浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混
合型基金中基金（FOF）

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16
§5 托管人报告 ...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 17

6.1 资产负债表 ...... 17

6.2 利润表 ...... 18

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 19

6.4 报表附注 ...... 23
§7 投资组合报告 ......46

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 46

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 47

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 48

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 49

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 50

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 50


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 51

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 51

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 51

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 51

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 51

7.12 本报告期投资基金情况 ...... 51

7.13 投资组合报告附注 ...... 53
§8 基金份额持有人信息...... 54

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 54

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 54

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 55
§9 开放式基金份额变动...... 55
§10 重大事件揭示...... 56

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 56

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 56

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 56

10.4 基金投资策略的改变 ...... 56

10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ...... 56

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 56

10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 56

10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 57

10.9 其他重大事件 ...... 62
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 63

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 63
§12 备查文件目录...... 64

12.1 备查文件目录 ...... 64

12.2 存放地点 ...... 64

12.3 查阅方式 ...... 64

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）

基金主代码 007401

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 26 日

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份 1,628,164,252.24 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基 浦银安盛颐和稳健养老一 浦银安盛颐和稳健养老一年 浦银安盛颐和稳健养老
金简称 年混合（FOF）A 混合（FOF）C 一年混合（FOF）Y

下属分级基金的交 007401 007402 017320

易代码

报告期末下属分级 544,841,645.55 份 1,078,055,733.15 份 5,266,873.54 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金将运用主动资产配置和精选基金的投资方法进行投资，在通
过 VaR 和风险预算模型控制整体波动率的前提下，力争实现基金资
产的长期稳定增值。

投资策略 本基金结合大类资产配置和基金优选模型，灵活配置大类资产组建
基金投资组合，从而实现基金资产在长时间段内保值增值的目的。
通过对全球、国内的宏观经济、金融市场的深入研究，形成对权益、
固收等各大类资产的投资观点，进一步应用资产配置的量化模型
（Black-Litterman 模型）确定其组合权重，实现基金资产在大类
资产间的有效配置。同时，通过独创的量化基金优选模型来筛选基
金，获取大类资产内部的 Alpha，最终实现基金资产在长时间段内
保值增值的目的。

业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率×80%＋中证股票型基金指数收益率×
20%

风险收益特征 本基金为基金中基金，由于本基金主要投资于经中国证监会依法核
准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额，持有基金的预期风
险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金以风
险控制为产品主要导向，属于目标风险策略基金中风险收益特征相
对稳健的基金。本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，
高于债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 浦银安盛基金管理有限公司 交通银行股份有限公司


信息披露 姓名 薛香 陆志俊

负责人 联系电话 021-23212888 95559

电子邮箱 compliance@py-axa.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 021-33079999 或 400-8828-999 95559

传真 021-23212985 021-62701216

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区滨 中国（上海）自由贸易试验区银
江大道 5189 号地下 1 层、地上 1 城中路 188 号

层至地上 4 层、地上 6 层至地上 7

层

办公地址 上海市浦东新区滨江大道 5189 号 中国（上海）长宁区仙霞路 18
S2 座 1-7 层 号

邮政编码 200127 200336

法定代表人 谢伟 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.py-axa.com

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 浦银安盛基金管理有限公司 上海市浦东新区滨江大道 5189
号 S2 座 1-7 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

3.1.1 期间

浦银安盛颐和稳健养老一年 浦银安盛颐和稳健养老一年 浦银安盛颐和稳健养老一年
数据和指标

混合（FOF）A 混合（FOF）C 混合（FOF）Y

本期已实现

-964,417.71 -4,388,838.25 16,651.29
收益

本期利润 -7,047,004.02 -18,155,766.87 -90,856.96

加权平均基

金份额本期 -0.0109 -0.0145 -0.0190
利润
本期加权平

-1.00% -1.34% -1.74%
均净值利润

率
本期基金份

额净值增长 -1.52% -1.72% -1.33%
率
3.1.2 期末

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

数据和指标

期末可供分 40,350,766.43 63,359,681.33 403,655.06
配利润
期末可供分

配基金份额 0.0741 0.0588 0.0766
利润

期末基金资 585,192,411.98 1,141,415,414.48 5,670,528.60
产净值

期末基金份 1.0741 1.0588 1.0766
额净值

3.1.3 累计 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末指标
基金份额累

计净值增长 7.41% 5.88% -2.13%
率
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。

3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

5、自 2022 年 11 月 17 日起，本基金增加 Y 类基金份额类别。

6、本基金增加 Y 类基金份额类别后，本基金分设 A 类、C 类和 Y 类三类基金份额，分别设置
对应的基金代码并分别计算基金份额净值。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A

阶段 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④
值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差


率① 准差② ④

过去一个月 1.62% 0.34% 0.49% 0.19% 1.13% 0.15%

过去三个月 -2.28% 0.38% -0.37% 0.17% -1.91% 0.21%

过去六个月 -1.52% 0.34% 1.23% 0.17% -2.75% 0.17%

过去一年 -3.86% 0.29% -1.41% 0.21% -2.45% 0.08%

过去三年 5.38% 0.24% 8.16% 0.28% -2.78% -0.04%

自基金合同生效起

7.41% 0.22% 15.05% 0.28% -7.64% -0.06%
至今

浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 1.58% 0.34% 0.49% 0.19% 1.09% 0.15%

过去三个月 -2.39% 0.38% -0.37% 0.17% -2.02% 0.21%

过去六个月 -1.72% 0.34% 1.23% 0.17% -2.95% 0.17%

过去一年 -4.25% 0.29% -1.41% 0.21% -2.84% 0.08%

过去三年 4.12% 0.24% 8.16% 0.28% -4.04% -0.04%

自基金合同生效起

5.88% 0.22% 15.05% 0.28% -9.17% -0.06%
至今

浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 1.64% 0.34% 0.49% 0.19% 1.15% 0.15%

过去三个月 -2.20% 0.38% -0.37% 0.17% -1.83% 0.21%

过去六个月 -1.33% 0.34% 1.23% 0.17% -2.56% 0.17%

自基金合同生效起

-2.13% 0.32% 0.82% 0.17% -2.95% 0.15%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本基金于 2022 年 11 月 17 日增加 Y 类份额，详见本基金管理人于 2022 年 11 月 17 日发布的
《关于浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）加 Y 类基金份额并修改基金合同及托管协议相应条款的的公告》。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于 2007 年 8 月，股东为上海浦东
发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公司总部设在上海，注册资本为 120,000 万元人民币，股东持股比例分别为 51%、39%和 10%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。

