64
交易性金融资产 - - - - -8,077,846.898,077,846.89
应收证券清算款 - - - - - 247,691.06 247,691.06
应收利息 - - - - - 186.94 186.94
应收申购款 - - - - - 487.25 487.25
资产总计 996,337.63 - - - -8,326,212.149,322,549.77
负债
应付证券清算款 - - - - - 10,934.96 10,934.96
应付赎回款 - - - - - 10,841.30 10,841.30
应付管理人报酬 - - - - - 12,122.07 12,122.07
应付托管费 - - - - - 2,020.34 2,020.34
应付交易费用 - - - - - 17,889.90 17,889.90
其他负债 - - - - - 70,076.83 70,076.83
负债总计 - - - - - 123,885.40 123,885.40
利率敏感度缺口 996,337.63 - - - -8,202,326.749,198,664.37
注：1）上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
2）本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2018年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
项目 2018年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 8,077,846.89 87.82
交易性金融资产-基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 - -
交易性金融资产－贵金属投 - -
资
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 8,077,846.89 87.82
注：本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%；持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表。
本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度末可比数据。
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
本期末（2018年12月31日）
分析 1.股票基准指数下降100个 -95,461.12
基点
2.股票基准指数上升100个 95,461.12
基点
注：1)本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。
2)本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(一)公允价值
1、金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
2、持续的以公允价值计量的金融工具
（1）各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为7,626,364.89元，属于第二层次的余额为451,482.00元，无属于第三层次的余额。（2）公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
（3）第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末未以第三层次公允价值计量。
3、非持续的以公允价值计量的金融工具
本基金本期末未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
4、不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息以及其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(二)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7年度财务报表（转型前）
7.1资产负债表（转型前）
会计主体：万家中证创业成长指数分级证券投资基金
报告截止日：2018年8月14日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
2018年8月14日 2017年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 4,448,954.42 993,979.91
结算备付金 - -
存出保证金 8,670.90 1,420.15
交易性金融资产 7.4.7.2 21,400,715.18 17,337,480.33
其中：股票投资 21,400,715.18 17,337,480.33
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 3,981.19 205.98
应收股利 - -
应收申购款 1,681.56 736.74
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 9,940.54 -
资产总计 25,873,943.79 18,333,823.11
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2018年8月14日 2017年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 35,292.32 13,686.01
应付管理人报酬 9,854.88 15,418.52
应付托管费 2,168.07 3,392.06
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 9,265.35 13,022.77
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 253,330.12 260,049.64
负债合计 309,910.74 305,569.00
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 26,510,047.66 14,209,383.26
未分配利润 7.4.7.10 -946,014.61 3,818,870.85
所有者权益合计 25,564,033.05 18,028,254.11
负债和所有者权益总计 25,873,943.79 18,333,823.11
注：报告截止2018年8月14日，万家中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“成长分级”）份额净值1.0000，万成长分级基金份额25,564,033.05份。
7.2利润表
会计主体：万家中证创业成长指数分级证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年8月14日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至
年8月14日 2017年12月31日
一、收入 -6,510,167.01 795,247.41
1.利息收入 14,712.24 10,092.72
其中：存款利息收入 7.4.7.11 14,712.24 10,092.72
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -2,692,275.33 -399,869.39
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -2,841,765.59 -529,382.19
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 149,490.26 129,512.80
3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -3,921,943.24 1,171,132.77
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 89,339.32 13,891.31
列）
减：二、费用 455,076.31 820,006.43
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 131,061.57 227,920.65
2．托管费 7.4.10.2.2 28,833.62 50,142.57
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 69,573.12 71,525.21
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 - -
7．其他费用 7.4.7.20 225,608.00 470,418.00
三、利润总额（亏损总额以 -6,965,243.32 -24,759.02
“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 -6,965,243.32 -24,759.02
填列）
注：本财务报表的实际编制期间为2018年1月1日至2018年8月14日。
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家中证创业成长指数分级证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年8月14日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年8月14日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金 14,209,383.26 3,818,870.85 18,028,254.11
