交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(更新)招募说明书摘要

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

二零一二年三月

基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。

【重要提示】

交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经2011年6月20日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2011】967号文核准募集。本基金基金合同于2011年9月28日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益 因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险,以及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金为ETF联接基金,紧密跟踪标的指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于证券投资基金中风险较高、预期收益较高的品种。

投资有风险,投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2012年3月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年3月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:交银施罗德基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

办公地址:上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼

邮政编码:200120

法定代表人:钱文挥

成立时间:2005年8月4日

注册资本:2亿元人民币

存续期间:持续经营

联系人:陈超

电话:(021)61055050

传真:(021)61055034

交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下:

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(二)主要成员情况

1、基金管理人董事会成员

钱文挥先生,董事长,硕士学历。现任交通银行股份有限公司执行董事,副行长。历任建设银行资产负债管理委员会办公室主任兼上海分行副行长、资产负债管理委员会办公室主任兼体制改革办公室主任兼上海分行副行长、资产负债管理部总经理、资产负债管理部总经理兼重组改制办公室主任、交通银行股份有限公司副行长兼上海分行行长。

雷贤达先生,副董事长,学士学历,加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士。历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、施罗德投资管理(香港)有限公司执行董事、交银施罗德基金管理有限公司总经理。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员。

战龙先生,董事,总经理,CFA、CPA,硕士学历。历任安达信(新加坡)有限公司审计师,澳洲信孚基金管理有限公司投资风险管理副总监,信安资产管理亚洲有限公司投资风险管理总监,荷兰国际投资管理亚太有限公司中国区总经理,招商基金管理有限公司常务副总经理,富达国际中国董事总经理。

阮红女士,董事,博士学历。历任交通银行办公室综合处副处长兼宣传处副处长、办公室综合处处长、交通银行海外机构管理部副总经理、总经理、交通银行上海分行副行长、交通银行资产托管部总经理,现任交通银行投资管理部总经理。

吴伟先生,董事,博士学历。历任交通银行总行财会部财务处主管、副处长、预算财务部副总经理、总经理,现任交通银行沈阳分行行长。

葛礼达先生,董事,大专学历。历任施罗德集团信息技术工作集团信息技术部董事、施罗德集团首席营运官,现任施罗德集团亚太地区总裁。

谢丹阳先生,独立董事,博士学历。历任蒙特利尔大学经济系助理教授,国际货币基金经济学家和高级经济学家,香港科技大学助理教授、副教授、教授、系主任,现任香港科技大学教授、瑞安经管中心主任。

袁志刚先生,独立董事,博士学历。历任复旦大学经济学院副教授、教授、经济系系主任,现任复旦大学经济学院院长。

周林先生,独立董事,博士学历。历任复旦大学管理科学系助教,美国耶鲁大学经济系助理教授、副教授,美国杜克大学经济系副教授,香港城市大学经济与金融系教授,美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院经济系冠名教授,上海交通大学上海高级金融学院常务副院长、教授,现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、教授。

2、基金管理人监事会成员

康定选先生,监事长,EMBA,高级经济师。历任河南巩县农业银行信贷股信贷员、副股长,巩县支行副行长 郑州市农业银行行政区办事处副主任 交通银行郑州分行信贷部副主任、计划信贷处处长、副行长 交通银行南京分行副行长、行长 交通银行上海分行行长。

裴关淑仪女士,监事,CFA、CIPM、FRM,工商管理、资讯管理双硕士。曾任职荷兰银行、渣打银行(香港)有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED,施罗德投资管理(香港)有限公司资讯科技部主管、中国事务联席董事、交银施罗德基金管理有限公司监察稽核及风险管理总监。现任交银施罗德基金管理有限公司总经理助理。

陈超女士,监事,硕士学历。历任交通银行股份有限公司资产托管部内控综合员,交银施罗德基金管理有限公司董事会秘书、合规审计部总经理,现任交银施罗德基金管理有限公司监察稽核部总经理兼董事会秘书。

3、公司高管人员

钱文挥先生,董事长,硕士学历。简历同上。

战龙先生,董事,总经理,硕士学历。简历同上。

苏奋先生,督察长,纽约城市大学工商管理硕士。历任交通银行广州分行市场营销部总经理助理、副总经理,交通银行纽约分行信贷管理部经理、公司金融部经理、信用风险管理办公室负责人,交通银行投资管理部投资并购高级经理,交银施罗德基金管理有限公司综合管理部总监。

许珊燕女士,副总经理,硕士学历,高级经济师。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总经理。

谢卫先生,副总经理,经济学博士,高级经济师。历任中央财经大学金融系教员 中国社会科学院财经所助理研究员 中国电力信托投资公司基金部副经理 中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理。

