国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)2011年年度报告摘要

国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2012年03月29日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:1、本基金是以中证下游消费与服务产业指数为标的指数的被动式、指数型基金,对中证下游消费与服务产业指数成份股的配置基准约为95%,并适度运用股指期货增强指数跟踪效果,故以95%×中证下游消费与服务产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)为业绩比较基准,能够较为准确地反映本基金的投资绩效。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:1、本基金基金合同生效日为2010年12月16日。根据合同约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

2、截至本报告期末本基金各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例94.74%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例0%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例5.24%,符合基金合同的相关规定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金合同于2010年12月16日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金合同于2010年12月16日生效,自合同生效日至报告期末无利润分配事项。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司(简称"公司"),原中融基金管理有限公司,经中国证券监督管理委员会批准,于2002年6月13日正式成立,注册资本1亿元人民币,注册地深圳。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司,公司股东为国投信托有限公司(国家开发投资公司的全资子公司)及瑞士银行股份有限公司(UBS AG)。 公司拥有完善的法人治理结构,建立了有效的风险管理及控制架构,以"诚信、客户关注、包容性、社会责任"作为公司的企业文化。公司现有员工153人,其中91人具有硕士或博士学位。截止2011年12月底,公司管理18只基金,其中包括2只创新型分级基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内,本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本资产管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,建立完善了公平交易相关的系列制度,通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效地公平交易体系。本报告期,本管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内,本公司未管理其他投资风格与本基金相似的投资组合,不存在投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年,受到09、10两年货币大量投放的影响,通货膨胀延续了10年4季度以来的快速上升势头,物价上涨成为管理层制定经济政策的关键考虑因素。在此背景下,上半年货币政策持续紧缩,央行连续6次上调存款准备金率,达到创纪录的21.5%,并且两次加息,民间资金紧张局面持续加剧,借贷利率飙升。下半年通胀局面稳定后,货币政策趋于缓和,但未明显放松,民间资金紧张局面没有出现明显放缓的趋势。另一方面,在中国经济整体面临转型、欧债危机持续发酵、货币政策持续偏紧的三重压力下,A股投资对总需求下滑导致企业盈利下降的担忧不断升温,4季度以后部分先行指标和微观调研的结果均表明确实存在企业盈利下行的压力,投资者信心进一步受损。最后,新股发行以及大小非解禁带来的股市扩容压力也对股市造成了较为负面的影响。

在上述宏观背景下,A股全年基本受到估值下降和企业盈利下降的的双重压制,除了在1季度受到部分周期股当期业绩拉动表现较好之外,其余时间基本呈现单边下行的走势。具体到消费服务行业来看,我们发现食品饮料、医药、汽车、家电、商业等大部分子行业全年都呈现出较好的业绩增长势头,主要的下行压力来自于市场整体估值水平下降造成的系统性风险。2011年沪深300指数下跌25.01%,中证下游消费服务指数下跌24.97%。

基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,积极应对成分股调整、成分股替代停牌机会成本,同时也密切关注基金申购赎回及市场出现的结构性机会。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为0.779元,本报告期份额净值增长率为 -21.87%,同期业绩比较基准收益率为 -23.80%,基金净值增长率领先业绩基准收益率 1.93%,主要原因在于基金在年初的建仓期内控制建仓节奏,较好的规避了当时的市场风险。报告期内,日均跟踪误差为0.0572%,年化跟踪误差为0.9044%,符合基金合同约定的跟踪误差不超过0.35%以及4.0%的限制。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在经历了2010年的迅速复苏后,进入2011年,应对危机时刺激政策留下的后遗症-高通胀和巨额政府财政赤字开始困扰各主要经济体。随着全球经济的进一步放缓,欧债危机将继续成为影响全球经济走势的重要因素。展望2012年,由于欧债危机短期内不能见到有效解决方案,欧元区经济存在衰退可能性正在上升,而欧债危机一旦失控,其对全球经济增长和资本市场冲击则难以估量。总体来看,全球经济增速在2012年将进一步放缓。在全球经济放缓、人民币累计升值效应进一步显现的情况下,预计2012年中国出口增速将进一步下滑,而投资增速也由于房地产开发投资增速的大幅放缓面临下滑压力。中国政府将通过积极财政政策来稳增长,中国经济将呈现前低后高的走势,全年经济同比增速将回落到8%-8.5%的区间。就物价而言,由于经济放缓,通胀压力将继续缓解,由于基数效应的影响,2012年CPI将呈现U型走势。