净值）
二、本期经营活动产生的基 - -6,965,243.32 -6,965,243.32
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数 12,300,664.40 2,200,357.86 14,501,022.26
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 36,752,783.64 4,467,541.39 41,220,325.03
2.基金赎回款 -24,452,119.24 -2,267,183.53 -26,719,302.77
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值 - - -
变动（净值减少以“-”号
填列）
五、期末所有者权益（基金 26,510,047.66 -946,014.61 25,564,033.05
净值）
项目 上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金 22,172,171.87 6,421,735.47 28,593,907.34
净值）
二、本期经营活动产生的基 - -24,759.02 -24,759.02
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数 -7,962,788.61 -2,578,105.60 -10,540,894.21
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 1,185,837.39 374,201.82 1,560,039.21
2.基金赎回款 -9,148,626.00 -2,952,307.42 -12,100,933.42
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值 - - -
变动（净值减少以“-”号
填列）
五、期末所有者权益（基金 14,209,383.26 3,818,870.85 18,028,254.11
净值）
注：本财务报表的实际编制期间为2018年1月1日至2018年8月14日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
______方一天______ ______经晓云______ ____陈广益____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
万家中证创业成长指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监证监许可[2012]324号文《关于核准万家中证创业成长指数分级证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2012年8月2日正式生效，首次设立募集规模为412,423,884.23基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的基金份额包括万家中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额（简称“万家创业成长份额”）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“万家创业成长A份额”）和万家中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额（简称“万家创业成长B份额”）。万家创业成长份额只接受场内与场外的申购和赎回，但不上市交易，万家创业成长A份
额和万家创业成长B份额分别在深圳交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。
投资者可选择将其场内申购的万家创业成长份额按1:1的比例分拆成风险和收益特性不同的万家创业成长A份额与万家创业成长B份额。投资者可按1:1的配比将其持有的万家创业成长A份额与万家创业成长B份额申请合并为万家创业成长份额后赎回。投资者在场外申购的万家创业成长份额不得申请进行分拆（《基金合同》另有规定的除外），但可通过跨系统转托管至场内并申请将其按1:1的比例分拆为万家创业成长A份额与万家创业成长B份额。
本基金定期进行份额折算。在每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日,本基金根据基金合同的规定对万家创业成长A份额、万家创业成长份额进行定期份额折算。对于万家创业成长A份额上一会计年度的约定收益,即万家创业成长A份额每个会计年度12月31日份额参考净值超出1.000元部分,将折算为场内万家创业成长份额分配给万家创业成长A份额持有人。万家创业成长份额持有人持有的每两份万家创业成长份额将按一份万家创业成长A份额获得新增万家创业成长份额的分配。经过上述份额折算,万家创业成长A份额的基金份额参考净值和万家创业成长份额的基金份额净值将相应调整。
本基金还进行不定期份额折算。当万家创业成长份额的基金份额净值大于或等于2.000元或者当万家创业成长B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元,基金管理人将根据基金合同的规定对万家创业成长A份额、万家创业成长B份额和万家创业成长份额进行份额折算,份额折算后万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的比例仍保持1:1不变。份额折算后万家创业成长份额的基金份额净值、万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元,万家创业成长份额、万家创业成长A份额和万家创业成长B份额的份额数将得到相应的调整。
本基金为指数型基金，采用完全复制的方法进行投资运作，按照成份股在中证创业成长指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证创业成长指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股（一级市场初次发行或增发）、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,中证创业成长指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表系按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年12月14日的财务状况以及2018年1月1日至2018年8月14日的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2018年1月1日起至2018年8月14日（2018年8月15日该基金转型为“万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金”）。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
本基金的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允
价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1）具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2）交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率逐日计提；
(3)基金指数使用费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率逐日计提,下限为每季度人民币伍万元；
(4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11基金的收益分配政策
在存续期内，本基金（包括万家创业成长份额、万家创业成长A份额与万家创业成长B份额）不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会核准后，如果终止万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
(一)印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
(二)增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应税行为，按照现行规定缴纳增值税，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。本通知自2018年1月1日起施行，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
(三)企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(四)个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2018年8月14日 2017年12月31日
活期存款 4,448,954.42 993,979.91
定期存款 - -
其中：存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 4,448,954.42 993,979.91
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2018年8月14日
成本 公允价值 估值增值
股票 24,788,451.61 21,400,715.18 -3,387,736.43
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 24,788,451.61 21,400,715.18 -3,387,736.43
上年度末
项目 2017年12月31日
成本 公允价值 估值增值
