招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放
式指数证券投资基金 2023 年年度报告
2023 年 12 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 28 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了2023 年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 1

1.1 重要提示 ...... 1

1.2 目录......2
§2 基金简介......4

2.1 基金基本情况 ...... 4

2.2 基金产品说明 ...... 4

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 5

2.5 其他相关资料 ...... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 5

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5

3.2 基金净值表现 ...... 6

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 7
§4 管理人报告......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......11

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13
§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

...... 13

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13
§6 审计报告......14

6.1 审计报告的基本内容 ...... 14
§7 年度财务报表 ...... 16

7.1 资产负债表 ...... 16

7.2 利润表......17

7.3 净资产变动表 ...... 19

7.4 报表附注 ...... 20
§8 投资组合报告 ...... 53

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 53

8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 53

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 54

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 70

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 72

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 72

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 72
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 72

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 72

8.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 72

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 72

8.12 投资组合报告附注 ...... 73
§9 基金份额持有人信息 ...... 74

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 74

9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 74

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 75

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 75
§10 开放式基金份额变动 ...... 75
§11 重大事件揭示 ...... 75

11.1 基金份额持有人大会决议...... 75

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 75

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 76

11.4 基金投资策略的改变...... 76

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 76

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 76

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 76

11.8 其他重大事件...... 80
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 83

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 83
§13 备查文件目录 ...... 84

13.1 备查文件目录 ...... 84

13.2 存放地点 ...... 84

13.3 查阅方式 ...... 84

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证
券投资基金

基金简称 招商 MSCI 中国 A 股国际通 ETF

场内简称 MSCI 招商（扩位证券简称：MSCI 中国 ETF 招
商）

基金主代码 515160

交易代码 515160

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 2 月 3 日

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 637,955,051.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2020 年 3 月 2 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份券组成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变动进行
相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时，
基金管理人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资技术适当调
整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括

但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份券流动性严重不足；
（3）标的指数的成份券票长期停牌；（4）标的指数成份券进行配股或增
投资策略 发；（5）标的指数成份券派发现金股息；（6）标的指数编制方法发生变化；
（7）其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差
控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超
过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基
金其他投资策略包括：债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货
投资策略、国债期货投资策略、融资及转融通投资策略和存托凭证投资策
略。

业绩比较基准 MSCI 中国 A 股国际通指数（MSCI ChinaAInclusion RMB Index）收益
率

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货
风险收益特征 币市场基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪


MSCI 中国 A 股国际通指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场
组合的风险收益特征相似。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 潘西里 许俊

信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 010-66596688

电子邮箱 cmf@cmfchina.com fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话 400-887-9555 95566

传真 0755－83196475 010－66594942

注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1
7088 号 号

办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1
7088 号 号

邮政编码 518040 100818

法定代表人 王小青 葛海蛟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30
普通合伙） 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2023 年 2022 年 2021 年

本期已实现收益 -7,983,794.47 -8,601,965.83 74,896,197.69

本期利润 -78,012,397.39 -141,351,022.60 49,713,054.89

加权平均基金份额本期利润 -0.1194 -0.2729 0.0833

本期加权平均净值利润率 -9.76% -21.07% 5.64%


本期基金份额净值增长率 -9.96% -18.12% 4.38%

3.1.2 期末数据和指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期末可供分配利润 70,675,706.14 157,502,566.25 221,956,570.35

期末可供分配基金份额利润 0.1108 0.2337 0.4285

期末基金资产净值 708,630,757.14 831,457,617.25 780,395,212.39

期末基金份额净值 1.1108 1.2337 1.5067

3.1.3 累计期末指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末

基金份额累计净值增长率 11.08% 23.37% 50.67%

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -6.06% 0.77% -6.42% 0.78% 0.36% -0.01%

过去六个月 -8.87% 0.82% -10.40% 0.83% 1.53% -0.01%

过去一年 -9.96% 0.80% -12.83% 0.81% 2.87% -0.01%

过去三年 -23.05% 1.07% -31.35% 1.10% 8.30% -0.03%

自基金合同 11.08% 1.12% -8.62% 1.19% 19.70% -0.07%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金于 2020 年 2 月 3 日成立，截至 2020 年 12 月 31 日基金成立未满 1 年，故成立
当年净值增长率按当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。
目前，公司注册资本金为人民币 13.1 亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。

招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理人资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有合格境内机构投资者（QDII）业务资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格、公募基金投顾业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

男，博士。2007 年加入长盛基金管理有
限公司先后担任金融工程研究员、基金
经理，具有多年量化分析研究，以及基金
产品投资管理经验，2019 年加入招商基
本基金 金管理有限公司国际业务部，现任招商
王超 基金经 2020 年 9 - 16 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指
理 月 23 日 数证券投资基金、招商 MSCI 中国 A 股
国际通交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、招商沪港深科技创新主题精
选灵活配置混合型证券投资基金、招商
港股通核心精选股票型证券投资基金基
金经理。

男，硕士。2011 年起先后任职于中证鹏
元资信评估股份有限公司及华夏银行股
份有限公司深圳分行南山支行，2012 年
3 月再次加入中证鹏元资信评估股份有
本基金 限公司，历任信用评级分析师、证券评级
范刚强 基金经 2023 年 5 - 11 部总经理助理、评审委员会委员、技术政
理 月 23 日 策委员会委员，2016 年 6 月加入招商基
金管理有限公司，曾任国际业务部高级
研究员，招商招裕纯债债券型证券投资
基金基金经理，现任招商招华纯债债券
型证券投资基金、招商招旺纯债债券型
证券投资基金、招商招兴 3 个月定期开


放债券型发起式证券投资基金、招商
MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指
数证券投资基金、招商 MSCI 中国 A 股
国际通交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、招商普盛全球配置证券投资
基金（QDII）基金经理。

男，博士。曾任职于新东方教育科技集
团；2010 年加入国泰基金管理有限公司，
历任管理培训生、宏观经济研究高级经
理、首席经济学家助理、国际业务部负责
人；2015 年加入招商基金管理有限公司，
曾任招商标普金砖四国指数证券投资基
本基金 金(LOF)、招商全球资源股票型证券投资
基金经 2020 年 2 2023 年 7 基金、招商中国信用机会定期开放债券
白海峰 理（已 月 3 日 月 7 日 13 型证券投资基金(QDII)、招商沪港深科技
离任） 创新主题精选灵活配置混合型证券投资
基金、招商 MSCI 中国 A 股国际通交易
型开放式指数证券投资基金联接基金、
招 商 普 盛 全 球 配 置 证 券 投 资 基 金
（QDII）、招商 MSCI 中国 A 股国际通交
易型开放式指数证券投资基金、招商港
股通核心精选股票型证券投资基金基金
经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法


基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订）的规定，制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，基金管理人合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。

基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异次数占比超过正常范围的情况进行了合理性解释。报告期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的交易共有 28 次，其中 21 次为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发
生反向交易，7 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2023年，全球通胀水平回落，全球贸易指数延续2022年态势缓慢下行，南北信任度有所减弱、地缘政治事件此起彼伏。以发达国家为主的终端消费品国家经济冲顶回落但仍普遍处于相对偏强的区间；新兴市场国家整体经济动能仍在，但受全球产业链重整及地缘冲突等影响，表现有所分化。国内来看，房地产市场需求不振、地方债务风险约束下地方政府投资不足叠加出口走软，国内经济低迷、微观经济主体信心疲软不振，资本市场持续回调。

报告期内，本基金作为 ETF 基金，实现了对业绩基准指数的良好跟踪。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金份额净值增长率为-9.96%，同期业绩基准增长率为-12.83%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，我们认为，在地产拖累以及政府债务风险化解的压力下经济内生动能会略弱于2023年，但在政策逆周期调节的支持下，仍有望实现5%左右的增速。考虑到我国目前所处的阶段及所面临的内外部环境，稳定的经济增长水平仍是保证实现长远目标和缓解转型期阵痛的主要抓手，因此 2024 年我们对持续出台逆周期调节政策抱有较大期待。政策方向及空间方面，目前经济内生动能偏弱的原因主要是地产开工及地方政府支出方面所拖累，主动补足固定资产投资缺口是稳定经济、稳定预期的必要措施，与企业、居民及地方政府部门相比，中央加杠杆空间更足且更容易调动，因此财政发力可能是实现“以进促稳”这一阶段性目标的更值得期待的方向；从政策空间来看，目前财政政策工具箱仍然较丰富，后续可用财政政策工具仍然较多，2024 年更大的广义财政空间值得期待。货币政策配合方面，由于物价数据持续走低，中国经济实体面临的实际利率已处于历史偏高水平，货币政策则仍存降息、降准空间，以便牵引广谱利率下行。基于以上考虑，预计国内权益资产可能会迎来一定的估值修复，但仍需注意地缘政治的扰动。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责、合法经营和保障基金持有人利益的原则，经营管理和业务运作稳健、合规，基金的投资、交易、后台等运作规范有序。基金管理人的风险管理及合规控制部门依据独立、客观、公正的原则，主要从以下几个方面进一步加强了公司内部控制和基金投资风险管理工作：

1、公司实施了员工全面培训和形式多样的专题培训，包括不定期推送监管动态和风险案例，持续整理风险点录入系统定期推送，定期或不定期组织法规考试，不定期开展各类合规主题培训等，丰富培训形式，不断提升员工合规与风控意识；


2、公司合规风控部门通过事中合规控制系统、事后投资风险管理系统、风险管理模型等对基金投资合规情况及风险情况进行严格的内部监控和管理；

3、定期稽核方面，除了每季度会对各业务领域进行一次全面的稽核，公司合规审计部门还根据监察稽核计划，对公司的关键业务部门及业务流程进行了专项稽核和检查；

4、根据法律法规的更新及业务的发展变化情况，公司各业务部门对相关内部控制制度提出修改意见和建议，并关注内部控制制度的健全性和有效性，进一步完善了公司内控制度体系，更好的防范法律风险和合规风险。

报告期内，本基金的投资运作符合国家相关法律法规、监管部门的有关规定以及公司相关制度的规定。本基金的投资目标、投资决策依据和投资管理程序均符合相关基金合同和招募说明书的约定，未发现重大异常交易、利益输送、内幕交易及其他有损基金投资者利益的情形。报告期内，本基金若曾因市场波动、申购赎回等原因出现了相关投资比例限制被动突破的情形，均在法规规定的时间内完成了调整，符合法律法规和基金合同的规定和要求。报告期内，本基金未出现因权证未行权、可转债未及时卖出或转股等有损基金份额持有人利益的投资失误行为。本基金管理人承诺将一如既往本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在规范经营、控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。


基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在招商 MSCI 中国 A 股国
际通交易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资
基金全体持有人

我们审计了招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指
数证券投资基金的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的
资产负债表，2023 年度的利润表、净资产变动表以及相关
财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实
务操作的有关规定编制，公允反映了招商 MSCI 中国 A 股
国际通交易型开放式指数证券投资基金 2023 年 12 月 31
日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情
况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工
作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部
分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册
形成审计意见的基础 会计师职业道德守则，我们独立于招商 MSCI 中国 A 股
国际通交易型开放式指数证券投资基金，并履行了职业道
德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层
对其他信息负责。其他信息包括招商 MSCI 中国 A 股国
际通交易型开放式指数证券投资基金年度报告中涵盖的
信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也
其他信息 不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信
息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在
审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在
重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项


需要报告。

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监
督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定
编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护
必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估招商
责任 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金
的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，
并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算招
商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基
金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督招商 MSCI 中国 A 股国际通
交易型开放式指数证券投资基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的
审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照
审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错
报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经
济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可
能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未
注册会计师对财务报表审计的 能发现由于错误导致的重大错报的风险。

责任 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。

(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对招商
MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大
不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确
定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注
意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发
表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得
的信息。然而，未来的事项或情况可能导致招商 MSCI 中
国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金不能持续
经营。


(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和
重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识
别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 江丽雅 林婷婷

会计师事务所的地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼

审计报告日期 2024 年 3 月 28 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 2023 年 12 月 31 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日

资产：

货币资金 7.4.7.1 7,294,115.68 23,854,891.31

结算备付金 132,555.77 133,400.47

存出保证金 18,255.19 12,823.22

交易性金融资产 7.4.7.2 702,637,822.92 827,667,139.33

其中：股票投资 702,637,822.92 827,588,258.00

基金投资 - -

债券投资 - 78,881.33

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 151,764.40 1,064,188.64

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -


其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 710,234,513.96 852,732,442.97

