大成标普 500 等权重指数证券投资基金
更新的招募说明书摘要


（2012 年第 2 期）




基 金 管 理 人：大成基金管理有限公司

基 金 托 管 人：中国银行股份有限公司

二〇一二年十一月
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重 要 提 示

大成标普 500 等权重指数证券投资基金经中国证监会 2010 年 12 月 20 日证监许可【2010】

1876 号文核准募集，本基金的基金合同于 2011 年 3 月 23 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核

准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实

质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

大成标普 500 等权重指数证券投资基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收

益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。本基金投资于

美国证券市场，基金净值除了会因美国证券市场波动等因素产生波动之外，还需面临汇率风

险等投资海外市场的特殊风险。投资者在投资本基金前，应仔细阅读本基金的招募说明书及

基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、

投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，充分考虑自身的风险

承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策，

获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不

保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者申购基金时，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的

业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金

份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和

接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合

同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，

应详细查阅基金合同。

本更新的招募说明书已经本基金托管人复核。所载内容截止日为 2012 年 9 月 23 日，有

关财务数据和净值表现截止日为 2012 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。
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一、基金管理人


（一）基金管理人概况

名称：大成基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

设立日期：1999 年 4 月 12 日

注册资本：贰亿元人民币

股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例 48%）、中国银河投资管理有

限公司（持股比例 25%）、光大证券股份有限公司（持股比例 25%）、广东证券股份有限公

司（持股比例 2%）四家公司。

法定代表人：张树忠

电话：0755-83183388

传真：0755-83199588

联系人：肖冰

大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会，下设二十个部门，分别是股票投

资部、数量投资部、社保基金及机构投资部、固定收益部、委托投资部、研究部、交易管理

部、产品开发与金融工程部、信息技术部、客户服务部、市场部、总经理办公室、董事会办

公室、人力资源部、计划财务部、行政部、基金运营部、监察稽核部、风险管理部和国际业

务部。公司在北京、上海、西安、成都、武汉、福州、南京、沈阳和广州等地设立了九家分

公司，并在香港设立了子公司。此外，公司还设立了投资决策委员会、投资风险控制委员会

和战略规划委员会等专业委员会。

公司以“责任、回报、专业、进取”为经营理念，坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业

精神，致力于开拓基金及证券市场业务，以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资

组合，力求为投资者获得更大投资回报。公司所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有

关管理部门的处罚。

（二）证券投资基金管理情况
截至 2012 年 9 月 23 日，本基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金：景宏证券投资

基金、景福证券投资基金，2 只 ETF 及 2 只 ETF 联接基金：深证成长 40 交易型开放式指数
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证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证 500 沪市

交易型开放式指数证券投资基金及、大成中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金联接

基金 ，1 只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金，1 只 QDII 基金：大成标普 500

等权重指数证券投资基金及 23 只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成

债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币

市场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券投

资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大

成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型

证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成

核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券

投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成

中证内地消费主题指数证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成优选股票型

证券投资基金（LOF）和大成月添利理财债券型证券投资基金。

（三）主要人员情况

1．公司高级管理人员

董事会：
张树忠先生，董事长，经济学博士。1989 年 7 月－1993 年 2 月，任中央财经大学财政

系讲师；1993 年 2 月－1997 年 3 月，任华夏证券股份有限公司投资银行总部总经理、研究

发展部总经理；1997 年 3 月－2003 年 7 月，任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部

总经理、资产管理总监；2003 年 7 月－2004 年 6 月，任光大保德信基金管理公司董事、副

总经理；2004 年 6 月－2006 年 12 月，任大通证券股份有限公司副总经理；2007 年 1 月－

2008 年 1 月，任大通证券股份有限公司总经理；2008 年 1 月－2008 年 4 月，任职中国人保

资产管理股份有限公司；2008 年 4 月起任中国人保资产管理股份有限公司副总裁、党委委

员；2008 年 11 月起兼任大成基金管理有限公司董事长。

王颢先生，董事总经理，国际工商管理专业博士。2000 年 12 月－2002 年 9 月，任招

商证券股份有限公司深圳管理总部副总经理、机构管理部副总经理；2002 年 9 月加入大成

基金管理有限公司，历任助理总经理、副总经理；2008 年 11 月起担任大成基金管理有限公

司总经理。

刘虹先生，董事，博士，高级经济师。1985 年 7 月－1998 年 11 月，任国家计委国土

局主任科员、副处长（主持工作）；1998 年 11 月－2000 年 9 月，任中国农业发展银行资金
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计划部计划处副处长（主持工作）；2000 年 9 月－2004 年 9 月，任中国人寿保险（集团）公

