富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金

2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月25日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 国富沪港深成长精选股票

基金主代码 001605

交易代码 001605

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年1月20日

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 60,015,357.55份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金主要投资于具有持续成长潜力和核心竞争优势

投资目标 的上市公司的股票，在有效控制风险的基础上，力求

实现基金资产的长期稳定增值。

本基金根据各类证券风险收益特征的相对变化，适度

地调整确定基金资产在股票、债券及现金等大类资产

的分配比例。

（一）行业配置策略

本基金根据宏观经济周期、国家产业政策、行业景气

度和行业竞争格局等因素进行深入分析，结合行业盈

利趋势预测、行业整体估值水平和市场特征等，进行

综合的行业投资价值评估。

（二）股票投资策略

对于境内和香港市场的股票，本基金通过自下而上的

个股精选策略，从行业发展前景、成长速度、成长质

投资策略 量、成长驱动因素这四个维度对企业的可持续成长能

力进行评估。

（三）债券投资策略

本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金

流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结

合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变

动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置

等积极投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳

健的投资收益。

（四）资产支持证券投资策略

本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构

成和质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性

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等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，

在严格控制投资风险的基础上进行投资，以获得稳定

收益。

（五）股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，

以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的

期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研

究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，

与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策

略进行套期保值操作。

（六）中小企业私募债券投资策略

本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收

益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较，

对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券

的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进

行投资，并通过久期控制和调整、适度分散投资来管

理组合的风险。

业绩比较基准 85%×沪深300指数收益率+ 15%×中债国债总

指数收益率（全价）

本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预

期风险和较高预期收益品种，其预期风险与预期收益

风险收益特征 水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及

境外市场的风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国海富兰克林基金管理有 中国工商银行股份有限公司

限公司

姓名 储丽莉 郭明

信息披露负责人 联系电话 021-38555555 010-66105799

电子邮箱 service@ftsfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-700-4518、9510- 95588

5680和021－38789555

传真 021-68883050 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ftsfund.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 -7,428,162.65

本期利润 -1,225,443.94

加权平均基金份额本期利润 -0.0242

本期基金份额净值增长率 -0.78%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 -0.2066

期末基金资产净值 53,472,348.66

期末基金份额净值 0.891

注：

1．上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号

《主要财务指标的计算及披露》。

2．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

3．期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 8.13% 0.98% 4.29% 0.57% 3.84% 0.41%

过去三个月 -2.30% 1.07% 4.87% 0.53% -7.17% 0.54%

过去六个月 -0.78% 1.00% 8.58% 0.49% -9.36% 0.51%

过去一年 -14.66% 1.08% 13.01% 0.57% -27.67% 0.51%

自基金合同 -10.90% 1.10% 11.03% 0.86% -21.93% 0.24%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金的基金合同生效日为2016年1月20日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比

例符合基金合同约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券股份有限公司和富兰克林

邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本2.2亿元

人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份,邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。

国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍

布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。

本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告期末，

本公司已经成功管理了31只基金产品。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

卫学海先生，复旦大学工

程硕士。历任中国人保资

产管理有限公司高级投资

经理，长城证券有限责任

国富沪 公司高级投资经理，光大

港深成 证券资产管理有限公司投

卫学海 长精选 2016年1月 - 13年 资经理，国海富兰克林基

股票基 20日 金管理有限公司国富深化

金的基 价值混合基金及国富成长

金经理 动力混合基金的基金经理。

截至本报告期末任国海富

兰克林基金管理有限公司

国富沪港深成长精选股票

基金的基金经理。

注：

1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，

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首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金

融领域的工作年限的总和。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。

报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，A股正式加入MSCI，金融去杠杆于5月底初步结束，IPO提速，清理场外配资及监

管加强对并购重组的管理。A股市场上半年先抑后扬，走出V型走势。经济在供给侧改革的推动

下，PMI持续走高。市场风险偏好开始回升，低估值蓝筹白马表现颇佳；而以中小创为代表的小

盘股大幅下跌，市场呈现一九极端行情。上半年沪深300指数上涨10.78%，中证100上涨15.13%，

中证1000下跌12.07%。板块方面，以中证100为代表的蓝筹白马股占优。

上半年，本基金按照精选个股的思路进行操作，精选个股，以成长股为主，保持较高股票仓 第8页共41页

位。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，基金净值下跌0.78%，业绩基准上涨8.58%，基金跑输业绩比较基准9.36个百分

