广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书




广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书【更新】摘要

2016 年 1 号




基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司
 广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书




【重要提示】
本基金于2015年2月16日经中国证监会证监许可[2015]275号文注册。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金投资于美国证券市场,基金净值会因为证券市场
波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金
投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成
的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基
金管理风险,本基金的特定风险等等。本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数纳斯
达克100的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金为投资美国市场的ETF,基金份额的清算交收和境内普通ETF存在一定差异,通常
情况下,投资人当日申购的基金份额,清算交收完成后方可卖出和赎回。当日买入的基金份
额,同日可以赎回和卖出。投资人认购本基金时需具有证券账户,证券账户是指深圳证券交
易所A股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户。使用基金账户只能参与本基金的现金认
购和二级市场交易,如投资人需要参与基金的申购、赎回,则应使用A股账户。
本基金以人民币募集和计价,经过换汇后主要投资于美国市场以美元计价的金融工具,
人民币对美元的汇率的波动可能加大基金净值的波动,从而对基金业绩产生影响。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年12月10日,有关财务数据截止日为2015年9
月30日,净值表现截止日为2015年6月30日(财务数据未经审计)。




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第一部分 基金的名称
广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金




第二部分 基金的类型
契约型开放式




第三部分 基金的投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。




第四部分 基金的投资范围


本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公
募基金(包括 ETF)、依法发行或上市的其他股票、固定收益类资产、银行存款、货币市场工
具、股指期货等金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须
符合中国证监会相关规定。
在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股比例不低于基金资产净值的
90%,且不低于非现金基金资产的 80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。




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第五部分 基金的投资策略

1、权益类投资策略
本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投
资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和
赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,
降低跟踪误差。
如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制,使基金管
理人无法依指数权重购买成份股,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组
合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。
2、固定收益类投资策略
本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,
构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。
3、衍生品投资策略
为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下投资于股指期货等金
融衍生品,以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是使得基金的投资组合
更紧密地跟踪标的指数,以便更好地实现基金的投资目标,不得应用于投机交易目的,或用
作杠杆工具放大基金的投资。
正常情况下,本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应
采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。


第六部分 基金的业绩比较基准

本基金的标的指数为纳斯达克 100 指数(Nasdaq-100 Index)。本基金的业绩比较基准为
经汇率调整后的标的指数收益率。
纳斯达克 100 指数由指数提供商 NASDAQ OMX 集团编制和发布,包括了在纳斯达克股
票市场上市交易的市值最大的 100 只股票,覆盖了信息技术、可选消费、主要消费、医疗保
健、工业和通信服务等行业,反映了美国高科技、高成长、非金融行业的整体走势,是衡量
美国纳斯达克股票交易市场上市公司整体市场表现最具代表性的股票指数。

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如果指数编制单位变更或停止指数的编制、发布或授权,或标的指数由其他指数替代、
或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作为标的指
数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护
投资者合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名
称。其中,若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编
制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管
人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。
第七部分 基金的风险收益特征

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复

制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。




第八部分 基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 12 月 31 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 9 月 30 日。
(一)报告期末基金资产组合情况



占基金总资产
序号 项目 金额(人民币元)
的比例(%)

1 权益投资 56,956,843.38 66.36

其中:普通股 56,013,050.06 65.26

存托凭证 943,793.32 1.10


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优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 2,565,575.90 2.99

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 26,288,298.44 30.63

8 其他各项资产 15,395.31 0.02

9 合计 85,826,113.03 100.00



(二) 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
美国 56,956,843.38 92.86

合计 56,956,843.38 92.86

注:1、国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

2、上述美国比重包括注册地为开曼群岛、百慕大和英国在美国上市的 ADR。

(三) 报告期末按行业分类的股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
能源 - -
材料 - -
工业 1,169,365.58 1.91

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非必须消费品 11,434,246.23 18.64
必须消费品 4,229,200.44 6.90
保健 8,075,181.47 13.17
金融 - 0.00
信息技术 31,651,662.50 51.60
电信服务 397,187.16 0.65
公共事业 - -