负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 12 月 31 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 19,838,980.37

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 298,240.05 275,973.58

应付托管费 59,648.02 55,194.71

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 0.44

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 1,245,868.75 1,104,676.62

负债合计 1,603,756.82 21,274,825.72

净资产：

实收基金 7.4.7.7 637,955,051.00 673,955,051.00

其他综合收益 - -

未分配利润 7.4.7.8 70,675,706.14 157,502,566.25

净资产合计 708,630,757.14 831,457,617.25

负债和净资产总计 710,234,513.96 852,732,442.97

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.1108 元，基金份额总额
637,955,051.00 份。
7.2 利润表

会计主体：招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日 上年度可比期间 2022
项目 附注号 至 2023 年 12 月 31 日 年 1 月 1 日至 2022 年
12 月 31 日

一、营业总收入 -72,598,590.83 -136,756,515.62

1.利息收入 31,821.64 33,070.08

其中：存款利息收入 7.4.7.9 31,821.64 33,070.08

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -

收入

买入返售金融资产 - -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -2,618,481.46 -4,112,004.87
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -21,328,914.37 -19,101,118.90

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 129,359.25 557,763.09

资产支持证券投资 7.4.7.12 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.13 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 18,581,073.66 14,431,350.94

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.16 -70,028,602.92 -132,749,056.77
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“－”号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.17 16,671.91 71,475.94
号填列）

减：二、营业总支出 5,413,806.56 4,594,506.98

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 4,003,165.77 3,354,863.44

其中：暂估管理人报酬 - -

2.托管费 7.4.10.2.2 800,633.22 670,972.64

3.销售服务费 - -

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6.信用减值损失 7.4.7.18 - -

7.税金及附加 0.39 0.82

8.其他费用 7.4.7.19 610,007.18 568,670.08

三、利润总额（亏损总额 -78,012,397.39 -141,351,022.60
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 -78,012,397.39 -141,351,022.60
“-”号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额


六、综合收益总额 -78,012,397.39 -141,351,022.60

注：根据最新《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润

表格式的要求：上年度可比期间“证券出借利息收入”项目的“本期”金额列示于本期

“其他利息收入”项目的“上年度可比期间”金额中。

7.3 净资产变动表

会计主体：招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 673,955,051.00 - 157,502,566.25 831,457,617.25

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 673,955,051.00 - 157,502,566.25 831,457,617.25

三、本期增减变动额

（减少以“-”号填 -36,000,000.00 - -86,826,860.11 -122,826,860.11
列）

（一）、综合收益总额 - - -78,012,397.39 -78,012,397.39

（二）、本期基金份额

交易产生的净资产变 -36,000,000.00 - -8,814,462.72 -44,814,462.72
动数（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 16,000,000.00 - 3,466,828.18 19,466,828.18

2.基金赎回款 -52,000,000.00 - -12,281,290.90 -64,281,290.90

（三）、本期向基金份
额持有人分配利润产

生的净资产变动（净 - - - -
资产减少以“-”号填
列）

（四）、其他综合收益 - - - -
结转留存收益

四、本期期末净资产 637,955,051.00 - 70,675,706.14 708,630,757.14

项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 517,955,051.00 - 262,440,161.39 780,395,212.39

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 517,955,051.00 - 262,440,161.39 780,395,212.39

三、本期增减变动额

（减少以“-”号填 156,000,000.00 - -104,937,595.14 51,062,404.86
列）

（一）、综合收益总额 - - -141,351,022.60 -141,351,022.60

（二）、本期基金份额

交易产生的净资产变 156,000,000.00 - 36,413,427.46 192,413,427.46
动数（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 198,000,000.00 - 47,929,188.63 245,929,188.63

2.基金赎回款 -42,000,000.00 - -11,515,761.17 -53,515,761.17

（三）、本期向基金份
额持有人分配利润产

生的净资产变动（净 - - - -
资产减少以“-”号填
列）

（四）、其他综合收益 - - - -
结转留存收益

四、本期期末净资产 673,955,051.00 - 157,502,566.25 831,457,617.25

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

____徐勇___ ____欧志明______ ____何剑萍____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)系由

基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商 MSCI

中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2081 号文准予公开

募集注册。本基金为交易型开放式基金，存续期限为不定期。本基金首次设立募集基金份

额为 507,955,051.00 份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为

德师报(验)字(20)第 00037 号验资报告。《招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证

券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2020 年 2 月 3 日正式生效。本基金的基

金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国

银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的招募说

明书的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的

投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份券(包括中小板、创业板及

其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为：MSCI 中国 A 股国际通指数(MSCI China A Inclusion RMB
Index)收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及自 2023
年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净资产变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

1)金融资产的分类


根据本基金的金融资产业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产计入“交易性金融资产”。

2)金融负债的分类

本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融
工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：

(1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特
征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

(3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

1)利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。


转融通证券出借业务利息收入在转融通证券实际出借期间内，按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时计入转融通证券出借业务利息收入。

2)投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。

债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。

出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。

3)公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。
4)信用减值损失

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的基金管理人报酬、基金托管费和销售服务费（如适用）按基金合同及相关公告约定的费率和计算方法逐日计提。


卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

1)每一基金份额享有同等分配权；

2)本基金场内份额的收益分配方式为现金分红；

3)当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配；
4)本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；

5)若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；

6)法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对场内份额收益分配另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6 号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。


(2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(3)对于中国证券投资基金业协会《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协字[2022]566 号)所规定的固定收益品种，本基金按照相关规定,对以公允价值计量的固定收益品种选取第三方估值基准服务机构提供估值全价进行估值；对以摊余成本计量的固定收益品种用第三方估值基准服务机构提供的预期信用损失减值计量结果。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期间未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通
知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股
票、债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金管理人运营公开募集证
券投资基金过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。

(3)对基金取得的股票股息红利所得，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所
得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受
让方不再缴纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率缴纳证券(股票)交
易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31
日

活期存款 7,294,115.68 23,854,891.31

等于：本金 7,293,456.39 23,854,155.07

加：应计利息 659.29 736.24

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 7,294,115.68 23,854,891.31

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 871,496,187.98 - 702,637,822.92 -168,858,365.06

贵金属投资-

金交所黄金合 - - - -
约

交易所 - - - -
市场

债券 银行间 - - - -
市场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 871,496,187.98 - 702,637,822.92 -168,858,365.06

项目 上年度末 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 926,428,894.12 - 827,588,258.00 -98,840,636.12

贵金属投资-

金交所黄金合 - - - -
约

交易所 67,999.65 7.70 78,881.33 10,873.98
市场

债券 银行间 - - - -
市场

合计 67,999.65 7.70 78,881.33 10,873.98

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 926,496,893.77 7.70 827,667,139.33 -98,829,762.14

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末无各项买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31
日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 9,732.23 33,364.91

其中：交易所市场 9,732.23 33,364.91

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 90,000.00 325,491.80

应付指数使用费 1,146,136.52 745,819.91

合计 1,245,868.75 1,104,676.62

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 673,955,051.00 673,955,051.00

本期申购 16,000,000.00 16,000,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -52,000,000.00 -52,000,000.00

基金份额折算变动份额 - -

本期末 637,955,051.00 637,955,051.00

注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。
7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 277,626,019.48 -120,123,453.23 157,502,566.25

加：会计政策变更 - - -

前期差错更 - - -
正

其他 - - -

本期期初 277,626,019.48 -120,123,453.23 157,502,566.25

本期利润 -7,983,794.47 -70,028,602.92 -78,012,397.39

本期基金份额交易 -14,745,237.77 5,930,775.05 -8,814,462.72
产生的变动数

其中：基金申购款 6,493,698.69 -3,026,870.51 3,466,828.18


基金赎回款 -21,238,936.46 8,957,645.56 -12,281,290.90

本期已分配利润 - - -

本期末 254,896,987.24 -184,221,281.10 70,675,706.14

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1
项目 2023 年 12 月 31 日 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日

活期存款利息收入 28,072.53 30,916.46

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 2,752.38 1,896.94

其他 996.73 256.68

合计 31,821.64 33,070.08

7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1
项目 2023 年 12 月 31 日 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日

股票投资收益——买卖股票差价 -17,636,585.40 -15,615,048.08
收入

股票投资收益——赎回差价收入 -3,692,328.97 -3,486,070.82

股票投资收益——申购差价收入 - -

股票投资收益——证券出借差价 - -
收入

合计 -21,328,914.37 -19,101,118.90

7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1 月
2023 年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 171,016,390.48 132,508,603.59

减：卖出股票成本总额 188,414,978.14 147,815,620.87

减：交易费用 237,997.74 308,030.80

买卖股票差价收入 -17,636,585.40 -15,615,048.08

7.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1 月
2023 年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日


赎回基金份额对价总额 64,281,290.90 53,515,761.17

减：现金支付赎回款总额 24,307,552.90 22,101,737.17

减：赎回股票成本总额 43,666,066.97 34,900,094.82

减：交易费用 - -

赎回差价收入 -3,692,328.97 -3,486,070.82

7.4.7.10.4 股票投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无股票申购差价收入。
7.4.7.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。
7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1 月
2023 年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日

债券投资收益——利息收入 89.20 34,590.49

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付）差 129,270.05 523,172.60
价收入

债券投资收益——赎回差价收 - -
入

债券投资收益——申购差价收 - -
入

合计 129,359.25 557,763.09

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1
项目 2023 年 12 月 31 日 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日

卖出债券（债转股及债券到 785,501.06 6,341,069.23
期兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股及债 656,096.59 5,771,388.14
券到期兑付）成本总额

减：应计利息总额 103.02 46,478.89

减：交易费用 31.40 29.60

买卖债券差价收入 129,270.05 523,172.60

7.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无债券赎回差价收入。

7.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无债券申购差价收入。
7.4.7.12 资产支持证券投资收益
7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.12.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券赎回差价收入。
7.4.7.12.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券申购差价收入。
7.4.7.13 贵金属投资收益
7.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。
7.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。
7.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具其他投资收益。
7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1 月


2023 年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利收益 18,581,073.66 14,431,350.94

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 18,581,073.66 14,431,350.94

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1
项目名称 2023 年 12 月 31 日 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日

1.交易性金融资产 -70,028,602.92 -132,749,056.77

——股票投资 -70,017,728.94 -132,758,130.75

——债券投资 -10,873.98 9,073.98

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -70,028,602.92 -132,749,056.77

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1 月
2023 年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 - -

替代损益 16,671.91 71,475.94

合计 16,671.91 71,475.94

7.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期内及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1
项目 2023 年 12 月 31 日 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日

审计费用 40,000.00 60,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -


IOPV 服务费 46,174.87 50,000.00

银行费用 3,515.70 3,183.80

指数使用费 400,316.61 335,486.28

合计 610,007.18 568,670.08

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

招商基金管理有限公司 基金管理人

中国银行股份有限公司 基金托管人

招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东

招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

博时基金（国际）有限公司 基金管理人的参股经营机构

招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投 本基金的基金管理人管理的其他基
资基金联接基金(以下简称“招商 MSCI 中国 A 股国 金

际通 ETF 联接”)
注：1、本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

2、基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日
12 月 31 日 至 2022 年 12 月 31 日

关联方名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比
例 例

招商证券 207,521,159.96 65.77% 249,766,641.36 74.72%

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日
12 月 31 日 至 2022 年 12 月 31 日


成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交
总额的比例 总额的比例

招商证券 477,995.40 60.85% 5,925,735.42 94.14%

7.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金 占期末应付佣
量的比例 余额 金总额的比例

招商证券 48,823.14 76.94% 7,448.10 76.53%

上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金 占期末应付佣
量的比例 余额 金总额的比例

招商证券 57,770.36 83.89% 30,612.91 91.75%

注：1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；

2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务，并不收取额外对价。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1
项目 2023 年 12 月 31 日 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日

