国联安中证股债动态策略指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会2013年2月6日证监许可[2013]128号文核准

募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2016年12月26日，有关财务数据和

净值表现截止日为2016年12月31日(财务数据未经审计)。

一、基金合同生效日期：2013年6月26日

二、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：国联安基金管理有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

法定代表人：庹启斌

成立日期：2003年4月3日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]42号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.5亿元人民币

存续期限：五十年或股东一致同意延长的其他期限

电话：（021）38992888

联系人：茅斐

股权结构：

股东名称持股比例

国泰君安证券股份有限公司51%

德国安联集团49%

（二）主要人员情况

(1)庹启斌先生，董事长，经济学博士。历任华东师范大学国际金融系讲师、君

安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经理、香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经纪管理部总经理、债券部总经理、副总裁，国泰君安证券股份有限公司副总裁。现任国泰君安证券股份有限公司执行董事；

国联安基金管理有限公司董事长。

(2)谭晓雨女士，公司总经理，经济学硕士，国务院特殊津贴专家，高级经济师。

历任君安证券有限公司研究所行业部研究员、二级研究员及高级研究员；国泰君安证券股份有限公司研究所副所长、咨询部总经理及财富管理部联席总经理。现任国联安基金管理有限公司总经理职务。

(3)JiachenFu（付佳晨）女士，董事，工商管理学士。2007年起进入金融行业，

历任安联集团董事会事务主任、安联全球车险驻中国业务发展主管兼创始人，忠利保险公司内部顾问，戴姆勒东北亚投资有限公司金融及监控部成员，美国克莱斯勒汽车集团市场推广及销售部学员。现任安联资产管理公司驻中国业务董事兼业务拓展总监，管理董事会成员。

(4)EugenLoeffler先生，董事，经济与政治学博士。1990年起进入金融行业，

历任安联全球投资韩国公司董事总经理/投资主管、安联全球投资亚太区投资总

监、安联苏黎世公司投资总监、安联苏黎世房地产及安联资产管理苏黎世公司行政总裁、安联投资管理公司环球股票团队主管、安联全球投资韩国公司主席及行政总裁、安联人寿韩国公司投资总监、安联资产管理香港办事处投资总监兼主管、安联资产管理欧洲股票研究部主管、安联慕尼黑总部财务部工作（股票／长期参与计划投资管理）。现任安联投资管理新加坡公司行政总裁/投资总监，负责监

督安联亚洲保险实体的投资管理事务。

(5)汪卫杰先生，董事，经济学硕士，会计师职称。1994年起进入金融行业，历

任君安证券有限责任公司财务部主管、稽核部副总经理、资金计划部副总经理、长沙营业部总经理、财务总部总经理、深圳分公司总经理助理、计划财务总部总经理、国泰君安证券股份有限公司计划财务总部总经理、资产负债管理委员会专职主任委员、子公司管理小组主任。现任国泰君安证券股份有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。

(6)程静萍女士，独立董事，高级经济师职称。历任上海市财政局副科长、副处

长、处长、局长助理，上海市财政局、税务局副局长，上海市计划委员会、上海市发展计划委员会副主任兼上海市物价局局长、上海市发展和改革委员会副主任、第十届全国人大代表、上海市决策咨询委员会专职委员。现任上海银行独立董事。

