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基金买卖网 > 基金净值 > 工银深证红利ETF联接A (481012)
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工银深证红利ETF联接A481012
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型     成立日期:2010-11-09     基金规模:7.51亿份     基金经理: 赵栩 
基金全称:工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.02%
  • 近一月
    增长率
    1.34%
  • 近一季
    增长率
    6.48%
  • 近半年
    增长率
    30.16%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
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工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年中期报告摘要
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券
投资基金联接基金

2020 年中期报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2020 年 8 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 14

6.1 资产负债表 ...... 14

6.2 利润表 ...... 16

6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 17

6.4 报表附注 ...... 18
§7 投资组合报告 ......42

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 42

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 42

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 44


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 44

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 44

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 44

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 44

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...... 44

7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 45

7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 45

7.13 投资组合报告附注 ...... 45
§8 基金份额持有人信息...... 46

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 46

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 46

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 47
§9 开放式基金份额变动...... 47
§10 重大事件揭示...... 48

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 48

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 48

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 48

10.4 基金投资策略的改变 ...... 48

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 48

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 48

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 48

10.8 其他重大事件 ...... 50
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 50

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50
§12 备查文件目录...... 50

12.1 备查文件目录 ...... 50

12.2 存放地点 ...... 51

12.3 查阅方式 ...... 51

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 工银深证红利 ETF 联接

基金主代码 481012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 11 月 9 日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份 801,730,997.25 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 工银深证红利 ETF 联接 A 工银深证红利 ETF 联接 C

金简称

下属分级基金的交 481012 006724

易代码

报告期末下属分级 750,932,113.00 份 50,798,884.25 份

基金的份额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 深证红利交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159905

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2010 年 11 月 5 日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2011 年 1 月 11 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

2.2 基金产品说明

投资目标 主要投资本基金之目标 ETF 基金,采用指数化投资,紧密跟踪标的
指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金的主要资产将投资于目标 ETF 份额,该部分资产占基金资产
的比例不低于 90%,本基金不参与目标 ETF 的投资管理。

业绩比较基准 深证红利价格指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%。

风险收益特征 本基金为深证红利 ETF 基金的联接基金,风险与收益与股票型基金
接近,其风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表
现,目标为获取市场平均收益,是处于中等风险水平的基金产品。

2.2.1 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实
现与标的指数表现相一致的长期投资收益。


本基金采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照标的指数
投资策略 的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指
数成份股票及其权重的变动进行相应调整。

业绩比较基准 深证红利价格指数。

目标基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与
风险收益特征 货币市场基金。目标基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟
踪标的指数市场表现,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露 姓名 朱碧艳 贺倩

负责人 联系电话 400-811-9999 010-66060069

电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-811-9999 95599

传真 010-66583158 010-68121816

注册地址 北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 北京市东城区建国门内大街 69
号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 号

5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、

甲 5 号 9 层甲 5 号 901

办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛 北京市西城区复兴门内大街 28
大厦 A 座 6-9 层 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 100033 100031

法定代表人 王海璐 周慕冰

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.icbccs.com.cn


基金中期报告备置地点 基金管理人或基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新

注册登记机构 盛大厦 A 座 6-9 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据

报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)

和指标

工银深证红利 ETF 联接 A 工银深证红利 ETF 联接 C

本期已实现收益 29,199,369.66 2,155,864.31

本期利润 -15,817,899.59 3,721,799.26

加权平均基金份

-0.0198 0.0496
额本期利润
本期加权平均净

-1.27% 3.22%
值利润率
本期基金份额净

-0.91% -1.10%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2020 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 427,194,114.33 28,521,179.45


期末可供分配基 0.5689 0.5615
金份额利润

期末基金资产净 1,229,505,233.73 82,785,004.19


期末基金份额净 1.6373 1.6297


3.1.3 累计期末 报告期末(2020 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 93.97% 14.82%
值增长率
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

5、本基金基金合同生效日为 2010 年 11 月 9 日。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

工银深证红利 ETF 联接 A

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去一个月 7.08% 1.04% 6.17% 1.08% 0.91% -0.04%