司战略规划部战略研究与规划处处长；2004 年 9 月－2006 年 2 月，任中国人寿保险（集团）

公司战略规划部副总经理；2006 年 2 月－2007 年 6 月，任中国人寿保险股份有限公司发展

改革部总经理；2007 年 6 月－2007 年 8 月，任中国人民保险集团公司高级专家；2007 年 8

月至今，任人保投资控股有限公司总裁、党委书记；2009 年 11 月起，兼任中国华闻投资控

股有限公司总裁、党委书记以及中泰信托有限责任公司董事长。

杨赤忠先生，董事，硕士。历任深圳蓝天基金管理公司投资与研究部经理；长盛基金

管理有限公司研究部副总监、基金经理；大成基金管理有限公司研究总监、基金经理；光大

证券投资部总经理、研究所所长；光大保德信基金公司董事。现任光大证券党委委员、助理

总裁。

孙学林先生，董事，博士研究生在读，中国注册会计师，注册资产评估师。1997 年 5

月－2000 年 4 月，任职于中国长城信托投资公司；2000 年 4 月－2007 年 2 月，任职于中国

银河证券有限公司审计与合规管理部；现任中国银河投资管理有限公司资产管理部总经理。

刘大为先生，独立董事，国家开发银行顾问，高级经济师，享受政府特殊津贴专家。

中国人民银行研究生部硕士生指导老师，首都经济贸易大学兼职教授，清华大学中国经济研

究中心高级研究员。先后在北京市人民政府研究室（副处长、处长），北京市第一商业局（副

局长），中国建设银行信托投资公司（总经理），中国投资银行（行长），国家开发银行（总

会计师）工作。

宣伟华女士，独立董事，日本国立神户大学法学院法学修士，中国国际经济贸易仲裁

委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员，曾任上海市律师协会证券与期货法律研究委员会副

主任。1986 年－1993 年，华东政法大学任教；1993 年－1994 年，日本神户学院大学法学部

访问教授；1994 年－1998 年，日本国立神户大学学习；1999 年－2000 年，锦天城律师事务

所兼职律师、北京市中伦金通律师事务所上海分所负责人；2001 年始任国浩律师（上海）

事务所合伙人。擅长于公司法、证券法、基金法、外商投资企业法、知识产权法等相关的法

律事务。曾代理过中国证券市场第一例上市公司虚假陈述民事索赔共同诉讼案件，被 CCTV

证券频道评为“五年风云人物”，并获得过“上海市优秀女律师”称号。

叶永刚先生，独立董事，经济学博士，武汉大学经济与管理学院教授、副院长、博士

生导师，中国金融学会理事，中国金融学会金融工程研究会常务理事，中国金融学年会常务

理事，湖北省政府咨询委员。1983－1988 年，任武汉大学管理学院助教；1989－1994 年，

任武汉大学管理学院讲师；1994－1997 年，任武汉大学管理学院副教授；1997 年至今，任
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武汉大学教授，先后担任副系主任、系主任、副院长等行政职务。

王江先生，独立董事，金融学博士。2005 年至今任职美国麻省理工学院斯隆管理学院

瑞穗金融集团教授。2007 年－2010 年，兼任美国金融学会理事；2010 年至今兼任美国西部

金融学会理事；1997 年至今兼任美国国家经济研究局研究员；2007 年至今兼任纳斯达克公

司经济顾问理事会理事；2009 年至今兼任上海交通大学上海高级金融学院院长；2003 年至

今兼任清华大学中国金融研究中心主任。

监事会：

黄建农先生，监事长，大学本科。曾任中国银河证券有限责任公司上海江苏北路营业

部总经理，中国银河证券有限责任公司资产管理总部副总经理，总经理，中国银河投资管理

公司投资管理部总经理。现任中国银河投资管理公司上海投资部董事总经理。

谢红兵先生，监事，双学士学位。1968 年入伍，历任营教导员、军直属政治处主任；

1992 年转业，历任交通银行上海分行杨浦支行副行长（主持工作），营业处处长兼房地产信

贷部经理，静安支行行长，杨浦支行行长；1998 年调总行负责筹建基金托管部，任交通银

行基金托管部副总经理（主持工作）、总经理；2005 年负责筹建银行试点基金公司，任交银

施罗德基金公司董事长；2008 年任中国交银保险公司（香港）副董事长。2010 年退休。

吴朝雷女士，监事，硕士学位。1988 年 9 月－1990 年 12 月任浙江省永嘉县峙口乡人民

政府妇联主任、团委书记；1991 年 10 月－1998 年 2 月任浙江省温州市鹿城区人民政府民政

科长；1998 年 3 月－2001 年 6 月，任浙江省温州市人民检察院起诉处助理检察员；2001 年

6 月－2007 年 8 月，就职于北京市宣武区人民检察院，任三级检察官；2007 年 8 月起任民

生人寿北京公司人事部经理。2007 年 11 月－2009 年 12 月，任中国人民人寿保险股份有限

公司人力资源部副总经理；2010 年 1 月加入大成基金管理有限公司，任纪委副书记、大成

慈善基金会常务副秘书长。
其他高级管理人员：

刘彩晖女士，副总经理，管理学硕士。1999 年－2002 年，历任江南信托投资有限公司

投资银行部副总经理、总经理；2002 年－2006 年，历任江南证券有限公司总裁助理、投资

银行部总经理、机构管理部总经理，期间还任江南宏富基金管理公司筹备组副组长；2006

年 1 月－7 月任深圳中航集团公司人力资源部副总经理；2006 年 8 月－2008 年 5 月，任大

成基金管理有限公司助理总经理；2008 年 5 月起任大成基金管理有限公司副总经理。2009

年 7 月 13 日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。

杜鹏女士，督察长，研究生学历。1992 年－1994 年，历任原中国银行陕西省信托咨询
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公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人；1994 年－1998 年，历任广东省南方金

