国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：海通证券股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十七日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国联安通盈混合

基金主代码 000664

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 6 月 13 日

报告期末基金份额总额 706,009,906.23 份

投资目标 本基金通过构建有效的投资组合, 在严格控制风险的前提下，力
求获得长期稳定的收益。

（1）资产配置策略

本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金
融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对
股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评
估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配
投资策略 比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置方案。
（2）股票投资策略

在股票投资上本基金主要根据上市公司获利能力、资本成本、增
长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时，适度把握宏
观经济情况进行资产配置。具体来说，本基金通过以下步骤进行
股票选择：

首先，通过 ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公司的获
利能力，通过 WACC(Weighted Average Cost of Capital)指标来衡
量公司的资本成本；其次，将公司的获利能力和资本成本指标相结合，选择出创造价值的公司；最后，根据公司的成长能力和估值指标，选择股票，构建股票组合。
（3）普通债券投资策略
在债券投资上，本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券：
1）信用等级高、流动性好；
2）资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券；
3）在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下，运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后，市场交易价格被低估的债券；
4）公司基本面良好，具备良好的成长空间与潜力，转股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。
（4）中小企业私募债券投资策略
本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券，并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险，实现投资收益的最大化。本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础，结合定性和定量方法，注重对企业未来偿债能力的分析评估，对中小企业私募债券进行分类，以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度，并及时跟踪其信用风险的变化。
（5）股指期货投资策略
在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以


降低组合风险、提高组合的运作效率。

（6）权证投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下，进行权证的投资。

1)综合分析权证的包括执行价格、标的股票波动率、剩余期限等
因素在内的定价因素，根据 BS 模型和溢价率对权证的合理价值
做出判断，对价值被低估的权证进行投资；

2)基于对权证标的股票未来走势的预期，充分利用权证的杠杆比
率高的特点，对权证进行单边投资；

3)基于权证价值对标的价格、波动率的敏感性以及价格未来走势
等因素的判断，将权证、标的股票等金融工具合理配置进行结构
性组合投资，或利用权证进行风险对冲。

（7）资产支持证券等品种投资策略

本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，结合蒙特
卡洛模拟等数量化方法，对资产支持证券进行定价，评估其内在
价值进行投资。

业绩比较基准 沪深 300 指数×50%＋上证国债指数×50%。

本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较
风险收益特征 高预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于
货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 海通证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国联安通盈混合 A 国联安通盈混合 C

下属分级基金的交易代码 000664 002485

报告期末下属分级基金的

份额总额 57,131,674.79 份 648,878,231.44 份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

国联安通盈混合 A 国联安通盈混合 C

1.本期已实现收益 938,520.38 11,773,601.19


2.本期利润 344,811.02 6,424,393.38

3.加权平均基金份额本期利润 0.0080 0.0113

4.期末基金资产净值 68,376,711.52 751,875,607.23

5.期末基金份额净值 1.1968 1.1587

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响；

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国联安通盈混合 A：

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.03% 0.26% -2.66% 0.60% 3.69% -0.34%

过去六个月 3.15% 0.24% -0.49% 0.55% 3.64% -0.31%

过去一年 9.57% 0.31% 5.29% 0.61% 4.28% -0.30%

过去三年 20.26% 0.34% 28.96% 0.67% -8.70% -0.33%

过去五年 26.59% 0.42% 36.24% 0.60% -9.65% -0.18%

自基金合同 59.27% 0.36% 82.75% 0.74% -23.48% -0.38%
生效起至今

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、国联安通盈混合 C：

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.00% 0.26% -2.66% 0.60% 3.66% -0.34%

过去六个月 3.10% 0.24% -0.49% 0.55% 3.59% -0.31%

过去一年 9.46% 0.31% 5.29% 0.61% 4.17% -0.30%

过去三年 18.52% 0.34% 28.96% 0.67% -10.44% -0.33%

过去五年 23.07% 0.42% 36.24% 0.60% -13.17% -0.18%

自确认 C 类 28.57% 0.40% 42.69% 0.59% -14.12% -0.19%
份额起至今

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图


(2014 年 6 月 13 日至 2021 年 9 月 30 日)

1．国联安通盈混合 A：

注：1、国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金于 2016 年 3 月 2 日起增加收取销售服务费
的 C 类基金份额，并对本基金基金合同作相应修改，原有的基金份额在开放申购赎回后，全部转换为国联安通盈灵活配置混合 A 类份额；

2、本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数×50%＋上证国债指数×50%；

3、本基金基金合同于 2014 年 6 月 13 日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6
个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2．国联安通盈混合 C：


注：1、国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金于 2016 年 3 月 2 日起增加收取销售服务费
的 C 类基金份额，并对本基金基金合同作相应修改，原有的基金份额在开放申购赎回后，全部转换为国联安通盈灵活配置混合 A 类份额；

2、C 类收费模式的对应基金代码为 002485，自 2016 年 3 月 3 日起开始确认申购份额，因此，
国联安通盈灵活配置混合 C 类份额的业绩表现自 2016 年 3 月 3 日开始计算，其业绩比较基准收
益率也自 2016 年 3 月 3 日开始计算；

