交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金

联接基金（更新）招募说明书摘要

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇一七年九月

基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后

的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日。

【重要提示】

交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称本基金）

经2011年6月20日中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监许可

【2011】967号文核准募集。本基金基金合同于2011年9月28日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金为ETF联接基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于证券投资基金中风险较高、预期收益较高的品种。

投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2017年9月28日，有关财务数据和净值表现截止日

为2017年6月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：交银施罗德基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）

办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码：200120

法定代表人：于亚利

成立时间：2005年8月4日

注册资本：2亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：郭佳敏

电话：（021）61055050

传真：（021）61055034

交银施罗德基金管理有限公司（以下简称公司）经中国证监会证监基金字[2005]128号

文批准设立。公司股权结构如下：

股东名称 股权比例

交通银行股份有限公司（以下使用全称或其简称交通银行） 65%

施罗德投资管理有限公司 30%

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 5%

（二）主要成员情况

1、基金管理人董事会成员

于亚利女士，董事长，硕士学位。现任交通银行执行董事、副行长。历任交通银行郑州分行财务会计处处长、郑州分行副行长，交通银行财务会计部副总经理、总经理，交通银行预算财务部总经理,交通银行首席财务官。

陈朝灯先生，副董事长，博士学位。现任施罗德证券投资信托股份有限公司投资总监兼专户管理部主管。历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理，景顺证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。

阮红女士，董事，总经理，博士学位，兼任交银施罗德资产管理有限公司董事长。历任交通银行办公室副处长、处长，交通银行海外机构管理部副总经理、总经理，交通银行上海分行副行长，交通银行资产托管部总经理，交通银行投资管理部总经理。

徐瀚先生，董事，硕士学位。现任交通银行个人金融业务部总经理。历任交通银行香港分行电脑中心副总经理，交通银行信息技术部副总经理，交通银行太平洋信用卡中心副首席执行官、首席执行官。

孙荣俊先生，董事，硕士学位，现任交通银行总行风险管理部（资产保全部）副总经理。历任交通银行总行风险管理部副高级经理、高级经理，交通银行广西区柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

李定邦先生，董事，硕士学位，现任施罗德集团亚太区行政总裁。历任施罗德投资管理有限公司亚洲投资产品总监，施罗德投资管理（香港）有限公司行政总裁兼亚太区基金业务拓展总监。

谢丹阳先生，独立董事，博士学位。现任香港科技大学经济系教授。历任武汉大学经济与管理学院院长，蒙特利尔大学经济系助理教授，国际货币基金经济学家和高级经济学家，香港科技大学助理教授、副教授、教授、系主任、瑞安经管中心主任。

袁志刚先生，独立董事，博士学位。现任复旦大学经济学院教授。历任复旦大学经济学院副教授、教授、经济系系主任、经济学院院长。

周林先生，独立董事，博士学位。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、教授。

历任复旦大学管理科学系助教，美国耶鲁大学经济系助理教授、副教授，美国杜克大学经济系副教授，香港城市大学经济与金融系教授，美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院经济系冠名教授，上海交通大学上海高级金融学院常务副院长、教授。

2、基金管理人监事会成员

王忆军先生，监事长，硕士学位。现任交通银行战略投资部总经理。历任交通银行办公室副处长，交通银行公司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经理，交通银行投资银行部副总经理，交通银行江苏分行副行长。

裴关淑仪女士，监事，双硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司助理总经理、交银施罗德资产管理（香港）有限公司总经理。曾任职荷兰银行、渣打银行（香港）有限公司、MIDAS-KAPITIINTERNATIONALLIMITED，施罗德投资管理(香港)有限公司资讯科技部主管、中国事务联席董事、交银施罗德基金管理有限公司监察稽核及风险管理总监。

张玲菡女士，监事、学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司市场总监。历任中国银行福州分行客户经理，新华人寿保险公司上海分公司区域经理，银河基金管理有限公司市场部渠道经理，交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、渠道部副总经理、广州分公司副总经理、营销管理部总经理。

佘川女士，监事、硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司投资运营总监。历任华泰证券股份有限公司综合发展部经理、投资银行部项目经理，银河基金管理有限公司监察部总监，交银施罗德基金管理有限公司监察稽核部总经理、监察风控副总监。

3、基金管理人高级管理人员

阮红女士，总经理。简历同上。

许珊燕女士，副总经理，硕士学历，高级经济师，兼任交银施罗德资产管理有限公司董事。历任湖南大学（原湖南财经学院）金融学院讲师，湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理，湘财荷银基金管理有限公司副总经理。

夏华龙先生，副总经理，博士学历。历任中国地质大学经济管理系教师、经济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长；交通银行资产托管部副处长、处长、高级经理、副总经理；交通银行资产托管业务中心副总裁；云南省曲靖市市委常委、副市长（挂职）。

谢卫先生，副总经理，经济学博士，高级经济师。历任中央财经大学金融系教员；中国社会科学院财经所助理研究员；中国电力信托投资公司基金部副经理；中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理。

苏奋先生，督察长，纽约城市大学工商管理硕士。历任交通银行广州分行市场营销部总经理助理、副总经理，交通银行纽约分行信贷管理部经理、公司金融部经理、信用风险管理办公室负责人，交通银行投资管理部投资并购高级经理，交银施罗德基金管理有限公司综合管理部总监。