融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理

部经理；1998 年 9 月参与大成基金管理有限公司的筹建；1999 年 3 月起，任大成基金管理

有限公司督察长。2009 年 3 月 19 日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。

杨春明先生，副总经理，经济学学士。曾先后任职于长春税务学院、吉林省国际信托

投资公司、招商证券股份有限公司。2005 年 6 月加入大成基金管理有限公司，历任基金运

营部总监、市场部总经理、公司助理总经理。2009 年 7 月 13 日起任大成国际资产管理有限

公司董事。2010 年 11 月起任大成基金管理有限公司副总经理。

肖冰先生，副总经理，工商管理硕士。曾任联合证券有限责任公司国际业务部总经理助

理、鹏华基金管理有限公司市场部总监、泰达宏利基金管理有限公司市场部总监、景顺长城

基金管理有限公司营销主管。2004 年 3 月加入大成基金管理有限公司，历任市场部总监、

综合管理部总监、公司董事会秘书。2009 年 7 月 13 日起任大成国际资产管理有限公司董事。

2010 年 11 月起任大成基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书。

2．基金经理

(1) 现任基金经理

冉凌浩，硕士，8 年证券从业经历。2003 年 4 月至 2004 年 6 月就职于国信证券研究部，

任研究员；2004 年 6 月至 2005 年 9 月就职于华西证券研究部，任高级研究员；2005 年 9

月加入大成基金管理有限公司，历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011

年 8 月 26 日开始担任大成标普 500 等权重指数型证券投资基金基金经理。具有基金从业资

格。

（2）历任基金经理
历任基金经理姓名 管理本基金时间

张英辉 2011 年 3 月 23 日至 2011 年 8 月 25 日

3．投资决策委员会境外投资决策小组

投资决策委员会境外投资决策小组由 3 名成员组成，名单如下：邓韶勇，国际业务部总

监，境外投资决策委员会委员；曹雄飞，首席投资官，股票投资部总监，大成财富管理 2020

生命周期证券投资基金基金经理，境外投资决策委员会委员；冉凌浩，大成标普 500 等权重

指数型证券投资基金基金经理，境外投资决策委员会委员。

上述人员之间不存在亲属关系。
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二、基金托管人


（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：肖钢

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管及投资者服务部总经理：李爱华

托管部门信息披露联系人：唐州徽

电话：（010）66594855

传真：（010）66594942

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行于 1998 年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国

银行于 2005 年 3 月 23 日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，现有员工 120 余人。

另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。

目前，中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、

QFII 资产、QDII 资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资

产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内，

中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务。2011

年末，中国银行各类托管资产规模突破两万亿元，居同业前列。

（三）证券投资基金托管情况

截至 2012 年 6 月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优

势混合（LOF）、大成 2020 生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封

闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深 300 指数、国泰金鹿保本混合、国泰

金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海

富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证 100 指数（LOF）、华宝兴业大盘精

选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混

合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长
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收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深 300 指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、

嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优

势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、

易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方

达稳健收益债券、易方达深证 100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证 100ETF 联接、万

家 180 指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股

票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、

泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋

混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世

中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化

现行股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动

力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、

摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回

报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票

交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中

小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中

小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证 180 金融交

易型开放式指数、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选 30 股

票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证

技术领先指数增强型、泰信中证 200 指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招

商深圳电子信息传媒产业（TMT）50 交易型开放式指数、招商深证 TMT50 交易型开放式指

数证券投资基金联接、嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本

面 120 交易型开放式指数、上证 180 成长交易型开放式指数、华宝兴业上证 180 成长交易型

开放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证 300 指数、嘉实信用债券

型、平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通

国策导向股票型、中邮上证 380 指数增强型、泰达宏利中证 500 指数分级、长盛同禧信用增

利债券型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证 300 指数增强型、嘉实安心货币

市场、上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证 500 指数分级、招商优势企业灵活

配置混合型、国泰中小板 300 成长交易型开放式指数、国泰中小板 300 成长交易型开放式指

数证券投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业
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股票型、诺安中证创业成长指数分级、信诚双盈分级债券型、嘉实沪深 300 交易型开放式指

数、民生加银信用双利债券型、工银瑞信基本面量化策略股票型、信诚周期轮动股票型、富

兰克林国海研究精选股票型、诺安汇鑫保本混合型、平安大华策略先锋混合型、华宝兴业中

证短融 50 指数债券型、180 等权重交易型开放式指数、华安双月鑫短期理财债券型、大成

景恒保本混合型、景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接、上投摩根

分 红 添 利 债 券 型 、 嘉 实 优 化 红 利 股 票 型 、 嘉 实 海 外 中 国 股 票 (QDII) 、 银 华 全 球 优 选

(QDII-FOF)、长盛环球景气行业大盘精选股票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型

(QDII)、信诚金砖四国积极配置(QDII)、 海富通大中华精选股票型（QDII）、招商标普金砖

四国指数(LOF-QDII）、华宝兴业成熟市场动量优选（QDII）、大成标普 500 等权重指数

（QDII）、长信标普 100 等权重指数（QDII）、博时抗通胀增强回报（QDII）、华安大中华升

级股票型（QDII）、信诚全球商品主题（QDII）、上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信

