嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金（LOF）

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2020 年 04 月 08 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 3 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 6

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11
§4 管理人报告 ...... 12

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 15

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 18

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 18

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 18
§5 托管人报告 ...... 18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 18
§6 审计报告 ...... 18
§7 年度财务报表 ...... 21

7.1 资产负债表 ...... 21

7.2 利润表 ...... 22

7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 23

7.4 报表附注 ...... 25
§8 投资组合报告 ...... 56

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 56

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 57


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 57

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 64

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 65

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 65

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 66

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 66

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 66

8.10 期末投资目标基金明细 ...... 66

8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 66

8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 67

8.13 投资组合报告附注 ...... 67
§9 基金份额持有人信息 ...... 68

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 68

9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 68

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 69

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 69
§10 开放式基金份额变动 ...... 69
§11 重大事件揭示 ...... 70

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 70

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 70

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 70

11.4 基金投资策略的改变 ...... 70

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 70

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 71

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 71

11.8 其他重大事件 ...... 77
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 79

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 79
§13 备查文件目录 ...... 79

13.1 备查文件目录 ...... 79

13.2 存放地点 ...... 80

13.3 查阅方式 ...... 80

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）

基金简称 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)

基金主代码 160706

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 8 月 29 日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 16,624,019,349.12 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所
所

上市日期 2005 年 10 月 17 日

下属分级基金的基金简称 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C

下属分级基金的场内简称 嘉实 300A 嘉实 300C

下属分级基金的交易代码 160706 160724

报告期末下属分级基金的份

15,918,916,890.13 份 705,102,458.99 份

额总额
注:由于 C 类基金份额只开通场外份额，在这里“嘉实 300C”不是严格意义的“场内简称”，而是指本基金在交易所新增的场外份额简称。
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159919

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2012 年 5 月 7 日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2012 年 5 月 28 日


基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化
的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之
间的日平均跟踪误差小于 0.3%，以实现对沪深 300 指数的有效跟
踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展
的成果。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业
绩比较基准的紧密跟踪，在正常市场情况下，本基金的净值增长率
与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%。

业绩比较基准 沪深 300 指数增长率×95％＋银行活期存款税后利率 ×5％

风险收益特征 风险中等，获得证券市场平均收益率

2.2.1 目标基金产品说明

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化。

本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权
投资策略 重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。

业绩比较基准 沪深 300 指数

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基
风险收益特征 金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 胡勇钦 许俊

负责人 联系电话 (010)65215588 010-66594319

电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-600-8800 95566

传真 (010)65215588 (010)66594942

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京西城区复兴门内大街 1 号
纪大道 8 号上海国金中心二期 27

楼 09-14 单元

办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大 北京西城区复兴门内大街 1 号
厦 8 层

邮政编码 100005 100818

法定代表人 经雷 刘连舸


2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn

址

基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理

有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座

（特殊普通合伙） 普华永道中心 11 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2018 年 08 月 09

报告期(2018年01月 报告期(2017 年 01 月
3.1.1 期间数据 报告期(2019 年 01 月 01 日-2019 年 12 月 日（基金合同生

01 日-2018 年 12 月 01 日-2017 年 12 月 31
和指标 31 日) 效日）-2018 年

31 日) 日)

12 月 31 日

嘉实沪深 300ETF 联 嘉实沪深 300ETF 嘉实沪深 300ETF 联 嘉实沪深 300ETF 嘉实沪深 300ETF 联接
接(LOF)A 联接(LOF)C 接(LOF)A 联接(LOF)C (LOF)

本期已实现收益 2,506,811,361.75 67,470,449.90 327,683,148.26 -6,931.14 683,297,218.64

本期利润 5,569,636,579.98 31,487,866.93 -4,126,680,113.66 140,290.48 3,332,136,557.59

加权平均基金份

0.3174 0.0756 -0.2525 0.0550 0.2103
额本期利润
本期加权平均净

29.43% 6.46% -24.81% 5.72% 20.07%
值利润率
本期基金份额净

35.78% 35.35% -22.78% -8.11% 22.18%
值增长率
3.1.2 期末数据

2019 年末 2018 年末 2017 年末

和指标

期末可供分配利 2,947,038,144.89 111,738,203.21 -2,460,377,707.91 -456,315.13 1,641,599,383.15
润


期末可供分配基 0.1851 0.1585 -0.1272 -0.0811 0.1116
金份额利润

期末基金资产净 18,865,955,035.02 876,928,972.96 16,877,219,141.12 5,168,785.53 16,959,716,955.40
值

期末基金份额净 1.1851 1.2437 0.8728 0.9189 1.1526
值

3.1.3 累计期末 2019 年末 2018 年末 2017 年末

指标

基金份额累计净 353.07% 24.37% 233.68% -8.11% 332.13%
值增长率

注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金

业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

（3）自 2018 年 8 月 8 日起对本基金增加 C 类基金份额类别；自 2018 年 8 月 8 日起开放嘉实沪深

300ETF 联接（LOF）C 的申赎业务；（4）嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）A 收取认（申）购费和赎回

费，嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）C 不收取认（申）购费但收取赎回费、计提销售服务费；（5）

期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 6.84% 0.70% 7.02% 0.70% -0.18% 0.00%

过去六个月 7.56% 0.81% 6.75% 0.81% 0.81% 0.00%

过去一年 35.78% 1.18% 34.14% 1.18% 1.64% 0.00%

过去三年 28.10% 1.06% 22.78% 1.07% 5.32% -0.01%

过去五年 25.09% 1.45% 15.99% 1.46% 9.10% -0.01%

自基金合同

353.07% 1.64% 321.93% 1.64% 31.14% 0.00%

生效起至今

嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④


增长率① 增长率标 基准收益 基准收益

准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 6.74% 0.70% 7.02% 0.70% -0.28% 0.00%

过去六个月 7.33% 0.81% 6.75% 0.81% 0.58% 0.00%

过去一年 35.35% 1.18% 34.14% 1.18% 1.21% 0.00%

自基金合同

24.37% 1.26% 22.50% 1.26% 1.87% 0.00%
生效起至今
注:本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数增长率×95% ＋银行同业存款收益率×5%。

本基金原则上将不低于 90%的基金资产净值投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股，选用
以上业绩衡量基准可以有效评估本基金投资组合业绩，反映本基金的风格特点。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Benchmark(0)=1000

Return(t)=95%×(沪深 300 指数 (t)/沪深 300 指数(t-1) -1)＋5%×同业存款日收益率
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)

其中 t=1,2,3,…。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

图 1：嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

的历史走势对比图


（2005 年 8 月 29 日至 2019 年 12 月 31 日）

图 2：嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

的历史走势对比图

（2018 年 8 月 9 日至 2019 年 12 月 31 日）

注:根据 2012 年 8 月 21 日中国证监会《关于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金份
额持有人大会决议的批复》（证监许可[2012]1146 号），变更了投资范围并更名为嘉实沪深 300 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）。本基金自 2012 年 8 月 21 日起 3 个月内为建仓期
（原持有的沪深 300 指数成份股、备选成份股调整为嘉实沪深 300ETF），建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十七条（（二）投资范围和（七）投资禁止行为与限制）的规定：（1）基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（2）本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%（已申购但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内），持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。（3）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 类基金份额 2018 年度的相关数据根据当年实际存续期（2018 年
8 月 9 日至 2018 年 12 月 31 日）计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：元
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A

年度 每 10 份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润分配合计 备注
份额分红数 额

2019 年 - - - - -

2018 年 0.2330 132,834,557.37 206,720,228.73 339,554,786.10 -


2017 年 - - - - -

合计 0.2330 132,834,557.37 206,720,228.73 339,554,786.10

嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C

年度 每 10 份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润分配合计 备注
份额分红数 额

2019 年 - - - - -

2018 年 - - - - -

合计 - - - - -

注:本基金自 2018 年 8 月 9 日起增加 C 类基金份额类别，自 2018 年 8 月 9 日至 2019 年 12 月 31
日，嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 无利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立，
是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。

截止 2019 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 176 只开放式证券投资基金，具体包括嘉实成长
收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、
嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实
稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉
实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（ LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通
精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合（ FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添
元定期混合、嘉实中债 1-3 政金债指数、嘉实养老 2050 混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030
混合（FOF）、嘉实致元 42 个月定期债券、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、
嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴
科技 100ETF、嘉实致安 3 个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、
嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF 联接、嘉实致禄 3 个月定期
纯债债券、嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF
联接、嘉实安元 39 个月定期纯债债券、嘉实中债 3-5 年国开行指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。
同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