截至 2023 年 6 月 30 日止，浦银安盛旗下共管理 103 只公募基金，即浦银安盛价值成长混合
型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6 个月持有期债券型证券投资基金（原浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金）、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金、浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金、浦银安盛盛煊 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛诺 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛先进制造混合型证券投资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券
投资基金、浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金（原浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金）、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛普嘉 87 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛价值精选混合型证券投资基金、浦银安盛普华 66 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金、浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金、浦银安盛睿和优选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金、浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金、浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金、浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛均衡优选 6 个月持有期混合型证券投资基金、浦银安盛鑫福混合型证券投资基金、浦银安盛季季鑫 90天滚动持有短债债券型证券投资基金、浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛中证 ESG 120 策略交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双月鑫60 天滚动持有短债债券型证券投资基金、浦银安盛中证证券公司 30 交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金、浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金、浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛品质优选混合型证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛泰和配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛稳健回报 6 个月持有期债券型基金中基金（FOF）、浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛稳鑫 120 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普诚纯债债券型证券投资
基金、浦银安盛中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、浦银安盛季季盈 90 天滚动持有
中短债债券型证券投资基金、浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
浦银安盛普旭 3 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金、浦银安盛中证证券公司 30 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛景气优选混合型证券投资基金、浦银安盛普兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金。

公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。当前公司顺利完成上交所金桥机房搬迁，新职场大楼信息技术相关系统建设，结合合肥异地灾备中心，初步形成两地三中心的布局，进一步完善了公司信息技术基础设施系统建设，这些系统由公司信息技术部主导并聘请专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统、XBRL 系统、反洗钱系统等。这些系统也主要是采购行业内主流的专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。近年，公司信息技术部以自主开发平台为基础，构建了数字化运营平台、大数据开发平台、创新研发平台、移动平台等业务应用平台，初步创建了公司自研团队。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。

另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

陈曙亮先生，复旦大学硕士研究生。2008
年 6 月至 2019 年 6 月任职于富国基金管理
FOF 业 有限公司，历任助理定量研究员、定量研究
务部部 员、年金投资经理、基金经理、基金研究总
陈 曙 门总监 2020年10 - 15 年 监及多元资产投资部总经理。2019 年 6 月
亮 兼本基 月 29 日 加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任 FOF
金的基 业务部总监。2020 年 10 月起，担任浦银安
金经理 盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基
金中基金（FOF）的基金经理。2021 年 5 月
起，担任浦银安盛养老目标日期 2040 三年


持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基
金经理。2021 年 6 月起，担任浦银安盛嘉
和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）
的基金经理。2021 年 12 月起，担任浦银安
盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基
金中基金（FOF）的基金经理。2022 年 1 月
起，担任浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合
型基金中基金（FOF）的基金经理。2022 年
2 月起，担任浦银安盛泰和配置 6 个月持有
期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
2022 年 3 月起，担任浦银安盛稳健回报 6
个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基
金经理。2022 年 7 月起，担任浦银安盛睿
和优选 3 个月持有期混合型基金中基金
(FOF)的基金经理。

许文峰先生，中国科学院物理化学硕士。
2010 年 7 月至 2020 年 6 月分别就职于东海
证券、立溢股权投资中心、华泰资产管理有
限公司、先融资产管理有限公司和永诚保险
资产管理有限公司，均担任权益投资部投资
经理之职。2020 年 6 月加盟浦银安盛基金
本基金 管理有限公司，任权益专户部投资经理之
许 文 的基金 2021年10 2023 年 3 12 年 职；2021 年 8 月起调岗至 FOF 业务部，现
峰 经理 月 18 日 月 23 日 任 FOF 业务部 FOF 基金经理。2021 年 10 月
至 2023 年 3 月担任浦银安盛养老目标日期
2040 三年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)及浦银安盛颐和稳健养老目标一年持
有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
2021 年 12 月至 2023 年 3 月担任浦银安盛
嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金
（FOF）的基金经理。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。

2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日、10 日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2023 年上半年宏观经济形势，一季度国内外宏观经济改善，股市整体延续去年末的上涨行情，消费在防疫政策调整后明显恢复，服务业和接触性消费显著回升，稳经济政策带动基建和制造业投资较快增长。步入二季度，经济恢复势头有所放缓，消费和服务业仍然是推动经济增长的主要因素，但在弱复苏预期下内生动力不强、需求不足的问题较为突出，受到防疫政策调整、经济结构转型、美国对华打压、原材料价格波动影响，疫情“后遗症”逐步显现。生产端行业强弱分化，周期层面因素主导经济压力；国内终端需求较弱、出口承压、产业新动能驱动减弱、产能过剩等因素致使制造业投资同比增速放缓。基建投资在一季度财政资金前置发力支持下整体企稳，仍是稳定经济的重要部分，但经济修复放缓叠加预期走弱使房地产建安投资持续下滑，成为
明显拖累。另一方面，中美贸易关系紧张、海外经济衰退导致外需持续减弱，叠加经济转型升级带来的结构性问题，内外环境同步恶化。

基金投资运作上，我们的主体债券基金部分保持中短久期，选择静态收益相对较高的底层基金以获取相对稳定的票息收益。权益方面，我们的能源及顺周期板块已经逐步修复，未来一段时间将继续保持配置，等待市场整体企稳反弹。当前基本面处于去库周期末端，预计库存有望于三季度末筑底，带来市场补库预期交易，重点关注顺周期板块和部分中游制造，消费和成长性板块的复苏。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A 的基金份额净值为 1.0741，本报告期基金份额净值增长率为-1.52%，同期业绩比较基准收益率为 1.23%；截至本报告期末浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C 的基金份额净值为 1.0588，本报告期基金份额净值增长率为-1.72%，同期业绩比较基准收益率为 1.23%；截至本报告期末浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y 的基金份额净值为 1.0766，本报告期基金份额净值增长率为-1.33%，同期业绩比较基准收益率为 1.23%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