中国机会全球配置股票型（QDII）、易方达标普全球高端消费品指数增强型、建信全球资源

股票型等 164 只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类

型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

（四）托管业务的内部控制制度

中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权，并在辖内实行业务授权管理和从业

人员核准资格管理。中国银行自 1998 年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以

及监管部门的监管要求，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定并逐步完善了包括托

管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理

制度，将风险控制落实到每个工作环节；在敏感部位建立了安全保密区和隔离墙，安装了录

音监听系统，以保证基金信息的安全；建立了有效核对和监控制度、应急制度和稽查制度，

保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全；制定了内部

信息管理制度，严格遵循基金信息披露规定和要求，及时准确地披露相关信息。

最近一年内，中国银行的基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为，未

受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定，

基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金

合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他
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有关规定，或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督

管理机构报告。


三、境外托管人


名称：中国银行(香港)有限公司

住所：香港花园道 1 号中银大厦

办公地址：香港花园道 1 号中银大厦

法定代表人：和广北总裁

成立时间：1964 年 10 月 16 日

组织形式：股份有限公司

存续期间：持续经营

联系人：黄晚仪 副总经理 托管业务主管

联系电话：852-3982-3753

中国银行(香港)有限公司（“中银香港”）早于 1964 年成立，并在 2001 年 10 月 1 日

正式重组为中国银行(香港)有限公司，是一家在香港注册的持牌银行。其控股公司-中银香港

(控股)有限公司（“中银香港(控股)”）-则于 2001 年 2 日在香港注册成立，并于 2002 年 7

月 25 日开始在香港联合交易所主板上市，2002 年 12 月 2 日被纳入为恒生指数成分股。中

银香港目前主要受香港金管局、证监会以及联交所等机构的监管。

截至 2011 年 12 月 31 日，中银香港的总资产为 2,157.3 亿美元，资本总额为 155.6 亿美

元, 其中实收资本为 55.2 亿美元，至于资本充足比率更达 16.9%。中银香港的财务实力及双

A 级信用评级，可以媲美不少大型全球托管银行。中银香港(控股)最新信评如下(截至 2011

年 12 月 31 日):



穆迪投资 标准 惠誉国际

服务 普尔 评级

评级展望 稳定 稳定 稳定

长期 Aa3 A+ A

短期 P-1 A-1 F1
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基本实力 / 财务实力 C+ -

中银香港作为香港第二大银行集团，亦为三家本地发钞银行之一，拥有最庞大分行网络

与广阔的客户基础。

托管服务是中银香港企业银行业务的核心产品之一，目前为超过六十万企业及工商客户

提供一站式的证券托管服务。对于服务国内企业及机构性客户(包括各类 QDII 及其理财产品

等)，亦素有经验，于行业处于领先地位，包括于 2006 年被委任为国内首只银行类 QDII 产

品之境外托管行，及于 2007 年被委任为国内首只券商类 QDII 集成计划之境外托管行等，

其业务专长及全方位的配备，令中银香港成为目前本地唯一的中资全面性专业全球托管银

行。

截至 2011 年 12 日 31 日止，中银香港(控股)的托管资产规模为 4,000 亿港元。

二、托管部门人员配备、安全保管资产条件的说明

（一）主要人员情况

托管业务是中银香港的核心产品之一，由管理委员会成员兼副总裁王仕雄先生直接领

导。针对国内机构客户而设的专职托管业务团队现时有十七名骨干成员，职级均为经理或以

上，分别主理结算、公司行动、账务(Billing)、对账(Reconciliation)、客户服务、产品开发、

及营销等方面。骨干人员均来自各大跨国银行，平均具备 15 年以上的专业托管工作经验(包

括本地托管及全球托管)，并操流利普通话，可说是香港最资深的托管团队。

除配备专职的客户关系经理，中银香港更特设为内地及本地客户服务的专业托管业务团

队，以提供同时区、同语言的高素质服务。

除上述托管服务外，若客户需要估值、会计、投资监督等增值性服务，则由中银香港的

附属公司中银国际英国保诚信托有限公司（“中银保诚”）提供。作为「强制性公积金计划

管理局」认可的信托公司，中银保诚多年来均提供国际水平的估值、会计、投资监督等服务，

其专职基金会计与投资监督人员达 50 多名，人员平均具备 10 年以上相关经验。

中银香港的管理层对上述服务极为重视，有关方面的人员配置及系统提升正不断加强。另外，

其它中/后台部门亦全力配合及支持托管服务的提供，力求以最高水平服务各机构性客户。


四、相关服务机构


（一）销售机构及联系人

1．直销机构：大成基金管理有限公司
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住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