过去三个月 14.63% 0.95% 13.58% 0.97% 1.05% -0.02%

过去六个月 -0.91% 1.66% -2.01% 1.69% 1.10% -0.03%

过去一年 10.42% 1.34% 8.30% 1.36% 2.12% -0.02%

过去三年 35.77% 1.43% 28.57% 1.46% 7.20% -0.03%

自基金合同生效起至

93.97% 1.49% 64.45% 1.54% 29.52% -0.05%


工银深证红利 ETF 联接 C

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去一个月 7.05% 1.04% 6.17% 1.08% 0.88% -0.04%

过去三个月 14.53% 0.95% 13.58% 0.97% 0.95% -0.02%

过去六个月 -1.10% 1.66% -2.01% 1.69% 0.91% -0.03%


过去一年 9.94% 1.34% 8.30% 1.36% 1.64% -0.02%

自基金合同生效起至

14.82% 1.33% 11.50% 1.35% 3.32% -0.02%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于 2010 年 11 月 9 日生效。

2、根据基金合同规定,本基金建仓期为 6 个月。截至本报告期末,本基金的投资符合基金合
同的规定:本基金投资于目标 ETF、标的指数成份股票及其备选成份股票的资产总和占本基金资
产的比例为 90%-95%,其中投资于目标 ETF 的资产占基金资产的比例不低于 90%。现金、债券以及中国证监会允许基金投资的金融工具占基金资产的比例为 5%-10%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

3、本基金自 2019 年 5 月 22 日起增加 C 类基金份额。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,成立于 2005 年 6 月,是我国第一家由银行直接
发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司,在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。

经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、企业年金、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金养老产品、职业年金等多项产品管理人资格和 QDII、QFII、RQFII 等多项业务资格,成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。

截至 2020 年 6 月 30 日,公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货
币市场基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信沪深 300交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)、工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金、工银瑞信粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金等逾 150 只公募基金。

公司始终坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足市场化、专
业化、规范化和国际化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 (助理)期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

2008 年加入工银瑞信,曾任风险管理部金
融工程分析师,现任指数投资中心投资部
副总监,2011 年 10 月 18 日至今担任工银
上证央企 ETF 基金基金经理;2012 年 10
月 9 日至今担任工银深证红利 ETF 基金基
金经理;2012 年 10 月 9 日至今担任工银
深证红利 ETF 连接基金基金经理, 2015
年 7 月 9 日至今担任工银瑞信中证环保产
业指数分级基金基金经理,2015 年 7 月 9
日至今担任工银瑞信中证新能源指数分级
基金基金经理,2017 年 12 月 25 日至今担
任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券
投资基金基金经理;2018 年 3 月 21 日至
今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数
指数投资 证券投资基金联接基金基金经理; 2018
中心投资 年 12 月 7 日至今担任工银瑞信上证 50 交
赵栩 部 副 总 2012 年 - 12 年 易型开放式指数证券投资基金基金经理;
监,本基 10 月 9 日 2018 年 12 月 25 日至今担任工银瑞信上证
金的基金 50交易型开放式指数证券投资基金联接基
经理 金基金经理。2019 年 10 月 17 日至今,担
任工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证
券投资基金基金经理。2019 年 12 月 19 日
至今,担任工银瑞信深证 100 交易型开放
式指数证券投资基金基金经理;2020 年 2
月 18 日至今,担任工银瑞信中证 500 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金基金
经理;2020 年 4 月 24 日至今,担任工银
瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金
经理;2020 年 5 月 21 日至今,担任工银
瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接
基金基金经理;2020 年 6 月 1 日至今,担
任工银瑞信中证 800 交易型开放式指数证
券投资基金基金经理。

注:1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期;离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析,采用了日内、3 日内、5 日内的时间窗口,假设不同组合间价差为零,进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的交易,公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析,本报告期未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整的影响等。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内,工银深证红利 ETF 联接 A 份额净值增长率为-0.91%,工银深证红利 ETF 联接 C 份
额净值增长率为-1.10%,业绩比较基准收益率为-2.01%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

(1)职责分工

估值小组成员为 4 人,分别来自公司运作部、固定收益部(或研究部)、风险管理部、法律合
规部,组长由运作部负责人担任。

各部门负责人推荐各部门成员,如需更换,由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部分管副总批准同意。

