国联安中证股债动态策略指数证券投资
基金
招募说明书（更新）
基金管理人： 国联安基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2013年2月6日证监许可[2013]128
号文核准募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明
书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对
本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有
风险。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 因基金价格可升可
跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产
品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的
意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受
基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风
险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系
统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过
程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，以及本基金
投资策略所特有的风险等等。 本基金为被动投资型指数基金，具有较高风
险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券
型基金。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩
并不构成本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者
自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资
风险，由投资者自行负担。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2016 年 6 月 26 日，有关财
务数据和净值表现截止日为 2016 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。
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目 录
一、绪言 ..............................................................................................................5
二、释义 ..............................................................................................................6
三、基金管理人 ................................................................................................10
四、基金托管人 ................................................................................................20
五、相关服务机构 ............................................................................................25
六、基金的募集 ................................................................................................36
七、基金合同的生效 ........................................................................................38
八、基金份额的申购与赎回 ............................................................................39
九、基金的投资 ................................................................................................51
十、基金的业绩 ................................................................................................64
十一、基金的财产 ............................................................................................65
十二、基金资产的估值 ....................................................................................66
十三、基金的收益分配 ....................................................................................72
十四、基金的费用与税收 ................................................................................74
十五、基金的会计与审计 ................................................................................77
十六、基金的信息披露 ....................................................................................78
十七、风险揭示 ................................................................................................83
十八、基金的终止与清算 ................................................................................89
十九、基金合同的内容摘要 ............................................................................92
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二十、基金托管协议的内容摘要 ..................................................................109
二十一、对基金份额持有人的服务 ..............................................................124
二十二、其他应披露事项 ..............................................................................127
二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ......................................................132
二十四、备查文件 ..........................................................................................133
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一、绪言
《 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金招募说明书》（以下简称
“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金
法》（以下简称《基金法》）、《 公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下
简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、
《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）和其他
有关法律法规以及《 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金合同》
编写。
本招募说明书阐述了国联安中证股债动态策略指数证券投资基金的投
资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投
资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据
本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任
何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何
解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基
金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基
金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持
有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金
法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基
金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
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二、释义
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1.基金或本基金： 指国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
2.基金管理人：指国联安基金管理有限公司
3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4.基金合同：指《 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金合
同》及对该基金合同的任何有效修订和补充
5.托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 国联安中
证股债动态策略指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效
修订和补充
6.招募说明书或本招募说明书： 指《 国联安中证股债动态策略指数证
券投资基金招募说明书》 及其定期的更新
7.基金份额发售公告： 指《 国联安中证股债动态策略指数证券投资基
金份额发售公告》
8.法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性
文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、
决议、通知等
9.《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对
其不时做出的修订
10.《 销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》 及颁布机关对其
不时做出的修订
11.《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》 及颁布
机关对其不时做出的修订
12.《运作办法》 ： 指《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 及颁布
机关对其不时做出的修订
13.中国证监会： 指中国证券监督管理委员会
14.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承
担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
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15.个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自
然人
16.机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民
共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业
法人、事业法人、社会团体或其他组织
17.合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投
资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
18.投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及依
法可以投资证券投资基金的其他投资人的合称
19.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的
投资人
20.基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金
份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
21.销售机构： 指直销机构和代销机构
22.直销机构：指国联安中证股债动态策略指数基金管理有限公司
23.代销机构： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取
得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为
办理基金销售业务的机构
24.基金销售网点： 指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
25.注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体
内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业
务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册
等
26.注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构
为国联安基金管理有限公司或接受国联安基金管理有限公司委托代为办理
注册登记业务的机构
27.基金账户： 指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金
管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28.基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销
售机构办理认购、申购、赎回、转换及转委托等业务而引起的基金份额变
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动及结余情况的账户
29.基金合同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的
条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监
会书面确认的日期
30.基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，
最长不得超过 3 个月
31.存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限
32.工作日： 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
33.T 日： 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申
请的工作日
34.T+n 日： 指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
35.开放日： 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
36.交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37. 《 业务规则》： 指《 国联安基金管理有限公司开放式基金业务规则》，
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规
则，由基金管理人和投资人共同遵守
38.认购： 指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为
39.申购： 指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规
定申请购买基金份额的行为
40.赎回： 指基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同规定的条件
要求将基金份额兑换为现金的行为
41.基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有
效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份
额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
42.转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变
更所持基金份额销售机构的操作
43.定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每
期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人
指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
44.巨额赎回：指本基金单个开放日， 基金净赎回申请(赎回申请份额
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总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转
换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
45.元： 指人民币元
46.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金
应收申购款及其他资产的价值总和
47.基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值
48.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所
得每份基金份额的净值
49.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资
产净值和基金份额净值的过程
50.指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网
网站及其他媒体
51.不可抗力： 指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且
在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合
同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、
地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、 恐怖袭击、
传染病传播、 法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正
常暂停或停止交易
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三、 基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：国联安基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
法定代表人： 庹启斌
成立日期： 2003年4月3日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号： 中国证监会证监基金字[2003]42号
组织形式：有限责任公司
注册资本： 1.5亿元人民币
存续期限： 五十年或股东一致同意延长的其他期限
电话：（ 021） 38992888
联系人：茅斐
股权结构：
股东名称 持股比例
国泰君安证券股份有限公司 51%
德国安联集团 49%
（二）主要人员情况
1、董事会成员
(1)庹启斌先生，董事长，经济学博士。历任华东师范大学国际金融系
讲师、君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经理、
香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经纪管理部总经理、债券
部总经理、副总裁，国泰君安证券股份有限公司副总裁。现任国泰君安证
券股份有限公司执行董事；国联安基金管理有限公司董事长。
(2)谭晓雨女士，公司总经理，经济学硕士，国务院特殊津贴专家，高
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级经济师。历任君安证券有限公司研究所行业部研究员、二级研究员及高
级研究员；国泰君安证券股份有限公司研究所副所长、咨询部总经理及财
富管理部联席总经理。现任国联安基金管理有限公司总经理职务。
(3)Jiachen Fu（付佳晨）女士，董事，工商管理学士。 2007年起进入
金融行业，历任安联集团董事会事务主任、安联全球车险驻中国业务发展
主管兼创始人，忠利保险公司内部顾问，戴姆勒东北亚投资有限公司金融
及监控部成员，美国克赖斯勒汽车集团市场推广及销售部学员。现任安联
资产管理公司驻中国业务董事兼业务拓展总监，管理董事会成员。
(4)Eugen Loeffler先生，董事，经济与政治学博士。 1990年起进入金
融行业，历任安联全球投资韩国公司董事总经理/投资主管、安联全球投资
亚太区投资总监、安联苏黎世公司投资总监、安联苏黎世房地产及安联资
产管理苏黎世公司行政总裁、安联投资管理公司环球股票团队主管、安联
全球投资韩国公司主席及行政总裁、安联人寿韩国公司投资总监、安联资
产管理香港办事处投资总监兼主管、安联资产管理欧洲股票研究部主管、
安联慕尼黑总部财务部工作（股票／长期参与计划投资管理）。现任安联
投资管理新加坡公司行政总裁/投资总监，负责监督安联亚洲保险实体的投
资管理事务。
(5)汪卫杰先生，董事，经济学硕士，会计师职称。 1994年起进入金融
行业，历任君安证券有限责任公司财务部主管、稽核部副总经理、资金计
划部副总经理、长沙营业部总经理、财务总部总经理、深圳分公司总经理
助理、计划财务总部总经理、国泰君安证券股份有限公司计划财务总部总
经理、资产负债管理委员会专职主任委员、子公司管理小组主任。现任国
泰君安证券股份有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。
(6)程静萍女士，独立董事，高级经济师职称。历任上海市财政局副科
长、副处长、处长、局长助理，上海市财政局、税务局副局长，上海市计
划委员会、上海市发展计划委员会副主任兼上海市物价局局长、上海市发
展和改革委员会副主任、第十届全国人大代表、上海市决策咨询委员会专
职委员。现任上海银行独立董事。
(7)王鸿嫔女士，独立董事，法学士。历任台湾摩根资产管理旗下的怡
富证券投资信托有限公司副总经理、怡富证券投资顾问公司总经理，中国
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摩根资产管理董事总经理、上投摩根基金管理有限公司总经理。现任上海
富汇财富投资管理有限公司负责人。
(8)胡斌先生，独立董事，特许金融分析师(CFA)，美国伊利诺伊大学
(UIUC)工商管理硕士（ MBA）、上海交通大学管理工程博士。历任纽约银行
梅隆资产管理公司担任Standish Mellon量化分析师、公司副总裁，
Coefficient Global公司创始人之一兼基金经理。 2007年11月起，担任梅
隆资产管理中国区负责人。 2010年7月起，于纽银梅隆西部基金管理有限公
司担任首席执行官（总经理）。现任上海系数股权投资基金管理合伙企业
（有限合伙）担任总经理。
2、监事信息：
(1)元湉伟女士，监事会主席，北京大学光华管理学院工商管理硕士。
历任中国工商银行大连分行出纳、会计、信息技术等工作， 1992年担任工
商银行信托公司证券部副主任； 1994年加入君安证券任大连营业部总经理
助理，期间兼任君安物业有限责任公司总经理； 1999年担任国泰君安证券
大连西安路营业部副总经理； 2004年起任大连营业部总经理； 2005年起任
辽宁营销总部副总经理； 2007年起任辽宁营销总部总经理； 2009年起担任
辽宁分公司总经理； 2012年起任财富管理部总经理；现任国联安基金管理
有限公司监事会主席。
(2)Uwe Michel先生，监事，法律硕士。历任慕尼黑Allianz SE亚洲业
务部主管、主席办公室主管、 Allianz Life Insurance Japan Ltd.主席及
日本全国主管、德国慕尼黑Group OPEX安联集团内部顾问主管。现任慕尼
黑Allianz SE业务部H3投资与亚洲主管。
(3)朱慧女士，职工监事，经济学学士，历任国泰证券有限公司、国泰
君安证券股份有限公司财务部副经理，现任国联安基金管理有限公司财务
部总监。
(4)刘涓女士，职工监事，经济学学士，现任国联安基金管理有限公司
基金事务部副总监。
3、公司高级管理人员
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（ 1）庹启斌先生，董事长，经济学博士。历任华东师范大学国际金融
系讲师、君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经
理、香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经纪管理部总经理、
债券部总经理、副总裁，国泰君安证券股份有限公司副总裁。现任国泰君
安证券股份有限公司执行董事；国联安基金管理有限公司董事长。
（ 2）谭晓雨女士，公司总经理，经济学硕士，国务院特殊津贴专家，
高级经济师。历任君安证券有限公司研究所行业部研究员、二级研究员及
高级研究员；国泰君安证券股份有限公司研究所副所长、咨询部总经理及
财富管理部联席总经理。现任国联安基金管理有限公司总经理职务。
（ 3）李柯女士，副总经理，经济学学士。历任中国建设银行上海分行
国际业务部、上海联合财务有限公司资金财务部副经理、经理、营运负责
人兼内部审计师、公司副总经理、国联安基金管理有限公司财务总监、总
经理助理，现担任国联安基金管理有限公司副总经理。
（ 4）魏东先生，副总经理，经济学硕士。曾任职于平安证券有限责任
公司和国信证券股份有限公司； 2003年1月加盟华宝兴业基金管理有限公
司，先后担任交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经
理和华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理、投资副总监及国内
投资部总经理职务。 2009年6月加入国联安基金管理有限公司,先后担任总
经理助理、投资总监的职务。 2009年9月起，担任国联安德盛精选混合证券
投资基金的基金经理。 2009年12月至2011年8月，兼任国联安主题驱动股票
型证券投资基金的基金经理。 2014年3月起，兼任国联安新精选灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。现担任国联安基金管理有限公司副总经理。
（ 5）满黎先生，副总经理，研究生学历。曾任职于华安基金管理有限
公司，先后担任上海分公司高级投资顾问、西安分公司总经理、华东业务
总部总经理、北京总部高级董事总经理； 2012 年 9 月加盟国联安基金管理
有限公司，担任市场总监。自 2012 年 11 月起，担任国联安基金管理有限
公司副总经理。
(6)刘轶先生,督察长,研究生学历。曾任职于中国建设银行辽宁省分行、
中国民生银行北京管理部、中国证券监督管理委员会、全国人民代表大会
财政经济委员会证券法修改工作小组，并曾在南开大学等从事研究工作。
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2016 年 6 月起担任国联安基金管理有限公司督察长。
4、基金经理
本基金基金经理为黄欣。 黄欣先生，硕士， 2003 年 10 月加盟国联安基
金管理有限公司，先后担任产品开发部经理助理（主持部门工作）、总经理
特别助理、债券投资助理及基金经理助理的职务。 黄欣先生自 2010 年 4 月
起至今，担任国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金经理；自 2010
年 5 月起至 2012 年 9 月期间兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
基金经理；自 2010 年 11 月起至今，兼任上证大宗商品股票交易型开放式
指数证券投资基金基金经理，自 2010 年 12 月起至今，兼任国联安上证大
宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员
会由公司总经理、主管投资的副总经理、投资组合管理部负责人、固定收
益业务负责人、研究部负责人及高级基金经理1-2人(根据需要)组成。投资
决策委员会成员为:
谭晓雨（总经理）投委会主席
魏东(投资总监、副总经理) 投委会执行主席
邹新进（投资组合管理部总监）
杨子江（研究部总监）
冯俊（固定收益部负责人）
高级基金经理1-2人(根据需要)
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
（ 三）基金管理人的职责
1、 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、 办理基金备案手续；
3、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配收益；
5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
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6、 编制季度、半年度和年度基金报告；
7、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、 召集基金份额持有人大会；
10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
（ 四）基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并
承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国
证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内
部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（ 1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（ 2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（ 3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（ 4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（ 5）依照法律、法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、 基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制
度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生；
4、 基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵
守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；
5、 基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
（ 五）基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三
人牟取不当利益；
3、不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公
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开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（ 六）基金管理人的内部控制制度
基金管理人内部风险控制包括内部控制机制和内部控制制度两个方
面。内部控制机制是指公司的内部组织结构及其相互之间的运行制约关系；
内部控制制度是指公司为防范金融风险，保护资产的安全与完整，促进各
项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施