4、本基金基金经理

屈乐伟先生,基金经理。数理系硕士。16年证券投资从业经验。历任广发证券北京业务总部研发部经理、投资部经理 华夏基金管理有限公司基金管理部分析师、市场部高级经理、风险控制评估小组成员以及上证50ETF基金经理助理。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司。于2009年9月25日起担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理至今,2009年9月29日起兼任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今, 2011年9月22日起兼任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理至今,并于2011年9月28日起兼任本基金基金经理至今。

蔡铮先生,基金经理助理。复旦大学电子工程硕士。4年证券从业经验。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任投资研究部数量分析师。2011年3月7日起担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金和交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理至今,2011年9月22日起兼任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理至今,并于2011年9月28日起兼任本基金基金经理助理至今。

5、投资决策委员会成员

委员:项廷锋(投资总监)

战龙(总经理)

史伟(权益部副总经理、基金经理)

张迎军(权益部副总经理、基金经理)

张科兵(研究部总经理、基金经理)

上述人员之间无近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

1、基本情况

名称:中国农业银行股份有限公司(以下使用其全称或简称“中国农业银行”)

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人:蒋超良

成立时间:2009年1月15日

注册资金:32,479,411.7万元人民币

存续期间:持续经营

电话:(010)63201510

传真:(010)63201816

联系人:李芳菲

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工146名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止2012年3月28日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共120只,包括交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴业沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元比联保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金。

(二)基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 业务人员具备从业资格 业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效 业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控 业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密 业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1、直销机构

本基金直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台。

机构名称:交银施罗德基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

办公地址:上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼

法定代表人:钱文挥

成立时间:2005年8月4日

电话:(021)61055027

传真:(021)61055054

联系人:许野

客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000

网址:www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com

个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理开户、本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com。

2、场内代销机构

具有基金代销资格的上海证券交易所场内会员单位(具体名单见基金份额发售公告)。

3、场外代销机构

(1)中国农业银行

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:蒋超良

电话:(010)85108227

传真:(010)85109219

联系人:滕涛

客户服务电话:95599

网址:www.abchina.com

(2)中国工商银行股份有限公司

住所:北京市复兴门内大街55号

办公地址:北京市复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

(3)中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

电话:(010)66275654

传真:(010)66275654

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

(4)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:胡怀邦

电话:(021)58781234

传真:(021)58408483

联系人:曹榕

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(5)招商银行股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:傅育宁

电话:(0755)83198888

传真:(0755)83195109

联系人:邓炯鹏

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(6)上海银行股份有限公司

住所:上海市银城中路168号

办公地址:上海市银城中路168号

法定代表人:范一飞

电话:(021)68475888

传真:(021)68476111

联系人:张萍

客户服务电话:(021)962888

网址:www.bankofshanghai.com

(7)中信银行股份有限公司

住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:田国立

电话:(010)65557083

传真:(010)65550827

联系人:丰靖

客户服务电话:95558

网址:bank.ecitic.com"

(8)中国民生银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

电话:(010)57092615

传真:(010)57092611

联系人:董云巍

客户服务电话: 95568

网址:www.cmbc.com.cn

(9)宁波银行股份有限公司

住所:宁波市江东区中山东路294号

法定代表人:陆华裕

电话:(021)63586210

传真:(021)63586215

联系人:胡技勋

客户服务电话:96528(上海地区962528)

网址:www.nbcb.com.cn

(10)北京银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址:北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人:闫冰竹

电话:(010)66223584

传真:(010)66226045

联系人:王曦

客户服务电话:95526

网址:www.bankofbeijing.com.cn

(11)华夏银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街22号

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人:吴健

客户服务电话:95577

网址:www.hxb.com.cn

(12)海通证券股份有限公司

住所:上海市淮海中路98号

办公地址:上海市广东路689号

法定代表人:王开国

电话:(021)23219000

传真:(021)23219100

联系人:李笑鸣

客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话

网址:www.htsec.com

(13)红塔证券股份有限公司

住所:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

办公地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

法定代表人:况雨林

客户服务电话:0871-3577888

网址:www.hongtastock.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)基金注册登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街17号

办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:金颖

电话:(010)59378839

传真:(010)59378907

联系人:朱立元

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:韩炯

电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

联系人:黎明

经办律师:吕红、黎明

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人:杨绍信

电话:(021)61238888

传真:(021)61238800

联系人:金毅

经办注册会计师:汪棣、金毅

四、基金的名称

本基金名称:交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式ETF联接基金

六、基金的投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

七、基金的投资方向

本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象(含中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票),把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,基金持有的现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地实现跟踪标的指数的投资目标。

本基金投资目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF,以降低成本、提高效率。

本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资,主要采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如法律法规限制、流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