股票 16,803,273.52 17,337,480.33 534,206.81
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 16,803,273.52 17,337,480.33 534,206.81
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有各项买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2018年8月14日 2017年12月31日
应收活期存款利息 3,576.79 205.28
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 389.34 -
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 15.06 0.70
合计 3,981.19 205.98
7.4.7.6其他资产
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2018年8月14日 2017年12月31日
其他应收款 - -
待摊费用 9,940.54 -
合计 9,940.54 -
注：待摊费用为基金律师费及公证费
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2018年8月14日 2017年12月31日
交易所市场应付交易费用 9,265.35 13,022.77
银行间市场应付交易费用 - -
合计 9,265.35 13,022.77
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2018年8月14日 2017年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 77.58 49.64
应付指数使用费 74,456.60 50,000.00
预提费用 178,795.94 210,000.00
合计 253,330.12 260,049.64
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2018年1月1日至2018年8月14日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 18,792,277.01 14,209,383.26
本期申购 258.16 195.21
本期赎回（以“-”号填列） -2,714.25 -2,052.38
2018年1月2日 基金拆分/份 18,789,820.92 14,207,526.09
额折算前
基金拆分/份额折算变动份额 -9,928,366.04 -
本期申购 49,896,783.12 36,752,588.43
本期赎回（以“-”号填列） -33,194,204.95 -24,450,066.86
本期末 25,564,033.05 26,510,047.66
金额单位：人民币元
注：1、本基金的基金份额包括万家创业成长份额、万家创业成长A份额和万家创业成长B份额。2、基金拆分/合并调整包括了配对转换出份额以及配对转换入份额。万家创业成长A份额、万家创业成长B份额的基金拆分/合并调整之和与万家创业成长份额的基金拆分/合并调整绝对值相等。3、根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司的规定，本基金以2018年1月2日为份额折算基准日，对万家创业成长份额的场外份额、场内份额以及万家创业成长A份额实施定期份额折算。2018年1月2日折算前，万家中创份额为18,789,820.92份，万家中创A份额为5,714,494.00份，万家中创B份额为5,714,494.00份；折算后万家中创份额增加499,038.36份，为19,288,859.28份，万家中创A份额为5,714,494.00份，万家中创B份额为5,714,494.00份。
4、根据本基金的基金合同，本基金于2018年8月14日对万家创业成长份额的场外份额、场内份额实施合并拆分。2018年8月14日折算前，万家中创份额为35,991,437.45份；折算后万家中创份额减少10,427,404.40份，为25,564,033.05份。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -5,003,958.05 8,822,828.90 3,818,870.85
本期利润 -3,043,300.08 -3,921,943.24 -6,965,243.32
本期基金份额交易产 -5,093,248.33 7,293,606.19 2,200,357.86
生的变动数
其中：基金申购款 -15,893,142.74 20,360,684.13 4,467,541.39
基金赎回款 10,799,894.41 -13,067,077.94 -2,267,183.53
本期已分配利润 - - -
本期末 -13,140,506.46 12,194,491.85 -946,014.61
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年8月 2017年1月1日至2017年12月31
14日 日
活期存款利息收入 14,193.87 9,828.80
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 491.54 235.26
其他 26.83 28.66
合计 14,712.24 10,092.72
7.4.7.12股票投资收益
7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日(基金 2017年1月1日至2017年
合同生效日)至2018年12月 12月31日
31日
卖出股票成交总额 19,749,648.93 27,652,037.19
减：卖出股票成本总额 22,591,414.52 28,181,419.38
买卖股票差价收入 -2,841,765.59 -529,382.19
7.4.7.13债券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.13.1资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16股利收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年8 2017年1月1日至2017年12月31
月14日 日
股票投资产生的股利收益 149,490.26 129,512.80
基金投资产生的股利收益 - -
合计 149,490.26 129,512.80
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2018年1月1日至2018年8 2017年1月1日至2017年12
月14日 月31日
1.交易性金融资产 -3,921,943.24 1,171,132.77
——股票投资 -3,921,943.24 1,171,132.77
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税
合计 -3,921,943.24 1,171,132.77
7.4.7.18其他收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年8月14 2017年1月1日至2017年12
日 月31日
基金赎回费收入 86,886.37 13,890.93
转出费收入161910 2,452.95 -
转出费收入 - 0.38
合计 89,339.32 13,891.31
7.4.7.19交易费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日(基金合同生效 2017年1月1日至2017年12月
日)至2018年12月31日 31日
交易所市场交易费用 69,573.12 71,525.21
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 69,573.12 71,525.21
7.4.7.20其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017年
年8月14日 12月31日
审计费用 32,547.24 30,000.00
信息披露费 40,221.00 180,000.00
上市费 26,027.70 60,000.00
其他 2,059.46 -
指数使用费 124,456.60 200,000.00
银行汇划费用 296.00 418.00
合计 225,608.00 470,418.00
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金本报告期末无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银
基金托管人、基金销售机构
行”)
中泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
新疆国际实业股份有限公司 基金管理人的股东
山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人的股东
万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司
万家财富基金销售（天津）有限公司 基金管理人的子公司、基金销售机构
上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司