合计 56,956,843.38 92.86

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。




(四) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细


所属 占基金
公允价值
序 公司名称 证券代 所在证 国家 数量 资产净
公司名称(英文) (人民币
号 (中文) 码 券市场 (地 (股) 值比例
元)
区) (%)
纳斯达
AAPL
1 APPLE INC 苹果公司 克证券 美国 10,696.00 7,504,863.27 12.24
US
交易所
纳斯达
MICROSOFT MSFT
2 微软 克证券 美国 15,002.00 4,223,830.17 6.89
CORP US
交易所
纳斯达
AMAZON.COM 亚马逊公 AMZN
3 克证券 美国 877.00 2,855,762.70 4.66
INC 司 US
交易所
纳斯达
ALPHABET Alphabet GOOG
4 克证券 美国 645.00 2,496,370.68 4.07
INC-CL C 公司 US
交易所
纳斯达
Facebook
5 FACEBOOK INC-A FB US 克证券 美国 4,239.00 2,424,203.01 3.95
公司
交易所
纳斯达
ALPHABET Alphabet GOOGL
6 克证券 美国 544.00 2,209,109.52 3.60
INC-CL A 公司 US
交易所
纳斯达
GILEAD 吉利德科
7 GILD US 克证券 美国 2,753.00 1,719,567.98 2.80
SCIENCES INC 学
交易所
英特尔公 纳斯达
8 INTEL CORP INTC US 美国 8,917.00 1,709,652.68 2.79
司 克证券
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交易所
纳斯达
CISCO SYSTEMS CSCO
9 思科 克证券 美国 9,539.00 1,592,861.57 2.60
INC US
交易所
纳斯达
COMCAST CMCSA
10 康卡斯特 克证券 美国 3,967.00 1,435,382.56 2.34
CORP-CLASS A US
交易所


(五)报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

(六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

(九)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

公允价值 占基金资

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 (人民币 产净值比

元) 例(%)
PROSHARES ULTRA 契约型开放 ProShares
1 ETF 2,565,575.90 4.18
QQQ 式 Trust
(十) 投资组合报告附注

1、本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2、报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他各项资产构成


序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 9,079.49

3 应收股利 5,000.37

4 应收利息 1,315.45

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5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 15,395.31


4 、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5 、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金前十名股票中不存在流通受限情况。



第九部分 基金的业绩

(一)本基金在业绩披露中将采用全球投资表现标准(GIPS)。

1、在业绩表述中采用统一的货币;

2、按照 GIPS 的相关规定和标准进行计算;

3、如果 GIPS 的标准与国内现行要求不符时,同时公布不同标准下的计算结果,并说明其差异;

4、对外披露时,需要注明业绩计算标准是符合 GIPS 要求的。

(二)基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(1)本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
长率① 率标准差
② 率③
④

2015.06.10-2015.09.30 -9.87% 1.34% -2.86% 1.45% -7.01% -0.11%



(2)本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图

广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金

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累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015 年 6 月 10 日至 2015 年 9 月 30 日)




注:1、本基金合同于 2015 年 6 月 10 日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。

2、本基金建仓期为六个月,至披露时点建仓期未结束。




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第十部分 基金管理人


一、概况
1、名称:广发基金管理有限公司
2、住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室
3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
4、法定代表人:王志伟
5、设立时间:2003 年 8 月 5 日
6、电话:020-83936666
全国统一客服热线:95105828
7、联系人:段西军
8、注册资本:1.2688 亿元人民币
9、股权结构:广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、烽火通信科技股份有限
公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新
投资控股有限公司,分别持有本基金管理人 51.135%、15.763%、15.763%、9.458%和 7.881%
的股权。
二、主要人员情况
1、董事会成员
王志伟:董事长,男,经济学硕士,高级经济师。兼任中国基金业协会公司治理专业委
员会委员,广东省第十届政协委员,广东省政府决策咨询顾问委员会企业家委员,广东金融
学会常务理事,江西财经大学客座教授。历任广发证券董事长兼党委书记、广东发展银行党
组成员兼副行长,广东发展银行行长助理,广东发展银行信托投资部总经理,广东发展银行
人事教育部经理,广东省委办公厅政治处人事科科长等职务。
林传辉:副董事长,男,大学本科学历,现任广发基金管理有限公司总经理,兼任广发
国际资产管理有限公司董事长,瑞元资本管理有限公司董事长、总经理,中国基金业协会创
新与战略发展专业委员会委员,资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第三届上诉
复核委员会委员。曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理
兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。