1、决策依据

有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

2、决策和交易机制

本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

投资决策委员会的主要职责是决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策。

基金经理的主要职责是决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策,特别是对目标ETF份额的投资决策。

中央交易室负责交易执行和一线监控。通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

3、投资程序

研究、决策、组合构建、交易、评估及组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

(1)研究支持:量化投资部依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、目标ETF申购赎回清单分析、目标ETF二级市场的流动性和折溢价分析、成分股流动性分析、误差及其归因分析等工作,以作为基金投资决策的重要依据。

(2)投资决策:投资决策委员会定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。

(3)组合构建:根据标的指数情况,结合研究支持,基金经理构建以目标ETF为主的证券组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,以降低买入成本、控制投资风险。

(4)交易执行:中央交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。

(5)绩效评估:量化投资部定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。

(6)组合监控与调整:基金经理将跟踪目标ETF申购赎回清单特征、二级市场交易特征及标的指数变动,结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等,采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序做出调整,并在基金招募说明书更新中公告。

九、基金的业绩比较标准

本基金的业绩比较基准为:标的指数收益率×95% +银行活期存款税后收益率×5%。

本基金标的指数更换后,业绩比较基准随之变更,基金管理人可根据需要替换或删除基金名称中与原标的指数相关的商号或字样。

十、基金的风险收益特征

本基金属ETF联接基金,风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,相当于股票基金中风险较高,预期收益较高的品种。

十一、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2012年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告期为2012年1月1日至2012年3月31日,所载财务数据未经审计师审计。

1、报告期末基金资产组合情况

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2、期末投资目标基金明细

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3、报告期末按行业分类的股票投资组合

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4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期期末未持有债券

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期期末未持有债券

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期期末未持有资产支持证券。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、投资组合报告附注

(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

(2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(3)其他资产构成

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(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2012年3月31日,所载财务数据未经审计师审计。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2011年9月28日至2012年3月31日)

■

注:本基金基金合同生效日为2011年9月28日,基金合同生效日至2012年3月31日,本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束及2012年3月31日,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费

2、基金托管人的托管费

3、基金合同生效后的信息披露费用

4、基金份额持有人大会费用

5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费

6、基金的证券交易费用

7、基金财产拨划支付的银行费用

8、证券账户开户费用和银行账户维护费

9、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、与基金运作有关的费用

(1)基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。在通常情况下,按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.5%年费率计提基金管理费。计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为0.5%

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分,若为负数,则E取0

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。在通常情况下,按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.1%年费率计提基金托管费。计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.1%

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分,若为负数,则E取0

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

(3)上述(一)中3到9项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

2、与基金销售有关的费用

(1)申购费

本基金提供两种申购费用的支付模式。投资者可以选择前端收费模式,即在申购时支付申购费用 也可以选择后端收费模式,即在赎回时才支付相应的申购费用,该费用随基金份额的持有时间递减。

本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金的申购费率如下:

■

■

因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

(2)申购份额的计算

场外申购可以采取前端收费模式和后端收费模式,场内申购目前只支持前端收费模式。

前端收费模式:

申购总金额=申请总金额

净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)

(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申购费用金额)

申购费用=申购总金额-净申购金额

(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)

申购份额=(申购总金额-申购费用)/ T日基金份额净值

场内申购金额的有效份额保留到整数位,剩余部分对应申购资金返还投资者。

例一:某投资者投资40,000元申购本基金(非网上交易),假设申购当日基金份额净值为1.040元,如果其选择前端收费方式,申购费率为1.5%,则其可得到的申购份额为:

申购总金额=40,000元

净申购金额=40,000/(1+1.5%)=39,408.87元

申购费用=40,000-39,408.87=591.13元

申购份额=(40,000-591.13)/1.040=37,893.14份

如果投资者是场内申购,则申购份额为37,893 份,其余0.14 份对应金额返回给投资者。

后端收费模式:

申购总金额=申请总金额

申购份额=申购总金额/T日基金份额净值

当投资者提出赎回时,后端申购费用的计算方法为:

后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率

例二:某投资者投资40,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.040元,如果其选择后端收费方式,则其可得到的申购份额为:

申购份额=40,000/1.040=38,461.54份

即:投资者投资40,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.040元,则可得到38,461.54份基金份额,但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后端申购费率交纳后端申购费用。

(3)赎回费

赎回费用由基金赎回人承担,赎回费用的25%归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

本基金的赎回费率如下:

■

(4)赎回金额的计算

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元,计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入。

如果投资者在认(申)购时选择交纳前端认(申)购费用,则赎回金额的计算方法如下:

赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率

赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用

例三:某投资者赎回通过前端认购(申购)持有的10,000份基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为:

赎回费用 = 10,000×1.016×0.5% = 50.80元

赎回金额 = 10,000×1.016-50.80 = 10,109.20元

即:投资者赎回本基金10,000份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为10,109.20元。

如果投资者在认(申)购时选择交纳后端认(申)购费用,则赎回金额的计算方法如下:

赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值

后端认(申)购费用=赎回份额×认(申)购日基金份额净值×后端认(申)购费率

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-后端认(申)购费用-赎回费用

例四:某投资者赎回通过后端认购持有的10,000份基金份额,对应的后端认购费率为1.6%,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为:

后端认购费用 = 10,000×1.00×1.6% = 160.00元

赎回费用 = 10,000×1.016×0.5% = 50.80元

赎回金额 = 10,000×1.016-160.00-50.80 = 9,949.20元

即:投资者赎回通过后端认购所得本基金10,000份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为9,949.20元。

例五:某投资者赎回通过后端申购持有的10,000份基金份额,对应的后端申购费率为1.8%,赎回费率为0.5%,假设申购当日基金份额净值是1.010元,赎回当日基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为:

后端申购费用 = 10,000×1.010×1.8% = 181.80元

赎回费用 = 10,000×1.016×0.5% = 50.80元

赎回金额 = 10,000×1.016-181.80-50.80 = 9,927.40元

即:投资者赎回通过后端申购所得本基金10,000份基金份额,假设申购当日基金份额净值是1.010元,赎回当日基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为9,927.40元。

(5)转换费

1)每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出与转入基金的申购补差费用构成。

2)转出基金的赎回费用

转出交银货币、交银增利C类基金份额或交银双利C类基金份额不收取赎回费用 转出交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银增利A类、B类基金份额和交银双利A类、B类基金份额收取赎回费用,赎回费用的25%归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费,上述转出基金的赎回费率具体如下:

■

3)前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

从无申购费用的交银货币、交银增利C类基金份额和交银双利C类基金份额或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换,收取申购补差费用 从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或无申购费用的交银货币、交银增利C类基金份额和交银双利C类基金份额转换,不收取申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进行补差,转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档,并随着转出确认金额递减。前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费率具体如下:

■

备注:同一基金的A类、C类基金份额之间不可转换。

4)后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

从无申购费用的交银货币、交银增利C类基金份额和交银双利C类基金份额或后端申购费用低的基金向后端申购费用高的基金转换,不收取后端申购补差费用,但转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费 从后端申购费用高的基金向后端申购费用低的基金或无申购费用的交银货币、交银增利C类基金份额和交银双利C类基金份额转换,收取后端申购补差费用,且转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费。后端申购补差费用按照转出份额持有时间对应分档的转出基金后端申购费率减去转入基金后端申购费率差额进行补差。后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费率具体如下:

■

备注:同一基金的B类、C类基金份额之间不可转换。

5)“e网行”网上直销的申购补差费率优惠

为更好服务投资者,本基金管理人已开通农行卡、交行卡、建行卡、浦发卡、兴业卡、中信卡、民生卡和通联通道借记卡(包括工行卡、光大卡、平安卡)的基金网上直销业务。目前,投资者可通过e网行办理公司旗下部分基金的转换业务,其中部分转换可享受前端收费模式下转出与转入基金申购补差的费率优惠,转出基金的赎回费用无优惠。

网上直销基金转换费率优惠业务仅针对以下范围:

①交银货币、交银增利C类基金份额、交银双利C类基金份额转入前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值,享受转出与转入基金的申购补差费率优惠如下:

■

通过e网行进行上述基金转换单笔转换金额超过200万元(含)的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠,按照日常转出与转入基金的申购补差费率执行。

②交银货币、交银增利C类基金份额、交银双利C类基金份额转入前端收费模式下的交银行业,享受转出与转入基金的申购补差费率优惠如下:

■

通过e网行进行上述基金转换单笔转换金额超过500万元(含)的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠,按照日常转出与转入基金的申购补差费率执行。

③交银货币、交银增利C类份额和交银双利C类份额转入交银双利A类份额和交银增利A类份额,享受转出与转入基金的申购补差费率优惠如下:

■

备注:同一基金的A类、C类基金份额之间不可转换。

通过e网行进行上述基金转换单笔转换金额超过50万元(含)的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠,按照日常转出与转入基金的申购补差费率执行。

6)转出基金的赎回费用和已开通的其它基金转换业务的转出与转入基金的申购补差费率与网下(柜台模式)日常费率相同,不享受优惠。

7)基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整,并应于调整后的收费方式和费率在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

(6)基金转换份额的计算公式

1)前端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率

转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费

转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率/(1+对应的转出与转入基金的申购补差费率)

(注:对于适用固定金额申购补差费用的,转出与转入基金的申购补差费=固定金额的申购补差费)