(7)王鸿嫔女士，独立董事，法学士。历任台湾摩根资产管理旗下的怡富证券投

资信托有限公司副总经理、怡富证券投资顾问公司总经理，中国摩根资产管理董事总经理、上投摩根基金管理有限公司总经理。现任上海富汇财富投资管理有限公司负责人。

(8)胡斌先生，独立董事，特许金融分析师(CFA)，美国伊利诺伊大学(UIUC)工商管理硕士（MBA）、上海交通大学管理工程博士。历任纽约银行梅隆资产管理公

司担任StandishMellon量化分析师、公司副总裁，CoefficientGlobal公司创

始人之一兼基金经理。2007年11月起，担任梅隆资产管理中国区负责人。

2010年7月起，于纽银梅隆西部基金管理有限公司担任首席执行官（总经理）。

现任上海系数股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）担任总经理。

2、监事信息：

（1）王越先生，监事会主席，大专学历。1975年3月参加工作，历任上海民生

中学会计、上海城市建设学院财务科副科长等职务。1993年7月加入原国泰证券，

历任国泰证券国际业务部副经理、国际业务部经理、国际业务部副总经理等职务，1999年8月公司合并后至2000年9月任国泰君安证券公司会计部副总经理；现

任国泰君安证券稽核审计部副总经理。

（2）UweMichel先生，监事，法律硕士。历任慕尼黑AllianzSE亚洲业务部主

管、主席办公室主管、AllianzLifeInsuranceJapan Ltd.主席及日本全国主

管、德国慕尼黑GroupOPEX安联集团内部顾问主管。现任慕尼黑AllianzSE业

务部H3投资与亚洲主管。

（3）朱慧女士，职工监事，经济学学士，历任国泰证券有限公司、国泰君安证

券股份有限公司财务部副经理，现任国联安基金管理有限公司财务部总监。

（4）刘涓女士，职工监事，经济学学士，现任国联安基金管理有限公司基金事

务部副总监。

3、公司高级管理人员

（1）庹启斌先生，董事长，经济学博士。历任华东师范大学国际金融系讲师、

君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经理、香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经纪管理部总经理、债券部总经理、副总裁，国泰君安证券股份有限公司副总裁。现任国泰君安证券股份有限公司执行董事；

国联安基金管理有限公司董事长。

（2）谭晓雨女士，公司总经理，经济学硕士，国务院特殊津贴专家，高级经济

师。历任君安证券有限公司研究所行业部研究员、二级研究员及高级研究员；国泰君安证券股份有限公司研究所副所长、咨询部总经理及财富管理部联席总经理。

现任国联安基金管理有限公司总经理职务。

（3）李柯女士，副总经理，经济学学士。历任中国建设银行上海分行国际业务

部、上海联合财务有限公司资金财务部副经理、经理、营运负责人兼内部审计师、公司副总经理、国联安基金管理有限公司财务总监、总经理助理，现担任国联安基金管理有限公司副总经理。

（4）魏东先生，副总经理，经济学硕士。曾任职于平安证券有限责任公司和国

信证券股份有限公司；2003年1月加盟华宝兴业基金管理有限公司，先后担任交

易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理和华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2009年

6月加入国联安基金管理有限公司,先后担任总经理助理、投资总监的职务。

2009年9月起，担任国联安德盛精选混合型证券投资基金的基金经理。2009年

12月至2011年8月，兼任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。

2014年3月起，兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现

担任国联安基金管理有限公司副总经理。

（5）满黎先生，副总经理，研究生学历。曾任职于华安基金管理有限公司，先

后担任上海分公司高级投资顾问、西安分公司总经理、华东业务总部总经理、北京总部高级董事总经理；2012年9月加盟国联安基金管理有限公司，担任市场总监。自2012年11月起，担任国联安基金管理有限公司副总经理。

（6）刘轶先生,督察长,研究生学历。曾任职于中国建设银行辽宁省分行、中国

民生银行北京管理部、中国证券监督管理委员会、全国人民代表大会财政经济委员会证券法修改工作小组，并曾在南开大学等从事研究工作。2016年6月起担任国联安基金管理有限公司督察长。

4、基金经理

黄欣先生，伦敦经济学院会计金融专业硕士。2003年10月起加入国联安基金管

理有限公司，先后担任产品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理，2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心成长混合型证