点。本基金持有新兴产业成长股较多，是本季基金业绩跑输业绩比较基准的主要原因。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年，宏观经济方面，受需求端持续不振而供给端去产能较快等因素的影响，

传统周期行业仍在缓慢探底，中期经济仍在筑底阶段。我们预测政府或将采取积极的财政政策并保持稳健中性的货币政策。随着CPI的走高，降息空间不大，利率仍可能继续走高。改革创新，激活资本市场的政策预计会保持不变，但市场转折点仍需等待。下半年市场预计仍为结构性行情，我们继续看好经济结构调整受益的行业，奉行价值投资的理念，坚持自下而上的选股策略，深度挖掘在“新经济、新技术、新模式”领域下优质公司的投资机会。

本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来取得更好的长期投资收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行过利润分配。

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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的管理人--国海富兰克林基金管理有限公司在富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国海富兰克林基金管理有限公司编制和披露的富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金2017年半年报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 3,389,524.43 4,934,852.27

结算备付金 206,612.99 220,434.02

存出保证金 45,896.57 25,484.14

交易性金融资产 50,535,636.49 23,475,477.01

其中：股票投资 50,535,636.49 23,475,477.01

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - 3,172,064.05

应收利息 629.34 762.70

应收股利 8,600.81 -

应收申购款 16,075.88 1,093.44

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 54,202,976.51 31,830,167.63

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 295,828.00 1.13

应付赎回款 32,915.55 6,622,989.18

应付管理人报酬 63,495.99 47,139.69

应付托管费 10,582.66 7,856.61

应付销售服务费 - -

应付交易费用 201,331.71 83,147.34

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 126,473.94 171,636.52

负债合计 730,627.85 6,932,770.47

所有者权益：

实收基金 60,015,357.55 27,724,756.14

未分配利润 -6,543,008.89 -2,827,358.98

所有者权益合计 53,472,348.66 24,897,397.16

负债和所有者权益总计 54,202,976.51 31,830,167.63

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.891元，基金份额总额60,015,357.55份。

6.2 利润表

会计主体：富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月20日(基

2017年6月30日 金合同生效日)至

2016年6月30日

一、收入 16,852.80 3,485,740.44

1.利息收入 17,377.60 448,806.26

其中：存款利息收入 17,377.60 173,383.36

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 275,422.90

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -6,388,007.92 1,080,362.06

其中：股票投资收益 -6,593,485.28 1,049,359.17

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 205,477.36 31,002.89

3.公允价值变动收益（损失以“- 6,202,718.71 925,778.65

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 184,764.41 1,030,793.47

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减：二、费用 1,242,296.74 965,337.06

1．管理人报酬 325,109.84 538,687.29

2．托管费 54,184.98 89,781.18

3．销售服务费 - -

4．交易费用 727,172.64 214,221.58

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 135,829.28 122,647.01

三、利润总额（亏损总额以“- -1,225,443.94 2,520,403.38

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -1,225,443.94 2,520,403.38

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 27,724,756.14 -2,827,358.98 24,897,397.16

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -1,225,443.94 -1,225,443.94

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 32,290,601.41 -2,490,205.97 29,800,395.44

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 65,931,794.88 -5,218,861.43 60,712,933.45

2.基金赎回款 -33,641,193.47 2,728,655.46 -30,912,538.01

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 60,015,357.55 -6,543,008.89 53,472,348.66

（基金净值）

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上年度可比期间

2016年1月20日(基金合同生效日)至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 - - -

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 2,520,403.38 2,520,403.38

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 40,344,817.79 -739,983.55 39,604,834.24

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 298,867,983.71 812,446.46 299,680,430.17

2.基金赎回款 -258,523,165.92 -1,552,430.01 -260,075,595.93

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 40,344,817.79 1,780,419.83 42,125,237.62

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______林勇______ ______胡昕彦______ ____龚黎____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1338号《关于准予富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金注册的批复》注册，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2015年12月21日至2016年1月15日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集259,377,419.75元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2016)第074号验资报告予以验证。经向中国 第15页共41页

