华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金
更新的招募说明书摘要
(2016 年第 1 号)
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二〇一六年一月
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重要提示
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)由华安基金管理
有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管
理委员会2015年5月14日证监许可[2015]911号文注册。本基金的《基金合同》和《招募说明
书》已通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人的互联网网站
(www.huaan.com.cn)进行了公开披露。本基金的基金合同自2015年6月9日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不
对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来
的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买
基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资
本基金前,需充分了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
并承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、
操作和技术风险、本基金的特定风险(如指数化投资风险、投资替代风险、跟踪偏离风险、
杠杆机制风险、折/溢价交易风险、份额配对转换业务及基金份额折算等业务办理过程中的
特有风险等)和投资股指期货的风险。
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件,了解基金的风险收
益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人
的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是
引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并
不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方
式。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
2
本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩
表现(或“基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证”)。基金管
理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净
值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金
代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。
本基金以1.00元发售面值开展基金募集,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可
能出现亏损或基金净值仍有可能低于发售面值。
本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除特别说明
外,本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 12 月 9 日,有关财务数据的截止日为 2015 年
9 月 30 日,有关净值表现的截止日为 2015 年 6 月 30 日。
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目 录
一、基金的名称 .............................................................................................................................. 1
二、基金的类型 .............................................................................................................................. 1
三、基金管理人 .............................................................................................................................. 1
四、基金托管人 .............................................................................................................................. 5
五、相关服务机构 .......................................................................................................................... 8
六、基金的投资目标 ...................................................................................................................... 8
七、基金的投资方向 .................................................................................................................... 13
八、基金的投资策略 .................................................................................................................... 13
九、基金的业绩比较基准............................................................................................................. 13
十、风险收益特征 ........................................................................................................................ 14
十一、基金投资组合报告............................................................................................................. 14
十二、基金的业绩 ........................................................................................................................ 19
十三、费用概览 ............................................................................................................................ 20
十四、对招募说明书更新部分的说明......................................................................................... 23
4
一、基金的名称
本基金的名称:华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金
二、基金的类型
本基金类型:本基金为股票型证券投资基金。基金的运作方式,契约型开放式,存续期