转入基金确认份额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A)/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中:

A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(仅限转出基金为货币市场基金的情形,否则A为0)。

转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。

例一:某投资者持有交银趋势前端收费模式的基金份额100,000份,持有期半年,转换申请当日交银趋势的基金份额净值为1.010元,交银成长的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银趋势前端基金份额转换为交银成长前端基金份额,则转入交银成长确认的基金份额为:

转出确认金额=100,000×1.010=101,000元

转出基金的赎回费=101,000×0.5%=505元

转入确认金额=101,000-505=100,495元

转出与转入基金的申购补差费=100,495×0/(1+0)=0元

转入基金确认份额=(100,495-0)/2.2700=44,270.93份

例二:某投资者持有交银增利A类基金份额1,000,000份,持有期一年半,转换申请当日交银增利A类基金份额的基金份额净值为1.0200元,交银趋势的基金份额净值为1.010元。若该投资者将1,000,000份交银增利A类基金份额转换为交银趋势前端基金份额(不通过“e网行”),则转入交银趋势确认的基金份额为:

转出确认金额=1,000,000×1.0200=1,020,000元

转出基金的赎回费=1,020,000×0.05%=510元

转入确认金额=1,020,000-510=1,019,490元

转出与转入基金的申购补差费=1,019,490×0.5%/(1+0.5%)=5,072.09元

转入基金确认份额=(1,019,490-5,072.09)/1.010=1,004,374.17份

例三:某投资者持有交银增利C 类基金份额100,000份,转换申请当日交银增利C类基金份额净值为1.2500元,交银精选的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银增利C类基金份额转换为交银精选前端基金份额(不通过“e网行”),则转入交银精选确认的基金份额为:

转出确认金额=100,000×1.2500=125,000元

转出基金的赎回费=0元

转入确认金额=125,000-0=125,000元

转出与转入基金的申购补差费=125,000×1.5%/(1+1.5%)=1,847.29元

转入基金确认份额=(125,000-1,847.29)/2.2700=54,252.30份

例四:某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份,该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元,转换申请当日交银增利A/B类基金份额净值为1.2700元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利A类基金份额(不通过“e网行”),则转入确认的交银增利A类基金份额为:

转出确认金额=100,000×1.00=100,000元

转出基金的赎回费=0元

转入确认金额=100,000-0=100,000元

转出与转入基金的申购补差费=100,000×0.8%/(1+0.8%)=793.65元

转入基金确认份额=(100,000-793.65+61.52)/1.2700=78,163.68份

2)后端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率

转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费

转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率

转入基金确认份额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A)/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中:

A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(仅限转出基金为货币市场基金的情形,否则A为0)。

转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。

例五:某投资者持有交银主题后端收费模式的基金份额100,000份,持有期一年半,转换申请当日交银主题的基金份额净值为1.2500元,交银稳健的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银主题后端基金份额转换为交银稳健后端基金份额,则转入交银稳健确认的基金份额为:

转出确认金额=100,000×1.250=125,000元

转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元

转入确认金额=125,000-250=124,750元

转出与转入基金的申购补差费=124,750×0=0元

转入基金确认份额=(124,750-0)/2.2700=54,955.95份

例六:某投资者持有交银先锋后端收费模式的基金份额100,000份,持有期一年半,转换申请当日交银先锋的基金份额净值为1.2500元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银先锋后端基金份额转换为交银货币,则转入交银货币的基金份额为:

转出确认金额=100,000×1.250=125,000元

转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元

转入确认金额=125,000-250=124,750元

转出与转入基金的申购补差费=124,750×1.2%=1497元

转入基金确认份额=(124,750-1497)/1.00=123,253.00份

例七:某投资者持有交银蓝筹后端收费模式的基金份额100,000份,持有期三年半,转换申请当日交银蓝筹的基金份额净值为0.8500元,交银增利B类基金份额的基金份额净值为1.0500。若该投资者将100,000份交银蓝筹后端基金份额转换为交银增利B类基金份额,则转入交银增利B类基金份额的基金份额为:

转出确认金额=100,000×0.850=85,000元

转出基金的赎回费=85,000×0=元

转入确认金额=85,000-0=85,000元

转出与转入基金的申购补差费=85,000×0.2%=170元

转入基金确认份额=(85,000-170)/1.0500=80,790.48份

例八:某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份,该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元,转换申请当日交银增利B类基金份额净值为1.2700元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利B类基金份额,则转入确认的交银增利B类基金份额为:

