招商全球资源股票型证券投资基金2011年年度报告摘要

招商全球资源股票型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2012年3月27日

§1 重要提示

基金管理人招商基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所为本基金财务出具了2011年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

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注:经基金管理人与ING投资管理有限公司(澳洲)协商一致,双方自2011年11月30日起解除投资顾问协议。截至报告期末,本基金无境外投资顾问。

2.5 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

3、期末可供分配利润等于未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

4、本基金合同于2010年3月25日生效,截至2010年12月31日成立未满1年,上年度可比期间为非完整会计年度。

3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:1、业绩比较基准=25%×摩根斯坦利世界能源指数(MSCI World Energy Index)+75%×摩根斯坦利世界材料指数(MSCI World Material Index),业绩比较基准在每个交易日实现再平衡

2、同期业绩比较基准以人民币计价。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:根据本基金合同投资范围的规定,本基金投资于股票等权益类证券的比例不低于基金资产的60%。本基金的建仓期为2010年3月25日至2010年9月24日,建仓期结束时各相关比例均符合基金合同规定的要求。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■ 注:本基金合同于2010年3月25日生效,截至2010年12月31日成立未满1年,故成立当年的净值增长率按当年实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金于2010年3月25日成立,自基金合同生效日以来未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。

截至2011年12月31日,本基金管理人共管理二十二只共同基金,具体如下:从2003年4月28日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金(含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金) 从2004年1月14日起管理招商现金增值开放式证券投资基金 从2004年6月1日起开始管理招商先锋证券投资基金 从2005年11月17日起开始管理招商优质成长股票型证券投资基金(LOF) 从2006年7月11日起开始管理招商安本增利债券型证券投资基金 从2007年3月30日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金 从2008年6月19日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 从2008年10月22日起开始管理招商安心收益债券型证券投资基金 从2009年6月19日起开始管理招商行业领先股票型证券投资基金 从2009年12月25日起开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金 从2010年3月25日起开始管理招商全球资源股票型证券投资基金(QDII) 从2010年6月22日起开始管理招商深证100指数证券投资基金 从2010年6月25日起开始管理招商信用添利债券型证券投资基金 从2010年12月8日开始管理上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 从2011年2月11日起开始管理招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 从2011年3月17日起开始管理招商安瑞进取债券型证券投资基金 从2011年6月27日开始管理深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金及招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 从2011年9月1日起开始管理招商安达保本混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日期 后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议做出决定的公告(生效)日期

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

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注:经基金管理人与ING投资管理有限公司(澳洲)协商一致,双方自2011年11月30日起解除投资顾问协议。截至报告期末,本基金无境外投资顾问。

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商全球资源股票型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人(以下简称“公司”)已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内,对所有组合的各条指令,均在中央交易员的统一分派下,本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。

4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人未管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。

4.4.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,未发现重大异常交易行为。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年是宏观局势复杂,突发事件多的一年。全球市场在2011年都经历了很大的波动,其中资源行业等周期性行业的波动尤为突出。

上半年全球主要市场均出现横盘震荡的格局,突发事件的增多也加剧了市场震荡幅度。中东及北非的动乱推高了石油价格,日本地震导致的产业链断裂等突发因素制约了美国以及全球上半年的经济增涨。同时美国国内就债务上限问题的谈判也一波三折加大了市场的不确定性。同时中国等新兴经济体的通胀问题日益严重,调控力度不断加强也令新兴市场在上半年表现不佳。

下半年宏观局势急剧恶化,众多不利因素的集中爆发令全球市场出现了比较大的下跌,以资源股和金融股为首的周期性行业大幅下跌。欧洲各国减赤不利以及经济衰退使得欧洲债务危机进一步向核心国家扩散,意大利,西班牙等主要欧洲国家的国债利率大幅上扬,使市场担心欧洲金融系统崩溃从而产生类似雷曼倒闭后的连锁反应令全球经济再次进入衰退。美国方面,债务上限的谈判加剧了民主共和两党之间的矛盾,虽然协议在最后时刻达成但是并没有缓解市场对美国长期财政平衡以及政治问题的担忧,标准普尔在八月历史性的将美国债务评级下调更加激化了市场的负面情绪。

