万家科创主题灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家科创主题灵活配置混合（LOF）

场内简称 科创主题

基金主代码 501075

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2019 年 6 月 12 日

报告期末基金份额总额 476,716,033.55 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投
资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 1、资产配置策略（（1）当过去二十个交易日的 PB 平均
水平处于过去 5 年估值水平的 80%分位及以上时，此时
市场估值非常高，本基金股票资产占基金资产的比例为
0-50%；（2）当过去二十个交易日的 PB 水平处于过去 5
年估值水平的 50-80%区间内时，此时市场估值处在较高
水平但仍然可控，本基金股票资产占基金资产的比例为
30%-80%；（3）当过去二十个交易日的当 PB 水平处于过
去 5 年估值水平的 50%以下时，此时市场估值和风险水
平相对较低，若本基金处于封闭运作期间则股票资产占
基金资产的比例为 65%-100%，若本基金处于开放运作期
间则股票资产占基金资产的比例为 65%-95%）；2、股票
投资策略（（1）科技创新主题界定、（2）新股申购及战
略配售股票投资策略、（3）定向增发策略）；3、科创板
股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策
略（（1）利率预期策略、（2）久期控制策略、（3）类别
资产配置策略、（4）债券品种选择策略、（5）套利策略、


（6）可转换债券投资策略）；6、资产支持证券投资策

略；7、股指期货投资策略；8、国债期货投资策略；9、
股票期权投资策略；10、融资交易策略。

业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数

收益率*50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水
平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
本基金可投资于科创板上市的股票，除了需要承担与证
券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，
本基金还面临投资科创板股票的特殊风险，本基金投资
科创板的风险详见招募说明书。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家科创主题灵活配置混合 万家科创主题灵活配置混合
（LOF）A （LOF）C

下属分级基金的交易代码 501075 007501

报告期末下属分级基金的份额总额 471,706,975.66 份 5,009,057.89 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

万家科创主题灵活配置混合（LOF）万家科创主题灵活配置混合（LOF）
A C

1.本期已实现收益 44,613,812.69 532,032.02

2.本期利润 -88,543,612.89 -4,158,099.22

3.加权平均基金份额本期 -0.1708 -0.4463
利润

4.期末基金资产净值 890,935,875.69 9,452,852.33

5.期末基金份额净值 1.8887 1.8872

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家科创主题灵活配置混合（LOF）A


业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -9.81% 1.81% -11.55% 0.68% 1.74% 1.13%

过去六个月 1.67% 1.89% -7.28% 0.87% 8.95% 1.02%

过去一年 -10.69% 1.70% -15.97% 0.79% 5.28% 0.91%

过去三年 81.94% 1.68% 19.11% 0.85% 62.83% 0.83%

自基金合同

88.87% 1.61% 26.59% 0.83% 62.28% 0.78%
生效起至今

万家科创主题灵活配置混合（LOF）C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -9.91% 1.81% -11.55% 0.68% 1.64% 1.13%

自基金合同

-6.50% 1.79% -7.54% 0.71% 1.04% 1.08%
生效起至今
注：万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金份额类别首次确认起至今”。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金于 2019 年 6 月 12 日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。
建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

2、本基金自 2022 年 6 月 14 日起确认有 C 类份额登记在册。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限


万家成长

优选灵活

配置混合

型证券投

资基金、

万家智造

优势混合

型证券投

资基金、

万家科创

主题灵活

配置混合

型证券投

资基金

（LOF）、

万家汽车

新趋势混

合型证券 复旦大学工商管理硕士。2010 年 7 月至
投资基 2014 年 4 月在中银国际证券有限责任公
金、万家 2019 年6 月 12 司工作，担任研究员职务；2014 年 5 月
李文宾 匠心致远 日 - 12 年 至2015年11月在华泰资产管理有限公司
一年持有 工作，担任研究员职务；2015 年 11 月进
期混合型 入万家基金管理有限公司，从事股票研究
证券投资 工作，自 2017 年 1 月起任公司基金经理。
基金、万