的总称。
1、内部控制的目标
本基金管理人内部控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、
管理高效和持续、稳定、健康发展的基金管理公司。具体来说，必须达到
以下目标：
（ 1） 严格遵守国家有关法律法规和行业监管规章，自觉形成守法经
营、规范运作的经营思想和经营风格。
（ 2）健全符合现代企业制度要求的法人治理结构，形成科学合理的决
策机制、执行机制和监督机制。
（ 3）建立行之有效的风险控制系统， 确保各项经营管理活动的健康运
行与公司财产的安全完整。
（ 4）不断提高经营管理的效率和效益，努力实现公司价值的最大化，
圆满完成公司的经营目标和发展战略。
2、内部控制机制的原则
公司完善内部控制机制必须遵循以下原则：
（ 1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机
构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（ 2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，
维护内控制度的有效执行。
（ 3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，
公司基金财产、自有资产、 其他资产的运作应当分离。
（ 4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互
制衡。
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（ 5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，
提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、公司制订内部控制制度必须遵循以下原则：
（ 1）合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章
和各项规定。
（ 2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，
不得留有制度上的空白或漏洞。
（ 3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风
险为出发点。
（ 4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整
和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修
改或完善。
4、内部控制的基本要求
（ 1）公司必须依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效
的三道监控防线：
1）建立以一线岗位为基础的第一道监控防线。各岗位职责明确，有详
细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式
承诺遵守，在授权范围内承担责任。
2）建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线。建
立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督
制衡。
3）建立以督察长、监察稽核部、风险管理部对各岗位、各部门、各机
构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。公司督察长、风险管
理部和监察稽核部独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行严格
的检查和反馈。
（ 2）公司必须建立科学的授权批准制度和岗位分离制度。各业务部门
和分支机构必须在适当的授权基础上实行恰当的责任分离制度，直接的操
作部门或经办人员和直接的管理部门或控制人员必须相互独立、相互牵制。
（ 3）公司必须建立完善的岗位责任制度和规范的岗位管理措施。在明
确不同岗位的工作任务基础上，赋予各岗位相应的责任和职权，建立相互
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配合、相互制约、相互促进的工作关系。通过制定规范的岗位责任制度、
严格的操作程序和合理的工作标准，大力推行各岗位、各部门、各机构的
目标管理。
（ 4）公司必须真实、全面地记载每一笔业务，充分发挥会计的核算和
监督职能，健全会计、统计、业务等各种信息资料及时、准确报送制度，
确保各种信息资料的真实与完整。
（ 5）公司必须建立严密有效的风险管理系统，包括主要业务的风险评
估和监测办法、分支机构和重要部门的风险考核指标体系以及管理人员的
道德风险防范系统等。通过严密的风险管理，及时发现内部控制的弱点，
以便堵塞漏洞、消除隐患。
（ 6）公司必须制订切实有效的应急应变措施，设定具体的应急应变步
骤。尤其是投资交易等重要部位遇到断电、失火等非常情况时，应急应变
措施要及时到位，并按预定功能发挥作用，以确保公司的正常经营不会受
到不必要的影响。
5、内部风险控制的内容
公司内部风险控制的主要内容包括：投资管理业务控制、信息披露控
制、信息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制等。
（ 1）公司自觉遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特
点严格制定管理规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在
的风险点并采取控制措施。
（ 2）公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披
露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。
（ 3）公司根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性
原则，严格制定信息系统的管理制度。
（ 4）公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、
《证券投资基金会计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法
规制订基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作
手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。
（ 5）公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的监察稽
核控制制度，保证监察稽核部门的独立性和权威性。
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6、基金管理人关于内部控制制度的声明
（ 1） 本基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本基金管理
人董事会及管理层的责任；
（ 2）本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
（ 3）本基金管理人承诺将根据市场环境的变化和公司的发展不断完善
内部控制制度。
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四、 基金托管人
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间： 2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田 青
联系电话： (010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大
型股份制商业银行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易
所挂牌上市(股票代码 939)，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股
票代码 601939)。
2015 年末，本集团资产总额 18.35 万亿元，较上年增长 9.59%；客户
贷款和垫款总额 10.49 万亿元，增长 10.67%；客户存款总额 13.67 万亿元，
增长 5.96%。净利润 2,289 亿元，增长 0.28%；营业收入 6,052 亿元，增长
6.09%，其中，利息净收入增长 4.65%，手续费及佣金净收入增长 4.62%。
平均资产回报率 1.30%，加权平均净资产收益率 17.27%，成本收入比
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26.98%，资本充足率 15.39%，主要财务指标领先同业。
物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综
合性网点数量达 1.45 万个，综合营销团队 2.15 万个，综合柜员占比达到
88%。启动深圳等 8 家分行物理渠道全面转型创新试点，智慧网点、旗舰型、
综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显，电子
银行和自助渠道账务性交易量占比达 95.58%，较上年提升 7.55 个百分点；
同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线
支付方式，成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。
转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张，消费交易额 2.22
万亿元，多项核心指标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万以上的私人
银行客户数量增长 23.08%，客户金融资产总量增长 32.94%。非金融企业债
务融资工具累计承销 5,316 亿元，承销额市场领先。资产托管业务规模 7.17
万亿元，增长 67.36%；托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。
人民币国际清算网络建设再获突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民
币清算行资格；上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同
业首位。
2015 年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项，并独家荣获美
国《环球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”
及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行
家》杂志 2015 年“世界银行品牌 1000 强”中，以一级资本总额位列全球
第二；在美国《福布斯》杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列第二。
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证
券保险资产市场处、理财信托股权市场处、 QFII 托管处、养老金托管处、
清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室，在上海
设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管
部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为
常规化的内控工作手段。
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（二）主要人员情况
赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、
总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省
分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事
信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务
管理经验。
张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、
中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事
零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经
验。
张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑
经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并
在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信
贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计
部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行
一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，
严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委
托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产
规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保
基金、保险资金、基本养老个人账户、 QFII、企业年金等产品在内的托管
业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2016 年
一季度末，中国建设银行已托管 584 只证券投资基金。中国建设银行专业
高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行
自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托
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管银行”。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法
规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监
察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真
实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
（二）内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部
控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门
设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工
作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
（三）内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、
控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺
利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制
度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资
料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施
音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化
操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
（一）监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的
投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严
格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比
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例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督
报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算
服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的
提取与开支情况进行检查监督。
（二）监督流程
1.每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制等
情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基
金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对
各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证
监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基
金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。
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五、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
（ 1） 直销机构
1）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址： 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
联系电话： 010-67596084
联系人：王琳
客服电话： 95533
网址： www.ccb.com
2）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12 号
法定代表人：吉晓辉
联系电话：（ 021） 61616206
联系人：虞谷云
客户服务电话： 95528
网址： www.spdb.com.cn
3）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路188号
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：牛锡明
联系电话： 021-58781234
联系人：曹榕
客户服务电话： 95559
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网址： www.bankcomm.com
4）招商银行股份有限公司
注册地址：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：李建红
联系电话：（ 0755） 83077278
联系人：邓炯鹏
客户服务电话： 95555
网址： www.cmbchina.com
5）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
电话：（ 021） 38676161
联系人：芮敏琪
客户服务电话： 95521
网址： www.gtja.com
6）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：宫少林
联系电话： 0755-82943079
联系人：吴少彬
客户服务电话： 95565或400-8888-111
网址： www.newone.com.cn
7）国信证券股份有限公司
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注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人：何如
联系电话：（ 0755） 82133066
联系人：李颖
客户服务电话： 95536
网址： www.guosen.com.cn
8）中国光大银行股份有限公司
住所：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人：唐双宁
联系电话： 010-63636235
联系人：张谞
客户服务电话： 95595
网址： www.cebbank.com
9）天风证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
法定代表人：余磊
联系电话： 027-87618882
联系人：翟璟
客户服务电话： 400-8005-000
网址： www.tfzq.com
10）中国国际期货有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、 2层、 9层、 11层、
12层
办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
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法定代表人：王兵
联系人：赵森
电话： 010-59539864
客服电话： 95162、 400-8888-160
网址： www.cifco.net
11）中山证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
办公地址：深圳市华侨城深南大道9010号
法定代表人：黄扬录
联系电话： 0755-82570586
联系人：罗艺琳
客户服务电话： 400-1022-011
网址： www.zszq.com
12）中国国际金融有限公司
住所：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层
法定代表人：丁学东
联系人：杨涵宇
联系电话： 010-65051166
客户服务电话： 4009101166
网址： www.cicc.com.cn
13）第一创业证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人：刘学民
电话： 0755-25832583
联系人：毛诗莉
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客户服务电话： 400-8881-888
网址： www.fcsc.com
14） 天相投资顾问有限公司
住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 室
办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层
法定代表人：林义相
电话： 010-66045182
联系人：谭磊
客户服务电话： 010-66045678
网址： www.txsec.com
15） 上海好买基金销售有限公司
住所：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903—906 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903—906 室
法定代表人：杨文斌
电话： 021-58870011
联系人：王玉山
客户服务电话： 400-700-9665
网址： www.ehowbuy.com
16） 上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C-9 楼
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C-9 楼
法定代表人：其实
电话： 021-54509998
联系人：练兰兰
客户服务电话： 400-181-8188
网址： www.1234567.com.cn
17） 北京展恒基金销售股份有限公司
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住所：北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
办公地址：北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
电话： 010-62020088
联系人：宋丽冉
客户服务电话： 400-888-6661
网址： www.myfund.com
18） 杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室
办公地址：浙江省西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座
法定代表人：陈柏青
电话： 0571-28829790
联系人：李雁雯
客户服务电话： 4000-766-123
网址： www.fund123.cn
19） 深圳众禄金融控股股份有限公司
住所：广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址：广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人：薛峰
电话： 0755-33227950
联系人：童彩平
客户服务电话： 400-678-8887
网址： www.zlfund.cn
20） 和讯信息科技有限公司
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室
法定代表人：王莉
电话： 01085650628
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联系人：刘洋
客户服务电话： 400-920-0022
网址： licaike.hexun.com
21） 众升财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
法定代表人：李招娣
电话： 010-59497361
联系人：李艳
客户服务电话： 400-059-8888
网址： www.wy-fund.com
22） 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
联系电话： 021-20691832
联系人：佘晓峰
客户服务电话： 400-820-2899
网址： www.erichfund.com
23） 北京增财基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208
法定代表人：罗细安
电话： 010-67000988
联系人：李皓
客户服务电话： 400-001-8811
网址： http://www.zcvc.com.cn
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24） 上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人：沈继伟
电话： 021-50583533
联系人：赵沛然
客户服务电话： 4000-676-266
网址： www.leadfund.com.cn
25） 北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 SOHO1006-1008
法定代表人：赵荣春
电话： 010-57418813
联系人：崔丁元
客户服务电话： 400-893-6885
网址： www.qianjing.com
26） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 A 区
法定代表人：杨懿
电话： 15810206817
联系人：张燕
客户服务电话： 400-166-1188
网址： http://www.new-rand.cn/
27） 北京乐融多源投资咨询有限公司
住所：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室
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办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室
法定代表人：董浩
电话： 010- 56580666
联系人：葛亮
客户服务电话： 400-068-1176
网址： https://www.jimufund.com/
28） 上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
法定代表人：燕斌
电话： 021-52822063
联系人：凌秋艳
客户服务电话: 4000-466-788
网址： http： //www.66zichan.com
29） 大泰金石投资管理有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506
室
办公地址：上海市虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼
法定代表人：袁顾明
电话： 021-22267943
联系人：朱真卿
客户服务电话： 4009-282-266
网址： www.dtfunds.com
30） 一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室
办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人：吴雪秀
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电话： 88312877
联系人：段京璐
客户服务电话： 400-001-1566
网址： http://www.yilucaifu.com/
31） 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
B1201-1203
法定代表人：肖雯
电话： 020-89629099
联系人：吴煜浩
客户服务电话： 020-89629066
网址： www.yingmi.cn
32） 奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深
圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室， 1116 室及
1307 室
法定代表人： TAN YIK KUAN
电话： 0755 8946 0500
联系人：项晶晶
客户服务电话： 400-684-0500
网址： www.ifastps.com.cn
33） 深圳市金斧子投资咨询有限公司
注册地址：广东省深圳市南山区智慧广场第 A 栋 11 层 1101-02
办公地址：广东省深圳市南山区科苑路 18 号东方科技大厦 18 楼
法定代表人：陈姚坚
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35
电话： 0755-84034499
联系人：张烨
客户服务电话： 4009-500-888
网址： http://www.jfzinv.com/
34） 北京微动利投资管理有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金融商业楼
341 室
办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金融商业楼
341 室
法定代表人：梁洪军
电话： 010-52609656
联系人：季长军
客户服务电话： 400-819-6665
网址： www.buyforyou.com.cn
35） 深圳富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期
418 室
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期
418 室
法定代表人：齐小贺
电话： 0755-83999907-819
联系人：杨涛
客户服务电话： 0755-83999907
网址： www.jinqianwo.cn
（二） 注册登记机构
名称：国联安基金管理有限公司
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住所及办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
法定代表人： 庹启斌
联系人：茅斐
电话： 021-38992888
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称： 上海市通力律师事务所
住所： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人： 韩炯
联系人： 安冬
电话： 021-31358666
传真： 021-31358600
经办律师： 吕红、 安冬
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所
住所及办公地址：上海市静安区南京西路1266号恒隆广场50楼
负责人：蔡廷基
联系人：王国蓓
联系电话： 021-22122428
传真： 021-62881889
经办注册会计师：王国蓓、戴丽
六、 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信
息披露办法》等有关法律法规、其他有权机构颁布的规范性文件及基金合
同，经 2013 年 2 月 6 日中国证监会证监许可【 2013】第 128 号文核准募集。
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募集期为 2013 年 5 月 27 日至 2013 年 6 月 21 日止。经毕马威华振会计师
事务所验资，按照每份基金份额面值人民币 1.00 元计算，募集期共募集
232,026,266.44（包括利息结转的份额）份基金份额，有效认购户数为 1721
户。