法定代表人：张树忠

电话：0755-83183388

传真：0755-83199588

联系人：王肇栋

公司网址：www.dcfund.com.cn

大成基金客户服务热线： 400-888-5558（免长途固话费）

大成基金管理有限公司现分别在深圳、北京、上海设有投资理财中心，并在武汉分公司

开通了直销业务：

（1）大成基金深圳投资理财中心

地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

联系人：瞿宗怡

电话：0755-83195236

传真：0755-83195229/39

（2）大成基金北京投资理财中心

地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦105-106室

联系人：陈丹丹

电话：010-85252345/46、010-58156152/53

传真：010-58156315/23

（3）大成基金上海投资理财中心

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路161号101室

联系人：徐舲

电话：021-62185377/62185277/63513925/62173331

传真：021-63513928/62185233

（4）大成基金管理有限公司武汉分公司

地址：湖北省武汉市新华路218号浦发银行大厦15楼

联系人：肖利霞

联系电话：027-85552889

传真：027-85552860
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2．代销机构

（1）中国银行股份有限公司

注册地址：北京西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：肖钢

客服电话：95566

联系人：王娟

电话：010-66594909

传真：010-66594942

网址：www.boc.cn

（2）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：蒋超良

客服电话：95599

电话：010-85109219

传真：010-85109219

网址：www.abchina.com

（3）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：姜建清

客服电话：95588

电话：010-66107900

传真：010-66107914

网址：www.icbc.com.cn

（4）交通银行股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：胡怀邦

客服电话：95559

联系人：曹榕

电话：021-58781234

传真：021-58408483
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网址：www.bankcomm.com

（5）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人：傅育宁

客服电话：95555

联系人：邓炯鹏

电话：0755-83077278

传真：0755-83195049

网址：www.cmbchina.com

（6）中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

法定代表人：唐双宁

客服电话：95595

联系人：李伟

电话：010-68098778

传真：010-68560312

网址：www.cebbank.com

（7）上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东大道 981 号

法定代表人：胡平西

客服电话：021-962999

电话：021-38576985

传真：021-50105124

联系人：周睿

网址：www.shrcb.com

（8）浙商银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路 288 号（办公地址同注册地址）

法定代表人：张达洋

联系人：吴强

客户服务热线：95105665
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电话：0571-87659167

传真：0571-87659188

网址：www.czbank.com

（9）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

法定代表人：万建华

客服电话：95521

联系人：芮敏祺

电话：021-38676666

传真：021-38670161

网址：www.gtja.com

（10）中信建投股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

客服电话：4008888108

联系人：权唐

电话：010-85130577

传真：010-65182261

网址：www.csc108.com

（11）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦六层

法定代表人：何如

客服电话：95536

联系人：齐晓燕

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952
网址： www.guosen.com.cn

（12）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人：宫少林
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客服电话： 95565

联系人：林生迎

电话：0755-82960223

传真：0755-82943636

网址：www.newone.com.cn

（13）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路 1138 号

办公地址：长春市自由大路 1138 号

法定代表人：矫正中

客户服务电话：4006000686

联系人：潘锴

电话：0431-85096709

网址：www.nesc.cn

（14）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：陈有安

客服电话：4008-888-888

联系人：田薇

联系电话：010-66568430

传真：010-66568990

网址：www.chinastock.com.cn

（15）华泰联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、

17A、18A、24A、25A、26A

法定代表人：马昭明

客服电话：400-8888-555、95513

联系人：盛宗凌

电话：0755-82492000

传真：0755-82492962

网址：www.lhzq.com
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（16）申银万国证券股份有限公司

通讯地址：上海市常熟路 171 号

法定代表人：丁国荣

客服电话：021-962505

联系人：黄维琳、曹晔

电话：021-54033888

传真：021-54038844

网址：www.sywg.com

（17）东方证券股份有限公司

地址：上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 22-29 楼

法定代表人：潘鑫军

客户电话：95503

联系人：吴宇

电话：021-63325888-3108

传真：021-63326173

网址：www.dfzq.com.cn

（18）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98 号

法定代表人：王开国

客服电话：95553、400-888-8001

联系人：金芸、李笑鸣

电话：021-23219000

传真：021-63602722

网址：www.htsec.com

（19）中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市深南路 7088 号招商银行大厦

法定代表人：王东明

客服电话：010-84588888

联系人：陈忠

电话：010-84588888
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传真：010-84865560