姓名 职务 理）期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

曾任职于 IA 克莱
灵顿投资管理公司
(IA-Clarington
本基金、嘉实基本面 Investments

50 指数(LOF)、嘉实 Inc )、富兰克林坦
H 股 指 数 普顿投资管理公司
（QDII-LOF）、嘉实 (Franklin

沪深 300ETF、嘉实 Templeton

中证 500ETF、嘉实 2016 年 1 月 Investments

何如 中证 500ETF 联接、 5 日 - 13 年 Corp.)。2007 年 6
嘉 实 基 本 面 月加入嘉实基金管
50ETF 、嘉 实沪 深 理有限公司，先后
300 红 利 低 波 动 任 职 于 产 品 管 理
ETF、嘉实沪深 300 部、指数投资部，
红利低波动 ETF 联 现任指数投资部执
接基金经理 行 总 监 、 基 金 经
理。硕士研究生，
具 有 基 金 从 业 资
格，加拿大籍。

本基金、嘉实基本面

50 指数(LOF)、嘉实 曾任职于中国台湾
黄 金 台育证券、中国台
（QDII-FOF-LOF）、 湾保诚投信。2008
嘉实沪深 300ETF、 年 6 月加入嘉实基
嘉实中证 500ETF、 金管理有限公司，
嘉实中证 500ETF 联 2016 年 1 月 先后任职于产品管
陈正宪 接、嘉实恒生港股通 5 日 - 14 年 理 部 、 指 数 投 资
新经济指数（LOF）、 部，现任指数投资
嘉 实 基 本 面 部 总 监 及 基 金 经
50ETF 、嘉 实沪 深 理。硕士研究生，
300 红 利 低 波 动 具 有 基 金 从 业 资
ETF、嘉实沪深 300 格，中国台湾籍。
红利低波动 ETF 联

接基金经理

注:（1）任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 5 次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年深 300 指数全年呈上涨走势。年初至 4 月中旬，在央行 1 月开始的数次降准、外管局
将合格境外机构投资者（QFII）总额度由 1500 亿美元增加至 3000 亿美元、科创板政策陆续出
台与落地以及 2 月份社融数据大超市场预期等一系列政策利好下，A 股市场热情被迅速点燃，市
场迎来一波迅猛上涨。4 月中旬到 6 月，中美贸易争端再起，5 月 9 日美国政府宣布，自 2019 年
5 月 10 日起，对从中国进口的 2000 亿美元清单商品加征的关税税率由 10%提高到 25%，随后
中美进行数次交锋，A 股也迎来一波短暂的回调。6 月到 12 月，G20 峰会后，中美关系逐渐趋于
缓和，随着科创板正式落地以及央行“全面+定向”降准的实施，A 股再次震荡上行，报告期内沪深 300 指数上涨 36.07%。

本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.03%，年度化拟合偏离度为 0.41%，符合基金合同约定
的日均跟踪误差不超过 0.3%的限制。

本基金的跟踪误差主要来源于本基金的申购赎回、样本股分红、样本股调整的冲击、股指期货与现货间的基差波动以及目标 ETF 偏离。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 基金份额净值为 1.1851 元，本报告期基金份额
净值增长率为 35.78%；截至本报告期末嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 基金份额净值为 1.2437 元，
本报告期基金份额净值增长率为 35.35%；业绩比较基准收益率为 34.14%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数。沪深 300 指数由沪深 A 股中规模大、流动性好、最
具代表性的 300 只股票组成，以综合反映沪深 A 股市场整体表现。沪深 300 指数是内地首只股指
期货的标的指数。展望 2020 年，目前以沪深 300 指数为代表的高股息率、业绩稳定的蓝筹股板块估值处于较为合理的位置，具有中长期投资价值。

本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟
踪。本基金将在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力争进一步降低本基金的跟踪误差，力
求获得与目标 ETF 所跟踪的标的指数相近的指数收益率，给投资者提供一个标准化的沪深 300指数的投资工具。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下：

（1）继续内控前置，在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。对于新产品、新业务，从战略规划到具体产品方案，在制度流程、投资范围、投资工具、运作规则等方面，防控重大风险。

（2）合规管理：主要从事前研讨、合规审核、全方位合规监控、数据库维护、“三条底线”防范、合规培训等方面，积极开展各项合规管理工作。

（3）内部审计：按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内审，完成相应内审报告及其后续改进跟踪。完成公司及基金的外审、公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证等。

（4）法律事务：负责日常法律事务工作，包括合同、协议审查（包括各类产品及业务），主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患，未发现新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。

（5）加强差错管理，继续推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制。

此外，我们还积极配合监管机关、社保基金理事会的检查以及统计调查工作，按时完成监察稽核报告、合规报告和各项统计、专题报告。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同（二十二（三）基金收益分配的原则）约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实沪深 300 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金（LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道中天审字(2020)第23694号
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)全体基金份额持有人：

一、 审计意见


(一) 我们审计的内容

我们审计了嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(以下简称“嘉实沪
深 300ETF 联接(LOF)基金”)的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利
润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了嘉实沪深 300ETF 联
接(LOF)基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)基金，并履行了
职业道德方面的其他责任。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

嘉实沪深300ETF联接(LOF)基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估嘉实沪深300ETF联接(LOF)基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算嘉实沪深300ETF联接(LOF)基金、终止运营或别无其他现实的选择。


基金管理人治理层负责监督嘉实沪深300ETF联接(LOF)基金的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应
对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致嘉实沪深300ETF 联接(LOF)基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相
关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包
括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天 注册会计师

会计师事务所(特殊普通合伙) 薛 竞

中国 ？ 上海市 周 祎

2020 年 3 月 30 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）

报告截止日：2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 744,382,931.22 677,241,053.05

结算备付金 47,317,299.85 28,870,504.37

存出保证金 8,828,951.13 12,461,519.85

交易性金融资产 7.4.7.2 18,956,940,904.24 16,114,948,250.57

其中：股票投资 5,108,808.71 113,089,140.88

基金投资 18,679,662,695.53 15,801,236,109.69

债券投资 272,169,400.00 200,623,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 15,000,000.00 -

应收证券清算款 23,130,347.94 -

应收利息 7.4.7.5 5,091,253.05 6,310,058.45

应收股利 - -

应收申购款 7,053,529.26 125,342,537.89

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 19,807,745,216.69 16,965,173,924.18

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 76,396,149.88

应付赎回款 59,113,820.26 3,210,997.68

应付管理人报酬 652,820.51 599,576.39

应付托管费 130,564.09 119,915.26

应付销售服务费 289,732.71 1,503.73

应付交易费用 7.4.7.7 3,784,217.84 1,502,847.18

应交税费 7.59 1.21

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 890,045.71 955,006.20

负债合计 64,861,208.71 82,785,997.53

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 16,624,019,349.12 19,343,221,949.69

未分配利润 7.4.7.10 3,118,864,658.86 -2,460,834,023.04

所有者权益合计 19,742,884,007.98 16,882,387,926.65

负债和所有者权益总计 19,807,745,216.69 16,965,173,924.18

注: 报告截止日 2019 年 12 月 31 日，嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 基金份额净值 1.1851 元，基
金份额总额 15,918,916,890.13 份；嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 基金份额净值 1.2437 元，基金
份额总额 705,102,458.99 份。基金份额总额合计为 16,624,019,349.12 份。
7.2 利润表
会计主体：嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）

本报告期：2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日 至 2018 年 1 月 1 日 至
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

一、收入 5,630,298,081.22 -4,108,996,334.47

1.利息收入 14,093,962.51 13,901,795.92

其中：存款利息收入 7.4.7.11 7,131,010.04 5,642,262.31

债券利息收入 6,244,108.79 7,755,064.60

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 718,813.19 504,469.01

证券出借利息收入 30.49 -

其他利息收入 - -


2.投资收益（损失以“-”填列） 2,578,179,542.15 328,980,185.15

其中：股票投资收益 7.4.7.12 128,738,493.01 -114,266,306.59

基金投资收益 7.4.7.13 2,423,462,106.63 438,702,836.44

债券投资收益 7.4.7.14 -58,685.19 193,163.75

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 18,927,398.55 -5,216,211.84

股利收益 7.4.7.16 7,110,229.15 9,566,703.39

3.公允价值变动收益(损失以“-” 7.4.7.17 3,026,842,635.26 -4,454,216,040.30
号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 11,181,941.30 2,337,724.76

减：二、费用 29,173,634.31 17,543,488.71

1．管理人报酬 7,618,298.70 7,108,611.67

2．托管费 1,523,659.70 1,421,722.31

3．销售服务费 1,939,089.31 3,714.44

4．交易费用 7.4.7.19 17,693,982.36 8,410,101.77

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 3.11 42,176.66

7．其他费用 7.4.7.20 398,601.13 557,161.86

三、利润总额(亏损总额以“-”号 5,601,124,446.91 -4,126,539,823.18
填列)

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 5,601,124,446.91 -4,126,539,823.18
列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）

本报告期：2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 19,343,221,949.69 -2,460,834,023.04 16,882,387,926.65
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 5,601,124,446.91 5,601,124,446.91
值变动数（本期
利润）