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七、基金合同的生效
（一）基金合同生效
根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同已于 2013 年
6 月 26 日生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
（ 二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份
额持有人数量连续 20 个工作日达不到 200 人，或连续 20 个工作日基金资
产净值低于 5000 万元，基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的
原因并提出解决方案。
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八、 基金份额的申购与赎回
（一）申购与赎回场所
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机
构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。销售机构名单和联系方式
见上述 “五、相关服务机构”中的第一条。
基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构，并予以公告。
若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，
投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法将另行公告。
（二）申购与赎回的开放日及时间
1.开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证
券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据
法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时
除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变
更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相
应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体
上公告。
2.申购、赎回开始日及业务办理时间
申购开始日： 2013 年 8 月 1 日
赎回开始日： 2013 年 8 月 1 日
投资者可在开放日的开放时间办理本基金的申购、赎回业务。
代理销售网点在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所交易日的交易时间。目前，上海证券交易所、深圳证券交易所
的交易时间为交易日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。
直销网点在开放日的具体业务办理时间为上午 9： 30-下午 3： 00。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的
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申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、
赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申
购、赎回的价格。
（三）申购与赎回的原则
1.“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份
额净值为基准进行计算；
2.“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3.赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进
行顺序赎回；
4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基
金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒体上公告。
（四）申购与赎回的程序
1.申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间
内提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投
资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、
赎回申请无效。
2.申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日内对该
交易的有效性进行确认。 T 日提交的有效申请， 投资人可在 T+2 日后(包括
该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机
构确实接收到申请。申购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果
为准。因投资人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，
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基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后
果。
3.申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购
不成功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的销售机构
将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎
回款项。 在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处
理。
（五）申购与赎回的数额限制
1、 申购金额的限制
通过基金管理人网站或代销机构申购本基金的，每个基金账户每次单
笔申购金额不得低于 10 元（含申购费），代销机构另有规定的，从其规定。
通过直销柜台申购本基金的，每个基金账户首次申购金额不得低于 1 万元
（含申购费），已在直销机构有申购本基金记录的投资者不受上述申购最
低金额的限制，单笔追加申购最低金额为 10 元（含申购费）。
代销机构的投资者欲转托管入直销柜台进行交易的，要受直销柜台最
低申购金额的限制。
投资者当期分配的基金收益，通过红利再投资方式转入持有本基金基
金份额的，不受最低申购金额的限制。
2、 赎回份额的限制
基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每次赎回申请不得低于
100份基金份额， 同时赎回份额必须是整数份额。 投资人全额赎回时不受上
述限制。
3、 最低保留余额的限制
每个工作日基金份额持有人在销售机构（网点） 单个交易账户保留的
本基金基金份额余额不足 100 份时，若当日该账户同时有份额减少类业务
（如赎回、转换出等）被确认，则基金管理人有权将基金份额持有人在该
账户保留的本基金基金份额余额一次性同时全部赎回。
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4、 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上
述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
（六）申购费用与赎回费用
1.申购费
投资者可以多次申购本基金，本基金基金份额的申购费率按每笔申购
申请单独计算。本基金基金份额的申购费率如下表所示：
申购金额（ M） 申购费率
100 万元以下 1.5%
100 万元（含） -500 万元 0.7%
500 万元（含）以上 每笔 1000 元
注： M 为申购金额
投资者通过国联安基金网上直销平台申购本基金可享受前端申购费率
优惠，具体优惠申购费率以最新的相关公告为准。
申购费用由投资人承担， 不列入基金财产，主要用于本基金的市场推
广、销售、注册登记等各项费用。
2. 赎回费
本基金基金份额具体赎回费率如下表所示：
持有时间 赎回费率
持有 1 年以下 0.5%
持有 1 年（含） -2 年 0.3%
持有 2 年（含）以上 0%
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人
赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产， 其余用于支
付注册登记费和其他必要的手续费。
3. 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并
最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒体上公告。
4. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根
据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交
易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金
促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适
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当调低基金申购费率和基金赎回费率。
（七）申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当
日基金份额净值为基准计算，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数
点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金资产
所有。
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
净申购金额=申购金额/（ 1＋申购费率）
申购费用 =申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值
例：某投资者投资5万元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金份
额净值为1.05元，则可得到的申购份额为：
净申购金额=50000/（ 1+1.5%） =49261.08元
申购费用=50000-49261.08=738.92元
申购份额=49261.08/1.05=46915.31份
即：投资者投资5万元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金份额净
值为1.05元，则其可得到46915.31份基金份额。
2、赎回金额的计算
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的
金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按照四
舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，
产生的收益归基金财产所有。
本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中，
赎回金额＝赎回份数×T 日基金份额净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额－赎回费用
例：某投资者赎回本基金 10000 份基金份额，赎回适用费率为 0.5%，
假设赎回当日基金份额净值为 1.148 元，则其可得净赎回金额为：
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赎回总金额＝10000×1.148＝11480 元
赎回费用＝11480×0.5%＝57.40 元
净赎回金额＝11480－57.40＝11422.60 元
即：投资者赎回本基金 10000 份基金份额，假设赎回当日基金份额净
值为 1.148 元，则可得到的净赎回金额为 11422.60 元。
3、 基金份额净值计算
T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日发行在外的基金份额总
数。基金份额净值单位为人民币元，计算结果保留到小数点后三位，小数
点后第四位四舍五入。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊
情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
（ 八） 拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1.因不可抗力导致基金无法正常运作。
2.证券交易所交易时间临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基
金份额持有人利益时。
5.基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他
可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6．基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的异常情
况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
除上述第 4 项规定的情形外，发生其他暂停申购情形之一时，基金管
理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申
购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消
除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
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（ 九） 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支
付赎回款项：
1.因不可抗力导致基金无法正常运作。
2.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接
受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3.证券交易所交易时间临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回时，基金管理人应在当
日报中国证监会备案，已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂
时不能足额支付， 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分
配给赎回申请人，未支付部分可延期支付并以后续开放日的基金份额净值
为依据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，延期
支付最长不得超过 20 个工作日，并在指定媒体上公告。投资人在申请赎回
时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除
时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。
（十） 巨额赎回的情形及处理方式
1.巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转
入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是
发生了巨额赎回。
2.巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状
况决定全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，
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按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或
认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造
成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总
份额的 10％的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，
应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回
份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或
取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全
部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放
日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。
如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延
期赎回处理。
(3)暂停赎回：连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认
为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。
3.巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真
或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说
明有关处理方法，同时在指定媒体上刊登公告。
（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1.发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应依照《信息披露办法》
的有关规定向中国证监会备案， 并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公
告。
2. 上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布
最近 1 个开放日的基金份额净值。
3. 基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》
的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒体上刊登重新开放申购或赎回的
公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，
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届时不再另行发布重新开放的公告。
（ 十二）基金转换
基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部
份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能
在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基
金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开
放式基金。
（ 一）基金转换费及转换份额的计算：
1、进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入
基金与转出基金的申购补差费三部分。
（ 1）转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。
（ 2） 转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
其中：转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费
率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差
费率为零，因此申购补差费为零。
投资者通过网上直销平台办理前端收费模式下本基金与本公司旗下其
他开通基金转换业务的开放式基金间的基金转换业务，享受转换费中相应
前端申购补差费率的优惠，其他费率标准不变。 在确定基金转换补差费率
时，对于转出基金、转入基金的标准申购费率高于 0.6%的，申购费率按各
基金对应的 4 折优惠申购费率执行，但优惠申购费率不得低于 0.6%；转出
基金、转入基金的标准申购费率等于或低于 0.6%的，则依据标准申购费率
计算。
基金管理人有权根据业务情况调整上述交易费用，并依据相关法规要
求进行公告。
（二）、转换份额的计算公式：
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费
其中：
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转换手续费＝0
赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费＝(转出金额－赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费
率)
（ 1）如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率
转换费用＝转出基金的赎回费+申购补差费
（ 2）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率
转换费用＝转出基金的赎回费
（ 3）转入金额 = 转出金额 - 转换费用
（ 4）转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值
其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为
确定依据。
注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
（三）、基金转换业务举例：
例：某投资者投资 101,500 元申购国联安股债动态基金，申购费率为
1.5%，申购申请当日国联安股债动态基金的基金份额净值是 1.0000 元，则
可申购国联安股债动态基金 100,000 份。持有超过一年后，但持有未满两
年，该投资者将这 100,000 份国联安股债动态基金基金份额转换为国联安
货币市场基金，转换申请当日国联安货币市场的基金份额净值为 1.0000元，
国联安股债动态基金基金份额净值为 1.120 元。则：
转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 = 100,000×
1.120= 112,000 元；
赎回费 = 转出金额×转出基金赎回费率 = 112,000×0.3% = 336 元；
申购补差费率 = max [（转入基金申购费 - 转出基金申购费）， 0 ](即
转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取零)，即申购补差费率
= max[（ 0-1.5%）， 0] = 0；
申购补差费 =（转出金额-赎回费）×申购补差费率/（ 1+申购补差费
率） =（ 112,000-336）× 0/（ 1+0） =0 元；
转入金额 = 转出金额-赎回费-申购补差费=112,000-336-0=111,664
元；
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转入份额 = 转入金额/转入基金当日基金份额净值
=111,664/1.0000=111,664 份。
（四）业务规则：
1、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转
出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
2、 基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单
位资产净值为基础进行计算。
3、正常情况下，基金注册与过户登记人将在 T+1 日对投资者 T 日的基
金转换业务申请进行有效性确认。在 T＋2 日后（包括该日）投资者可通过
本公司直销业务平台查询基金转换的成交情况。
4、目前基金转换的最低申请份额原则上为 100 份基金单位。基金份额
持有最低为 100 份基金单位。如投资者办理基金转换出后该基金份额不足
100 份时，需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限
制。
5、单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日
基金总份额的 10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回
具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出
或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在
转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。
6、目前，原有基金为前端收费的基金份额只能转换为其他前端收费的
基金份额，后端收费的基金份额只能转换为其他后端收费的基金份额。
本公司有权根据市场情况调整上述转换的程序及有关限制，但最迟应
在调整生效前按照《信息披露管理办法》 在至少一种中国证监会指定的信
息披露媒体公告。
（十三）转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托
管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
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50
（十四）定期定额投资计划
敬请参见本招募说明书“对基金份额持有人的服务”之第（四）项“定
期定额投资计划”。
（十五）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制
执行而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非
交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有
本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人
继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的
基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金
份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办
理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合
条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理，并按基金注册登
记机构规定的标准收费。
（十六）基金份额的冻结与解冻
基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与
解冻，以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
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九、基金的投资
（一）投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争使
基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%，年化跟踪误差不超过6%， 努力实现与标的指数表现相一致的长期投
资收益。
（二）投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债
券、 资产支持证券、债券回购、货币市场工具、股指期货、权证及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相
关规定）。其中，投资于沪深 300 指数成份股及其备选成份股、沪深 300 股
指期货净多头合约价值之和占基金资产的比例不低于标的指数中股票类资
产配置比例的 90%，投资于中证短融 50 指数的成份券及备选成份券的市值
占基金资产的比例不低于标的指数中债券类资产配置比例的 90%，其它金
融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产
净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
（三）投资理念
通过被动式、指数化投资，力争实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，
获取与中证股债动态合成期权策略指数涨跌幅相近的回报，为投资者提供
分享指数上涨收益的金融工具。
（ 四）投资策略
本基金进行被动式指数化投资。其中，除应对赎回所必需的现金类资
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52
产之外，其余基金资产严格按照标的指数中股票类资产与债券类资产的比
例进行配置。
1、股票组合的构建方法
对于指数的股票资产部分采取完全复制的方法，主要按照标的指数的
成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权
重的变动而进行相应调整，同时结合持有沪深 300 股指期货多头或空头，
以复制和跟踪标的指数的股票资产部分。
2、债券组合的构建方法
对于指数的债券资产部分采取抽样复制的方法，进行债券选择时，在
基于“平均久期盯住”标准的基础上，主要通过抽样优选标的指数成份券
和通过灵活选取关键特征类似的非成份券进行投资组合的构建：首先在综
合考虑债券流动性、收益性、剩余久期等因素的情况下选择对标的指数走
势影响较大且流动性较好的成份债券；当对标的指数走势影响较大的成份
债券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场
交易惯例等市场因素发生时，本基金会根据市场情况，结合经验判断，选
取关键特征和相关成份券类似的非成份券或者非成份券组合进行替代。
由于本基金投资策略中，债券部分并非完全被动复制标的指数，因此
本基金投资组合中债券个券权重和券种与标的指数债券成份券和券种间将
可能存在一定差异。
3、股指期货的投资
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套
期保值为目的，适度运用股指期货。 本基金利用股指期货流动性好、交易
成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的
拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率等。例如在
本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合
资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股
指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合
对指数跟踪的效果。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人
员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流
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53
程和风险控制等制度并报董事会批准。
（ 五） 标的指数及业绩比较基准
1、标的指数
本基金的标的指数为中证股债动态合成期权策略指数。
中证股债动态合成期权策略指数是多资产策略指数，由股票和债券两
类资产构成， 这两类资产分别由沪深 300 指数与中证短融 50 指数代表。 中
证股债动态合成期权策略指数旨在模拟合成期权的风险收益状况。这类策
略以期权定价模型为基础，通过动态调整股票和固定收益两类资产的配置
比例，合成相应资产组合的期权暴露头寸，从而在尽可能锁定股市上涨收
益的同时，达到对冲组合风险的效果。
若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基
金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备
案且在指定媒体上刊登公告； 若标的指数变更对基金投资无实质性影响 （ 包
括但不限于编制机构变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，
基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案并及时公告。
2、业绩比较基准
95%×中证股债动态合成期权策略指数收益率+ 5% ×活期存款利率（税
后）
本基金标的指数变更的，业绩比较基准相应变更。此外，如果今后法
律法规或基金合同发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业
绩比较基准推出，或者基金管理人认为上述比较基准已不适用于本基金时，
本基金管理人可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时
公告，而无需召开持有人大会。
（ 六） 风险收益特征
本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，
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其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
