国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日
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1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国联安睿祺灵活配置混合
基金主代码 001157
交易代码 001157
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 4 月 8 日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 106,665,759.93 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司力争获得长期稳定的收
益。
投资策略
本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场
的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和
现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在
股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险
的前提下，形成大类资产的配置方案。
业绩比较基准 沪深 300 指数×50%+上证国债指数×50%
风险收益特征
本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期
收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金
和债券型基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 陆康芸 张燕
信息披露 联系电话 021-38992806 0755-83199084
负责人
电子邮箱
customer.service@gtjaallianz.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 021-38784766/4007000365 95555
传真 021-50151582 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gtja-allianz.com 或 www.vipfunds.com
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基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
1318 号 9 楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（ 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 4,260,402.13
本期利润 -4,473,135.29
加权平均基金份额本期利润 -0.0294
本期基金份额净值增长率 -2.11%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.0227
期末基金资产净值 109,087,482.88
期末基金份额净值 1.023
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按
公允价值调整的影响；
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎
回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.09% 0.07% 2.56% 0.33% -1.47% -0.26%
过去三个月 0.10% 0.10% 3.11% 0.31% -3.01% -0.21%
过去六个月 -2.11% 0.15% 5.51% 0.29% -7.62% -0.14%
过去一年 -2.85% 0.14% 8.90% 0.34% -11.75% -0.20%
过去三年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今 2.30% 0.13% -1.22% 0.91% 3.52% -0.78%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
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低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（ 2015 年 4 月 8 日至 2017 年 6 月 30 日）
注： 1、本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数×50%＋上证国债指数×50％；
2、本基金基金合同于 2015 年 4 月 8 日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月，
建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰
君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之
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一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。截至本报告期末，公司共管理四
十二只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和
风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营
理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 （助理）期限
任职日期 离任日期
证券从业
年限 说明
侯慧娣
本基金基金经
理、国联安货
币市场证券投
资基金基金经
理、国联安鑫
禧灵活配置混
合型证券投资
基金基金经理、
国联安鑫盛混
合型证券投资
基金基金经理、
国联安鑫利混
合型证券投资
基金基金经理、
国联安睿利定
期开放混合型
证券投资基金
基金经理。
2015-12-
25
-
10 年（自
2007 年）
侯慧娣女士，理学硕士。 2006 年
3 月至 2006 年 7 月在国泰君安证
券研究所从事国内债券市场数据
分析与处理； 2006 年 7 月至
2008 年 10 月在世商软件（上海）
有限公司从事债券分析； 2009 年
12 月至 2012 年 9 月在国信证券
股份有限公司经济研究所从事债
券和固定收益分析； 2012 年 9 月
至 2015 年 6 月在德邦基金管理有
限公司固定收益部从事研究和管
理工作，期间曾担任基金经理和
固定收益部副总监。 2015 年 6 月
加入国联安基金管理有限公司，
2015 年 12 月起任国联安睿祺灵
活配置混合型证券投资基金基金
经理、国联安货币市场证券投资
基金基金经理。 2016 年 3 月起兼
任国联安鑫禧灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。 2016 年
12 月起兼任国联安鑫盛混合型证
券投资基金基金经理。 2016 年
12 月起兼任国联安鑫利混合型证
券投资基金基金经理。 2016 年
12 月起兼任国联安睿利定期开放
混合型证券投资基金基金经理。
王超伟
本基金基金经
理、兼任国联
安鑫安灵活配
置混合型证券
投资基金基金
经理、国联安
信心增长债券
2016-02-
26
-
9 年（自
2008 年起）
王超伟，硕士研究生。 2008 年
7 月至 2011 年 8 月在国泰君安证
券股份有限公司证券及衍生品投
资总部任投资经理。 2011 年 8 月
至 2015 年 9 月在国泰君安证券股
份有限公司权益投资部任投资经
理。 2015 年 9 月加入国联安基金
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型证券投资基
金的基金经理、
国联安锐意成
长混合型证券
投资基金基金
经理。
管理有限公司，担任基金经理助
理。 2016 年 2 月起担任国联安鑫
安灵活配置混合型证券投资基金、
国联安睿祺灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。 2016 年 6 月
起兼任国联安信心增长债券型证
券投资基金的基金经理。 2017 年
1 月起兼任国联安锐意成长混合
型证券投资基金基金经理。
注： 1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限；
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 国联安睿祺灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》 及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本
基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《 国联安基金管理有限公司公平交
易制度》 （以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行