印皓女士，副总经理，上海财经大学工商管理硕士。历任交通银行研究开发部副主管体改规划员，交通银行市场营销部副主管市场规划员、主管市场规划员，交通银行公司业务部副高级经理、高级经理，交通银行机构业务部高级经理、总经理助理、副总经理。

4、本基金基金经理

蔡铮先生，基金经理。复旦大学电子工程硕士。8年证券从业经验。2007年7月起在

瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任投资研究部

数量分析师、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理，现任量化投资副总监兼多元资产管理副总监。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理，2011年9月28日至2012年

12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基

金经理助理，2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分

层等权重指数证券投资基金基金经理助理，2012年12月27日至2015年6月30日担

任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理，2015年4月

22日至2017年3月24日担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理、交银

施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理，2015年8月13日至2016年7月18日

担任交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金经理。2012年12月27日起

担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治

理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证300价值交易型开放式指数证券投

资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理

至今，2015年3月26日起担任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金经

理至今，2015年5月27日起担任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基

金(LOF)基金经理至今，2015年6月26日起担任交银施罗德中证互联网金融指数分级

证券投资基金基金经理至今，2016年7月19日起担任交银施罗德中证环境治理指数

型证券投资基金（LOF）基金经理至今。

历任基金经理

屈乐伟先生，2011年9月28日至2013年3月29日任本基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

委员：阮红（总经理）

王少成（权益投资总监、基金经理）

齐晧（跨境投资总监、投资经理）

于海颖（固定收益（公募）投资总监、基金经理）

马俊（研究总监）

上述人员之间无近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为2017年9月28日，期

后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。

二、基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：32,479,411.7万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：林葛

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造伴你成长服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国最佳托管银行。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届金牌理财TOP10颁奖盛典中成绩突出，获最佳托管银行奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的最佳资产托管奖。2012年荣获第十届中国财经风云榜最佳资产托管银行称号；2013年至2016年连续荣获上海清算所授予的托管银行优秀奖和中央国债登记结算有限责任公司授予的优秀托管机构奖称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的养老金业务最佳发展奖称号。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成

立，2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理处、证券投资基金托管

处、委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、市场营销处、内控监管处、账户管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近140名，其中具有高级职称的专家30余名，服务

团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业

经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到2017年6月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投

资基金共372只。

（二）基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理,实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1、直销机构

本基金直销机构为本公司直销柜台以及本公司的网上直销交易平台（网站及APP，下

同）。

机构名称：交银施罗德基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

法定代表人：于亚利

成立时间：2005年8月4日

电话：（021）61055724

传真：（021）61055054

联系人：傅鲸

客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

网址：www.fund001.com，www.bocomschroder.com

个人投资者可以通过本公司网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务，具体交易细则请参阅本公司网站。网上直销交易平台网址：

www.fund001.com，www.bocomschroder.com。

2、场内代销机构

具有基金代销资格的上海证券交易所场内会员单位（具体名单见基金份额发售公告）。

3、场外代销机构

（1）中国工商银行股份有限公司

住所：北京市复兴门内大街55号

办公地址：北京市复兴门内大街55号

法定代表人：姜建清

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

（2）中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

传真：（010）85109219

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

（3）中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：王洪章

电话：（010）66275654

传真：（010）66275654

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

（4）交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：牛锡明

电话：（021）58781234

传真：（021）58408483

联系人：曹榕

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

（5）招商银行股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人：李建红

电话：（0755）83198888

传真：（0755）83195109

联系人：邓炯鹏

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（6）上海银行股份有限公司

住所：上海市银城中路168号

办公地址：上海市银城中路168号

法定代表人：范一飞

电话：（021）68475888

传真：（021）68476111

联系人：张萍

客户服务电话：（021）962888

网址：www.bankofshanghai.com

（7）中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街9号

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

法定代表人：常振明

电话：（010）89936330

传真：（010）85230024

联系人：丰靖

客户服务电话：95558

网址：bank.ecitic.com

（8）中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：洪崎

电话：（010）57092615

传真：（010）57092611

联系人：董云巍

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

（9）宁波银行股份有限公司

住所：宁波市江东区中山东路294号

法定代表人：陆华裕

电话：（021）63586210

传真：（021）63586215

联系人：胡技勋

客户服务电话：96528（上海地区962528）

网址：www.nbcb.com.cn

（10）北京银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人：闫冰竹

传真：（010）66226045

联系人：孔超

客户服务电话：95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

（11）华夏银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街22号

办公地址：北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人：吴健

客户服务电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

（12）江苏常熟农村商业银行股份有限公司

住所：江苏省常熟市新世纪大道58号

办公地址：江苏省常熟市新世纪大道58号

法定代表人：宋建明

联系电话：（0512）52909128

传真：（0512）52909122

联系人：黄晓

客户服务电话：962000

网址：www.csrcbank.com

（13）东莞农村商业银行股份有限公司

住所：东莞市东城区鸿福东路2号

办公地址：东莞市东城区鸿福东路2号

法定代表人：何沛良

电话：（0769）22866254

传真：（0769）22866282

联系人：林培珊

客户服务电话：（0769）961122

网址：www.drcbank.com

（14）江苏江南农村商业银行股份有限公司

住所：江苏省常州市和平中路413号

办公地址：江苏省常州市和平中路413号

法定代表人：陆向阳

电话：0519-80585939

传真：0519-89995170

联系人：蒋姣

客户服务电话：96005

网址：http://www.jnbank.com.cn

（15）海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：王开国

电话：（021）23219000

传真：（021）23219100

联系人：李笑鸣

客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话

网址：www.htsec.com

（16）申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人：李梅

电话：（021）33389888

联系人：李清怡

客户服务电话：95523或4008895523

网址：www.sywg.com

（17）中国国际金融股份有限公司

住所：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：丁学东

电话：（010）65051166

传真：（010）85679203

联系人：杨涵宇

网址：www.cicc.com.cn

（18）平安证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼(518048)