限为不定期。
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:华安基金管理有限公司
2、住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 31-32 层
3、法定代表人:朱学华
4、设立日期:1998 年 6 月 4 日
5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20 号
6、注册资本:1.5 亿元人民币
7、组织形式:有限责任公司
8、经营范围:从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务
9、存续期间:持续经营
10、联系电话:(021)38969999
11、客户服务电话:40088-50099
12、联系人:王艳
13、网址:www.huaan.com.cn
(二)注册资本和股权结构
1、注册资本:1.5 亿元人民币
2、股权结构
1
持股单位 持股占总股本比例
上海国际信托有限公司 20%
上海电气(集团)总公司 20%
上海锦江国际投资管理有限公司 20%
上海工业投资(集团)有限公司 20%
国泰君安投资管理股份有限公司 20%
(三)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职
情况等。
(1)董事会
朱学华先生,大专学历。历任上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理并
兼任海际大和证券有限责任公司董事长,现任华安基金管理有限公司董事长、法定代表人,
党总支书记。
童威先生,博士研究生学历,14 年证券、基金从业经验。曾任上海证券有限责任公司
研究发展中心部门总经理,上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理(主持工作),上
投摩根基金管理有限责任公司副总经理,上海国际集团有限公司战略发展总部总经理,自
2015 年 7 月起任华安基金管理有限公司总经理。
冯祖新先生,研究生学历。历任上海市经济委员会信息中心副主任、主任,上海市工业
投资公司副总经理、总经理,上海工业投资(集团)有限公司副总裁、党委副书记,执行董
事(法定代表人)、总裁、党委书记。
马名驹先生,工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、总经理,
上海东方上市企业博览中心副总经理。现任锦江国际(集团)有限公司副总裁兼计划财务部
经理及金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现
购自运有限公司副董事长、长江养老保险股份有限公司董事、史带财产保险股份有限公司监
事、上海国际信托有限公司监事。
董鑑华先生,大学学历,高级经济师。历任上海市审计局固定资产投资科员、副处长、
处长,上海市审计局财政审计处处长,现任上海电气(集团)总公司财务总监。
王松先生,研究生学历,高级经济师。历任建设银行总行投资部职员,国泰证券有限公
司北京办事处副主任、发行二部副总经理、债券部总经理,国泰君安证券股份有限公司债券
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业务一部总经理、固定收益证券总部总经理、固定收益证券总部总监、总裁助理、副总裁,
现任国泰君安证券股份有限公司总裁。
独立董事:
萧灼基先生,研究生学历,教授。历任全国政协委员,政协经济委员会委员,北京大学
经济学院教授,博士生导师,北京市、云南省、吉林省、成都市、武汉市等省市专家顾问,
北京市场经济研究所所长,《经济界》杂志社社长、主编。
吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。
历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主
任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人。
夏大慰先生,研究生学历,教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士
生导师,中国工业经济学会副会长,财政部会计准则委员会咨询专家,财政部企业内部控制
标准委员会委员,香港中文大学名誉教授,复旦大学管理学院兼职教授,上海证券交易所上
市委员会委员。享受国务院政府津贴。
(2)监事会
张志红女士,经济学博士。历任上海证管办机构处副处长,中国证监会上海监管局机构
监管一处处长、上市公司监管一处处长,长城证券有限责任公司副总经理、党委委员、纪委
书记、合规总监,现任国泰君安证券总裁助理、投行业务委员会副总裁、华安基金管理有限
公司监事会主席。
陈涵女士,研究生学历,经济师。历任上海国际信托投资公司金融一部项目经理、资产
信托总部实业投资部副经理、资产管理总部副科长、科长,现任上海国际信托有限公司投资
管理总部高级经理。
章卫进先生,大专学历,会计师。历任上海市有色金属总公司财务处科员、外经处会计
主管,英国 SONOFEC 公司(长驻伦敦)业务经理,上海有色金属总公司房产公司财务部经理、
办公室主任,上海工业投资(集团)有限公司财务部业务主管、副经理,现任上海工业投资
(集团)有限公司财务部经理。
李梅清女士,大专学历,会计师。历任上海新亚(集团)股份有限公司财务部副经理、
上海新亚(集团)有限公司财务部副经理,锦江国际(集团)有限公司计划财务部副经理及
上市公司部副经理,上海锦江国际投资管理有限公司财务总监、金融事业部财务总监。
汪宝山先生,大学学历,经济师。历任建行上海市分行团委书记、直属党委书记,建行
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宝山宝钢支行副行长,建行上海市分行办公室副主任,国泰证券公司综合管理部总经理,公
司专职党委副书记兼行政管理部总经理,公司专职党委副书记兼上海营业总部总经理,国泰
君安证券专职董事、党委办公室主任、机关党委书记,公司党委委员、工会主席,国泰君安
投资管理股份有限公司董事长、党委书记、国泰君安证券股份有限公司党委委员。
赵敏先生,研究生学历。曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作,历任华安基金管
理有限公司综合管理部总经理、电子商务部总经理、上海营销总部总经理,现任华安基金管
理有限公司总经理助理。
诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员,
集中交易部总监助理,现任华安基金管理有限公司集中交易部总监。
(3)高级管理人员
朱学华先生,大专学历。历任上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理并
兼任海际大和证券有限责任公司董事长,现任华安基金管理有限公司董事长、法定代表人、
党总支书记。
童威先生,博士研究生学历,14 年证券、基金从业经验。曾任上海证券有限责任公司
研究发展中心部门总经理,上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理(主持工作),上
投摩根基金管理有限责任公司副总经理,上海国际集团有限公司战略发展总部总经理,自
2015 年 7 月起任华安基金管理有限公司总经理。
章国富先生,博士研究生学历,28 年经济、金融从业经验。曾任上海财经大学副教授、
硕士生导师,上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经
理、上海华虹(集团)有限公司财务部副部长(主持工作)、上海信虹投资管理有限公司副
总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监、华安基金管理有限公司督察长,现任华安基金管
理有限公司副总经理。
薛珍女士,研究生学历,15 年证券、基金从业经验,曾任华东政法大学副教授,中国
证监会上海证管办机构处副处长,中国证监会上海监管局信息调研处处长,中国证监会上海
监管局法制工作处处长,现任华安基金管理有限公司督察长。
2、本基金基金经理
许之彦先生,理学博士,12 年证券、基金从业经验,CQF(国际数量金融工程师)。曾在
广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005 年加入华安基金
管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008 年 4 月至 2012 年 12 月担任华安 MSCI
4