以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优
先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对
投资流程独立稽核等。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年上半年， 国内经济基本面数据整体较好， GDP 连续两个季度维持 6.9%的增速，三、
四线城市的棚改货币化导致房地产新开工面积较高， 随着 2 季度 PPI 高点回落， 环比增速逐月向
下， CPI 低于预期， 国内通胀预期消弭；货币政策稳健中性， 1 季度跟随美联储加息连续两次上
调公开市场操作利率和 MLF 利率， 4 月份开始从银监会监管趋严开始，三会“金融严监管竞赛”模
式开启，债券市场收益率大幅上行， 货币市场资金利率在一季度的基础上继续上行，同业存单利
率在 6 月第一周达到近 2 年的高点， 5 月份债券市场尤其是信用债市场大幅调整，利率债收益率曲
线一度倒挂。 6 月份随着半年末来临， 5 月份投资数据的放缓，监管层发出不能发生金融风险的
防范风险论调， 金融监管应加强协调的呼声增强，央行 6 月初超量续作 MLF，公开市场连续净投
放跨月资金， 6 月中旬美联储年内如期第二次加息， 但这次央行公开市场利率并未跟随上调，市
场迎来监管的预期差， 资金利率和债券市场收益率迅速下行，信用债收益率曲线平坦化下行 40-
70bp。
本基金上半年整体策略谨慎，重点保持组合的高流动性，久期较短， 择机配置收益率较高的
短融、存单和逆回购，为投资者获取稳健收益为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为-2.11%，同期业绩比较基准收益率为 5.51%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年， 预计 3 季度经济韧性较强， 3 季度房地产投资增速和 GDP 增速尚难看到明显
回落， 金融严监管趋于协调但短期难以看到明显放松趋势， 货币政策稳健中性维稳基调不变，
4 季度金融监管政策大概率落地，经济基本面下行压力增加，预计货币政策将逐步转向稳健偏宽松
状态，货币市场利率大概率平稳向下， 本基金将谨慎投资，择机拉长久期，逐渐倾向权益投资，
为投资者获取稳健收益为主。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理
部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行
相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。
基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过，数量策略部、
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研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值
政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管
银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和
流程的适当性与合理性。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未
进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格遵守了《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规、基金合
同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《 中华
人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 本期末 上年度末
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2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 4,248,280.95 98,694,921.27
结算备付金 435,315.36 7,529,067.53
存出保证金 52,047.82 79,561.48
交易性金融资产 115,337,845.82 308,095,900.48
其中：股票投资 3,124,429.46 54,620,421.98
基金投资 - -
债券投资 112,213,416.36 253,475,478.50
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 79,120,318.68
应收证券清算款 3,195,892.08 225,788,883.07
应收利息 2,319,354.25 4,338,678.31
应收股利 - -
应收申购款 - 22.97
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 125,588,736.28 723,647,353.79
负债和所有者权益 本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 13,999,878.00 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 2,181,995.25 261,203,659.53
应付管理人报酬 96,148.19 937,156.10
应付托管费 24,037.04 234,289.07
应付销售服务费 - -
应付交易费用 12,798.04 82,333.81
应交税费 - -
应付利息 -2,040.41 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 188,437.29 380,337.60
负债合计 16,501,253.40 262,837,776.11
所有者权益： - -
实收基金 106,665,759.93 440,790,444.97
未分配利润 2,421,722.95 20,019,132.71
所有者权益合计 109,087,482.88 460,809,577.68
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负债和所有者权益总计 125,588,736.28 723,647,353.79
注：报告截止 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.023 元，基金份额总额 106,665,759.93 份。
6.2 利润表
会计主体： 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 -3,001,363.58 32,483,475.40
1.利息收入 2,723,933.73 37,694,922.87
其中：存款利息收入 83,603.70 501,189.43
债券利息收入 2,605,768.44 36,753,875.50
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 34,561.59 439,857.94
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 2,772,291.57 2,824,658.17
其中：股票投资收益 9,240,650.13 -2,809,157.95
基金投资收益 - -
债券投资收益 -6,479,063.06 5,552,093.72
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 10,704.50 81,722.40
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -8,733,537.42 -8,632,301.39
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 235,948.54 596,195.75
减：二、费用 1,471,771.71 18,921,923.41
1．管理人报酬 789,767.90 12,226,755.36
2．托管费 197,441.92 2,037,792.55
3．销售服务费 - -
4．交易费用 101,478.02 455,077.14
5．利息支出 163,825.30 3,964,042.95
其中：卖出回购金融资产支出 163,825.30 3,964,042.95
6．其他费用 219,258.57 238,255.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -4,473,135.29 13,561,551.99
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,473,135.29 13,561,551.99
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 440,790,444.97 20,019,132.71 460,809,577.68