随着年初以来供需结构性分化持续扩大，经济跌至阶段性低位后出现企稳迹象，我们对经济实现弱修复维持乐观。国内类通缩环境需要宽松环境支持，二季度金融市场担忧的通缩问题下半年有望缓和，企业营收面临的价格压力下降，预计货币政策将维持宽松，但财政政策空间有限，增量空间仍需关注资金来源。下半年国内经济仍需解决需求不足的问题，我们认为消费增长趋势不变，随着欧美加息进程近尾，外需或将于年底有所回升。基建整体韧性较好；虽然居民和企业部门后续加杠杆空间不大，地产、服务、消费及制造业投资动能偏弱，但稳经济政策发力有助于经济企稳回升，产业政策接力助力经济复苏，下半年经济有望重回修复，地产投资和出口增速恢复的程度决定经济上行斜率。预计流动性维持中性偏松，或伴随降息降准加速货币宽松进程，但宽货币至宽信用传导或需等待年末检验。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。

根据投资品种条线的不同，估值委员会下设固定收益品种估值委员会和权益品种估值委员会。权益品种估值委员会由公司基金运营条线分管领导、权益投研条线分管领导、基金运营部主要负
责人、风险管理部负责人、所涉及投资品种的投资部门负责人（包括但不限于权益投资部、权益专户部、指数与量化投资部、FOF 业务部等）及一名基金会计业务骨干组成。固定收益品种估值委员会由公司基金运营条线分管领导、固定收益投研条线分管领导、基金运营部主要负责人、风险管理部负责人、所涉及投资品种的投资部门负责人（包括但不限于固定收益投资部、固定收益专户部等）及一名基金会计业务骨干组成。

估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。
估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金基金经理未参与或决定基金的估值。

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中债信息产品服务三方协议》。

本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规和基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、
基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由浦银安盛基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 19,845,068.14 32,893,649.01

结算备付金 3,490,671.16 10,090,155.26

存出保证金 248,000.77 559,791.77

交易性金融资产 6.4.7.2 1,795,684,569.04 2,533,177,514.11

其中：股票投资 316,258,548.38 369,592,136.18

基金投资 1,384,965,136.40 2,007,356,784.89

债券投资 94,460,884.26 156,228,593.04

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - 184,816.15

应收申购款 310,939.15 11,034,630.14

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 1,819,579,248.26 2,587,940,556.44

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末


2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 69,228,188.52 36,490,341.26

应付清算款 - 319,317.48

应付赎回款 16,251,889.79 48,729,382.43

应付管理人报酬 863,187.46 1,346,506.80

应付托管费 287,729.14 448,835.65

应付销售服务费 379,632.27 571,404.97

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 290,266.02 1,620,168.66

负债合计 87,300,893.20 89,525,957.25

净资产：

实收基金 6.4.7.10 1,628,164,252.24 2,308,942,895.14

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 104,114,102.82 189,471,704.05

净资产合计 1,732,278,355.06 2,498,414,599.19

负债和净资产总计 1,819,579,248.26 2,587,940,556.44

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 1,628,164,252.24 份，其中 A 类基金份额净
值 1.0741 元，份额总额 544,841,645.55 份；C 类基金份额净值 1.0588 元，份额总额
1,078,055,733.15 份；Y 类基金份额净值 1.0766 元，份额总额 5,266,873.54 份。

6.2 利润表
会计主体：浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -13,673,102.64 9,489,566.59

1.利息收入 128,277.96 604,184.61

其中：存款利息收入 6.4.7.13 128,277.96 548,248.43

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - 55,936.18
收入


证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 6,155,642.58 -47,794,677.24
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -16,826,861.89 -68,329,654.46

基金投资收益 6.4.7.15 1,943,402.47 -13,955,770.18

债券投资收益 6.4.7.16 850,079.26 2,789,096.20

资产支持证券投资 6.4.7.17 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.18 - -

衍生工具收益 6.4.7.19 - -

股利收益 6.4.7.20 20,189,022.74 31,701,651.20

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.21 -19,957,023.18 56,680,059.22
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.22 - -
号填列）

减：二、营业总支出 11,620,525.21 28,296,162.51

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,156,344.04 15,474,365.49

2．托管费 6.4.10.2.2 2,052,114.62 5,070,525.89

3．销售服务费 6.4.10.2.3 2,694,359.72 7,239,884.82

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 586,719.98 369,946.46

其中：卖出回购金融资产 586,719.98 369,946.46
支出

6．信用减值损失 6.4.7.24 - -

7．税金及附加 8,463.99 -

8．其他费用 6.4.7.25 122,522.86 141,439.85

三、利润总额（亏损总额 -25,293,627.85 -18,806,595.92
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -25,293,627.85 -18,806,595.92
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -25,293,627.85 -18,806,595.92

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）


本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 2,308,942,895.14 - 189,471,704.05 2,498,414,599.19
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 2,308,942,895.14 - 189,471,704.05 2,498,414,599.19
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -680,778,642.90 - -85,357,601.23 -766,136,244.13
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -25,293,627.85 -25,293,627.85
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -680,778,642.90 - -60,063,973.38 -740,842,616.28
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 14,867,022.87 - 1,208,682.60 16,075,705.47
购款

2 -695,645,665.77 - -61,272,655.98 -756,918,321.75

.基金赎
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 1,628,164,252.24 - 104,114,102.82 1,732,278,355.06
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 5,065,030,234.68 - 535,001,998.53 5,600,032,233.21
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 5,065,030,234.68 - 535,001,998.53 5,600,032,233.21
资产（基
金净值）
三、本期

增 减 变 -1,288,204,722.45 - -121,228,661.13 -1,409,433,383.58
动额（减

少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -18,806,595.92 -18,806,595.92
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -1,288,204,722.45 - -102,422,065.21 -1,390,626,787.66
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 161,606,155.45 - 16,353,479.84 177,959,635.29
购款

2

.基金赎 -1,449,810,877.90 - -118,775,545.05 -1,568,586,422.95
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 3,776,825,512.23 - 413,773,337.40 4,190,598,849.63
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