悲观的情绪在10月达到顶点,全球股指在创出年内低点后企稳反弹。一方面,美国作为世界最大的经济体似乎并没有受到欧债危机很大的负面冲击,经济走势仍然保持稳定。另一方面,欧洲局势并不明朗,出台的救助措施并没有解决根本问题,风险依然很高。在这两种不同的宏观格局下市场在10月超跌反弹后的大部分时间里保持了震荡市。但是由于美国经济复苏的持续,大量的资金从新兴市场的撤出,使得新兴市场的在四季度表现远远落后于发达国际市场。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为0.977元,本报告期份额净值增长率为-19.85%,同期业绩比较基准增长率为-20.71%,基金净值表现超越业绩比较基准,幅度为0.86%。基于宏观形势的不确定性高,突发事件频发的市场环境,本基金在全年的大多数的时间里保持了比较保守的策略,行业配置上较为均衡。基金2011年的主要超额收益来自于三季度在市场大幅回调时主动降低了基金仓位。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年,我们对市场抱有谨慎乐观的看法,在风险充分释放后我们将会密切留意市场反转的机会。具体原因如下。

1. 估值具有相当的吸引力,市场估值低于历史平均。

2. 流通性会随着欧洲和美国的量化宽松而再次泛滥。我们认为欧洲债务问题的解决还是会伴随着某种形式的量化宽松,而美国在财政政策使用余地不大的情况下也会采取增加流通性的方法来继续刺激经济, 美国国内对QE3的出台呼声将会越来越高。

3. 发达国家特别是欧洲经济的持续疲软甚至出现衰退的情况有可能加快中国以及其他新兴市场的宽松政策。我们看到除中国外的很多新兴国家已经开始全面放松。而中国也已经出现出口增速下降,资金出逃的明显迹象,我们认为如果外围经济进一步走软中国还是有足够的应对措施,包括财政以及货币的政策都有进一步宽松的空间,使经济在2012年实现软着陆。

以资源板块为首的周期性行业在2011年下半年的大幅回调使得其投资吸引力大幅增加。在市场流通性恢复,以及中国经济探底回升后整个行业有比较大的上升空间。在资源板块里我们相对更加看好石油服务,有色,煤炭,铁矿石等行业,原因是中东的不稳定局势和伊朗核问题将会继续支撑油价高位运行,同时美国出于能源安全考虑会加大本土和近海的石油勘探和开采从而增加油服公司的需求。另一方面,中国经济增长在通胀下行,宏观政策放松的作用下有望探底回升从而拉动有色,煤炭以及铁矿石等大宗商品的需求。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策。另外,公司设立由股票投资部 、专户资产投资部 、固定收益投资部、研究部 、风险管理部 、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

股票投资部 、专户资产投资部 、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种 股票投资部、专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值的确认和计量 研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用 基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项 风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制 法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作 法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论 对需采用特别估值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,以及本基金的实际运作情况,本基金报告期无需进行利润分配。本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年,本基金托管人在对招商全球资源股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年,招商全球资源股票型证券投资基金的管理人——招商基金管理有限公司在招商全球资源股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商全球资源股票型证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司

§6 审计报告

德勤华永会计师事务所有限公司审计了招商全球资源股票型证券投资基金的财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了无保留意见的审计报告。

投资者欲了解详细内容,可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体: 招商全球资源股票型证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:1、报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.977元,基金份额总额173,326,387.74份

2、本报告期内股票投资中包含存托凭证投资

3、上期财务报表的实际编制期间为2010年3月25日(基金合同生效日)至2010年12月31日。

7.2利润表

会计主体:招商全球资源股票型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:上期财务报表的实际编制期间为2010年3月25日(基金合同生效日)至2010年12月31日。