法定代表人：杨宇翔

电话：（0755）22627802

传真：（0755）82400862

联系人：郑舒丽

客户服务电话：95511-8

网址：www.pingan.com

（19）红塔证券股份有限公司

住所：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

法定代表人：况雨林

客户服务电话：0871-3577888

网址：www.hongtastock.com

（20）华西证券股份有限公司

住所：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洋

电话：（028）86135991

传真：（028）86150400

联系人：周志茹

客户服务电话：95584

网址：www.hx168.com.cn

（21）中信期货有限公司

住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、

14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、

14层

法定代表人：张皓

电话：（0755）23953913

传真：（0755）83217421

联系人：洪诚

客户服务电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

（22）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路218号1幢202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼

法定代表人：陈柏青

电话：（0571）81119792

传真：（0571）22905999

联系人：韩爱彬

客户服务电话：4000-766-123

网址：www.fund123.cn

（23）深圳众禄基金销售有限公司

住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

法定代表人：薛峰

电话：（0755）33227953

传真：（0755）33227951

联系人：汤素娅

客户服务电话：4006-788-887

网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com

（24）上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人：张跃伟

电话：（021）20691832

传真：（021）20691861

联系人：单丙烨

客户服务电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

（25）上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

法定代表人：杨文斌

传真：（021）68596916

联系人：薛年

客户服务电话：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

（26）诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋2楼

法定代表人：汪静波

电话：（021）38600735

传真：（021）38509777

联系人：方成

客户服务电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

（27）和讯信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：王莉

电话：（021）20835789

传真：（021）20835879

联系人：周轶

客户服务电话：4009200022

网址：http://licaike.hexun.com/

（28）上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人：其实

电话：（021）54509998

传真：（021）64385308

联系人：潘世友

客户服务电话：400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

（29）北京钱景财富投资管理有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街6幢1号9层1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街6幢1号9层1008-1012