(2)专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

2、投资经理参与或决定估值的程度

投资经理可参与讨论估值原则和方法,但不得参与最终估值决策。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证,并经托管银行复核确认。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内,本基金未实施利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—工银瑞信基金
管理有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核
算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,工银瑞信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,工银瑞信基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体:工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日:2020 年 6 月 30 日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 78,910,657.10 71,592,819.32

结算备付金 - 229,410.98

存出保证金 383,357.54 154,463.00


交易性金融资产 6.4.7.2 1,240,789,765.92 1,279,292,592.57

其中:股票投资 - -

基金投资 1,240,789,765.92 1,279,292,592.57

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 6,443,312.72 2,451,080.64

应收利息 6.4.7.5 15,037.36 16,857.12

应收股利 - -

应收申购款 5,772,427.98 13,307,690.77

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,332,314,558.62 1,367,044,914.40

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 19,809,965.89 17,520,233.20

应付管理人报酬 27,944.97 30,479.17

应付托管费 5,589.01 6,095.81

应付销售服务费 27,113.28 8,243.92

应付交易费用 6.4.7.7 6,296.11 55,311.43

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 147,411.44 237,946.83

负债合计 20,024,320.70 17,858,310.36

所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 801,730,997.25 816,557,282.15

未分配利润 6.4.7.10 510,559,240.67 532,629,321.89

所有者权益合计 1,312,290,237.92 1,349,186,604.04

负债和所有者权益总计 1,332,314,558.62 1,367,044,914.40

注: 1、本基金基金合同生效日为 2010 年 11 月 9 日。

2、报告截止日 2020 年 6 月 30 日,基金份额总额为 801,730,997.25 份,其中工银深证红利 ETF
联接 A 基金份额总额为 750,932,113.00 份,基金份额净值 1.6373 元;工银深证红利 ETF 联接 C
基金份额总额为 50,798,884.25 份,基金份额净值 1.6297 元。
6.2 利润表
会计主体:工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 年2019 年 1 月 1 日至 2019 年
6 月 30 日 6 月 30 日

一、收入 -10,983,264.33 225,702,334.46

1.利息收入 321,803.29 185,790.49

其中:存款利息收入 6.4.7.11 321,803.29 185,790.49

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收 - -


买入返售金融资产收 - -


证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填 31,149,044.55 6,266,352.99
列)

其中:股票投资收益 6.4.7.12 -5,566,608.68 651,406.73

基金投资收益 6.4.7.13 36,715,653.23 5,614,946.26

债券投资收益 6.4.7.14 - -

资产支持证券投资收 6.4.7.14.5 - -


贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -

股利收益 6.4.7.17 - -

3.公允价值变动收益(损失 6.4.7.18 -43,451,334.30 218,707,272.16
以“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号 - -
填列)

5.其他收入(损失以“-”号 6.4.7.19 997,222.13 542,918.82
填列)

减:二、费用 1,112,836.00 387,383.88

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 187,330.22 113,621.35

2.托管费 6.4.10.2.2 37,466.10 22,724.16

3.销售服务费 6.4.10.2.3 228,725.88 835.09

4.交易费用 6.4.7.20 565,213.47 160,058.44

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支 - -



6.税金及附加 - -

7.其他费用 6.4.7.21 94,100.33 90,144.84

三、利润总额(亏损总额以 -12,096,100.33 225,314,950.58
“-”号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-” -12,096,100.33 225,314,950.58
号填列)

注:本基金基金合同生效日为 2010 年 11 月 9 日。

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 816,557,282.15 532,629,321.89 1,349,186,604.04
权益(基金净值)
二、本期经营活

动产生的基金净 - -12,096,100.33 -12,096,100.33
值变动数(本期
利润)
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 -14,826,284.90 -9,973,980.89 -24,800,265.79
( 净 值 减 少 以

“-”号填列)

其中:1.基金申 654,182,543.20 360,001,050.74 1,014,183,593.94
购款

2.基金赎 -669,008,828.10 -369,975,031.63 -1,038,983,859.73
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动(净值
减少以“-”号填
列)

五、期末所有者 801,730,997.25 510,559,240.67 1,312,290,237.92
权益(基金净值)

项目 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日


实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 494,583,674.80 29,670,918.24 524,254,593.04
权益(基金净值)
二、本期经营活

