富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证
券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12

6.1 资产负债表 ...... 12

6.2 利润表 ...... 14

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15

6.4 报表附注 ...... 18
§7 投资组合报告 ......37

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 37

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 38

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 38

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 40

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 41

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 41


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 41

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 41

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 41

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 41

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 42

7.12 投资组合报告附注 ...... 42
§8 基金份额持有人信息...... 43

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 43

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 43

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 43
§9 开放式基金份额变动...... 43
§10 重大事件揭示...... 44

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 44

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 44

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 44

10.4 基金投资策略的改变 ...... 44

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 44

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 44

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 45

10.8 其他重大事件 ...... 47
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 48

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 48

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 48
§12 备查文件目录...... 48

12.1 备查文件目录 ...... 48

12.2 存放地点 ...... 49

12.3 查阅方式 ...... 49

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国富金融地产混合

基金主代码 001392

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 9 日

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份 14,770,969.45 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 国富金融地产混合 A 国富金融地产混合 C

金简称

下属分级基金的交 001392 001393

易代码

报告期末下属分级 9,827,099.97 份 4,943,869.48 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 通过分析金融地产行业的商业模式与利润区，深入挖掘金融地产行
业内具有核心竞争优势和持续成长潜力的优质上市公司，力争通过
积极的主动管理实现稳健的投资回报。

投资策略 本基金贯彻"自上而下"的资产配置策略，通过对宏观经济、国家政
策、证券市场流动性、大类资产相对收益特征等因素的综合分析，
在遵守大类资产投资比例限制的前提下进行积极的资产配置，对基
金组合中股票、债券、短期金融工具的配置比例进行调整和优化，
平衡投资组合的风险与收益。在股票投资上，本基金采取"核心-卫
星"策略，即将基金股票资产分成核心部分和卫星部分。核心组合主
要投资于金融和房地产行业的股票，卫星组合主要投资于与互联网
金融主题相关的股票。在债券投资上，本基金综合分析市场利率和
信用利差的变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置
等积极投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳健的投资收益。
本基金也可进行股票申购、中小企业私募债券、资产支持证券、股
指期货、国债期货的投资。

业绩比较基准 65%×沪深 300 金融地产指数收益率+35%×中债国债总指数收益率
（全价）

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，
高于债券型基金及货币市场基金，属于中风险收益特征的证券投资
基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人


名称 国海富兰克林基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 储丽莉 许俊

负责人 联系电话 021-3855 5555 010-66596688

电子邮箱 service@ftsfund.com fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话 400-700-4518、9510-5680 和 021 95566

－38789555

传真 021-6888 3050 010-66594942

注册地址 广西南宁市西乡塘区总部路 1 号 北京市西城区复兴门内大街 1 号
中国-东盟科技企业孵化基地一

期 A-13 栋三层 306 号房

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上 北京市西城区复兴门内大街 1 号
海国金中心二期 9 层

邮政编码 200120 100818

法定代表人 吴显玲 葛海蛟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.ftsfund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公 上海市浦东新区世纪大道 8 号
司 上海国金中心二期 9 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 国富金融地产混合 A 国富金融地产混合 C

本期已实现收益 205,681.92 87,414.47

本期利润 -296,703.69 -142,514.88

加权平均基金份

-0.0294 -0.0292
额本期利润
本期加权平均净

-2.48% -2.38%
值利润率
本期基金份额净

-2.59% -2.83%
值增长率

3.1.2 期末数据 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 1,343,471.93 864,915.39
润

期末可供分配基 0.1367 0.1749
金份额利润

期末基金资产净 11,170,571.90 5,808,784.87
值

期末基金份额净 1.1367 1.1749
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 13.67% 17.49%
值增长率
注：1.上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1号《主要财务指标的计算及披露》。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国富金融地产混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.35% 0.98% -0.98% 0.67% 1.33% 0.31%