网址：www.cs.ecitic.com

（20）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人：牛冠兴

客服电话：4008 001 001

联系人：陈剑虹

电话：0755-82825551

传真：0755-82558355

网址：www.essence.com.cn

（21）光大证券股份有限公司

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：徐浩明

客服电话：400-888-8788、95525

联系人：刘晨、李芳芳

电话：021-22169081

传真：021-22169134

网址：www.ebscn.com

（22）东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼

办公地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼

法定代表人：朱科敏

客服电话：0519-88166222、0379-64902266、021-52574550、免费服务热线：400-888-8588

联系人：李涛

电话：0519-88157761

传真：0519-8157761

网址：www.longone.com.cn

（23）中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层

法定代表人：沈强
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客服电话：0571-96598

联系人：俞会亮

电话：0571-85783737

传真：0571-86065161

网址：www.bigsun.com.cn

（24）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼
法定代表人：刘东

客服电话：961303

联系人：林洁茹
联系电话：020-87322668
传真：020-87325036

网址：www.gzs.com.cn

（25）平安证券有限责任公司

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

法定代表人：杨宇翔

客服电话：95511 转 8

联系人：郑舒丽

电话：0755-22626391

传真：0755-82400862

网址：www.pingan.com

（26）华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

客服电话：4008-888-168、95597

联系人：舒萌菲

电话：025-84457777

传真：025-84579763

网址：www.htsc.com.cn

（27）湘财证券有限责任公司
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注册地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

法定代表人：林俊波

客服电话：400-888-1551

联系人：钟康莺

电话：021-68634518-8503

传真：021-68865938

网址：www.xcsc.com

（28）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路 336 号

法定代表人：郁忠民

客服电话：021-962518，4008918918

联系人：王伟力

电话：021-53519888

传真：021-54670436

网址：www.962518.com

（29）兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路 99 号标力大厦

法定代表人：兰荣

客户服务电话：4008888123

联系人：谢高得

电话：021-38565785

传真：021-38565783

网址：www.xyzq.com.cn

（30）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

法定代表人：杜庆平

联系人：王兆权

电话：022-28451861

传真：022-28451892

客服电话：4006515988
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网址：www.bhzq.com

（31）方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人：雷杰

客服电话：95571

联系人：邵艳霞

电话：0731-85832507

传真：0731-85832214

网址：www.foundersc.com

（32）东莞证券有限责任公司

注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

法定代表人：张运勇

客服电话：0769-961130

联系人：梁健伟

电话：0769-22119341

传真：0769-22116999

网址：www.dgzq.com.cn

（33）瑞银证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

法定代表人：刘弘

电话：010-58328337

传真：010-58328748

联系人：慕丽娜

客户服务电话：400-887-8827

网址：www.ubssecurities.com

（34）宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

法定代表人：冯戎

客户服务电话：4008000562
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联系人：李巍

电话：010-88085858

传真：010-88085195

网址：www.hysec.com

（35）长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人：黄耀华

客户服务热线：0755-33680000、400-6666-888

联系人：高峰

电话：0755-83516094

传真：0755-83516199

网址：www.cgws.com

（36）国都证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

法定代表人：常喆

客户服务电话：400-818-8118

联系人：黄静

电话：010-84183333

传真：010-84183311-3389

网址：www.guodu.com

（37）江海证券有限公司

办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法人代表：孙名扬

电话：0451-82336863

客服热线：4006662288

联系人：徐世旺

网址：www.jhzq.com.cn
（38）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
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客户服务热线：95579、4008-888-999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900

网址：www.95579.com
（39）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

客户服务电话：4006600109

联系人：金喆

电话：028-86690126

传真：028-86690126

网址：www.gjzq.com.cn

（40）中航证券有限公司

注册地址：南昌市抚河北路 291 号

办公地址：南昌市抚河北路 291 号六楼

法定代表人：杜航

客服电话：4008866567

联系人：余雅娜

电话：0791-6768763

传真：0791-6789414

网址：www.scstock.com

（41）爱建证券有限责任公司

地址：上海市南京西路 758 号 23 楼

法定代表人：郭林

客服电话：021-63340678

联系人：陈敏

电话：021-32229888

传真：021-62878783

网址：www.ajzq.com
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（42）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

法定代表人：林义相

客服电话：010-66045678

联系人：林爽

传真：010-66045527

网址：www.txsec.com

（43）信达证券股份有限公司

地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：张志刚

客户服务电话：4008008899

联系人：唐静

联系电话：010-63081000

传真：010-63080978

公司网址：www.cindasc.com

（44）华宝证券有限责任公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层

法定代表人：陈林

客户服务电话：400-820-9898

联系人：徐方亮

电话：021-50122222

传真：021-50122220

网址：www.cnhbstock.com

（45）广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44

楼

法定代表人：孙树明

客服电话：95575

联系人：黄岚
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电话：020-87555888

传真：020-87555305

网址：www.gf.com.cn

（46）世纪证券有限责任公司

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼

法定代表人：卢长才

客服电话：0755-83199599

联系人：张婷

电话：0755-83199511

传真：0755-83199545

网址：www.csco.com.cn

（47）中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第

04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

法定代表人：龙增来

联系人：刘毅

客户电话：400 600 8008

电话：0755-82023442

传真：0755-82026539

网址：www.china-invs.cn

（48）齐鲁证券有限公司

办公地址：山东省济南市经十路 20518 号

法定代表人：李玮

客户服务电话：95538

联系人：吴阳

电话：0531-81283938

传真：0531-81283900

网址：www.qlzq.com.cn

（49）日信证券有限责任公司
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注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号