券投资基金基金经理，2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数

证券投资基金基金经理，2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开

放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2013年6月起兼任国联安中证股债动

态策略指数证券投资基金基金经理，2016年8月起兼任国联安中证医药100指数

证券投资基金和国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）基金经理。

5、投资决策委员会成员

投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由公司总经理、主管投资的副总经理、投资组合管理部负责人、固定收益业务负责人、研究部负责人及高级基金经理1-2人(根据需要)组成。投资决策委员会成员为:

谭晓雨（总经理）投委会主席

魏东(投资总监、副总经理)投委会执行主席

邹新进（投资组合管理部总监）

杨子江（研究部总监）

冯俊（固定收益部负责人）

高级基金经理1-2人(根据需要)

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田青

联系电话：(010)67595096

中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商

业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票

代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2015年末，本集团资产总额18.35万亿元，较上年增长9.59%；客户贷款和垫款

总额10.49万亿元，增长10.67%；客户存款总额13.67万亿元，增长5.96%。净

利润2,289亿元，增长0.28%；营业收入6,052亿元，增长6.09%，其中，利息

净收入增长4.65%，手续费及佣金净收入增长4.62%。平均资产回报率1.30%，加

权平均净资产收益率17.27%，成本收入比26.98%，资本充足率15.39%，主要财

务指标领先同业。

物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点数量达1.45万个，综合营销团队2.15万个，综合柜员占比达到88%。启动深圳等

8家分行物理渠道全面转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建

设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达95.58%，较上年提升7.55个百分点；同时推广账号支付、手机支付、

跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。

转型业务快速增长。信用卡累计发卡量8,074万张，消费交易额2.22万亿元，

多项核心指标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行客户数量增

长23.08%，客户金融资产总量增长32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销

5,316亿元，承销额市场领先。资产托管业务规模7.17万亿元，增长67.36%；

托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。

2015年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项，并独家荣获美国《环球金

融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志2015年

“世界银行品牌1000强”中，以一级资本总额位列全球第二；在美国《福布斯》

杂志2015年度全球企业2000强中位列第二。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海

备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务

所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（二）主要人员情况

赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持

“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2016年一季度末，中国建设银行已托管584只证券投资基

