万家和谐增长混合型证券投资基金2011年年度报告摘要

万家和谐增长混合型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 送出日期:2012年3月27日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人兴业银行根据本基金合同规定,于2012年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:业绩比较基准= 沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:本基金成立于2006年11月30日,建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未分配利润。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地及办公地点均为上海市浦东新区浦电路360号9楼,注册资本1亿元人民币。目前管理是十只开放式基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数型证券投资基金和万家添利分级债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司严格遵循公平交易的原则,在投资管理活动中公平对待不同基金品种,无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为,报告期内无异常交易。

公司根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,制订和完善了公平交易内部控制制度,通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

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基金间不存在非公平交易现象。收益率差异主要由于基金规模相差较大和股票投资比例上限不同所导致。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内无异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年中国A股市场表现出显著的熊市特征。中国股市自2010年起已经连续下跌两年。这两年里,通货膨胀的压力较大,宏观政策调控的首要目标是控制物价。紧缩性政策一方面控制住了通胀,但另一方面令流动性偏紧、借贷利率偏高。实体经济既受到海外经济的影响,又受到宏观政策的压抑。大多数企业增长乏力,亏损企业数量开始增加,部分外向型企业甚至破产。在这样的背景下,A股表现出典型的熊市特征。

2011年,本基金为回避风险,将仓位降至较低水平,主要以精选个股为主,主要超配医药,食品饮料等大消费板块,并自下而上选择了增长确定、未来成长空间大的个股。

4.4.2 报告期内基金业绩的表现

截至报告期末,本基金份额净值为0.4848元,本报告期份额净值增长率为-25.52%,同期业绩比较基准增长率为-15.19%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年,中国经济将触底回升,政策面由紧及松,A股市场面临较好的环境。美国已经进入复苏早期,欧洲因受欧债危机的影响,经济还处在衰退后期。但世界经济在向复苏早期过渡的过程中变数还很多,进程也比较曲折。我们预判在中国经济增速下滑到止跌回升的期间,市场行情将会有所震荡,但总体趋势要好于 2011 年。

2012年,本基金将根据市场波动灵活操作。基金择时配置由低谷向景气回升的行业,适时进行行业轮动。在个股方面,通过深入研究长期持有战略性品种。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金在报告期内未实施利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算等情况的说明

报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为 基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金2011年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了安永华明(2012)审字第60778298_B06号标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容,应阅读年度报告正文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:万家和谐增长混合型证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值 0.4848元,基金份额总额3,480,429,560.27份。

7.2 利润表

会计主体:万家和谐增长混合型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:万家和谐增长混合型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署:

毕玉国 杨峰 陈广益

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

万家和谐增长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]211号文《关于同意万家和谐增长混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由万家基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,基金合同于2006年11月30日正式生效,首次设立的募集规模为491,748,090.03份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。

2007年7月19日(拆分日),本基金管理人万家基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分前,本基金的基金份额净值为人民币1.7480元,根据基金份额拆分公式,计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为人民币1.747971119元。本基金管理人于拆分日,按照1:1.747971119的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后,基金份额净值为人民币1.0000元,基金份额面值为人民币0.5721元。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金通过配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,谋取基金资产的长期稳定增值。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本期会计政策、估计与最近一期年度报告相一致

7.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

1. 印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2. 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3. 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入,由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7 关联方关系

■

注:关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

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7.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

■

注: 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

■

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

■

注: 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额转换出份额。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2011年度获得的利息收入为人民币137,647.85元(2010年度:人民币141,895.21元),2011年末结算备付金余额为人民币5,081,161.2元(2010年末:人民币20,329,321.33元)。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.9 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

■

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末未持有可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位: 份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人:

1、因本公司第二届董事会任期已满,经公司股东会审议,全体股东一致通过,选举毕玉国、杨峰、陈晓龙、魏颖晖、刘兴云、蔡荣生、邓辉为万家基金管理有限公司第三届董事会董事,其中刘兴云、蔡荣生、邓辉为第三届董事会独立董事。