动产生的基金净 - 225,314,950.58 225,314,950.58
值变动数(本期
利润)
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 156,849,975.53 59,528,993.42 216,378,968.95
( 净 值 减 少 以

“-”号填列)

其中:1.基金申 467,468,120.67 187,220,603.22 654,688,723.89
购款

2.基金赎 -310,618,145.14 -127,691,609.80 -438,309,754.94
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动(净值
减少以“-”号填
列)

五、期末所有者 651,433,650.33 314,514,862.24 965,948,512.57
权益(基金净值)

注:本基金基金合同生效日为 2010 年 11 月 9 日。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

王海璐 赵紫英 关亚君

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 808 号《关于核准深证红利交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准,由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,617,388,981.01 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天
验字(2010)第 287 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《工银瑞信深证红利交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2010 年 11 月 9 日正式生效,基金合同生效日的基金份
额总额为 2,617,753,913.34 份基金份额,其中认购资金利息折合 364,932.33 份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。

根据基金管理人 2019 年 5 月 22 日公告的《工银瑞信基金管理有限公司关于增加工银瑞信深
证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类基金份额类别及修改基金合同,托管协议的
公告》,经征基金托管人同意并报中国证监会备案,基金管理人决定自 2019 年 5 月 22 日起增加 C
类基金份额类别,本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额类别。

根据《工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》,本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购、赎回基金时收取认购/申购费用、赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;在投资人申购基金时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用,且从本类
别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别
设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定,本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化;本基金的投资范围为本基金管理人募集发行的以本基金标的指数为跟踪标的之交易型开放式指数证券投资基金即深证红利交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)份额,标的指数成份股及其备选成份股、新股(一级市场首次发行或增发)、债券,权证、以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于目标 ETF、标的指数成份股票及其备选成份股票的资产总和占本基金资产的比例为 90%-95%,其中投资于目标 ETF 的资产占基金资产的比例不低于 90%。现金、债券以及中国证监会允许基金投资的金融工具占基金资产的比例为 5%-10%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为:深证红利价格指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2020 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税
的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利
收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按
50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

活期存款 78,910,657.10

定期存款 -

其中:存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 78,910,657.10

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2020 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 - - -
券 银行间市场 - - -
合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 1,083,491,477.80 1,240,789,765.92 157,298,288.12

其他 - - -

合计 1,083,491,477.80 1,240,789,765.92 157,298,288.12

注:基金投资均为本基金持有的目标 ETF 的份额,按目标 ETF 于估值日的份额净值确定公允价值。本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 份额的买卖。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 14,864.86

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 172.50

合计 15,037.36

6.4.7.6 其他资产

无。
6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 6,296.11

银行间市场应付交易费用 -

合计 6,296.11

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 57,903.84

应付证券出借违约金 -

预提审计费 29,835.26

预提信息披露费 59,672.34

合计 147,411.44

6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元
工银深证红利 ETF 联接 A

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 800,995,926.91 800,995,926.91

本期申购 479,857,381.33 479,857,381.33

本期赎回(以“-”号填列) -529,921,195.24 -529,921,195.24

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 750,932,113.00 750,932,113.00

工银深证红利 ETF 联接 C

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 15,561,355.24 15,561,355.24

本期申购 174,325,161.87 174,325,161.87

本期赎回(以“-”号填列) -139,087,632.86 -139,087,632.86

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 50,798,884.25 50,798,884.25

注:若本基金有分红及转换业务,申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

工银深证红利 ETF 联接 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 425,536,285.87 97,011,769.64 522,548,055.51

本期利润 29,199,369.66 -45,017,269.25 -15,817,899.59

本期基金份额

交易产生的变 -27,541,541.20 -615,493.99 -28,157,035.19
动数

其中:基金申 262,531,022.93 -820,034.95 261,710,987.98
购款

基金赎 -290,072,564.13 204,540.96 -289,868,023.17
回款

本期已分配利 - - -



本期末 427,194,114.33 51,379,006.40 478,573,120.73

工银深证红利 ETF 联接 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 8,200,313.13 1,880,953.25 10,081,266.38