金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。

中国建设银行自2009年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中

国最佳托管银行”。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

（二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

（三）内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；

业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

（一）监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。

利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

（二）监督流程

1.每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。

4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

四、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

（1）直销机构

名称：国联安基金管理有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

法定代表人：庹启斌

联系人：茅斐

客户服务电话：400-700-0365（免长途通话费）、86-21-38784766

网址：www.GTJA-Allianz.com

（2）其他销售机构

1）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：王洪章

联系电话：010-67596084

联系人：王琳

客服电话：95533

网址：www.ccb.com

2）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海中山东一路12号

办公地址：上海市北京东路689号

法定代表人：吉晓辉

联系电话：021-61616192

联系人：吴斌

客户服务电话：95528

网址：www.spdb.com.cn

3）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路188号

办公地址：上海市银城中路188号

法定代表人：牛锡明

联系电话：021-58781234

联系人：曹榕

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

4）招商银行股份有限公司

注册地址：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号

办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：李建红

联系电话：（0755）83077278

联系人：邓炯鹏

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

5）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：杨德红

电话：（021）38676767

联系人：朱雅崴

客户服务电话：95521

网址：www.gtja.com

6）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人：宫少林

联系电话：0755-82943079

联系人：吴少彬

客户服务电话：95565或400-8888-111

网址：www.newone.com.cn

7）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

法定代表人：何如

联系电话：0755-82130188

联系人：张剑军

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

8）中国光大银行股份有限公司

住所：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

法定代表人：唐双宁

联系电话：010-63636235

联系人：张谞

客户服务电话：95595

网址：www.cebbank.com

9）天风证券股份有限公司

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

法定代表人：余磊

联系电话：027-87618882

联系人：翟璟

客户服务电话：95330

网址：www.tfzq.com

10）中国国际期货有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、

12层

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、

12层

法定代表人：王兵

联系人：赵森

电话：010-59539864

客服电话：95162、400-8888-160

网址：www.cifco.net

11）中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区科技中一路华强高新技术发展大厦7-8楼

办公地址：深圳市南山区科技中一路华强高新技术发展大厦7-8楼

法定代表人：黄扬录

联系电话：0755-82570586

联系人：罗艺琳

客户服务电话：400-1022-011

网址：www.zszq.com

12）中国国际金融股份有限公司

住所：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层

办公地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层

法定代表人：丁学东

联系人：杨涵宇

联系电话：010-65051166

客户服务电话：4009101166

网址：www.cicc.com.cn

13）第一创业证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦投行大厦15-20楼

法定代表人：刘学民

电话：0755-25832583

联系人：毛诗莉王立洲

客户服务电话：95358

网址：www.fcsc.com

14）名称：天相投资顾问有限公司

住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701室

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层

法定代表人：林义相

电话：010-66045182

联系人：谭磊

客户服务电话：010-66045678

网址：www.txsec.com

15）名称：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

法定代表人：汪静波

电话：021-38509735

联系人：张裕

客户服务电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

16）名称：上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903—906室

法定代表人：杨文斌

电话：021-58870011

联系人：张茹

客户服务电话：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

17）名称：上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼

法定代表人：其实

电话：021-54509998

联系人：朱玉

客户服务电话：400-181-8188

网址：www.1234567.com.cn

18）名称：北京展恒基金销售股份有限公司

住所：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

法定代表人：闫振杰

电话：010-62020088

联系人：翟飞飞

客户服务电话：400-818-8000

网址：www.myfund.com

19）名称：杭州数米基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

法定代表人：陈柏青

联系人：韩爱彬

客服电话：4000-766-123

公司网址：www.fund123.cn

20）名称：深圳众禄金融控股股份有限公司

住所：广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

法定代表人：薛峰

电话：0755-33227950

联系人：童彩平

客户服务电话：400-678-8887

网址：www.zlfund.cn

21）名称：和讯信息科技有限公司

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室

法定代表人：王莉

电话：01085650628

联系人：刘洋

客户服务电话：400-920-0022

网址：licaike.hexun.com

22）众升财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

法定代表人：李招娣

电话：010-59497361

联系人：李艳

客户服务电话：400-059-8888

网址：www.wy-fund.com

23）名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人：张跃伟

联系电话：021-20691832

联系人：胡雪芹

客户服务电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

24）名称：上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人：李兴春

电话：021-50583533

联系人：曹怡晨

客户服务电话：4000-676-266

网址：www.leadfund.com.cn

25）名称：北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO1006-1008

法定代表人：赵荣春

电话：010-57418813

联系人：崔丁元

客户服务电话：400-893-6885

网址：www.qianjing.com

26）名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层A区

法定代表人：张彦电话：15810206817

联系人：张燕

客户服务电话：400-166-1188

网址：http://8.jrj.com.cn/

27）名称：北京乐融多源投资咨询有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙楼2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心B座裙房2层