3、本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数×50%＋上证国债指数×50%；

4、本基金基金合同于 2014 年 6 月 13 日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6
个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；

5、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓 任本基金的基金经理 证券

名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金基金经理、 15 年 薛琳女士，硕士学位。2006 年 3 月至
薛 兼任国联安添鑫 2016-10-2 （自 2006 年 12 月在上海红顶金融研究中
琳 灵活配置混合型 1 - 2006 心公司担任项目管理工作；2006 年
证券投资基金基 年 12 月至 2008 年 6 月在上海国利货币
金经理、国联安鑫 起） 有限公司担任债券交易员；2008 年 6


享灵活配置混合 月至 2010 年 6 月在上海长江养老保
型证券投资基金 险股份有限公司担任债券交易员。
基金经理、国联安 2010 年 6 月加入国联安基金管理有
鑫汇混合型证券 限公司，历任债券交易员、基金经理
投资基金基金经 助理。2012 年 7 月至 2016 年 1 月担
理、国联安鑫发混 任国联安货币市场证券投资基金的
合型证券投资基 基金经理，2012 年 12 月至 2015 年
金基金经理、国联 11 月兼任国联安中债信用债指数增
安信心增益债券 强型发起式证券投资基金的基金经
型证券投资基金 理，2015 年 6 月起兼任国联安鑫享灵
基金经理、国联安 活配置混合型证券投资基金的基金
恒利 63 个月定期 经理，2016 年 3 月至 2018 年 5 月兼
开放债券型证券 任国联安鑫悦灵活配置混合型证券
投资基金基金经 投资基金的基金经理，2016 年 9 月至
理、国联安德盛安 2017 年 10 月兼任国联安鑫瑞混合型
心成长混合型证 证券投资基金的基金经理，2016 年
券投资基金基金 10 月起兼任国联安通盈灵活配置混
经理、国联安增祺 合型证券投资基金的基金经理，2016
纯债债券型证券 年 11 月起兼任国联安添鑫灵活配置
投资基金基金经 混合型证券投资基金的基金经理，
理、国联安增顺纯 2016年12月至2018年7月兼任国联
债债券型证券投 安睿智定期开放混合型证券投资基
资基金基金经理。 金的基金经理，2017 年 3 月起兼任国
联安鑫汇混合型证券投资基金和国
联安鑫发混合型证券投资基金的基
金经理，2017 年 3 月至 2018 年 11 月
兼任国联安鑫乾混合型证券投资基
金和国联安鑫隆混合型证券投资基
金的基金经理，2017 年 9 月起兼任国
联安信心增益债券型证券投资基金
的基金经理，2018 年 7 月至 2020 年
5 月兼任国联安睿利定期开放混合型
证券投资基金的基金经理，2019 年 1
月至 2020 年 5 月兼任国联安添利增
长债券型证券投资基金的基金经理，
2019年11月起兼任国联安恒利63个
月定期开放债券型证券投资基金的
基金经理，2020 年 5 月起兼任国联安
德盛安心成长混合型证券投资基金
和国联安增祺纯债债券型证券投资
基金的基金经理，2020 年 8 月兼任国
联安增顺纯债债券型证券投资基金
的基金经理。

本基金基金经理、 王欢先生，硕士研究生。2008 年 7
兼任国联安信心 13 年 月至 2014 年 5 月在华宝兴业基金管
增长债券型证券 （自 理有限公司担任研究员。2014 年 6
王 投资基金基金经 2017-12-2 - 2008 月加入国联安基金管理有限公司，历
欢 理、国联安鑫享灵 9 年 任研究员、专户投资经理。2017 年
活配置混合型证 起） 12 月至 2020 年 5 月担任国联安睿利
券投资基金基金 定期开放混合型证券投资基金的基
经理、国联安睿祺 金经理、2017 年 12 月起兼任国联安


灵活配置混合型 通盈灵活配置混合型证券投资基金、
证券投资基金基 国联安信心增长债券型证券投资基
金经理、国联安添 金和国联安鑫享灵活配置混合型证
利增长债券型证 券投资基金的基金经理，2019 年 6
券投资基金基金 月起兼任国联安睿祺灵活配置混合
经理。 型证券投资基金的基金经理，2019
年 12 月起兼任国联安添利增长债券
型证券投资基金的基金经理。

注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准；

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易次数为 1 次，发生原因是为了满足产品合同中相关投资比例的限制要求。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