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孙晓燕:董事,女,硕士,现任广发证券副总裁、财务总监,兼任广发控股(香港)有
限公司董事,证通股份有限公司监事,监事长。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广
发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、投资自营部副总经理、广发基金管理有
限公司财务总监、副总经理。
戈俊:董事,男,管理学硕士,高级经济师,现任烽火通信科技股份有限公司副总裁、
财务总监兼董事会秘书,兼任武汉烽火国际技术有限责任公司、南京烽火藤仓光通信有限公
司、武汉烽火软件技术有限公司、烽火藤仓光纤科技有限公司、江苏烽火诚城科技有限公司、
江苏征信有限公司、西安北方光通信有限责任公司、武汉烽火普天信息技术有限公司、武汉
市烽视威科技有限公司、武汉光谷机电科技有限公司、成都大唐线缆有限公司、南京烽火星
空通信发展有限公司等公司董事;兼任武汉烽火网络有限责任公司、武汉烽火信息集成技术
有限公司、藤仓烽火光电材料科技有限公司、大唐软件股份有限公司等公司监事。曾任烽火
通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理。
翟美卿:董事,女,工商管理硕士,现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定代
表人,香江集团有限公司总裁。兼任全国政协委员、全国妇联常委、香江社会救助基金会主
席,深圳市深商控股集团股份有限公司董事,广东南粤银行董事,深圳龙岗国安村镇银行董
事。
许冬瑾:董事,女,工商管理硕士,主管药师,现任康美药业股份有限公司副董事长、
副总经理,兼任中国中药协会中药饮片专业委员会专家、全国中药标准化技术委员会委员、
全国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员、国家中医药行业特
有工种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员、广东省中药标准化
技术委员会副主任委员等。曾任广东省康美药业有限公司副总经理。
董茂云:独立董事,男,法学博士,教授,博士生导师,现任复旦大学教授,兼任宁波
大学特聘教授,上海四维乐马律师事务所兼职律师,绍兴银行独立董事,海尔施生物医药股
份有限公司独立董事。曾任复旦大学法律系副主任,复旦大学法学院副院长。
姚海鑫:独立董事,男,经济学博士、教授、博士生导师,现任辽宁大学新华国际商学
院教授,兼任东北制药(集团)股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、
工商管理硕士(MBA)教育中心副主任、计财处处长、学科建设处处长、发展规划处处长、
新华国际商学院党总支书记。
罗海平:独立董事,男,经济学博士,现任中华联合财产保险股份有限公司董事长、总

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裁,兼任中华联合保险控股股份有限公司常务副总裁。曾任中国人民保险公司荆州市分公司
经理、中国人民保险公司湖北省分公司业务处长、中国人民保险公司湖北省国际部总经理、
中国人民保险公司汉口分公司总经理,太平保险湖北分公司总经理,太平保险公司总经理助
理,太平保险公司副总经理兼纪委书记,民安保险(中国)有限公司副总裁,阳光财产保险
股份有限公司总裁,阳光保险集团执行委员会委员。
2、监事会成员
余利平:监事会主席,女,经济学博士,兼任广发国际资产管理有限公司董事。曾任广
发证券成都营业部总经理、广发证券基金部副总经理、嘉实基金管理有限公司副总经理、董
事长。
匡丽军:监事,女,工商管理硕士,高级涉外秘书,现任广州科技金融创新投资控股有
限公司工会主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任,广州屈臣氏公司行
政主管,广州市科达实业发展公司办公室主任、总经理,广州科技风险投资有限公司办公室
主任、董事会秘书。
吴晓辉:监事,男,工学硕士,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理,兼任广
发基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心员工,副经理,经理。
3、总经理及其他高级管理人员
林传辉:总经理,男,大学本科学历,兼任广发国际资产管理有限公司董事长,瑞元资
本管理有限公司董事长、总经理,中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员,资产管
理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第三届上诉复核委员会委员。曾任广发证券投资银
行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投
资银行部常务副总经理。
朱平:副总经理,男,硕士, 经济师,中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核
委员会兼职委员。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行部华南业务部副总经理、
基金科汇基金经理、易方达基金管理有限公司投资部研究负责人、广发基金管理有限公司总
经理助理。
易阳方:副总经理,男,经济学硕士,经济师。兼任广发基金管理有限公司投资总监,
广发聚丰股票型证券投资基金基金经理,广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,
广发国际资产管理有限公司董事、瑞元资本管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副
经理,中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员,广发基金管理有限公司投资