家内需增

长一年持

有期混合

型证券投

资基金、

万家战略

发展产业

混合型证

券投资基

金、万家

科创板 2

年定期开

放混合型

证券投资

基金的基

金经理

万家科创 2013 年 8 月至 2018 年 10 月在华创证券
欧子辰 主题灵活 2022 年 2 月 8 - 8.5 年 有限公司研究所担任研究员；于 2018 年
配置混合 日 10 月进入万家基金管理有限公司工作，
型证券投 先后担任投资研究部研究员、基金经理助


资基金 理，现任公司基金经理。

（LOF）、

万家新能

源主题混

合型发起

式证券投

资基金的

基金经理

注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较

少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6 次，其中 5 次为量化投资组合因投资策
略需要和其他组合发生的反向交易，1 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

22 年 7 月以来，在俄乌战争引发的能源危机影响下，欧美经济突遇严重的滞涨风险。此外国
内地产行业出现了部分楼盘停工现象，这导致了其他房企销售遭遇较大的压力。在此基础之上，国内各地陆续出台了保交楼和促进新房销售的政策。这引起了市场对于宏观经济继续探底的担忧。
我们在半年报中指出，市场已经出现了泡沫化的迹象。所以我们兑现了部分新能源和新能源汽车板块的收益，并开始增加稳增长的板块个股。

展望 2022 年下半年，我们认为国内地产行业基本面会继续好转，流动性在美联储持续加息下
很难有继续宽松的预期。所以市场依然会保持结构性行情。同时虽然市场在三季度出现了大幅调整，但目前科创板无论相对于其他板块还是自身绝对估值也难言便宜，所以我们还是会继续耐心寻找优质个股，为 2023 年市场布局。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 的基金份额净值为 1.8887 元，本报告
期基金份额净值增长率为-9.81%，同期业绩比较基准收益率为-11.55%，截至本报告期末万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 的基金份额净值为 1.8872 元，本报告期基金份额净值增长率为-9.91%，同期业绩比较基准收益率为-11.55%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 851,295,881.81 93.66

其中：股票 851,295,881.81 93.66

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 57,043,316.36 6.28

8 其他资产 595,026.38 0.07

9 合计 908,934,224.55 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 47,223,599.64 5.24

C 制造业 638,404,640.56 70.90

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 47,992,613.40 5.33

E 建筑业 19,478,088.00 2.16

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 52,452,534.00 5.83

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,284,066.84 1.14

J 金融业 - -

K 房地产业 29,166,311.00 3.24

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 6,220,227.09 0.69

N 水利、环境和公共设施管理业 73,801.28 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 851,295,881.81 94.55

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）


1 002466 天齐锂业 819,059 82,233,523.60 9.13

2 002049 紫光国微 495,459 71,346,096.00 7.92

3 002068 黑猫股份 5,126,402 70,949,403.68 7.88

4 300487 蓝晓科技 781,192 56,925,461.04 6.32

5 002756 永兴材料 389,031 48,317,650.20 5.37

6 002192 融捷股份 411,994 46,374,044.64 5.15

7 000155 川能动力 1,757,200 33,088,076.00 3.67

8 601975 招商南油 6,269,500 31,222,110.00 3.47

9 688072 拓荆科技 96,394 28,773,609.00 3.20

10 002176 江特电机 1,159,000 22,751,170.00 2.53

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货交易以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金可基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，江西特种电机股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会的处罚，本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 378,886.31

2 应收证券清算款 32,907.79

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 183,232.28

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 595,026.38

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 万家科创主题灵活配置混 万家科创主题灵活配置混
合（LOF）A 合（LOF）C

报告期期初基金份额总额 602,704,615.21 418,433.98

报告期期间基金总申购份额 23,810,034.71 19,821,301.55

减:报告期期间基金总赎回份额 154,807,674.26 15,230,677.64

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 471,706,975.66 5,009,057.89

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

2、《万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》。

3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。


4、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。
5、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022 年第 3 季度报告原文。

6、万家基金管理有限公司董事会决议。

7、《万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》。
9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

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