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:招商全球资源股票型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:上期财务报表的实际编制期间为2010年3月25日(基金合同生效日)至2010年12月31日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

_____许小松______ ______赵生章______ ____李扬____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

招商全球资源股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商全球资源股票型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]1500号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为552,992,972.23份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报(验)字(10)第0020号验资报告。《招商全球资源股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2010年3月25日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”),境外托管人为渣打银行(香港)有限公司(以下简称“渣打银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及于2011年11月7日公告的《招商全球资源股票型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定,本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括普通股、优先股、存托凭证等权益类证券 银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具 政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券 以及基金、金融衍生品和中国证监会许可的其他金融工具。投资于股票等权益类证券的比例不低于基金资产的60%,其中,至少将股票等权益类证券资产的80%投资于全球资源类相关产业的上市公司,主要包括(1)能源,如石油和天然气的开采、加工、销售及运输等 能源设备及服务 (2)材料,如金属非金属及采矿、化工、建材、林产品及造纸、容器及包装等 (3)新能源及替代能源,如风能、太阳能、其他环保能源及可再生能源 (4)公用事业,如电力、燃气、水务等 (5)农产品等行业。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:25%×摩根斯坦利世界能源指数(MSCI World Energy Index)+75%×摩根斯坦利世界材料指数(MSCI World Material Index)。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。

2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

3) 对基金取得的股票股息、红利收入,由境内上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,上市公司在代扣代缴时,减按50%计算应纳税所得额。

4) 对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

5) 对于基金从事A股买卖,自2008年9月19日起,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。

6) 基金取得的源自境外的收入,涉及境外所得税的,按照相关国家或地区法律和法规执行,在中国境内,暂免征营业税和企业所得税。

7) 基金取得的源自境外的股利收益,涉及境外所得税的,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,对投资者从基金分配中取得的收入,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7关联方关系

■

注:下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

■

7.4.8.1.2债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.3债券回购交易

金额单位:人民币元

■

7.4.8.1.4基金交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行基金交易。

7.4.8.1.5 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

■

注:1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立

2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务,并不收取额外对价。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

■

注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.80%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.80%/当年天数

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.35%/当年天数

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

基金管理人在本报告期内及上年度可比期间无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方在本报告期及上年度可比期间无投资本基金的情况。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金的银行存款由基金托管人工商银行和渣打银行保管,按适用利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.9 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末持有的债券中无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末持有的债券中无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

8.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布

金额单位:人民币元

■

8.3期末按行业分类的权益投资组合

金额单位:人民币元

■

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读刊登于招商基金管理有限公司网站http://www.cmfchina.com上的年度报告正文。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位:人民币元

■

注:1、买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

2、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位:人民币元

■

注:1、卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

2、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

■

注:“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位:人民币元

■

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期,经招商基金管理有限公司董事会审议通过,同意成保良先生辞去招商基金管理有限公司总经理职务,聘任许小松先生为招商基金管理有限公司总经理。以上人事变动已经中国证监会备案核准,并已按相关规定公告披露

2、根据本基金管理人2011年11月18日的公告,经招商基金管理有限公司总经理办公会审议通过,免去张国天先生招商全球资源股票型证券投资基金基金经理职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金的审计事务所无变化,目前德勤华永会计师事务所已为本基金提供审计服务2年,本报告期应支付给德勤华永会计师事务所的报酬为人民币60,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽核或处罚的书面通知或文件。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:1、基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给予分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。