中国 A 股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009 年 9 月起同时担任上证 180 交易型开
放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010 年 11 月至 2012 年 12 月担任上证龙
头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011 年 9 月起同时担任
华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2013 年 6 月起担任指数投资部高级总
监。2013 年 7 月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013 年
8 月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014 年 11
月起担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015 年 6 月起同时担任本
基金、华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015 年 7 月起担任华安创业板 50
指数分级证券投资基金的基金经理。
钱晶先生,硕士,4 年证券、基金行业从业经验,曾任国信证券分析师。2014 年 12 月
加入华安基金,任指数投资部量化分析师。2015 年 5 月起担任华安沪深 300 指数分级证券
投资基金的基金经理。2015 年 6 月起同时担任本基金、华安中证银行指数分级证券投资基
金的基金经理。2015 年 7 月起担任华安创业板 50 指数分级证券投资基金的基金经理。2015
年 8 月起担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。
3、本公司采取集体投资决策制度,公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
朱学华先生,董事长、党总支书记
翁启森先生,基金投资部兼全球投资部高级总监、基金经理
杨 明先生,投资研究部高级总监
许之彦先生,指数投资部高级总监
贺 涛先生,固定收益部总监、基金经理
4 上述人员之间不存在近亲属关系。
5、业务人员的准备情况:
截至2015年12月31日,公司目前共有员工318人(含香港公司7人),其中55.7%具有硕士
及以上学位,84%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历,具有丰富的实际操作经验。
所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司业务由投资与研
究、营销、后台支持等三个业务板块组成。
四、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
5
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,
总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),
于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
2015 年 6 月末,本集团资产总额 182,192 亿元,较上年末增长 8.81%;客户贷款和垫款
总额 101,571 亿元,增长 7.20%;客户存款总额 136,970 亿元,增长 6.19%。净利润 1,322
亿元,同比增长 0.97%;营业收入 3,110 亿元,同比增长 8.34%,其中,利息净收入同比增
长 6.31%,手续费及佣金净收入同比增长 5.76%。成本收入比 23.23%,同比下降 0.94 个百
分点。资本充足率 14.70%,处于同业领先地位。
物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部,全面推进渠道整合;营业网
点“三综合”建设取得新进展,综合性网点达到 1.44 万个,综合营销团队达到 19,934 个、
综合柜员占比达到 84%,客户可在转型网点享受便捷舒适的“一站式”服务。加快打造电子
银行的主渠道建设,有力支持物理渠道的综合化转型,电子银行和自助渠道账务性交易量占
比达 94.32%,较上年末提高 6.29 个百分点;个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机
银行客户分别增长 8.19%、10.78%和 11.47%;善融商务推出精品移动平台,个人商城手机客
户端“建行善融商城”正式上线。
转型重点业务快速发展。2015 年 6 月末,累计承销非金融企业债务融资工具 2,374.76
亿元,承销金额继续保持同业第一;证券投资基金托管只数和新发基金托管只数均列市场第
一,成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人;多模式现金池、票据池、银
6
联单位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大,现金管理品牌“禹道”的市场影响力持续提
升;代理中央财政授权支付业务、代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一,在同业
中首家按照财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点。“鑫存管”证券客户保证金
第三方存管客户数 3,076 万户,管理资金总额 7,417.41 亿元,均为行业第一。
2015 年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外
知名机构授予的 40 多项重要奖项。在英国《银行家》杂志 2015 年“世界银行 1000 强排名”
中,以一级资本总额继续位列全球第 2;在美国《福布斯》杂志 2015 年全球上市公司 2000
强排名中继续位列第 2;在美国《财富》杂志 2015 年世界 500 强排名第 29 位,较上年上升
9 位;荣获美国《环球金融》杂志颁发的“2015 年中国最佳银行”奖项;荣获中国银行业协
会授予的“年度最具社会责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合
大奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、
理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等 9 个
职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 210 余人。自 2007 年起,托
管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工
作手段。
(二)主要人员情况
赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总
行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、
总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总
行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工
作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、
信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京
市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业
务管理经验。
黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管
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业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户
为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维
护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国
建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保