2、经工商行政管理部门核准,万家基金管理有限公司法定代表人变更为毕玉国先生。

3、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]296号文核准,毕玉国先生担任我公司董事长职务,杨峰先生担任我公司总经理职务,孙国茂先生不再担任我公司董事长职务,李振伟先生不再担任我公司总经理职务。我公司于2011年3月4日发布了上述人事变动的公告。

4、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1266号文核准,吕宜振先生担任本公司副总经理职务。我公司于2011年8月16日发布了上述人事变动的公告。

5、本基金分别于2011年6月3日、2011年7月6日和2011年9月30日发布经理变更公告,聘任吕宜振、宁冬莉为本基金基金经理,鞠英利不再担任本基金基金经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期期内基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

自2009年4月起,本基金聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。

本基金2011年度需向安永华明会计师事务所支付审计费100,000元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议

3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况:

2011年席位增加:平安证券、财富证券、红塔证券、银河证券各一个 东方证券、中邮证券各两个。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

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万家基金管理有限公司

2012年3月27日

基金简称 万家和谐增长混合
基金主代码 519181
交易代码 519181(前端) 519182(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年11月30日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,480,429,560.27份
基金合同存续期 不定期
投资目标 本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金最大特点是突出和谐增长,主要包含二层含义:一、资产配置的和谐,通过有效配置股票、债券资产比例,谋求基金资产在股票、债券投资中风险、收益的和谐平衡 二、长期买入持有和事件驱动投资的和谐,通过对不同行业、不同股票内在价值与市场价格的偏离程度和其市场价格向内在价值的回归速度的分析,谋求基金资产在不同行业和不同股票投资中长期投资和事件驱动投资的和谐平衡。
业绩比较基准 沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 兰剑 张志永
联系电话 021-38619810 021-62677777*212004
电子邮箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 4008880800 95561
传真 021-38619888 021-62159217
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com
基金年度报告备置地点 基金管理人办公场所
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 -342,749,173.26 33,016,972.10 501,223,160.35
本期利润 -510,447,072.76 -128,831,579.83 821,287,824.79
加权平均基金份额本期利润 -0.1661 -0.0405 0.2323
本期基金份额净值增长率 -25.52% -5.52% 48.47%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2954 -0.1817 -0.1933
期末基金资产净值 1,687,308,937.81 2,049,569,397.19 2,226,803,225.64
期末基金份额净值 0.4848 0.6509 0.6889
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去3个月 -5.22% 1.29% -4.65% 0.91% -0.57% 0.38%
过去6个月 -16.84% 1.20% -14.21% 0.88% -2.63% 0.32%
过去1年 -25.52% 1.23% -15.19% 0.85% -10.33% 0.38%
过去3年 4.48% 1.37% 25.15% 1.10% -20.67% 0.27%
过去5年 -8.33% 1.76% 24.27% 1.41% -32.60% 0.35%
自基金合同生效起至今 0.23% 1.75% 40.34% 1.40% -40.11% 0.35%
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吕宜振 本基金基金经理,公司副总经理 2011年9月30日 - 10年 博士。2001年7月至2005年4月在易方达基金管理有限公司从事行业研究工作,任研究主管 2005年5月至2008年6月在信诚基金管理有限公司从事投资研究工作,任基金管理、研究总监等职 2008年7月至2011年4月在天弘基金管理有限公司从事投资研究工作,任基金管理、投资总监等职。2011年5月起加入本公司,2011年8月起担任公司副总经理。
宁冬莉 本基金基金经理 2011年6月3日 - 5年 博士。自2006年7月至2008年4月在东方证券管理有限公司从事宏观策略研究,担任宏观与股票策略高级分析师。2008年4月进入万家基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理等职。
鞠英利 本基金经理、万家公事业基金基金经理 2010年6月26日 2011年7月6日 12年 南开大学企业管理博士,曾任汕头证券上海总部研究中心投资主管、渤海证券上海资产管理部投资主管、华林证券有限责任公司投资经理、上海鑫地投资管理有限公司证券投资部总经理、万家双引擎基金基金经理等职。
组合 报告期组合收益
本基金 -25.52%
万家双引擎灵活配置混合型基金 -16.71%
差异 -8.81%