法定代表人：董浩

电话：010-85643600

联系人：葛亮

客户服务电话：400-068-1176

网址：www.hongdianfund.com

28）名称：上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

法定代表人：燕斌

电话：021-52822063

联系人：兰敏

客户服务电话:4000-466-788

网址：http：//www.66zichan.com

29）名称：大泰金石投资管理有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15层

法定代表人：袁顾明

电话：021-22267943

联系人：朱真卿

客户服务电话：4009-282-266

网址：www.dtfunds.com

30）名称：一路财富（北京）信息科技有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

法定代表人：吴雪秀

电话：88312877

联系人：段京璐

客户服务电话：400-001-1566

网址：http://www.yilucaifu.com/

31）名称：珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

法定代表人：肖雯

电话：020-89629099

联系人：吴煜浩

客户服务电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

32）名称：奕丰金融服务（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商

务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室，1116室及1307室

法定代表人：TANYIKKUAN

联系人：叶健

电话：0755-89460507；0755-89460500

客户服务电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

33）名称：深圳市金斧子投资咨询有限公司

注册地址：广东省深圳市南山区智慧广场第A栋11层1101-02

办公地址：广东省深圳市南山区科苑路18号东方科技大厦18楼

法定代表人：陈姚坚

电话：0755-84034499

联系人：张烨

客户服务电话：4009-500-888

网址：http://www.jfzinv.com/

34）名称：武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七

幢23层1号4号

办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七

幢23层1号4号

法人代表：陶捷

电话：027-87006003（8026）

联系人：陆锋

客户服务电话：400-027-9899

网址：www.buyfunds.cn

35）名称：上海万得投资顾问有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼

法人代表：王廷富

电话：021-51327185

联系人：021-50710161

客户服务电话：400-821-0203

网址：--

36）名称：深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

法人代表：齐小贺

电话：0755-83999907-819

联系人：马力佳

客户服务电话：0755-83999907

网址：www.jinqianwo.cn

37）名称：北京微动利投资管理有限公司(北京微动利)

注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

法人代表：梁洪军

电话：010-52609656

联系人：季长军

客户服务电话：400-819-6665

网址：www.buyforyou.com.cn

38）名称：北京电盈基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号36层3603室

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室

法人代表：程刚

电话：010-56176118

联系人：张旭

客户服务电话：400-100-3391

网址：www.dianyingfund.com

39）名称：北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108室

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108室

法人代表：王伟刚

电话：010-62680827

联系人：丁向坤

客户服务电话：400-619-9059

网址：www.fundzone.cn

40）名称：北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座21&28层

法人代表：蒋煜

电话：010-58170876

联系人：徐晓荣/刘聪慧

客户服务电话：400-818-8866

网址：http://www.shengshiview.com/

41）名称：深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商

务秘书有限公司）

办公地址：广东省深圳市南山区田厦金牛广场A座36楼、37楼

法人代表：顾敏

电话：0755-89462447

联系人：罗曦

客户服务电话：400-999-8877

网址：www.webank.com

42）名称：杭州科地瑞富基金销售有限公司

注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室

办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼

法人代表：陈刚

电话：0571-85267500

联系人：胡璇

客户服务电话：0571-86655920

网址：www.cd121.com

（二）注册登记机构

名称：国联安基金管理有限公司

住所及办公地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦

9楼

法定代表人：庹启斌

联系人：茅斐

电话：021-38992888

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

联系人：安冬

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：吕红、安冬

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所及办公地址：上海市静安区南京西路1266号恒隆广场50楼

负责人：蔡廷基

联系人：王国蓓

联系电话：021-22122428

传真：021-62881889

经办注册会计师：王国蓓、戴丽

五、基金的名称

国联安中证股债动态策略指数证券投资基金

六、基金的类型

混合型

七、基金的投资目标

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过6%，努力实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

八、基金的投资方向

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票

（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。其中，投资于沪深300指数成份股及其备选成份股、沪深300股指期货净多头合约价值之和占基金资产的比例不低于标的指数中股票类资产配置比例的90%，投资于中证短融

50指数的成份券及备选成份券的市值占基金资产的比例不低于标的指数中债券类

资产配置比例的90%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

九、基金的投资策略

本基金进行被动式指数化投资。其中，除应对赎回所必需的现金类资产之外，其余基金资产严格按照标的指数中股票类资产与债券类资产的比例进行配置。

1、股票组合的构建方法

对于指数的股票资产部分采取完全复制的方法，主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，同时结合持有沪深300股指期货多头或空头，以复制和跟踪标的指数的股票资产部分。