当期发生的基金应支付的管 4,003,165.77 3,354,863.44
理费

其中：应支付销售机构的客 813.63 478.40
户维护费

应支付基金管理人的 4,002,352.14 3,354,385.04
净管理费

应支付投资顾问的投 - -
资顾问费
注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：


日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1

项目 2023 年 12 月 31 日 月 1 日至 2022 年 12 月 31

日

当期发生的基金应支付的托 800,633.22 670,972.64

管费

注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）

交易。

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务

的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期

限费率的证券出借业务的情况。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业

务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化

期限费率的证券出借业务的情况。

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额占 持有的基金份额 持有的基金份额占
基金总份额的比例 基金总份额的比例

招商 MSCI 中国

A 股国际通 ETF 452,000,000.00 70.85% 484,000,000.00 71.81%
联接


招商证券股份有 3,530,950.00 0.55% 3,538,150.00 0.52%
限公司

注：表格中的比例为四舍五入的结果。

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日

关联方名称 12 月 31 日 至 2022 年 12 月 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行-活期 7,294,115.68 28,072.53 23,854,891.31 30,916.46

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额

位：股/张）

招商证券 301305 朗坤环境 网下申购 7,523 189,955.75

招商证券 301428 世纪恒通 网下申购 2,289 60,315.15

招商证券 001378 德冠新材 网下申购 2,044 64,753.92

招商证券 688653 康希通信 网下申购 6,478 68,019.00

上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额

位：股/张）

招商证券 688375 国博电子 网下申购 4,371 309,816.48

招商证券 001323 慕思股份 网下申购 573 22,306.89

招商证券 301123 奕东电子 网下申购 6,551 243,893.73

招商证券 600030 中信证券 配股 27,420 395,670.60

中银国际证 600938 中国海油 网下申购 120,005 1,296,054.00

券

注：本表已包含托管人的关联方承销期内承销的证券。

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金因指数成份股原因被动持有招商证券（600999）141,680

股，市值为人民币 1,932,515.20 元，占本基金资产净值的比例为 0.27%（2022 年 12 月 31

日：持有 164,180 股，市值为人民币 2,183,594.00元，占本基金资产净值的比例为 0.26%）。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金因指数成份股原因被动持有招商银行（600036）393,640

股，市值为人民币 10,951,064.80 元，占本基金资产净值的比例为 1.55%（2022 年 12 月 31


日：持有 455,740 股，市值为人民币 16,980,872.40 元，占本基金资产净值的比例为

2.04%）。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金因指数成份股原因被动持有中国银行（601988）672,400

股，市值为人民币 2,682,876.00 元，占本基金资产净值的比例为 0.38%（2022 年 12 月 31

日：持有 771,500 股，市值为人民币 2,437,940.00元，占本基金资产净值的比例为 0.29%）。

7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

数量

证券代 证券名称 成功认 受限期 流通受限 认购价 期末估 （单 期末成本总 期末估值总 备
码 购日 类型 格 值单价 位： 额 额 注
股）

2023 年 新股流通

001239 永达股份 12 月 4 6 个月 受限 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 -
日

2023 年 新股流通

001306 夏厦精密 11 月 9 6 个月 受限 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 -
日

2023 年 新股流通

001326 联域股份 11 月 1 6 个月 受限 41.18 48.64 99 4,076.82 4,815.36 -
日

2023 年 新股流通

001358 兴欣新材 12 月 6 个月 受限 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 -
14 日

2023 年 新股流通

001378 德冠新材 10 月 6 个月 受限 31.68 31.27 205 6,494.40 6,410.35 -
23 日

2023 年 新股流通

300904 威力传动 8 月 2 6 个月 受限 35.41 61.53 304 10,764.64 18,705.12 -
日

2023 年 新股流通

301202 朗威股份 6 月 28 6 个月 受限 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 -
日

2023 年 新股流通

301251 威尔高 8 月 30 6 个月 受限 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39 -
日


2023 年 新股流通

301261 恒工精密 6 月 29 6 个月 受限 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 -
日

2023 年 新股流通

301292 海科新源 6 月 29 6 个月 受限 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05 -
日

2023 年 新股流通

301348 蓝箭电子 8 月 1 6 个月 受限 18.08 44.57 613 11,083.04 27,321.41 -
日

2023 年 新股流通

301370 国科恒泰 7 月 3 6 个月 受限 13.39 16.01 1,240 16,603.60 19,852.40 -
日

2023 年 新股流通

301371 敷尔佳 7 月 24 6 个月 受限 55.68 37.58 455 25,334.40 17,098.90 -
日

2023 年 新股流通

301372 科净源 8 月 3 6 个月 受限 45.00 43.59 231 10,395.00 10,069.29 -
日

2023 年 新股流通

301381 赛维时代 7 月 5 6 个月 受限 20.45 29.69 571 11,676.95 16,952.99 -
日

2023 年 新股流通

301393 昊帆生物 7 月 5 6 个月 受限 67.68 59.37 260 17,596.80 15,436.20 -
日

2023 年 新股流通

301413 安培龙 12 月 6 个月 受限 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 -
11 日

2023 年 新股流通

301418 协昌科技 8 月 10 6 个月 受限 51.88 50.20 189 9,805.32 9,487.80 -
日

2023 年 新股流通

301421 波长光电 8 月 16 6 个月 受限 29.38 59.37 332 9,754.16 19,710.84 -
日

2023 年 新股流通

301459 丰茂股份 12 月 6 6 个月 受限 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 -
日

2023 年 新股流通

301469 恒达新材 8 月 10 6 个月 受限 36.58 33.09 275 10,059.50 9,099.75 -
日

2023 年 新股流通

301486 致尚科技 6 月 30 6 个月 受限 57.66 47.25 482 27,792.12 22,774.50 -
日

301487 盟固利 2023 年 6 个月 新股流通 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32 -
8 月 1 受限


日

2023 年 新股流通

301488 豪恩汽电 6 月 26 6 个月 受限 39.78 69.09 262 10,422.36 18,101.58 -
日

2023 年 新股流通

301489 思泉新材 10 月 6 个月 受限 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 -
16 日

2023 年 新股流通

301498 乖宝宠物 8 月 9 6 个月 受限 39.99 38.81 554 22,154.46 21,500.74 -
日

2023 年 新股流通

301499 维科精密 7 月 13 6 个月 受限 19.50 28.93 371 7,234.50 10,733.03 -
日

2023 年 新股流通

301500 飞南资源 9 月 13 6 个月 受限 23.97 20.89 455 10,906.35 9,504.95 -
日

2023 年 新股流通

301505 苏州规划 7 月 12 6 个月 受限 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 -
日

2023 年 新股流通

301507 民生健康 8 月 24 6 个月 受限 10.00 15.85 829 8,290.00 13,139.65 -
日

2023 年 新股流通

301508 中机认检 11 月 6 个月 受限 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 -
23 日

2023 年 新股流通

301509 金凯生科 7 月 26 6 个月 受限 56.56 62.23 266 15,044.96 16,553.18 -
日

2023 年 新股流通

301510 固高科技 8 月 4 6 个月 受限 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 -
日

2023 年 新股流通

301511 德福科技 8 月 8 6 个月 受限 28.00 22.67 982 27,496.00 22,261.94 -
日

2023 年 新股流通

301515 港通医疗 7 月 13 6 个月 受限 31.16 28.27 230 7,166.80 6,502.10 -
日

2023 年 新股流通

301516 中远通 12 月 1 6 个月 受限 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 -
日

2023 年 新股流通

301517 陕西华达 10 月 9 6 个月 受限 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 -
日

301518 长华化学 2023 年 6 个月 新股流通 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85 -


7 月 26 受限

日

2023 年 新股流通

301519 舜禹股份 7 月 19 6 个月 受限 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82 -
日

2023 年 新股流通

301520 万邦医药 9 月 18 6 个月 受限 67.88 52.74 160 10,860.80 8,438.40 -
日

2023 年 新股流通

301525 儒竞科技 8 月 23 6 个月 受限 99.57 81.46 253 25,191.21 20,609.38 -
日

2023 年 新股流通

301526 国际复材 12 月 6 个月 受限 2.66 4.45 9,723 25,863.18 43,267.35 -
19 日

2023 年 新股流通

301528 多浦乐 8 月 17 6 个月 受限 71.80 68.91 148 10,626.40 10,198.68 -
日

2023 年 新股流通

301529 福赛科技 8 月 31 6 个月 受限 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 -
日

2023 年 新股流通

301533 威马农机 8 月 7 6 个月 受限 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00 -
日

2023 年 新股流通

301548 崇德科技 9 月 11 6 个月 受限 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64 -
日

2023 年 新股流通

301550 斯菱股份 9 月 6 6 个月 受限 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 -
日

2023 年 新股流通

301555 惠柏新材 10 月 6 个月 受限 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 -
24 日

2023 年 新股流通

301558 三态股份 9 月 21 6 个月 受限 7.33 13.40 1,458 10,687.14 19,537.20 -
日

2023 年 新股流通

301559 中集环科 9 月 26 6 个月 受限 24.22 18.24 939 22,742.58 17,127.36 -
日

2023 年 新股流通

301566 达利凯普 12 月 6 个月 受限 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 -
22 日

2023 年 新股流通

301568 思泰克 11 月 6 个月 受限 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 -
21 日


2023 年 新股流通

301578 辰奕智能 12 月 6 个月 受限 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 -
21 日

2023 年 新股流通

601083 锦江航运 11 月 6 个月 受限 11.25 11.07 1,236 13,905.00 13,682.52 -
28 日

2023 年 新股流通

603004 鼎龙科技 12 月 6 个月 受限 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 -
20 日

2023 年 新股流通

603075 热威股份 9 月 1 6 个月 受限 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 -
日

2023 年 新股流通

603107 上海汽配 10 月 6 个月 受限 14.23 18.19 292 4,155.16 5,311.48 -
25 日

2023 年 新股流通

603119 浙江荣泰 7 月 21 6 个月 受限 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 -
日

2023 年 新股流通

603193 润本股份 10 月 9 6 个月 受限 17.38 16.66 303 5,266.14 5,047.98 -
日

2023 年 新股流通

603231 索宝蛋白 12 月 6 6 个月 受限 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 -
日

2023 年 新股流通

603270 金帝股份 8 月 25 6 个月 受限 21.77 29.58 195 4,245.15 5,768.10 -
日

2023 年 新股流通

603273 天元智能 10 月 6 个月 受限 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -
16 日

2023 年 新股流通

603276 恒兴新材 9 月 18 6 个月 受限 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 -
日

2023 年 新股流通

603373 安邦护卫 12 月 6 个月 受限 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 -
13 日

2023 年 新股流通

688450 光格科技 7 月 17 6 个月 受限 53.09 36.42 167 8,866.03 6,082.14 -
日

2023 年 新股流通

688549 中巨芯 8 月 30 6 个月 受限 5.18 8.09 4,294 22,242.92 34,738.46 -
日

688563 航材股份 2023 年 6 个月 新股流通 78.99 60.49 614 48,499.86 37,140.86 -
7 月 12 受限


日

2023 年 新股流通

688573 信宇人 8 月 9 6 个月 受限 23.68 28.80 285 6,748.80 8,208.00 -
日

2023 年 新股流通

688582 芯动联科 6 月 21 6 个月 受限 26.74 38.67 648 17,327.52 25,058.16 -
日

2023 年 新股流通

688591 泰凌微 8 月 18 6 个月 受限 24.98 28.02 681 17,011.38 19,081.62 -
日

2023 年 新股流通

688602 康鹏科技 7 月 13 6 个月 受限 8.66 11.06 1,066 9,231.56 11,789.96 -
日

2023 年 新股流通

688603 天承科技 6 月 30 6 个月 受限 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 -
日

2023 年 新股流通

688612 威迈斯 7 月 19 6 个月 受限 47.29 37.97 422 19,956.38 16,023.34 -
日

2023 年 新股流通

688646 逸飞激光 7 月 21 6 个月 受限 46.80 36.07 219 10,249.20 7,899.33 -
日

2023 年 新股流通

688648 中邮科技 11 月 6 6 个月 受限 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 -
日

2023 年 新股流通

688651 盛邦安全 7 月 19 6 个月 受限 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 -
日

2023 年 新股流通

688652 京仪装备 11 月 6 个月 受限 31.95 52.25 416 13,291.20 21,736.00 -
22 日

2023 年 新股流通

688653 康希通信 11 月 6 个月 受限 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 -
10 日

2023 年 新股流通

688657 浩辰软件 9 月 25 6 个月 受限 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 -
日