注：1、报告期后，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]126号文核准，基金管理人原股东山东省国有资产投资控股有限公司将其持有的基金管理人的11％股权转让给齐河众鑫投资有限公司。本次股权变更的工商变更登记手续已办理完毕，基金管理人于报告期后2019年2月13日发布了《关于公司股权变更的公告》，公司股东由山东省国有资产投资控股有限公司变更为齐河众鑫投资有限公司。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2018年1月1日至2018年8月14日 2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的
比例 比例
中泰证券 42,870,722.46 85.20% 41,578,875.82 93.43%
7.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年8月14日
关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付
佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的
比例
中泰证券 38,425.32 84.71% 8,059.08 86.98%
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付
佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的
比例
中泰证券 37,267.19 93.35% 11,777.99 90.44%
注：上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年8 2017年1月1日至2017年12月31
月14日 日
当期发生的基金应支付 131,061.57 227,920.65
的管理费
其中：支付销售机构的客 15,877.50 32,713.59
户维护费1
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年8 2017年1月1日至2017年12月31
月14日 日
当期发生的基金应支付 28,833.62 50,142.57
的托管费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.22%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.22%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
成长分级
本期末 上年度末
2018年8月14日 2017年12月31日
关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的
比例 比例
中泰证券股 1.00 0.0000% 1.00 0.0000%
份有限公司
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2018年1月1日至2018年8月14日 2017年1月1日至2017年12月31日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 4,448,954.42 14,193.87 993,979.91 9,828.69
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2018年1月1日至2018年8月14日获得的利息收入为人民币491.54元,2018年8月14日末结算备付金余额为人民币0元；2017年1月1日至2017年12月31日获得的利息收入为人民币235.26元,2017年末结算备付金余额为人民币0元。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。
7.4.11利润分配情况
7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金
根据本基金基金合同,本基金不进行利润分配。
7.4.12期末（2018年8月14日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券
7.4.12.2期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票代股票停牌日停牌原期末 复牌 复牌 期末 期末 备注
码 名称 期 因 估值单日期 开盘单数量（股）成本总额 估值总额
价 价
2018 2018 -
002408齐翔年6月重大事 12.28年11 11.05 46,600626,544.00572,248.00
腾达 19日 项 月14
日
2018 2018 -
002310东方年5月重大事 13.83 年8 13.47 21,400451,431.30295,962.00
园林 25日 项 月27
日
新光 2018重大事 2018 -
002147圆成年1月 项 14.76年11 13.28 9,980122,854.43147,304.80
18日 月1日
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年8月14日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年8月14日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括：信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险，本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
于2018年8月14日，本基金未持有债券投资。（2017年12月31日：同）
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持证券全部在证券交易所上市，因此除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的合法权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。
本基金所持有的的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注7.4.12“期末（2018年8月14日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。
7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金主要投资于股票市场。公司建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的合法权益，公平对待投资者。本基金运作期间公司对组合短期变现能力、流动性受限资产比例等流动性指标进行持续的监测和评估，基金未出现因投资品种变现困难或投资集中而
无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 1个月以内1-3个3个月- 1-5年 5年以上 不计息 合计
2018年8月14日 月 1年
资产
银行存款 4,448,954.42 - - - - -4,448,954.42
存出保证金 8,670.90 - - - - - 8,670.90
交易性金融资产 - - - - -21,400,715.1821,400,715.18
应收利息 - - - - - 3,981.19 3,981.19
应收申购款 - - - - - 1,681.56 1,681.56
其他资产 - - - - - 9,940.54 9,940.54
资产总计 4,457,625.32 - - - -21,416,318.4725,873,943.79
负债
应付赎回款 - - - - - 35,292.32 35,292.32
应付管理人报酬 - - - - - 9,854.88 9,854.88
应付托管费 - - - - - 2,168.07 2,168.07
应付销售服务费 - - - - - 74,456.60 74,456.60
应付交易费用 - - - - - 9,265.35 9,265.35
其他负债 - - - - - 178,873.52 178,873.52
负债总计 - - - - - 309,910.74 309,910.74
利率敏感度缺口 4,457,625.32 - - - -21,106,407.7325,564,033.05
上年度末 1个月以内1-3个3个月-1-5年 5年以上 不计息 合计
2017年12月31日 月 1年
资产
银行存款 993,979.91 - - - - - 993,979.91
存出保证金 1,420.15 - - - - - 1,420.15
交易性金融资产 - - - - -17,337,480.3317,337,480.33
应收利息 - - - - - 205.98 205.98
应收申购款 - - - - - 736.74 736.74
其他资产 - - - - - - -
资产总计 995,400.06 - - - -17,338,423.0518,333,823.11
负债
应付赎回款 - - - - - 13,686.01 13,686.01
应付管理人报酬 - - - - - 15,418.52 15,418.52
应付托管费 - - - - - 3,392.06 3,392.06
应付销售服务费 - - - - - 50,000.00 50,000.00
应付交易费用 - - - - - 13,022.77 13,022.77
其他负债 - - - - - 210,049.64 210,049.64
负债总计 - - - - - 305,569.00 305,569.00
利率敏感度缺口 995,400.06 - - - -17,032,854.0518,028,254.11
注：该表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2018年8月14日，本基金未持有交易性债券投资(2017年12月31日：同)，银行存款和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日：同)。