法定代表人：赵荣春

电话：（010）57418829

传真：（010）57569671

联系人：魏争

客户服务电话：400-678-5095

网址：www.niuji.net

（30）联讯证券股份有限公司

住所：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

法定代表人：徐刚

电话：（021）33606736

传真：（021）33606760

联系人：陈思

客户服务电话：95564

网址：www.lxzq.com.cn

（31）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层

法定代表人：陈操

电话：（010）58325395

传真：（010）58325282

联系人：刘宝文

客户服务电话：400-850-7771

网址：http://8.jrj.com.cn/

（32）北京展恒基金销售股份有限公司

住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

法定代表人：闫振杰

电话：（010）59601366-7024

传真：（010）62020355

联系人：马林

客户服务电话：400-888-6661

网址：www.myfund.com

（33）一路财富（北京）信息科技有限公司

住所：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

办公地址：北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座22层2208

法定代表人：吴雪秀

电话：010-88312877

传真：010-88312099

联系人：苏昊

客户服务电话：400-001-1566

网址：http://www.yilucaifu.com/

（34）上海大智慧财富管理有限公司

住所：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层

办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层

法定代表人：申健

电话：021-20219931

传真：021-20219923

联系人：付江

客户服务电话：021-20219931

网址：https://8.gw.com.cn

（35）上海联泰资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3楼

法定代表人：燕斌

电话：021-52822063

传真：021-52975270

联系人：凌秋艳

客户服务电话：4000-466-788

网址：www.66zichan.com

（36）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

住所：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

法定代表人：沈伟桦

电话：010-52855713

传真：010-85894285

联系人：程刚

客户服务电话：400-6099-200

网址：www.yixinfund.com

（37）浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903

办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人：凌顺平

电话：（0571）88911818

传真：（0571）86800423

联系人：吴强

客户服务电话：400-877-3772

网址：www.5ifund.com

（38）北京增财基金销售有限公司

住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208

办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208

法定代表人：罗细安

电话：（010）670009888

传真：（010）670009888-6000

联系人：李皓

客户服务电话：400-001-8811

网址：www.zengcaiwang.com

（39）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

法定代表人：林卓

电话：（0411）88891212

传真：（0411）84396536

联系人：薛长平

客户服务电话：4006411999

网址：www.taichengcaifu.com

（40）上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室

法定代表人：王翔

电话：（021）65370077

传真：（021）55085991

联系人：俞申莉

客户服务电话：（021）65370077

网址：www.jiyufund.com.cn

（41）珠海盈米财富管理有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

法定代表人：肖雯

电话：（020）89629099

传真：（020）89629011

联系人：黄敏嫦

客户服务电话：（020）89629066

网址：www.yingmi.cn

（42）深圳富济财富管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室

法定代表人：齐小贺

电话：（0755）83999907-802

传真：（0755）83999926

联系人：马力佳

客户服务电话：（0755）83999907

网址：www.jinqianwo.com

（43）上海陆金所资产管理有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人：郭坚

电话：（021）20665952

传真：（021）22066653

联系人：宁博宇

客户服务电话：4008219031

网址：www.lufunds.com

（44）上海汇付金融服务有限公司

住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

办公地址：上海市虹梅路1801号凯科国际大厦7楼

法定代表人：冯修敏

电话：（021）33323999

传真：（021）33323837

联系人：陈云卉

客户服务电话：4008213999

网址：https://tty.chinapnr.com

（45）北京虹点基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

法定代表人：胡伟

电话：（010）65951887

传真：（010）65951887

联系人：姜颖

客户服务电话：400-618-0707

网址：www.hongdianfund.com

（46）上海凯石财富基金销售有限公司

住所：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

法定代表人：陈继武

电话：021-63333319

传真：021-63332523

联系人：李晓明

客服电话：4000178000

网址：www.lingxianfund.com

（47）上海利得基金销售有限公司

住所：上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼

办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼

法定代表人：沈继伟

电话：021-50583533

传真：021-50583633

联系人：徐鹏

客服电话：400-005-6355

网址：admin.leadfund.com.cn

（48）大泰金石投资管理有限公司

住所：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

法定代表人：袁顾明

电话：（025）68206846

传真：（021）22268089

联系人：何庭宇

客户服务电话：400-928-2266/021-22267995

网址：www.dtfunds.com

（49）北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人：王伟刚

电话：（010）56282140

传真：（010）62680827

联系人：丁向坤

客户服务电话：400-619-9059

网址：www.fundzone.cn、www.51jijinhui.com

（50）北京恒天明泽基金销售有限公司

住所：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

法定代表人：李悦

电话：（010）56642600

传真：（010）56642623

联系人：张晔

客户服务电话：4007868868

网址：www.chtfund.com

（51）北京广源达信投资管理有限公司

住所：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层

法定代表人：齐剑辉

电话：（010）57298634

传真：（010）82055860

联系人：王英俊

客户服务电话：400-623-6060

网址：www.niuniufund.com

（52）奕丰金融服务（深圳）有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有

限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室，1116室及1307室

法定代表人：TANYIKKUAN

电话：（0755）89460500

传真：（0755）21674453

联系人：叶健

客户服务电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

（53）浙江金观诚财富管理有限公司

住所：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

办公地址：杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富

法定代表人：徐黎云

电话：（0571）88337717

传真：（0571）88337666

联系人：孙成岩

客户服务电话：400-068-0058

网址：www.jincheng-fund.com

(54)北京创金启富投资管理有限公司

住所：北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A综合楼712室

法定代表人：梁蓉

电话：（010）66154828

传真：（010）63583991

联系人：李婷婷

客户服务电话：400-6262-818

网址：www.5irich.com

(55)日发资产管理（上海）有限公司

住所：上海市陆家嘴花园石桥路66号东亚银行大厦3301室

办公地址：上海市陆家嘴花园石桥路66号东亚银行大厦3301室

法定代表人：周泉恭

电话：（021）61600500

传真：（021）61600602

联系人：蔡小威

客户服务电话：400-021-1010，（021）61600500

网址：www.rffund.com

(56)上海云湾投资管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层，200127

办公地址：上海市锦康路308号6号楼6层

法定代表人：戴新装

电话：（021）20538888

传真：（021）20538999

联系人：江辉

客户服务电话：400-820-1515

网址：www.zhengtongfunds.com

(57)中证金牛（北京）投资咨询有限公司

住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心A座5层

法定代表人：钱昊旻

电话：（010）59336533

传真：（010）59336500

联系人：孟汉霄

客户服务电话：4008-909-998

网址：www.jnlc.com

（58）乾道金融信息服务（北京）有限公司

住所：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

法定代表人：王兴吉

电话：（010）62062880

传真：（010）82057741

联系人：高雪超

客户服务电话：4000-888-080

网址：www.qiandaojr.com

（59）北京肯特瑞财富管理有限公司

住所：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部

法定代表人：陈超

电话：4000988511，4000888816

传真：（010）89188000

联系人：赵德赛

客户服务电话：4000988511，4000888816

网址：http://fund.jd.com/

（60）北京新浪仓石基金销售有限公司

住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研

楼5层518室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部

科研楼5层518室

法定代表人：李昭琛

电话：（010）60619607

传真：8610-62676582

联系人：付文红

客户服务电话：（010）62675369

网址：www.xincai.com

（61）杭州科地瑞富基金销售有限公司

住所：杭州市下城区武林时代商务中心1604室

办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼

法定代表人：陈刚

电话：（0571）85267500

传真：（0571）85269200

联系人：胡璇

客户服务电话：（0571）86655920

网址：www.cd121.com

（62）凤凰金信（银川）投资管理有限公司

住所：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层

1402(750000)

办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼(100000)