过去三个月 -3.50% 1.09% 0.01% 0.81% -3.51% 0.28%

过去六个月 -2.59% 1.02% -1.03% 0.72% -1.56% 0.30%

过去一年 -12.47% 1.26% -6.26% 0.80% -6.21% 0.46%

过去三年 -7.97% 1.38% -8.55% 0.89% 0.58% 0.49%

自基金合同生效起

13.67% 1.08% -19.60% 0.95% 33.27% 0.13%
至今

国富金融地产混合 C


份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.31% 0.98% -0.98% 0.67% 1.29% 0.31%

过去三个月 -3.63% 1.09% 0.01% 0.81% -3.64% 0.28%

过去六个月 -2.83% 1.02% -1.03% 0.72% -1.80% 0.30%

过去一年 -12.91% 1.26% -6.26% 0.80% -6.65% 0.46%

过去三年 -9.34% 1.38% -8.55% 0.89% -0.79% 0.49%

自基金合同生效起

17.49% 1.08% -19.60% 0.95% 37.09% 0.13%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注：本基金的基金合同生效日为 2015 年 6 月 9 日。本基金在 6 个月建仓期结束时，各项投资比例
符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月，由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，国海证券股份有限公司持有51%的股份，邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。目前公司注册资本 2.2 亿元人民币。

国海证券股份有限公司是国内 A 股市场第 16 家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布
中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场具备超过 75 年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。

国海富兰克林基金管理有限公司具有丰富的基金管理经验，截至 2023 年 6 月 30 日，公司旗
下合计管理 42 只公募基金产品。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

赵 宇 国富金融 2018 年 9 - 9 年 赵宇烨女士，清华大学金融学硕士。历任


烨 地产混合 月 8 日 汇添富基金管理股份有限公司研究员及国
基金的基 海富兰克林基金管理有限公司研究员。截
金经理兼 至本报告期末任国海富兰克林基金管理有
研究员 限公司国富金融地产混合基金的基金经理
兼研究员。

注：

1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，
首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关
金融领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海金融地产混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。

报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。

报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年市场行情不佳，1 月份延续去年 10 月底以来的反弹，2 月份开始震荡下行。上
半年沪深 300 下跌 0.75%，创业板指下跌 5.61%，市场聚焦在人工智能和中特估两大主题，其他大部分行业表现欠佳。随着宏观经济转弱，市场对经济政策预期也降温，金融地产板块走弱。

2023 年上半年市场不可忽视的影响因素是宏观经济预期。去年年底市场对今年经济恢复有很
高预期，年初经济确实有一波积压需求释放带来的大反弹。但从 4 月份开始，经济复苏动能减弱。
市场逐步降低宏观经济预期，顺周期板块快速下跌；但同时，市场流动性非常宽松，无风险收益率下降，资金开始选择高风险偏好的主题类资产，以及低估值高股息的类债资产。

本基金在行业配置上尽量分散，调整持仓结构，逐渐加仓困境反转、低估值高分红的标的，以防御为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金 A 类份额净值为 1.1367 元，本报告期份额净值下跌 2.59%，
同期业绩比较基准下跌 1.03%，跑输业绩比较基准 1.56%；本基金 C 类份额净值为 1.1749 元，本
报告期份额净值下跌 2.83%，同期业绩比较基准下跌 1.03%，跑输业绩比较基准 1.80%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济依然是下半年市场的核心要点。大部分跟经济相关的板块已经处于历史估值相对低位，但市场对长期景气的信心较弱，成为股价的主要抑制因素。现在政策框架和逻辑已经发生较大变化，政策预判较为困难，跟随是相对较好的选择。若下半年没有足够的经济刺激政策出台，市场可能仍延续目前弱复苏的形势，权益市场缺乏明确主线，更大可能是行业之间轮换加速，以及资金再次集中偏主题类投资；若能出台提振信心的经济政策，市场可能重回经济复苏主线，或许有较大的 beta 行情。

对金融市场行业而言，政策敏感度较高。在未推行强有力政策的情况下，金融地产板块较难有相对收益，可能继续延续高股息路径。

本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的长期投资收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称"估值委员会"），并已制订了《投资产品估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，根据基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未分配的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金已连续 60 个工作日基金资产净值低于五千万元，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。本报告期内本基金管理人积极开展持续营销，努力落实解决方案。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 2,662,858.28 2,243,375.82