三、本期基金份 -2,719,202,600.57 -21,425,765.01 -2,740,628,365.58
额交易产生的基

金净值变动数

（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 7,930,306,045.48 794,560,352.43 8,724,866,397.91
购款

2.基金赎 -10,649,508,646.05 -815,986,117.44 -11,465,494,763.49
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 16,624,019,349.12 3,118,864,658.86 19,742,884,007.98
权益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 14,714,457,646.96 2,245,259,308.44 16,959,716,955.40
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - -4,126,539,823.18 -4,126,539,823.18
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 4,628,764,302.73 -239,998,722.20 4,388,765,580.53
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 7,436,362,670.20 -86,627,403.13 7,349,735,267.07
购款

2.基金赎 -2,807,598,367.47 -153,371,319.07 -2,960,969,686.54
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - -339,554,786.10 -339,554,786.10
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 19,343,221,949.69 -2,460,834,023.04 16,882,387,926.65
权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

经雷 罗丽丽 罗丽丽

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(以下简称“本基金”)是根据
原嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“原基金”)基金份额持有人大会 2012 年 8 月
6 日决议通过的《关于嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)变更投资范围及其相关事项的议案》，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1146 号《关于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议的批复》，由原基金变更而来。自 2012
年 8 月 21 日起，由《嘉实沪深 300 指数证券投资基金基金合同》修订而成的《嘉实沪深 300 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》生效，原《嘉实沪深 300 指数证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金为嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联接基
金。目标 ETF 是采用完全复制法实现对沪深 300 指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.30%。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所” ) 深 证 上 字 [2005] 第 93 号文审核同意，原基金
344,534,887.00 份基金份额于 2005 年 10 月 17 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托
管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《嘉实基金管理有限公司关于嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(LOF)增设 C 类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告》，自 2018 年 8 月 8 日起，对本基金增
加 C 类基金份额类别，本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额。C 类基金份
额仅开通场外份额，不开通场内份额。本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称为 C类基金份额。本基金两类基金份额分别设置代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。
变更前，根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
基金合同》的有关规定，原基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数的成份股及其备选成份股，一级市场初次发行或增发的新股，以及不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。原基金原则上将不低于 90%的基金资产净值投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股。原基金力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%，以实现对沪深 300 指数的有效跟踪。原基金的业绩比较基准为沪深 300 指数增长率×95%+银行同业存款收益率×5%。

变更后，根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数增长率×95%+银行活期存款税后利率×5%。7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。

基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证券金融公司”)出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类
别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

场外投资者可以选择现金分红或红利再投资，场内投资者只能选择现金分红，本基金分红的默认方式为现金分红。基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配四次。全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%，年度分配在基金会计年度结束后的 4 个月内完成；基金收益分配后各类基金份额的每份基金份额净值不能低于面值。由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。

经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，基金确定以下类别股票投
资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募
债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

活期存款 744,382,931.22 677,241,053.05

定期存款 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月及以上 - -

其他存款 - -

合计 744,382,931.22 677,241,053.05

注:定期存款的存款期限指票面存期。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 4,050,196.70 5,108,808.71 1,058,612.01

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 1,108,400.00 1,108,400.00 -
券 银行间市场 270,507,930.00 271,061,000.00 553,070.00
合计 271,616,330.00 272,169,400.00 553,070.00

资产支持证券 - - -

基金 15,893,016,023.84 18,679,662,695.53 2,786,646,671.69

其他 - - -

合计 16,168,682,550.54 18,956,940,904.24 2,788,258,353.70

上年度末

项目 2018 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 112,731,978.47 113,089,140.88 357,162.41

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 87,000.00 87,000.00 -

券 银行间市场 201,205,370.00 200,536,000.00 -669,370.00


合计 201,292,370.00 200,623,000.00 -669,370.00

资产支持证券 - - -

基金 16,030,618,682.21 15,801,236,109.69 -229,382,572.52

其他 - - -

合计 16,344,643,030.68 16,114,948,250.57 -229,694,780.11

注:基金投资均为本基金持有的目标 ETF 的份额，按目标 ETF 于估值日的份额净值确定公允价值。7.4.7.3 衍生金融资产/负债

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 46,203,458.55 - - -

其中：股指期货投资 46,203,458.55 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 46,203,458.55 - - -

注:股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见下表(买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示)：

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动
(单位：手)

IF2003 IF2003 34 42,021,960.00 2,693,541.45

IF2006 IF2006 6 7,409,520.00 534,480.00

总额合计 - - - 3,228,021.45

减：可抵销期货暂收款 - - - 3,228,021.45

股指期货投资净额 - - - -

上年度末

项目 2018 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 95,769,480.00 - - -

其中：股指期货投资 95,769,480.00 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 95,769,480.00 - - -

注:股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见
下表(买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示)：

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动
(单位：手)

IF1901 IF1901 100 90,108,000.00 -5,661,480.00

总额合计 - - - -5,661,480.00

减：可抵销期货暂收款 - - - -5,661,480.00

股指期货投资净额 - - - -

7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 15,000,000.00 -

银行间市场 - -

合计 15,000,000.00 -

上年度末

项目 2018 年 12 月 31 日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 146,989.14 135,876.57

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 21,797.87 8,451.82

应收债券利息 4,921,607.96 6,158,136.85

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 -1,234.93 -3,939.24


应收申购款利息 344.41 9,979.65

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 1,748.60 1,552.80

合计 5,091,253.05 6,310,058.45

7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 3,783,817.84 1,501,947.18

银行间市场应付交易费用 400.00 900.00

合计 3,784,217.84 1,502,847.18

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00

应付赎回费 100,045.71 5,006.20

应付证券出借违约金 - -

其他 - -

预提费用 290,000.00 450,000.00

应付指数使用费 - -

合计 890,045.71 955,006.20

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A

本期

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 19,337,596,849.03 19,337,596,849.03

本期申购 7,087,766,212.50 7,087,766,212.50

本期赎回（以“-”号填列） -10,506,446,171.40 -10,506,446,171.40

本期末 15,918,916,890.13 15,918,916,890.13

嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C

项目 本期

2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 5,625,100.66 5,625,100.66

本期申购 842,539,832.98 842,539,832.98

本期赎回（以“-”号填列） -143,062,474.65 -143,062,474.65

本期末 705,102,458.99 705,102,458.99

注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,132,753,842.13 -4,593,131,550.04 -2,460,377,707.91

本期利润 2,506,811,361.75 3,062,825,218.23 5,569,636,579.98

本期基金份

额交易产生 -521,364,628.62 359,143,901.44 -162,220,727.18
的变动数

其中：基金申 1,131,443,034.14 -501,129,551.01 630,313,483.13
购款

基金赎 -1,652,807,662.76 860,273,452.45 -792,534,210.31
回款

本期已分配 - - -
利润

本期末 4,118,200,575.26 -1,171,162,430.37 2,947,038,144.89

嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 34,835.23 -491,150.36 -456,315.13

本期利润 67,470,449.90 -35,982,582.97 31,487,866.93

本期基金份额

交易产生的变 44,232,918.08 96,562,044.09 140,794,962.17
动数

其中：基金申 56,240,586.07 108,006,283.23 164,246,869.30
购款

基金赎 -12,007,667.99 -11,444,239.14 -23,451,907.13
回款

本期已分配利 - - -
润

本期末 111,738,203.21 60,088,310.76 171,826,513.97

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
日 12 月 31 日


活期存款利息收入 5,851,794.62 5,073,659.84

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 1,056,226.09 395,909.25

其他 222,989.33 172,693.22

合计 7,131,010.04 5,642,262.31

7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日 至 2019年12月 2018年1月1日 至 2018年12
31日 月31日

股票投资收益——买卖 79,148,964.11 -1,022,763.13
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

49,589,528.90 -113,243,543.46
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 128,738,493.01 -114,266,306.59

7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日 12 月 31 日

卖出股票成交总额 2,866,004,815.82 1,358,022,385.82

减：卖出股票成本总额 2,786,855,851.71 1,359,045,148.95

买卖股票差价收入 79,148,964.11 -1,022,763.13

7.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日 至 2019年12月31 2018年1月1日 至 2018年
日 12月31日

申购基金份额总额 14,364,235,980.00 6,511,522,140.00


减：现金支付申购款总额 177,344,235.55 58,701,923.85

减：申购股票成本总额 14,137,302,215.55 6,566,063,759.61

申购差价收入 49,589,528.90 -113,243,543.46

7.4.7.12.4 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
7.4.7.13 基金投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12
年 12 月 31 日 月 31 日

卖出/赎回基金成交总额 16,944,013,437.05 2,722,260,407.34

减：卖出/赎回基金成本总额 14,520,551,330.42 2,283,218,275.38

减：基金投资收益应缴纳增值税额 - 339,295.52

基金投资收益 2,423,462,106.63 438,702,836.44

7.4.7.14 债券投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日 至 2019年 2018年1月1日 至 2018年12
12月31日 月31日