本期利润 2,155,864.31 1,565,934.95 3,721,799.26

本期基金份额

交易产生的变 18,165,002.01 18,052.29 18,183,054.30
动数

其中:基金申 92,835,648.74 5,454,414.02 98,290,062.76
购款

基金赎 -74,670,646.73 -5,436,361.73 -80,107,008.46
回款

本期已分配利 - - -


本期末 28,521,179.45 3,464,940.49 31,986,119.94

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 314,393.49

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 5,043.43

其他 2,366.37

合计 321,803.29

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位:人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -2,469,724.34

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -3,096,884.34

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -5,566,608.68

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 128,967,353.66

减:卖出股票成本总额 131,437,078.00

买卖股票差价收入 -2,469,724.34

6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入

单位:人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

申购基金份额总额 412,291,500.00

减:现金支付申购款总额 3,010,241.21

减:申购股票成本总额 412,378,143.13

申购差价收入 -3,096,884.34

6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.13 基金投资收益

单位:人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 445,641,801.20

减:卖出/赎回基金成本总额 408,926,147.97

基金投资收益 36,715,653.23

6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成

无。

6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。
6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.17 股利收益

无。
6.4.7.18 公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -43,451,334.30

股票投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -43,451,334.30

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减:应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -43,451,334.30

6.4.7.19 其他收入

单位:人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 817,060.52

基金转换费收入 180,161.61

合计 997,222.13

6.4.7.20 交易费用

单位:人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 543,200.41

银行间市场交易费用 -

交易基金产生的费用 22,013.06

其中:申购费 5,729.11

赎回费 2,096.00

交易费 14,187.95

其他费用 -

合计 565,213.47

6.4.7.21 其他费用

单位:人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

审计费用 29,835.26

信息披露费 59,672.34

证券出借违约金 -

银行费用 4,592.73

合计 94,100.33

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日,本基金无须作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构

深证红利交易型开放式指数证券投资基 基金管理人管理的其他基金

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。

6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

无。
6.4.10.1.4 基金交易

无。
6.4.10.1.5 权证交易

无。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 187,330.22 113,621.35

其中:支付销售机构的客户维护费 1,032,072.35 609,685.55

注:本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下,按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取 0)的 0.50%年费率计提基金管理费。计算方法如下:

H=E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负
数,则取 0)

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 37,466.10 22,724.16

注:本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下,按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取 0)的 0.10%年费率计提基金托管费。计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负
数,则取 0)

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位:人民币元

本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费

方名称 工银深证红利 ETF 联接 工银深证红利 ETF 联接

合计

A C

工银瑞信基金管理有限公 - 168,580.54 168,580.54


合计 - 168,580.54 168,580.54

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

工银深证红利 ETF 联接 工银深证红利 ETF 联接 合计

A C

工银瑞信基金管理有限公 - 258.00 258.00


合计 - 258.00 258.00

注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额
的基金资产净值的 0.40%的年费率计提。C 类基金份额的销售服务费的计算方法如下:

H=E×0.40%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

C 类基金份额销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 2019年1月1日至2019年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入


中国农业银行股 78,910,657.10 314,393.49 60,245,504.82 178,005.90
份有限公司
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

于本报告期末,本基金持有 612,917,292.00 份目标 ETF 基金份额,占其总份额的比例为
47.46%。
6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、法律合规部、风险管理部、内控稽核部以及各个业务部门组成。

公司实行全面、系统的风险管理,风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时制定了系统化的风险管理程序,对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构,形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系:第一道防线由各个业务部门构成,各业务部门总监作为风险责任人,负责根据公司经营计划、业务规则以及自身情况制订本部门的制度流程以及风险控制措施,同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应的责任;各部门设置兼职或专职合规管理人员,对本部门执行法律法规、监管要求及公司规章制度的情况进行监督。第二道防线由公司专属风险管理部门法律合规部、风险管理部和内控稽核部构成,法律合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理,风险管理部负责对公司业务的投资风险进行监控管理,内控稽核部对业务的风险和合规性以及制度执行情况进行监督检查。第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成,公司管理层通过执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施。在上述这三道风险监控防线中,公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、监督,并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公司治理与风险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层,对内部控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈,并独立报告。第四道监控防线由董事会和公司治理与风险控制委员会构成,公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作,掌握整体风险状况并进行决策,公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施情况,监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%,但投资深证红利 ETF 基金和标的指数成份股不受此限。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券在证券交易所上市,均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