结算备付金 8,082.01 8,119.29

存出保证金 1,596.80 1,738.92

交易性金融资产 6.4.7.2 14,361,763.12 15,685,129.47

其中：股票投资 14,361,763.12 15,685,129.47


基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 5,890.49 6,966.45

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 17,040,190.70 17,945,329.95

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 9,800.36 13,298.65

应付管理人报酬 11,210.00 12,392.38

应付托管费 3,503.13 3,872.62

应付销售服务费 2,328.75 2,568.93

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 33,991.69 61,336.83

负债合计 60,833.93 93,469.41

净资产：

实收基金 6.4.7.10 14,770,969.45 15,121,024.98

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 2,208,387.32 2,730,835.56

净资产合计 16,979,356.77 17,851,860.54

负债和净资产总计 17,040,190.70 17,945,329.95


注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，国富金融地产混合 A 基金份额净值 1.1367 元，基金份额总
额 9,827,099.97 份；国富金融地产混合 C 基金份额净值 1.1749 元，基金份额总额 4,943,869.48
份。国富金融地产基金份额总额 14,770,969.45 份。
6.2 利润表
会计主体：富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -296,790.23 -683,821.82

1.利息收入 4,212.39 4,373.51

其中：存款利息收入 6.4.7.13 4,212.39 4,373.51

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 426,552.83 -662,692.70
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 248,590.68 -857,868.43

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 - -

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 177,962.15 195,175.73

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 -732,314.96 -45,521.95
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 4,759.51 20,019.32
号填列）

减：二、营业总支出 142,428.34 155,802.96


1．管理人报酬 6.4.10.2.1 71,301.50 76,898.96

2．托管费 6.4.10.2.2 22,281.76 24,030.90

3．销售服务费 6.4.10.2.3 14,878.69 16,047.31

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -
出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.23 33,966.39 38,825.79

三、利润总额（亏损总额以 -439,218.57 -839,624.78
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -439,218.57 -839,624.78
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 -439,218.57 -839,624.78

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 15,121,024.98 - 2,730,835.56 17,851,860.54
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 15,121,024.98 - 2,730,835.56 17,851,860.54
资产（基
金净值）

三、本期 -350,055.53 - -522,448.24 -872,503.77
增 减 变

动额（减
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -439,218.57 -439,218.57
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -350,055.53 - -83,229.67 -433,285.20
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 1,885,936.55 - 410,126.39 2,296,062.94
购款

2

.基金赎 -2,235,992.08 - -493,356.06 -2,729,348.14
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 14,770,969.45 - 2,208,387.32 16,979,356.77
资产（基
金净值）

项目 上年度可比期间


2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 15,213,418.94 - 5,666,899.80 20,880,318.74
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 15,213,418.94 - 5,666,899.80 20,880,318.74
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -44,779.08 - -881,835.01 -926,614.09
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -839,624.78 -839,624.78
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -44,779.08 - -42,210.23 -86,989.31
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 4,195,183.81 - 1,343,121.01 5,538,304.82
购款

2

.基金赎 -4,239,962.89 - -1,385,331.24 -5,625,294.13
回款

（三）、 - - - -

本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配
利 润 产
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 15,168,639.86 - 4,785,064.79 19,953,704.65
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

徐荔蓉 于意 肖燕

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]937 号《关于准予富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 878,794,703.90 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 702 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海金融地产灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 9 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
878,920,700.35 份基金份额，其中认购资金利息折合 125,996.45 份基金份额。本基金的基金管
理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

根据《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费及销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为国富金融地产混合 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取前后端认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为
国富金融地产混合 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，并分别计算基金份额净
值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 0%-95%；投资于金融、房地产行业内的证券和与互联网金融主题相关的证券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业
绩比较基准为：65% ×沪深 300 金融地产指数收益率+ 35% × 中债国债总指数收益率(全价)。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2023 年 8 月 31 日批准
报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年
06 月 30 日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日期间的经营成果和净资产变
动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 2,662,858.28

等于：本金 2,662,655.00

加：应计利息 203.28

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 2,662,858.28

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 14,430,631.97 - 14,361,763.12 -68,868.85