7.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2018年8月14日 2017年12月31日
占基金资 占基金资
公允价值 产净值比 公允价值 产净值比
例（%） 例（%）
交易性金融资产-股票投资 21,400,715.18 83.71 17,337,480.33 96.17
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 21,400,715.18 83.71 17,337,480.33 96.17
注：本基金投资于中证创业成长指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。上表列示于资产负债表日本基金面临的整体市场价格风险。
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金
假设 以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
本期末（2018年8月14 上年度末（2017年12月
日） 31日）
分析 1.股票基准指数下降100个 -225,460.97 -177,162.14
基点
2.股票基准指数上升100个 225,460.97 177,162.14
基点
注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。表中为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(一)公允价值
1、金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
2、持续的以公允价值计量的金融工具
（1）各层次金融工具公允价值
于2018年8月14日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为20,385,200.38元，属于第二层次的余额为1,015,514.80元，无属于第三层次的余额。（于2017年12月31日，属于第一层次的余额为15,946,738.73元，属于第二层次的余额为1,390,741.60元，无属于第三层次的余额。）
（2）公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次均未发生重大变动。
（3）第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末及上年度末均未以第三层次公允价值计量。
3、非持续的以公允价值计量的金融工具
本基金本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
4、不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息以及其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(二)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告（转型后）
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 8,077,846.89 86.65
其中：股票 8,077,846.89 86.65
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 975,493.99 10.46
8 其他各项资产 269,208.89 2.89
9 合计 9,322,549.77 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A农、林、牧、渔业 - -
B采矿业 - -
C制造业 2,190,667.52 23.82
D电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业
E建筑业 - -
F批发和零售业 98,256.02 1.07
G交通运输、仓储和邮政业 652,839.00 7.10
H住宿和餐饮业 - -
I信息传输、软件和信息技术服务 1,350,562.20 14.68
业
J金融业 2,062,934.00 22.43
K房地产业 982,044.15 10.68
L租赁和商务服务业 133,792.00 1.45
M科学研究和技术服务业 - -
N水利、环境和公共设施管理业 - -
O居民服务、修理和其他服务业 - -
P教育 - -
Q卫生和社会工作 236,652.00 2.57
R文化、体育和娱乐业 370,100.00 4.02
S综合 - -
合计 8,077,846.89 87.82
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 601688 华泰证券 36,800 596,160.00 6.48
2 300059 东方财富 44,900 543,290.00 5.91
3 601211 国泰君安 35,400 542,328.00 5.90
4 600519 贵州茅台 900 531,009.00 5.77
5 000776 广发证券 37,300 472,964.00 5.14
6 600030 中信证券 28,200 451,482.00 4.91
7 600031 三一重工 51,600 430,344.00 4.68
8 000596 古井贡酒 7,400 399,304.00 4.34
9 300033 同花顺 9,800 374,360.00 4.07
10 600048 保利地产 31,549 371,962.71 4.04
11 300413 芒果超媒 10,000 370,100.00 4.02
12 000002 万科Ａ 15,342 365,446.44 3.97
13 600029 南方航空 44,200 293,488.00 3.19
14 300274 阳光电源 32,200 287,224.00 3.12
15 600115 东方航空 54,100 256,975.00 2.79
16 001979 招商蛇口 14,100 244,635.00 2.66
17 300244 迪安诊断 15,600 236,652.00 2.57
18 002624 完美世界 8,452 235,388.20 2.56
19 600570 恒生电子 3,800 197,524.00 2.15
20 600438 通威股份 22,300 184,644.00 2.01
21 002400 省广集团 45,200 133,792.00 1.45
22 601012 隆基股份 7,500 130,800.00 1.42
23 600600 青岛啤酒 3,000 104,580.00 1.14
24 601111 中国国航 13,400 102,376.00 1.11
25 002024 苏宁易购 9,900 97,515.00 1.06
26 002236 大华股份 6,262 71,762.52 0.78
27 002594 比亚迪 1,000 51,000.00 0.55
28 600828 茂业商业 158 741.02 0.01
8.3报告期内股票投资组合的重大变动
8.3.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净
值比例（%）
1 001979 招商蛇口 1,046,094.00 11.37
2 002456 欧菲科技 1,024,628.00 11.14
3 300059 东方财富 928,449.20 10.09
4 000596 古井贡酒 917,817.00 9.98
5 601211 国泰君安 891,610.00 9.69
6 600809 山西汾酒 887,906.00 9.65
7 002142 宁波银行 838,811.00 9.12
8 601688 华泰证券 834,635.00 9.07
9 601288 农业银行 801,291.00 8.71
10 600048 保利地产 784,961.00 8.53
11 600582 天地科技 782,094.00 8.50
12 600519 贵州茅台 776,135.00 8.44
13 000002 万科Ａ 745,048.00 8.10
14 002624 完美世界 729,223.00 7.93
15 600030 中信证券 663,258.00 7.21
16 601318 中国平安 656,820.00 7.14
17 300413 芒果超媒 644,553.00 7.01
18 600036 招商银行 594,077.00 6.46
19 000858 五粮液 592,210.00 6.44
20 000776 广发证券 481,430.00 5.23
21 600031 三一重工 436,628.00 4.75
22 300033 同花顺 362,091.00 3.94
23 600570 恒生电子 295,669.00 3.21
24 600115 东方航空 295,168.00 3.21
25 600029 南方航空 295,073.00 3.21
26 300244 迪安诊断 261,111.00 2.84
27 300014 亿纬锂能 218,307.00 2.37
28 600926 杭州银行 206,563.00 2.25
29 601988 中国银行 203,758.00 2.22
30 601229 上海银行 203,701.60 2.21
31 603808 歌力思 198,884.00 2.16
32 600884 杉杉股份 197,426.00 2.15
33 002236 大华股份 195,510.00 2.13
34 300274 阳光电源 194,691.00 2.12
35 600271 航天信息 188,030.07 2.04
36 300226 上海钢联 187,944.00 2.04
37 600438 通威股份 159,162.00 1.73
38 002400 省广集团 126,064.00 1.37
39 601111 中国国航 110,346.00 1.20
40 601012 隆基股份 108,592.00 1.18