2、债券组合的构建方法

对于指数的债券资产部分采取抽样复制的方法，进行债券选择时，在基于“平均久期盯住”标准的基础上，主要通过抽样优选标的指数成份券和通过灵活选取关键特征类似的非成份券进行投资组合的构建：首先在综合考虑债券流动性、收益性、剩余久期等因素的情况下选择对标的指数走势影响较大且流动性较好的成份债券；当对标的指数走势影响较大的成份债券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯例等市场因素发生时，本基金会根据市场情况，结合经验判断，选取关键特征和相关成份券类似的非成份券或者非成份券组合进行替代。

由于本基金投资策略中，债券部分并非完全被动复制标的指数，因此本基金投资组合中债券个券权重和券种与标的指数债券成份券和券种间将可能存在一定差异。

3、股指期货的投资

为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

十、标的指数及业绩比较基准

1、标的指数

本基金的标的指数为中证股债动态合成期权策略指数。

中证股债动态合成期权策略指数是多资产策略指数，由股票和债券两类资产构成，这两类资产分别由沪深300指数与中证短融50指数代表。中证股债动态合成期

权策略指数旨在模拟合成期权的风险收益状况。这类策略以期权定价模型为基础，通过动态调整股票和固定收益两类资产的配置比例，合成相应资产组合的期权暴露头寸，从而在尽可能锁定股市上涨收益的同时，达到对冲组合风险的效果。

若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒体上刊登公告；若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案并及时公告。

2、业绩比较基准

95%×中证股债动态合成期权策略指数收益率+ 5%×活期存款利率（税后）

本基金标的指数变更的，业绩比较基准相应变更。此外，如果今后法律法规或基金合同发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者基金管理人认为上述比较基准已不适用于本基金时，本基金管理人可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开持有人大会。

十一、基金的风险收益特征

本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

十二、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人——中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2016年12月

31日，本报告财务资料未经审计师审计。

1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)

1权益投资1,008,680.28 31.56

其中：股票1,008,680.28 31.56

2固定收益投资1,932,831.90 60.47

其中：债券1,932,831.90 60.47

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资产--

6银行存款和结算备付金合计217,793.986.81

7其他各项资产37,000.39 1.16

8合计3,196,306.55 100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。

2报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1积极投资按行业分类的股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

A农、林、牧、渔业--

B采矿业1,102.720.04

C制造业15,694.770.50

D电力、热力、燃气及水生产和供应业--

E建筑业--

F批发和零售业654.890.02

G交通运输、仓储和邮政业--

H住宿和餐饮业--

I信息传输、软件和信息技术服务业--

J金融业--

K房地产业--

L租赁和商务服务业--

M科学研究和技术服务业--

N水利、环境和公共设施管理业--

O居民服务、修理和其他服务业--

P教育--

Q卫生和社会工作--

R文化、体育和娱乐业630.720.02

S综合--

合计18,083.100.58

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。

2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

A农、林、牧、渔业696.000.02

B采矿业35,340.781.13

C制造业332,755.2810.68

D电力、热力、燃气及水生产和供应业26,633.47 0.86

E建筑业46,067.721.48

F批发和零售业18,521.36 0.59

G交通运输、仓储和邮政业26,426.440.85

H住宿和餐饮业--

I信息传输、软件和信息技术服务业67,149.462.16

J金融业347,038.5311.14

K房地产业46,268.24 1.49

L租赁和商务服务业11,296.75 0.36

M科学研究和技术服务业--

N水利、环境和公共设施管理业8,625.210.28

O居民服务、修理和其他服务业--

P教育--

Q卫生和社会工作--

R文化、体育和娱乐业18,598.000.60

S综合5,179.94 0.17

合计990,597.1831.81

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。

3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值比例(％)

1601318中国平安1,140 40,390.201.30

2600519贵州茅台7525,061.250.80

3601166兴业银行1,470 23,725.800.76

4600016民生银行2,513 22,818.040.73

5600837海通证券1,424 22,428.000.72

6600036招商银行1,100 19,360.000.62

7601328交通银行3,001 17,315.770.56

8000002万科Ａ74315,268.650.49

9601668中国建筑1,645 14,574.700.47

10600000浦发银行88314,313.43 0.46

3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明

细

序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值比例(％)