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 14,430,631.97 - 14,361,763.12 -68,868.85

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 0.03

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 10,115.27

其中：交易所市场 10,115.27

银行间市场 -

应付利息 -

审计费用 14,876.39

债券账户维护费 9,000.00

合计 33,991.69

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
国富金融地产混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 10,213,517.85 10,213,517.85

本期申购 476,956.79 476,956.79

本期赎回（以“-”号填列） -863,374.67 -863,374.67

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -


本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 9,827,099.97 9,827,099.97

国富金融地产混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,907,507.13 4,907,507.13

本期申购 1,408,979.76 1,408,979.76

本期赎回（以“-”号填列） -1,372,617.41 -1,372,617.41

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 4,943,869.48 4,943,869.48

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
国富金融地产混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,961,881.94 -257,395.06 1,704,486.88

本期利润 205,681.92 -502,385.61 -296,703.69

本期基金份额交易产生 -73,919.83 9,608.57 -64,311.26
的变动数

其中：基金申购款 91,717.42 3,483.82 95,201.24

基金赎回款 -165,637.25 6,124.75 -159,512.50

本期已分配利润 - - -

本期末 2,093,644.03 -750,172.10 1,343,471.93

国富金融地产混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,146,271.46 -119,922.78 1,026,348.68

本期利润 87,414.47 -229,929.35 -142,514.88

本期基金份额交易产生 13,131.58 -32,049.99 -18,918.41
的变动数

其中：基金申购款 330,499.08 -15,573.93 314,925.15

基金赎回款 -317,367.50 -16,476.06 -333,843.56

本期已分配利润 - - -

本期末 1,246,817.51 -381,902.12 864,915.39

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 4,016.50

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 182.83

其他 13.06

合计 4,212.39

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 248,590.68

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 248,590.68

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 14,802,101.35

减：卖出股票成本总额 14,509,823.79

减：交易费用 43,686.88

买卖股票差价收入 248,590.68

6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

无。
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。

6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 177,962.15

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 177,962.15

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -732,314.96

股票投资 -732,314.96

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -732,314.96

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 4,713.43

基金转换费收入 46.08

合计 4,759.51

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.22 信用减值损失

无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 14,876.39

信息披露费 -

证券出借违约金 -

债券账户维护费 18,000.00

银行汇划费用 490.00

其他手续费 600.00

合计 33,966.39

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
中银国际证券股份有限公司（“中银国 与基金托管人有其他重大利害关系的公司
际”）
国海证券股份有限公司(“国海证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

中银国际 565,290.00 1.97 - -

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

中银国际 526.45 1.98 526.45 5.20

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

中银国际 - - - -

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 71,301.50 76,898.96

其中：支付销售机构的客户维护费 37,376.88 41,046.20

注：自 2015 年 11 月 19 日起，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费

率计提(2015 年 6 月 9 日(基金合同生效日)至 2015 年 11 月 19 日，1.50%)，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.80% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 22,281.76 24,030.90

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国富金融地产混合 A 国富金融地产混合 C 合计

国海富兰克林基金管理有 - 5.48 5.48
限公司

中国银行 - 2,020.53 2,020.53

国海证券 - 182.78 182.78

合计 - 2,208.79 2,208.79

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国富金融地产混合 A 国富金融地产混合 C 合计

国海富兰克林基金管理有 - 6.98 6.98
限公司

中国银行 - 2,647.03 2,647.03

国海证券 - 184.50 184.50

合计 - 2,838.51 2,838.51

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国海富兰克林基金管理有限公司，再由国海富兰克林基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类份额基金资产净值 X 0.50%/ 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期和上年度可比期间（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日）基金管理人未运用固
有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期末和上年度末（2022 年 12 月 31 日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基
金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 2,662,858.28 4,016.50 2,932,913.98 4,300.88