郁蓓华 顾佳 钱琨

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]591 号《关于准予浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)注册的批复》准予注册，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 965,763,537.75 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0097 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银
安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》于 2019 年 11 月 26 日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 966,327,419.52 份基金份额，其中认购资金利息折合563,881.77 份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》和《浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》的规定，本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基
金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份
额将分别计算基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含 ETF、LOF 和 QDII 基金、香港互认基金)的基金份额、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换
债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于基金资产的 80%，其中投资于权益类资产的比例为 10%-30%；现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证债券型基金指数收益率×80%+中证股票型基金指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》和在财务报表所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30
日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 19,845,068.14

等于：本金 19,842,835.93

加：应计利息 2,232.21

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -


减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 19,845,068.14

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 396,019,871.64 - 316,258,548.38 -79,761,323.26

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所市 93,144,713.30 1,309,234.26 94,460,884.26 6,936.70
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 93,144,713.30 1,309,234.26 94,460,884.26 6,936.70

资产支持证券 - - - -

基金 1,391,945,660.39 - 1,384,965,136.40 -6,980,523.99

其他 - - - -

合计 1,881,110,245.33 1,309,234.26 1,795,684,569.04 -86,734,910.55

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本报告期末未按预期信用损失一般模型计提减值准备。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期期末未持有债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期内未计提债权投资减值准备。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期内未计提其他债权投资减值准备。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 172,243.16

其中：交易所市场 172,243.16

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 118,022.86

合计 290,266.02

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 820,936,263.16 820,936,263.16

本期申购 2,934,820.67 2,934,820.67

本期赎回（以“-”号填列） -279,029,438.28 -279,029,438.28

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 544,841,645.55 544,841,645.55

浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,484,458,324.37 1,484,458,324.37

本期申购 10,213,636.27 10,213,636.27

本期赎回（以“-”号填列） -416,616,227.49 -416,616,227.49

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,078,055,733.15 1,078,055,733.15

浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,548,307.61 3,548,307.61

本期申购 1,718,565.93 1,718,565.93

本期赎回（以“-”号填列） - -

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 5,266,873.54 5,266,873.54

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益
注：本基金本报告期内无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 82,932,267.05 -8,503,077.74 74,429,189.31

本期利润 -964,417.71 -6,082,586.31 -7,047,004.02

本期基金份额交易产生 -26,818,932.80 -212,486.06 -27,031,418.86
的变动数

其中：基金申购款 282,449.89 -8,430.58 274,019.31

基金赎回款 -27,101,382.69 -204,055.48 -27,305,438.17

本期已分配利润 - - -

本期末 55,148,916.54 -14,798,150.11 40,350,766.43

浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 129,675,820.80 -14,956,546.69 114,719,274.11

本期利润 -4,388,838.25 -13,766,928.62 -18,155,766.87

本期基金份额交易产生 -33,225,563.20 21,737.29 -33,203,825.91
的变动数

其中：基金申购款 829,354.43 -65,962.53 763,391.90

基金赎回款 -34,054,917.63 87,699.82 -33,967,217.81

本期已分配利润 - - -

本期末 92,061,419.35 -28,701,738.02 63,359,681.33

浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 360,008.38 -36,767.75 323,240.63

本期利润 16,651.29 -107,508.25 -90,856.96

本期基金份额交易产生 170,374.16 897.23 171,271.39
的变动数

其中：基金申购款 170,374.16 897.23 171,271.39

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 547,033.83 -143,378.77 403,655.06

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 82,135.69

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 42,724.88

其他 3,417.39

合计 128,277.96

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -16,826,861.89

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -16,826,861.89

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 335,137,790.81

减：卖出股票成本总额 351,066,886.23

减：交易费用 897,766.47

买卖股票差价收入 -16,826,861.89

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。
6.4.7.15 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 929,851,596.56

减：卖出/赎回基金成本总额 927,825,815.01

减：买卖基金差价收入应缴纳增 70,533.34
值税额

减：交易费用 11,845.74

基金投资收益 1,943,402.47

6.4.7.16 债券投资收益
6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 1,454,289.10

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -604,209.84
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -


债券投资收益——申购差价收入 -

合计 850,079.26

6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 144,853,962.10
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 142,683,131.33
本总额

减：应计利息总额 2,775,040.61

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 -604,209.84

6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.17 资产支持证券投资收益
6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.18 贵金属投资收益
6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。

6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。
6.4.7.19 衍生工具收益
6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.20 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 13,934,567.23

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 6,254,455.51

合计 20,189,022.74

6.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -19,957,023.18

股票投资 -22,163,039.85

债券投资 480,611.93

资产支持证券投资 -

基金投资 1,725,404.74

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -19,957,023.18

6.4.7.22 其他收入
注：本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.23 持有基金产生的费用

项目 本期费用

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 19,031.74

当期持有基金产生的应支付管理费（元） 2,213,787.19

当期持有基金产生的应支付托管费（元） 630,709.92

注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进行的估算；上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。
6.4.7.24 信用减值损失
注：本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.25 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 58,515.49

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 4,500.00

合计 122,522.86

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
注：截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
注：截至财务报表报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
注：本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

浦银安盛基金管理有限公司(“浦银安 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
盛”)
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司(“上海 基金管理人的股东、基金销售机构
浦东发展银行”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 基金交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的基金交易。
6.4.10.1.5 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 6,156,344.04 15,474,365.49

其中：支付销售机构的客户维护费 3,069,562.07 7,739,778.65

注：本基金投资于基金管理人所管理的其他基金部分不收取管理费。本基金 A 类及 C 类份额支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额的 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额 × 0.60% / 当年天数。

本基金 Y 类份额支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除本基金持
有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额的 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额 X 0.30% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 2,052,114.62 5,070,525.89

注：本基金投资于基金托管人所托管的其他基金部分不收取托管费。本基金 A 类及 C 类份额支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额的 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额× 0.20% / 当年天数。

本基金 Y 类份额支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的
基金托管人托管的其他基金部分后的余额的 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额X 0.10% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费

关联方名称 浦银安盛颐和稳健浦银安盛颐和稳健浦银安盛颐和稳健

养老一年混合 养老一年混合 养老一年混合 合计

（FOF）A （FOF）C （FOF）Y

交通银行 - 4,517.11 - 4,517.11

上海浦东发展银行 - 28,625.16 - 28,625.16

合计 - 33,142.27 - 33,142.27

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费

关联方名称 浦银安盛颐和稳健浦银安盛颐和稳健浦银安盛颐和稳健

养老一年混合 养老一年混合 养老一年混合 合计

（FOF）A （FOF）C （FOF）Y

交通银行 - 6,511.49 - 6,511.49


上海浦东发展银行 - 59,552.17 - 59,552.17

浦银安盛 - 9.06 - 9.06

合计 - 66,072.72 - 66,072.72

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.4%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 19,845,068.14 82,135.69 64,594,254.60 450,051.44