法定代表人：孔佑杰

联系电话：010-88086830

联系人：陈韦杉

传真：010-66412537

网址：www.rxzq.com.cn

（50）华龙证券有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号

法定代表人：李晓安

联系人：李昕田

联系电话：0931-8490208

甘肃省客服电话：96668

网址：www.hlzqgs.com

（51）财富证券有限责任公司

办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层

法人代表：周晖

客户服务热线：0731-84403319

联系人：胡智

电话：0731-84779521

传真：0731-84403439

网址：www.cfzq.com

（52）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

法定代表人：黄金琳

客服电话：0591-96326

联系人：张腾

电话：0591-87278701/

传真：0591-87841150

网址：www.gfhfzq.com.cn

（53）大通证券股份有限公司
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注册地址：大连市中山区人民路 24 号

办公地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 38-39 层

法定代表人：张智河

联系人：谢立军

电话：0411-39673202

传真：0411-39673219

客户服务热线：4008-169-169

网址：www.daton.com.cn

（54）中原证券股份有限公司

地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

法定代表人：菅明军

客服电话：0371-967218、4008139666

联系人：程月艳、耿铭

联系电话:0371-65585670

联系传真:0371-65585665

网址：www.ccnew.com

（55）西南证券股份有限公司

地址：重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢

法定代表人：王珠林

客服电话：4008096096

联系人：徐雅筠、杨再巧

网址：www.swsc.com.cn

（56）天源证券经济有限公司

注册地址：青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦六楼

办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼

法定代表人：林小明

电话：0755-33331188

传真：0755-33329815

统一客服电话：4006543218

公司网站地址：www.tyzq.com.cn
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（57）国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼

法定代表人：曾小普

联系人：徐美云

电话：0791-6285337

传真：0791-6282293

网址：www.gsstock.com

（58）中信金通证券有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 19 层、20 层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 19 层、20 层

法定代表人：沈强

电话：（0571）87112510

传真：（0571）86065161

联系人：丁思聪

客户服务热线：0571-96598

网址：www.bigsun.com.cn

（二）注册登记机构

名称：大成基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 33 层

法定代表人：张树忠

电话：0755-83183388

传真：0755-83195239

联系人：范瑛

（三）律师事务所和经办律师

名称：北京市金杜律师事务所

注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层

办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层
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负责人：王玲

电话：0755-22163333

传真：0755-22163390

经办律师：靳庆军、冯艾

联系人：冯艾

（四）会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦3楼

法人代表：杨绍信

经办注册会计师：汪棣、金毅

电话：021-23238888

传真：021-23238800

联系人：金毅



五、基金的名称


大成标普 500 等权重指数证券投资基金



六、基金的类型


契约型



七、基金的运作方式


开放式



八、基金的投资目标


通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有效

跟踪，追求跟踪误差最小化。
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九、基金的投资范围


本基金主要投资于标普 500 等权重指数成份股、备选成份股，与标普 500 等权重指数相

关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币

市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。



十、基金的投资策略


本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份

股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法

获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上

市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。

本基金在投资的过程中，由于必须保有一定比例的现金资产，导致在市场上涨的过程中，

基金投资组合的表现可能会落后于标的指数的表现。另外，由于基金投资组合权重与目标指

数成份股权重的不一致、股票买卖价格与股票收盘价的差异、指数成份股的调整与指数成份

股权重的调整所产生的交易费用、基金运作过程中的各项费用与开支都会使基金投资组合产

生跟踪误差。

基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析，为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标

指数偏离风险的控制提供量化决策依据。在正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩

比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 5%（以美元资

产计价）。

未来，随着跟踪标普 500 等权重指数投资工具的增加，本基金可相应调整和更新相关投

资策略，并在招募说明书更新中公告。



十一、基金的业绩比较基准


标普 500 等权重指数（全收益指数）

未来，如果标普 500 等权重指数的提供商标准普尔公司终止对基金管理人继续使用该指

数的授权，或者是标准普尔公司基于其独立判断停止继续发布该指数，或者有更权威的、更

能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准
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的股票指数时，本基金管理人在保护持有人合法利益的前提下，以不损害持有人利益为原则，

可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。



十二、基金的风险收益特征


本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以

及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。



十三、基金投资组合报告


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行根据基金合同规定，于 2012 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务

指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自本基金 2012 年第 2 季度报告，截至 2012 年 6 月 30 日。

（财务数据未经审计）

1．期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号 项目 金额（人民币元 ）
（%）
1 权益投资 117,101,196.45 93.30
其中：普通股 117,101,196.45 93.30
优先股 - 0.00
存托凭证 - 0.00
房地产信托凭证 - 0.00
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
其中：远期 - 0.00
期货 - 0.00
期权 - 0.00
权证 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入 - 0.00
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返售金融资产
6 货币市场工具 - 0.00
银行存款和结算备付金
7 8,218,189.05 6.55
合计
8 其他资产 195,889.32 0.16
9 合计 125,515,274.82 100.00