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。


6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中风险收益特征的证券投资基金。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益高于债券型基金而低于股票型基金，谋求稳定和可持续的长期收益”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的，由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理，由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，主要是发掘各类风险的风险点，判断风险发生的频度和损失，对风险实行分级管理。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指
标、模型，日常的分析报告，确定基金资产的风险状态及其是否符合基金的风险特征，及时对各种风险进行监控和评估，并通过风险处置流程，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的固定收益品种
(2022 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023
年 6 月 30 日，本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 2,662,858.28 - - - 2,662,858.28

结算备付金 8,082.01 - - - 8,082.01

存出保证金 1,596.80 - - - 1,596.80

交易性金融资产 - - - 14,361,763.12 14,361,763.12

应收申购款 - - - 5,890.49 5,890.49

资产总计 2,672,537.09 - - 14,367,653.61 17,040,190.70

负债

应付赎回款 - - - 9,800.36 9,800.36

应付管理人报酬 - - - 11,210.00 11,210.00

应付托管费 - - - 3,503.13 3,503.13

应付销售服务费 - - - 2,328.75 2,328.75

其他负债 - - - 33,991.69 33,991.69

负债总计 - - - 60,833.93 60,833.93

利率敏感度缺口 2,672,537.09 - - 14,306,819.68 16,979,356.77

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 2,243,375.82 - - - 2,243,375.82

结算备付金 8,119.29 - - - 8,119.29

存出保证金 1,738.92 - - - 1,738.92

交易性金融资产 - - - 15,685,129.47 15,685,129.47

应收申购款 - - - 6,966.45 6,966.45

资产总计 2,253,234.03 - - 15,692,095.92 17,945,329.95

负债

应付赎回款 - - - 13,298.65 13,298.65

应付管理人报酬 - - - 12,392.38 12,392.38

应付托管费 - - - 3,872.62 3,872.62

应付销售服务费 - - - 2,568.93 2,568.93

其他负债 - - - 61,336.83 61,336.83

负债总计 - - - 93,469.41 93,469.41

利率敏感度缺口 2,253,234.03 - - 15,598,626.51 17,851,860.54

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有固定收益品种投资(2022 年 12 月 31 日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的 0%-95%；投资于金融、房地产行业内的证券和与互联网金融主题相关的证券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 14,361,763.12 84.58 15,685,129.47 87.86
产－股票投资


交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 14,361,763.12 84.58 15,685,129.47 87.86

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币万元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日）

1.业绩比较基准上

增加约 107 增加约 136
升 5%

分析

2.业绩比较基准下

减少约 107 减少约 136
降 5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 14,361,763.12 15,685,129.47

第二层次 - -


第三层次 - -

合计 14,361,763.12 15,685,129.47

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第
三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月

31 日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 14,361,763.12 84.28

其中：股票 14,361,763.12 84.28

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 2,670,940.29 15.67


8 其他各项资产 7,487.29 0.04

9 合计 17,040,190.70 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 296,027.00 1.74

C 制造业 2,218,712.00 13.07

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 929,428.00 5.47

F 批发和零售业 131,053.00 0.77

G 交通运输、仓储和邮政业 133,060.80 0.78

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 788,026.62 4.64

J 金融业 7,577,203.70 44.63

K 房地产业 2,081,327.00 12.26

L 租赁和商务服务业 206,925.00 1.22

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 14,361,763.12 84.58

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金未通过港股通交易机制投资港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 601577 长沙银行 129,100 1,001,816.00 5.90