法定代表人：程刚

电话：（010）58160168

传真：（010）58160173

联系人：张旭

客户服务电话：400-810-5919

网址：www.fengfd.com

（63）北京蛋卷基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区望京SOHO塔2B座2507

法定代表人：钟斐斐

电话：（010）61860688

传真：（010）61840699

联系人：戚晓强

客户服务电话：400-0618-518

网址：https://danjuanapp.com/

（64）深圳市金斧子投资咨询有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼

法定代表人：赖任军

电话：（0755）66892301

传真：（0755）66892399

联系人：张烨

客户服务电话：400-9500-888

网址：www.jfzinv.com

（65）上海朝阳永续基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区上丰路977号1幢B座812室

办公地址：上海市浦东新区碧波路690号4号楼2楼

法定代表人：廖冰

电话：（021）80234888

传真：（021）80234898

客户服务电话：400-699-1888

网址：www.998fund.com

（66）格上富信投资顾问有限公司

住所：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

法定代表人：李悦章

电话：（010）85594745

传真：（010）65983333

联系人：张林

客户服务电话：400-066-8586

网址：www.igesafe.com

（67）苏州财路基金销售有限公司

住所：江苏省苏州市高新区华佗路99号6幢1008室

办公地址：江苏省苏州市姑苏区苏站路1599号7号楼1101室

法定代表人：高志华

电话：(0512)68603767

传真：(0512)68603767

联系人：马贇

客户服务电话：(0512)68603767

网址：www.cai6.com

（68）中民财富管理（上海）有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层

法定代表人：弭洪军

电话：（021）33355392

传真：（021）63353736

联系人：茅旦青

客户服务电话：400-876-5716

网址：www.cmiwm.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

（二）基金注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

电话：（010）50938617

传真：（010）50918907

联系人：周莉

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

联系人：黎明

经办律师：吕红、黎明

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：朱宏宇

经办注册会计师：薛竞、朱宏宇

四、基金的名称

本基金名称：交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式ETF联接基金

六、基金的投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

七、基金的投资方向

本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象（含中小板股票和创

业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票），把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，基金持有的现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份

股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净

值的90%，其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券、回购、权

证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地实现跟踪标的指数的投资目标。

本基金投资目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的

情况下，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF，以降低成本、提高效率。

本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资，主要采用完全复制法，按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如法律法规限制、流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

1、决策依据

有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

2、决策和交易机制

本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

投资决策委员会的主要职责是决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策。

基金经理的主要职责是决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策，特别是对目标ETF份额的投资决策。

中央交易室负责交易执行和一线监控。通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

3、投资程序

研究、决策、组合构建、交易、评估及组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。

（1）研究支持：量化投资部依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、目标ETF申购赎回清单分析、目标ETF二级市场的流动性和折溢价分析、成分股流动性分析、误差及其归因分析等工作，以作为基金投资决策的重要依据。

（2）投资决策：投资决策委员会定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。

（3）组合构建：根据标的指数情况，结合研究支持，基金经理构建以目标ETF为主的

证券组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。

（4）交易执行：中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

（5）绩效评估：量化投资部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。

绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。

（6）组合监控与调整：基金经理将跟踪目标ETF申购赎回清单特征、二级市场交易特

征及标的指数变动，结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等，采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序做出调整，并在基金招募说明书更新中公告。

九、基金的业绩比较标准

本基金的业绩比较基准为：标的指数收益率95%＋银行活期存款税后收益率5%。

本基金标的指数更换后，业绩比较基准随之变更，基金管理人可根据需要替换或删除基金名称中与原标的指数相关的商号或字样。

十、基金的风险收益特征

本基金属ETF联接基金，风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，相当于股票基金中风险较高，预期收益较高的品种。

十一、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2017年7月19日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告期为2017年4月1日起至6月30日，所载财务数据未经审计师审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目金额（元） 占基金总资产的比例（％）

1权益投资 470,931.000.79

其中：股票 470,931.000.79

2基金投资 54,747,372.5092.15

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资产--

7银行存款和结算备付金合计 4,143,744.506.97

8其他资产 50,566.190.09

9合计 59,412,614.19100.00

2、期末投资目标基金明细

序号 基金名称基金类型 运作方式管理人 公允价值（元）占基金资产净值比例

（％）

1深证300价值交易型开放式指数证券投资基金 股票型交易型开放式 交银施罗德基

金管理有限公司 54,747,372.5093.36

3、报告期末按行业分类的股票投资组合

3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业20,081.000.03

B采矿业 3,855.000.01

C制造业 301,177.000.51

D电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,155.000.02

E 建筑业5,367.000.01

F 批发和零售业5,621.000.01

G交通运输、仓储和邮政业--

H住宿和餐饮业--

I信息传输、软件和信息技术服务业 1,880.000.00

J 金融业 55,602.000.09

K房地产业 53,411.000.09

L租赁和商务服务业 2,692.000.00

M 科学研究和技术服务业--

N 水利、环境和公共设施管理业7,042.000.01

O 居民服务、修理和其他服务业--

P教育--

Q 卫生和社会工作--

R文化、体育和娱乐业 4,048.000.01

S 综合--

合计 470,931.000.80

3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码股票名称 数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）

1000651 格力电器 1,00041,170.000.07

2000333 美的集团 90038,736.000.07

3000725 京东方Ａ 5,70023,712.000.04

4002415 海康威视 70022,610.000.04

5000002 万科Ａ 90022,473.000.04

6000858 五粮液 40022,264.000.04

7300498 温氏股份 80018,752.000.03

8000001 平安银行 1,90017,841.000.03

9000776 广发证券 60010,350.000.02

10000538 云南白药1009,385.000.02

5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

12、投资组合报告附注

（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除广发证券（证券代码：000776）外，未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券之一广发证券（证券代码：000776）于2016年

