易方达生物科技指数分级证券投资基金
2016年第4季度报告
2016年12月31日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年一月二十日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年
1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达生物分级
基金主代码 161122
交易代码 161122
基金运作方式 契约型开放式、分级基金
基金合同生效日 2015年6月3日
报告期末基金份额总额 203,774,971.69份
投资目标 紧密追踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪
误差的最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指
数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于
标的指数成份股时，基金管理人可采取其他指数
投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟
踪标的指数的目的。
业绩比较基准 中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利
率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，主要采用完全复制策略跟
踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数
相似。长期而言，其风险收益水平高于混合型基
金、债券型基金和货币市场基金；A类份额具有
预期风险、收益较低的特征；B类份额具有预期
风险、收益较高的特征。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 易方达生物分 易方达生物分 易方达生物分
称 级 级A 级B
下属分级基金场内简称 生物分级 生物A 生物B
下属分级基金的交易代 161122 150257 150258
码
报告期末下属分级基金 177,415,537.69 13,179,717.00 13,179,717.00
的份额总额 份 份 份
下属分级基金的风险收 基础份额为股 与基础份额相 与基础份额相
益特征 票型基金，其 比，A类份额 比，B类份额
风险收益水平 的预期收益和 的预期收益和
高于混合型基 预期风险低于 预期风险高于
金、债券型基 基础份额。 基础份额。
金和货币市场
基金。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
主要财务指标
(2016年10月1日-2016年12月31日)
1.本期已实现收益 -1,390,906.52
2.本期利润 -7,732,955.30
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0370
4.期末基金资产净值 215,720,224.01
5.期末基金份额净值 1.0586
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个 -3.47% 0.85% -6.11% 0.84% 2.64% 0.01%
月
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
易方达生物科技指数分级证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年6月3日至2016年12月31日）
注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-31.58%，同期业绩比较基准收益率为-31.54%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
本基金的基金经理、易方达 硕士研究生，
中小板指数分级证券投资基 曾任华泰联
金的基金经理、易方达银行 合证券资产
指数分级证券投资基金的基 管理部研究
金经理、易方达深证100交 员；易方达
易型开放式指数证券投资基 基金管理有
金联接基金的基金经理、易 2016-05- 限公司集中
成曦 方达深证100交易型开放式 07 - 8年 交易室交易
指数基金的基金经理、易方 员、指数与
达创业板交易型开放式指数 量化投资部
证券投资基金联接基金的基 指数基金运
金经理、易方达创业板交易 作专员、基
型开放式指数证券投资基金 金经理助理。
的基金经理、易方达并购重
组指数分级证券投资基金的
基金经理
注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共12次，皆为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年四季度CPI从三季末的1.9上升至11月份的2.3，由生产资料带来
的通胀压力开始有所体现；中国9、10、11、12月财新PMI分别为50.1、
51.2、50.9、51.9，其中12月服务业PMI上升至53.4，企业景气度有所回升；
在资金方面，人民币贷款10月6513亿元，11月7946亿元，相较上半年新增
贷款速度，有明显下降。虽然地产调控政策导致房地产行业的经济刺激作用降低，但预计政府将通过财政政策支持和基建投资来托底经济；此外，稳定经济环境、防范风险也成为未来重要的政策目标。
报告期内本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.0586元，本报告期份额净值增长率为-
3.47%，同期业绩比较基准收益率为-6.11%，日跟踪偏离度的均值为0.05%，年
化跟踪误差2.13%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序 占基金总资产
项目 金额（元） 的比例（%）
号
1 权益投资 204,318,565.58 94.28
其中：股票 204,318,565.58 94.28
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 11,974,118.89 5.53
7 其他资产 414,256.02 0.19
8 合计 216,706,940.49 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 197,686,195.35 91.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
业
E 建筑业 15,592.23 0.01
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,817.20 0.00
J 金融业 106,780.00 0.05
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 6,503,180.80 3.01
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 204,318,565.58 94.71
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
（％）
1 002252 上海莱士 777,198 17,945,501.82 8.32
2 600867 通化东宝 778,922 17,081,759.46 7.92
3 002007 华兰生物 436,709 15,612,346.75 7.24
4 000661 长春高新 106,498 11,911,801.30 5.52
5 002030 达安基因 397,105 9,212,836.00 4.27
6 300142 沃森生物 842,194 9,179,914.60 4.26
7 002038 双鹭药业 321,584 8,589,508.64 3.98
8 600161 天坛生物 217,462 8,568,002.80 3.97
9 000518 四环生物 805,688 7,154,509.44 3.32
10 600645 中源协和 242,656 6,503,180.80 3.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 7,863.61
2 应收证券清算款 400,708.68
3 应收股利 -
4 应收利息 2,454.79
5 应收申购款 3,228.94
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 414,256.02
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分 占基金资产
流通受限
序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例
（%） 情况说明
（元）
1 600161 天坛生物 8,568,002.80 3.97 重大事项
停牌
2 600645 中源协和 6,503,180.80 3.01 重大事项
停牌
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 易方达生物分级 易方达生物分级A 易方达生物分级B
报告期期初基 183,378,110.66 15,032,766.00 15,032,766.00
金份额总额
报告期基金总 9,088,160.36 - -
申购份额
减：报告期基 18,756,831.33 - -
金总赎回份额
报告期基金拆 3,706,098.00 -1,853,049.00 -1,853,049.00
分变动份额
报告期期末基 177,415,537.69 13,179,717.00 13,179,717.00
金份额总额
注：拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达生物科技指数分级证券投资基金募集注册的文件；2.《易方达生物科技指数分级证券投资基金基金合同》；
3.《易方达生物科技指数分级证券投资基金托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇一七年一月二十日
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