2 600325 华发股份 100,100 985,985.00 5.81

3 601601 中国太保 28,900 750,822.00 4.42

4 601128 常熟银行 109,500 746,790.00 4.40

5 001979 招商蛇口 51,400 669,742.00 3.94

6 600570 恒生电子 14,858 658,060.82 3.88


7 600919 江苏银行 88,200 648,270.00 3.82

8 601998 中信银行 103,400 618,332.00 3.64

9 601688 华泰证券 43,000 592,110.00 3.49

10 600036 招商银行 16,200 530,712.00 3.13

11 002142 宁波银行 19,766 500,079.80 2.95

12 000786 北新建材 19,000 465,690.00 2.74

13 300059 东方财富 31,572 448,322.40 2.64

14 002271 东方雨虹 16,050 437,523.00 2.58

15 601288 农业银行 115,100 406,303.00 2.39

16 601658 邮储银行 71,900 351,591.00 2.07

17 601628 中国人寿 10,000 349,600.00 2.06

18 600030 中信证券 16,675 329,831.50 1.94

19 601800 中国交建 27,900 304,389.00 1.79

20 600266 城建发展 53,000 269,240.00 1.59

21 000928 中钢国际 22,500 217,125.00 1.28

22 002541 鸿路钢构 7,300 210,313.00 1.24

23 603979 金诚信 5,800 180,380.00 1.06

24 603300 华铁应急 31,080 169,386.00 1.00

25 600519 贵州茅台 100 169,100.00 1.00

26 601668 中国建筑 28,300 162,442.00 0.96

27 601318 中国平安 3,500 162,400.00 0.96

28 600048 保利发展 12,000 156,360.00 0.92

29 300033 同花顺 800 140,224.00 0.83

30 600976 健民集团 1,700 131,053.00 0.77

31 601186 中国铁建 11,100 109,335.00 0.64

32 600176 中国巨石 6,300 89,208.00 0.53

33 002422 科伦药业 3,000 89,040.00 0.52

34 601390 中国中铁 11,400 86,412.00 0.51

35 600026 中远海能 6,600 83,424.00 0.49

36 600887 伊利股份 2,900 82,128.00 0.48

37 002920 德赛西威 500 77,905.00 0.46

38 002475 立讯精密 2,300 74,635.00 0.44

39 688777 中控技术 1,160 72,824.80 0.43

40 688639 华恒生物 800 72,384.00 0.43

41 688668 鼎通科技 700 68,460.00 0.40

42 601857 中国石油 8,500 63,495.00 0.37

43 600199 金种子酒 2,500 59,350.00 0.35

44 002918 蒙娜丽莎 3,800 58,672.00 0.35

45 603039 泛微网络 700 57,141.00 0.34

46 600398 海澜之家 7,800 53,664.00 0.32

47 003031 中瓷电子 400 53,248.00 0.31

48 600028 中国石化 8,200 52,152.00 0.31

49 600970 中材国际 3,900 49,725.00 0.29


50 603565 中谷物流 4,596 49,636.80 0.29

51 002841 视源股份 700 46,788.00 0.28

52 300124 汇川技术 700 44,947.00 0.26

53 603661 恒林股份 1,200 39,792.00 0.23

54 300795 米奥会展 900 37,539.00 0.22

55 603658 安图生物 500 25,865.00 0.15

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 601577 长沙银行 957,554.00 5.36

2 601601 中国太保 824,602.00 4.62

3 601688 华泰证券 606,460.00 3.40

4 600048 保利发展 561,277.00 3.14

5 000786 北新建材 552,068.00 3.09

6 600036 招商银行 461,403.00 2.58

7 600801 华新水泥 461,176.00 2.58

8 600176 中国巨石 457,935.00 2.57

9 300033 同花顺 375,091.00 2.10

10 000001 平安银行 369,898.00 2.07

11 601628 中国人寿 369,002.00 2.07

12 601318 中国平安 367,245.00 2.06

13 601288 农业银行 359,112.00 2.01

14 601658 邮储银行 358,781.00 2.01

15 601800 中国交建 331,027.00 1.85

16 002271 东方雨虹 325,234.00 1.82

17 601998 中信银行 322,380.00 1.81

18 000928 中钢国际 286,584.00 1.61

19 601377 兴业证券 270,655.00 1.52

20 600266 城建发展 259,546.00 1.45

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 601318 中国平安 1,130,005.00 6.33