11月28日公告，公司因未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为于2016年

11月26日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]128号）。据此，中国证监会

决定对公司责令改正，给予警告，没收违法所得6,805,135.75元，并处以

20,415,407.25元罚款。

本基金遵循指数化投资理念，本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资。本基金对该证券的投资遵守本基金管理人基金投资管理相关制度及被动式指数化投资策略。

（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

（3）其他资产构成

序号 名称金额（元）

1存出保证金 1,959.15

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息 807.07

5应收申购款 47,799.97

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计 50,566.19

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2017年6月30日，所载财务数据未经审计师审计。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率净值增长率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准

差--

过去三个月 8.47%0.83%8.30%0.85%0.17%-0.02%

2017年度上半年 15.38%0.77%15.87%0.78%-0.49%-0.01%

2016年度 -8.20%1.37%-8.69%1.48%0.49%-0.11%

2015年度 12.99%2.40%15.28%2.47%-2.29%-0.07%

2014年度 42.89%1.18%42.42%1.19%0.47%-0.01%

2013年度 -2.44%1.42%-3.02%1.43%0.58%-0.01%

2012年度 3.96%1.31%4.80%1.33%-0.84%-0.02%

2011年度（自基金合同生效日起至2011年12月31日） -9.20%0.98%-14.50%1.40%

5.30%-0.42%

2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2011年9月28日至2017年6月30日）

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资

产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

十三、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后的信息披露费用；

4、基金份额持有人大会费用；

5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

6、基金的证券交易费用；

7、基金财产拨划支付的银行费用；

8、证券账户开户费用和银行账户维护费；

9、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、与基金运作有关的费用

（1）基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。在通常情况下，按前一日基

金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则

取0）的0.5%年费率计提基金管理费。计算方法如下：

H＝E年管理费率当年天数，本基金年管理费率为0.5%

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分，

若为负数，则E取0

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。在通常情况下，按前一日基

金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则

取0）的0.1%年费率计提基金托管费。计算方法如下：

H＝E年托管费率当年天数，本基金年托管费率为0.1%

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分，

若为负数，则E取0

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（3）上述（一）中3到9项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规

定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

2、与基金销售有关的费用

（1）申购费

本基金提供两种申购费用的支付模式。投资者可以选择前端收费模式，即在申购时支付申购费用；也可以选择后端收费模式，即在赎回时才支付相应的申购费用，该费用随基金份额的持有时间递减。

本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金的申购费率如下：

申购费率（前端） 申购金额（含申购费）前端申购费率

50万元以下1.5%

50万元（含）至100万元 1.2%

100万元（含）至200万元0.8%

200万元（含）至500万元0.5%

500万元以上（含500万）每笔交易1000元

申购费率（后端） 持有时间后端申购费率

1年以内（含） 1.8%

1年3年（含） 1.2%

3年5年（含） 0.6%

5年以上 0

因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

本基金自2013年4月11日起，对通过本公司直销柜台申购本基金前端基金份额的养

老金客户实施特定申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

通过本公司直销柜台申购本基金前端基金份额的养老金客户特定申购费率如下表：

特定申购费率

（前端） 申购金额（含申购费）前端特定申购费率

50万元以下0.48%

50万元（含）至100万元 0.32%

100万元（含）至200万元0.24%

200万元（含）至500万元0.16%

500万元以上（含500万）每笔交易1000元

有关养老金客户实施特定申购费率的具体规定以及活动时间如有变化，敬请投资人留意本公司发布的相关公告。

投资者通过直销机构交易享有如下费率优惠，有关费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化，敬请投资者留意本基金管理人的有关公告，届时费率优惠相关事项以最新公告为准：

1）通过本基金管理人直销柜台办理本基金基金份额申购业务的投资者，享受申购费率一折优惠；对上述实施特定申购费率的养老金客户而言，以其目前适用的特定申购费率和上述一般申购费率的一折优惠中孰低者执行。若享有折扣前的原申购费率为固定费用的，则按原固定费率执行，不再享有费率折扣。

2）通过本基金管理人网上直销交易平台办理本基金基金份额申购及定期定额投资业务的个人投资者享受申购费率及定期定额投资费率优惠，赎回费率标准不变。具体优惠费率请参见本基金管理人网站列示的网上直销交易平台申购费率表、定期定额投资费率表或相关公告。