在出口前景黯淡,投资增速下滑的背景下,"惠民生""保消费"将成为政府稳增长的重点发力方向,预计年内财政政策会有显著的倾斜,转移支付的力度将加大,这对于泛消费属性的行业皆构成明确的利好。另外,通货膨胀加剧使得消费者购买力下降和刺激消费政策退出是导致2011年实际消费增速大幅下滑的主要原因。进入2012年,这些因素的影响将逐渐消退,预计2012年消费的名义增速和2011年相比,将基本持平,而由于通胀水平下降,消费实际增速则将自低位快速回升,这有利于泛消费行业盈利水平的提升。

本基金投资的食品饮料、医药、品牌消费、商业、可选消费等行业基本面大趋势较好,在经济增速放缓的过程中,有望呈现明确的防御属性,在经历了前期估值风险快速释放后,未来中长期表现值得期待。

2012年主要的投资风险可能来自于经济增速放缓可能引发上市公司盈利下调,大小非减持以及新股发行节奏过快等因素。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估,并对基金估值程序进行监督 估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项,估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员 运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。

本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值小组提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通,在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本期已实现收益为-37,396,157.85元,期末可供分配利润为-141,874,870.42元。本基金本报告期未进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年,本基金托管人在对国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年,国投瑞银中证下游消费服务指数证券投资基金(LOF)的管理人--国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,国投瑞银中证下游消费服务指数证券投资基金(LOF)未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银中证下游消费服务指数证券投资基金(LOF)2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

经普华永道中天会计师事务所审计,注册会计师为本基金出具了无保留意见的审计报告, 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:1. 报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.779元,基金份额总额642,440,717.53份。截止日2010年12月31日,基金份额净值0.997元,基金份额总额1,247,019,303.98份。

2. 本财务报表的实际编制期间为2011年度和2010年12月16日(基金合同生效日)至2010年12月31日。

7.2 利润表

会计主体:国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)

本报告期:2011年01月01日至2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)

本报告期:2011年01月01日至2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

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7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF) (以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2010]第1279号《关于核准国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准,由国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,246,852,046.96元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第405号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2010年12月16日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,247,019,303.98份基金份额,其中认购资金利息折合167,257.02份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上字[2011]第21号文审核同意,本基金267,400,074.00份基金份额于2011年1月20日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为中证下游消费与服务产业指数成份股及其备选成份股、新股、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于中证下游消费与服务产业指数成份股票及其备选成份股票的投资比例不低于基金资产净值的80% 中证下游消费与服务产业指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值的投资比例不低于基金资产净值的90% 现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 日终持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10% 日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100% 日终持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20% 权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。本基金的业绩比较基准为:95%×中证下游消费与服务产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。

于2010年12月31日,本基金尚处于建仓期。

本财务报表由本基金的基金管理人国投瑞银基金管理有限公司于2012年3月23日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF) 投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2011年度和2010年12月16日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011 年12月31日和2010年12月31日的财务状况以及2011年度和2010年12月16日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为 2011年度 和2010年12月16日(基金合同生效日)至2010年12月31日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资 登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用 (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩 (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

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注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

■

注:支付基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.60% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.13%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 × 0.13% / 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

■

注:本基金截至2011年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为468,789,685.68元,第二层级的余额为5,464,596.20元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级181,060,726.73元,第二层级6,221,329.49,无属于第三层级的余额)。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间不将相关股票的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的股票投资组合

本基金本期末未持有积极投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站(http://www.ubssdic.com)的年度报告正文

8.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:"买入金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:"卖出金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金投资的前十名证券中,包括“五粮液”619,839股,市值2,033万元,占基金资产净值4.06%。根据宜宾五粮液股份有限公司2011年5月28日公告,由于该公司存在信息披露不及时、不完整行为,中国证监会对该公司以及公司相关责任人员依法实施了警告和罚款的处罚(具体内容请参看该公司《关于收到中国证监会《行政处罚决定书》的公告》)。基金管理人认为,该处罚有利于促进公司加强对信息披露工作的管理,进一步规范公司的治理结构,处罚对公司今年以来的经营活动没有产生实质性影响,未改变公司基本面,该处罚事件尚不足以影响该股票的的投资价值,基金对该股票的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。