2023 年 新股流通

688671 碧兴物联 8 月 2 6 个月 受限 36.12 34.30 226 8,163.12 7,751.80 -
日

2023 年 新股流通

688693 锴威特 8 月 10 6 个月 受限 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 -
日

688702 盛科通信 2023 年 6 个月 新股流通 42.66 48.18 549 23,420.34 26,450.82 -


9 月 6 受限

日

2023 年 新股流通

688716 中研股份 9 月 13 6 个月 受限 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 -
日

2023 年 新股流通

688719 爱科赛博 9 月 20 6 个月 受限 69.98 60.10 194 13,576.12 11,659.40 -
日

2023 年 新股流通

688720 艾森股份 11 月 6 个月 受限 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 -
29 日

7.4.12.1.2 受限证券类别：债券

数量

证券代 证券名称 成功认 受限期 流通受限 认购价 期末估 （单 期末成本总 期末估值总 备
码 购日 类型 格 值单价 位： 额 额 注
张）

- - - - - - - - - - -

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理

本基金为股票型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资等。与这些金

融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所

述。

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本

基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管

理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临各种类型的风险，确定适

当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。

本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。

本基金的银行存款存放在本基金的基金托管人开立的托管账户中，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。

对于与债券投资等投资品种相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。本基金所持有的债券投资的信用评级情况参见附注7.4.13.2.1至7.4.13.2.6，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31

日

AAA - -

AAA 以下 - 78,881.33

未评级 - -

合计 - 78,881.33

注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资


本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金流动性风险来源于基金约定开放日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的金融资产主要在证券交易所和银行间同业市场交易。除附注 7.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。除卖出回购金融资产外，本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。

本基金按合同约定申购赎回可采用一篮子股票的形式或现金替代方式，流动性风险相对较低。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值或将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 年 12 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日
资产

货币资金 7,294,115.68 - - - 7,294,115.68

结算备付金 132,555.77 - - - 132,555.77

存出保证金 18,255.19 - - - 18,255.19

交易性金融资产 - - - 702,637,822.92 702,637,822.92

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 - - - - -
产

债权投资 - - - - -

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

应收清算款 - - - 151,764.40 151,764.40

其他资产 - - - - -

资产总计 7,444,926.64 - - 702,789,587.32 710,234,513.96

负债

应付赎回款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 298,240.05 298,240.05

应付托管费 - - - 59,648.02 59,648.02

应付清算款 - - - - -

卖出回购金融资 - - - - -
产款

应付销售服务费 - - - - -

应付投资顾问费 - - - - -

应付利润 - - - - -

应交税费 - - - - -

其他负债 - - - 1,245,868.75 1,245,868.75

负债总计 - - - 1,603,756.82 1,603,756.82

利率敏感度缺口 7,444,926.64 - - 701,185,830.50 708,630,757.14

上年度末 2022 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12 月 31 日
资产

货币资金 23,854,891.31 - - - 23,854,891.31

结算备付金 133,400.47 - - - 133,400.47

存出保证金 12,823.22 - - - 12,823.22

交易性金融资产 - - 78,881.33 827,588,258.00 827,667,139.33

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 - - - - -
产

债权投资 - - - - -


应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

应收清算款 - - - 1,064,188.64 1,064,188.64

其他资产 - - - - -

资产总计 24,001,115.00 - 78,881.33 828,652,446.64 852,732,442.97

负债

应付赎回款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 275,973.58 275,973.58

应付托管费 - - - 55,194.71 55,194.71

应付清算款 - - - 19,838,980.37 19,838,980.37

卖出回购金融资 - - - - -
产款

应付销售服务费 - - - - -

应付投资顾问费 - - - - -

应付利润 - - - - -

应交税费 - - - 0.44 0.44

其他负债 - - - 1,104,676.62 1,104,676.62

负债总计 - - - 21,274,825.72 21,274,825.72

利率敏感度缺口 24,001,115.00 - 78,881.33 807,377,620.92 831,457,617.25

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点

假设 2.其他市场变量保持不变

3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末（ 2023 年 12 上年度末（ 2022 年

月 31 日 ） 12 月 31 日 ）

1. 市场利率平行上升 50 个基点 - -2,277.09

2. 市场利率平行下降 50 个基点 - 2,357.21

7.4.13.4.2 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格

因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相

关。本基金所持有以公允价值计量的金融资产，所有市场价格因素引起的金融资产公允价

值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，

通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。

7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元


本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金资产 占基金资产
公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

交易性金融资产- 702,637,822.92 99.15 827,588,258.00 99.53
股票投资

交易性金融资产- - - - -
基金投资

交易性金融资产- - - - -
贵金属投资

衍生金融资产-权 - - - -
证投资

其他 - - - -

合计 702,637,822.92 99.15 827,588,258.00 99.53

7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5%

2.其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
相关风险变量的变动 位：人民币元）

本期末（ 2023 年 12 上年度末（ 2022 年

分析 月 31 日 ） 12 月 31 日 ）

1. 权益性投资的市场价格上升 35,131,891.15 41,379,412.90
5%

2. 权益性投资的市场价格下降 -35,131,891.15 -41,379,412.90
5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31

次 日

第一层次 701,587,295.57 824,888,362.31

第二层次 - 764,043.37


第三层次 1,050,527.35 2,014,733.65

合计 702,637,822.92 827,667,139.33

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

项目 交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 2,014,733.65 2,014,733.65

当期购买 - 2,130,077.92 2,130,077.92

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 4,618,139.15 4,618,139.15

当期利得或损失总 - 1,523,854.93 1,523,854.93
额

其中：计入损益的 - 1,523,854.93 1,523,854.93
利得或损失

计入其他综

合收益的利得或损 - - -
失

期末余额 - 1,050,527.35 1,050,527.35

期末仍持有的第三
层次金融资产计入

本期损益的未实现 - 174,068.60 174,068.60
利得或损失的变动
——公允价值变动
损益

上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

项目 交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - 10,959,426.35 10,959,426.35


当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 6,954,820.30 6,954,820.30

当期利得或损失总 - -1,989,872.40 -1,989,872.40

额

其中：计入损益的 - -1,989,872.40 -1,989,872.40

利得或损失

计入其他综

合收益的利得或损 - - -

失

期末余额 - 2,014,733.65 2,014,733.65

期末仍持有的第三

层次金融资产计入

本期损益的未实现 - -145,042.69 -145,042.69

利得或损失的变动

——公允价值变动

损益

7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

金额单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估值技 与公允价
值 术 名称 范围/加权平均值 值之间的
关系

股票投资 1,050,527.35 平均价格亚式 流通受限股票 0.1962-2.1988 负相关

期权模型 预期波动率

不可观察输入值

项目 上年度末公允 采用的估值技 与公允价
价值 术 名称 范围/加权平均值 值之间的
关系

股票投资 2,014,733.65 平均价格亚式 流通受限股票 0.2127-2.4756 负相关

期权模型 预期波动率

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，
其账面价值与公允价值之间无重大差异。

7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 702,637,822.92 98.93

其中：股票 702,637,822.92 98.93

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 7,426,671.45 1.05

8 其他资产 170,019.59 0.02

9 合计 710,234,513.96 100.00

注：此处的股票投资项含可退替代款估值增值。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 8,033,994.16 1.13

B 采矿业 34,015,588.36 4.80

C 制造业 391,446,525.91 55.24

D 电力、热力、燃气及水生产和 29,067,422.00 4.10
供应业

E 建筑业 14,217,617.80 2.01

F 批发和零售业 7,466,040.82 1.05

G 交通运输、仓储和邮政业 25,401,044.00 3.58

H 住宿和餐饮业 857,518.00 0.12

I 信息传输、软件和信息技术服 31,351,794.88 4.42
务业

J 金融业 129,496,798.92 18.27

K 房地产业 9,501,557.08 1.34

L 租赁和商务服务业 5,644,822.00 0.80


M 科学研究和技术服务业 5,165,223.62 0.73

N 水利、环境和公共设施管理业 863,740.00 0.12

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 481,032.00 0.07

Q 卫生和社会工作 4,311,945.82 0.61

R 文化、体育和娱乐业 3,263,640.20 0.46

S 综合 1,000,990.00 0.14

合计 701,587,295.57 99.01

8.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 889,328.72 0.13

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 56,342.59 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 13,682.52 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 42,548.95 0.01
务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 26,564.46 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 19,002.11 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,050,527.35 0.15