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -4,473,135.29 -4,473,135.29
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-334,124,685.04 -13,124,274.47 -347,248,959.51
其中： 1.基金申购款 84,982.14 2,918.23 87,900.37
2.基金赎回款 -334,209,667.18 -13,127,192.70 -347,336,859.88
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 106,665,759.93 2,421,722.95 109,087,482.88
上年度可比期间
项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 1,802,987,843.11 75,118,356.84 1,878,106,199.95
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 13,561,551.99 13,561,551.99
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-463,970,502.74 -17,697,161.69 -481,667,664.43
其中： 1.基金申购款 287,748.15 10,836.37 298,584.52
2.基金赎回款 -464,258,250.89 -17,707,998.06 -481,966,248.95
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 1,339,017,340.37 70,982,747.14 1,410,000,087.51
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：谭晓雨，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”） 《 关于核准国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》 （证
监基金字[2015]388 号文）批准，由国联安基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资基金
法》 及其配套规则和《 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 发售，基金合同于
2015 年 4 月 8 日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为
619,398,446.67 份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为招商
银行股份有限公司。
本基金于 2015 年 3 月 31 日至 2015 年 4 月 2 日募集，募集期间净认购资金人民币
619,355,836.38 元，认购资金在募集期间产生的利息人民币 42,610.29 元，募集的有效认购份额及利
息结转的基金份额合计 619,398,446.67 份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合
伙)验证，并出具了毕马威华振验字第 1500456 号验资报告。
根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《 国联安睿祺灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》 和《 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 的有关规定，本基金
的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及
其他中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券
（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企
业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。在正常
市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票资产占基金资产的 0%－95%；权证投资占基金
资产净值的 0%-3%；在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一
年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指
数×50%＋上证国债指数×50%。
根据《 证券投资基金信息披露管理办法》 ，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，分别
报中国证监会和基金管理人。主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的
企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号
<年度报告和半年度报告>》 以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《 证券投资
基金会计核算业务指引》 编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月
30 日的财务状况、 2017 上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更，未发生过会计差错。
6.4.6 税项
根据财税字 [1998] 55 号文《 财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、财
税 [2002] 128 号文《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税 [2004] 78 号文《 关于
证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《 财政部、国家税务总局、证监会关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015] 101 号《 财政部、国家税
务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2005]
103 号文《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字 [2008] 16 号《 关于做好
调整证券交易印花税税率相关工作的通知》 及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《 深圳证
券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税 [2008] 1 号文《 财政部、国家
税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016] 36 号文《 财政部、国家税务总局关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016] 140 号文《 关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2 号文《 关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》 、财税 [2017] 56 号文《 关于资管产品增值税有关问题的通知》 及其他相关税务法规和实
务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
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(c)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下简称”营改增”) 试点,
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税改为
缴纳增值税。
证券投资基金 (封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债券
收入免征增值税。
2018 年 1 月 1 日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品（含公开募集
证券投资基金）过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），以管理人为增值税纳
税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。管理人接受投资者委托以及管理人发
生的除资管产品运营业务以外的其他增值税应税行为（以下称其他业务），继续按照现行规定缴纳
增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额，未分别核算
的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发