除上述情况外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.9.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本期末未持有债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。

8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

9.2 期末上市基金前十名持有人

■

注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金初次聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。报告期内应支付给该事务所的报酬为110,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。



11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

■

注:1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准,由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权,由公司执行委员会批准。

2、本基金本报告期未发生交易所权证交易。

3、除上表列示交易单元外,本基金本报告期延续租用民生证券1个交易单元,本期未发生交易量。



国投瑞银基金管理有限公司

二〇一二年三月二十九日

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。
基金简称 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(场内简称:国投消费)
基金主代码 161213
交易代码 前端:161213/后端:161215
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2010年12月16日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 642,440,717.53
基金合同存续期 不定期
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,实现对中证下游消费与服务产业指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。
业绩比较基准 95%×中证下游消费与服务产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 包爱丽 赵会军
联系电话 400-880-6868 010-66105799
电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 95588
传真 0755-82904048 010-66105798
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com
基金年度报告备置地点 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年12月16日-2010年12月31日
本期已实现收益 -37,396,157.85 -93,568.30
本期利润 -151,028,843.79 -3,603,379.75
加权平均基金份额本期利润 -0.1903 -0.0029
本期基金份额净值增长率 -21.87% -0.30%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2208 -0.0029
期末基金资产净值 500,565,847.11 1,243,415,924.23
期末基金份额净值 0.779 0.997
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -8.03% 1.24% -8.25% 1.26% 0.22% -0.02%
过去六个月 -17.04% 1.19% -17.05% 1.20% 0.01% -0.01%
过去一年 -21.87% 1.07% -23.80% 1.17% 1.93% -0.10%
自基金合同生效日起至今 -22.10% 1.04% -27.71% 1.17% 5.61% -0.13%
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
孟亮 本基金基金经理 2010年12月16日 - 7 中国籍,博士,具有基金从业资格。曾任职于上投摩根基金管理有限公司。2010年4月加入国投瑞银,现兼任国投瑞银金融地产指数基金和国投瑞银新兴产业混合基金基金经理。
倪文昊 本基金基金经理助理、高级研究员 2011年12月05日 - 7 中国籍,学士,具有基金从业资格。曾任平安证券有限责任公司研究员、国泰君安证券有限责任公司研究员,2009年7月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银核心企业基金基金经理助理。
资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 26,094,841.28 233,132,405.92
结算备付金 149,874.97 -
存出保证金 320,399.77 -
交易性金融资产 474,254,281.88 187,282,056.22
其中:股票投资 474,254,281.88 187,282,056.22
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 499,557.98 834,813,768.12
应收利息 5,718.78 221,642.95
应收股利 - -
应收申购款 1,287.41 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 501,325,962.07 1,255,449,873.21
负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 11,500,710.78
应付赎回款 114,575.35 -
应付管理人报酬 280,308.75 306,764.08
应付托管费 60,733.54 66,465.54
应付销售服务费 - -
应付交易费用 144,236.72 160,008.58
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 160,260.60 -
负债合计 760,114.96 12,033,948.98
所有者权益:
实收基金 642,440,717.53 1,247,019,303.98
未分配利润 -141,874,870.42 -3,603,379.75
所有者权益合计 500,565,847.11 1,243,415,924.23
负债和所有者权益总计 501,325,962.07 1,255,449,873.21
项目 附注号 本期2011年01月01日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年12月16日-2010年12月31日
一、收入 -142,182,940.84 -3,033,407.98
1.利息收入 1,101,550.60 441,725.69
其中:存款利息收入 989,183.81 345,716.60
债券利息收入 182.18 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 112,184.61 96,009.09
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -30,587,948.17 12.18