卖出债券（、债转股及债券到 273,839,469.19 243,027,385.74
期兑付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债 264,313,803.50 234,593,939.00
券到期兑付）成本总额

减：应收利息总额 9,584,350.88 8,240,282.99

买卖债券差价收入 -58,685.19 193,163.75

7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期收益金额 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 收益金额

31 日 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12


月 31 日

股指期货投资收益 18,927,398.55 -5,216,211.84

7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12
月 31 日 月 31 日

股票投资产生的股利收益 7,110,229.15 9,566,703.39

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 7,110,229.15 9,566,703.39

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 2018 年 1 月 1 日 至 2018
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 3,017,953,133.81 -4,448,554,560.30

股票投资 701,449.60 3,086,749.41

债券投资 1,222,440.00 -448,200.00

资产支持证券投资 - -

基金投资 3,016,029,244.21 -4,451,193,109.71

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 8,889,501.45 -5,661,480.00

权证投资 - -

期货投资 8,889,501.45 -5,661,480.00

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 3,026,842,635.26 -4,454,216,040.30

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日 至 2018
月 31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 10,954,121.41 2,175,851.10

基金转出费收入 227,819.89 161,873.66

债券认购手续费返还 - -

印花税手续费返还 - -

其他 - -


合计 11,181,941.30 2,337,724.76

7.4.7.19 交易费用

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 2018年 1月 1日 至 2018年 12 月 31
月 31 日 日

交易所市场交易费用 16,434,697.97 8,022,848.99

银行间市场交易费用 1,800.00 1,775.00

交易基金产生的费用 1,257,484.39 385,477.78

其中：申购费 458,248.20 263,227.42

赎回费 72,745.25 25,011.49

交易费 726,490.94 97,238.87

其他费用 - -

合计 17,693,982.36 8,410,101.77

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 170,000.00 150,000.00

信息披露费 120,000.00 300,000.00

证券出借违约金 - -

银行划款手续费 30,601.13 24,161.86

上市年费 60,000.00 60,000.00

债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00

指数使用费 - -

红利手续费 - -

其他 - 5,000.00

合计 398,601.13 557,161.86

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构


中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东

立信投资有限责任公司 基金管理人的股东

DWS Investments Singapore Limited 基金管理人的股东

嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基 本基金是该基金的联接基金

金（“目标 ETF”）
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 2018 年 1 月 1 日 至 2018
12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 7,618,298.70 7,108,611.67

其中：支付销售机构的客户维护费 12,492,887.58 11,258,577.21

注:1.本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝（前一日基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值）（若为负数，则取 0）×0.5%/当年天数。
2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 2018 年 1 月 1 日 至 2018

12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,523,659.70 1,421,722.31

注:本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝（前
一日的基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值）（若为负数，则取 0）×0.1%/当
年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费

方名称 嘉实沪深 300ETF 联接 嘉实沪深 300ETF 联接

合计

(LOF)A (LOF)C

嘉实基金管理有限公司 - 1,803,385.49 1,803,385.49

中国银行 - - -

合计 - 1,803,385.49 1,803,385.49

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

嘉实沪深 300ETF 联接 嘉实沪深 300ETF 联接 合计

(LOF)A (LOF)C

嘉实基金管理有限公司 - 2,807.83 2,807.83

中国银行 - - -

合计 - 2,807.83 2,807.83

注:（1）本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，每日计提，逐日累计至每月月末，
按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：C 类基金份额日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值×0.40%/当年天
数。（2）本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息
支出

中国银行 102,005,760.11 - - - - -

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日


银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息
支出

中国银行 - - - - - -

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 2019 年 01 月 01 日至 2019 年

月 31 日 12 月 31 日

嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C

期初持有的基金份额 9,163,306.45 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 9,163,306.45 -

期末持有的基金份额 0.06% -

占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 2018 年 01 月 01 日至 2018 年

月 31 日 12 月 31 日

嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C

期初持有的基金份额 9,163,306.45 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 9,163,306.45 -


期末持有的基金份额 0.05% -
占基金总份额比例
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 2018年1月1日 至 2018年12月31日
关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行股份有限公司 744,382,931.22 5,851,794.62 677,241,053.05 5,073,659.84
_活期
注:本基金的活期银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

1.报告期末(2019 年 12 月 31 日)，本基金持有 4,491,383,192.00 份目标 ETF 基金份额(2018 年
12 月 31 日：4,723,837,402.00 份)，占其总份额的比例为 68.72%(2018 年 12 月 31 日：84.30%)。
2.报告期末(2019 年 12 月 31 日)，本基金持有 2,400 股中国银行的 A 股普通股，估值总额为人民
币 8,856.00 元，占基金资产净值的比例为 0.00%(2018 年 12 月 31 日：估值总额为人民币
917,662.00 元，占基金资产净值的比例为 0.01%)。
7.4.11 利润分配情况

本期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日），本基金未实施利润分配。

7.4.12 期末(2019 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注
位：股）

688081 兴图 2019 年2020年 新发未 28.21 28.21 3,153 88,946.13 88,946.13 -
新科 12月26 1 月 6 上市


日 日

侨银 2019 年2020年 新发未

002973 环保 12月27 1 月 6 上市 5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 -
日 日

微芯 2019 年2020年 科创板

688321 生物 8 月 2 2 月 12 新股锁 20.43 53.73 13,328272,291.04 716,113.44 -
日 日 定

八亿 2019 年2020年 新发未

688181 时空 12月27 1 月 6 上市 43.98 43.98 4,306189,377.88 189,377.88 -
日 日

安集 2019 年2020年 科创板

688019 科技 7 月 12 1 月 22 新股锁 39.19 128.06 2,736107,223.84 350,372.16 -
日 日 定

佰仁 2019 年2020年 科创板

688198 医疗 11月29 6 月 9 新股锁 23.68 37.58 3,213 76,083.84 120,744.54 -
日 日 定

华特 2019 年2020年 科创板

688268 气体 12月19 6 月 29 新股锁 22.16 35.78 5,216115,586.56 186,628.48 -
日 日 定

天齐 2019 年2020年 配股未

002466 锂业 12月26 1 月 3 上市 8.75 30.18 8,238 72,082.50 248,622.84 -
日 日

7.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注
位：张）

明阳 2019 年 2020年 新债未

113029 转债 12 月 18 1 月 7 上市 100.00 100.00 1,890189,000.00189,000.00 -
日 日

东风 2019 年 2020年 新债未

113030 转债 12 月 26 1 月 20 上市 100.00 100.00 280 28,000.00 28,000.00 -
日 日

鸿达 2019 年 2020年 新债未

128085 转债 12 月 18 1 月 8 上市 100.00 100.00 3,040304,000.00304,000.00 -
日 日

国轩 2019 年 2020年 新债未

128086 转债 12 月 19 1 月 10 上市 100.00 100.00 1,830183,000.00183,000.00 -
日 日

深南 2019 年 2020年 新债未

128088 转债 12 月 24 1 月 16 上市 100.00 100.00 4 400.00 400.00 -
日 日

110065 淮矿 2019 年 2020年 新债未 100.00 100.00 1,680168,000.00168,000.00 -
转债 12 月 25 1 月 13 上市


日 日

木森 2019 年 2020年 新债未

128084 转债 12 月 18 1 月 10 上市 100.00 100.00 2,360236,000.00236,000.00 -
日 日

注:1.以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。
2.基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则该股票的数量和期末成本总额相应调整，新增股票的可流通日、流通受限类型和期末估值单价与原股票一致。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位： 人民币元

股票代股票名 停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末 备注

码 称 期 因 估值单价 期 开盘单价 （股） 成本总额 估值总额

华友钴 2019 年 重大事 2020年

603799 业 12月31 项停牌 39.39 1 月 2 40.43 60 2,348.612,363.40 -
日 日

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为嘉实沪深 300ETF 的联接基金，主要通过投资于嘉实沪深 300ETF 来实现对业绩比较
基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与沪深 300 指数及嘉实沪深 300ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力
争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%，以实现对沪深 300指数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。

为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。

本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。

本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中
国证券金融股份有限公司出借证券，基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并通过券款对付的方式进行交割以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资、资产支持证券投资、同业存单投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

AAA 168,000.00 87,000.00

AAA 以下 940,400.00 -

未评级 - -

合计 1,108,400.00 87,000.00

注:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于本报告期末，除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息
(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。


同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 12 月 31 日

资产

银行存款 744,382,931.22 - - - 744,382,931.22

结算备付金 47,317,299.85 - - - 47,317,299.85

存出保证金 3,885,803.13 - - 4,943,148.00 8,828,951.13

交易性金融资产 271,061,000.00 - 1,108,400.00 18,684,771,504.24 18,956,940,904.24

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 15,000,000.00 - - - 15,000,000.00