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用注：本基金本报告期内无当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用。6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注
位：股）

300804 广康 2023年6 6 个月 新股锁 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 -
生化 月 15 日 定

301232 飞沃 2023年6 6 个月 新股锁 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 -
科技 月 8 日 定

301262 海看 2023年6 6 个月 新股锁 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 -
股份 月 13 日 定

301305 朗坤 2023年5 6 个月 新股锁 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 -
环境 月 15 日 定

301310 鑫宏 2023年5 6 个月 新股锁 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 -
业 月 26 日 定

301320 豪江 2023年6 6 个月 新股锁 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 -
智能 月 1 日 定

301323 新莱 2023年5 6 个月 新股锁 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 -
福 月 29 日 定

301355 南王 2023年6 6 个月 新股锁 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 -
科技 月 2 日 定

301376 致欧 2023年6 6 个月 新股锁 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 -
科技 月 14 日 定

301399 英特 2023年5 6 个月 新股锁 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 -
科技 月 16 日 定

601065 江盐 2023年3 6 个月 新股锁 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 -
集团 月 31 日 定

601133 柏诚 2023年3 6 个月 新股锁 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 -


股份 月 31 日 定

603125 常青 2023年3 6 个月 新股锁 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 -
科技 月 30 日 定

603172 万丰 2023年4 6 个月 新股锁 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -
股份 月 28 日 定

688146 中船 2023年4 6 个月 新股锁 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 -
特气 月 13 日 定

688249 晶合 2023年4 6 个月 新股锁 19.86 18.06 7,405147,063.30133,734.30 -
集成 月 24 日 定

688334 西高 2023年6 6 个月 新股锁 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 -
院 月 9 日 定

688469 中芯 2023年4 6 个月 新股锁 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 -
集成 月 28 日 定

688472 阿特 2023年6 6 个月 新股锁 11.10 17.04 6,261 69,497.10106,687.44 -
斯 月 2 日 定

688478 晶升 2023年4 6 个月 新股锁 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 -
股份 月 13 日 定

688507 索辰 2023年4 6 个月 新股锁 165.92 122.11 222 36,834.00 27,108.42 -
科技 月 10 日 定

688523 航天 2023年5 6 个月 新股锁 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 -
环宇 月 26 日 定

688552 航天 2023年5 6 个月 新股锁 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 -
南湖 月 8 日 定

688562 航天 2023年5 6 个月 新股锁 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 -
软件 月 15 日 定

688581 安杰 2023年5 6 个月 新股锁 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 -
思 月 12 日 定

688623 双元 2023年5 6 个月 新股锁 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 -
科技 月 31 日 定

注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转
让。

3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。

5、本基金在持有上述受限证券期间，若获得送股配股等权益，其数量与金额也包含在上述披
露的相应受限证券数据中。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 69,228,188.52 元，截至 2023 年 07 月 10 日先后到期。该类交易要求本基金转入质
押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理

本基金为基金中基金，由于本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额，持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金以风险控制为产品主要导向，属于目标风险策略基金中风险收益特征相对稳健的基金。本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包含 ETF,LOF 和 QDII 基金，香港互认基金）的基金份额，国内依法发行上市的股票（包括中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），存托凭证,债券(包括国债，央行票据，金融债券，企业债券，公司债券，中期票据，短期融资券，超短期融资券，次级债券，政府支持机构债，政府支持债券，地方政府债，可转换债券(含分离交易可转债，可交换债券等），资产支持证券，债券回购，银行存款(包括协议存款，定期存款，同业存单及其他银行存款），货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于基金资产的 80%,其中投资于权益类资产的比例为 10%-30%；现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金，存出保证金，
应收申购款等。

其中，权益类资产为股票，股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金：一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的 50%,二是最近 4 个季度末，每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于 50%.

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在科学的风险管理的前提下，实现基金财产的安全和增值。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、风险管理部、法律合规部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、合规及审计委员会、督察长和审计。

本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准。

本基金管理人设立的风险控制委员会是公司常设的议事决策机构和公司经营层面的最高风险管理机构，主要负责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控和控制。公司设立风险管理部、法律合规部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估，法律合规部根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流程，对信息披露、法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监督和检查。

董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性，并向董事会报告。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人交通银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券投资和资
产支持证券投资(2022 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中有 69,228,188.52 元将在一个月以内到
期且计息（该利息金额不重大）外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金持有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不持有其他基金中基金。本
基金的基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金（ETF 联接基金除外）不超过被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。本基金投资于一家公司发行的证券（不含本基金所投资的基金份额）市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券（不含本基金所投资的基金份额）不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制）。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，基金销售机构申购、赎回，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。在本基金开放日，本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的 10%；本
基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，
本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 19,845,068.14 - - - 19,845,068.14

结算备付金 3,490,671.16 - - - 3,490,671.16

存出保证金 248,000.77 - - - 248,000.77

交易性金融资产 94,460,884.26 - - 1,701,223,684.78 1,795,684,569.04

应收申购款 - - - 310,939.15 310,939.15

资产总计 118,044,624.33 - - 1,701,534,623.93 1,819,579,248.26

负债

应付赎回款 - - - 16,251,889.79 16,251,889.79

应付管理人报酬 - - - 863,187.46 863,187.46

应付托管费 - - - 287,729.14 287,729.14

卖出回购金融资产款 69,228,188.52 - - - 69,228,188.52

应付销售服务费 - - - 379,632.27 379,632.27

其他负债 - - - 290,266.02 290,266.02

负债总计 69,228,188.52 - - 18,072,704.68 87,300,893.20

利率敏感度缺口 48,816,435.81 - - 1,683,461,919.25 1,732,278,355.06

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 32,893,649.01 - - - 32,893,649.01