（ 七） 投资限制
1.组合限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过
分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基
金的投资组合将遵循以下限制：
（ 1） 本基金投资于沪深 300 指数成份股及其备选成份股、沪深 300 股
指期货净多头合约价值之和占基金资产的比例不低于标的指数中股票类资
产配置比例的 90%，投资于中证短融 50 指数的成份券及备选成份券的市值
占基金资产的比例不低于标的指数中债券类资产配置比例的 90%；
（ 2） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应
当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；
（ 3） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金
的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票
的总量；
（ 4）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得
超过基金资产净值的 10%；
（ 5） 基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关
规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比
例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控
制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。
（ 6）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券
市值之和,不得超过基金资产净值的 95%；
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（ 7）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基
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55
金持有的股票总市值的 20%；
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限
向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券
资产情况等；
（ 8）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成
交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（ 9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超
过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长
期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（ 10）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（ 11）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权
证的 10％；
（ 12）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日
基金资产净值的 0.5％；
（ 13）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不
得超过基金资产净值的 10％；
（ 14）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净
值的 20％；
（ 15）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得
超过该资产支持证券规模的 10％；
（ 16）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资
产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（ 17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持
证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资
标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（ 18）法律法规、基金合同规定的其他比例限制。
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本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开
户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变
更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金，
则本基金投资不再受相关限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 指数成份股调整、
指数权重变化等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定
投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本
基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
2、 禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者
活动：
（ 1）承销证券；
（ 2）向他人贷款或者提供担保；
（ 3）从事承担无限责任的投资；
（ 4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
（ 5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金
托管人发行的股票或者债券；
（ 6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基
金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期
内承销的证券；
（ 7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（ 8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
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（ 八） 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金
份额持有人的利益；
2.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3.有利于基金财产的安全与增值；
4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第
三人牟取任何不当利益。
（九） 基金的融资、 融券
本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。
（十）基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本基金的托管人——中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规
定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所
载数据截至 2016 年 3 月 31 日，本报告财务资料未经审计师审计。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 938,156.44 25.58
其中：股票 938,156.44 25.58
2 固定收益投资 2,344,827.00 63.93
其中：债券 2,344,827.00 63.93
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
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6 银行存款和结算备付金合计 372,228.73 10.15
7 其他各项资产 12,616.51 0.34
8 合计 3,667,828.68 100.00
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、 林、牧、渔业 - -
B 采矿业 748.44 0.02
C 制造业 9,300.26 0.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 707.78 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 568.96 0.02
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 803.52 0.02
S 综合 - -
合计 12,128.96 0.34
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。
2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
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比例（％）
A 农、林、牧、渔业 599.00 0.02
B 采矿业 33,897.38 0.94
C 制造业 306,334.68 8.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 34,938.89 0.97
E 建筑业 32,825.87 0.91
F 批发和零售业 29,652.68 0.83
G 交通运输、仓储和邮政业 28,544.65 0.80
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 58,166.32 1.62
J 金融业 320,485.37 8.93
K 房地产业 45,442.07 1.27
L 租赁和商务服务业 7,378.40 0.21
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 8,310.75 0.23
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 15,227.60 0.42
S 综合 4,223.82 0.12
合计 926,027.48 25.81
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 601318 中国平安 1,140 36,263.40 1.01
2 600016 民生银行 3,113 28,359.43 0.79
3 000002 万 科Ａ 1,143 21,499.83 0.60
4 601166 兴业银行 1,370 21,276.10 0.59
5 600519 贵州茅台 75 18,573.00 0.52
6 600000 浦发银行 1,003 17,983.79 0.50
7 600036 招商银行 1,100 17,699.00 0.49
8 600153 建发股份 867 15,007.77 0.42
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9 600030 中信证券 826 14,702.80 0.41
10 600837 海通证券 1,024 14,632.96 0.41
3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 600498 烽火通信 74.00 1,861.84 0.05
2 600316 洪都航空 53.00 1,101.34 0.03
3 600267 海正药业 73.00 999.37 0.03
4 000536 华映科技 76.00 971.28 0.03
5 000970 中科三环 81.00 953.37 0.03
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 2,343,528.60 65.31
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,298.40 0.04
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,344,827.00 65.35
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 126018 08 江铜债 23,610 2,343,528.60 65.31
2 110031 航信转债 10 1,298.40 0.04
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6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
11投资组合报告附注
11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体中除民生银行和海通证券外，
没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
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民生银行（ 600016）的支行中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行于 2015 年 11
月 20 日收到中国保监会的《行政处罚决定书》，其工作人员与民生人寿北京分公司银
保专管员在产品销售过程中，存在将购买保险产品与办理银行贷款进行捆绑、承诺贷
款终止后可全额退还保费、承诺缴费后可按比例返还保费等行为，被处以吊销保险兼
业代理业务许可证的处罚。
中信证券（ 600030）的发行主体中信证券股份有限公司于 2015 年 8 月 31 日发布公告
称，几名高级管理人员和员工于 2015 年 8 月 25 日被公安机关要求协助调查有关问题，
调查工作尚在进行之中，相关事项如有新的进展，且涉及公告事项时，其将按照有关
规定，及时发布公告。
中信证券（ 600030）的发行主体中信证券股份有限公司于 2015 年 9 月 16 日发布公告
称，公司总经理程博明、经纪业务发展与管理委员会运营管理部负责人于新利、信息
技术中心汪锦岭等人于 2015 年 9 月 15 日因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被公安机关
依法要求接受调查。
中信证券（ 600030）的发行主体中信证券股份有限公司于 2015 年 11 月 27 日发布公
告称，其于 2015 年 11 月 26 日收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌违反《证券公
司监督管理条例》相关规定予以立案调查的《调查通知书》。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履
行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,561.77
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 9,969.67
5 应收申购款 1,085.07
6 其他应收款 -
7 待摊费用
-
8 其他 -
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9 合计 12,616.51
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 110031 航信转债 1,298.40 0.04
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 000002 万 科Ａ 21,499.83 0.60 重大事项
2 600153 建发股份 15,007.77 0.42 重大事项
11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
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十、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不
代表未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
基金份额
净值增长
率①
同期业绩比
较基准收益
率③ ①-③
净值增长
率标准差
②
业绩比较基准
收益率标准差
④ ②-④
2013-6-26
至
2013-12-31 0.90% 3.06% -2.16% 0.21% 0.23% -0.02%
2014-1-1 至
2014-12-31 25.57% 35.26% -9.69% 0.68% 0.75% -0.07%
2015-1-1 至
2015-12-31 -15.31% -4.72% -10.59% 1.86% 1.78% 0.08%
2016-1-1 至
2016-6-30 -10.90% -7.69% -3.21% 0.67% 0.69% -0.02%
2013-6-26
至
2016-6-30 -4.40% 22.61% -27.01% 1.18% 1.15% 0.03%
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65
十一、基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款以及其他资产的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
（三）基金财产的账户
本基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证
券交易清算资金的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开
立基金证券账户，以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金
专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有
的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人和销售机构的固有财产，并
由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或
者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人
可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。
基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，
不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。 基金管理人、基金托管人以其
自有资产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和
其他权利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破
产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。
除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被
处分。 非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
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66
十二、基金资产的估值
（ 一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家
法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
（ 二）估值对象
基金所拥有的股票、 权证、 债券和银行存款本息、应收款项、 股指期
货、 其它投资等资产。
（ 三）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（ 1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证
券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后
经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生
了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（ 2）交易所上市的债券，采用估值技术确定公允价值。对在交易所市
场上市交易的不含权债券，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估
值净价估值；对在交易所市场上市交易的含权债券，选取第三方估值机构
提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值；
（ 3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允
价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（ 4）对在交易所市场交易的可转换债券，以每日收盘价作为估值全价。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（ 1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所
挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收
盘价）估值；
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67
（ 2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公
允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（ 3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，
按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股
票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，
采用估值技术确定公允价值。
4、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分
别估值。
6、中小企业私募债券采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术，确定中小企业私募债券的公允价值。
中小企业私募债券采用估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本
估值。法律法规对中小企业私募债券估值有最新规定的，从其规定。
7、股指期货合约按照结算价估值，如估值日无结算价且最近交易日后
经济环境未发生重大变化，按最近交易日结算价估值。
8、国债期货合约按照结算价估值，如估值日无结算价且最近交易日后
经济环境未发生重大变化，按最近交易日结算价估值。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值
的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价
值的价格估值。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增
事项，按国家最新规定估值。
（四）估值程序
1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金
份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另
有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
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68
2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对
基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复
核无误后，由基金管理人对外公布。 月末、年中和年末估值复核与基金会
计账目的核对同时进行。
（ 五） 估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资
产估值的准确性、及时性。 当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)
发生差错时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1.差错类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记
机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受
损失的，过错的责任人应当对由于该差错遭受损失当事人(“受损方” )的直
接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、
数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的
差错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不
可抗力，按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其
他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，
但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2.差错处理原则
(1)差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调
各方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差
错责任方未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的，由差错责任方
对直接损失承担赔偿责任；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务
的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。
差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。
(2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
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并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但
差错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不
全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方” )，则差错责任方
应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的
当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将
此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上
已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责
任方。
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金财产
损失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管
人过错造成基金财产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追
偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失，并拒绝进行
赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿；追偿过程中产生的有关费用，
应列入基金费用，从基金资产中支付。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律
法规、基金合同或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决
对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追
索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3.差错处理程序
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
(1)查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因
确定差错的责任方；
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评
估；
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和
赔偿损失；
(4)根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的，由
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基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下：
(1)基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通
报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金
托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金
管理人应当公告。
(3)因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，
应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追
偿。
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算
尾差，以基金管理人计算结果为准。
(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（ 六）暂停估值的情形
1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时；
2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基
金资产价值时；
3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，基金管理人为保障
投资人的利益，已决定延迟估值；
4.中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（七） 基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责
计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后
计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结
果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
（ 八）特殊情况的处理
1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的
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误差不作为基金资产估值错误处理。
2.由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错
误， 或国家会计政策变更、市场规则变更等， 基金管理人和基金托管人虽
然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此
造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基
金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
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十三、基金的收益分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣
除相关费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益
后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利
润中已实现收益的孰低数。
(三)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当
投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，
基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基
金份额；
3.本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于收益
分配基准日可供分配利润的 20%；
4.若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选
择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投
资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）
的时间不得超过 15 个工作日；
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配
基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面
值；
8． 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
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（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、
基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、
支付方式等内容。
（ 五） 收益分配的时间和程序
1.基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核， 依照《信
息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案；
2.在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现
金红利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及
时进行分红资金的划付。
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十四、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.标的指数许可使用基点费；
4.基金财产拨划支付的银行费用；
5.基金合同生效后的基金信息披露费用；
6.基金份额持有人大会费用；
7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
8.基金的证券交易费用；
9.基金的开户费用、账户维护费用
10.在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销
售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
11.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公
允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（ 三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的
财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，
管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期
顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系
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托管人协商解决。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计
提。计算方法如下：
H＝E×0.22%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的
财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，
管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期
顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系
托管人协商解决。
3.基金合同生效后的指数许可使用基点费
指数许可使用基点费的计费时间从本基金合同生效日起开始计算。 指
数许可使用基点费每日计算，逐日累计，按季支付， 收取标准和方法为：
H=E×0.02%/当年天数
H=每日应付的指数许可使用基点费； E=前一日本基金的资产净值
指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 5 万元，计费期间不
足一季度的， 根据实际天数按比例计算。
4.除管理费、托管费和指数许可使用基点费之外的基金费用，由基金托
管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或
摊入当期基金费用。
（ 四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出
或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入
基金费用。 基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及
其他费用不从基金财产中支付。
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（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金
管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施
日 2 日前在指定媒体上刊登公告。
（六） 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体根据国家法律法规的规定，履行
各自纳税义务。
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十五、基金的会计与审计
（一）基金的会计政策
1.基金管理人为本基金的会计责任方；
2.本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日；
3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4.会计制度执行国家有关的会计制度；
5.本基金独立建账、独立核算；
6.基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照
有关规定编制基金会计报表；
7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核
对并书面确认。
（二）基金的审计
1.基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注
册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所
及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。
2.会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。
3.基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所，经基
金托管人(或基金管理人)同意， 并报中国证监会备案后可以更换。就更换会
计师事务所，基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
体上公告。
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十六、基金的信息披露
基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基
金合同及其他有关规定。 基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义
务人应当依法披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整
性。
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额
持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法
人和其他组织。 基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应按
规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的
全国性报刊(以下简称“指定报刊” )和基金管理人、基金托管人的互联网网
站(以下简称“网站” )等媒介披露。
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2.对证券投资业绩进行预测；
3.违规承诺收益或者承担损失；
4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构；
5.登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文
字；
6.中国证监会禁止的其他行为。
本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基
金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以
中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为
人民币元。
公开披露的基金信息包括：
(一)招募说明书
招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文
件。
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基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金
份额发售的 3 日前，将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合
同生效后，基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明
书并登载在网站上，将更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管
理人将在公告的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书，并就有关更
新内容提供书面说明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每 6 个月
的最后 1 日。
(二)基金合同、托管协议
基金管理人应在基金份额发售的 3 日前，将基金合同摘要登载在指定
报刊和网站上；基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在
各自网站上。
(三)基金份额发售公告
基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定，就基金
份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日
登载于指定报刊和网站上。
(四)基金合同生效公告
基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合
同生效公告。 基金合同生效公告中将说明基金募集情况。
(五)基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告
1.本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基
金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值；
2.在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的
次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份
额净值和基金份额累计净值；
3. 基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基
金资产净值和基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在上述
市场交易日(或自然日)的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额
累计净值登载在指定报刊和网站上。
(六)基金份额申购、赎回价格公告
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金
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份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能
够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
(七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告
1.基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，
并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定报刊上。基
金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后，方可
披露；
2.基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度
报告，并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定
报刊上；
3.基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基
金季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上；
4.基金合同生效不足 2 个月的，本基金管理人可以不编制当期季度报
告、半年度报告或者年度报告。
5.基金定期报告应当按有关规定分别报中国证监会和基金管理人主要
办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
(八)临时报告与公告
在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额
的价格产生重大影响的事件时，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临
时报告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主
要办公场所所在地中国证监会派出机构备案：
1.基金份额持有人大会的召开及决议；
2.终止基金合同；
3.转换基金运作方式；
4.更换基金管理人、基金托管人；
5.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
6.基金管理人股东及其出资比例发生变更；
7.基金募集期延长；
8.基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金
托管人基金托管部门负责人发生变动；
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9.基金管理人的董事在一年内变更超过 50%；
10.基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变
动超过 30%；
11.涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；
12.基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
13.基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到
严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
14.重大关联交易事项；
15.基金收益分配事项；
16.管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
17.基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%；
18.基金改聘会计师事务所；
19.基金变更、增加或减少销售机构；
20.基金更换注册登记机构；
21.本基金开始办理申购、赎回；
22.本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
23.本基金发生巨额赎回并延期支付；
24.本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
25.本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
26.中国证监会或本基金合同规定的其他事项。
(九)澄清公告
在本基金合同存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传
的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信
息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即
报告中国证监会。
(十)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备
案，并予以公告。
(十一)中国证监会规定的其他信息
在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）
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等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、
风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符
合既定的投资政策和投资目标等。
(十二)信息披露文件的存放与查阅
基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、年度报告、
半年度报告、季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后，将
存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地，供公众查阅。投资人在支
付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。 本基金的信息披露
事项将在指定媒体上公告。
本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。
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十七、风险揭示
投资于本基金可能面临以下风险：
（一）市场风险
基金主要投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因
素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，使基金运作客观
上面临一定的市场风险。主要包括：
1、政策风险
因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发
生变化，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。
2、经济周期风险
随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化，
基金投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接
影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于
债券和股票，其收益水平可能会受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素的影响，如管理能力、行业竞争、市
场前景、技术更新、财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生
变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者
能够用于分配的利润减 少，使基金投资收益下降。上市公司还可能出现难
以预见的变化。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但
不能完全避免。
5、通货膨胀风险
基金投资的目的是基金资产的保值增值，如果发生通货膨胀，基金投
资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值
增值。
6、债券收益率曲线风险。
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债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一
的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
7、再投资风险。
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影
响，这与利率上升所带来的利率风险互为消长。具体为当利率下降时，基
金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比之前较
少的收益率 。
8、波动性风险。波动性风险主要存在于可转债的投资中，具体表现为
可转债的价格受到其相对应股票价格波动的影响，同时可转债还有信用风
险与转股风险。转股风险指相对应股票价格跌破转股价，不能获得转股收
益，从而无法弥补当初付出的转股期权价值。
（二）信用风险
信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主
体信用状况恶化，到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也
包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。
（三）管理风险
基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信
息的占有、分析和对经济形势、证券价格走势的判断，进而影响基金的投
资收益水平。同时，基金管理人的投资管理制度、风险管理和内部控制制
度是否健全，能否有效防范道德风险和其他合规性风险，以及基金管理人
的职业道德水平等，也会对基金的风险收益水平造成影响。
（四）流动性风险
基金投资组合中的股票和债券会因各种原因面临较高的流动性风险，
使证券交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。此外，基金投资
者的赎回需求可能造成基金仓位调整和资产变现困难，加剧流动性风险。
为了克服流动性风险，本基金将在坚持分散化投资和精选个股原则的
基础上，通过一系列风险控制指标加强对流动性风险的跟踪、防范和控制，
但基金管理人并不保证完全避免此类风险。
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（五）操作风险
在开放式基金的运作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素
造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，或者技术系统的故障差错而
影响交易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种风险可
能来自基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构、销售机构、证券交
易所和证券登记结算机构等。
（六）合规性风险
合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或
者违反基金合同有关规定的风险。
（七）本基金的特定风险
本基金为中证股债动态策略指数证券投资基金，股票类部分投资标的
为沪深 300 指数，债券类部分投资标的为中证短融 50 指数，在基金的投资
运作过程中可能面临特有的风险。
1、 股票和债券类标的指数回报与市场平均回报偏离风险
股票类部分的标的指数为沪深300指数，标的指数并不能完全代表整个
股票市场，标的指数的回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
债券类部分的标的指数为中证短融50指数，类别特征较为明显，标的
指数不能代表整个债券市场，标的指数的回报率与债券市场的平均回报率
可能存在偏离。
2、 标的指数跟踪误差风险
股票类部分采用完全复制沪深300指数的同时结合沪深300股指期货的
多头或者空头来构建组合，因标的指数成份股调整、增发、配股、分红等，
或者因特殊情况（比如市场流动性不足，成份股被限制投资等原因）而导
致本基金无法实现成份股比例配置而使基金管理人可能采用其他股票进行
替代，或者因新股认购、基金现金资产拖累、基金交易成本和交易冲击以
及基金费用的提取等原因，基金的收益水平相对于标的指数回报率可能出
现偏离，从而导致出现跟踪误差风险。
本基金债券投资部分主要通过抽样优选标的指数成份券和通过灵活选
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取关键特征类似的非成份券进行投资组合的构建，债券组合中个券券种、
数量以及权重等与标的指数都将存在一定差异， 同时因标的指数成份券调
整、债券到期或者因特殊情况（比如市场流动性不足，被限制投资等原因）
而导致本基金无法按照原定策略实现成份券比例配置而使基金管理人可能
采用其他债券进行替代，或者因参与债券一级市场交易、基金现金资产拖
累、基金交易成本和交易冲击以及基金费用的提取等原因，基金的收益水
平相对于标的指数回报率可能出现偏离，从而导致出现跟踪误差风险。
标的指数每月底调整一次股票和债券类资产的权重，并于次月的第一
个交易日生效，该基金可能无法按指数中各类资产配置的比例及时进行调
整，从而导致出现跟踪误差风险。
3、 标的指数变更风险
根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的
指数不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变
更标的指数，基金的投资组合将随之调整，基金的收益风险特征可能发生
变化，投资者还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。
4、 标的指数本身的风险
本基金所跟踪的标的指数为中证股债动态合成期权策略指数，该指数
是多资产策略指数，由股票和债券两类资产构成，旨在模拟合成期权的风
险收益状况。这类策略以期权定价模型为基础，通过动态调整股票和固定
收益两类资产的配置比例，合成相应资产组合的期权暴露头寸，从而在尽
可能锁定股市上涨收益的同时，达到对冲组合风险的效果。但模型的有效
性和表现会对产品的收益率产生直接影响。
（八）股指期货投资的风险
1、 杠杆风险。
股指期货交易采用保证金交易方式，由于高杠杆特征，当出现不利行
情时，股价指数微小的变动就可能会使本本计划遭受较大损失。
2、 强制平仓的风险。
如果市场走势对本本计划持有的期货合约不利从而导致账户保证金不
足时，期货公司会按照期货经纪合同约定的时间和方式通知追加保证金，
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以使本本计划能继续持有未平仓合约。如未于规定时间内存入所需保证金，
本本计划持有的未平仓合约将可能在亏损的情况下被强行平仓，本本计划
必须承担由此导致的一切损失。
3、 无法平仓的风险。
在市场剧烈变化的情况下，投资管理人可能难以或无法将持有的未平
仓合约平仓。这类情况将导致保证金有可能无法弥补全部损失，本本计划
必须承担由此导致的全部损失。同时本计划将面临股指期货无法当天平仓
而价格变动的风险。
4、 强行减仓的风险。
在极端情况下，本本计划持有的期货合约可能被期货交易所强行减仓，
从而使得本本计划无法继续持有期货合约，从而导致交易价格的不确定性
或者策略失败。
5、 政策变化的风险。
由于国家法律、法规、政策的变化、期货交易所交易规则的修改、紧
急措施的出台等原因导致未平仓合约可能无法继续持有从而导致损失。
6、 连带风险
为委托财产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保
证金不足、又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中金所对该结
算会员下的经纪账户强行平仓时，委托财产的资产可能因被连带强行平仓
而遭受损失。
7、 合作方风险
本计划管理人运用委托财产投资于股指期货时，会尽力选择资信状况
优良、风险控制能力强的期货公司作为经纪商，但不能杜绝在极端情况下，
所选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致
委托财产遭受损失。
8、 与交易相关的风险。
期货经纪公司的交易佣金比例、系统执行效率等都可能影响本计划的
收益率。
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（九）其他风险
1、 因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、风险管理和内控制
度等方面不完善而产生的风险；
2、 因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险；
3、 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，可能严重影响证券市场运
行，导致基金资产损失；
4、 其他意外导致的风险。
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十八、 基金的终止与清算
（一） 基金合同的变更
1.基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的， 应
召开基金份额持有人大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会
决议同意。 对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理
人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
(1)转换基金运作方式；
(2)变更基金类别；
(3)变更基金投资目标、 投资范围或投资策略；
(4)变更基金份额持有人大会程序；
(5)更换基金管理人、 基金托管人；
(6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。 但根据适用的相关规定
提高该等报酬标准的除外；
(7)本基金与其他基金的合并；
(8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；
(9)法律法规、 基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人
和基金托管人同意变更后公布，并报中国证监会备案：
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回
费率或收费方式；
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；
(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大
变化；
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
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2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准
或备案，并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行， 并自生效之
日起 2 日内在至少一种指定媒体公告。
（二） 基金合同的终止
有下列情形之一的，基金合同经中国证监会核准后将终止：
1.基金份额持有人大会决定终止的；
2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的
职务，而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；
3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的
职务，而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；
4. .中国证监会规定的其他情况。
（三） 基金财产的清算
1.基金财产清算组
(1)基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证
监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相