应收证券清算款 - - - 23,130,347.94 23,130,347.94

应收利息 - - - 5,091,253.05 5,091,253.05

应收股利 - - - - -

应收申购款 822,942.58 - - 6,230,586.68 7,053,529.26

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 1,082,469,976.78 - 1,108,400.00 18,724,166,839.91 19,807,745,216.69

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产 - - - - -
款

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 59,113,820.26 59,113,820.26

应付管理人报酬 - - - 652,820.51 652,820.51

应付托管费 - - - 130,564.09 130,564.09

应付销售服务费 - - - 289,732.71 289,732.71

应付交易费用 - - - 3,784,217.84 3,784,217.84

应付税费 - - - 7.59 7.59

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 890,045.71 890,045.71

负债总计 - - - 64,861,208.71 64,861,208.71

利率敏感度缺口 1,082,469,976.78 - 1,108,400.00 18,659,305,631.20 19,742,884,007.98

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2018 年 12 月 31 日

资产

银行存款 677,241,053.05 - - - 677,241,053.05

结算备付金 28,870,504.37 - - - 28,870,504.37

存出保证金 3,450,719.85 - - 9,010,800.00 12,461,519.85

交易性金融资产 200,536,000.00 - 87,000.00 15,914,325,250.57 16,114,948,250.57

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 6,310,058.45 6,310,058.45

应收股利 - - - - -

应收申购款 121,152,230.03 - - 4,190,307.86 125,342,537.89

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 1,031,250,507.30 - 87,000.00 15,933,836,416.88 16,965,173,924.18

负债


短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产 - - - - -
款

应付证券清算款 - - - 76,396,149.88 76,396,149.88

应付赎回款 - - - 3,210,997.68 3,210,997.68

应付管理人报酬 - - - 599,576.39 599,576.39

应付托管费 - - - 119,915.26 119,915.26

应付销售服务费 - - - 1,503.73 1,503.73

应付交易费用 - - - 1,502,847.18 1,502,847.18

应付税费 - - - 1.21 1.21

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 955,006.20 955,006.20

负债总计 - - - 82,785,997.53 82,785,997.53

利率敏感度缺口 1,031,250,507.30 - 87,000.00 15,851,050,419.35 16,882,387,926.65

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
1.38%(2018 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
1.19%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018 年 12 月 31 日：同)。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进
行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF；除流动性管理所需以外，本基金对于目标 ETF 以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2019 年 12 月 31 日 2018年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 5,108,808.71 0.03 113,089,140.88 0.67
-股票投资

交易性金融资产 18,679,662,695.53 94.61 15,801,236,109.69 93.60
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 18,684,771,504.24 94.64 15,914,325,250.57 94.27

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2018 年 12 月
本期末 （2019年12月31日）

31 日 ）

业绩比较基准上升

983,542,759.87 840,445,625.27
5%

分析

业绩比较基准下降

-983,542,759.87 -840,445,625.27
5%

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 18,683,110,380.17 元，属于第二层次的余额为 273,830,524.07 元，无属于第三层次的余额（上年度末：第一层次 15,911,348,117.33 元，第二层次 203,600,133.24 元，无属于第三层次的余额）。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

上述第三层次资产变动如下：

金额单位：人民币元

交易性金融资产——股票投资

2019 年 1 月 1 日 -

转入第三层次 2,187,780.48

转出第三层次 -2,132,817.48

当期损失总额 -54,963.00

——计入损益的损失


-54,963.00

2019 年 12 月 31 日 -

2019 年 12 月 31 日仍持有的资产计入

2019 年度损益的未实现损失的变动 -

——公允价值变动收益

计入损益的损失计入利润表中的公允价值变动收益项目。

金额单位：人民币元

交易性金融资产——股票投资

2018 年 1 月 1 日 2,365,159.00

转入第三层次 2,249,490.00

转出第三层次 -3,709,465.00

当期损失总额 -905,184.00

——计入损益的损失 -905,184.00

2018 年 12 月 31 日 -

2018 年 12 月 31 日仍持有的资产计入

2018 年度损益的未实现损失的变动 -

——公允价值变动收益

计入损益的损失计入利润表中的公允价值变动收益项目。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）


1 权益投资 5,108,808.71 0.03

其中：股票 5,108,808.71 0.03

2 基金投资 18,679,662,695.53 94.30

3 固定收益投资 272,169,400.00 1.37

其中：债券 272,169,400.00 1.37

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 15,000,000.00 0.08

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 791,700,231.07 4.00

8 其他各项资产 44,104,081.38 0.22

9 合计 19,807,745,216.69 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 11,992.77 0.00

B 采矿业 45,056.52 0.00

C 制造业 3,820,437.73 0.02

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 36,876.30 0.00

E 建筑业 240,623.96 0.00

F 批发和零售业 14,044.76 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 40,019.00 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,103.08 0.00

J 金融业 765,167.88 0.00

K 房地产业 60,297.75 0.00

L 租赁和商务服务业 8,970.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 7,369.60 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 7,626.84 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 572.16 0.00