结算备付金 10,090,155.26 - - - 10,090,155.26

存出保证金 559,791.77 - - - 559,791.77

交易性金融资产 156,228,593.04 - - 2,376,948,921.07 2,533,177,514.11

应收股利 - - - 184,816.15 184,816.15

应收申购款 - - - 11,034,630.14 11,034,630.14

资产总计 199,772,189.08 - - 2,388,168,367.36 2,587,940,556.44

负债


应付赎回款 - - - 48,729,382.43 48,729,382.43

应付管理人报酬 - - - 1,346,506.80 1,346,506.80

应付托管费 - - - 448,835.65 448,835.65

应付清算款 - - - 319,317.48 319,317.48

卖出回购金融资产款 36,490,341.26 - - - 36,490,341.26

应付销售服务费 - - - 571,404.97 571,404.97

其他负债 - - - 1,620,168.66 1,620,168.66

负债总计 36,490,341.26 - - 53,035,615.99 89,525,957.25

利率敏感度缺口 163,281,847.82 - - 2,335,132,751.37 2,498,414,599.19

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 5.45%
（2022 年 12 月 31 日：6.25%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年 12
月 31 日：同）
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额、证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，结合大类资产配置和基金优选模型，灵活配置大类资产组建基金投资组合，从而实现基金资产在长时间段内保值增值的目的。通过对全球、国内的宏观经济、金融市场的深入研究，形成对权益、固收等各大类资产的投资观点，进一步应用资产配置的量化模型确定其组合权重，实现基金资产在大类资产间的有效配置。同时，通过独创的量化基金优选模型来筛选基金，获取大类资产内部的收益，最终实现基金资产在长时间段内保值增值的目的。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金 80%以上基金资产投资于其他经中
国证监会依法核准或注册的公开募集基金份额，其中权益类资产的比例为 10%-30%；现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 316,258,548.38 18.26 369,592,136.18 14.79
产－股票投资

交易性金融资 1,384,965,136.40 79.95 2,007,356,784.89 80.35
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 1,701,223,684.78 98.21 2,376,948,921.07 95.14

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准（附注 6.4.1）以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准上升

98,211,657.78 61,119,320.73
500 基点

分析

业绩比较基准下降

-98,211,657.78 -61,119,320.73
500 基点

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 1,700,569,988.36 2,376,835,423.20

第二层次 94,460,884.26 156,228,593.04

第三层次 653,696.42 113,497.87

合计 1,795,684,569.04 2,533,177,514.11

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投
资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月

31 日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）


1 权益投资 316,258,548.38 17.38

其中：股票 316,258,548.38 17.38

2 基金投资 1,384,965,136.40 76.11

3 固定收益投资 94,460,884.26 5.19

其中：债券 94,460,884.26 5.19

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 23,335,739.30 1.28

8 其他各项资产 558,939.92 0.03

9 合计 1,819,579,248.26 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 233,918,367.62 13.50

C 制造业 55,496,194.39 3.20

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 8,140.64 0.00

F 批发和零售业 26,745,673.20 1.54

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 60,951.48 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 14,394.48 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 14,826.57 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 316,258,548.38 18.26

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600188 兖矿能源 2,448,162 73,249,007.04 4.23

2 600256 广汇能源 9,972,304 68,410,005.44 3.95

3 601225 陕西煤业 2,461,870 44,781,415.30 2.59

4 600546 山煤国际 1,847,700 26,736,219.00 1.54

5 601898 中煤能源 2,489,661 21,012,738.84 1.21

6 000983 山西焦煤 2,080,600 18,933,460.00 1.09

7 002271 东方雨虹 449,007 12,239,930.82 0.71

8 002176 江特电机 815,081 9,715,765.52 0.56

9 002466 天齐锂业 124,500 8,703,795.00 0.50

10 002192 融捷股份 112,700 7,531,741.00 0.43

11 000651 格力电器 204,900 7,480,899.00 0.43

12 601636 旗滨集团 784,700 6,764,114.00 0.39

13 600519 贵州茅台 3,300 5,580,300.00 0.32

14 000858 五 粮 液 27,300 4,465,461.00 0.26

15 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01

16 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01

17 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00

18 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00

19 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00

20 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00

21 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00

22 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00

23 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00

24 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00

25 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00

26 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00

27 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00

28 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00

29 688334 西高院 888 14,394.48 0.00

30 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00

31 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00

32 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00

33 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00

34 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00

35 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00

36 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

37 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00


38 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00

39 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

40 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 600256 广汇能源 72,608,825.20 2.91

2 600188 兖矿能源 71,700,811.30 2.87

3 600546 山煤国际 33,726,389.23 1.35

4 002271 东方雨虹 31,417,518.20 1.26

5 000983 山西焦煤 26,386,912.47 1.06

6 000651 格力电器 17,316,112.00 0.69

7 601636 旗滨集团 16,356,949.00 0.65

8 601225 陕西煤业 13,864,373.00 0.55

9 002475 立讯精密 7,048,410.00 0.28

10 600519 贵州茅台 5,707,724.00 0.23

11 000858 五 粮 液 4,886,906.00 0.20

12 600938 中国海油 4,505,277.00 0.18

13 002176 江特电机 2,231,864.00 0.09

14 002192 融捷股份 2,231,158.00 0.09

15 688249 晶合集成 1,470,454.26 0.06

16 000786 北新建材 1,214,857.00 0.05

17 601088 中国神华 1,175,158.00 0.05

18 601898 中煤能源 1,019,442.00 0.04

19 688469 中芯集成 785,185.86 0.03

20 688472 阿特斯 694,882.20 0.03

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 600256 广汇能源 71,920,892.03 2.88

2 600188 兖矿能源 61,289,951.49 2.45

3 601088 中国神华 54,474,541.00 2.18

4 601898 中煤能源 27,845,156.00 1.11

5 601225 陕西煤业 22,833,548.00 0.91

6 002271 东方雨虹 16,958,378.86 0.68

7 600938 中国海油 16,010,891.78 0.64

8 000651 格力电器 9,619,127.00 0.39

9 002192 融捷股份 8,496,460.00 0.34


10 002466 天齐锂业 8,424,004.00 0.34

11 601636 旗滨集团 8,081,430.00 0.32

12 002475 立讯精密 7,056,389.00 0.28

13 002176 江特电机 5,861,324.02 0.23

14 600546 山煤国际 4,119,010.00 0.16

15 002555 三七互娱 2,344,388.00 0.09

16 688249 晶合集成 1,537,663.68 0.06

17 000983 山西焦煤 1,295,414.00 0.05

18 000786 北新建材 1,205,132.00 0.05

19 688472 阿特斯 724,401.11 0.03

20 688469 中芯集成 723,683.28 0.03

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 319,896,338.28

卖出股票收入（成交）总额 335,137,790.81

注：“买入股票的成本”和“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 86,786,246.94 5.01