基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前
国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2015 年 9 月末,中国建设银行已托管 537
只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认
同。中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳
托管银行”。
五、相关服务机构
(一)基金销售机构
1、场外发售机构
(1)直销机构
1)华安基金管理有限公司上海业务部
地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层
电话:(021)38969960
传真:(021)58406138
联系人:姚佳岑
2)华安基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城区金融街 7 号英蓝国际金融中心 522 室
电话:(010)57635999
传真:(010)66214061
联系人:朱江
3)华安基金管理有限公司广州分公司
地址:广州市天河区珠江西路 8 号高德置地夏广场 D 座 504 单元
电话:(020)38082891
8
传真:(020)38082079
联系人:林承壮
4)华安基金管理有限公司西安分公司
地址:西安市碑林区南关正街 88 号长安国际中心 A 座 706 室
电话:(029)87651812
传真:(029)87651820
联系人:翟 均
5)华安基金管理有限公司成都分公司
地址:成都市人民南路四段 19 号威斯顿联邦大厦 12 层 1211K-1212L
电话:(028)85268583
传真:(028)85268827
联系人:张晓帆
6)华安基金管理有限公司沈阳分公司
地址:沈阳市沈河区北站路 59 号财富中心 E 座 2103 室
电话:(024)22522733
传真:(024)22521633
联系人:杨贺
7)华安基金管理有限公司电子交易平台
华安电子交易网站:www.huaan.com.cn
智能手机 APP 平台:iPhone 交易客户端、Android 交易客户端
华安电子交易热线:40088-50099
传真电话:(021)33626962
联系人:谢伯恩
(2)代销机构
1)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
2)华安证券股份有限公司
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注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人:李工
客户服务电话:96518
网址:www.hazq.com
3)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号
办公地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号
法定代表人:龚德雄
客户服务电话:4008918918
网址:www.shzq.com
4)上海天天基金销售有限公司
注册地址:浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室
办公地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼东方财富大厦 2 楼
法定代表人:其实
电话:4001818188
传真:
网址: www.1234567.com.cn
5)北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
法定代表人:闫振杰
电话:010-59601366-7024
传真:010-59601366-7024
客户服务电话:4008886661
网址:www.myfp.cn
6)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
10
法定代表人:张跃伟
电话:021-58788678
传真:021-58787698
客户服务电话:400-820-2899。
网址: www.e-rich.com.cn
7)深圳富济财富管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾路 1 号 A 栋 201 室
办公地址:深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418 室
法定代表人:齐小贺
客户服务电话:0755-83999913
网址: www.jinqianwo.cn
8)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人: 郭坚
联系人:宁博宇
联系电话:021-20665952
传真号码:021-22066653
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。
2、场内发售机构
本基金的场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在
深圳证券交易所网站查询)。
本基金募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可新增为本基金的场
内发售机构。
(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京西城区太平桥大街 17 号
11
法定代表人:周明
电话:(010)59378839
传真:(010)59378907
联系人:朱立元
(三)律师事务所和经办律师
名称:通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:孙睿
经办律师:黎明、孙睿
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼(东三办公楼)16 层
办公地址:上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
执行事务合伙人:吴港平
电话:(021)22288888
传真:(021)22280000
联系人: 边卓群
经办会计师: 边卓群,蒋燕华
六、基金的投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。
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七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证全指证券公司指数的成分股
及其备选成分股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权
证、股指期货、固定收益资产(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方
政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债
券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90%,投资于中证全
指证券公司指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日
终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例
不低于基金资产净值的 5%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监
管机构的规定执行。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相
应调整。
八、基金的投资策略
本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标
的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变
动进行相应调整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁
止或限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时,基金可能不能按照成份股权重持有成份
股,基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合,并可在条件允