本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。

本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求，并依据相关法规的要求提前进行公告。

（2）申购份额的计算

场外申购可以采取前端收费模式和后端收费模式，场内申购目前只支持前端收费模式。

前端收费模式：

申购总金额=申请总金额

净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）

（注：对于适用固定金额申购费用的申购，净申购金额＝申购总金额－固定申购费用金额）

申购费用=申购总金额-净申购金额

（注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费用金额）

申购份额=（申购总金额-申购费用）/T日基金份额净值

场内申购金额的有效份额保留到整数位，剩余部分对应申购资金返还投资者。

例一：某投资者投资40,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.040元，

如果其选择前端收费方式，申购费率为1.5%，则其可得到的申购份额为：

申购总金额＝40,000元

净申购金额=40,000/（1+1.5%）=39,408.87元

申购费用=40,000-39,408.87=591.13元

申购份额=（40,000-591.13）/1.040=37,893.14份

如果投资者是场内申购，则申购份额为37,893份，其余0.14份对应金额返回给投资者。

后端收费模式：

申购总金额=申请总金额

申购份额＝申购总金额/T日基金份额净值

当投资者提出赎回时，后端申购费用的计算方法为：

后端申购费用＝赎回份额申购日基金份额净值后端申购费率

例二：某投资者投资40,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.040元，

如果其选择后端收费方式，则其可得到的申购份额为：

申购份额＝40,000/1.040＝38,461.54份

即：投资者投资40,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.040元，则可

得到38,461.54份基金份额，但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后端申购费率交

纳后端申购费用。

（3）赎回费

赎回费用由基金赎回人承担，赎回费用的25%归基金财产，其余用于支付注册登记费

和其他必要的手续费。

本基金的赎回费率如下：

赎回费率 持有期限赎回费率

1年以内（含） 0.5%

1年2年（含） 0.2%

2年以上 0

（4）赎回金额的计算

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元，计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。

如果投资者在认（申）购时选择交纳前端认（申）购费用，则赎回金额的计算方法如下：

赎回费用=赎回份额T日基金份额净值赎回费率

赎回金额=赎回份额T日基金份额净值-赎回费用

例三：某投资者赎回通过前端认购（申购）持有的10,000份基金份额，对应的赎回费

率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为：

赎回费用=10,0001.0160.5%＝50.80元

赎回金额=10,0001.016-50.80＝10,109.20元

即：投资者赎回本基金10,000份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，

则其可得到的赎回金额为10,109.20元。

如果投资者在认（申）购时选择交纳后端认（申）购费用，则赎回金额的计算方法如下：

赎回总额＝赎回份额T日基金份额净值

后端认（申）购费用＝赎回份额认（申）购日基金份额净值后端认（申）购费率

赎回费用＝赎回总额赎回费率

赎回金额＝赎回总额－后端认（申）购费用－赎回费用

例四：某投资者赎回通过后端认购持有的10,000份基金份额，对应的后端认购费率为

1.6%，赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，则其可得到的赎回

金额为：

后端认购费用=10,0001.001.6%=160.00元

赎回费用=10,0001.0160.5%＝50.80元

赎回金额=10,0001.016-160.00-50.80＝9,949.20元

即：投资者赎回通过后端认购所得本基金10,000份基金份额，假设赎回当日基金份额

净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为9,949.20元。

例五：某投资者赎回通过后端申购持有的10,000份基金份额，对应的后端申购费率为

1.8%，赎回费率为0.5%，假设申购当日基金份额净值是1.010元，赎回当日基金份额

净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为：

后端申购费用=10,0001.0101.8%=181.80元

赎回费用=10,0001.0160.5%＝50.80元

赎回金额=10,0001.016-181.80-50.80＝9,927.40元

即：投资者赎回通过后端申购所得本基金10,000份基金份额，假设申购当日基金份额

净值是1.010元，赎回当日基金份额净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为

9,927.40元。

（5）转换费

1、每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。

2、转出基金的赎回费用

转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取，赎回费用的25%归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

3、前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

从不收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换，收取前端申购补差费用；从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换，不收取前端申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进行补差，转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档，并随着转出确认金额递减。

4、后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

从不收取申购费用的基金或后端申购费用低的基金向后端申购费用高的基金转换，不收取后端申购补差费用，但转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费；从后端申购费用高的基金向后端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换，收取后端申购补差费用，且转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费。后端申购补差费用按照转出份额持有时间对应分档的转出基金后端申购费率减去转入基金后端申购费率差额进行补差。

5、网上直销的申购补差费率优惠

为更好服务投资者，本基金管理人已开通基金网上直销业务，个人投资者可以通过网上直销交易平台办理基金转换业务，其中部分转换业务可享受转换费率优惠，优惠费率只适用于转出与转入基金申购补差费用，转出基金的赎回费用无优惠。可通过网上直销交易平台办理的转换业务范围及转换费率优惠的具体情况请参阅本基金管理人网站。

具体转换费率水平请参见本基金管理人网站（www.fund001.com，

www.bocomschroder.com）列示的相关转换费率表或相关公告。

6、基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整，并应于调整后的收费方式和费率在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

（6）基金转换份额的计算公式

1、前端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

转出确认金额=转出的基金份额转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金的赎回费=转出确认金额对应的转出基金的赎回费率

转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费

转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额对应的转出与转入基金的申购补差费率/（1+对应的转出与转入基金的申购补差费率）

（注：对于适用固定金额申购补差费用的，转出与转入基金的申购补差费＝固定金额的申购补差费）

转入基金确认份额=（转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A）/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中：