2 央行票据 - -

3 金融债券 7,674,637.32 0.44

其中：政策性金融债 7,674,637.32 0.44

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 94,460,884.26 5.45

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019694 23 国债 01 379,000 38,320,555.02 2.21

2 019670 22 国债 05 147,000 14,834,084.14 0.86

3 019638 20 国债 09 137,000 14,021,064.19 0.81

4 019663 21 国债 15 106,000 10,813,533.37 0.62

5 018008 国开 1802 74,000 7,674,637.32 0.44

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 投资政策及风险说明

本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。
7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

占基 是否属于基
基金代 基金 运作 金资 金管理人及
序号 码 名称 方式 持有份额（份） 公允价值（元） 产净 管理人关联
值比 方所管理的
例（%） 基金

鹏华

稳利 契约

1 007515 短债 型开 261,137,588.90 292,239,075.74 16.87 否
债券 放式

A

永赢

迅利 契约

2 006852 中高 型开 220,462,496.60 231,331,297.68 13.35 否
等级 放式

短债

债券


A

易方

达安 契约

3 006662 悦超 型开 179,276,895.79 182,593,518.36 10.54 否
短债 放式

债券

A

海富 交易

通中 型开

4 511360 证短 1,298,600.00 139,595,604.20 8.06 否
融 放式

ETF (ETF)

国泰 交易

5 515220 中证 型开 56,906,939.00 117,455,922.10 6.78 否
煤炭 放式

ETF (ETF)

天弘 契约

6 007823 弘择 型开 79,452,016.99 89,343,793.11 5.16 否
短债 放式

A

富国 契约

7 006804 短债 型开 77,824,407.27 89,070,034.12 5.14 否
债券 放式

A

南方

中证 交易

8 512400 申万 型开 83,154,600.00 85,981,856.40 4.96 否
有色 放式

金属 (ETF)

ETF

平安 契约

9 005754 短债 型开 63,527,588.38 74,378,100.48 4.29 否
债券 放式

A

10 004614 鹏扬 契约 43,103,713.83 45,388,210.66 2.62 否
利泽 型开


债券 放式

A

华宝 交易

11 511990 添益 型开 215,062.00 21,505,339.75 1.24 否
货币 放式

A (ETF)

银华 交易

12 511880 交易 型开 66,800.00 6,746,198.80 0.39 否
型货 放式

币 A (ETF)

广发

安泽 契约

13 002864 短债 型开 3,945,583.90 4,231,244.17 0.24 否
债券 放式

A

交银

稳鑫 契约

14 006793 短债 型开 3,943,720.39 4,164,568.73 0.24 否
债券 放式

A

国泰 交易

15 515210 中证 型开 752,900.00 940,372.10 0.05 否
钢铁 放式

ETF (ETF)

7.13 投资组合报告附注
7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
注：本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
注：本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 248,000.77

2 应收清算款 -


3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 310,939.15

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 558,939.92

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

浦银安盛
颐和稳健

养老一年 27,115 20,093.74 20,035,913.40 3.68 524,805,732.15 96.32
混 合
（FOF）A
浦银安盛
颐和稳健

养老一年 93,113 11,577.93 6,361,323.16 0.59 1,071,694,409.99 99.41
混 合
（FOF）C
浦银安盛
颐和稳健

养老一年 1,708 3,083.65 - - 5,266,873.54 100.00
混 合
（FOF）Y

合计 121,936 13,352.61 26,397,236.56 1.62 1,601,767,015.68 98.38

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 浦银安盛颐和稳健养老一年混合 153,169.63 0.03
人所有从 （FOF）A


业人员持 浦银安盛颐和稳健养老一年混合 328,373.78 0.03
有本基金 （FOF）C

浦银安盛颐和稳健养老一年混合 631,949.92 12.00
（FOF）Y

合计 1,113,493.33 0.07

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

浦银安盛颐和稳健养老一年 0~10
本公司高级管理人员、基混合（FOF）A

金投资和研究部门负责 浦银安盛颐和稳健养老一年 10~50
人持有本开放式基金 混合（FOF）C

浦银安盛颐和稳健养老一年 0~10
混合（FOF）Y

合计 10~50

浦银安盛颐和稳健养老一年 0~10
混合（FOF）A

本基金基金经理持有本 浦银安盛颐和稳健养老一年 10~50
开放式基金 混合（FOF）C

浦银安盛颐和稳健养老一年 0
混合（FOF）Y

合计 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 浦银安盛颐和稳健养老 浦银安盛颐和稳健养老 浦银安盛颐和稳健养老
一年混合（FOF）A 一年混合（FOF）C 一年混合（FOF）Y

基金合同生效

日（2019 年 11 905,726,226.10 60,601,193.42 -
月 26 日）基金
份额总额

本报告期期初 820,936,263.16 1,484,458,324.37 3,548,307.61
基金份额总额

本报告期基金 2,934,820.67 10,213,636.27 1,718,565.93
总申购份额
减：本报告期

基金总赎回份 279,029,438.28 416,616,227.49 -
额

本报告期基金 - - -
拆分变动份额

本报告期期末 544,841,645.55 1,078,055,733.15 5,266,873.54
基金份额总额


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议
注：报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：

2023 年 4 月 4 日，本基金管理人发布了《浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员
变更公告》，经本基金管理人董事会审议通过，聘任顾佳女士担任本基金管理人副总经理兼财务负责人，聘任蒋佳良先生担任本基金管理人总经理助理兼首席权益投资官。

报告截止日至报告批准送出日之间，本基金管理人重大人事变动如下：

2023 年 8 月 12 日，本基金管理人发布了《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管
理人员变更公告》，经本基金管理人董事会审议通过，邓列军先生不再担任本基金管理人副总经理兼首席信息官。