关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财
产清算组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产
进行清算。基金财产清算程序主要包括：
(1)基金合同终止后，发布基金财产清算公告；
(2)基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；
(3)对基金财产进行清理和确认；
(4)对基金财产进行估价和变现；
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计；
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(6)聘请律师事务所出具法律意见书；
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会；
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼；
(9)公布基金财产清算结果；
(10)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有
合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿：
(1)支付清算费用；
(2)交纳所欠税款；
(3)清偿基金债务；
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日
内由基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金
财产清算结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基
金财产清算组报中国证监会备案并公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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十九、基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义
务
1、基金管理人的权利、义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包
括但不限于：
（ 1）依法募集基金；
（ 2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立
运用并管理基金财产；
（ 3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监
会批准的其他费用；
（ 4）销售基金份额；
（ 5）召集基金份额持有人大会；
（ 6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金
托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其
他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（ 7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（ 8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督
和处理；
（ 9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记
业务并获得《基金合同》规定的费用；
（ 10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（ 11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申
请；
（ 12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基
金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（ 13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（ 14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权
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利或者实施其他法律行为；
（ 15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构；
（ 16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、
申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则；
（ 17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包
括但不限于：
（ 1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为
办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（ 2）办理基金备案手续；
（ 3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理
和运用基金财产；
（ 4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专
业化的经营方式管理和运作基金财产；
（ 5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制
度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同
基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
（ 6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基
金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（ 7） 依法接受基金托管人的监督；
（ 8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价
格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基
金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；
（ 9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（ 10）编制季度、半年度和年度基金报告；
（ 11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息
披露及报告义务；
（ 12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基
金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前
应予保密，不向他人泄露；
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（ 13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份
额持有人分配基金收益；
（ 14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（ 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持
有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大
会；
（ 16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和
其他相关资料 15 年以上；
（ 17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，
并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与
基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（ 18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配；
（ 19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国
证监会并通知基金托管人；
（ 20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有
人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（ 21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为
基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
（ 22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理
有关基金事务的行为承担责任；
（ 23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或
实施其他法律行为；
（ 24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》
不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期
存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（ 25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（ 26）建立并保存基金份额持有人名册；
（ 27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
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2、基金托管人的权利、义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包
括但不限于：
（ 1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定
安全保管基金财产；
（ 2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部
门批准的其他费用；
（ 3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反
《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成
重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的
利益；
（ 4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易
资金清算。
（ 5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（ 6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（ 7） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包
括但不限于：
（ 1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（ 2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够
的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（ 3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制
度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产
以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独
立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录
等方面相互独立；
（ 4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基
金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（ 5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关
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凭证；
（ 6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》
的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（ 7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定
另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（ 8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎
回价格；
（ 9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（ 10）对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见，
说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进
行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金
托管人是否采取了适当的措施；
（ 11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15
年以上；
（ 12）建立并保存基金份额持有人名册；
（ 13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（ 14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金
收益和赎回款项；
（ 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额
持有人大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（ 16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运
作；
（ 17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（ 18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国
证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；
（ 19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，
其赔偿责任不因其退任而免除；
（ 20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自
己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基
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金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（ 21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（ 22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金份额持有人的权利、义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认
和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金
份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。
基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签
章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权
利包括但不限于：
（ 1） 分享基金财产收益；
（ 2） 参与分配清算后的剩余基金财产；
（ 3） 依法申请赎回其持有的基金份额；
（ 4） 按照规定要求召开基金份额持有人大会；
（ 5） 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人
大会审议事项行使表决权；
（ 6） 查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（ 7） 监督基金管理人的投资运作；
（ 8） 对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行
为依法提起诉讼或仲裁；
（ 9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义
务包括但不限于：
（ 1）认真阅读并遵守《基金合同》；
（ 2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风
险；
（ 3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
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（ 4）缴纳基金认购、申购、 赎回款项及法律法规和《基金合同》所规
定的费用；
（ 5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终
止的有限责任；
（ 6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（ 7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（ 8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（ 9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序与规则
(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人持有
的每一基金份额具有同等的投票权。
(二)召开事由
1.当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、 基金托管人或持
有基金份额 10%以上(含 10%，下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到
提议当日的基金份额计算，下同)提议时，应当召开基金份额持有人大会：
(1)终止基金合同；
(2)转换基金运作方式；
(3)变更基金类别；
(4)变更基金投资目标、 投资范围或投资策略；
(5)变更基金份额持有人大会程序；
(6)更换基金管理人、 基金托管人；
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准， 但法律法规要求提高该
等报酬标准的除外；
(8)本基金与其他基金的合并；
(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；
(10)法律法规、 基金合同或中国证监会规定的其他情形。
2.出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金
合同，不需召开基金份额持有人大会：
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(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回
费率或收费方式；
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；
(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大
变化；
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
(三)召集人和召集方式
1.除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管
理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。
2.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理
人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否
召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面
决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必
要召开的，应当自行召集。
3.代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额
持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到
书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之
日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金
份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金
托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出
提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当
自出具书面决定之日起 60 日内召开。
4.代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金
份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额
10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至
少提前 30 日向中国证监会备案。
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5.基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、
基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
(四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1.基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人” )负责选择确定开
会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必
须于会议召开日前 30 日在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少
载明以下内容：
(1)会议召开的时间、地点和出席方式；
(2)会议拟审议的主要事项；
(3)会议形式；
(4)议事程序；
(5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日；
(6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理
权限和代理有效期限等)、 送达时间和地点；
(7)表决方式；
(8)会务常设联系人姓名、电话；
(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
(10)召集人需要通知的其他事项。 2.采用通讯方式开会并进行表决的情
况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，并在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方
式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3.如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对
书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通
知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基
金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对
书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书
面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
(五)基金份额持有人出席会议的方式
1.会议方式
(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、 通讯方式开会及法
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律法规、中国证监会允许的其他方式开会。
(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理
人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，如基
金管理人或基金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。
(3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行
表决。
(4) 在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额
持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话
或其他方式授权他人代为出席会议并表决。
(5)会议的召开方式由召集人确定。
2.召开基金份额持有人大会的条件
(1)现场开会方式
在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：
1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示， 全部有效凭证所
对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%，下同)；
2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身
份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出
具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定，并且持有
基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。
(2)通讯开会方式
在同时符合以下条件时， 通讯会议方可举行：
1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公
布相关提示性公告；
2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共
同称为“监督人” )到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；
3)召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取
和统计基金份额持有人的书面表决意见，如基金管理人或基金托管人经通
知拒不到场监督的，不影响表决效力；
4)本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持
有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上；
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5)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见
的代理人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、
基金合同和会议通知的规定，并与注册登记机构记录相符。
(六)议事内容与程序
1.议事内容及提案权
(1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及
的内容。
(2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份
额 10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事
由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
(3)对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对
提案进行审核：
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接
关系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范
围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人
大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当
在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题
做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提
案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大
会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
(4)单独或合并持有权益登记日基金总份额 10％以上的基金份额持有
人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，基金管理人或基金托管人提
交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通
过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6
个月。法律法规另有规定的除外。
(5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对
原有提案进行修改，应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告。否
则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。
2.议事程序
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(1)现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事
程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨
论后进行表决，经合法执业的律师见证后形成大会决议。
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未
能主持大会的情况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基
金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代
理人以所代表的基金份额 50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份
额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓
名(或单位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托
人姓名(或单位名称)等事项。
(2)通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前 30 日公布提案， 在所通
知的表决截止日期后第 2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人
统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督，则在公
证机关监督下形成的决议有效。
3.基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(七)决议形成的条件、 表决方式、程序
1.基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
2.基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