2 600383 金地集团 876,646.00 4.91

3 000002 万 科 A 835,060.23 4.68

4 300033 同花顺 767,554.00 4.30

5 002142 宁波银行 625,782.00 3.51

6 000001 平安银行 576,502.00 3.23


7 001979 招商蛇口 554,937.00 3.11

8 601628 中国人寿 494,764.00 2.77

9 601838 成都银行 466,884.00 2.62

10 601658 邮储银行 444,718.00 2.49

11 600801 华新水泥 437,648.00 2.45

12 300059 东方财富 436,824.00 2.45

13 600176 中国巨石 375,789.00 2.11

14 600030 中信证券 372,939.00 2.09

15 002966 苏州银行 332,304.00 1.86

16 601456 国联证券 316,332.00 1.77

17 600048 保利发展 314,589.00 1.76

18 600926 杭州银行 288,850.00 1.62

19 600325 华发股份 286,176.00 1.60

20 601377 兴业证券 271,876.00 1.52

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 13,918,772.40

卖出股票收入（成交）总额 14,802,101.35

注：“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据基金合同，本基金不投资贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调
查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证
券。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,596.80

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 5,890.49

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,487.29

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

国富金融

地产混合 639 15,378.87 - - 9,827,099.97 100
A
国富金融

地产混合 1,723 2,869.34 - - 4,943,869.48 100
C

合计 2,362 6,253.59 - - 14,770,969.45 100

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 国富金融地产混合 A 178.49 0.001816
人所有从

业人员持 国富金融地产混合 C 143,251.77 2.897564
有本基金

合计 143,430.26 0.971028

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基国富金融地产混合 A 0
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 国富金融地产混合 C 0

合计 0

本基金基金经理持有本 国富金融地产混合 A 0

开放式基金 国富金融地产混合 C 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国富金融地产混合 A 国富金融地产混合 C

基金合同生效日 759,489,619.80 119,431,080.55
（2015 年 6 月 9 日）

基金份额总额

本报告期期初基金份 10,213,517.85 4,907,507.13
额总额

本报告期基金总申购 476,956.79 1,408,979.76
份额

减：本报告期基金总 863,374.67 1,372,617.41
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 9,827,099.97 4,943,869.48
额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

本报告期内，本基金基金管理人无重大人事变动。

（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

国信证券 1 4,892,338.32 17.03 4,556.18 17.11 -

民生证券 1 3,369,671.20 11.73 3,138.20 11.79 -

兴业证券 1 2,656,824.00 9.25 2,474.24 9.29 -

海通证券 2 2,474,458.70 8.62 2,304.53 8.66 -

中泰证券 1 2,394,921.62 8.34 2,230.25 8.38 -

中信建投 2 2,039,711.00 7.10 1,899.50 7.13 -

华泰证券 1 2,020,599.00 7.04 1,881.72 7.07 -

光大证券 2 1,689,710.91 5.88 1,573.64 5.91 -

申万宏源 2 1,389,438.00 4.84 1,293.97 4.86 -

东吴证券 2 1,301,305.17 4.53 1,211.99 4.55 -

长江证券 2 1,088,524.70 3.79 1,013.76 3.81 -

招商证券 1 839,095.23 2.92 781.42 2.94 -

中信证券 1 733,460.00 2.55 683.13 2.57 -

西南证券 1 618,798.90 2.15 452.53 1.70 -

中银国际 1 565,290.00 1.97 526.45 1.98 -

中金公司 1 332,383.00 1.16 309.54 1.16 -

华创证券 1 268,985.00 0.94 250.52 0.94 -

瑞银证券 1 45,359.00 0.16 42.24 0.16 -

东方证券 2 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

国海证券 3 - - - - -

太平洋证 1 - - - - -
券

银河证券 1 - - - - -

注：管理人对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其他相关因素后决定的。报告期内，本基金交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)


国信证 - - - - - -
券

民生证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

中泰证 - - - - - -
券

中信建 - - - - - -
投

华泰证 - - - - - -
券

光大证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源

东吴证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

招商证 - - - - - -
券

中信证 - - - - - -
券

西南证 - - - - - -
券

中银国 - - - - - -
际

中金公 - - - - - -
司

华创证 - - - - - -
券

瑞银证 - - - - - -
券

东方证 - - - - - -
券

方正证 - - - - - -
券

广发证 - - - - - -
券

国海证 - - - - - -
券


太平洋 - - - - - -
证券

银河证 - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 国海富兰克林基金管理有限公司旗下 中国证监会规定报刊及 2023 年 1 月 20 日
全部基金季度报告提示性公告 规定网站