报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
注：报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产的诉讼。

本报告期内无涉及本基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
注：报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
注：本报告期持有的基金在持有期内未发生重大影响事件。
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况
注：本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，管理人及其高级管理人员无受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

国海证券 2 306,230,333. 47.22 223,947.64 43.78 -
71

东吴证券 2 155,770,837. 24.02 113,915.23 22.27 -
01

东方财富 1 155,401,374. 23.96 144,723.84 28.29 -
证券 49

浙商证券 2 31,133,932.0 4.80 28,995.37 5.67 -
0

安信证券 1 - - - - -

财通证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

华福证券 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

华鑫证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

平安证券 2 - - - - -

山西证券 4 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

申万宏源 3 - - - - -
证券

太平洋证 1 - - - - -
券

天风证券 2 - - - - -


万联证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

野村东方 1 - - - - -
国际

招商证券 3 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

中邮证券 1 - - - - -

注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：

（1）选择证券经营机构交易单元的标准

财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

佣金费率合理；

本基金管理人要求的其他条件。

（2）选择证券经营机构交易单元的程序

本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；

基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本基金本报告期内新增华福证券、中邮证券、山西证券交易单元。
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占

占当 当

占当 期债 期 占当
券 期债 券回 成 权 期基
商 券成 购成 交 证 金成
名 成交金额 交总 成交金额 交总 金 成 成交金额 交总
称 额的 额的 额 交 额的
比例 比例 总 比例
(%) (%) 额 (%)
的

比


例

(%)

国

海 3,996,120.00 2.83 1,488,104,000.00 44.95 - - 85,110,776.80 14.53
证
券
东

吴 3,799,924.00 2.69 - - - - - -
证
券
东
方

财 76,922,111.00 54.40 1,433,318,000.00 43.29 - - 475,352,325.18 81.17
富
证
券
浙

商 56,678,457.49 40.08 389,280,000.00 11.76 - - 25,171,948.91 4.30
证
券
安

信 - - - - - - - -
证
券
财

通 - - - - - - - -
证
券
长

江 - - - - - - - -
证
券
东

北 - - - - - - - -
证
券
东

方 - - - - - - - -
证
券
东

兴 - - - - - - - -
证
券

光

大 - - - - - - - -
证
券
广

发 - - - - - - - -
证
券
国

金 - - - - - - - -
证
券
国

盛 - - - - - - - -
证
券
国

信 - - - - - - - -
证
券
海

通 - - - - - - - -
证
券
华

宝 - - - - - - - -
证
券
华

福 - - - - - - - -
证
券
华

泰 - - - - - - - -
证
券
华

鑫 - - - - - - - -
证
券
民

生 - - - - - - - -
证
券

平

安 - - - - - - - -
证
券
山

西 - - - - - - - -
证
券
上

海 - - - - - - - -
证
券
申
万

宏 - - - - - - - -
源
证
券
太
平

洋 - - - - - - - -
证
券
天

风 - - - - - - - -
证
券
万

联 - - - - - - - -
证
券
西

南 - - - - - - - -
证
券
信

达 - - - - - - - -
证
券
兴

业 - - - - - - - -
证
券

野 - - - - - - - -
村

东
方
国
际
招

商 - - - - - - - -
证
券
中

泰 - - - - - - - -
证
券
中

信 - - - - - - - -
建
投
中

信 - - - - - - - -
证
券
中

邮 - - - - - - - -
证
券
10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有

1 期混合型基金中基金（FOF）2022 年 规定网站 2023 年 1 月 20 日
第 4 季度报告

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下

2 部分基金新增玄元保险代理有限公司 报刊及规定网站 2023 年 2 月 23 日
为代销机构并开通定投业务、参加其

费率优惠活动的公告

关于浦银安盛颐和稳健养老目标一年

持有期混合型基金中基金（FOF）Y 类

3 份额新增上海银行为代销机构并开通 报刊及规定网站 2023 年 2 月 23 日
基金定投业务、参加其费率优惠活动

的公告

浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有

4 期混合型基金中基金（FOF）基金经理 报刊及规定网站 2023 年 3 月 25 日
变更公告

浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有

5 期混合型基金中基金（FOF）（Y 类份 规定网站 2023 年 3 月 27 日
额）基金产品资料概要更新


浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有

6 期混合型基金中基金（FOF）（C 类份 规定网站 2023 年 3 月 27 日
额）基金产品资料概要更新

浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有

7 期混合型基金中基金（FOF）（A 类份 规定网站 2023 年 3 月 27 日
额）基金产品资料概要更新

浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有

8 期混合型基金中基金（FOF）招募说明 规定网站 2023 年 3 月 27 日
书（更新）2023 年第 1 号

关于浦银安盛颐和稳健养老目标一年

持有期混合型基金中基金（FOF）A 类、

9 C 类份额新增上海银行为代销机构并 报刊及规定网站 2023 年 3 月 30 日
开通基金定投业务、参加其费率优惠

活动的公告

浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有

10 期混合型基金中基金（FOF）2022 年 规定网站 2023 年 3 月 31 日
年度报告

浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有

11 期混合型基金中基金（FOF）2023 年 规定网站 2023 年 4 月 22 日
第 1 季度报告

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下

12 部分基金新增博时财富基金销售有限 报刊及规定网站 2023 年 4 月 24 日
公司为代销机构并开通定投业务、参

加其费率优惠活动的公告

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下

13 部分基金新增上海中欧财富基金销售 报刊及规定网站 2023 年 5 月 22 日
有限公司为代销机构并开通定投业

务、参加其费率优惠活动的公告

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下

14 部分基金在浦发银行调整定投最低金 报刊及规定网站 2023 年 5 月 25 日
额限制的公告

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下

15 部分基金新增兴业证券为代销机构并 报刊及规定网站 2023 年 6 月 2 日
开通基金定投业务、参加其费率优惠

活动的公告

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下

16 部分基金在招商银行开通基金定投业 报刊及规定网站 2023 年 6 月 19 日
务、参加其费率优惠活动的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）募集的文件

2、 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同

3、 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书

4、 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议

5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告

8、 中国证监会要求的其他文件

12.2 存放地点

上海市浦东新区滨江大道 5189 号 S2 座 1-7 层 基金管理人办公场所。

12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。

浦银安盛基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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