其中:股票投资收益 -35,986,420.95 12.18
基金投资收益 - -
债券投资收益 2,961.51 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 5,395,511.27 -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -113,632,685.94 -3,509,811.45
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 936,142.67 34,665.60
减:二、费用 8,845,902.95 569,971.77
1.管理人报酬 4,541,560.94 306,764.08
2.托管费 984,004.90 66,465.54
3.销售服务费 - -
4.交易费用 2,618,394.93 196,242.15
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 701,942.18 500.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -151,028,843.79 -3,603,379.75
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -151,028,843.79 -3,603,379.75
项目 本期2011年01月01日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,247,019,303.98 -3,603,379.75 1,243,415,924.23
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -151,028,843.79 -151,028,843.79
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -604,578,586.45 12,757,353.12 -591,821,233.33
其中:1.基金申购款 167,566,648.38 -4,745,575.51 162,821,072.87
2.基金赎回款 -772,145,234.83 17,502,928.63 -754,642,306.20
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 642,440,717.53 -141,874,870.42 500,565,847.11
项目 上年度可比期间2010年12月16日-2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,247,019,303.98 - 1,247,019,303.98
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -3,603,379.75 -3,603,379.75
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) - - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,247,019,303.98 -3,603,379.75 1,243,415,924.23
基金管理公司负责人尚健 主管会计工作负责人刘纯亮 会计机构负责人冯伟
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
国投信托有限公司 基金管理人的股东
瑞士银行股份有限公司 基金管理人的股东
项目 本期2011年01月01日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年12月16日-2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 4,541,560.94 306,764.08
其中:支付给销售机构的客户维护费 968,598.13 52,919.04
项目 本期2011年01月01日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年12月16日-2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 984,004.90 66,465.54
关联方名称 本期2011年01月01日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年12月16日-2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 26,094,841.28 953,966.88 233,132,405.92 345,716.60
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额
600132 重庆啤酒 2011-12-23 重要事项未公告 28.45 2012-01-10 25.61 102,962 6,269,086.61 2,929,268.90
600332 广州药业 2011-11-07 重大资产重组 13.14 未知 未知 84,429 1,581,768.71 1,109,397.06
000522 白云山A 2011-11-07 重大资产重组 12.16 未知 未知 117,264 1,845,459.69 1,425,930.24
合计 9,696,315.01 5,464,596.20
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 474,254,281.88 94.60
其中:股票 474,254,281.88 94.60
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 26,244,716.25 5.24
6 其他各项资产 826,963.94 0.16
7 合计 501,325,962.07 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 13,570,531.37 2.71
B 采掘业 - -
C 制造业 290,567,474.76 58.05
C0 食品、饮料 121,047,732.86 24.18
C1 纺织、服装、皮毛 14,051,140.40 2.81
C2 木材、家具 1,420,534.58 0.28
C3 造纸、印刷 1,326,482.98 0.26
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 10,640,546.20 2.13
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 53,880,016.69 10.76
C8 医药、生物制品 87,847,621.05 17.55
C99 其他制造业 353,400.00 0.07
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 2,612,342.21 0.52
F 交通运输、仓储业 52,141,855.09 10.42
G 信息技术业 32,510,023.49 6.49
H 批发和零售贸易 42,700,416.66 8.53
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 15,995,030.55 3.20
L 传播与文化产业 10,187,464.93 2.04
M 综合类 13,969,142.82 2.79
合计 474,254,281.88 94.74
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 135,619 26,215,152.70 5.24