资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 140,715,949.43 527,901,216.92
结算备付金 5,081,161.20 20,329,321.33
存出保证金 1,410,283.99 3,245,045.73
交易性金融资产 1,363,239,457.46 1,428,062,369.59
其中:股票投资 1,313,159,457.46 1,387,528,438.39
基金投资 - -
债券投资 50,080,000.00 40,533,931.20
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 146,000,539.00 50,065,195.10
应收证券清算款 - 32,705,510.44
应收利息 160,391.36 215,332.68
应收股利 - -
应收申购款 50,844,292.69 106,541.97
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,707,452,075.13 2,062,630,533.76
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 14,015,307.38 -
应付赎回款 198,149.63 638,425.54
应付管理人报酬 2,133,382.12 2,629,495.13
应付托管费 355,563.68 438,249.21
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,540,714.06 8,204,595.12
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,900,020.45 1,150,371.57
负债合计 20,143,137.32 13,061,136.57
所有者权益:
实收基金 1,991,134,445.70 1,801,360,600.33
未分配利润 -303,825,507.89 248,208,796.86
所有者权益合计 1,687,308,937.81 2,049,569,397.19
负债和所有者权益总计 1,707,452,075.13 2,062,630,533.76
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 -448,455,357.86 -54,504,295.44
1.利息收入 2,709,987.77 10,070,749.92
其中:存款利息收入 2,224,712.28 2,273,663.37
债券利息收入 80,797.52 7,005,224.00
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 404,477.97 791,862.55
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -283,473,958.71 97,257,613.64
其中:股票投资收益 -296,317,917.09 92,007,514.04
基金投资收益 - -
债券投资收益 2,882,319.99 -3,444,927.02
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 9,961,638.39 8,695,026.62
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -167,697,899.50 -161,848,551.93
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6,512.58 15,892.93
减:二、费用 61,991,714.90 74,327,284.39
1.管理人报酬 26,715,468.96 31,084,225.91
2.托管费 4,452,578.23 5,180,704.44
3.销售服务费 - -
4.交易费用 30,400,946.33 37,507,148.39
5.利息支出 - 126,360.27
其中:卖出回购金融资产支出 - 126,360.27
6.其他费用 422,721.38 428,845.38
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -510,447,072.76 -128,831,579.83
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -510,447,072.76 -128,831,579.83
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,801,360,600.33 248,208,796.86 2,049,569,397.19
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -510,447,072.76 -510,447,072.76
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 189,773,845.37 -41,587,231.99 148,186,613.38
其中:1.基金申购款 329,245,910.61 -33,407,756.97 295,838,153.64
2.基金赎回款 -139,472,065.24 -8,179,475.02 -147,651,540.26
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,991,134,445.70 -303,825,507.89 1,687,308,937.81
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,849,351,670.90 377,451,554.74 2,226,803,225.64
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -128,831,579.83 -128,831,579.83
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -47,991,070.57 -411,178.05 -48,402,248.62
其中:1.基金申购款 167,413,508.33 36,387,156.22 203,800,664.55
2.基金赎回款 -215,404,578.90 -36,798,334.27 -252,202,913.17