Q 卫生和社会工作 12,865.10 0.00

R 文化、体育和娱乐业 1,785.26 0.00

S 综合 - -

合计 5,108,808.71 0.03

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例


（％）

1 603833 欧派家居 11,300 1,322,100.00 0.01

2 688321 微芯生物 13,328 716,113.44 0.00

3 688019 安集科技 2,736 350,372.16 0.00

4 002466 天齐锂业 10,238 308,982.84 0.00

5 601186 中国铁建 20,700 209,898.00 0.00

6 601166 兴业银行 10,400 205,920.00 0.00

7 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.00

8 688268 华特气体 5,216 186,628.48 0.00

9 688198 佰仁医疗 3,213 120,744.54 0.00

10 601318 中国平安 1,195 102,124.70 0.00

11 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.00

12 601881 中国银河 6,400 74,304.00 0.00

13 600036 招商银行 1,082 40,661.56 0.00

14 600219 南山铝业 17,100 38,304.00 0.00

15 000651 格力电器 512 33,576.96 0.00

16 000333 美的集团 548 31,921.00 0.00

17 000728 国元证券 3,400 31,518.00 0.00

18 600276 恒瑞医药 285 24,943.20 0.00

19 600816 安信信托 5,400 23,976.00 0.00

20 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00

21 000858 五 粮 液 153 20,350.53 0.00

22 600887 伊利股份 622 19,244.68 0.00

23 000002 万 科Ａ 596 19,179.28 0.00

24 600900 长江电力 1,020 18,747.60 0.00

25 000001 平安银行 1,139 18,736.55 0.00

26 600016 民生银行 2,880 18,172.80 0.00

27 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00

28 601328 交通银行 3,200 18,016.00 0.00

29 601288 农业银行 4,500 16,605.00 0.00

30 600000 浦发银行 1,318 16,303.66 0.00

31 601398 工商银行 2,500 14,700.00 0.00

32 002916 深南电路 100 14,210.00 0.00

33 600837 海通证券 900 13,914.00 0.00

34 000596 古井贡酒 100 13,592.00 0.00

35 601668 中国建筑 2,400 13,488.00 0.00

36 600048 保利地产 796 12,879.28 0.00

37 002475 立讯精密 350 12,775.00 0.00

38 000725 京东方Ａ 2,800 12,712.00 0.00

39 002415 海康威视 388 12,703.12 0.00

40 300498 温氏股份 349 11,726.40 0.00


41 600031 三一重工 653 11,133.65 0.00

42 600585 海螺水泥 200 10,960.00 0.00

43 601688 华泰证券 516 10,479.96 0.00

44 601601 中国太保 274 10,368.16 0.00

45 000166 申万宏源 2,000 10,240.00 0.00

46 601169 北京银行 1,700 9,656.00 0.00

47 601211 国泰君安 521 9,633.29 0.00

48 600104 上汽集团 402 9,587.70 0.00

49 000063 中兴通讯 265 9,378.35 0.00

50 601988 中国银行 2,400 8,856.00 0.00

51 002841 视源股份 100 8,570.00 0.00

52 300059 东方财富 540 8,515.80 0.00

53 000338 潍柴动力 500 7,940.00 0.00

54 601818 光大银行 1,800 7,938.00 0.00

55 601766 中国中车 1,110 7,925.40 0.00

56 600028 中国石化 1,542 7,879.62 0.00

57 600690 海尔智家 387 7,546.50 0.00

58 002142 宁波银行 268 7,544.20 0.00

59 002027 分众传媒 1,200 7,512.00 0.00

60 601919 中远海控 1,400 7,378.00 0.00

61 603259 药明康德 80 7,369.60 0.00

62 601899 紫金矿业 1,600 7,344.00 0.00

63 600919 江苏银行 1,000 7,240.00 0.00

64 000100 TCL 集团 1,600 7,152.00 0.00

65 601229 上海银行 751 7,126.99 0.00

66 601360 三六零 300 7,053.00 0.00

67 601088 中国神华 366 6,679.50 0.00

68 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

69 600309 万华化学 117 6,571.89 0.00

70 601857 中国石油 1,100 6,413.00 0.00

71 600050 中国联通 1,074 6,325.86 0.00

72 601009 南京银行 666 5,840.82 0.00

73 601006 大秦铁路 700 5,747.00 0.00

74 600999 招商证券 309 5,651.61 0.00

75 600019 宝钢股份 970 5,567.80 0.00

76 300015 爱尔眼科 140 5,538.40 0.00

77 600015 华夏银行 701 5,376.67 0.00

78 601390 中国中铁 900 5,346.00 0.00

79 601012 隆基股份 214 5,313.62 0.00

80 600406 国电南瑞 250 5,295.00 0.00

81 601989 中国重工 1,000 5,240.00 0.00


82 600009 上海机场 66 5,197.50 0.00

83 601939 建设银行 708 5,118.84 0.00

84 600958 东方证券 423 4,551.48 0.00

85 000776 广发证券 300 4,551.00 0.00

86 002304 洋河股份 41 4,530.50 0.00

87 600352 浙江龙盛 300 4,341.00 0.00

88 600570 恒生电子 54 4,197.42 0.00

89 002044 美年健康 280 4,169.20 0.00

90 002024 苏宁易购 400 4,044.00 0.00

91 000157 中联重科 600 4,008.00 0.00

92 300003 乐普医疗 121 4,002.68 0.00

93 600703 三安光电 218 4,002.48 0.00

94 002230 科大讯飞 116 3,999.68 0.00

95 001979 招商蛇口 201 3,993.87 0.00

96 002241 歌尔股份 200 3,984.00 0.00

97 002236 大华股份 200 3,976.00 0.00

98 601669 中国电建 894 3,879.96 0.00

99 601155 新城控股 100 3,872.00 0.00

100 000709 河钢股份 1,500 3,870.00 0.00

101 600383 金地集团 261 3,784.50 0.00

102 002352 顺丰控股 100 3,719.00 0.00

103 000876 新 希 望 186 3,710.70 0.00

104 601377 兴业证券 520 3,681.60 0.00

105 600886 国投电力 400 3,672.00 0.00

106 601138 工业富联 200 3,654.00 0.00

107 601225 陕西煤业 400 3,596.00 0.00

108 600029 南方航空 500 3,590.00 0.00

109 601985 中国核电 700 3,500.00 0.00

110 603993 洛阳钼业 800 3,488.00 0.00

111 600010 包钢股份 2,600 3,432.00 0.00

112 600741 华域汽车 130 3,378.70 0.00

113 002311 海大集团 91 3,276.00 0.00

114 300142 沃森生物 100 3,244.00 0.00

115 300347 泰格医药 50 3,157.50 0.00

116 002456 欧菲光 200 3,120.00 0.00

117 000069 华侨城Ａ 400 3,116.00 0.00

118 300124 汇川技术 100 3,064.00 0.00

119 000895 双汇发展 105 3,048.15 0.00

120 600795 国电电力 1,300 3,042.00 0.00

121 601933 永辉超市 400 3,016.00 0.00

122 601788 光大证券 230 3,013.00 0.00


123 600018 上港集团 512 2,954.24 0.00

124 600705 中航资本 600 2,910.00 0.00

125 601111 中国国航 300 2,907.00 0.00

126 600115 东方航空 500 2,905.00 0.00

127 600346 恒力石化 180 2,894.40 0.00

128 002736 国信证券 230 2,886.50 0.00

129 000783 长江证券 400 2,856.00 0.00

130 600340 华夏幸福 99 2,841.30 0.00

131 600011 华能国际 500 2,790.00 0.00

132 600606 绿地控股 400 2,780.00 0.00

133 000425 徐工机械 500 2,735.00 0.00

134 600089 特变电工 409 2,719.85 0.00

135 002555 三七互娱 100 2,693.00 0.00

136 600438 通威股份 205 2,691.65 0.00

137 601877 正泰电器 100 2,680.00 0.00

138 600196 复星医药 100 2,660.00 0.00

139 600547 山东黄金 80 2,609.60 0.00

140 600271 航天信息 110 2,548.70 0.00

141 000786 北新建材 100 2,545.00 0.00

142 002602 世纪华通 220 2,514.60 0.00

143 000963 华东医药 102 2,486.76 0.00

144 601600 中国铝业 700 2,478.00 0.00

145 600660 福耀玻璃 100 2,399.00 0.00

146 601628 中国人寿 68 2,371.16 0.00

147 603799 华友钴业 60 2,363.40 0.00

148 600221 海航控股 1,362 2,356.26 0.00

149 002422 科伦药业 100 2,349.00 0.00

150 002001 新 和 成 100 2,326.00 0.00

151 601108 财通证券 200 2,268.00 0.00

152 601618 中国中冶 800 2,240.00 0.00

153 300122 智飞生物 45 2,234.70 0.00

154 600177 雅戈尔 320 2,230.40 0.00

155 600176 中国巨石 200 2,180.00 0.00

156 600111 北方稀土 200 2,168.00 0.00

157 600893 航发动力 99 2,146.32 0.00

158 002493 荣盛石化 172 2,131.08 0.00

159 600183 生益科技 100 2,092.00 0.00

160 000625 长安汽车 200 2,006.00 0.00

161 601555 东吴证券 200 1,998.00 0.00

162 600522 中天科技 240 1,992.00 0.00

163 601727 上海电气 400 1,992.00 0.00


164 002146 荣盛发展 200 1,966.00 0.00

165 002673 西部证券 200 1,960.00 0.00

166 300017 网宿科技 200 1,906.00 0.00

167 600208 新湖中宝 500 1,890.00 0.00

168 600109 国金证券 200 1,860.00 0.00

169 601998 中信银行 300 1,851.00 0.00

170 600588 用友网络 65 1,846.00 0.00

171 601607 上海医药 100 1,837.00 0.00

172 600926 杭州银行 200 1,832.00 0.00

173 601800 中国交建 200 1,832.00 0.00

174 601838 成都银行 200 1,814.00 0.00

175 600170 上海建工 500 1,770.00 0.00

176 002007 华兰生物 50 1,757.50 0.00

177 600004 白云机场 100 1,745.00 0.00

178 601997 贵阳银行 180 1,720.80 0.00

179 600489 中金黄金 200 1,696.00 0.00

180 000413 东旭光电 500 1,680.00 0.00

181 000768 中航飞机 100 1,638.00 0.00

182 000630 铜陵有色 700 1,631.00 0.00

183 600637 东方明珠 174 1,628.64 0.00

184 600674 川投能源 162 1,595.70 0.00

185 600516 方大炭素 131 1,592.96 0.00

186 600023 浙能电力 400 1,584.00 0.00

187 000961 中南建设 150 1,582.50 0.00

188 600369 西南证券 300 1,557.00 0.00

189 000656 金科股份 200 1,536.00 0.00

190 000627 天茂集团 217 1,527.68 0.00

191 002008 大族激光 38 1,520.00 0.00

192 601018 宁波港 400 1,520.00 0.00

193 002508 老板电器 44 1,487.64 0.00

194 002252 上海莱士 200 1,484.00 0.00

195 600583 海油工程 200 1,476.00 0.00

196 600066 宇通客车 100 1,425.00 0.00

197 002179 中航光电 36 1,406.16 0.00

198 300024 机器人 100 1,400.00 0.00

199 000703 恒逸石化 100 1,392.00 0.00

200 000629 攀钢钒钛 476 1,389.92 0.00

201 300408 三环集团 62 1,381.36 0.00

202 601336 新华保险 27 1,327.05 0.00

203 002271 东方雨虹 50 1,315.50 0.00

204 601198 东兴证券 100 1,314.00 0.00


205 300144 宋城演艺 42 1,298.22 0.00

206 601117 中国化学 200 1,288.00 0.00

207 600100 同方股份 143 1,254.11 0.00

208 601808 中海油服 64 1,228.80 0.00

209 002050 三花智控 70 1,213.10 0.00

210 601238 广汽集团 100 1,169.00 0.00

211 601992 金隅集团 300 1,119.00 0.00