2、此处股票交易包括股票、存托凭证交易 佣金指本基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

招商基金管理有限公司

2012年3月27日

基金简称 招商全球资源股票(QDII)
基金主代码 217015
交易代码 217015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年3月25日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 173,326,387.74份
基金合同存续期 不定期
投资目标 本基金在全球范围内精选优质的资源类公司进行投资,通过积极主动的资产配置和组合管理,追求有效风险控制下的长期资本增值。
投资策略 本基金将投资分为两类:核心投资和机会投资。其中,核心投资指投资于股东价值呈现持续增长趋势的上市公司 机会投资指投资于未来具有股东价值改善潜力的上市公司,且这些公司未来股东价值提升空间较大。本基金通过“自下而上”和“自上而下”的分析方法以及数量测算的综合运用,筛选出那些股东价值或股东价值增长潜力被错误判断,且这种误判反映于股价的股票。
业绩比较基准 25%×摩根斯坦利世界能源指数(MSCIWorldEnergyIndex)+75%×摩根斯坦利世界材料指数(MSCIWorldMaterialIndex)
风险收益特征 本基金为主动管理的全球配置型股票基金,主要投资方向为能源和材料等资源相关行业,属于具有较高风险和较高收益预期的证券投资基金品种,本基金力争在严格控制风险的前提下为投资人谋求资本的长期增值。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 吴武泽 赵会军
联系电话 0755-83196666 010-66105799
电子邮箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-887-9555 95588
传真 0755-83196405 010-66105798
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称 英文 - StandardCharteredBank(HongKong)Limited
中文 - 渣打银行(香港)有限公司
注册地址 - 香港德辅道中4-4A号渣打银行大厦
办公地址 - 香港德辅道中4-4A号渣打银行大厦
邮政编码 - -
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
基金年度报告备置地点 (2)中国工商银行股份有限公司地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号。
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年3月25日(合同生效日)-2010年12月31日
本期已实现收益 -5,472,695.32 17,164,355.39
本期利润 -46,605,392.74 45,021,976.00
加权平均基金份额本期利润 -0.2489 0.1662
本期基金份额净值增长率 -19.85% 21.90%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0231 0.0986
期末基金资产净值 169,326,409.46 213,524,187.82
期末基金份额净值 0.977 1.219
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 4.49% 1.46% 7.26% 2.23% -2.77% -0.77%
过去六个月 -18.99% 1.46% -20.58% 2.22% 1.59% -0.76%
过去一年 -19.85% 1.27% -20.71% 1.79% 0.86% -0.52%
自基金合同生效起至今 -2.30% 1.06% -9.42% 1.65% 7.12% -0.59%
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
NiuRuolei(牛若磊) 本基金的基金经理及招商标普金砖四国指数证券投资基金基金经理 2010年6月3日 - 7 NiuRuolei(牛若磊),男,澳大利亚国籍,商科硕士。2004年9月加盟ING资产管理公司,于悉尼及香港两地从事行业资产管理和投资研究工作,曾任行业研究员、基金经理 2010年加入招商基金管理有限公司,现任招商全球资源股票型证券投资基金及招商标普金砖四国指数证券投资基金基金经理。
张国天 离任前任本基金的基金经理 2010年6月3日 2011年11月18日 9 张国天,男,中国国籍,MBA。曾任职于天津经济开发总公司、中美史克、荷兰银行等公司,从事财务分析和企业银行等工作 于2002年起加入证券行业,曾于招商证券股份有限公司、银华基金管理有限公司任职,从事行业研究员工作 2006年加入招商基金管理有限公司,曾任行业研究员、助理基金经理、招商全球资源股票型证券投资基金基金经理。
姓名 在境外投资顾问所任职位 证券从业年限 说明
JamesWright 亚太区投资总监、资产策略师、澳大利亚股票投资总监 20 James于2002年5月加入ING投资管理公司,任固定收益部总监 2007年12月被委任为亚太区投资总监。此前曾任职于澳洲ANZI,管理ANZI所有固定收益组合 并曾任职于澳洲国家财政部。James有20年的从业资格。
VikPitrans 资深行业研究员、基金经理 31 Vik于1994年加入ING投资管理公司,负责能源和原材料行业投资和研究。此前,他曾担任了6年的资源行业分析员。Vik共有31年的行业从业经验。
资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 21,547,050.71 31,202,834.15
结算备付金 463,636.36 -
存出保证金 - -
交易性金融资产 124,683,667.12 195,152,786.72
其中:股票投资 111,204,933.06 183,770,749.59
基金投资 13,478,734.06 11,382,037.13
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 25,000,000.00 -
应收证券清算款 - -
应收利息 8,341.71 2,311.72