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管理部总经理,广发基金管理有限公司总经理助理,广发制造业精选股票基金基金经理。
段西军:督察长,男,博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中
国证券监督管理委员会广东监管局工作。
邱春杨:副总经理,男,经济学博士,瑞元资本管理有限公司董事。曾任原南方证券资
产管理部产品设计人员,广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程部副总经理、
产品总监、金融工程部总经理。
4、基金经理
邱炜:男,中国籍,统计学博士,8 年证券和基金从业经历,持有基金业执业资格证书,
2007 年 5 月至 2008 年 7 月在摩根大通集团(纽约)任高级分析师兼助理副总裁,2008 年 7
月至 2011 年 6 月任广发基金管理有限公司国际业务部研究员,2011 年 6 月 28 日起任广发标
普全球农业指数证券投资基金的基金经理,2012 年 8 月 15 日起任广发纳斯达克 100 指数证
券投资基金的基金经理,2013 年 8 月 9 日起任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理,
2013 年 11 月 28 日起任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理,2013 年 12 月 10
日起任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理,2014 年 1 月 21 日起任广发基金管
理有限公司国际业务部副总经理,2015 年 1 月 14 日起任广发基金管理有限公司另类投资部
副总经理,2015 年 3 月 30 日起任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金
经理,2015 年 6 月 10 日起任广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
5、本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:
主席:公司总经理林传辉;成员:公司副总经理朱平,公司副总经理易阳方,权益投资
一部总经理刘晓龙,研究发展部副总经理孙迪,固定收益部总经理张芊。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。


三、基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

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6、编制季度、半年度和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回清单;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。


四、基金管理人和基金经理的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监
会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法
规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部
控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2) 不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
(4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5) 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏
在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计

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划等信息;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资
计划等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。


五、基金管理人的内部控制制度
基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。
内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,对各项基本管理制度的总揽和指
导。内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内
部控制环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金
绩效评估考核制度、集中交易制度、基金会计制度、信息披露制度、信息系统管理制度、员
工保密制度、危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上,
对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。
根据基金管理业务的特点,公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线:
1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责,
各业务均制定详尽的操作流程,各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守,在授权范围
内承担各自职责。
2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相关部门、相关岗

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位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有
监督的责任。
3、建立以监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道
监控防线。监察稽核部属于内核部门,直接接受总经理的领导,独立于其他部门和业务活动,
对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和监督。
4、建立以合规审核委员会及督察长为核心,对公司所有经营管理行为进行监督的第四道
监控防线。