转出确认金额=100,000×1.00=100,000元

转出基金的赎回费=0元

转入确认金额=100,000-0=100,000元

转出与转入基金的申购补差费=100,000×0=0元

转入基金确认份额=(100,000-0+61.52)/1.2700=78,788.60份

(7)网上交易的有关费率

本基金管理人已开通中国农业银行金穗借记卡(以下简称“农行卡”)、交通银行太平洋借记卡(以下简称“交行卡”)、中国建设银行龙卡借记卡(以下简称“建行卡”)、上海浦东发展银行借记卡(以下简称“浦发卡”)、兴业银行借记卡(以下简称“兴业卡”)、中信银行借记卡(以下简称“中信卡”)、中国民生银行借记卡(以下简称“民生卡”)和通联通道借记卡包括中国工商银行借记卡(以下简称“工行卡”)、中国光大银行借记卡(以下简称“光大卡”)、平安银行借记卡(以下简称“平安卡”)的基金网上直销业务,持有上述借记卡的个人投资者可以直接通过本公司网站办理开户手续,并通过“交银施罗德基金管理有限公司e网行基金网上直销系统”(以下简称“e网行”)办理本基金前端基金份额的申购、赎回和转换等业务。本公司暂不开展网上交易后端基金份额的认/申购业务,已认/申购后端收费模式开放式基金份额的个人投资者,通过转托管转入网上直销账户的后端收费模式的基金份额只能办理赎回业务。通过e网行办理本基金前端基金份额申购业务的个人投资者将享受前端申购费率的优惠,通过e网行办理本基金前端收费模式下转换入业务的个人投资者将享受转换费中相应前端申购补差费率的优惠,其他费率标准不变。通过e网行申购本基金及进行基金转换时所适用的具体优惠费率请参见公司网站列示的e网行直销申购及转换费率表或相关公告。

通过农行卡、交行卡或兴业卡进行网上申购的最高限额为单笔200万元(不含200万元),但不受日交易金额的限制。通过建行卡进行网上申购的最高限额为单笔200万元(不含200万元),每日累计认(申)购本基金管理人旗下所有基金的最高限额为500万元(含500万元)。通过浦发卡或中信卡进行网上申购的单笔申购及每日累计认(申)购本基金管理人旗下所有基金的最高限额为100万元(含100万元)。通过民生卡进行网上申购的最高申购限额为单笔200万元(不含200万元),每日累计认(申)购本基金管理人旗下所有基金的最高限额为5000万元(含5000万元)。

通过通联通道借记卡进行网上申购的交易金额限额以通联支付网络服务股份有限公司的公告为准或通过以下途径咨询:

通联支付网络服务股份有限公司客户服务电话:95156

通联支付网络服务股份有限公司网址:www.allinpay.com。

持有农行卡、民生卡或通联通道借记卡(包括工行卡、光大卡、平安卡)的个人投资者可以通过本基金管理人e网行办理网上直销定期定额投资业务并享受前端申购费率优惠,统一申购优惠费率为申购金额的0.6%。个人投资者通过本基金管理人e网行定期定额申购本基金前端基金份额的单笔申购金额最低限额为人民币200元(含200元),不受网上直销日常申购的最低数额限制。

通过本公司网上交易系统办理基金转换业务,单笔转换份额不得低于200份,投资者可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求,并依据相关法规的要求提前进行公告。

(8)基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收费方式,基金管理人于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

(三)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。

(五)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

总体更新

本次更新招募说明书更新了“重要提示”、“基金管理人”、“基金托管人”、“相关服务机构”、“基金的募集”、“基金合同的生效”、“基金份额的申购和赎回”、“基金的转换”、“基金的投资”、“基金的业绩”、“基金的费用与税收”、“托管协议的内容摘要” 、“对基金份额持有人的服务”以及“其他应披露事项”等部分的内容。

“重要提示”部分

更新了本招募说明书所载相关内容截止日。

“三、基金管理人”部分

1、“ (一)基金管理人概况”

更新相关信息。

2、“ (二)主要成员情况”

“1、基金管理人董事会成员”

更新董事会成员信息。

“2、基金管理人监事会成员 ”

更新监事会成员信息。

“3、公司高管人员 ”

更新高管人员信息。

“4、本基金基金经理”

更新本基金基金经理从业年限。

“5、投资决策委员会成员”

更新投资决策委员会成员职务信息。

3、“(六)基金管理人的内部控制制度”

更新相关信息。

“四、基金托管人”部分

更新了基金托管人基本情况、主要人员情况及基金托管业务经营情况等内容。

“五、相关服务机构” 部分

1、“(一)基金份额销售机构”

“1、直销机构”

更新相关表述。

“3、场外代销机构”

更新代销机构的相关信息。

2、“(四)审计基金财产的会计师事务所”

更新审计基金财产的会计师事务所相关信息。

“六、基金的募集” 部分

更新相关信息。

“七、基金合同的生效” 部分

更新相关信息。

“八、基金份额的申购与赎回” 部分

1、“(一)申购和赎回的场所”