应收股利 75,862.99 79,318.61
应收申购款 159,671.47 1,492,031.96
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 171,938,230.36 227,929,283.16
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1,705,113.61 11,308,178.88
应付赎回款 461,643.16 2,681,633.64
应付管理人报酬 262,337.65 309,915.51
应付托管费 51,010.09 60,261.37
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 131,716.39 45,105.94
负债合计 2,611,820.90 14,405,095.34
所有者权益:
实收基金 173,326,387.74 175,175,943.69
未分配利润 -3,999,978.28 38,348,244.13
所有者权益合计 169,326,409.46 213,524,187.82
负债和所有者权益总计 171,938,230.36 227,929,283.16
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年3月25日(基金合同生效日)至2010年12月31日
一、收入 -40,482,341.70 51,240,725.62
1.利息收入 360,371.77 1,421,937.70
其中:存款利息收入 112,059.56 328,310.71
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 248,312.21 1,093,626.99
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 1,479,629.70 24,537,787.74
其中:股票投资收益 -859,203.04 19,245,305.12
基金投资收益 -16,409.44 4,235,694.41
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,355,242.18 1,056,788.21
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -41,132,697.42 27,857,620.61
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -1,407,685.14 -3,173,755.86
5.其他收入(损失以“-”号填列) 218,039.39 597,135.43
减:二、费用 6,123,051.04 6,218,749.62
1.管理人报酬 3,843,720.95 3,852,385.61
2.托管费 747,390.14 749,074.99
3.销售服务费 - -
4.交易费用 1,223,621.33 1,377,102.65
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 308,318.62 240,186.37
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -46,605,392.74 45,021,976.00
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -46,605,392.74 45,021,976.00
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 175,175,943.69 38,348,244.13 213,524,187.82
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -46,605,392.74 -46,605,392.74
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,849,555.95 4,257,170.33 2,407,614.38
其中:1.基金申购款 153,609,510.93 33,765,576.58 187,375,087.51
2.基金赎回款 -155,459,066.88 -29,508,406.25 -184,967,473.13
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 173,326,387.74 -3,999,978.28 169,326,409.46
项目 上年度可比期间2010年3月25日(基金合同生效日)至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 552,992,972.23 - 552,992,972.23
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 45,021,976.00 45,021,976.00
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -377,817,028.54 -6,673,731.87 -384,490,760.41
其中:1.基金申购款 64,545,674.54 8,709,499.87 73,255,174.41
2.基金赎回款 -442,362,703.08 -15,383,231.74 -457,745,934.82
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 175,175,943.69 38,348,244.13 213,524,187.82
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
工商银行 基金托管人、基金代销机构
渣打银行 基金境外托管人
招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
招商证券(香港)股份有限公司(以下简称“招证香港”) 基金管理人的股东之子公司
招银国际金融有限公司(以下简称“招银国际”) 基金管理人的股东之子公司
INGAssetManagementB.V.(荷兰投资) 基金管理人的股东