2 000858 五粮液 619,839 20,330,719.20 4.06
3 600050 中国联通 2,768,935 14,509,219.40 2.90
4 601006 大秦铁路 1,874,571 13,984,299.66 2.79
5 002024 苏宁电器 1,372,524 11,584,102.56 2.31
6 002304 洋河股份 88,176 11,372,058.72 2.27
7 000651 格力电器 644,182 11,137,906.78 2.23
8 600887 伊利股份 522,082 10,666,135.26 2.13
9 600104 上汽集团 603,674 8,535,950.36 1.71
10 000568 泸州老窖 227,664 8,491,867.20 1.70
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 49,731,517.55 4.00
2 000568 泸州老窖 45,608,356.46 3.67
3 000858 五粮液 40,464,562.95 3.25
4 002024 苏宁电器 36,805,675.04 2.96
5 600050 中国联通 27,096,915.16 2.18
6 600104 上汽集团 27,084,718.37 2.18
7 600887 伊利股份 26,753,818.33 2.15
8 601006 大秦铁路 21,530,846.08 1.73
9 000423 东阿阿胶 18,509,876.92 1.49
10 000527 美的电器 17,783,837.66 1.43
11 600518 康美药业 17,181,598.88 1.38
12 002001 新和成 15,245,071.26 1.23
13 002304 洋河股份 15,032,993.02 1.21
14 600029 南方航空 13,804,202.23 1.11
15 600166 福田汽车 12,443,303.09 1.00
16 600690 青岛海尔 11,777,409.95 0.95
17 600115 东方航空 11,558,802.98 0.93
18 600415 小商品城 11,331,363.75 0.91
19 600125 铁龙物流 10,890,652.88 0.88
20 601111 中国国航 10,529,118.77 0.85
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 37,100,403.57 2.98
2 600104 上汽集团 32,679,534.23 2.63
3 601006 大秦铁路 31,288,763.26 2.52
4 600519 贵州茅台 27,207,455.08 2.19
5 000858 五粮液 20,012,213.87 1.61
6 002024 苏宁电器 19,271,847.78 1.55
7 600887 伊利股份 17,036,600.42 1.37
8 600029 南方航空 15,844,616.13 1.27
9 000651 格力电器 15,468,966.05 1.24
10 000527 美的电器 13,305,936.77 1.07
11 601111 中国国航 12,567,208.88 1.01
12 600252 中恒集团 10,884,921.68 0.88
13 002001 新和成 10,692,585.86 0.86
14 600050 中国联通 10,417,470.35 0.84
15 000423 东阿阿胶 9,594,806.54 0.77
16 600518 康美药业 8,639,153.63 0.69
17 000069 华侨城A 8,423,265.80 0.68
18 600018 上港集团 7,768,685.98 0.62
19 600311 荣华实业 7,301,726.19 0.59
20 600166 福田汽车 7,296,022.81 0.59
买入股票的成本(成交)总额 1,147,938,206.46
卖出股票的收入(成交)总额 715,451,872.71
序号 名称 金额
1 存出保证金 320,399.77
2 应收证券清算款 499,557.98
3 应收股利 -
4 应收利息 5,718.78
5 应收申购款 1,287.41
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 826,963.94
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6,071 105,821.23 321,082,591.52 49.98% 321,358,126.01 50.02%
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 国电财务有限公司 7,978,325.00 24.81%
2 国元农业保险股份有限公司-自有资金 6,087,300.00 18.93%
3 上海安信农业保险股份有限公司 5,000,000.00 15.55%
4 淄博齐鲁创业投资有限责任公司 1,000,140.00 3.11%
5 黄虹 983,127.00 3.06%
6 于秀美 500,035.00 1.55%
7 赵波 500,030.00 1.55%
8 刘玉彬 392,400.00 1.22%
9 杨平 330,009.00 1.03%
10 胡运红 317,069.00 0.99%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 136,356.73 0.02%
基金合同生效日(2010年12月16日)基金份额总额 1,247,019,303.98
本报告期期初基金份额总额 1,247,019,303.98
本报告期基金总申购份额 167,566,648.38
减:本报告期基金总赎回份额 772,145,234.83
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 642,440,717.53
券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占股票成交总额比例 成交金额 占债券成交总额比例 成交金额 占债券回购成交总额比例 佣金 占当期佣金总量的比例
国泰君安 1 366,270,810.52 19.70% - - - - 311,328.79 20.06%
光大证券 1 279,944,096.11 15.06% - - - - 227,456.46 14.66%
高华证券 1 221,117,801.63 11.89% - - - - 179,659.97 11.58%
信达证券 1 165,391,836.60 8.90% - - - - 140,582.27 9.06% 新增
广发证券 1 160,282,484.13 8.62% - - - - 130,230.29 8.39%
宏源证券 1 153,931,805.07 8.28% - - - - 130,841.39 8.43%
第一创业证券 1 141,107,807.84 7.59% - - - - 119,935.52 7.73% 新增
中金公司 1 102,748,548.74 5.53% - - - - 87,336.08 5.63%
国信证券 1 96,676,890.84 5.20% 291,843.69 100.00% - - 78,550.84 5.06%
东莞证券 1 78,014,647.59 4.20% - - 500,000,000.00 100.00% 66,312.86 4.27%
招商证券 1 68,516,907.19 3.69% - - - - 58,239.76 3.75%
红塔证券 1 25,191,504.11 1.35% - - - - 21,412.62 1.38% 新增