“1、直销机构”

更新相关信息。

“3、场外代销机构”

更新相关信息。

2、“(二)申购和赎回的开放日及时间”

更新相关信息。

3、“(六)基金的申购费和赎回费”

“3、网上交易的有关费率”

更新相关表述。

4、“(十)巨额赎回的情形及处理方式”

“3、巨额赎回的公告”

更新相关表述。

5、“(十四)定期定额投资计划”

增加及更新了本基金开通定期定额投资计划的代销机构及其他相关信息。

6、“(十五)定期定额赎回业务”

增加及更新了本基金的定期定额赎回业务相关信息。

“九、基金的转换” 部分

1、“(一)基金转换”

增加及更新了相关表述。

2、“(二)转换业务办理地点”

增加及更新了本基金与公司旗下其他基金开通转换业务的代销机构的相关信息。

3、“(三)转换业务办理时间”

增加及更新了转换业务办理的时间。

4、“(四)转换业务适用的基金范围”

增加及更新了转换业务适用的基金。

5、“(五)基金转换的程序”

增加及更新了基金转换的程序。

6、“(六)基金转换的数额限制”

增加及更新了基金转换的数额限制。

7、“(七)基金转换费用”

增加及更新了本基金与公司旗下其他基金开通转换业务的费用表述。

8、“(八)基金转换份额的计算公式”

增加及更新了基金转换份额的计算公式。

9、“(九)业务规则”

更新相关表述。

10、“(十)暂停基金转换”

更新相关表述。

“十、基金的投资” 部分

更新“(十三)基金投资组合报告”。数据截止到2012年3月31日。

“十一、基金的业绩” 部分

更新基金的业绩,数据截止到2012年3月31日。

“十五、基金的费用与税收” 部分

1、“(二) 基金费用的计提方式、计提标准和支付方式”

增加转换费的相关信息。

“二十一、托管协议的内容摘要”部分

“(一)托管协议当事人”

“2、基金托管人”

更新法定代表人信息。

“二十二、对基金份额持有人的服务”部分

“(二)网上交易服务”