41 002024 苏宁易购 105,018.00 1.14
42 600600 青岛啤酒 95,400.00 1.04
43 002594 比亚迪 51,720.00 0.56
注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.3.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净
值比例（%）
1 002008 大族激光 1,453,278.88 15.80
2 002460 赣锋锂业 950,506.50 10.33
3 002142 宁波银行 927,490.01 10.08
4 002456 欧菲科技 892,616.00 9.70
5 601288 农业银行 864,375.56 9.40
6 002493 荣盛石化 796,608.00 8.66
7 002624 完美世界 792,684.64 8.62
8 001979 招商蛇口 765,568.00 8.32
9 600582 天地科技 705,482.00 7.67
10 600809 山西汾酒 687,162.11 7.47
11 600779 水井坊 664,437.00 7.22
12 300296 利亚德 652,832.01 7.10
13 601318 中国平安 651,521.18 7.08
14 600036 招商银行 617,966.30 6.72
15 002714 牧原股份 602,436.80 6.55
16 002110 三钢闽光 543,927.00 5.91
17 002466 天齐锂业 493,834.85 5.37
18 000858 五粮液 463,971.00 5.04
19 002092 中泰化学 455,103.00 4.95
20 002352 顺丰控股 447,001.00 4.86
21 002408 齐翔腾达 417,536.00 4.54
22 300176 鸿特科技 416,840.00 4.53
23 600048 保利地产 407,324.75 4.43
24 000002 万科Ａ 397,888.74 4.33
25 000717 韶钢松山 383,672.00 4.17
26 300059 东方财富 382,313.00 4.16
27 002127 南极电商 375,681.00 4.08
28 601211 国泰君安 366,980.00 3.99
29 600782 新钢股份 357,401.00 3.89
30 600711 盛屯矿业 345,852.00 3.76
31 300601 康泰生物 341,486.77 3.71
32 600507 方大特钢 341,317.00 3.71
33 300450 先导智能 339,749.90 3.69
34 002601 龙蟒佰利 333,396.00 3.62
35 600771 广誉远 327,891.00 3.56
36 601688 华泰证券 313,311.00 3.41
37 000596 古井贡酒 306,964.79 3.34
38 300413 芒果超媒 301,754.00 3.28
39 300355 蒙草生态 280,064.00 3.04
40 002310 东方园林 273,714.00 2.98
41 300073 当升科技 270,504.00 2.94
42 300618 寒锐钴业 267,720.00 2.91
43 002366 台海核电 260,668.00 2.83
44 002120 韵达股份 250,278.25 2.72
45 600230 沧州大化 245,635.20 2.67
46 600030 中信证券 243,846.00 2.65
47 002180 纳思达 239,424.00 2.60
48 300237 美晨生态 220,268.00 2.39
49 600926 杭州银行 216,460.00 2.35
50 300323 华灿光电 215,112.00 2.34
51 601229 上海银行 214,984.00 2.34
52 601988 中国银行 214,872.42 2.34
53 002600 领益智造 200,170.00 2.18
54 000537 广宇发展 198,916.00 2.16
55 002145 中核钛白 195,702.00 2.13
56 002468 申通快递 193,858.00 2.11
57 603808 歌力思 193,750.00 2.11
58 000016 深康佳Ａ 192,995.00 2.10
59 601003 柳钢股份 188,496.00 2.05
注：卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.3.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 20,317,906.87
卖出股票收入（成交）总额 32,305,072.09
注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金报告期末未持有债券投资。
8.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金报告期末未持有债券投资。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货持仓。
8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11投资组合报告附注
8.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 20,843.64
2 应收证券清算款 247,691.06
3 应收股利 -
4 应收利息 186.94
5 应收申购款 487.25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 269,208.89
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明
价值 例（%）
1 600030 中信证券 451,482.00 4.91 重大事项
8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8投资组合报告（转型前）
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 21,400,715.18 82.71
其中：股票 21,400,715.18 82.71
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,448,954.42 17.19
8 其他资产 24,274.19 0.09
9 合计 25,873,943.79 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 633,756.60 2.48
B 采矿业 364,572.00 1.43
C 制造业 15,180,716.67 59.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供 416,688.00 1.63
应业
E 建筑业 885,032.60 3.46
F 批发和零售业 235,001.16 0.92
G 交通运输、仓储和邮政业 1,153,033.25 4.51
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 417,850.60 1.63
业
J 金融业 69,695.00 0.27
K 房地产业 842,851.30 3.30
L 租赁和商务服务业 384,354.00 1.50
M 科学研究和技术服务业 229,150.00 0.90
N 水利、环境和公共设施管理业 588,014.00 2.30
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 21,400,715.18 83.71
8.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净
值比例（％）
1 002008 大族激光 34,000 1,490,900.00 5.83
2 002460 赣锋锂业 31,150 993,062.00 3.88
3 002493 荣盛石化 68,500 818,575.00 3.20
4 600779 水井坊 13,600 706,112.00 2.76
5 300296 利亚德 60,800 677,312.00 2.65
6 002714 牧原股份 25,020 633,756.60 2.48
7 002408 齐翔腾达 46,600 572,248.00 2.24
8 002110 三钢闽光 27,400 557,864.00 2.18
9 002466 天齐锂业 12,977 519,728.85 2.03
10 002092 中泰化学 51,300 486,324.00 1.90
11 002352 顺丰控股 10,600 460,040.00 1.80
12 300176 鸿特科技 6,500 425,620.00 1.66
13 000717 韶钢松山 48,200 395,240.00 1.55
14 002127 南极电商 48,900 384,354.00 1.50
15 300450 先导智能 14,090 370,848.80 1.45
16 600782 新钢股份 50,800 368,808.00 1.44
17 600711 盛屯矿业 46,800 364,572.00 1.43
18 600507 方大特钢 28,900 351,713.00 1.38
19 600771 广誉远 8,400 343,812.00 1.34
20 002601 龙蟒佰利 24,300 340,686.00 1.33
21 300601 康泰生物 7,127 323,922.15 1.27
22 002310 东方园林 21,400 295,962.00 1.16
23 300355 蒙草生态 51,200 287,744.00 1.13