富兰克林国海金融地产灵活配置混合 中国证监会规定报刊及

2 型证券投资基金 2022 年第四季度报 规定网站 2023 年 1 月 20 日
告

关于国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会规定报刊及

3 旗下部分基金参加长江证券股份有限 规定网站 2023 年 2 月 1 日
公司费率优惠活动的公告

关于增加万家财富基金销售（天津）

有限公司为国海富兰克林基金管理有 中国证监会规定报刊及

4 限公司旗下部分基金代销机构并开通 规定网站 2023 年 2 月 8 日
转换业务、定期定额投资业务及相关

费率优惠活动的公告

关于增加上海万得基金销售有限公司

为国海富兰克林基金管理有限公司旗 中国证监会规定报刊及

5 下部分基金代销机构并开通转换业 规定网站 2023 年 2 月 14 日
务、定期定额投资业务及相关费率优

惠活动的公告

关于增加国金证券股份有限公司为国

海富兰克林基金管理有限公司旗下部 中国证监会规定报刊及

6 分基金代销机构并开通转换业务、定 规定网站 2023 年 2 月 18 日
期定额投资业务及相关费率优惠活动

的公告

关于增加和信证券投资咨询股份有限

公司为国海富兰克林基金管理有限公 中国证监会规定报刊及

7 司旗下部分基金代销机构并开通转换 规定网站 2023 年 3 月 3 日
业务、定期定额投资业务及相关费率

优惠活动的公告

国海富兰克林基金管理有限公司旗下

8 部分基金参加兴业证券股份有限公司 中国证监会规定报刊及 2023 年 3 月 31 日
申购及定期定额投资费率优惠活动的 规定网站

公告

9 富兰克林国海金融地产灵活配置混合 中国证监会规定报刊及 2023 年 3 月 31 日
型证券投资基金 2022 年年度报告 规定网站

10 国海富兰克林基金管理有限公司旗下 中国证监会规定报刊及 2023 年 3 月 31 日
全部基金年度报告提示性公告 规定网站

11 国海富兰克林基金管理有限公司旗下 中国证监会规定报刊及 2023 年 4 月 12 日
部分基金参加南京证券股份有限公司 规定网站


申购及定期定额投资费率优惠活动的

公告

12 国海富兰克林基金管理有限公司旗下 中国证监会规定报刊及 2023 年 4 月 22 日
全部基金季度报告提示性公告 规定网站

富兰克林国海金融地产灵活配置混合 中国证监会规定报刊及

13 型证券投资基金 2023 年第一季度报 规定网站 2023 年 4 月 22 日
告

关于增加中国中金财富证券有限公司

为国海富兰克林基金管理有限公司旗 中国证监会规定报刊及

14 下部分基金代销机构并开通转换业 规定网站 2023 年 6 月 26 日
务、定期定额投资业务及相关费率优

惠活动的公告

富兰克林国海金融地产灵活配置混合 中国证监会规定报刊及

15 型证券投资基金（国富金融地产混合 规定网站 2023 年 6 月 27 日
A 类份额）基金产品资料概要更新

富兰克林国海金融地产灵活配置混合 中国证监会规定报刊及

16 型证券投资基金（国富金融地产混合 规定网站 2023 年 6 月 27 日
C 类份额）基金产品资料概要更新

富兰克林国海金融地产灵活配置混合 中国证监会规定报刊及

17 型证券投资基金更新招募说明书 规定网站 2023 年 6 月 30 日
（2023 年 1 号）

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

基金资产可投资于科创板股票和北京证券交易所股票，会面临科创板和北京证券交易所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险、中小企业经营风险、投资集中风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票、北京证券交易所股票或选择不将基金资产投资于科创板股票、北京证券交易所股票，基金资产并非必然投资于科创板股票、北京证券交易所股票。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准富兰克林国海金融地产混合型证券投资基金设立的文件

2、《富兰克林国海金融地产混合型证券投资基金基金合同》


3、《富兰克林国海金融地产混合型证券投资基金招募说明书》

4、《富兰克林国海金融地产混合型证券投资基金托管协议》

5、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。
12.3 查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。

2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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