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年3月25日(基金合同生效期)至2010年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
招银国际 2,769,606.00 0.35% - -
招证香港 - - 4,366,575.70 0.66%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年3月25日(基金合同生效日)至2010年12月31日
回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
招商证券 478,600,000.00 100.00% 5,572,400,000.00 100.00%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
招银国际 27,696.06 3.58% - -
关联方名称 上年度可比期间2010年3月25日(基金合同生效日)至2010年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
招证香港 4,366.58 0.49% - -
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年3月25日(基金合同生效日)至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 3,843,720.95 3,852,385.61
其中:支付销售机构的客户维护费 894,548.49 946,257.14
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年3月25日(基金合同生效日)至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 747,390.14 749,074.99
关联方名称 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年3月25日(基金合同生效日)至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 3,771,505.66 97,142.60 7,595,686.41 268,234.38
渣打银行 17,775,545.03 12,467.07 23,607,147.74 27,911.17
合计 21,547,050.69 109,609.67 31,202,834.15 296,145.55
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 111,204,933.06 64.68
其中:普通股 109,283,284.58 63.56
存托凭证 1,921,648.48 1.12
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 13,478,734.06 7.84
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 25,000,000.00 14.54
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 22,010,687.07 12.80
8 其他各项资产 243,876.17 0.14
9 合计 171,938,230.36 100.00
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
美国 47,607,892.87 28.12
英国 35,326,549.06 20.86
香港 13,131,718.60 7.76
澳大利亚 11,403,598.75 6.73
加拿大 3,735,173.78 2.21
合计 111,204,933.06 65.67
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
能源 43,767,054.45 25.85
材料 57,128,855.27 33.74
工业 8,761,624.04 5.17
必需消费品 1,547,399.30 0.91
合计 111,204,933.06 65.67
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 RIOTINTOPLC 力拓矿业公司 RIOLN 伦敦证券交易所 英国 31,200 9,468,810.00 5.59
2 AFRICANMINERALSLTD 非洲矿业公司 AMILN 伦敦证券交易所 英国 215,488 9,208,026.35 5.44
3 EXXONMOBILCORP 埃克斯美孚石油公司 XOMUS 美国纽约证券交易所 美国 15,000 8,010,964.26 4.73
4 ROYALDUTCHSHELLPLC-ASHS 皇家壳牌石油公司 RDSALN 伦敦证券交易所 英国 24,000 5,526,288.86 3.26
5 ANGLOAMERICANPLC 英美矿业集团 AALLN 伦敦证券交易所 英国 20,000 4,620,779.28 2.73
6 FREEPORT-MCMORANCOPPER 自由港迈克默伦铜矿及金矿公司 FCXUS 美国纽约证券交易所 美国 17,300 4,010,314.92 2.37
7 BHPBILLITONPLC 必和必拓公司 BLTLN 伦敦证券交易所 英国 21,000 3,829,041.09 2.26
8 AIRPRODUCTS&CHEMICALSINC 美国空气化工产品有限公司 APDUS 美国纽约证券交易所 美国 7,000 3,757,415.70 2.22
9 DUPONT(E.I.)DENEMOURS 杜邦集团有限公司 DDUS 美国纽约证券交易所 美国 12,500 3,605,690.03 2.13
10 POTASHCORPOFSASKATCHEWAN 萨斯喀彻温省钾肥股份有限公司 POTUS 美国纽约证券交易所 美国 13,800 3,589,395.90 2.12
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 JINGWEITEXTILEMACHINERY-H 350HK 17,449,090.48 8.17