(1)一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的
50%以上通过方为有效，除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的
其他事项均以一般决议的方式通过；
(2)特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的
三分之二以上(含三分之二)通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金
托管人、 转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。
3.基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备
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案，并予以公告。
4.采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否
则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，
表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见
的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
5.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
6.基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应
当分开审议、逐项表决。
(八)计票
1.现场开会
(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份
额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有
人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督
员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人
大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理
人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名
监督员共同担任监票人；但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出
席，则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人
当场公布计票结果。
(3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新
清点；如大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代
理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即
要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新
清点仅限一次。
2.通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监
票人在监督人派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票
过程予以公证；如监督人经通知但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授
权 3 名监票人进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。
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(九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、
方式
1.基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过
之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事
项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。关于本章第(二)
条所规定的第(1)-(8)项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会
核准生效后方可执行，关于本章第(二)条所规定的第(9)、 (10)项召开事由的
基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执
行。
2.生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
应当执行生效的基金份额持有人大会决议。
3.基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒体公告。如
果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公
证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
(十)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规
定。
三、 基金合同解除和终止的事由、程序
(一)基金合同的变更
1.基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的，
应召开基金份额持有人大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大
会决议同意。 对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管
理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
(1)转换基金运作方式；
(2)变更基金类别；
(3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略；
(4)变更基金份额持有人大会程序；
(5)更换基金管理人、基金托管人；
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(6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定
提高该等报酬标准的除外；
(7)本基金与其他基金的合并；
(8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；
(9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人
和基金托管人同意变更后公布，并报中国证监会备案：
(1)调低基金管理费、 基金托管费和其他应由基金承担的费用；
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回
费率或收费方式；
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；
(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重
大变化；
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的
其他情形。
2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准
或备案，并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行， 并自生效之
日起 2 日内在至少一种指定媒体公告。
(二)本基金合同的终止
有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：
1.基金份额持有人大会决定终止的；
2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人
的职务，而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；
3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人
的职务，而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；
4. 中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1.基金财产清算组
(1)基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证
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监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相
关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财
产清算组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产
进行清算。基金财产清算程序主要包括：
(1)基金合同终止后，发布基金财产清算公告；
(2)基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；
(3)对基金财产进行清理和确认；
(4)对基金财产进行估价和变现；
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计；
(6)聘请律师事务所出具法律意见书；
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会；
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼；
(9)公布基金财产清算结果；
(10)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有
合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿：
(1)支付清算费用；
(2)交纳所欠税款；
(3)清偿基金债务；
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日
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内由基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金
财产清算结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基
金财产清算组报中国证监会备案并公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
四、 争议解决方式
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，
基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、
调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会总
会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲
裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费
用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。
五、 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售
机构和注册登记机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。
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二十、基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：国联安基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼
邮政编码： 200121
法定代表人：符学东
成立日期： 2003 年 4 月 3 日
批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监基金字[2003]42 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币 1.5 亿元
存续期间：五十年或股东一致同意延长的其他期限
经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
（二）基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码： 100033
法定代表人：王洪章
成立日期： 2004 年 09 月 17 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
组织形式：股份有限公司
注册资本： 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外
结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销
政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外
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汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险
业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其
他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基
金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券
选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，
以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关
于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、
债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、股指期货、权证及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的
相关规定）。其中，投资于沪深 300 指数成份股及其备选成份股、沪深 300
股指期货净多头合约价值之和占基金资产的比例不低于标的指数中股票类
资产配置比例的 90%，投资于中证短融 50 指数的成份券及备选成份券的市
值占基金资产的比例不低于标的指数中债券类资产配置比例的 90%，其它金
融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产
净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基
金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
（ 1）本基金投资于沪深 300 指数成份股及其备选成份股、沪深 300 股
指期货净多头合约价值之和占基金资产的比例不低于标的指数中股票类资
产配置比例的 90%，投资于中证短融 50 指数的成份券及备选成份券的市值
占基金资产的比例不低于标的指数中债券类资产配置比例的 90%。基金管理
人应按照基金托管人要求的格式向其提供标的指数中股票类、债券类资产
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配置比例等必要信息，并保证及时更新;
（ 2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应
当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；
（ 3）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金
的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票
的总量；
（ 4）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得
超过基金资产净值的 10%；
（ 5）本基金持有的所有流通受限证券，其市值不得超过该基金资产净
值的 17%；经基金管理人和托管人协商，可对以上比例进行调整；
（ 6）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券
市值之和,不得超过基金资产净值的 95%；
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（ 7）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的 20%；
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限
向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券
资产情况等；
（ 8）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成
交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（ 9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超
过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期
限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（ 10）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（ 11）由基金托管人托管的、本基金管理人管理的全部基金持有的同
一权证，不得超过该权证的 10％；
（ 12）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日
基金资产净值的 0.5％；
（ 13）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不
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得超过基金资产净值的 10％；
（ 14）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净
值的 20％；
（ 15）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不
得超过该资产支持证券规模的 10％；
（ 16）由基金托管人托管的、本基金管理人管理的全部投资于同一原
始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的
10％；
（ 17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标
准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（ 18）法律法规、基金合同规定的其他比例限制。
本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开
户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更
后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则
本基金投资不再受相关限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、指数成份股调整、
指数权重变化等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定
投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本
基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本
托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事
后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。 根据法
律法规有关基金禁止从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事
先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的
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公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任
确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名
单发送给对方。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法
律法规禁止基金从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人采
取必要措施阻止该关联交易的发生，如基金托管人采取必要措施后仍无法
阻止关联交易发生时，基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理
人已成交的关联交易，基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生，只能
进行事后结算，基金托管人不承担由此造成的损失，并向中国证监会报告。
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基
金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之
前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金
适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结
算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选
择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市
场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易
对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所
进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场
情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金
托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人
协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规
则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基
金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在
基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律
责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对
手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监
督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交
易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承
担由此造成的任何损失和责任。
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（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基
金管理人投资流通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明
确基金投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制
度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基
金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比
例等的情况进行监督。
1.本基金投资的受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、
公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证
券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上
市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但
锁定期不明确的证券。
本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中
央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国
银行间债券市场交易的证券。
本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负
责相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理
人原因产生的受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基
金资产的责任与损失，及因受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损
失，由基金管理人承担。
本基金投资受限证券，不得预付任何形式的保证金。
2. 基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经
其董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的
基金投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，
以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基
金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责，确保对相关风
险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。
如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难
时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损
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失。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何
责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带
赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
3.本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于投资前三个工作
日向基金托管人提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料
真实、准确、完整。有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的
资料。上述书面资料包括但不限于：
（ 1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
（ 2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
（ 3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央
国债登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。
（ 4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
4. 基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中
国证监会指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账
面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未
能进行及时调整，基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公
告。
5. 基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：
（ 1）本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。
（ 2）在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预
案的建立与完善情况。
（ 3）有关比例限制的执行情况。
（ 4）信息披露情况。
6. 相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的，从其规定。
（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基
金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收
入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业
绩表现数据等进行监督和核查。
（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资
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运作违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或
书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助
基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前
及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行
解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。
在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金
管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正
的，基金托管人应报告中国证监会。
（八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金
合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，
基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释
或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向
中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数
据资料和制度等。
（九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违
反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即
通知基金管理人，由此造成的损失由基金管理人承担。
（十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国
证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，
或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事
项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账
户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理
人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产
实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基