更新网上交易业务的相关内容。

“二十三、其他应披露事项”部分

更新了本次招募说明书更新期间,涉及本基金的相关信息披露。



交银施罗德基金管理有限公司

二○一二年五月十二日

股东名称 股权比例
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”) 65%
施罗德投资管理有限公司 30%
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 5%
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 455,524.33 0.66
其中:股票 455,524.33 0.66
2 基金投资 64,052,000.00 92.47
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,304,906.30 3.33
7 其他各项资产 2,455,288.13 3.54
8 合计 69,267,718.76 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 16,166.94 0.02
C 制造业 223,803.92 0.33
C0 食品、饮料 19,116.60 0.03
C1 纺织、服装、皮毛 3,591.42 0.01
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 4,514.19 0.01
C4 石油、化学、塑胶、塑料 20,977.73 0.03
C5 电子 10,948.13 0.02
C6 金属、非金属 36,984.85 0.05
C7 机械、设备、仪表 111,420.63 0.16
C8 医药、生物制品 16,250.37 0.02
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 9,012.02 0.01
E 建筑业 1,136.66 0.00
F 交通运输、仓储业 53,411.24 0.08
G 信息技术业 17,561.76 0.03
H 批发和零售贸易 17,333.42 0.03
I 金融、保险业 42,006.87 0.06
J 房地产业 64,834.55 0.09
K 社会服务业 9,218.15 0.01
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 1,038.80 0.00
合计 455,524.33 0.66
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金 股票型 交易型开放式 交银施罗德基金管理有限公司 64,052,000.00 93.43
代码 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000088 盐田港 9,424 47,402.72 0.07
2 000002 万科A 4,453 36,870.84 0.05
3 000651 格力电器 1,113 22,627.29 0.03
4 000001 深发展A 1,353 21,255.63 0.03
5 000157 中联重科 2,116 18,324.56 0.03
6 000063 中兴通讯 963 15,822.09 0.02
7 000568 泸州老窖 358 13,994.22 0.02
8 000527 美的电器 926 12,149.12 0.02
9 000338 潍柴动力 383 11,551.28 0.02
10 000069 华侨城A 1,315 9,218.15 0.01
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 816,147.75
2 应收证券清算款 1,511,481.35
3 应收股利 -
4 应收利息 1,154.39
5 应收申购款 126,504.64
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,455,288.13
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000088 盐田港 47,402.72 0.07 重大资产重组事项
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 4.41% 1.55% 5.13% 1.58% -0.72% -0.03%
自基金合同生效起至今 -5.20% 1.29% -10.11% 1.49% 4.91% -0.20%
申购费率(前端) 申购金额(含申购费) 前端申购费率
50万元以下 1.5%
50万元(含)至100万元 1.2%
100万元(含)至200万元 0.8%
200万元(含)至500万元 0.5%
500万元以上(含500万) 每笔交易1000元
赎回费率 持有期限 赎回费率
1年以内(含) 0.5%
1年—2年(含) 0.2%
2年以上 0
转出基金 转入基金 转出确认金额 转出与转入基金的申购补差费率
交银增利C类基金份额交银双利C类基金份额 前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值 50万元以下 1.5%
50万元(含)至100万元 1.2%
100万元(含)至200万元 0.8%
200万元(含)至500万元 0.5%
500万元以上(含500万) 每笔交易1000元
交银增利C类基金份额交银双利C类基金份额 前端收费模式下交银行业、交银趋势 100万元以下 1.5%
100万元(含)至500万元 1.0%
500万元以上(含500万) 每笔交易1000元
交银增利C类基金份额交银双利C类基金份额 交银双利A类基金份额交银增利A类基金份额 50万元以下 0.8%
50万元(含)至100万元 0.6%
100万元(含)至200万元 0.5%
200万元(含)至500万元 0.3%
500万元以上(含500万) 每笔交易1000元
交银增利A类基金份额交银双利A类基金份额 前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值 50万元以下 0.7%
50万元(含)至100万元 0.6%
100万元(含)至200万元 0.3%
200万元(含)至500万元 0.2%
500万元以上(含500万) 0
交银增利A类基金份额交银双利A类基金份额 前端收费模式下交银行业、交银趋势 100万元以下 0.7%
100万元(含)至500万元 0.5%
500万元以上(含500万) 0
前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值 前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值 - 0
交银增利A类、C类基金份额交银双利A类、C类基金份额 交银货币 - 0
交银增利A类基金份额交银双利A类基金份额 交银双利A类基金份额交银增利A类基金份额 - 0
交银增利A类基金份额交银双利A类基金份额 交银双利C类基金份额交银增利C类基金份额 - 0
交银增利C类基金份额交银双利C类基金份额 交银双利C类基金份额交银增利C类基金份额 - 0
交银货币 交银增利C类基金份额交银双利C类基金份额 - 0
转出基金 转出份额持有时间 赎回费率
交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值 1年(含)以内 0.5%
1年-2年(含) 0.2%
2年以上 0
交银增利A类、B类基金份额交银双利A类、B类基金份额 1年(含)以内 0.1%
1年-2年(含) 0.05%
2年以上 0
转出基金 转入基金 转出份额持有时间 转出与转入基金的申购补差费率
后端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值 后端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值 - 0
交银货币 交银增利B类基金份额交银双利B类基金份额 - 0
后端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值 交银增利C类基金份额交银双利C类基金份额 1年(含)以内 1.8%
1年-3年(含) 1.2%
3年-5年(含) 0.6%
5年以上 0
后端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值 交银增利B类基金份额交银双利B类基金份额 1年(含)以内 0.8%
1年-3年(含) 0.6%
3年-5年(含) 0.2%
5年以上 0
交银增利B类基金份额交银双利B类基金份额 交银双利C类基金份额交银增利C类基金份额 1年(含)以内 1.0%
1年-3年(含) 0.6%
3年-5年(含) 0.4%
5年以上 0
交银增利B类基金份额交银双利B类基金份额 交银双利B类基金份额交银增利B类基金份额 - 0
交银增利C类基金份额交银双利C类基金份额 交银双利B类基金份额交银增利B类基金份额 - 0
转出基金 转入基金 转出确认金额 转出与转入基金的日常申购补差费率 转出与转入基金的优惠申购补差费率
交银增利C类基金份额交银双利C类基金份额 前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值 50万元以下 1.5% 0.6%
50万元(含)至100万元 1.2% 0.6%
100万元(含)至200万元 0.8% 0.6%
转出基金 转入基金 转出确认金额 转出与转入基金的日常申购补差费率 转出与转入基金的优惠申购补差费率
交银增利C类基金份额交银双利C类基金份额 前端收费模式下交银行业 100万元以下 1.5% 0.6%
100万元(含)至500万元 1.0% 0.6%
申购费率(前端) 持有时间 后端申购费率
1年以内(含) 1.8%
1年—3年(含) 1.2%
3年—5年(含) 0.6%
5年以上 0
转出基金 转入基金 转出确认金额 转出与转入基金的日常申购补差费率 转出与转入基金的优惠申购补差费率
交银增利C类基金份额交银双利C类基金份额 交银双利A类基金份额交银增利A类基金份额 50万元以下 0.8% 0.6%