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,801,360,600.33 248,208,796.86 2,049,569,397.19
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人,基金销售机构
兴业银行股份有限公司 基金托管人,基金代销机构
齐鲁证券有限公司 基金管理人股东,基金代销机构
上海久事公司 基金管理人股东
深圳市中航投资管理有限公司 基金管理人股东
山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人股东
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
齐鲁证券 3,000,466,267.16 14.93% 998,924,162.77 4.07%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
齐鲁证券 2,550,384.62 15.20% 18,521.19 1.20%
关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
齐鲁证券 849,086.12 4.13% 353,285.24 4.31%
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 26,715,468.96 31,084,225.91
其中:支付销售机构的客户维护费 6,019,474.31 7,622,539.15
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 4,452,578.23 5,180,704.44
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期初持有的基金份额 25,120,014.22 9,540,394.40
期间申购/买入总份额 27,053,332.21 15,579,619.82
期间因拆分变动的份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 52,173,346.43 25,120,014.22
期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.50% 0.80%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 140,715,949.43 2,080,024.22 527,901,216.92 2,121,310.41
7.4.9.1.1受限证券类别:股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
300274 阳光电源 2011-10-26 2012-02-02 网下新股锁定 30.50 27.40 1,680,000 51,240,000.00 46,032,000.00 -
601555 东吴证券 2011-12-06 2012-03-12 网下新股锁定 6.50 6.57 633,107 4,115,195.50 4,159,512.99 -
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,313,159,457.46 76.91
其中:股票 1,313,159,457.46 76.91
2 固定收益投资 50,080,000.00 2.93
其中:债券 50,080,000.00 2.93
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 146,000,539.00 8.55
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 145,797,110.63 8.54
6 其他各项资产 52,414,968.04 3.07
7 合计 1,707,452,075.13 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 58,438,358.95 3.46
C 制造业 834,976,986.81 49.49
C0 食品、饮料 119,620,551.60 7.09
C1 纺织、服装、皮毛 128,092,234.25 7.59
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 117,751,203.73 6.98
C5 电子 8,278,896.00 0.49
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 226,752,727.24 13.44
C8 医药、生物制品 234,481,373.99 13.90
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 2,300,000.00 0.14
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 220,530,414.93 13.07
H 批发和零售贸易 65,833,775.82 3.90
I 金融、保险业 4,159,512.99 0.25
J 房地产业 - -
K 社会服务业 39,338,494.96 2.33
L 传播与文化产业 53,170,773.30 3.15
M 综合类 34,411,139.70 2.04
合计 1,313,159,457.46 77.83
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002157 正邦科技 12,512,610 119,620,551.60 7.09
2 002603 以岭药业 2,429,359 93,263,092.01 5.53
3 600406 国电南瑞 2,199,494 68,624,212.80 4.07
4 300210 森远股份 2,457,636 67,781,600.88 4.02
5 002410 广联达 1,866,531 61,651,518.93 3.65
6 601566 九牧王 2,703,925 57,891,034.25 3.43
7 300170 汉得信息 3,068,872 56,682,065.84 3.36
8 300058 蓝色光标 1,754,811 53,170,773.30 3.15
9 600535 天士力 1,199,907 50,324,099.58 2.98
10 002293 罗莱家纺 652,816 48,961,200.00 2.90