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产


净值比例
（％）

1 600519 贵州茅台 24,067 41,539,642.00 5.86

2 300750 宁德时代 84,120 13,733,431.20 1.94

3 600036 招商银行 393,640 10,951,064.80 1.55

4 600900 长江电力 468,300 10,930,122.00 1.54

5 000858 五 粮 液 74,300 10,425,033.00 1.47

6 601318 中国平安 205,900 8,297,770.00 1.17

7 002594 比亚迪 34,700 6,870,600.00 0.97

8 300760 迈瑞医疗 23,180 6,736,108.00 0.95

9 601166 兴业银行 397,500 6,443,475.00 0.91

10 601288 农业银行 1,629,400 5,931,016.00 0.84

11 601398 工商银行 1,204,000 5,755,120.00 0.81

12 600276 恒瑞医药 122,032 5,519,507.36 0.78

13 600809 山西汾酒 23,295 5,374,855.35 0.76

14 000568 泸州老窖 28,200 5,059,644.00 0.71

15 601899 紫金矿业 394,100 4,910,486.00 0.69

16 600030 中信证券 234,420 4,775,135.40 0.67

17 002475 立讯精密 136,769 4,711,692.05 0.66

18 601816 京沪高铁 939,200 4,620,864.00 0.65

19 600309 万华化学 60,096 4,616,574.72 0.65

20 601328 交通银行 751,200 4,311,888.00 0.61

21 002714 牧原股份 104,662 4,309,981.16 0.61

22 300059 东方财富 303,413 4,259,918.52 0.60

23 601088 中国神华 126,208 3,956,620.80 0.56

24 601225 陕西煤业 185,500 3,875,095.00 0.55

25 601668 中国建筑 802,200 3,858,582.00 0.54

26 601138 工业富联 252,900 3,823,848.00 0.54

27 002352 顺丰控股 93,700 3,785,480.00 0.53

28 600000 浦发银行 561,700 3,718,454.00 0.52

29 603259 药明康德 49,037 3,567,932.12 0.50

30 000001 平安银行 371,400 3,487,446.00 0.49

31 600406 国电南瑞 153,694 3,430,450.08 0.48

32 600028 中国石化 606,800 3,385,944.00 0.48

33 603288 海天味业 88,703 3,366,278.85 0.48

34 601012 隆基绿能 145,035 3,321,301.50 0.47

35 600887 伊利股份 121,800 3,258,150.00 0.46

36 002304 洋河股份 28,800 3,165,120.00 0.45

37 601888 中国中免 37,400 3,130,006.00 0.44

38 601601 中国太保 131,000 3,115,180.00 0.44

39 601857 中国石油 413,200 2,917,192.00 0.41

40 300015 爱尔眼科 178,551 2,824,676.82 0.40

41 688111 金山办公 8,900 2,814,180.00 0.40


42 300122 智飞生物 46,000 2,811,060.00 0.40

43 000725 京东方 A 717,000 2,796,300.00 0.39

44 600436 片仔癀 11,500 2,782,885.00 0.39

45 601985 中国核电 361,400 2,710,500.00 0.38

46 601988 中国银行 672,400 2,682,876.00 0.38

47 000625 长安汽车 158,408 2,666,006.64 0.38

48 600050 中国联通 608,600 2,665,668.00 0.38

49 688041 海光信息 36,600 2,597,868.00 0.37

50 601818 光大银行 888,200 2,575,780.00 0.36

51 300498 温氏股份 127,200 2,551,632.00 0.36

52 002142 宁波银行 126,330 2,540,496.30 0.36

53 600016 民生银行 678,700 2,538,338.00 0.36

54 600690 海尔智家 120,700 2,534,700.00 0.36

55 600019 宝钢股份 426,100 2,526,773.00 0.36

56 600150 中国船舶 85,600 2,520,064.00 0.36

57 002371 北方华创 10,200 2,506,242.00 0.35

58 300274 阳光电源 28,450 2,491,935.50 0.35

59 601766 中国中车 465,600 2,449,056.00 0.35

60 601658 邮储银行 556,500 2,420,775.00 0.34

61 603501 韦尔股份 22,615 2,413,246.65 0.34

62 600905 三峡能源 547,800 2,393,886.00 0.34

63 601919 中远海控 245,320 2,350,165.60 0.33

64 600919 江苏银行 343,940 2,300,958.60 0.32

65 600048 保利发展 229,100 2,268,090.00 0.32

66 600031 三一重工 162,400 2,236,248.00 0.32

67 601390 中国中铁 393,300 2,233,944.00 0.32

68 601127 赛力斯 28,800 2,194,560.00 0.31

69 688271 联影医疗 15,800 2,164,758.00 0.31

70 600438 通威股份 86,100 2,155,083.00 0.30

71 688036 传音控股 15,500 2,145,200.00 0.30

72 601211 国泰君安 143,700 2,138,256.00 0.30

73 601006 大秦铁路 294,200 2,121,182.00 0.30

74 600989 宝丰能源 140,400 2,073,708.00 0.29

75 002230 科大讯飞 44,400 2,059,272.00 0.29

76 000063 中兴通讯 77,100 2,041,608.00 0.29

77 600104 上汽集团 149,068 2,016,890.04 0.28

78 002493 荣盛石化 193,774 2,005,560.90 0.28

79 601688 华泰证券 140,800 1,964,160.00 0.28

80 601066 中信建投 82,809 1,959,260.94 0.28

81 000002 万 科 A 186,100 1,946,606.00 0.27

82 600999 招商证券 141,680 1,932,515.20 0.27

83 000166 申万宏源 431,200 1,914,528.00 0.27

84 600893 航发动力 51,000 1,906,380.00 0.27


85 600886 国投电力 142,600 1,879,468.00 0.27

86 601169 北京银行 404,600 1,832,838.00 0.26

87 688012 中微公司 11,900 1,827,840.00 0.26

88 000596 古井贡酒 7,800 1,815,840.00 0.26

89 601995 中金公司 46,700 1,776,935.00 0.25

90 600346 恒力石化 134,800 1,775,316.00 0.25

91 000338 潍柴动力 129,800 1,771,770.00 0.25

92 000895 双汇发展 66,300 1,770,873.00 0.25

93 603993 洛阳钼业 338,100 1,758,120.00 0.25

94 002027 分众传媒 276,300 1,746,216.00 0.25

95 000651 格力电器 53,900 1,733,963.00 0.24

96 600837 海通证券 184,700 1,730,639.00 0.24

97 600585 海螺水泥 76,600 1,728,096.00 0.24

98 300308 中际旭创 15,300 1,727,523.00 0.24

99 000538 云南白药 34,440 1,692,726.00 0.24

100 600845 宝信软件 34,489 1,683,063.20 0.24

101 000792 盐湖股份 104,000 1,658,800.00 0.23

102 300014 亿纬锂能 39,213 1,654,788.60 0.23

103 001979 招商蛇口 173,500 1,653,455.00 0.23

104 601111 中国国航 222,700 1,634,618.00 0.23

105 601229 上海银行 271,794 1,622,610.18 0.23

106 000776 广发证券 113,200 1,617,628.00 0.23

107 300033 同花顺 10,300 1,615,761.00 0.23

108 601669 中国电建 329,800 1,612,722.00 0.23

109 300124 汇川技术 25,500 1,610,070.00 0.23

110 600547 山东黄金 69,208 1,582,786.96 0.22

111 002466 天齐锂业 28,300 1,578,857.00 0.22

112 601689 拓普集团 21,100 1,550,850.00 0.22

113 000100 TCL 科技 359,490 1,545,807.00 0.22

114 601628 中国人寿 53,115 1,505,810.25 0.21

115 601009 南京银行 198,000 1,461,240.00 0.21

116 600188 兖矿能源 73,300 1,452,073.00 0.20

117 300782 卓胜微 10,256 1,446,096.00 0.20

118 600660 福耀玻璃 38,300 1,432,037.00 0.20

119 002311 海大集团 31,800 1,428,138.00 0.20

120 600015 华夏银行 253,900 1,426,918.00 0.20

121 601600 中国铝业 252,900 1,426,356.00 0.20

122 600795 国电电力 341,300 1,419,808.00 0.20

123 600085 同仁堂 26,200 1,406,940.00 0.20

124 601100 恒立液压 25,682 1,404,291.76 0.20

125 000963 华东医药 33,600 1,393,056.00 0.20

126 002920 德赛西威 10,700 1,385,757.00 0.20

127 002241 歌尔股份 65,400 1,374,054.00 0.19


128 600011 华能国际 175,400 1,350,580.00 0.19

129 600111 北方稀土 69,200 1,338,328.00 0.19

130 600089 特变电工 96,700 1,334,460.00 0.19

131 600703 三安光电 95,500 1,322,675.00 0.19

132 002460 赣锋锂业 30,860 1,320,808.00 0.19

133 002459 晶澳科技 63,428 1,314,228.16 0.19

134 601868 中国能建 620,600 1,303,260.00 0.18

135 600674 川投能源 85,300 1,289,736.00 0.18

136 688008 澜起科技 21,800 1,280,968.00 0.18

137 600115 中国东航 327,642 1,271,250.96 0.18

138 601901 方正证券 157,600 1,270,256.00 0.18

139 600010 包钢股份 868,800 1,268,448.00 0.18

140 300433 蓝思科技 95,200 1,256,640.00 0.18

141 601699 潞安环能 57,200 1,253,252.00 0.18

142 601336 新华保险 40,000 1,245,200.00 0.18

143 600958 东方证券 142,924 1,243,438.80 0.18

144 600029 南方航空 214,900 1,237,824.00 0.17

145 300896 爱美客 4,200 1,236,186.00 0.17

146 000425 徐工机械 226,200 1,235,052.00 0.17

147 601360 三六零 136,800 1,232,568.00 0.17

148 000301 东方盛虹 126,500 1,214,400.00 0.17

149 002129 TCL 中环 77,475 1,211,709.00 0.17

150 603392 万泰生物 15,984 1,200,877.92 0.17

151 601939 建设银行 183,500 1,194,585.00 0.17

152 601633 长城汽车 47,300 1,192,906.00 0.17

153 688599 天合光能 41,700 1,189,701.00 0.17

154 603986 兆易创新 12,708 1,174,092.12 0.17

155 300832 新产业 15,000 1,173,000.00 0.17

156 603369 今世缘 24,000 1,170,000.00 0.17

157 600588 用友网络 65,760 1,169,870.40 0.17

158 002236 大华股份 63,100 1,164,195.00 0.16

159 601788 光大证券 74,800 1,153,416.00 0.16

160 600926 杭州银行 113,500 1,136,135.00 0.16

161 000661 长春高新 7,776 1,133,740.80 0.16

162 600221 海航控股 827,000 1,132,990.00 0.16

163 688223 晶科能源 127,600 1,130,536.00 0.16

164 688396 华润微 25,117 1,122,478.73 0.16

165 600426 华鲁恒升 40,650 1,121,533.50 0.16

166 300316 晶盛机电 25,000 1,102,250.00 0.16

167 002049 紫光国微 16,240 1,095,388.00 0.15

168 300408 三环集团 36,700 1,080,815.00 0.15

169 688256 寒武纪 8,000 1,079,680.00 0.15

170 000983 山西焦煤 108,620 1,073,165.60 0.15


171 002812 恩捷股份 18,700 1,062,534.00 0.15

172 601825 沪农商行 184,600 1,059,604.00 0.15

173 000938 紫光股份 54,700 1,058,445.00 0.15

174 601881 中国银河 87,500 1,054,375.00 0.15

175 002050 三花智控 35,700 1,049,580.00 0.15

176 600570 恒生电子 36,420 1,047,439.20 0.15

177 002736 国信证券 122,600 1,047,004.00 0.15

178 601618 中国中冶 341,800 1,045,908.00 0.15

179 600039 四川路桥 139,020 1,041,259.80 0.15

180 601916 浙商银行 412,320 1,039,046.40 0.15

181 300999 金龙鱼 31,100 1,038,118.00 0.15

182 002252 上海莱士 129,100 1,032,800.00 0.15

183 600584 长电科技 34,200 1,021,212.00 0.14

184 600196 复星医药 40,600 1,016,218.00 0.14

185 688303 大全能源 34,300 1,014,251.00 0.14

186 603799 华友钴业 30,794 1,014,046.42 0.14

187 601727 上海电气 242,201 1,009,978.17 0.14

188 600600 青岛啤酒 13,500 1,009,125.00 0.14

189 600745 闻泰科技 23,800 1,006,978.00 0.14

190 002001 新 和 成 59,208 1,004,167.68 0.14

191 600023 浙能电力 213,800 985,618.00 0.14

192 600741 华域汽车 60,300 981,684.00 0.14

193 600161 天坛生物 31,500 974,610.00 0.14

194 601377 兴业证券 165,270 970,134.90 0.14

195 002648 卫星化学 64,447 950,593.25 0.13

196 003816 中国广核 303,100 942,641.00 0.13

197 000999 华润三九 18,900 939,897.00 0.13

198 601021 春秋航空 18,700 938,740.00 0.13

199 000977 浪潮信息 28,132 933,982.40 0.13

200 605499 东鹏饮料 5,100 930,801.00 0.13

201 600489 中金黄金 92,800 924,288.00 0.13

202 002709 天赐材料 36,820 923,445.60 0.13

203 601872 招商轮船 155,900 916,692.00 0.13

204 600918 中泰证券 133,400 915,124.00 0.13

205 688126 沪硅产业 52,500 909,300.00 0.13

206 002600 领益智造 134,200 907,192.00 0.13

207 300413 芒果超媒 35,800 902,160.00 0.13

208 600256 广汇能源 125,700 897,498.00 0.13

209 601607 上海医药 53,200 890,036.00 0.13

210 000157 中联重科 135,800 886,774.00 0.13

211 601877 正泰电器 41,200 886,212.00 0.13

212 601319 中国人保 181,100 876,524.00 0.12

213 000617 中油资本 161,400 871,560.00 0.12


214 300418 昆仑万维 23,200 867,680.00 0.12

215 603806 福斯特 35,662 865,516.74 0.12

216 603659 璞泰来 40,930 856,664.90 0.12

217 688072 拓荆科技 3,700 855,810.00 0.12

218 600160 巨化股份 51,600 850,884.00 0.12

219 301236 软通动力 18,250 843,150.00 0.12

220 603198 迎驾贡酒 12,700 841,883.00 0.12

221 600027 华电国际 162,900 837,306.00 0.12

222 600803 新奥股份 49,400 830,908.00 0.12

223 600061 国投资本 122,900 828,346.00 0.12

224 002938 鹏鼎控股 37,000 825,840.00 0.12

225 600183 生益科技 45,100 825,781.00 0.12

226 601238 广汽集团 94,200 824,250.00 0.12

227 300759 康龙化成 28,375 822,307.50 0.12

228 601838 成都银行 73,000 821,980.00 0.12

229 300765 新诺威 22,400 820,288.00 0.12

230 002422 科伦药业 28,200 819,210.00 0.12

231 603195 公牛集团 8,552 817,998.80 0.12

232 600522 中天科技 65,300 815,597.00 0.12

233 600026 中远海能 66,500 813,960.00 0.11

234 000807 云铝股份 66,400 811,408.00 0.11

235 000876 新 希 望 87,000 810,840.00 0.11

236 600233 圆通速递 65,900 809,911.00 0.11

237 600515 海南机场 218,700 809,190.00 0.11

238 601865 福莱特 30,300 809,010.00 0.11

239 002463 沪电股份 36,520 807,822.40 0.11

240 002555 三七互娱 42,500 799,425.00 0.11

241 000975 银泰黄金 53,080 796,200.00 0.11