许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差,追求尽可能贴
近标的指数的表现,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。
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本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货对本基金投资
组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基
金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之
间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在
的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为 95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×同期银行活期
存款利率(税后)。
由于本基金投资标的指数为中证全指证券公司指数,且每个交易日日终在扣除股指期货
保证金以后,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%,因此,
本基金将业绩比较基准定为 95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×同期银行活期存款
利率(税后)。
如本基金标的指数变化,则业绩比较基准中的标的指数将相应调整。业绩比较基准的调
整根据标的指数的变更程序执行。
十、风险收益特征
本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高
于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
从本基金所分离的两类基金份额来看,华安中证证券 A 份额具有低风险、预期收益相对
稳定的特征;华安中证证券 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
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误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 9 月 30 日。
1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 220,772,526.96 91.40
其中:股票 220,772,526.96 91.40
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 18,407,883.94 7.62
7 其他资产 2,377,974.89 0.98
8 合计 241,558,385.79 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值(元)
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
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C 制造业 - -
电力、热力、燃气及水生产
D - -
和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术
I - -
服务业
J 金融业 220,772,526.96 93.14
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施管理
N - -
业
居民服务、修理和其他服务
O - -
业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 220,772,526.96 93.14
3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
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1 600837 海通证券 2,721,475 34,698,806.25 14.64
2 600030 中信证券 2,316,036 31,451,768.88 13.27
3 601688 华泰证券 1,102,555 15,347,565.60 6.47
4 000776 广发证券 998,349 13,078,371.90 5.52
5 000166 申万宏源 1,499,982 12,869,845.56 5.43
6 600999 招商证券 787,583 12,624,955.49 5.33
7 601377 兴业证券 1,405,261 11,003,193.63 4.64
8 000783 长江证券 1,138,428 10,553,227.56 4.45
9 601901 方正证券 1,398,421 8,879,973.35 3.75
10 600109 国金证券 610,663 7,389,022.30 3.12
3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
基金本报告期没有投资股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。本基
金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货对本基金投资组合
的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的
建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的
差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲
击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本基金投资国债期货的投资政策
无。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
基金本报告期没有投资国债期货。
5.10.3 本基金投资国债期货的投资评价
无。
11 投资组合报告附注
11.1 本基金投资的中信证券(600030)和海通证券(600837)因存在违规为到期融资融券
合约展期问题,2015年1月16日受到中国证监会暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行
政监管措施。本基金投资的招商证券(600999)因向不符合条件的客户融资融券问题,并
且受过处理仍未改正,广发证券(000776)因向不符合条件的客户融资融券、违规为到期
融资融券合约展期问题,且涉及客户数量较多,2015年1月16日受到中国证监会责令限期改
正的行政监管措施。本基金投资的华泰证券(601688)因未按要求采集客户交易终端信息,
未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性,未采取可靠措
施采集、记录与客户身份识别有关的信息,2015年9月10日收到中国证券监督管理委员会《行
政处罚事先告知书》。报告期内,基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门
立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
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11.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 575,745.12
2 应收证券清算款 1,766,771.43
3 应收股利 -
4 应收利息 5,458.94
5 应收申购款 99.40
6 其他应收款 -
7 待摊费用 29,900.00
8 其他 -
9 合计 2,377,974.89
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
(一)基金净值表现
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历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
(截止时间 2015 年 6 月 30 日)
份额净值 业绩比较 业绩比较基准