A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出

基金为货币市场基金的情形，否则A为0）。

转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。

例一：某投资者持有交银趋势前端收费模式的基金份额100,000份，持有期半年，转

换申请当日交银趋势的基金份额净值为1.010元，交银成长的基金份额净值为

2.2700元。若该投资者将100,000份交银趋势前端基金份额转换为交银成长前端基金

份额，则转入交银成长确认的基金份额为：

转出确认金额=100,0001.010=101,000元

转出基金的赎回费=101,0000.5%=505元

转入确认金额=101,000-505=100,495元

转出与转入基金的申购补差费=100,4950/（1+0）=0元

转入基金确认份额=（100,495-0）/2.2700=44,270.93份

例二：某投资者持有交银增利A类基金份额1,000,000份，持有期一年半，转换申请当

日交银增利A类基金份额的基金份额净值为1.0200元，交银趋势的基金份额净值为

1.010元。若该投资者将1,000,000份交银增利A类基金份额转换为交银趋势前端基金

份额，则转入交银趋势确认的基金份额为：

转出确认金额=1,000,0001.0200=1,020,000元

转出基金的赎回费=1,020,0000.05%=510元

转入确认金额=1,020,000-510=1,019,490元

转出与转入基金的申购补差费=1,019,4900.5%/（1+0.5%）=5,072.09元

转入基金确认份额=（1,019,490-5,072.09）/1.010=1,004,374.17份

例三：某投资者持有交银增利C类基金份额100,000份，转换申请当日交银增利C类

基金份额净值为1.2500元，交银精选的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将

100,000份交银增利C类基金份额转换为交银精选前端基金份额，则转入交银精选确认

的基金份额为：

转出确认金额=100,0001.2500=125,000元

转出基金的赎回费=0元

转入确认金额=125,000-0=125,000元

转出与转入基金的申购补差费=125,0001.5%/（1+1.5%）=1,847.29元

转入基金确认份额=（125,000-1,847.29）/2.2700=54,252.30份

例四：某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份，该100,000份基金份额未结转

的待支付收益为61.52元，转换申请当日交银增利A/B类基金份额净值为1.2700元，

交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额

转换为交银增利A类基金份额，则转入确认的交银增利A类基金份额为：

转出确认金额=100,0001.00=100,000元

转出基金的赎回费=0元

转入确认金额=100,000-0=100,000元

转出与转入基金的申购补差费=100,0000.8%/（1+0.8%）=793.65元

转入基金确认份额=（100,000-793.65+61.52）/1.2700=78,163.68份

2、后端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

转出确认金额=转出的基金份额转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金的赎回费=转出确认金额对应的转出基金的赎回费率

转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费

转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额对应的转出与转入基金的申购补差费率转入基金确认份额=（转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A）/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中：

A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出

基金为货币市场基金的情形，否则A为0）。

转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。

例五：某投资者持有交银主题后端收费模式的基金份额100,000份，持有期一年半，

转换申请当日交银主题的基金份额净值为1.2500元，交银稳健的基金份额净值为

2.2700元。若该投资者将100,000份交银主题后端基金份额转换为交银稳健后端基金

份额，则转入交银稳健确认的基金份额为：

转出确认金额=100,0001.250=125,000元

转出基金的赎回费=125,0000.2%=250元

转入确认金额=125,000-250=124,750元

转出与转入基金的申购补差费=124,7500=0元

转入基金确认份额=（124,750-0）/2.2700=54,955.95份

例六：某投资者持有交银先锋后端收费模式的基金份额100,000份，持有期一年半，

转换申请当日交银先锋的基金份额净值为1.2500元，交银货币的基金份额净值为

1.00元。若该投资者将100,000份交银先锋后端基金份额转换为交银货币，则转入交

银货币的基金份额为：

转出确认金额=100,0001.250=125,000元

转出基金的赎回费=125,0000.2%=250元

转入确认金额=125,000-250=124,750元

转出与转入基金的申购补差费=124,7501.2%=1497元

转入基金确认份额=（124,750-1497）/1.00=123,253.00份

例七：某投资者持有交银蓝筹后端收费模式的基金份额100,000份，持有期三年半，

转换申请当日交银蓝筹的基金份额净值为0.8500元，交银增利B类基金份额的基金份

额净值为1.0500。若该投资者将100,000份交银蓝筹后端基金份额转换为交银增利

B类基金份额，则转入交银增利B类基金份额的基金份额为：

转出确认金额=100,0000.850=85,000元

转出基金的赎回费=85,0000=0元

转入确认金额=85,000-0=85,000元

转出与转入基金的申购补差费=85,0000.2%=170元

转入基金确认份额=（85,000-170）/1.0500=80,790.48份

例八：某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份，该100,000份基金份额未结转

的待支付收益为61.52元，转换申请当日交银增利B类基金份额净值为1.2700元，交

银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转

换为交银增利B类基金份额，则转入确认的交银增利B类基金份额为：

转出确认金额=100,0001.00=100,000元

转出基金的赎回费=0元

转入确认金额=100,000-0=100,000元

转出与转入基金的申购补差费=100,0000=0元

转入基金确认份额=（100,000-0+61.52）/1.2700=78,788.60份

（7）基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收费方式，基金管理人于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

（8）对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率。

（9）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。

（三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

（四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。

（五）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

总体更新

（一）更新了重要提示中相关内容。

（二）更新了三、基金管理人中相关内容。

（三）更新了四、基金托管人中相关内容。

（四）更新了五、相关服务机构中相关内容。

（五）更新了八、基金份额的申购与赎回中相关内容。

（六）更新了十、基金的投资中基金投资组合报告相关内容，数据截止到2017年

6月30日。

（七）更新了十一、基金的业绩中相关内容，数据截止到2017年6月30日。

（八）更新了二十一、托管协议的内容摘要中的相关内容。

（九）更新了二十三、其他应披露事项中的相关内容。

交银施罗德基金管理有限公司

二一七年十一月十一日
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