242 000630 铜陵有色 242,400 795,072.00 0.11

243 300661 圣邦股份 8,930 794,859.30 0.11

244 600985 淮北矿业 47,400 788,262.00 0.11

245 002601 龙佰集团 45,700 782,841.00 0.11

246 600009 上海机场 23,818 780,754.04 0.11

247 600079 人福医药 31,300 778,118.00 0.11

248 600875 东方电气 53,200 777,784.00 0.11

249 601878 浙商证券 74,300 774,949.00 0.11

250 603939 益丰药房 19,310 773,172.40 0.11

251 002007 华兰生物 34,890 772,115.70 0.11

252 600332 白云山 26,900 769,340.00 0.11

253 600415 小商品城 105,000 768,600.00 0.11

254 000408 藏格矿业 30,300 767,802.00 0.11

255 603260 合盛硅业 15,000 765,000.00 0.11

256 002028 思源电气 14,700 764,988.00 0.11


257 002821 凯莱英 6,540 759,294.00 0.11

258 000786 北新建材 32,300 754,528.00 0.11

259 600176 中国巨石 76,625 753,223.75 0.11

260 688169 石头科技 2,660 752,647.00 0.11

261 601117 中国化学 116,900 743,484.00 0.10

262 301269 华大九天 7,000 740,950.00 0.10

263 002603 以岭药业 31,940 736,855.80 0.10

264 002602 世纪华通 142,520 735,403.20 0.10

265 002074 国轩高科 34,000 731,000.00 0.10

266 300142 沃森生物 30,800 724,108.00 0.10

267 000933 神火股份 43,100 724,080.00 0.10

268 601799 星宇股份 5,500 721,105.00 0.10

269 300628 亿联网络 24,200 715,110.00 0.10

270 600362 江西铜业 39,700 709,042.00 0.10

271 300496 中科创达 8,800 704,528.00 0.10

272 601058 赛轮轮胎 59,700 701,475.00 0.10

273 601555 东吴证券 95,843 700,612.33 0.10

274 601233 桐昆股份 46,200 699,006.00 0.10

275 688188 柏楚电子 2,760 698,583.60 0.10

276 002916 深南电路 9,840 698,541.60 0.10

277 300751 迈为股份 5,388 697,799.88 0.10

278 002294 信立泰 21,300 695,658.00 0.10

279 300394 天孚通信 7,600 695,552.00 0.10

280 300442 润泽科技 27,300 692,601.00 0.10

281 605117 德业股份 8,240 691,336.00 0.10

282 300866 安克创新 7,800 691,080.00 0.10

283 601077 渝农商行 169,200 690,336.00 0.10

284 601108 财通证券 88,820 689,243.20 0.10

285 688777 中控技术 15,100 684,785.00 0.10

286 000932 华菱钢铁 132,200 680,830.00 0.10

287 688728 格科微 33,200 679,604.00 0.10

288 300037 新宙邦 14,320 677,336.00 0.10

289 603833 欧派家居 9,720 676,609.20 0.10

290 600418 江淮汽车 41,800 675,070.00 0.10

291 600348 华阳股份 69,050 673,928.00 0.10

292 002156 通富微电 29,000 670,480.00 0.09

293 688122 西部超导 12,520 666,439.60 0.09

294 300502 新易盛 13,500 665,820.00 0.09

295 603899 晨光股份 17,700 664,635.00 0.09

296 600546 山煤国际 37,900 663,629.00 0.09

297 688301 奕瑞科技 2,040 663,530.40 0.09

298 002223 鱼跃医疗 19,100 660,478.00 0.09

299 600219 南山铝业 224,100 658,854.00 0.09


300 600018 上港集团 133,700 655,130.00 0.09

301 600733 北汽蓝谷 106,700 654,071.00 0.09

302 601168 西部矿业 45,700 652,139.00 0.09

303 002078 太阳纸业 53,500 651,095.00 0.09

304 600109 国金证券 71,300 647,404.00 0.09

305 603658 安图生物 11,200 638,512.00 0.09

306 002064 华峰化学 95,000 637,450.00 0.09

307 300919 中伟股份 12,800 628,864.00 0.09

308 000066 中国长城 61,700 624,404.00 0.09

309 000733 振华科技 10,600 623,704.00 0.09

310 600702 舍得酒业 6,400 618,880.00 0.09

311 600460 士兰微 27,100 618,693.00 0.09

312 600132 重庆啤酒 9,300 617,985.00 0.09

313 002939 长城证券 77,200 617,600.00 0.09

314 600732 爱旭股份 34,940 616,341.60 0.09

315 688065 凯赛生物 11,200 615,776.00 0.09

316 688363 华熙生物 9,200 615,756.00 0.09

317 688180 君实生物 14,700 614,901.00 0.09

318 600398 海澜之家 82,700 613,634.00 0.09

319 002180 纳思达 27,100 613,273.00 0.09

320 002841 视源股份 13,400 613,184.00 0.09

321 002128 电投能源 42,900 612,183.00 0.09

322 002465 海格通信 47,400 609,090.00 0.09

323 002625 光启技术 41,200 608,936.00 0.09

324 603160 汇顶科技 8,800 608,080.00 0.09

325 688187 时代电气 16,700 606,711.00 0.09

326 601216 君正集团 161,500 604,010.00 0.09

327 600642 申能股份 93,900 602,838.00 0.09

328 000423 东阿阿胶 12,220 602,690.40 0.09

329 688009 中国通号 137,600 602,688.00 0.09

330 603688 石英股份 6,900 599,472.00 0.08

331 603290 斯达半导 3,300 597,300.00 0.08

332 002414 高德红外 81,689 596,329.70 0.08

333 300223 北京君正 9,200 594,780.00 0.08

334 002384 东山精密 32,700 594,486.00 0.08

335 600536 中国软件 16,360 593,213.60 0.08

336 603000 人民网 21,100 590,378.00 0.08

337 600884 杉杉股份 43,300 589,746.00 0.08

338 000027 深圳能源 91,000 586,950.00 0.08

339 603345 安井食品 5,600 585,816.00 0.08

340 688082 盛美上海 5,600 584,696.00 0.08

341 600298 安琪酵母 16,600 583,988.00 0.08

342 000629 钒钛股份 177,900 583,512.00 0.08


343 601958 金钼股份 61,700 583,065.00 0.08

344 600157 永泰能源 425,100 582,387.00 0.08

345 002152 广电运通 47,500 582,350.00 0.08

346 300003 乐普医疗 36,000 581,760.00 0.08

347 300601 康泰生物 21,380 580,467.00 0.08

348 600177 雅戈尔 88,500 579,675.00 0.08

349 000009 中国宝安 49,300 578,782.00 0.08

350 300454 深信服 8,000 578,320.00 0.08

351 600895 张江高科 29,700 573,210.00 0.08

352 000728 国元证券 83,440 569,895.20 0.08

353 000783 长江证券 105,900 569,742.00 0.08

354 000988 华工科技 19,100 568,416.00 0.08

355 600487 亨通光电 47,300 564,762.00 0.08

356 688220 翱捷科技 8,000 563,520.00 0.08

357 601990 南京证券 70,600 563,388.00 0.08

358 603882 金域医学 9,000 563,130.00 0.08

359 600066 宇通客车 42,400 561,800.00 0.08

360 603606 东方电缆 13,100 560,025.00 0.08

361 688120 华海清科 2,969 557,281.30 0.08

362 300146 汤臣倍健 32,600 555,178.00 0.08

363 600153 建发股份 57,500 553,725.00 0.08

364 600566 济川药业 17,600 553,168.00 0.08

365 002456 欧菲光 63,500 553,085.00 0.08

366 600779 水井坊 9,400 552,438.00 0.08

367 300957 贝泰妮 8,100 552,177.00 0.08

368 000723 美锦能源 82,700 550,782.00 0.08

369 603816 顾家家居 15,710 549,850.00 0.08

370 002430 杭氧股份 18,800 549,148.00 0.08

371 002353 杰瑞股份 19,500 548,145.00 0.08

372 600096 云天化 35,100 547,560.00 0.08

373 603596 伯特利 7,900 547,470.00 0.08

374 601696 中银证券 53,100 546,399.00 0.08

375 002032 苏 泊 尔 10,300 546,003.00 0.08

376 601615 明阳智能 43,500 545,490.00 0.08

377 002673 西部证券 85,500 544,635.00 0.08

378 603233 大参林 21,814 543,168.60 0.08

379 002739 万达电影 41,700 542,934.00 0.08

380 601966 玲珑轮胎 28,169 541,689.87 0.08

381 002756 永兴材料 10,370 541,417.70 0.08

382 300763 锦浪科技 7,700 538,230.00 0.08

383 600873 梅花生物 56,300 537,665.00 0.08

384 688538 和辉光电 221,100 537,273.00 0.08

385 002340 格林美 98,200 536,172.00 0.08


386 002532 天山铝业 89,000 534,890.00 0.08

387 600072 中船科技 28,800 533,952.00 0.08

388 603728 鸣志电器 8,100 533,385.00 0.08

389 601231 环旭电子 35,200 531,872.00 0.08

390 002202 金风科技 66,100 528,800.00 0.07

391 601577 长沙银行 77,100 525,822.00 0.07

392 600705 中航产融 169,000 525,590.00 0.07

393 300207 欣旺达 35,600 525,456.00 0.07

394 688561 奇安信 13,100 525,179.00 0.07

395 600998 九州通 74,782 524,221.82 0.07

396 600352 浙江龙盛 62,300 523,320.00 0.07

397 600754 锦江酒店 17,500 523,250.00 0.07

398 601880 辽港股份 360,600 522,870.00 0.07

399 603568 伟明环保 32,670 522,720.00 0.07

400 600060 海信视像 25,000 522,500.00 0.07

401 002185 华天科技 61,300 522,276.00 0.07

402 002262 恩华药业 19,200 520,704.00 0.07

403 600369 西南证券 127,200 520,248.00 0.07

404 002444 巨星科技 23,000 517,960.00 0.07

405 000831 中国稀土 18,700 517,429.00 0.07

406 603589 口子窖 11,400 516,420.00 0.07

407 600606 绿地控股 224,100 515,430.00 0.07

408 603156 养元饮品 24,200 514,492.00 0.07

409 601162 天风证券 165,900 512,631.00 0.07

410 300487 蓝晓科技 9,650 512,029.00 0.07

411 002080 中材科技 32,100 511,032.00 0.07

412 601198 东兴证券 61,890 509,354.70 0.07

413 603885 吉祥航空 42,400 508,800.00 0.07

414 688099 晶晨股份 8,100 507,303.00 0.07

415 002409 雅克科技 9,100 507,143.00 0.07

416 002738 中矿资源 13,588 506,968.28 0.07

417 600583 海油工程 84,600 502,524.00 0.07

418 000800 一汽解放 59,100 502,350.00 0.07

419 000050 深天马 A 47,100 501,615.00 0.07

420 000738 航发控制 25,200 501,480.00 0.07

421 603338 浙江鼎力 9,748 498,805.16 0.07

422 600129 太极集团 10,700 497,122.00 0.07

423 601456 国联证券 45,800 496,472.00 0.07

424 300724 捷佳伟创 6,700 495,867.00 0.07

425 300144 宋城演艺 50,060 494,092.20 0.07

426 002568 百润股份 20,068 493,873.48 0.07

427 601155 新城控股 43,188 492,775.08 0.07

428 600497 驰宏锌锗 97,400 491,870.00 0.07


429 600637 东方明珠 65,300 491,056.00 0.07

430 601933 永辉超市 173,700 489,834.00 0.07

431 600486 扬农化工 7,760 489,811.20 0.07

432 002831 裕同科技 17,800 489,678.00 0.07

433 000069 华侨城 A 157,000 488,270.00 0.07

434 600699 均胜电子 26,960 484,201.60 0.07

435 601179 中国西电 98,100 483,633.00 0.07

436 000937 冀中能源 67,700 483,378.00 0.07

437 000021 深科技 29,800 483,058.00 0.07

438 000987 越秀资本 79,915 481,088.30 0.07

439 002607 中公教育 117,900 481,032.00 0.07

440 603737 三棵树 10,084 480,099.24 0.07

441 688521 芯原股份 9,600 479,616.00 0.07

442 601991 大唐发电 197,900 478,918.00 0.07

443 600763 通策医疗 6,200 473,990.00 0.07

444 600970 中材国际 50,500 471,670.00 0.07

445 000703 恒逸石化 70,170 471,542.40 0.07

446 002385 大北农 79,100 471,436.00 0.07

447 600100 同方股份 64,000 470,400.00 0.07

448 600839 四川长虹 88,800 469,752.00 0.07

449 002797 第一创业 80,400 467,124.00 0.07

450 600549 厦门钨业 27,100 465,578.00 0.07

451 000729 燕京啤酒 53,900 465,157.00 0.07

452 000893 亚钾国际 17,700 464,448.00 0.07

453 603707 健友股份 30,897 463,455.00 0.07

454 600655 豫园股份 74,600 463,266.00 0.07

455 603712 七一二 14,700 463,197.00 0.07

456 002271 东方雨虹 24,100 462,720.00 0.07

457 600848 上海临港 45,840 460,692.00 0.07

458 002517 恺英网络 41,200 460,204.00 0.06

459 603486 科沃斯 11,100 459,984.00 0.06

460 000032 深桑达 A 21,700 459,606.00 0.06

461 300251 光线传媒 56,100 457,215.00 0.06

462 600021 上海电力 53,900 455,994.00 0.06

463 600380 健康元 36,600 454,938.00 0.06

464 000799 酒鬼酒 6,200 453,530.00 0.06

465 002966 苏州银行 70,100 452,846.00 0.06

466 002595 豪迈科技 15,200 452,504.00 0.06

467 300604 长川科技 11,900 452,081.00 0.06

468 000960 锡业股份 31,500 451,080.00 0.06

469 002044 美年健康 74,900 450,149.00 0.06

470 600988 赤峰黄金 31,800 445,518.00 0.06

471 601866 中远海发 189,400 443,196.00 0.06


472 600004 白云机场 45,300 443,034.00 0.06

473 688032 禾迈股份 1,639 442,530.00 0.06

474 600378 昊华科技 14,500 441,960.00 0.06

475 002372 伟星新材 30,500 441,335.00 0.06

476 600704 物产中大 99,400 440,342.00 0.06

477 002176 江特电机 32,600 440,100.00 0.06

478 002624 完美世界 37,150 439,856.00 0.06

479 002850 科达利 5,200 439,192.00 0.06

480 600977 中国电影 35,800 438,192.00 0.06

481 300212 易华录 13,800 434,010.00 0.06

482 002281 光迅科技 15,200 433,200.00 0.06

483 002244 滨江集团 59,500 432,565.00 0.06

484 600038 中直股份 11,200 431,536.00 0.06

485 688390 固德威 3,300 430,914.00 0.06

486 601928 凤凰传媒 48,700 429,047.00 0.06

487 002558 巨人网络 38,400 427,776.00 0.06

488 603893 瑞芯微 6,700 424,780.00 0.06

489 002153 石基信息 43,579 424,459.46 0.06

490 600673 东阳光 57,600 422,208.00 0.06

491 300699 光威复材 15,820 421,919.40 0.06

492 600872 中炬高新 15,000 421,500.00 0.06

493 000709 河钢股份 197,700 421,101.00 0.06