2．报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

占基金资产净值比例
国家（地区） 公允价值（人民币元）
（%）
美国 117,101,196.45 94.15
合计 117,101,196.45 94.15

3．报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

（1）报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

占基金资产净值比例
行业类别 公允价值（人民币元）
（%）
金融 19,179,294.25 15.42
消费者非必需品 18,787,837.19 15.11
信息技术 16,241,334.04 13.06
工业 14,096,478.75 11.33
医疗保健 12,345,640.38 9.93
能源 10,375,368.43 8.34
消费者常用品 9,731,922.98 7.82
公用事业 7,447,247.50 5.99
基础材料 6,986,121.00 5.62
电信服务 1,909,951.93 1.54
合计 117,101,196.45 94.15
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

（2）报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

4．期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明

细

所属 占基
公允价值
序 公司名称 (英 公司名 证券 所在证 国家 数量 金资
（人民币
号 文) 称(中文) 代码 券市场 (地 （股） 产净
元）
区) 值比
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例（%）
Constellation 星座公 STZ 纽约交
1 美国 1,873 320,567.31 0.26
Brands Inc A 司 UN 易所
纳斯达
News 新闻集 NWS
2 克交易 美国 1,959 276,183.78 0.22
Corporation 团 A UQ
所
卡伯特
Cabot Oil & 石油天 COG 纽约交
3 美国 1,098 273,622.76 0.22
Gas A 然气公 UN 易所
司
Pulte Group Pulte 集 PHM 纽约交
4 美国 4,033 272,939.04 0.22
Inc 团公司 UN 易所
Marathon 马拉松
MPC 纽约交
5 Petroleum 石油公 美国 960 272,749.93 0.22
UN 易所
Corp. 司
Southwestern 西南能 SWN 纽约交
6 美国 1,341 270,820.39 0.22
Energy Co 源公司 UN 易所
福思第 纳斯达
FSLR
7 First Solar Inc 一太阳 克交易 美国 2,838 270,328.00 0.22
UQ
能公司 所
Lennar LEN 纽约交
8 Lennar Corp 美国 1,364 266,665.63 0.21
公司 UN 易所
Vulcan
Vulcan VMC 纽约交
9 材料公 美国 1,061 266,482.65 0.21
Materials Co UN 易所
司
Edwards Edwards
EW 纽约交
10 Lifesciences Lifescien 美国 406 265,265.04 0.21
UN 易所
Corp ces 公司

（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明

细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

5．报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

6． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
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本基金本报告期末未持有金额衍生品。

9． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

10． 投资组合报告附注

（1） 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的。

（2） 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

（3） 其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 146,186.21
4 应收利息 213.34
5 应收申购款 49,489.77
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 195,889.32

（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。

②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
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十四、基金业绩


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
份额净 业绩比较
份额净 业绩比较
值增长 基准收益
阶段 值增长 基准收益 ①－③ ②－④
率标准 率标准差
率① 率③
差② ④
2011.3.23－2011.12.31 -11.70% 1.67% -4.14% 1.79% -7.56% -0.12%
2012.1.1－2012.6.30 7.13% 0.92% 8.08% 0.96% -0.95% -0.04%
2011.3.23－2012.6.30 -5.40% 1.46% 3.60% 1.52% -9.00% -0.06%
（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的
比较

本基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2011 年 3 月 23 日至 2012 年 6 月 30 日）




注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基
金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
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十五、费用概览


（一）基金费用的种类

1．基金管理人的管理费；

2．基金托管人的托管费；

3．因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、

过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

4．基金合同生效以后的信息披露费用；

5．基金份额持有人大会费用；

6．基金合同生效以后的会计师费和律师费；

7．基金的资金汇划费用；

8．基金进行外汇兑换交易的相关费用；

9．与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费等；

10．基金合同生效以后的基金的指数使用费与指数数据费；

11．按照国家有关规定可以列入的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法

规另有规定时从其规定。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1．基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费（如基金管理人委托投资顾问，包括投资顾问费）按基金资产

净值的 1.0%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.0%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，

基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

2．基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费（如基金托管人委托境外资产托管人，包括向其支付的相应服
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 更新的招募说明书摘要


务费）按基金资产净值的 0.25%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，

基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

3．本条第（一）款第 3 至第 10 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应

协议的规定，列入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

本条第（一）款约定以外的其他费用，基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行

义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列

入基金费用。

（四）基金费用调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额

持有人大会。

（五）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规和境外市场的规定履行纳税义

务。



十六、对招募说明书更新部分的说明


本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办

法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法

规的要求，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对 2012 年 5 月 9 日公布的

《大成标普 500 等权重指数证券投资基金招募说明书》进行了内容补充和更新,本更新的招

募说明书主要更新的内容如下：

1． 根据最新数据，对 “四、基金的投资”部分内容进行了更新。

2． 根据最新财务数据，对“五、基金的业绩”部分内容。

3． 根据最新资料，对“六、基金管理人”部分内容进行了更新。
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4． 根据最新资料，对“十六、基金托管人”部分内容进行了更新。

5． 根据最新公告，对“十八、相关服务机构”部分内容进行了更新。

6．.根据最新情况，更新了“二十三、招募说明书更新部分的说明”。




大成基金管理有限公司

二〇一二年十一月八日

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