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600068 葛洲坝 157,480,584.97 7.68
2 002157 正邦科技 138,993,183.78 6.78
3 000009 中国宝安 131,619,236.73 6.42
4 600589 广东榕泰 128,936,926.45 6.29
5 600048 保利地产 123,545,187.91 6.03
6 000983 西山煤电 119,966,231.84 5.85
7 600104 上海汽车 113,856,379.51 5.56
8 600664 哈药股份 105,196,408.57 5.13
9 600050 中国联通 101,729,713.41 4.96
10 002603 以岭药业 95,919,114.39 4.68
11 600837 海通证券 90,689,614.65 4.42
12 002079 苏州固锝 90,368,244.62 4.41
13 600581 八一钢铁 85,527,019.62 4.17
14 600015 华夏银行 82,335,913.29 4.02
15 600000 浦发银行 82,184,832.84 4.01
16 601216 内蒙君正 81,952,563.81 4.00
17 600406 国电南瑞 79,690,314.02 3.89
18 600309 烟台万华 79,390,144.40 3.87
19 601179 中国西电 78,771,635.20 3.84
20 600089 特变电工 78,736,476.70 3.84
21 600395 盘江股份 77,640,022.84 3.79
22 600267 海正药业 75,956,032.43 3.71
23 600963 岳阳林纸 75,870,462.40 3.70
24 000568 泸州老窖 74,795,159.07 3.65
25 002176 江特电机 74,527,132.70 3.64
26 000069 华侨城A 73,019,917.85 3.56
27 600031 三一重工 72,815,590.84 3.55
28 600535 天士力 72,529,371.62 3.54
29 002236 大华股份 72,496,056.15 3.54
30 002506 超日太阳 71,846,073.48 3.51
31 002601 佰利联 71,531,384.78 3.49
32 601566 九牧王 70,699,257.81 3.45
33 000651 格力电器 68,263,783.00 3.33
34 000960 锡业股份 68,181,489.61 3.33
35 600030 中信证券 67,377,746.57 3.29
36 600036 招商银行 66,604,470.84 3.25
37 601888 中国国旅 65,869,701.86 3.21
38 300210 森远股份 65,813,770.14 3.21
39 600805 悦达投资 65,072,499.36 3.17
40 002410 广联达 64,574,027.78 3.15
41 000799 酒鬼酒 63,523,939.53 3.10
42 000400 许继电气 62,997,539.48 3.07
43 601886 江河幕墙 60,549,093.38 2.95
44 601318 中国平安 60,497,167.57 2.95
45 600809 山西汾酒 60,161,182.43 2.94
46 300170 汉得信息 59,364,206.97 2.90
47 000755 山西三维 56,965,648.67 2.78
48 000536 华映科技 56,799,393.16 2.77
49 300157 恒泰艾普 56,768,245.26 2.77
50 601899 紫金矿业 55,494,174.18 2.71
51 600425 青松建化 54,567,579.06 2.66
52 002293 罗莱家纺 54,065,283.20 2.64
53 601088 中国神华 53,757,242.10 2.62
54 002041 登海种业 52,475,438.79 2.56
55 000002 万科A 52,442,854.73 2.56
56 600875 东方电气 52,161,301.90 2.54
57 601118 海南橡胶 52,051,986.08 2.54
58 600354 敦煌种业 51,987,345.39 2.54
59 000157 中联重科 51,974,599.55 2.54
60 000012 南玻A 51,937,294.93 2.53
61 600208 新湖中宝 51,867,720.96 2.53
62 600096 云天化 51,481,143.95 2.51
63 002037 久联发展 51,391,508.36 2.51
64 300274 阳光电源 51,240,000.00 2.50
65 600160 巨化股份 50,769,201.23 2.48
66 600380 健康元 50,696,038.05 2.47
67 600585 海螺水泥 50,386,432.00 2.46
68 600362 江西铜业 49,552,531.27 2.42
69 002108 沧州明珠 49,480,749.36 2.41
70 601818 光大银行 49,474,000.00 2.41
71 600801 华新水泥 48,424,162.58 2.36
72 300058 蓝色光标 48,368,999.68 2.36
73 600422 昆明制药 48,254,666.16 2.35
74 002086 东方海洋 47,742,961.81 2.33
75 000963 华东医药 47,645,105.12 2.32
76 600418 江淮汽车 47,514,126.44 2.32
77 002142 宁波银行 47,502,860.32 2.32
78 600547 山东黄金 47,207,455.10 2.30
79 600290 华仪电气 46,690,973.53 2.28
80 000401 冀东水泥 46,476,498.68 2.27
81 600376 首开股份 46,052,176.99 2.25
82 600479 千金药业 45,724,984.94 2.23
83 000596 古井贡酒 45,419,070.39 2.22
84 600284 浦东建设 44,583,254.02 2.18
85 002244 滨江集团 44,226,522.87 2.16
86 600739 辽宁成大 44,055,746.58 2.15