24 300618 寒锐钴业 2,300 282,578.00 1.11
25 300073 当升科技 10,400 277,056.00 1.08
26 002366 台海核电 20,700 270,756.00 1.06
27 002120 韵达股份 5,799 259,505.25 1.02
28 002180 纳思达 8,500 249,135.00 0.97
29 600230 沧州大化 9,820 248,740.60 0.97
30 300237 美晨生态 28,960 225,598.40 0.88
31 300323 华灿光电 17,200 221,020.00 0.86
32 002600 领益智造 54,100 208,826.00 0.82
33 002624 完美世界 7,400 205,720.00 0.80
34 601003 柳钢股份 20,400 202,776.00 0.79
35 000537 广宇发展 22,300 202,707.00 0.79
36 002145 中核钛白 50,700 199,251.00 0.78
37 000016 深康佳Ａ 44,600 198,916.00 0.78
38 002468 申通快递 12,200 196,176.00 0.77
39 600581 八一钢铁 30,600 184,824.00 0.72
40 000710 贝瑞基因 4,200 182,910.00 0.72
41 000034 神州数码 13,000 182,000.00 0.71
42 002925 盈趣科技 3,600 180,576.00 0.71
43 600681 百川能源 12,300 175,398.00 0.69
44 002067 景兴纸业 45,000 169,650.00 0.66
45 000036 华联控股 31,800 169,494.00 0.66
46 002061 浙江交科 15,600 168,792.00 0.66
47 002509 天广中茂 59,600 166,284.00 0.65
48 002222 福晶科技 13,600 165,376.00 0.65
49 002717 岭南股份 16,000 164,640.00 0.64
50 000429 粤高速Ａ 20,800 161,616.00 0.63
51 002608 江苏国信 21,100 158,672.00 0.62
52 000820 神雾节能 15,200 155,192.00 0.61
53 000155 川化股份 30,400 152,000.00 0.59
54 002147 新光圆成 9,980 147,304.80 0.58
55 300457 赢合科技 6,000 147,060.00 0.58
56 002043 兔宝宝 20,600 146,054.00 0.57
57 300422 博世科 9,900 135,630.00 0.53
58 002094 青岛金王 16,580 134,298.00 0.53
59 603638 艾迪精密 4,200 124,530.00 0.49
60 000976 华铁股份 25,500 121,380.00 0.47
61 002016 世荣兆业 9,700 120,862.00 0.47
62 300571 平治信息 1,950 114,465.00 0.45
63 002768 国恩股份 4,300 114,337.00 0.45
64 300121 阳谷华泰 7,510 104,689.40 0.41
65 300506 名家汇 5,500 104,005.00 0.41
66 002833 弘亚数控 2,200 93,104.00 0.36
67 002775 文科园林 12,320 90,675.20 0.35
68 300607 拓斯达 2,040 88,984.80 0.35
69 300684 中石科技 1,000 87,700.00 0.34
70 002648 卫星石化 8,500 87,210.00 0.34
71 300335 迪森股份 10,100 82,618.00 0.32
72 603707 健友股份 3,300 79,926.00 0.31
73 600892 大晟文化 8,900 76,184.00 0.30
74 600279 重庆港九 16,600 75,696.00 0.30
75 000011 深物业A 6,300 73,143.00 0.29
76 000517 荣安地产 25,400 72,898.00 0.29
77 603595 东尼电子 1,200 71,808.00 0.28
78 000567 海德股份 5,300 69,695.00 0.27
79 603179 新泉股份 3,660 67,636.80 0.26
80 603612 索通发展 4,060 65,528.40 0.26
81 002057 中钢天源 9,200 60,812.00 0.24
82 002136 安纳达 6,000 60,060.00 0.23
83 000736 中交地产 5,350 56,442.50 0.22
84 603113 金能科技 3,200 55,680.00 0.22
85 600828 茂业商业 10,558 53,001.16 0.21
86 002753 永东股份 4,000 51,840.00 0.20
87 603776 永安行 1,600 46,240.00 0.18
88 603165 荣晟环保 2,100 40,257.00 0.16
89 300700 岱勒新材 989 38,798.47 0.15
90 600793 宜宾纸业 2,100 32,424.00 0.13
91 300554 三超新材 1,080 30,866.40 0.12
92 300588 熙菱信息 1,960 21,481.60 0.08
8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 002008 大族激光 2,658,472.00 14.75
2 002460 赣锋锂业 1,205,097.95 6.68
3 300136 信维通信 1,051,884.00 5.83
4 300072 三聚环保 887,059.00 4.92
5 300601 康泰生物 834,357.00 4.63
6 000596 古井贡酒 814,377.00 4.52
7 300296 利亚德 787,597.00 4.37
8 601288 农业银行 777,305.00 4.31
9 300176 鸿特科技 693,982.00 3.85
10 002493 荣盛石化 662,363.00 3.67
11 600771 广誉远 652,821.00 3.62
12 002714 牧原股份 651,848.85 3.62
13 600779 水井坊 648,138.00 3.60
14 002127 南极电商 640,824.00 3.55
15 600711 盛屯矿业 634,763.00 3.52
16 002408 齐翔腾达 626,544.00 3.48
17 002110 三钢闽光 609,957.00 3.38
18 300059 东方财富 591,277.00 3.28
19 002142 宁波银行 551,843.00 3.06
20 002558 巨人网络 544,468.00 3.02
21 002092 中泰化学 530,869.00 2.94
22 600519 贵州茅台 516,814.00 2.87
23 002352 顺丰控股 495,375.00 2.75
24 600507 方大特钢 482,111.00 2.67
25 002600 领益智造 479,533.00 2.66
26 000717 韶钢松山 451,560.00 2.50
27 002456 欧菲科技 438,901.00 2.43
28 600782 新钢股份 411,708.00 2.28
29 300450 先导智能 409,683.04 2.27
30 300618 寒锐钴业 399,088.00 2.21
31 300355 蒙草生态 363,439.40 2.02
注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 300136 信维通信 1,533,690.00 8.51
2 002027 分众传媒 1,357,516.00 7.53
3 300072 三聚环保 1,261,733.86 7.00
4 002558 巨人网络 786,319.00 4.36
5 002044 美年健康 624,744.40 3.47
6 002008 大族激光 569,530.93 3.16
7 002460 赣锋锂业 510,777.00 2.83
8 300601 康泰生物 342,506.00 1.90
9 300296 利亚德 338,674.00 1.88
10 002217 合力泰 337,842.00 1.87
11 600779 水井坊 298,526.00 1.66
12 002493 荣盛石化 289,968.00 1.61
13 002714 牧原股份 264,836.00 1.47
14 002074 国轩高科 258,332.70 1.43
15 300104 乐视网 238,478.40 1.32
16 300033 同花顺 221,084.00 1.23
17 002092 中泰化学 219,911.00 1.22
18 002640 跨境通 210,677.00 1.17
19 002680 *ST长生 205,955.00 1.14
20 002573 清新环境 190,285.00 1.06
注：卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 30,571,114.01
卖出股票收入（成交）总额 19,749,648.93
注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。卖出主要指二级市
场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货持仓。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号名称 金额