2020年6月30 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计



资产

银行存款 78,910,657. - - - - - 78,910,657
10 .10

结算备付金 - - - - - - -

存出保证金 383,357.54 - - - - - 383,357.54

交易性金融资 - - - - - 1,240,789 1,240,789,
产 ,765.92 765.92

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融 - - - - - - -
资产

应收证券清算 - - - - - 6,443,312 6,443,312.
款 .72 72

应收利息 - - - - - 15,037.36 15,037.36

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 5,772,427 5,772,427.
.98 98

递延所得税资 - - - - - - -


其他资产 - - - - - - -

资产总计 79,294,014. - - - - 1,253,020 1,332,314,
64 ,543.98 558.62


负债

短期借款 - - - - - - -

交易性金融负 - - - - - - -


衍生金融负债 - - - - - - -

卖出回购金融 - - - - - - -
资产款

应付证券清算 - - - - - - -


应付赎回款 - - - - - 19,809,96 19,809,965
5.89 .89

应付管理人报 - - - - - 27,944.97 27,944.97


应付托管费 - - - - - 5,589.01 5,589.01

应付销售服务 - - - - - 27,113.28 27,113.28


应付交易费用 - - - - - 6,296.11 6,296.11

应付税费 - - - - - - -

应付利息 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

递延所得税负 - - - - - - -


其他负债 - - - - - 147,411.4 147,411.44
4

负债总计 - - - - - 20,024,32 20,024,320
0.70 .70

利率敏感度缺 79,294,014. - - - - 1,232,996 1,312,290,
口 64 ,223.28 237.92

上年度末

2019 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日

资产

银行存款 71,592,819. - - - - - 71,592,819
32 .32

结算备付金 229,410.98 - - - - - 229,410.98

存出保证金 154,463.00 - - - - - 154,463.00

交易性金融资 - - - - - 1,279,292 1,279,292,
产 ,592.57 592.57

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融 - - - - - - -
资产

应收证券清算 - - - - - 2,451,080 2,451,080.
款 .64 64

应收利息 - - - - - 16,857.12 16,857.12


应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 13,307,69 13,307,690
0.77 .77

递延所得税资 - - - - - - -


其他资产 - - - - - - -

资产总计 71,976,693. - - - - 1,295,068 1,367,044,
30 ,221.10 914.40

负债

短期借款 - - - - - - -

交易性金融负 - - - - - - -


衍生金融负债 - - - - - - -

卖出回购金融 - - - - - - -
资产款

应付证券清算 - - - - - - -


应付赎回款 - - - - - 17,520,23 17,520,233
3.20 .20

应付管理人报 - - - - - 30,479.17 30,479.17


应付托管费 - - - - - 6,095.81 6,095.81

应付销售服务 - - - - - 8,243.92 8,243.92


应付交易费用 - - - - - 55,311.43 55,311.43

应付税费 - - - - - - -

应付利息 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

递延所得税负 - - - - - - -


其他负债 - - - - - 237,946.8 237,946.83
3

负债总计 - - - - - 17,858,31 17,858,310
0.36 .36

利率敏感度缺 71,976,693. - - - - 1,277,209 1,349,186,
口 30 ,910.74 604.04

注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进
行被动式指数化投资,正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%;本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主,但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF;除流动性管理所需以外,本基金对于目标 ETF 以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于本基金管理人募集发行的以本基金标的指数为跟踪标的之目标ETF 基金、标的指数成份股票及其备选成份股票的资产总和占本基金资产的比例为 90%-95%,其中投资于目标 ETF 的资产占基金资产的比例不低于 90%。本基金持有的债券、现金等其它金融工具占基金资产的比例为 5%-10%,其中,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金投资的债券仅限于国家债券、央行票据和政策性金融债。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

项目 2020 年 6 月 30 日 2019年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例(%) 比例(%)


交易性金融资产 - - - -
-股票投资

交易性金融资产 1,240,789,765.92 94.55 1,279,292,592.57 94.82
—基金投资

交易性金融资产 - - - -
-债券投资

交易性金融资产 - - - -
-贵金属投资
衍生金融资产-

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,240,789,765.92 94.55 1,279,292,592.57 94.82