固收部分：2021 年 9 月官方制造业 PMI 为 49.6，不及预期的 50 并降至临界点以下，制造业
景气水平有所回落。从分类指数看，在构成制造业 PMI 的 5 个分类指数中，生产指数、新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。受内需走弱、主动压减产能等因素影响，生产端继续降温，出口反弹则为工业生产提供一定的支撑；高技术制造业继
续保持较快增长。其中社会消费品零售总额增速明显放缓，主要是由于江苏出现自 2020 年初新冠疫情首次爆发以来最严重的一波疫情反复。预计四季度制造业 PMI 和工业增加值增速将继续下滑，主要是受地方政府严格推进能耗双控举措，多地因煤炭短缺而执行限电管控等因素的影响。此外，由于中央对房地产市场采取空前的紧缩措施，房地产相关指标或将继续走弱。四季度狭义流动性或将出现边际宽松，资金中枢或有抬升，货币政策有望再次通过降准提供流动性支持。广义流动性的收缩仍将持续，表外信贷继续向表内信贷回归。预期货币政策维持中性，依然保持灵活稳健，引导实际贷款利率下行。

本基金在三季度采取稳健的投资风格。固定收益部分：主要投资标的为高等级中票以及利率债等优质资产，维持组合久期在 3 年内的较短期限，同时关注了可转债的投资机会，为投资人创造了较为理想的投资回报。

权益部分：报告期内市场表现分化较大，上游价格持续上涨成为关注的焦点，市场也在寻找方向，在经济总体偏弱的背景下，叠加三季报，市场自然偏好于稀缺的局部景气板块。目前看，下游消费仍然乏力，经济的动能不强，未来其中的一个可观测点或许在汽车产销复苏，而这一复苏和以往不同，更多受制于缺芯，因此后续会更关注这方面的动态。报告期内组合操作上本基金也优先选择了预期三季度业绩表现较好的公司。三季报后则仍然是密切关注长逻辑未受损而短逻辑受损下跌的大市值品种，对这类品种更多会基于长期的判断和明年增速的判断进行选择布局。4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，国联安通盈混合 A 的份额净值增长率为 1.03%，同期业绩比较基准收益率为
-2.66%；国联安通盈混合 C 的份额净值增长率为 1.00%，同期业绩比较基准收益率为-2.66%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 129,477,383.69 15.77

其中：股票 129,477,383.69 15.77

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 658,889,940.59 80.23

其中：债券 658,889,940.59 80.23

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 27,005,877.79 3.29

8 其他各项资产 5,913,133.53 0.72

9 合计 821,286,335.60 100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 5,766.30 0.00

B 采矿业 1,009,000.00 0.12

C 制造业 76,499,354.69 9.33

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,775,860.00 0.46

E 建筑业 20,183.39 0.00

F 批发和零售业 773,729.83 0.09

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,980,896.32 0.49

J 金融业 25,259,318.00 3.08

K 房地产业 3,196,500.00 0.39

L 租赁和商务服务业 3,900,000.00 0.48

M 科学研究和技术服务业 3,686,643.64 0.45

N 水利、环境和公共设施管理业 1,098,613.78 0.13

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 6,259,220.00 0.76

R 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.00

S 综合 - -

合计 129,477,383.69 15.79

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本报告期末本基金未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(％)

1 600519 贵州茅台 3,800 6,954,000.00 0.85

2 600036 招商银行 130,000 6,558,500.00 0.80

3 002460 赣锋锂业 33,000 5,377,020.00 0.66

4 000001 平安银行 280,000 5,020,400.00 0.61

5 000858 五 粮 液 20,000 4,387,800.00 0.53

6 601799 星宇股份 24,000 4,344,000.00 0.53

7 000338 潍柴动力 250,000 4,290,000.00 0.52

8 002594 比亚迪 16,000 3,992,160.00 0.49

9 601888 中国中免 15,000 3,900,000.00 0.48

10 603259 药明康德 24,000 3,667,200.00 0.45

5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

本报告期末本基金未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 102,575,668.00 12.51

其中：政策性金融债 102,575,668.00 12.51

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 552,691,000.00 67.38

7 可转债（可交换债） 3,623,272.59 0.44

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 658,889,940.59 80.33

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 102100630 21 长电 MTN001 400,000 40,512,000.00 4.94

2 200312 20 进出 12 400,000 40,188,000.00 4.90

3 102101335 21 国电 MTN003 400,000 40,012,000.00 4.88

4 102100956 21 华润控股 MTN001B 300,000 30,285,000.00 3.69

5 102100835 21 中铁股 MTN001 300,000 30,255,000.00 3.69

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本报告期末本基金未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期末本基金未持有股指期货，没有相关投资政策。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 50,761.17

2 应收证券清算款 401,805.74

3 应收股利 -

4 应收利息 5,445,928.51

5 应收申购款 14,638.11

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,913,133.53

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 128136 立讯转债 1,698,600.00 0.21


2 128141 旺能转债 1,693,952.59 0.21

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 国联安通盈混合A 国联安通盈混合C

本报告期期初基金份额总额 38,527,402.72 466,482,233.02

报告期期间基金总申购份额 18,756,710.56 300,984,860.71

减：报告期期间基金总赎回份额 152,438.49 118,588,862.29

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 57,131,674.79 648,878,231.44

注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1、中国证监会批准国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件

2、《国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

4、《国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件
8.2存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

8.3查阅方式

网址：www.cpicfunds.com


国联安基金管理有限公司
二〇二一年十月二十七日
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