87 601009 南京银行 43,752,653.68 2.13
88 601117 中国化学 43,737,983.28 2.13
89 601299 中国北车 42,938,060.01 2.09
90 000970 中科三环 42,135,080.97 2.06
91 600123 兰花科创 42,084,507.34 2.05
92 600582 天地科技 42,027,554.59 2.05
93 600339 天利高新 41,819,040.58 2.04
94 601766 中国南车 41,746,661.35 2.04
95 600095 哈高科 41,697,582.37 2.03
96 002302 西部建设 41,423,652.14 2.02
97 000001 深发展A 41,399,723.70 2.02
98 000893 东凌粮油 41,304,839.07 2.02
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600068 葛洲坝 152,555,891.43 7.44
2 600589 广东榕泰 134,781,656.71 6.58
3 000009 中国宝安 127,232,775.20 6.21
4 000983 西山煤电 116,153,815.44 5.67
5 600104 上海汽车 114,707,294.63 5.60
6 002079 苏州固锝 111,212,621.65 5.43
7 600048 保利地产 110,378,208.51 5.39
8 600050 中国联通 101,115,432.54 4.93
9 000960 锡业股份 97,199,504.42 4.74
10 600664 哈药股份 96,027,851.15 4.69
11 002176 江特电机 92,787,708.18 4.53
12 601678 滨化股份 91,201,401.61 4.45
13 600837 海通证券 90,781,250.64 4.43
14 601179 中国西电 88,044,314.54 4.30
15 600362 江西铜业 86,638,286.67 4.23
16 600251 冠农股份 84,363,024.07 4.12
17 600468 百利电气 84,226,848.40 4.11
18 600309 烟台万华 83,438,763.00 4.07
19 600123 兰花科创 83,388,169.92 4.07
20 600581 八一钢铁 83,043,887.15 4.05
21 600809 山西汾酒 81,841,800.79 3.99
22 600000 浦发银行 81,206,373.19 3.96
23 600015 华夏银行 79,913,039.20 3.90
24 600089 特变电工 79,243,604.42 3.87
25 601216 内蒙君正 78,208,245.17 3.82
26 601299 中国北车 76,549,472.24 3.73
27 000568 泸州老窖 75,773,134.40 3.70
28 600395 盘江股份 75,754,049.14 3.70
29 000799 酒鬼酒 74,364,856.71 3.63
30 002601 佰利联 71,502,431.45 3.49
31 600963 岳阳林纸 70,782,470.75 3.45
32 002506 超日太阳 70,034,805.47 3.42
33 600030 中信证券 69,598,768.79 3.40
34 600031 三一重工 69,511,114.88 3.39
35 000069 华侨城A 67,821,833.04 3.31
36 600036 招商银行 65,645,688.07 3.20
37 000651 格力电器 64,644,888.45 3.15
38 000059 辽通化工 64,541,900.24 3.15
39 601318 中国平安 61,402,500.68 3.00
40 002236 大华股份 60,410,362.84 2.95
41 601118 海南橡胶 59,543,915.26 2.91
42 000598 兴蓉投资 57,883,554.73 2.82
43 601989 中国重工 55,838,799.03 2.72
44 000012 南玻A 55,426,413.32 2.70
45 601899 紫金矿业 55,107,819.54 2.69
46 600875 东方电气 54,863,007.65 2.68
47 002041 登海种业 54,839,392.34 2.68
48 600801 华新水泥 54,678,953.89 2.67
49 600585 海螺水泥 54,358,547.20 2.65
50 601088 中国神华 53,661,489.71 2.62
51 600425 青松建化 53,647,149.35 2.62
52 601117 中国化学 52,476,313.39 2.56
53 600418 江淮汽车 52,221,886.42 2.55
54 000755 山西三维 52,216,192.01 2.55
55 600815 厦工股份 51,456,918.35 2.51
56 000002 万科A 50,714,836.52 2.47
57 601766 中国南车 50,514,404.36 2.46
58 000596 古井贡酒 50,140,208.06 2.45
59 002430 杭氧股份 49,940,352.62 2.44
60 000400 许继电气 49,748,429.41 2.43
61 000401 冀东水泥 49,389,821.75 2.41
62 000157 中联重科 49,191,781.82 2.40
63 600284 浦东建设 49,053,804.49 2.39
64 600290 华仪电气 48,687,762.83 2.38
65 600160 巨化股份 48,649,514.51 2.37
66 600176 中国玻纤 48,550,566.08 2.37
67 600380 健康元 48,139,584.26 2.35
68 600502 安徽水利 47,043,143.10 2.30
69 600547 山东黄金 47,026,944.69 2.29
70 601818 光大银行 46,865,983.00 2.29
71 600739 辽宁成大 45,751,174.84 2.23
72 600843 上工申贝 45,652,310.14 2.23
73 002108 沧州明珠 45,384,624.82 2.21
74 000792 盐湖股份 45,338,320.73 2.21