第十一部分 基金托管人


(一)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人:王永民

传真:(010)66594942

中国银行客服电话:95566

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、

信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给

客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、

一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企

业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,

中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先

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的大型中资托管银行。

(三)证券投资基金托管情况

截至 2015 年 9 月 30 日,中国银行已托管 401 只证券投资基金,其中境内基金 375 只,QDII 基金 26

只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资

理财需求,基金托管规模位居同业前列。

(四)托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风

险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,

通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、

全程的风险管控。

2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于

“SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。

2014 年,中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管

业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金

托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当

拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人

依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当

及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。


第十二部分 相关服务机构


一、基金份额发售机构
1、网下现金发售直销机构
本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资者办理本基
金的开户、认购等业务:
(1)广州分公司
地址:广州市海珠区琶洲大道东 3 号保利国际广场南塔 17 楼
直销中心电话:020-89899073 020-89899042
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传真:020-89899069 020-89899070
(2)北京分公司
地址:北京市宣武区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 11 层
电话:010-68083368
传真:010-68083078
(3)上海分公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 2908 室
电话:021-68885310
传真:021-68885200
(4)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。
2、网上现金发售代理机构
投资者可以到以下代销机构办理本基金申购赎回业务:爱建证券、安信证券、渤海证券、财
达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、诚浩证券、川财证券、大
通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东
吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国
海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海
通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华
创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华
鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平
安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首
创证券、太平洋证券、天风证券、天源证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏同信、
西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、
英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、
中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券、信达证券、
东北证券、国泰君安证券、申万宏源证券、光大证券、中信证券、兴业证券、安信证券、中
信山东、招商证券和中国中投证券等。(排名不分先后)
本基金募集期结束前获得基金代销资格的深交所会员可通过深交所网上系统办理本基金
的网上现金认购业务。



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二、登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所、办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:金颖
联系人:崔巍
电话:010-59378856
传真:010-59378907


三、出具法律意见书的律师事务所
名称:国浩律师(广州)事务所
住所:广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 层
负责人:程秉
电话:020-38799345
传真: 020-38799335
经办律师:黄贞、陈桂华
联系人:程秉


四、审计基金资产的会计师事务所
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
法人代表:卢伯卿
联系人:洪锐明
电话:021-61418888
传真:021-63350003
经办注册会计师:王明静、吴迪


第十三部分 基金费用

一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;

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2、基金托管人的托管费;
3、基金的指数许可使用费;
4、因基金的开户、证券交易、证券清算交收、证券登记存管而产生的各项费用;
5、基金合同生效以后的信息披露费用;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金合同生效以后的会计师费和律师费;
8、基金的资金汇划费用;
9、基金上市费及年费;
10、外汇兑换交易的相关费用;
11、与基金财产缴纳税收有关的手续费、汇款费等
12、代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用;
13、按照国家有关规定可以列入的其他费用。


二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.80%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.80%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,
基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.25%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,

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基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、基金的指数许可使用费
本基金作为指数基金,需根据与指数所有人 NASDAQ OMX 集团签署的指数使用许可协
议的约定向 NASDAQ OMX 集团支付指数使用费。
通常情况下,基金每日应支付的指数使用费在次日按每日基金资产净值的年费率计提。
计算方法如下:
(1)当 E≤1 亿美元时:
H=E×0.06%÷365
(2)当 E>1 亿美元时:
H=1 亿美元×0.06%÷365+(E-1 亿美元)×0.04%÷365
H 为每日应当计提且在次日实际计提的指数使用费
E 为每日的基金资产净值
指数使用费收取下限为每年 4 万美元(年度最低指数使用费),即不足 4 万美元时按照 4
万美元收取。
年度最低指数使用费应在基金合同生效日及基金运作每满一整年时支付,每日应支付的
指数使用费按季度从当年支付的年度最低指数使用费中抵扣。在指数使用费支付日,基金管
理人向基金托管人发送基金指数使用费划付指令,经基金托管人复核后从基金财产中支付。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
如果指数使用费的计算方法和费率等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算
指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告并通
知基金托管人。此项调整无需召开基金份额持有人大会。
上述第一款第 4 至第 13 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规
定,列入或摊入当期基金费用。


三、不列入基金费用的项目
上述第一款约定以外的其他费用,基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务
导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基
金费用。



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四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托
管费等相关费率。
调低基金管理费率和基金托管费率等费率,无需召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 个工作日在至少一种指定媒体上公告。




第十四部分 对招募说明书更新部分的说明


本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基

金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对

本基金实施的投资管理活动,对《广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》进行了

更新,主要更新的内容如下:

1、在“第四部分 基金的投资”部分,更新了截至 2015 年 9 月 30 日的基金投资组合报告。

2、在“第五部分 基金的业绩”部分,更新了截至 2015 年 6 月 30 日的基金业绩。

3、 在“第六部分 基金管理人”部分,更新了基金管理人的相关内容。

4、在“第十七部分 基金托管人”部分,根据基金托管人人员变动及业务经营情况对基金托管人信息

进行了相应更新。

5、在“第十九部分 相关服务机构”部分,增加了相关的代销机构,对原有销售机构的资料进行更新。

6、根据最新公告,对“第二十三部分 其他应披露事项”内容进行了更新。




广发基金管理有限公司

二〇一六年一月八日




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