生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份
的增值税应纳税额中抵减。因此，截至 2017 年 6 月 30 日，本基金没有计提有关增值税费用。
(d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(e)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向
基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收
入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月
7 日期间的，暂减按 25%计入应纳税所得额，股权登记日在 2015 年 9 月 8 日及以后的，暂免征收
个人所得税。
(f)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(g)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业
所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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关联方名称 与本基金的关系
国联安基金管理有限公司 基金管理人
招商银行股份有限公司（ “招商银行”） 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司（ “国泰君安”） 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司（ “中德安联”） 基金管理人的股东控制的公司
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国泰君安 37,288,225.75 77.54% 280,699,482.88 100.00%
6.4.8.1.2 权证交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无权证交易。
6.4.8.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
国泰君安 54,059,946.07 73.27% 479,070,375.92 100.00%
6.4.8.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
国泰君安 - - 27,115,889,000.00 100.00%
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例
国泰君安 34,013.40 77.56% - -
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例
国泰君安 257,656.92 100.00% 118,950.20 100.00%
注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。根据《 证券研究服务协议》 ，本基金管理人在
租用国泰君安证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，
还从国泰君安证券股份有限公司获得证券研究综合服务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 789,767.90 12,226,755.36
其中：支付销售机构的客户维护费 767,083.91 2,101,817.95
注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值
×1.00%/当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 197,441.92 2,037,792.55
注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间，未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末及上年度末，其他关联方均未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限公司 4,248,280.95 61,891.26 123,921,455.
85
298,314.65
注： 1.本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计算。
2.本基金通过“招商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公
司的结算备付金，于 2017 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 435,315.36 元。（ 2016 年 6 月 30 日：
人民币 12,574,755.84 元）
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00282
1
凯莱
英
2016-
11-11
2017-
11-20
新股
锁定 30.53 72.97 42,818
653,61
6.77
3,124,
429.46
-
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 3,999,878.00 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值
单价 数量（张） 期末估值总额
150417 15 农发 17 2017-07-03 100.01 40,000.00 4,000,400.00
合计 40,000.00 4,000,400.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额为 10,000,000.00 元，于 2017 年 7 月 3 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证
券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为
标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（ %）
1 权益投资 3,124,429.46 2.49
其中：股票 3,124,429.46 2.49
2 固定收益投资 112,213,416.36 89.35
其中：债券 112,213,416.36 89.35
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 4,683,596.31 3.73
7 其他各项资产 5,567,294.15 4.43
8 合计 125,588,736.28 100.00
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,124,429.46 2.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
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K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,124,429.46 2.86
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 002821 凯莱英 42,818 3,124,429.46 2.86
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年
度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002841 视源股份 32,020.80 0.01
2 603639 海利尔 30,089.70 0.01
3 300580 贝斯特 23,869.51 0.01
4 002845 同兴达 16,757.52 0.00
5 300599 雄塑科技 14,938.88 0.00
6 300597 吉大通信 14,632.38 0.00
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7 603628 清源股份 14,376.17 0.00
8 603668 天马科技 12,513.15 0.00
9 002824 和胜股份 11,867.80 0.00
10 002842 翔鹭钨业 10,643.44 0.00
11 002843 泰嘉股份 8,372.16 0.00
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300296 利亚德 17,235,818.00 3.74
2 002456 欧菲光 16,311,682.40 3.54
3 002791 坚朗五金 5,387,670.09 1.17
4 002792 通宇通讯 4,625,071.95 1.00
5 300508 维宏股份 785,480.05 0.17
6 600909 华安证券 434,009.04 0.09
7 601375 中原证券 210,623.55 0.05
8 002818 富森美 150,301.04 0.03