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ ④
自基金合同生效
(2015 年 6 月 9
-15.52% 4.02% -21.71% 4.20% 6.19% -0.18%
日)起至 2015 年
6 月 30 日
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.00%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据,自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支
付的,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.22%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
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基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据,自动在次月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支取,基金管理人
无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付
日期顺延。
3、基金的指数使用许可费
本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中
证指数有限公司支付指数使用许可费。指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02%的
年费率计提。指数使用许可费每日计算,逐日累计,按季支付。计算方法如下:
H=E×0.02%÷当年天数
H 为每日应计提的指数使用许可费
E 为前一日的基金资产净值
指数使用许可费收取下限为每季度 5 万元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比
例计算。指数使用许可费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复
核后于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数
有限公司。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
如上述指数许可使用协议约定的指数使用许可费的费率、计算方法及其他相关条款发生
变更,本条款将相应变更,而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息
披露办法》的规定在指定媒介进行公告。
4、除管理费、托管费、指数使用费之外的基金费用,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费率
(1)场外申购费率
本基金场外申购费率随申购金额的增加而递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适
用费率按单笔分别计算。
本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费
率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成
的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单
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一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理
人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会
备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率为每笔 500 元。
除上述养老金客户外,其他投资人申购本基金基金份额申购费率如下所示:
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.20%
100万≤M<200万 0.80%
200万≤M<500万 0.50%
M≥500万 每笔1000元
(2)场内申购费率
本基金场内申购采用金额申购方法,场内申购不收取申购费。
(3)本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场
推广、销售、注册登记等各项费用。
2、赎回费率
(1)场外赎回费率
本基金的场外赎回费率按持有期递减,具体费率如下:
持有年限(Y) 赎回费率
Y<1年 0.50%
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年 0
注:一年指 365 天,两年为 730 天
(2)场内赎回费率
本基金的场内赎回费率固定为 0.50%。
(3)本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费用由赎回申
请人承担,不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的
手续费。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
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4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门
要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和赎回费率。
(三)其他费用
1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
3、基金份额持有人大会费用;
4、基金的证券、期货交易费用;
5、基金的银行汇划费用;
6、基金的开户费用、账户维护费用;
7、基金的上市费用;
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另
有规定时从其规定。
(四)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(五) 基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理
费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照《信息披露办法》
的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告。
(六)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。十四、
对招募说明书更新部分的说明
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十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法
律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书
进行了更新,主要更新的内容如下:
章节 主要更新内容
重要提示 更新了重要提示相关内容。
三、基金管理人 更新了基金管理人的相关信息。
四、基金托管人 更新了基金托管人的相关信息。
五、相关服务机构 更新了销售机构的相关信息;
七、基金的募集 更新了基金募集的相关信息。
八、基金合同的生效 更新了基金合同生效的相关信息。
十、华安中证全指证券 1 更新了申购、赎回的最低金额限制;
公司份额的申购与赎回 2 对场内申购费率进行了调整。
十三、基金的投资 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
十四、基金的业绩 更新了本基金自成立以来的历史业绩。
二十六、对基金投资人 更新对账单寄送规则、更新电子直销渠道的支持银行及业务的更
的服务 新,详见招募说明书。
二十七、其他应披露事 增加本部分,披露了自 2015 年 6 月 9 日至 2015 年 12 月 9 日期间
项 本基金的公告信息,详见招募说明书。
华安基金管理有限公司
二〇一六年一月二十三日
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