2 EXXONMOBILCORP XOMUS 15,501,831.16 7.26
3 METALLURGICALCORPOFCHIN-H 1618HK 14,914,958.49 6.99
4 RIOTINTOPLC RIOLN 12,786,677.63 5.99
5 AFRICANMINERALSLTD AMILN 12,541,430.27 5.87
6 PROSHARESULTRASHORTEURO EUOUS 11,713,939.56 5.49
7 ENERGYSELECTSECTORSPDR XLEUS 11,101,711.83 5.20
8 CHOWTAIFOOKJEWELLERYGROU 1929HK 10,996,965.00 5.15
9 BHPBILLITONPLC BLTLN 10,437,687.44 4.89
10 MARKETVECTORSGOLDMINERS GDXUS 7,490,255.63 3.51
11 GINDALBIEMETALSLTD GBGAU 6,988,792.32 3.27
12 ANGLOAMERICANPLC AALLN 6,957,711.12 3.26
13 FORTESCUEMETALSGROUPLTD FMGAU 6,864,191.34 3.21
14 POWERSHARESDBOILFUND DBOUS 6,676,699.96 3.13
15 WHITEHAVENCOALLTD WHCAU 6,494,902.17 3.04
16 PANAUSTLTD PNAAU 6,292,537.76 2.95
17 ETFSPALLADIUMTRUST PALLUS 6,196,093.99 2.90
18 SUNDANCERESOURCESLTD SDLAU 6,121,343.29 2.87
19 QUADRAFNXMININGLTD QUXCN 5,921,280.49 2.77
20 HENGXINCHINAHOLDINGSLTD 8046HK 5,866,292.27 2.75
21 PROSHARESULTRASHORTOIL&G DUGUS 5,738,304.66 2.69
22 HUNNUCOALLTD HUNAU 5,590,207.78 2.62
23 SPDRGOLDSHARES GLDUS 5,497,392.77 2.57
24 ROYALDUTCHSHELLPLC-ASHS RDSALN 5,349,156.08 2.51
25 MINGFAIINTLHLDGSLTD 3828HK 5,207,117.44 2.44
26 DATANGINTLPOWERGENCO-H 991HK 4,676,958.62 2.19
27 NEWMONTMININGCORP NEMUS 4,480,350.2 2.10
28 HUANENGPOWERINTLINC-H 902HK 4,473,710.34 2.10
29 ATLASIRONLTD AGOAU 4,421,175.63 2.07
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 BHPBILLITONPLC BLTLN 15,403,068.68 7.21
2 JINGWEITEXTILEMACHINERY-H 350HK 15,175,748.96 7.11
3 METALLURGICALCORPOFCHIN-H 1618HK 13,711,440.17 6.42
4 ISHARESS&PGLBLENERGYSECT IXCUS 12,389,668.79 5.80
5 PROSHARESULTRASHORTEURO EUOUS 10,945,490.28 5.13
6 CHOWTAIFOOKJEWELLERYGROU 1929HK 10,241,910.30 4.80
7 GOLDCORPINC GGUS 9,472,086.28 4.44
8 ENERGYSELECTSECTORSPDR XLEUS 8,696,655.64 4.07
9 QUADRAFNXMININGLTD QUXCN 7,650,913.97 3.58
10 ANGLOAMERICANPLC AALLN 7,578,508.29 3.55
11 BARRICKGOLDCORP ABXUS 7,411,634.09 3.47
12 EXXONMOBILCORP XOMUS 7,306,154.14 3.42
13 BASFSE BASGR 6,957,324.25 3.26
14 POWERSHARESDBOILFUND DBOUS 6,908,739.45 3.24
15 CSTMININGGROUPLTD 985HK 6,865,012.12 3.22
16 AFRICANMINERALSLTD AMILN 6,730,201.85 3.15
17 PROSHARESULTRASHORTOIL&G DUGUS 6,266,621.76 2.93
18 LINDEAG LINGR 6,221,424.89 2.91
19 SUNDANCERESOURCESLTD SDLAU 6,121,129.04 2.87
20 ILUKARESOURCESLTD ILUAU 6,070,988.81 2.84
21 MOLYCORPINC MCPUS 5,998,893.36 2.81
22 GINDALBIEMETALSLTD GBGAU 5,980,196.69 2.80
23 RIOTINTOPLC RIOLN 5,684,099.61 2.66
24 EQUINOXMINERALSLTD-CDI EQNAU 5,641,317.41 2.64
25 ETFSPALLADIUMTRUST PALLUS 5,601,234.17 2.62
26 OCCIDENTALPETROLEUMCORP OXYUS 5,557,070.72 2.60
27 HUNNUCOALLTD HUNAU 5,501,249.24 2.58
28 SINO-FORESTCORP TRECN 5,172,391.65 2.42
29 MOSAICCO/THE MOSUS 5,141,730.81 2.41
30 CHAOWEIPOWERHOLDINGSLTD 951HK 5,021,509.32 2.35
31 NEWMONTMININGCORP NEMUS 4,889,294.58 2.29
32 FORTESCUEMETALSGROUPLTD FMGAU 4,755,539.08 2.23
33 FREEPORT-MCMORANCOPPER FCXUS 4,586,342.04 2.15