9 002841 视源股份 148,226.40 0.03
10 300558 贝达药业 143,590.92 0.03
11 002831 裕同科技 132,873.72 0.03
12 603877 太平鸟 112,794.60 0.02
13 300569 天能重工 105,909.40 0.02
14 300568 星源材质 97,508.30 0.02
15 002822 中装建设 92,633.17 0.02
16 603298 杭叉集团 84,252.74 0.02
17 300570 太辰光 82,554.10 0.02
18 002823 凯中精密 75,212.61 0.02
19 002825 纳尔股份 73,488.28 0.02
20 300565 科信技术 73,365.60 0.02
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 190,081.51
卖出股票的收入（成交）总额 48,086,447.84
注：不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,001,000.00 9.17
其中：政策性金融债 10,001,000.00 9.17
4 企业债券 31,259,330.76 28.66
5 企业短期融资券 35,069,500.00 32.15
6 中期票据 19,637,000.00 18.00
7 可转债（可交换债） 6,539,585.60 5.99
8 同业存单 9,707,000.00 8.90
9 其他 - -
10 合计 112,213,416.36 102.87
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 1382041
13 渝高科
MTN1
100,000 10,069,000.00 9.23
2 011755002
17 鲁晨鸣
SCP001
100,000 10,045,000.00 9.21
3 011758028
17 锡产业
SCP002
100,000 10,017,000.00 9.18
4 041758010
17 新盛投
资 CP001 100,000 10,004,000.00 9.17
5 150417 15 农发 17 100,000 10,001,000.00 9.17
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投
资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 52,047.82
2 应收证券清算款 3,195,892.08
3 应收股利 -
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4 应收利息 2,319,354.25
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,567,294.15
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 113008 电气转债 5,193,000.00 4.76
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 002821 凯莱英 3,124,429.46 2.86 新股锁定
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
736 144,926.30 - - 106,665,759.93 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间均为 0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 4 月 8 日）基金份额总额 619,398,446.67
本报告期期初基金份额总额 440,790,444.97
本报告期基金总申购份额 84,982.14
减：本报告期基金总赎回份额 334,209,667.18
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 106,665,759.93
注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内
发生的转换出份额。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1.2017 年 1 月 19 日，基金管理人发布《 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理变
更公告》 。冯俊先生不再担任本基金的基金经理。
2.本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
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金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
申万宏源 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国泰君安 2 37,288,225.75 77.54% 34,013.40 77.56% -
中信建投 2 10,798,222.09 22.46% 9,840.30 22.44% -
注： 1、专用交易单元的选择标准和程序
（ 1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。
（ 2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协
议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的
研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 研究报告被基金采纳的情况；
C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
H 其他可评价的量化标准。
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基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营
机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券
经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出
基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证
券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基
金管理人有权提前中止租用其交易单元。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
海通证券股份有限公司的 254200 交易单元、申万宏源证券有限公司的 13427 交易单元、中信
建投证券股份有限公司的 32486 以及 399212 交易单元为本报告期内本基金新租用的交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位： 人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
申万宏源 14,020,781.7
7
19.00%
253,500,0
00.00
73.35% - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 54,059,946.0
7
73.27% - - - -
中信建投 5,703,779.00 7.73% 92,100,00
0.00
26.65% - -
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别 序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2017 年 1 月 1 日
至 2017 年 1 月
2 日
251,00
0,000.
00
0.00
251,000,
000.00
0.00 0.00%
注：（ 1）持有份额比例较高的投资者（ “高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回
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或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，
赎回款项延期获得。
（ 2）基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若
高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可
能对基金资产净值造成较大波动。
（ 3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金
管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
国联安基金管理有限公司
二〇一七年八月二十五日
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