1 存出保证金 8,670.90
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,981.19
5 应收申购款 1,681.56
6 其他应收款 -
7 待摊费用 9,940.54
8 其他 -
9 合计 24,274.19
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值占基金资产 流通受限情况说明
净值比例（%）
1 002408 齐翔腾达 572,248.00 2.24 重大事项
8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息（转型后）
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者
级别 户数 基金份额
(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份
例 额比例
万家 629 15,667.79 6,275,476.27 63.68% 3,579,564.01 36.32%
新机
遇价
值驱
动A
万家 120 1,411.87 0.00 0.00% 169,424.95 100.00%
新机
遇价
值驱
动C
合计 748 13,401.69 6,275,476.27 62.60% 3,748,988.96 37.40%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
比例
万家新机 0.00 0.0000%
遇价值驱
动A
基金管理人所有从业人员 万家新机 101.28 0.0598%
持有本基金 遇价值驱
动C
合计 101.28 0.0010%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金 万家新机遇价值驱动 0
投资和研究部门负责人持 A
有本开放式基金 万家新机遇价值驱动 0
C
合计 0
万家新机遇价值驱动 0
A
本基金基金经理持有本开 万家新机遇价值驱动 0
放式基金 C
合计 0
§9基金份额持有人信息（转型前）
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
份额级别 数(户) 基金份额 占总份额 占总份
持有份额 比例 持有份额 额比例
成长分级 2,136 11,968.18 3,889,489.27 15.21% 21,674,543.78 84.79%
合计 2,136 11,968.18 3,889,489.27 15.21% 21,674,543.78 84.79%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末基金管理人从业人员未持有本基金。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
成长A 0
本公司高级管理人员、基金 成长B 0
投资和研究部门负责人持 0
有本开放式基金 成长分级
合计 0
成长A 0
本基金基金经理持有本开 成长B 0
放式基金 成长分级 0
合计 0
§10开放式基金份额变动(转型后)
单位：份
项目 万家新机遇价值 万家新机遇价值
驱动A 驱动C
25,564,033.05 -
基金合同生效日基金份额总额
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 132,646.43 387,615.56
份额
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 15,841,639.20 218,190.61
回份额
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 - -
动份额（份额减少以"-"填列）
9,855,040.28 169,424.95
本报告期期末基金份额总额
§10开放式基金份额变动(转型前)
单位：份
项目 成长A 成长B 成长分级
基金合同生效日基金份额总额 74,051,084.00 74,051,084.00 264,321,715.23
本报告期期初基金份额总额 5,714,494.00 5,714,494.00 7,363,289.01
本报告期期间基金总申购份额 - - 49,897,041.28
减:本报告期期间基金总赎回份额 - - 33,196,919.20
本报告期期间基金拆分变动份额（份额 -5,714,494.00 -5,714,494.00 1,500,621.96
减少以"-"填列）
本报告期期末基金份额总额 0.00 0.00 25,564,033.05
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
基金基金份额持有人大会于2018年7月16日表决通过了《关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，具体内容为：审议本基金转型及《基金合同》修改事宜，将万家中证创业成长指数分级证券投资基金转型为万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金，并对基金合同、托管协议、招募说明书进行修订等。自2018年8月15日起，《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》正式生效。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
副总经理变更：2018年10月8日，本公司发布公告，聘任沈芳为万家基金管理有限公司副总经理。
2018年7月16日，万家中证创业成长指数分级证券投资基金转型为万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金，2018年8月15日，万家新机遇价值驱动基金合同生效。因产品转型，卞勇和朱小明不再担任该基金的基金经理，公司聘任李文宾和郭成东为万家新机遇价值驱动灵活配置混合型基金的基金经理。2018年8月18日，公司增聘高源为万家新机遇价值驱动灵活配置混合型基金的基金经理，与基金经理李文宾和郭成东共同管理该基金。
基金托管人：
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
基金份额持有人大会于2018年7月16日表决通过了《关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，删除了资产配置策略，修改了股票投资策略，增加了大类资产配置策略，债券投资策略，股指期货投资策略，国债期货投资策略，股票期权投资策略，资产支持证券投资策略，中小企业私募债投资策略，权证投资策略，融资交易策略等。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期期内为基金进行审计的会计师事务所未发生变更。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 占当期佣金
例 总量的比例
中泰证券 132,076,721.21 60.96% 28,750.52 60.04% -
招商证券 120,546,257.75 39.04% 19,134.49 39.96% -
华宝证券 1 - - - - -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况：
无
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的
例 的比例 比例
中泰证券 - - - - - -
招商证券 - -9,500,000.00 100.00% - -
华宝证券 - - - - - -
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 占当期佣金
例 总量的比例
中泰证券 142,870,722.46 85.20% 38,425.32 84.71% -
招商证券 17,262,244.11 14.43% 6,763.62 14.91% -
华宝证券 1 187,635.37 0.37% 170.33 0.38% -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况：
无
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资
者 序 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 份额占
类 号 到或者超过20%的时 份额 份额 份额 持有份额 比
别 间区间
机 20180530-20180610，
构 1 20180615-20180620， 0.00 16,933,591.00 13,382,186.15 3,551,404.85 35.43%
20181106-20181231
个 1 20180606-20181105 0.00 14,652,582.00 14,652,582.00 0.00 0.00%
人
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
2、《万家新机遇价值驱动灵活配置型证券投资基金基金合同》。
3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。
5、万家新机遇价值驱动灵活配置型证券投资基金2018年年度报告原文。
6、万家基金管理有限公司董事会决议。
7、《万家新机遇价值驱动灵活配置型证券投资基金托管协议》。
13.2存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com
13.3查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
万家基金管理有限公司
2019年3月28日
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