注:1、本基金投资于目标 ETF、标的指数成份股票及其备选成份股票的资产总和占本基金资产的比例为 90%-95%,其中投资于目标 ETF 的资产占基金资产的比例不低于 90%。现金、债券以及中国证监会允许基金投资的金融工具占基金资产的比例为 5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%。
2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化 5%,其他变量不变;

用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险;
假设

Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出,反映了基金和基准的
相关性。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币元)

动 上年度末 (2019 年 12 月
本期末 (2020 年 6 月 30 日)

31 日 )

业绩比较基准增加

64,484,386.86 66,112,071.04
5%

分析

业绩比较基准减少

-64,484,386.86 -66,112,071.04
5%

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 1,240,789,765.92 93.13

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -


7 银行存款和结算备付金合计 78,910,657.10 5.92

8 其他各项资产 12,614,135.60 0.95

9 合计 1,332,314,558.62 100.00

注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票投资。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 000651 格力电器 49,838,897.32 3.69

2 000333 美的集团 46,171,347.83 3.42

3 000858 五 粮 液 39,502,940.95 2.93

4 000002 万 科A 28,270,754.06 2.10

5 000001 平安银行 23,544,217.90 1.75

6 300498 温氏股份 22,962,067.40 1.70

7 002415 海康威视 20,680,343.49 1.53

8 002142 宁波银行 11,835,796.76 0.88

9 000100 TCL 科技 10,829,988.00 0.80

10 000338 潍柴动力 10,723,102.41 0.79

11 002027 分众传媒 10,140,746.00 0.75

12 000568 泸州老窖 9,429,065.00 0.70

13 001979 招商蛇口 9,320,432.45 0.69

14 000876 新 希 望 8,578,788.00 0.64

15 002304 洋河股份 8,082,561.00 0.60

16 000166 申万宏源 7,369,994.00 0.55

17 000776 广发证券 7,094,463.00 0.53

18 000538 云南白药 6,725,116.00 0.50

19 000157 中联重科 5,251,852.00 0.39

20 002001 新 和 成 5,056,995.11 0.37

注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;2、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 000651 格力电器 16,661,475.50 1.23

2 000333 美的集团 15,023,694.40 1.11

3 000858 五 粮 液 13,222,244.65 0.98

4 000002 万 科A 9,239,190.00 0.68

5 000001 平安银行 7,769,259.36 0.58

6 300498 温氏股份 7,616,401.87 0.56

7 002415 海康威视 7,397,557.00 0.55

8 000100 TCL 科技 3,893,527.00 0.29

9 002142 宁波银行 3,862,048.00 0.29

10 000338 潍柴动力 3,533,093.00 0.26

11 002027 分众传媒 3,402,596.00 0.25

12 000568 泸州老窖 3,162,111.00 0.23

13 001979 招商蛇口 3,029,462.93 0.22

14 002304 洋河股份 2,731,833.00 0.20


15 000876 新 希 望 2,398,905.00 0.18

16 000166 申万宏源 2,383,397.60 0.18

17 000776 广发证券 2,332,340.00 0.17

18 000538 云南白药 2,195,726.00 0.16

19 000157 中联重科 1,728,693.00 0.13

20 002001 新 和 成 1,676,035.00 0.12

注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;2、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本(成交)总额 388,822,631.13

卖出股票收入(成交)总额 128,967,353.66

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例
(%)

工银深证 交易型开 工银瑞信

1 红利 ETF ETF 基金 放式 基金管理 1,240,789,765.92 94.55
有限公司

7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。
7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.12.1 本期国债期货投资政策

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。
7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。
7.12.3 本期国债期货投资评价

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 383,357.54

2 应收证券清算款 6,443,312.72

3 应收股利 -

4 应收利息 15,037.36

5 应收申购款 5,772,427.98

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 12,614,135.60

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份 持有人结构

额 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者

级 户数 的基金份

(户) 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比
别 例(%) 例(%)






红 80,864 9,286.36 185,852,534.03 24.75 565,079,578.97 75.25

ETF


A





红 5,008 10,143.55 27,955,808.64 55.03 22,843,075.61 44.97

ETF


C

合 85,872 9,336.35 213,808,342.67 26.67 587,922,654.58 73.33

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)