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金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应
及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时
核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并
保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对
通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管
理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管
财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国
证监会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或
采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人
提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户及股指期
货账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产
的完整与独立。
5.基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊
情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行
运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国结算公
司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护
费等费用）。
6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当
事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户
的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财
产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基
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金托管人对此不承担任何责任。
7.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人
托管基金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机
构开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集
金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，
基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行
账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务
所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以
上中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理
人按规定办理退款等事宜。
（三）基金银行账户的开立和管理
1.基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，
并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴
由基金托管人保管和使用。
2.基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基
金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦
不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规
定。
4.在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专
用账户办理基金资产的支付。
（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分
公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。
基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证
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券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户
资产的管理和运用由基金管理人负责。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司
开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限
责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、
结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公
司的规定执行。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从
事其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规
定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
（五）债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结
算机构的有关规定，以本基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券
托管账户， 持有人账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券
的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场
债券回购主协议。
（六）其他账户的开立和管理
1.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同
的规定，由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规
定办理。
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基
金托管人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责
任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营
业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让，
由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机
构实际有效控制的资产不承担保管责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
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与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理
人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、
基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基
金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协
议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基
金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及
时以加密方式将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本
送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。
五、基金资产净值计算与复核
1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的
计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入
基金财产。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托
管人复核，按规定公告，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂
停估值的除外。
2.复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发
送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
3.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基
金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与
本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法
达成一致意见的， 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公
布。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金
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份额。基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编
制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保
存期不少于 15 年。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前，基金管理人应将有关资料
送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性
和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管
业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，
协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲
裁委员会总会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届
时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，
仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各
自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护
基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、托管协议的修改与终止
（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协
议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中
国证监会核准或备案后生效。
（二）基金托管协议终止出现的情形
1.基金合同终止；
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金
资产；
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金
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管理权；
4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
（三）基金财产的清算
1.基金财产清算组
(1)基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证
监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相
关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财
产清算组可以聘用必要的工作人员。
(3)在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职
责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维
护基金份额持有人的合法权益。
(4)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进
行清算。基金财产清算程序主要包括：
(1)基金合同终止后，发布基金财产清算公告；
(2)基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；
(3)对基金财产进行清理和确认；
(4)对基金财产进行估价和变现；
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计；
(6)聘请律师事务所出具法律意见书；
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会；
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼；
(9)公布基金财产清算结果；
(10)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有
合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
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4.基金财产按下列顺序清偿：
(1)支付清算费用；
(2)交纳所欠税款；
(3)清偿基金债务；
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日
内由基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金
财产清算结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基
金财产清算组报中国证监会备案并公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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二十一、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根
据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目。主要
服务内容如下：
（一） 基金份额持有人注册登记服务
基金管理人担任基金注册登记机构为基金份额持有人提供注册登记服
务，配备安全、完善的电脑系统及通讯系统，准确、及时地为基金投资者
办理基金账户、基金份额的登记、管理、托管与转托管，股东名册的管理，
权益分配时红利的登记、权益分配时红利的派发，基金交易份额的清算过
户和基金交易资金的交收等服务。
（二）邮寄服务
1、 定期对账单邮寄服务
基金管理人设立客户服务中心。每季度结束后 20 个工作日内，客户服
务中心将向该季度发生过交易的基金份额持有人邮寄该持有人最近一季度
基金账户状况对账单。 年度结束后的 20 个工作日内，客户服务中心向所有
在册有基金份额的持有人及第四季度发生过交易的投资者寄送最近一季度
基金帐户状况对帐单。
2、其它相关的信息资料
指不定期寄送的基金资讯材料，如基金新产品或新服务的相关材料等。
（三）红利再投资服务
若基金份额持有人选择红利再投资形式进行基金收益分配，该份额持
有人当期分配所得基金收益将按红利发放日的基金份额资产净值自动转基
金份额，且不收取任何申购费用， 客户的分红方式以基金注册登记机构—
—国联安基金管理有限公司登记的方式为准。
（四）定期定额投资计划
投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每月扣款时
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
125
间和扣款金额，由销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自
动完成扣款和基金申购申请。
投资者通过国联安网上交易平台定期定额申购本基金可享受前端定期
定额申购费率优惠，具体优惠申购费率以相关公告为准。本基金并适时参
加相关代销机构定期定额申购费率优惠活动，具体活动细则及费率情况详
情参见基金管理人有关公告。
基金管理人为满足广大投资人的理财需求，将增加或变更定期定额业
务的代理销售渠道，代理销售网点名称敬请以最新公告为准。
（五）客户服务中心
1、客服中心电话服务
（ 1）自动语音服务
呼叫中心自动语音查询系统提供 7*24 小时自动语音服务和查询服务，
客户可通过电话查询基金份额净值、基金账户余额等信息。
（ 2）人工服务
客服中心提供每周 5 个工作日的人工服务。
客服中心电话： 021-38784766、 400-700-0365（免长途话费）
2、网上客户服务
网上客户服务为投资者提供查询服务、资讯服务以及相互交流的平台。
投资者可以查询热点问题，并对服务进行投诉和建议。
网址： www.gtja-allianz.com
客服电子邮箱： customer.service@gtja-allianz.com
3、电子邮件服务
投资者可以在网站上订阅邮件公共信息服务，内容包括基金份额净值、
基金资讯信息、定期基金报告和临时公告等。
（六）网上交易
基金管理人已开通部分银行卡及汇款交易方式的基金网上直销业务，
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
126
持有相应借记卡的基金投资人满足相关条件下，可以直接通过基金管理人
网站（ www.gtja-allianz.com）办理开户手续，并通过基金管理人网上直
销系统办理本基金的申购、定投、赎回和转换等业务。通过基金管理人网
上直销系统办理本基金申购业务的基金投资人可享受前端申购费率的优
惠，通过基金管理人网上直销系统办理本基金前端收费模式下转换入业务
的基金投资人将享受转换费中相应前端申购补差费率的优惠。投资人还可
以直接通过基金管理人网上直销系统办理基金定投业务并享受前端定投申
购费率优惠。有关详情可参见相关公告。
基金管理人已开通部分银行卡及汇款交易方式的基金网上直销业务，
持有相应借记卡的基金投资人满足相关条件下，可以直接通过基金管理人
网站（ www.gtja-allianz.com）办理开户手续，并通过基金管理人网上直
销系统办理本基金的申购、定投、赎回和转换等业务。
在条件成熟的时候，基金管理人将根据基金网上交易业务的发展状况，
适时扩大可用于基金网上交易平台或用于交易支付的银行卡种类，敬请基
金投资人留意相关公告。
基金网上交易业务的解释权归基金管理人所有。
（七）客户投诉受理服务
投 资 者 可 以 通 过 电 话 (021-38784766 ， 400-700-0365) 、 邮 件
（ customer.service@gtja-allianz）、网上留言、书信等主要投诉受理渠
道对基金管理人的工作提出投诉和建议，客户服务人员会及时地进行处理。
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
127
二十二、其他应披露事项
基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事人各方按有关法律法规协商
解决。
1、 经中国证监会批准后，基金管理人将申请本基金在证券交易所上市
交易，具体规定请参见基金管理人公告。
2、 自合同生效以来，本基金管理人及基金托管人涉及托管业务无诉讼、
仲裁事项。
3、最近3年本基金管理人在本期内未受到任何处分。
4、 基金披露的其他重要事项
公告名称 披露媒体 披露日期
国联安基金管理有限公司关于增加深
圳市新兰德证券投资咨询有限公司为
旗下部分开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2015-12-16
国联安基金管理有限公司关于旗下基
金所持长电科技股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-12-18
国联安基金管理有限公司关于指数熔
断后旗下基金调整开放时间的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-12-31
国联安基金管理有限公司关于旗下基
金参加展恒基金、金观诚财富费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2015-12-31
国联安基金管理有限公司关于调整网
上直销平台汇款交易方式相关费率优
惠的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-12-31
国联安基金管理有限公司关于指数熔
断后旗下基金调整开放时间的公告 公司网站 2016-01-04
国联安基金管理有限公司关于旗下场
内基金在指数熔断期间暂停申购赎回
业务的提示性公告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2016-01-06
国联安基金管理有限公司关于旗下基
金所持万科 A 股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-01-06
国联安基金管理有限公司关于指数熔
断后旗下基金调整开放时间的公告 公司网站 2016-01-07
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
128
国联安基金管理有限公司关于旗下基
金所持海格通信、深信泰丰股票估值
调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-01-09
国联安基金管理有限公司关于旗下基
金所持天龙集团股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-01-13
国联安中证股债动态策略指数证券投
资基金所持冠昊生物（ 300238）股票
估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-01-14
国联安基金管理有限公司关于旗下基
金所持千方科技（ 002373）股票估值
调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-01-15
国联安基金管理有限公司关于旗下基
金所持拓维信息、康得新股票估值调
整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-01-16
国联安中证股债动态策略指数证券投
资基金四季报
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2016-01-20
国联安基金管理有限公司关于增加珠
海盈米财富管理有限公司为旗下开放
式基金代销机构并开通定投、转换及
参加费率优惠的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-01-28
国联安基金管理有限公司关于旗下基
金所持上海佳豪、暴风科技股票估值
调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-01-28
国联安基金管理有限公司关于旗下基
金所持宁波港等股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-01-29
国联安基金管理有限公司关于增加奕
丰科技服务（深圳）前海有限公司为
旗下开放式基金代销机构并开通定
投、转换及参加费率优惠的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-01-29
国联安基金管理有限公司关于旗下基
金所持创意信息股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-01-30
国联安基金管理有限公司关于旗下基
金所持万方发展、华信国际股票估值
调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-01-30
国联安中证股债动态策略指数证券投
资基金招募说明书（更新）
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-02-05
国联安基金管理有限公司关于旗下基
金参加钱景财富费率优惠活动的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-02-18
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
129
国联安中证股债动态策略指数证券投
资基金所持信威集团股票估值调整的
公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-02-18
国联安基金管理有限公司关于旗下基
金所持中茵股份股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-02-19
国联安基金管理有限公司关于旗下基
金所持慈文传媒等股票估值调整的公
告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-02-27
国联安基金管理有限公司关于调整旗
下开放式基金申购金额下限及最低持
有金额下限的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2016-02-29
国联安基金管理有限公司关于旗下基
金所持股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-03-02
国联安基金管理有限公司关于旗下基
金所持金亚科技股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-03-04
国联安基金管理有限公司关于旗下基
金参加北京乐融多源投资咨询有限公
司费率优惠活动的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2016-03-07
国联安基金管理有限公司关于旗下基
金所持浦发银行股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-03-05
国联安基金关于调整旗下开放式基金
申购金额下限及最低持有金额下限的
公告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2016-03-15
国联安基金管理有限公司关于旗下基
金所持长安汽车等股票估值调整的公
告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-03-19
国联安中证股债动态策略指数证券投
资基金 2015 年度报告摘要
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-03-28
国联安基金管理有限公司关于旗下基
金所持完美环球（ 002624）估值调整
的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-03-31
国联安基金管理有限公司关于旗下基
金所持牧原股份股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-04-07
国联安基金关于调整旗下开放式基金
申购金额下限及最低持有金额下限的
公告（展恒基金）
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2016-04-13
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
130
国联安基金管理有限公司关于增加深
圳市金斧子投资咨询有限公司为旗下
开放式基金代销机构并开通定投、转
换及参加费率优惠的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2016-04-13
国联安中证股债动态策略指数证券投
资基金 2016 年度第一季度报告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-04-22
国联安基金管理有限公司关于旗下基
金参加深圳市新兰德证券投资咨询有
限公司费率优惠活动的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-04-25
国联安基金关于调整旗下开放式基金
申购金额下限及最低持有金额下限的
公告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2016-04-29
国联安基金管理有限公司关于旗下基
金所持汇冠股份股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-05-06
国联安基金管理有限公司关于旗下基
金参加了联泰资产费率优惠活动的公
告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2016-05-09
国联安基金管理有限公司关于旗下基
金所持惠博普等股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-05-11
国联安基金管理有限公司关于旗下基
金所持神州信息等股票估值调整的公
告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-05-13
国联安基金管理有限公司关于增加北
京钱景财富投资管理有限公司为旗下
国联安股债动态基金代销机构的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-05-18
国联安基金管理有限公司关于旗下基
金所持康耐特等股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-05-20
国联安基金管理有限公司关于增加北
京微动利投资管理有限公司为旗下开
放式基金代销机构并开通定投、转换
及参加费率优惠的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2016-06-03
国联安基金管理有限公司关于增加深
圳富济财富管理有限公司为旗下开放
式基金代销机构并开通定投、转换及
参加费率优惠的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2016-06-03
国联安基金管理有限公司关于旗下基
金所持黑牛食品股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-06-04
国联安中证股债动态策略指数证券投
资基金所持东方国信股票估值调整的
公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-06-15
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
131
国联安基金管理有限公司关于旗下基
金所持格力电器股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-06-24
国联安基金管理有限公司高级管理人
员变更公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站 2016-06-25
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
132
二十三、招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书公布后， 将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地，
供公众查阅。投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制
件或复印件。
投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。 本基金的信息披露
事项将在指定媒体上公告。
基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一
致。
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
133
二十四、备查文件
1.中国证监会核准国联安中证股债动态策略指数证券投资基金募集的
文件
2.《 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金合同》
3.《 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金托管协议》
4.关于申请募集国联安中证股债动态策略指数证券投资基金之法律意
见书
5.基金管理人业务资格批件和营业执照
6.基金托管人业务资格批件和营业执照
7.中国证监会要求的其他文件
存放地点：基金管理人、基金托管人处
查阅方式： 以上各项文件存放于基金管理人和基金托管人所在地， 投
资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件，也
可在基金管理人指定的网站上进行查阅。
国联安基金管理有限公司
二〇一六年八月九日
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