494 002056 横店东磁 31,100 421,094.00 0.06

495 600166 福田汽车 153,100 417,963.00 0.06

496 000591 太阳能 74,900 417,942.00 0.06

497 000513 丽珠集团 11,900 416,619.00 0.06

498 600521 华海药业 28,390 416,481.30 0.06

499 603456 九洲药业 17,200 416,412.00 0.06

500 002138 顺络电子 15,400 415,954.00 0.06

501 002120 韵达股份 55,440 413,582.40 0.06

502 603529 爱玛科技 16,500 413,160.00 0.06

503 300558 贝达药业 8,000 412,400.00 0.06

504 600511 国药股份 14,400 412,128.00 0.06

505 002299 圣农发展 23,800 408,884.00 0.06

506 000825 太钢不锈 109,600 408,808.00 0.06

507 600598 北大荒 34,100 408,177.00 0.06

508 000683 远兴能源 69,300 406,791.00 0.06

509 002405 四维图新 45,500 404,950.00 0.06

510 600516 方大炭素 77,127 404,145.48 0.06

511 300390 天华新能 15,930 403,825.50 0.06

512 600688 上海石化 140,400 401,544.00 0.06

513 002240 盛新锂能 17,600 400,400.00 0.06

514 603077 和邦生物 169,100 399,076.00 0.06


515 002531 天顺风能 34,400 399,040.00 0.06

516 600563 法拉电子 4,300 398,180.00 0.06

517 600170 上海建工 170,000 397,800.00 0.06

518 300347 泰格医药 7,200 395,784.00 0.06

519 600559 老白干酒 17,500 394,625.00 0.06

520 002508 老板电器 18,100 394,218.00 0.06

521 688385 复旦微电 10,200 394,026.00 0.06

522 600499 科达制造 37,300 393,515.00 0.06

523 002926 华西证券 50,200 389,552.00 0.05

524 600141 兴发集团 21,300 388,725.00 0.05

525 688516 奥特维 4,295 388,697.50 0.05

526 300595 欧普康视 17,140 387,021.20 0.05

527 300118 东方日升 21,800 384,770.00 0.05

528 300373 扬杰科技 10,400 381,680.00 0.05

529 688567 孚能科技 23,400 381,654.00 0.05

530 688002 睿创微纳 8,600 380,292.00 0.05

531 300676 华大基因 7,900 379,200.00 0.05

532 002065 东华软件 61,400 378,838.00 0.05

533 300568 星源材质 24,479 377,466.18 0.05

534 600383 金地集团 86,400 376,704.00 0.05

535 000519 中兵红箭 26,600 373,464.00 0.05

536 601016 节能风电 123,940 371,820.00 0.05

537 300073 当升科技 9,700 370,540.00 0.05

538 002500 山西证券 68,710 370,346.90 0.05

539 688005 容百科技 9,300 370,140.00 0.05

540 000830 鲁西化工 36,700 368,101.00 0.05

541 603185 弘元绿能 11,059 368,043.52 0.05

542 300395 菲利华 9,900 361,944.00 0.05

543 002268 电科网安 16,100 361,606.00 0.05

544 603858 步长制药 21,146 359,693.46 0.05

545 000998 隆平高科 25,200 355,320.00 0.05

546 605358 立昂微 12,900 353,331.00 0.05

547 688063 派能科技 3,332 353,192.00 0.05

548 601636 旗滨集团 51,400 351,576.00 0.05

549 688536 思瑞浦 2,400 351,120.00 0.05

550 002407 多氟多 22,860 347,929.20 0.05

551 000739 普洛药业 22,500 346,275.00 0.05

552 603444 吉比特 1,400 343,168.00 0.05

553 600392 盛和资源 33,500 341,030.00 0.05

554 002266 浙富控股 100,300 341,020.00 0.05

555 600258 首旅酒店 21,400 334,268.00 0.05

556 300769 德方纳米 5,320 324,679.60 0.05

557 000401 冀东水泥 50,800 324,612.00 0.05


558 603517 绝味食品 12,000 322,320.00 0.05

559 600056 中国医药 28,600 319,462.00 0.05

560 603613 国联股份 13,814 304,046.14 0.04

561 600481 双良节能 35,800 302,868.00 0.04

562 002541 鸿路钢构 13,170 286,184.10 0.04

563 600885 宏发股份 10,040 277,505.60 0.04

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
（％）

1 301526 国际复材 9,723 43,267.35 0.01

2 688563 航材股份 614 37,140.86 0.01

3 301487 盟固利 867 35,512.32 0.01

4 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.00

5 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.00

6 688702 盛科通信 549 26,450.82 0.00

7 688582 芯动联科 648 25,058.16 0.00

8 301486 致尚科技 482 22,774.50 0.00

9 301511 德福科技 982 22,261.94 0.00

10 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00

11 301498 乖宝宠物 554 21,500.74 0.00

12 301525 儒竞科技 253 20,609.38 0.00

13 301370 国科恒泰 1,240 19,852.40 0.00

14 301421 波长光电 332 19,710.84 0.00

15 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00

16 688591 泰凌微 681 19,081.62 0.00

17 300904 威力传动 304 18,705.12 0.00

18 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.00

19 301559 中集环科 939 17,127.36 0.00

20 301371 敷尔佳 455 17,098.90 0.00

21 301381 赛维时代 571 16,952.99 0.00

22 301509 金凯生科 266 16,553.18 0.00

23 688612 威迈斯 422 16,023.34 0.00

24 301393 昊帆生物 260 15,436.20 0.00

25 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00

26 601083 锦江航运 1,236 13,682.52 0.00

27 301507 民生健康 829 13,139.65 0.00

28 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00

29 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00

30 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00


31 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00

32 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00

33 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00

34 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00

35 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00

36 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00

37 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

38 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00

39 301372 科净源 231 10,069.29 0.00

40 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00

41 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

42 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00

43 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

44 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00

45 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00

46 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

47 301469 恒达新材 275 9,099.75 0.00

48 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00

49 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00

50 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

51 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00

52 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

53 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

54 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00

55 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00

56 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

57 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

58 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00

59 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00

60 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00

61 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00

62 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00

63 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

64 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00

65 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

66 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

67 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

68 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00

69 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

70 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00

71 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00

72 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00

73 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00


74 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

75 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00

76 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00

77 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00

78 001326 联域股份 99 4,815.36 0.00

79 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00

80 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

81 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

82 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00

83 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

84 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

85 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 601816 京沪高铁 5,304,130.00 0.64

2 688041 海光信息 2,597,140.35 0.31

3 688271 联影医疗 2,181,031.21 0.26

4 688256 寒武纪 1,985,197.64 0.24

5 600886 国投电力 1,958,874.00 0.24

6 600703 三安光电 1,916,046.00 0.23

7 688223 晶科能源 1,690,837.08 0.20

8 688303 大全能源 1,484,724.67 0.18

9 600221 海航控股 1,449,623.00 0.17

10 300418 昆仑万维 1,361,458.00 0.16

11 000988 华工科技 1,266,469.00 0.15

12 688126 沪硅产业 1,215,596.27 0.15

13 600023 浙能电力 1,160,738.00 0.14

14 601901 方正证券 1,153,983.00 0.14

15 601021 春秋航空 1,119,901.00 0.13

16 603688 石英股份 1,110,365.00 0.13

17 600489 中金黄金 1,083,878.00 0.13

18 000617 中油资本 1,060,495.00 0.13

19 605499 东鹏饮料 1,059,484.00 0.13

20 600702 舍得酒业 1,037,546.00 0.12

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；


2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 600519 贵州茅台 6,257,735.00 0.75

2 300750 宁德时代 4,799,983.00 0.58

3 000858 五 粮 液 3,031,473.00 0.36

4 300124 汇川技术 2,185,850.00 0.26

5 300760 迈瑞医疗 1,902,411.00 0.23

6 002594 比亚迪 1,605,083.00 0.19

7 600436 片仔癀 1,558,897.00 0.19

8 600036 招商银行 1,311,284.00 0.16

9 000568 泸州老窖 1,241,339.00 0.15

10 000988 华工科技 1,111,378.44 0.13

11 601318 中国平安 1,077,447.00 0.13

12 688249 晶合集成 961,725.02 0.12

13 002013 中航机电 958,333.00 0.12

14 600809 山西汾酒 955,076.00 0.11

15 300059 东方财富 953,098.00 0.11

16 002714 牧原股份 896,447.00 0.11

17 000001 平安银行 861,186.00 0.10

18 002352 顺丰控股 851,082.00 0.10

19 002049 紫光国微 838,203.00 0.10

20 300033 同花顺 835,313.00 0.10

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 165,058,988.65

卖出股票收入（成交）总额 171,016,390.48

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；


2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机，并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国
债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。
8.12 投资组合报告附注

报告期内基金投资的前十名证券除农业银行（证券代码 601288）、兴业银行（证券代码 601166）、招商银行（证券代码 600036）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、农业银行（证券代码 601288）

根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。

2、兴业银行（证券代码 601166）

根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、涉嫌违反法律法规等原因，多次受到监管机构的处罚。

3、招商银行（证券代码 600036）

根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
8.12.1 期末其他各项资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 18,255.19

2 应收清算款 151,764.40

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 170,019.59

8.12.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.3.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.12.3.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况说

公允价值（元） 比例（%） 明

1 301526 国际复材 43,267.35 0.01 新股流通受限

2 688563 航材股份 37,140.86 0.01 新股流通受限

3 301487 盟固利 35,512.32 0.01 新股流通受限

4 688549 中巨芯 34,738.46 0.00 新股流通受限

5 301348 蓝箭电子 27,321.41 0.00 新股流通受限

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者 招商 MSCI 中国 A 股国
户数 户均持有的 际通 ETF 联接