基金管 工银深证红利 ETF 联接 A 2,207,229.07 0.29

理人所
有从业

人员持 工银深证红利 ETF 联接 C 626,735.33 1.23
有本基


合计 2,833,964.40 0.35

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、 工银深证红利 ETF 联接 A 0~10
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 工银深证红利 ETF 联接 C -
基金

合计 0~10

本基金基金经理持有 工银深证红利 ETF 联接 A -

本开放式基金 工银深证红利 ETF 联接 C -

合计 -

§9 开放式基金份额变动

单位:份

项目 工银深证红利 ETF 联接 A 工银深证红利 ETF 联接 C

基金合同生效日

(2010 年 11 月 9 日) 2,617,753,913.34 -
基金份额总额

本报告期期初基金份 800,995,926.91 15,561,355.24
额总额

本报告期基金总申购 479,857,381.33 174,325,161.87
份额

减:本报告期基金总 529,921,195.24 139,087,632.86
赎回份额
本报告期基金拆分变

动份额(份额减少以 - -
“-”填列)

本报告期期末基金份 750,932,113.00 50,798,884.25
额总额
注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人:

基金管理人于 2020 年 2 月 22 日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公
告》,马成先生自 2020 年 2 月 21 日起担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。

2、基金托管人:

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务,无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注
交总额的比例 总量的比




中信证券 1 517,789,984.79 100.00% 368,303.82 100.00% -

国信证券 1 - - - - -

注:1.交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司,向其租用专用交易单元。(1)选择标准:
a)经营行为规范,在最近一年内无重大违规行为。
b)在证监会最近一期证券公司年度分类结果中,分类级别原则上不得低于 BBB。
c)不符合上述要求的券商、咨询机构,若其特定研究领域有突出优势,可一事一议,报公司审批通过后纳入。
(2)选择程序
a)新增证券公司的选定:根据以上标准对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前,证券公司需提供至少两个季度的服务,并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人的研究服务评估。根据对其研究服务评估结果决定是否作为新增合作证券公司。
b)签订协议:与被选择的证券公司签订交易单元租用协议。
2.证券公司的评估、保留和更换程序
(1)交易单元的租用期限为一年,合同到期前,基金管理人将根据各证券公司在服务期间的综合证券服务质量、费率等情况进行评估。
(2)对于符合标准的证券公司,与其续约;对于不能达到标准的证券公司,不与其续约,并根据证券公司选择标准和程序,重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构,租用其交易单元。
(3)若证券公司提供的综合证券服务不符合要求,基金管理人有权按照协议约定,提前终止租用其交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期债 占当期 占当期
券商名 债券 券回购 权证 基金
称 成交金额 成交总 成交金额 成交总额 成交金额 成交总 成交金额 成交总
额的比 的比例 额的比 额的比
例 例 例

中信证 - - - - - -291,275,230.20 100.00%




国信证 - - - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下

1 部分基金春节假期延长期间交易规则 中国证监会规定的媒介 2020 年 1 月 29 日
的提示性公告

关于调整旗下部分基金在直销电子交

2 易系统最低定期定额投资金额及最低 中国证监会规定的媒介 2020 年 2 月 14 日
转换份额的公告

3 工银瑞信基金管理有限公司关于副总 中国证监会规定的媒介 2020 年 2 月 22 日
经理变更的公告

关于暂停泰诚财富基金销售(大连)

4 有限公司办理旗下基金相关销售业务 中国证监会规定的媒介 2020 年 3 月 25 日
的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于延迟

5 披露旗下公募基金 2019 年年度报告 中国证监会规定的媒介 2020 年 3 月 26 日
的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于终止

6 中天嘉华基金销售有限公司办理旗下 中国证监会规定的媒介 2020 年 5 月 26 日
基金相关销售业务的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于终止

7 深圳富济基金销售有限公司办理旗下 中国证监会规定的媒介 2020 年 6 月 11 日
基金相关销售业务的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集申请的注册文件;

2、《工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》;

3、《工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》;


4、《工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。
12.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可于营业时间免费查阅,或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。

客户服务中心电话:400-811-9999

网址:www.icbccs.com.cn

工银瑞信基金管理有限公司
2020 年 8 月 28 日
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