1600315上海家化93.00 2,521.230.08

2603288海天味业62.00 1,818.460.06

3000536华映科技76.00 1,160.520.04

4000970中科三环81.00 1,081.350.03

5000581威孚高科48.00 1,077.120.03

4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(％)

1国家债券65,914.20 2.12

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券1,865,831.90 59.91

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）1,085.800.03

8同业存单--

9其他--

10合计 1,932,831.9062.06

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。

5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张) 公允价值(元)占基金资产净值比例(％)

112239415中银债3,030302,575.809.72

211235816BOE013,060299,880.009.63

312231113海通042,510 252,982.908.12

411219613苏宁债2,142223,839.007.19

512213212鹏博债2,010202,206.006.49

6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。

11投资组合报告附注

11.1本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露

平台，以及经核实托管人提供的信息，本基金投资的前十名证券的发行主体中除13海通04外，没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到

公开谴责、处罚的情形。

13海通04（122311）的发行主体海通证券股份有限公司于2016年11月29日发

布公告称，其于2016年11月28日收到中国证券监督管理委员会关于未对外部

系统接入实施有效管理、未按规定审查了解客户真实身份违法违规行为予以责令改正、警告、没收违法所得、并处罚款的《行政处罚决定书》（【2016】127号）。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外

的股票。

11.3其他各项资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金210.45

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息36,720.03

5应收申购款69.91

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计37,000.39

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号债券代码债券名称公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1110031航信转债1,085.800.03

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五名积极投资股票中不存在流通受限情况。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。净值表现截止日为2016年12月31日。

基金份额净值增长率①同期业绩比较基准收益率③①-③ 净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率标准差④②-④

2013-6-26至2013-12-310.90% 3.06%-2.16%0.21% 0.23%-0.02%

2014-1-1至2014-12-3125.57%35.26%-9.69%0.68% 0.75%-0.07%

2015-1-1至2015-12-31-15.31%-4.72%-10.59%1.86%1.78% 0.08%

2016-1-1至2016-12-31-13.98%-6.10%-7.88%0.49%0.51% -0.02%

2013-6-26至2016-12-31-7.70% 24.72%-32.42%1.09%1.07% 0.02%

十四、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1.基金管理人的管理费；

2.基金托管人的托管费；

3、标的指数许可使用基点费；

4.基金财产拨划支付的银行费用；

5.基金合同生效后的基金信息披露费用；

6.基金份额持有人大会费用；

7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

8.基金的证券交易费用；

9、基金的开户费用、账户维护费用

10.在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

11.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、与基金运作有关的费用：

1）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法

如下：

H＝E×1.0%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

2）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。计算方

法如下：

H＝E×0.22%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

3）基金合同生效后的指数许可使用基点费

指数许可使用基点费的计费时间从本基金合同生效日起开始计算。指数许可使用基点费每日计算，逐日累计，按季支付，收取标准和方法为：

H=E×0.02%/当年天数

H=每日应付的指数许可使用基点费；E=前一日本基金的资产净值

指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币5万元，计费期间不足一季度的，

根据实际天数按比例计算。

4）除管理费、托管费和指数许可使用基点费之外的基金费用，由基金托管人根

据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

2、与基金销售有关的费用

（1）申购费

本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的内容。

（2）赎回费

本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的内容。

（四）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。（六）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体根据国家法律法规的规定，履行各自纳税义务。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人于2016年8月9日刊

登的本基金原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、更新了“三、基金管理人”部分的内容。

2、更新了“五、相关服务机构”部分的内容。

3、更新了“九、基金的投资”部分的内容。

4、更新了“十、基金的业绩”部分的内容。

5、更新了“二十二、其他应披露事项”部分的内容。

国联安基金管理有限公司

二〇一七年二月八日
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