212 601878 浙商证券 100 1,113.00 0.00

213 002773 康弘药业 30 1,109.10 0.00

214 600027 华电国际 300 1,101.00 0.00

215 600188 兖州煤业 100 1,056.00 0.00

216 300070 碧水源 138 1,048.80 0.00

217 601898 中煤能源 200 1,004.00 0.00

218 600297 广汇汽车 300 978.00 0.00

219 000723 美锦能源 100 943.00 0.00

220 601216 君正集团 300 939.00 0.00

221 600867 通化东宝 74 936.10 0.00

222 601577 长沙银行 100 907.00 0.00

223 600153 建发股份 100 899.00 0.00

224 601633 长城汽车 100 885.00 0.00

225 002081 金 螳 螂 100 882.00 0.00

226 600332 白云山 24 854.64 0.00

227 000671 阳 光 城 100 850.00 0.00

228 600025 华能水电 200 844.00 0.00

229 002601 龙蟒佰利 51 784.89 0.00

230 600655 豫园股份 100 784.00 0.00

231 000568 泸州老窖 9 780.12 0.00

232 600398 海澜之家 100 768.00 0.00

233 600362 江西铜业 45 761.85 0.00

234 000415 渤海租赁 200 760.00 0.00

235 601319 中国人保 100 759.00 0.00

236 000898 鞍钢股份 220 737.00 0.00

237 002010 传化智联 100 698.00 0.00

238 600487 亨通光电 40 650.40 0.00

239 600968 海油发展 200 586.00 0.00

240 600733 北汽蓝谷 100 584.00 0.00

241 002607 中公教育 32 572.16 0.00

242 600977 中国电影 32 487.04 0.00

243 002594 比亚迪 10 476.70 0.00

244 600535 天士力 30 462.60 0.00

245 600372 中航电子 31 441.44 0.00


246 601212 白银有色 100 368.00 0.00

247 600566 济川药业 14 338.52 0.00

248 002714 牧原股份 3 266.37 0.00

249 000423 东阿阿胶 7 247.59 0.00

250 601698 中国卫通 14 158.48 0.00

251 002202 金风科技 12 143.40 0.00

252 600118 中国卫星 6 128.22 0.00

253 600663 陆家嘴 2 27.02 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601318 中国平安 1,080,551,248.65 6.40

2 600519 贵州茅台 447,478,006.11 2.65

3 600036 招商银行 440,684,802.93 2.61

4 000651 格力电器 322,660,465.99 1.91

5 601166 兴业银行 311,594,370.81 1.85

6 000333 美的集团 263,964,739.04 1.56

7 600276 恒瑞医药 263,335,225.20 1.56

8 000858 五 粮 液 259,372,546.61 1.54

9 600887 伊利股份 218,821,219.19 1.30

10 600030 中信证券 211,541,243.29 1.25

11 601328 交通银行 197,119,465.10 1.17

12 600016 民生银行 187,114,916.43 1.11

13 000002 万 科Ａ 171,987,529.21 1.02

14 601288 农业银行 170,151,868.26 1.01

15 600000 浦发银行 163,932,913.57 0.97

16 000001 平安银行 156,798,271.57 0.93

17 601398 工商银行 149,963,822.10 0.89

18 000661 长春高新 146,988,579.64 0.87

19 600900 长江电力 145,045,350.11 0.86

20 601668 中国建筑 144,989,740.44 0.86

8.4.2 累计卖出金额前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601318 中国平安 197,241,822.66 1.17

2 600519 贵州茅台 98,810,651.66 0.59

3 600036 招商银行 79,802,438.33 0.47

4 000651 格力电器 56,158,859.40 0.33

5 601166 兴业银行 55,884,000.49 0.33


6 000333 美的集团 52,495,891.44 0.31

7 600276 恒瑞医药 42,957,720.31 0.25

8 000858 五 粮 液 41,421,999.16 0.25

9 600887 伊利股份 40,909,766.98 0.24

10 601328 交通银行 40,467,805.20 0.24

11 600030 中信证券 38,896,978.60 0.23

12 600016 民生银行 37,322,655.38 0.22

13 601288 农业银行 34,005,592.37 0.20

14 000002 万 科Ａ 32,575,879.92 0.19

15 600000 浦发银行 32,213,032.54 0.19

16 601668 中国建筑 30,532,478.65 0.18

17 002415 海康威视 29,959,596.29 0.18

18 601398 工商银行 29,356,169.42 0.17

19 600900 长江电力 27,625,343.35 0.16

20 000001 平安银行 27,146,910.69 0.16

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 14,820,190,216.49

卖出股票收入（成交）总额 2,866,004,815.82

注:8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及 8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 271,061,000.00 1.37

其中：政策性金融债 271,061,000.00 1.37

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,108,400.00 0.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 272,169,400.00 1.38

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产
净值比例（%）


1 190402 19 农发 02 1,200,000 120,084,000.00 0.61

2 170310 17 进出 10 1,000,000 100,920,000.00 0.51

3 190304 19 进出 04 200,000 20,034,000.00 0.10

4 190302 19 进出 02 200,000 20,020,000.00 0.10

5 190201 19 国开 01 100,000 10,003,000.00 0.05

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
8.10 期末投资目标基金明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例
（%）

嘉实沪深 交易型开 嘉实基金

1 300ETF 股票型 放式 管理有限 18,679,662,695.53 94.61
公司

8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明

/卖） （元）

IF2003 IF2003 34 42,021,960.00 2,693,541.45 -

IF2006 IF2006 6 7,409,520.00 534,480.00 -

公允价值变动总额合计（元） 3,228,021.45

股指期货投资本期收益（元） 18,927,398.55

股指期货投资本期公允价值变动（元） 8,889,501.45

8.11.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股、备选成份股和目标 ETF。本基金投资股
指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货，目的在于满足基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，实现跟踪标的指数的投资目标。

本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.13.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 8,828,951.13

2 应收证券清算款 23,130,347.94

3 应收股利 -

4 应收利息 5,091,253.05

5 应收申购款 7,053,529.26

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 44,104,081.38

8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净值 流通受限情况说明
的公允价值 比例（%）

1 688321 微芯生物 716,113.44 0.00 科创板新股锁定

2 688019 安集科技 350,372.16 0.00 科创板新股锁定

3 002466 天齐锂业 248,622.84 0.00 配股未上市

4 688181 八亿时空 189,377.88 0.00 新发未上市

5 688268 华特气体 186,628.48 0.00 科创板新股锁定

6 688198 佰仁医疗 120,744.54 0.00 科创板新股锁定

注:根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的

基金份额 占总份 占总份额
(户) 持有份额 额比例 持有份额

（%） 比例（%）

嘉实沪深

300ETF 联 533,010 29,866.08 6,507,793,606.72 40.88 9,411,123,283.41 59.12
接(LOF)A
嘉实沪深

300ETF 联 7,039 100,170.83 637,263,110.26 90.38 67,839,348.73 9.62
接(LOF)C

合计 539,502 30,813.64 7,145,056,716.98 42.98 9,478,962,632.14 57.02

注:(1)嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额
占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）A 份额占嘉实沪深 300ETF 联
接（LOF）A 总份额比例、个人投资者持有嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）A 份额占嘉实沪深 300ETF
联接（LOF）A 总份额比例；
(2)嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总
份额比例，分别为机构投资者持有嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）C 份额占嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）
C 总份额比例、个人投资者持有嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）C 份额占嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）
C 总份额比例。
9.2 期末上市基金前十名持有人

嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 青岛国信金融控股有 42,807,300.00 8.08

限公司

2 邵阳市精英职业技术 18,870,363.00 3.56

学校

3 戚威 5,881,000.00 1.11

4 温国伟 5,429,323.00 1.02

5 文竹 5,105,369.00 0.96

6 赵玉玲 3,720,000.00 0.70

7 童玲华 3,697,263.00 0.70

8 崔钱德 2,840,000.00 0.54


9 王云华 2,568,055.00 0.48

10 李雪梅 2,495,422.00 0.47

注:上述基金持有人份额均为场内基金份额。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 1,855,463.94 0.01
理人所
有从业

人员持 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 8,712.89 0.00
有本基
金

合计 1,864,176.83 0.01

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 嘉实沪深 300ETF 联接 0
基金投资和研究部门 (LOF)A

负责人持有本开放式 嘉实沪深 300ETF 联接 0
基金 (LOF)C

合计 0

嘉实沪深 300ETF 联接 0
本基金基金经理持有 (LOF)A

本开放式基金 嘉实沪深 300ETF 联接 0
(LOF)C

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C

基金合同生效日

（2005 年 8 月 29 日） 867,126,900.07 -
基金份额总额

本报告期期初基金份 19,337,596,849.03 5,625,100.66
额总额

本报告期基金总申购 7,087,766,212.50 842,539,832.98
份额

减：本报告期基金总 10,506,446,171.40 143,062,474.65
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -

动份额（份额减少以
“-”填列）

本报告期期末基金份 15,918,916,890.13 705,102,458.99
额总额
注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

2019 年 2 月 2 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，自
2019 年 2 月 2 日起邵健先生不再担任公司副总经理，专注于专户产品的投资管理工作。

2019 年 6 月 6 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李
松林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。

2019 年 6 月 12 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的
公告》，公司法定代表人变更为经雷先生。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

2019 年 5 月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。

2019 年 6 月，刘连舸先生任中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关
规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费 170,000.00 元，该审计机构已连续 15 年为本基金提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期股票 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金 备注
比例 总量的比