75 002142 宁波银行 45,181,424.74 2.20
76 000536 华映科技 45,138,577.75 2.20
77 601886 江河幕墙 44,674,285.27 2.18
78 000893 东凌粮油 44,580,953.92 2.18
79 002086 东方海洋 44,293,959.73 2.16
80 000878 云南铜业 44,087,159.66 2.15
81 600208 新湖中宝 43,896,069.46 2.14
82 600339 天利高新 43,648,948.48 2.13
83 600376 首开股份 43,019,698.94 2.10
84 601009 南京银行 42,384,645.13 2.07
85 600523 贵航股份 42,098,537.36 2.05
86 600095 哈高科 42,035,333.83 2.05
87 002244 滨江集团 41,606,152.25 2.03
88 002298 鑫龙电器 41,538,677.07 2.03
买入股票成本(成交)总额 10,267,569,023.51
卖出股票收入(成交)总额 9,881,690,119.05
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 50,080,000.00 2.97
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 50,080,000.00 2.97
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 1180194 11京国资02 500,000 50,080,000.00 2.97
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,410,283.99
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 160,391.36
5 应收申购款 50,844,292.69
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 52,414,968.04
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
145,740 23,881.09 853,473,275.35 24.52% 2,626,956,284.92 75.48%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 5,092.00 0.00%
基金合同生效日(2006年11月30日)基金份额总额 491,748,090.03
本报告期期初基金份额总额 3,148,699,367.44
本报告期基金总申购份额 575,519,609.86
减:本报告期基金总赎回份额 243,789,417.03
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,480,429,560.27
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
国泰君安 1 3,631,885,719.39 18.07% 2,950,930.81 17.58% -
齐鲁证券 1 3,000,466,267.16 14.93% 2,550,384.62 15.20% -
申银万国 1 2,468,904,764.73 12.29% 2,098,567.05 12.50% -
国信证券 1 1,877,209,664.43 9.34% 1,595,624.12 9.51% -
中金 1 1,703,334,969.02 8.48% 1,383,970.98 8.25% -
东方证券 2 904,128,960.38 4.50% 734,609.36 4.38% 新增
联合证券 1 861,485,456.88 4.29% 732,261.22 4.36% -
英大证券 1 848,146,793.99 4.22% 720,923.01 4.30% -
平安证券 1 797,931,362.82 3.97% 678,241.93 4.04% 新增
招商证券 2 772,194,877.84 3.84% 627,413.76 3.74% -
华泰证券 1 517,004,764.29 2.57% 439,458.02 2.62% -
光大证券 1 462,954,146.40 2.30% 393,509.99 2.34% -
财富证券 1 430,273,974.37 2.14% 365,733.75 2.18% 新增
银河证券 1 401,100,515.56 2.00% 325,895.67 1.94% 新增
中投证券 1 373,713,202.60 1.86% 303,644.54 1.81% -
中航证券 1 248,098,571.65 1.23% 210,881.98 1.26% -
东北证券 1 230,230,833.79 1.15% 195,697.15 1.17% -
东海证券 1 212,402,538.50 1.06% 180,541.23 1.08% -
海通证券 1 173,839,908.25 0.87% 147,762.83 0.88% -
中邮证券 2 86,792,285.86 0.43% 70,519.41 0.42% 新增
中信建投 1 58,153,583.01 0.29% 49,431.10 0.29% -
红塔证券 1 33,650,786.14 0.17% 27,341.34 0.16% 新增
山西证券 1 - - - - -
券商名称 债券交易 债券回购交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
联合证券 38,691,038.70 97.65% - -
国泰君安 931,830.00 2.35% - -
华泰证券 - - 150,000,000.00 44.78%
光大证券 - - 100,000,000.00 29.85%
东海证券 - - 85,000,000.00 25.37%
中航证券 - - - -
齐鲁证券 - - - -
东北证券 - - - -
中金 - - - -
申银万国 - - - -
英大证券 - - - -
国信证券 - - - -
招商证券 - - - -
海通证券 - - - -
山西证券 - - - -
中信建投 - - - -
中投证券 - - - -
平安证券 - - - -
东方证券 - - - -
财富证券 - - - -
红塔证券 - - - -
银河证券 - - - -
中邮证券 - - - -