（户） 基金份额 占总份 占总 占总份
持有份额 额比例 持有份额 份额 持有份额 额比例
比例

461 1,383,850.44 627,389,450.00 98.34% 10,565,601.00 1.66% 452,000,000.00 70.85%

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 中国平安人寿保险股份有限公司-分 162,075,500.00 25.41%
红-个险分红

2 招商证券股份有限公司 3,530,950.00 0.55%

3 中国平安财产保险股份有限公司-传 3,479,400.00 0.55%
统-普通保险产品

4 广发证券股份有限公司 3,185,100.00 0.50%

5 张永峰 1,000,000.00 0.16%

兴证全球基金-招商证券股份有限公

6 司-兴全-华茂 1 号 FOF 单一资产管理 783,600.00 0.12%
计划


7 中信证券股份有限公司 760,900.00 0.12%

8 梁维灿 600,000.00 0.09%

9 海通证券股份有限公司 474,600.00 0.07%

10 上海摩旗投资管理有限公司-摩旗添 461,600.00 0.07%
利 11 号私募证券投资基金

- 招商 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联 452,000,000.00 70.85%
接

注：前十名持有人为除招商 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接基金以外的前十名持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持 - -
有本基金

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0
负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2020 年 2 月 3 日)基金份额总 507,955,051.00
额

本报告期期初基金份额总额 673,955,051.00

本报告期基金总申购份额 16,000,000.00

减：报告期基金总赎回份额 52,000,000.00

本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 -
"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 637,955,051.00

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


根据本基金管理人 2023 年 6 月 22 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会
2023 年第四次会议审议通过，同意钟文岳先生辞任公司常务副总经理、财务负责人职务。
根据本基金管理人 2023 年 8 月 30 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会
2023 年第五次会议审议通过，同意聘任孙明霞女士为公司副总经理。

根据本基金管理人 2023 年 9 月 28 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会
2023 年第七次会议审议通过，同意聘任董方先生为公司副总经理。

根据本基金管理人 2023 年 12 月 30 日的公告，经招商基金管理有限公司第七届董事会
2023 年第一次会议审议通过，同意聘任孙明霞女士为公司财务负责人。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金的审计事务所无变化，目前德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务 4 年，本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币 40,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注


单元 占当期股 占当期佣金

数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例

额的比例

招商证券 6 207,521,159.96 65.77% 48,823.14 76.94% -

方正证券 7 108,011,902.11 34.23% 14,630.29 23.06% -

财通证券 3 - - - - -

长城证券 3 - - - - -

长江证券 5 - - - - -

诚通证券 1 - - - - -

大通证券 1 - - - - -

德邦证券 4 - - - - -

第一创业 3 - - - - -

东北证券 3 - - - - -

东方财富 3 - - - - -

东方证券 3 - - - - -

东海证券 2 - - - - -

东吴证券 6 - - - - -

东兴证券 3 - - - - -

光大证券 3 - - - - -

广发证券 7 - - - - -

国海证券 2 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国联证券 4 - - - - -

国盛证券 2 - - - - -

国泰君安 3 - - - - -

国投证券 6 - - - - -

国信证券 3 - - - - -

国元证券 2 - - - - -

海通证券 4 - - - - -

宏信证券 2 - - - - -

华安证券 5 - - - - -

华宝证券 2 - - - - -

华创证券 4 - - - - -

华福证券 2 - - - - -

华金证券 4 - - - - -

华泰证券 4 - - - - -

华西证券 3 - - - - -

华源证券 2 - - - - -

华鑫证券 2 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

金元证券 1 - - - - -

开源证券 2 - - - - -

民生证券 5 - - - - -


南京证券 1 - - - - -

平安证券 3 - - - - -

瑞信方正 2 - - - - -

山西证券 6 - - - - -

上海证券 2 - - - - -

申港证券 2 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

世纪证券 1 - - - - -

首创证券 2 - - - - -

太平洋证 2 - - - - -

券

天风证券 7 - - - - -

万和证券 1 - - - - -

五矿证券 2 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

湘财证券 3 - - - - -

信达证券 7 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

英大证券 1 - - - - -

粤开证券 1 - - - - -

浙商证券 2 - - - - -

中航证券 2 - - - - -

中金财富 2 - - - - -

证券

中金公司 3 - - - - -

中泰证券 3 - - - - -

中信建投 5 - - - - -

证券

中信证券 10 - - - - -

中银国际 4 - - - - -

证券

中邮证券 2 - - - - -

甬兴证券 2 - - - - -

注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、

路演质量、联合调研质量等维度进行打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综

合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易

成交金额 占当期债 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权


券成交总 券回购成 证成交总
额的比例 交总额的 额的比例
比例

招商证券 477,995.40 60.85% - - - -

方正证券 307,505.66 39.15% - - - -

财通证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

诚通证券 - - - - - -

大通证券 - - - - - -

德邦证券 - - - - - -

第一创业 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

东方财富 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

东海证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

国投证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

宏信证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

华福证券 - - - - - -

华金证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

华源证券 - - - - - -

华鑫证券 - - - - - -

江海证券 - - - - - -

金元证券 - - - - - -

开源证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -


南京证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

瑞信方正 - - - - - -

山西证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

申港证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

世纪证券 - - - - - -

首创证券 - - - - - -

太平洋证 - - - - - -
券

天风证券 - - - - - -

万和证券 - - - - - -

五矿证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

英大证券 - - - - - -

粤开证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

中航证券 - - - - - -

中金财富 - - - - - -
证券

中金公司 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -
证券

中信证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -
证券

中邮证券 - - - - - -

甬兴证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露

日期

招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指 上海证券报、基金管

1 数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 理人网站及中国证监 2023-01-18

会基金电子披露网站

2 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 4 上海证券报及基金管 2023-01-18


季度报告提示性公告 理人网站

招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指 上海证券报、基金管

3 数证券投资基金基金产品资料概要更新 理人网站及中国证监 2023-02-02
会基金电子披露网站

招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指 上海证券报、基金管

4 数证券投资基金更新的招募说明书（二零二三 理人网站及中国证监 2023-02-02
年第一号） 会基金电子披露网站

招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东海 上海证券报、基金管

5 证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的 理人网站及中国证监 2023-03-14
公告 会基金电子披露网站

招商基金管理有限公司旗下部分基金增加国金 上海证券报、基金管

6 证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的 理人网站及中国证监 2023-03-14
公告 会基金电子披露网站

招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中国 上海证券报、基金管

7 中金财富证券有限公司为场内申购赎回代办券 理人网站及中国证监 2023-03-23
商的公告 会基金电子披露网站

8 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年年度 上海证券报及基金管 2023-03-30
报告提示性公告 理人网站

招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指 上海证券报、基金管

9 数证券投资基金 2022 年年度报告 理人网站及中国证监 2023-03-30
会基金电子披露网站

招商基金管理有限公司旗下部分基金增加长城 上海证券报、基金管

10 证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的 理人网站及中国证监 2023-04-20
公告 会基金电子披露网站

招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指 上海证券报、基金管

11 数证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 理人网站及中国证监 2023-04-21
会基金电子披露网站

12 招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 1 上海证券报及基金管 2023-04-21
季度报告提示性公告 理人网站

招商基金管理有限公司旗下部分基金增加国泰 上海证券报、基金管

13 君安证券股份有限公司为场内申购赎回代办券 理人网站及中国证监 2023-04-26
商的公告 会基金电子披露网站

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 上海证券报、基金管

14 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2023-05-11
会基金电子披露网站

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 上海证券报、基金管

15 善身份信息资料的公告 理人网站及中国证监 2023-05-12
会基金电子披露网站

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 上海证券报、基金管

16 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2023-05-16
会基金电子披露网站

关于招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放 上海证券报、基金管

17 式指数证券投资基金基金经理变更的公告 理人网站及中国证监 2023-05-23
会基金电子披露网站


招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指 上海证券报、基金管

18 数证券投资基金基金产品资料概要更新 理人网站及中国证监 2023-05-26
会基金电子披露网站

招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指 上海证券报、基金管

19 数证券投资基金更新的招募说明书（二零二三 理人网站及中国证监 2023-05-26
年第二号） 会基金电子披露网站

招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 上海证券报、基金管

20 的公告 理人网站及中国证监 2023-06-22
会基金电子披露网站

招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华福 上海证券报、基金管

21 证券有限责任公司为场内申购赎回代办券商的 理人网站及中国证监 2023-06-27
公告 会基金电子披露网站

关于招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放 上海证券报、基金管

22 式指数证券投资基金基金经理变更的公告 理人网站及中国证监 2023-07-07
会基金电子披露网站

招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指 上海证券报、基金管

23 数证券投资基金更新的招募说明书（二零二三 理人网站及中国证监 2023-07-12
年第三号） 会基金电子披露网站

招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指 上海证券报、基金管

24 数证券投资基金基金产品资料概要更新 理人网站及中国证监 2023-07-12
会基金电子披露网站

25 招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 2 上海证券报及基金管 2023-07-20
季度报告提示性公告 理人网站

招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指 上海证券报、基金管

26 数证券投资基金 2023 年第 2 季度报告 理人网站及中国证监 2023-07-20
会基金电子披露网站

招商基金管理有限公司旗下部分基金增加德邦 上海证券报、基金管

27 证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的 理人网站及中国证监 2023-08-09
公告 会基金电子披露网站

招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资 上海证券报、基金管

28 旗下公募基金的公告 理人网站及中国证监 2023-08-21
会基金电子披露网站

招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 上海证券报、基金管

29 的公告 理人网站及中国证监 2023-08-30
会基金电子披露网站

招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指 上海证券报、基金管

30 数证券投资基金 2023 年中期报告 理人网站及中国证监 2023-08-30
会基金电子披露网站

31 招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年中期 上海证券报及基金管 2023-08-30
报告提示性公告 理人网站

招商基金管理有限公司关于终止南京途牛基金 上海证券报、基金管

32 销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 理人网站及中国证监 2023-09-05
会基金电子披露网站

33 招商基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海 上海证券报、基金管 2023-09-07


口）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务 理人网站及中国证监

的公告 会基金电子披露网站

关于招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式 上海证券报、基金管

34 指数证券投资基金增加中信证券股份有限公 理人网站及中国证监 2023-09-20

司、中信证券(山东)有限责任公司等渠道为场 会基金电子披露网站

内申购赎回代办券商的公告

招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 上海证券报、基金管

35 的公告 理人网站及中国证监 2023-09-28

会基金电子披露网站

36 招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 3 上海证券报及基金管 2023-10-24

季度报告提示性公告 理人网站

招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指 上海证券报、基金管

37 数证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 理人网站及中国证监 2023-10-24

会基金电子披露网站

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 上海证券报、基金管

38 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2023-10-24

会基金电子披露网站

招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资 上海证券报、基金管

39 旗下公募基金的公告 理人网站及中国证监 2023-10-30

会基金电子披露网站

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 上海证券报、基金管

40 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2023-11-11

会基金电子披露网站

招商基金管理有限公司旗下部分基金增加浙商 上海证券报、基金管

41 证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的 理人网站及中国证监 2023-11-21

公告 会基金电子披露网站

招商基金管理有限公司旗下部分基金增加金元 上海证券报、基金管

42 证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的 理人网站及中国证监 2023-11-29

公告 会基金电子披露网站

招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 上海证券报、基金管

43 的公告 理人网站及中国证监 2023-12-30

会基金电子披露网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

投资者 序 份额比例

类别 号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
超过 20%

的时间区


间

招商
MSCI 中

国 A 股 1 20230101- 484,000,000.00 - 32,000,000.00 452,000,000.00 70.85%
国际通 20231231

ETF 联
接

机构 1 20230101- 162,075,500.00 - - 162,075,500.00 25.41%
20231231

产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

注：1、报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2 位；

2、申购份额包含申购、定期定额投资、转换转入、红利再投资、买入等业务增加的份

额，赎回份额包含赎回、转换转出、卖出等业务减少的份额。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；

2、中国证券监督管理委员会批准招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投

资基金设立的文件；

3、《招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

4、《招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

5、《招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照。

13.2 存放地点

招商基金管理有限公司

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

13.3 查阅方式

上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金

管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com

招商基金管理有限公司
2024 年 3 月 29 日
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