34 HUANENGPOWERINTLINC-H 902HK 4,521,137.83 2.12
35 HENGXINCHINAHOLDINGSLTD 8046HK 4,393,721.18 2.06
36 G-RESOURCESGROUPLTD 1051HK 4,337,618.15 2.03
37 PETROLEOBRASILEIROS.A.-ADR PBRUS 4,326,931.81 2.03
38 DATANGINTLPOWERGENCO-H 991HK 4,310,667.14 2.02
买入成本(成交)总额 375,036,264.84
卖出收入(成交)总额 407,321,270.09
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 MARKETVECTORSGOLDMINERS ETF基金 契约型开放式 VanEckAssociatesCorp 6,643,133.38 3.92
2 SPDRGOLDSHARES ETF基金 契约型开放式 WorldGoldTrustServicesLLC/VSA 4,788,368.96 2.83
3 ENERGYSELECTSECTORSPDR ETF基金 契约型开放式 SSGAFundsManagementInc. 2,047,231.72 1.21
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 75,862.99
4 应收利息 8,341.71
5 应收申购款 159,671.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 243,876.17
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7,695 22,524.55 - - 173,326,387.74 100.00%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 22,124.03 0.0128%
基金合同生效日(2011年3月25日)基金份额总额 552,992,972.23
本报告期期初基金份额总额 175,175,943.69
本报告期基金总申购份额 153,609,510.93
减:本报告期基金总赎回份额 155,459,066.88
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 173,326,387.74
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
GoldmanSachs - 177,364,495.91 22.61% 199,241.94 25.79% -
CitiGroup - 156,622,995.61 19.97% 91,994.64 12.25% -
MorganStanley - 137,250,030.53 17.50% 93,337.66 12.08% -
MerrillLynch - 127,920,626.43 16.99% 66,614.34 8.28% -
KnightCapital - 64,763,734.44 8.26% 59,497.07 7.70% -
RBSMorgans - 49,795,285.35 6.35% 99,590.55 12.89% -
Scotia - 25,176,659.53 3.21% 44,409.05 5.75% 新增
OKASAN - 10,492,016.96 1.34% 12,847.55 1.66% -
CG - 10,484,039.56 1.34% 44,391.97 5.75% 新增
CLSA - 7,614,739.14 0.97% 11,422.10 1.48% -
海通证券(HK) - 5,555,938.22 0.71% 5,555.94 0.72% -
申银万国(HK) - 3,286,891.23 0.42% 4,930.34 0.64% -
招银国际 - 2,769,606.00 0.35% 27,696.06 3.58% 新增
BOCOM - 2,335,069.41 0.30% 2,335.11 0.30% -
国元证券(HK) - 2,254,012.98 0.29% 2,254.01 0.29% -
UBS - 646,481.09 0.08% 6,464.81 0.84%
FirstShanghai - - - - - -
Nomura - - - - - -
J.P.Morgan - - - - - -
CreditSuisse - - - - - -
招商证券 - - - - - -
招证香港 - - - - - -
工银国际 - - - - - 新增
CITICSecuritiesInternational - - - - - 新增
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例
MorganStanley - - - - - - 37,154,803.36 33.70%
KnightCapital - - - - - - 34,454,570.98 31.25%
GoldmanSachs - - - - - - 30,821,170.82 27.95%
CitiGroup - - - - - - 7,832,942.88 7.10%
RBSMorgans - - - - - - - -
Scotia - - - - - - - -
CG - - - - - - - -
OKASAN - - - - - - - -
CLSA - - - - - - - -
海通证券(HK) - - - - - - - -
申银万国(HK) - - - - - - - -
招银国际 - - - - - - - -
BOCOM - - - - - - - -
国元证券(HK) - - - - - - - -
UBS - - - - - - - -
招商证券 - - 478,600,000.00 100.00% - - - -
FirstShanghai - - - - - - - -
Nomura - - - - - - - -
J.P.Morgan - - - - - - - -
CreditSuisse - - - - - - - -
招证香港 - - - - - - - -
工银国际 - - - - - - - -
CITICSecuritiesInternational - - - - - - - -