例

招商证券

股份有限 3 5,558,539,377.28 31.45% 3,891,026.08 32.62% -
公司
中国国际

新增2
金融股份 5 3,959,720,006.72 22.41% 2,510,030.81 21.04%

个
有限公司
方正证券

股份有限 5 2,163,308,582.67 12.24% 1,514,406.55 12.70% -
公司
中航证券

1 1,492,374,657.67 8.44% 942,137.82 7.90% 新增
有限公司
中信证券

新增2
股份有限 7 784,586,769.66 4.44% 503,801.03 4.22%

个
公司
中信建投

证券股份 4 615,662,449.02 3.48% 430,963.82 3.61% -
有限公司
安信证券

股份有限 3 560,889,045.11 3.17% 392,622.58 3.29% -
公司

民生证券

股份有限 2 409,329,975.21 2.32% 286,530.83 2.40% -
公司
东吴证券

股份有限 3 367,845,931.49 2.08% 246,380.56 2.07% -
公司
西部证券

股份有限 2 261,488,046.81 1.48% 165,075.88 1.38% 新增
公司
华创证券

有限责任 2 261,272,118.82 1.48% 182,890.57 1.53% -
公司
国元证券

股份有限 1 253,179,684.37 1.43% 177,225.86 1.49% -
公司
华泰证券

新增2
股份有限 6 250,825,337.61 1.42% 175,578.04 1.47%

个
公司
中泰证券

股份有限 4 238,239,184.82 1.35% 166,767.63 1.40% -
公司
渤海证券

股份有限 1 175,092,790.64 0.99% 122,565.03 1.03% -
公司
瑞银证券

新增1
有限责任 2 138,548,355.23 0.78% 96,983.84 0.81%

个
公司
国信证券

1 102,389,503.87 0.58% 71,672.70 0.60% -
股份有限

公司
天风证券

股份有限 2 52,995,147.22 0.30% 33,456.30 0.28% -
公司
兴业证券

股份有限 3 26,272,221.02 0.15% 18,390.55 0.15% -
公司
北京高华

证券有限 1 - - - - -
责任公司
长城证券

股份有限 3 - - - - -
公司
长江证券

新增1
股份有限 2 - - - -

个
公司
东北证券

股份有限 2 - - - - -
公司
东方证券

股份有限 4 - - - - -
公司
东兴证券

股份有限 1 - - - - -
公司
光大证券

新增1
股份有限 2 - - - -

个
公司

广发证券 4 - - - - -

股份有限
公司
广州证券

股份有限 2 - - - - -
公司
国海证券

股份有限 2 - - - - -
公司
国金证券

股份有限 2 - - - - -
公司
国泰君安

证券股份 4 - - - - -
有限公司
海通证券

股份有限 2 - - - - -
公司
宏信证券

有限责任 2 - - - - -
公司
华宝证券

有限责任 1 - - - - -
公司
华福证券

有限责任 1 - - - - -
公司
华西证券

股份有限 1 - - - - -
公司

平安证券

股份有限 4 - - - - -
公司
申万宏源

证券有限 3 - - - - -
公司
天源证券

经纪有限 1 - - - - -
公司
西南证券

股份有限 2 - - - - -
公司
湘财证券

股份有限 1 - - - - -
公司
新时代证

券股份有 2 - - - - -
限公司
信达证券

股份有限 1 - - - - -
公司
英大证券

有限责任 1 - - - - -
公司
浙商证券

股份有限 1 - - - - -
公司

中国银河 新增1
3 - - - -

证券股份 个

有限公司
中国中金

财富证券 1 - - - - -

有限公司
中银国际

证券股份 2 - - - - -

有限公司
注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商
的佣金合计。

2.交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。

3.中国中投证券有限责任公司更名为中国中金财富证券有限公司。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当

占当期 债券回 期权 占当期
券商名称 债券 购 成交金 证 基金
成交金额 成交总 成交金额 成交总 额 成交 成交金额 成交总
额的比 额的比 总额 额的比
例 例 的比 例
例

安信证券

股份有限 10,045,463.50 29.28% 655,000,000.00 9.86% - - - -
公司

东吴证券 1,049,487.30 3.06% 100,000,000.00 1.51% - - - -

股份有限

公司
方正证券

股份有限 910,726.70 2.65% 180,000,000.00 2.71% - - - -
公司
国元证券

股份有限 98,219.10 0.29% 390,000,000.00 5.87% - - - -
公司
海通证券

股份有限 - - 15,000,000.00 0.23% - - - -
公司
华创证券

有限责任 - - 89,000,000.00 1.34% - - - -
公司
瑞银证券

有限责任 477,065.20 1.39% - - - - - -
公司
天风证券

股份有限 - - 90,000,000.00 1.36% - - - -
公司
西部证券

股份有限 - - 15,000,000.00 0.23% - - - -
公司
兴业证券

股份有限 - - 97,000,000.00 1.46% - - - -
公司
招商证券

股份有限 2,847,570.29 8.30% - - - - 14,917,600,689.43 100.00%
公司
中国国际

金融股份 18,114,839.40 52.81%3,118,000,000.00 46.95% - - - -
有限公司

中航证券 10,050.00 0.03%1,140,000,000.00 17.17% - - - -
有限公司
中泰证券

股份有限 - - 700,000,000.00 10.54% - - - -
公司
中信建投

证券股份 749,511.20 2.18% 52,000,000.00 0.78% - - - -
有限公司
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 嘉实基金管理有限公司关于增加北京 中国证券报、上海证券 2019 年 01 月 02 日


蛋卷基金销售有限公司为旗下基金代 报、证券时报、管理人

销机构的公告 网站

关于增加大连网金为嘉实旗下基金代 中国证券报、上海证券

2 销机构并开展定投、转换业务及参加 报、证券时报、管理人 2019 年 01 月 04 日
费率优惠的公告 网站

关于增加唐鼎耀华为嘉实旗下基金代 中国证券报、上海证券

3 销机构并开展定投、转换业务及参加 报、证券时报、管理人 2019 年 01 月 18 日
费率优惠的公告 网站

4 嘉实基金管理有限公司关于增加腾安 中国证券报、管理人网 2019 年 01 月 25 日
基金为旗下基金代销机构的公告 站

关于增加奕丰基金为嘉实旗下基金代 中国证券报、管理人网

5 销机构并开展定投、转换业务及参加 站 2019 年 01 月 28 日
费率优惠的公告

6 关于增加中信证券等为嘉实旗下基金 中国证券报、管理人网 2019 年 02 月 19 日
代销机构的公告 站

7 关于增加广发证券等为嘉实旗下基金 中国证券报、管理人网 2019 年 02 月 25 日
代销机构并开通定投业务的公告 站

关于增加上海天天为嘉实旗下基金代 中国证券报、管理人网

8 销机构并开展定投、转换业务及参加 站 2019 年 02 月 26 日
费率优惠的公告

9 关于嘉实基金管理有限公司旗下基金 中国证券报、管理人网 2019 年 03 月 08 日
参与嘉实财富定投业务的公告 站

关于增加上海陆金所为嘉实旗下基金 中国证券报、管理人网

10 代销机构并开展定投业务及参加费率 站 2019 年 04 月 03 日
优惠的公告

关于增加植信基金为嘉实旗下基金代 中国证券报、管理人网

11 销机构并开展转换业务及参加费率优 站 2019 年 06 月 19 日
惠的公告

关于增加通华财富为嘉实旗下基金代 中国证券报、管理人网

12 销机构并开展转换业务及参加费率优 站 2019 年 06 月 21 日
惠的公告

关于增加基煜基金为嘉实旗下基金代 中国证券报、管理人网

13 销机构并开展定投、转换业务及参加 站 2019 年 07 月 05 日
费率优惠的公告

关于嘉实沪深 300 交易型开放式指数 中国证券报、管理人网

14 证券投资基金联接基金(LOF)开通转 站 2019 年 07 月 11 日
换业务的公告

关于增加东莞农商行为嘉实旗下基金 中国证券报、管理人网

15 代销机构并开展定投及转换业务的公 站 2019 年 07 月 17 日
告

关于增加海银基金为嘉实旗下基金代 中国证券报、管理人网

16 销机构并开展定投、转换业务及参加 站 2019 年 07 月 23 日
费率优惠的公告


关于增加苏宁基金为嘉实旗下基金代 中国证券报、管理人网

17 销机构并开展定投、转换业务及参加 站 2019 年 10 月 09 日

费率优惠的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投 份
资 持有基金份 额
者 序 额比例达到 期初 申购 赎回 占
类 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比
别 20%的时间 （%
区间 ）

2019/01/01至

2019/01/22，

机 1 2019/02/26至4,234,792,218.78 - 754,559,669.00 3,480,232,549.7820.93
构 2019/05/06，

2019/09/23至

2019/12/31

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金 份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；
若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录
（1）中国证监会《关于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2005]103
号）、中国证监会《关于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会决议的
批复》（证监许可[2012]1146 号）；
（2）《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》；
（3）《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）招募说明书》；
（4）《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金托管协议》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）公告的各项原稿。13.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司
13.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2020 年 04 月 08 日
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