证监会备案，《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金基金合同》于2016年1月

20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为259,399,120.47份基金份额，其中认购资金

利息折合21,700.72份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金

托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规和监管机构的规定投资沪港通允许投资的在香港联合交易所上市的股票(包括恒生综合大型股指数的成份股、恒生综合中型股指数的成份股和同时在香港联合交易所、上海证券交易所上市的A＋H股，其中前述指数成分股内发行人同时在上海证券交易所以外的内地证券交易所上市的H股除外。如港股通的股票范围增加、减少或变更，本基金的投资范围将根据有关法律法规作相应调整)。本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的80%-95%；债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金资产的5%-20%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；投资于香港市场的股票比例不超过基金资产的50%。本基金的业绩比较基准为：85%×沪深300指数收益率+ 15%×中债国债总指数收益率(全价)。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2017年8月25日批准

报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海沪港深 第16页共41页

成长精选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基

金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日期间的经营成果和基金

净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财

政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明

确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等

增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交

易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

第17页共41页

(3) 对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企

业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持

股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月

以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所

得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限

责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，

H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非H股取得的

股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

基金通过买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司（"中国工商 基金托管人、基金销售机构

银行"）

国海证券股份有限公司（"国海证券"） 基金管理人的股东、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月20日(基金合同生效日)至

第18页共41页

2016年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

国海证券 50,255,891.43 10.28% 1,514,333.00 0.99%

6.4.8.1.2应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

的比例 总额的比例

国海证券 45,229.31 10.10% 18,699.36 9.29%

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月20日(基金合同生效日)至2016年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

国海证券 1,380.04 0.98% 177.61 0.19%

注：

1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算

有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月20日(基金合同生效日)

6月30日 至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 325,109.84 538,687.29

的管理费

其中：支付销售机构的 72,798.58 109,735.73

客户维护费

注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的

年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。

第19页共41页

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月20日(基金合同生效日)

至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 54,184.98 89,781.18

的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/ 当年天

数。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期和上年度可比期间（基金合同生效日2016年1月20日至2016年6月30日）基金管

理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期末和上年度末（2016年12月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月20日(基金合同生效日)至

名称 30日 2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银 3,389,524.43 11,635.70 8,243,319.74 168,481.50

行

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

第20页共41页

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.9期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 停牌日期 停牌原 期末估复牌日 复牌开 数量（股） 期末 期末估 备注

码 名称 因 值单价期 盘单价 成本总额 值总额

长信2016年 重大资 3,443,216.3,464,5

300088科技9月12日 产重组 14.98 - - 231,277 14 29.46 -

停牌

华录2017年 重大资 1,136,278.1,128,7

300291百纳4月19日 产重组 20.02 - - 56,382 54 67.64 -

停牌

硕贝2017年 重大资 292,863

300322德 6月30日 产重组 17.02 - - 17,207315,572.96 .14 -

停牌

运达2017年 重大资 132,092

300440科技5月19日 产重组 13.12 - - 10,068173,421.30 .16 -

停牌

中文2017年 重大资 129,249

300364在线2月13日 产重组 37.28 - - 3,467164,243.38 .76 -

停牌

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

第21页共41页

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为45,388,134.33元，属于第二层次的余额为5,147,502.16元，无属于第三

层次的余额(2016年12月31日：第一层次8,343,589.39元，第二层次15,131,887.62，无第三

层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

第22页共41页

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得

的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人

购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产

品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第23页共41页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 50,535,636.49 93.23

其中：股票 50,535,636.49 93.23

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 3,596,137.42 6.63

7 其他各项资产 71,202.60 0.13

8 合计 54,202,976.51 100.00

注：本基金通过港股通交易机制投资港股。

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,048,176.00 1.96

B 采矿业 - -

C 制造业 34,110,671.78 63.79

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,325,569.16 15.57

J 金融业 272,855.00 0.51

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

第24页共41页

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,258,017.40 2.35

S 综合 - -

合计 45,015,289.34 84.18

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

信息技术 4,318,214.45 8.08

非日常生活消费品 1,202,132.70 2.25

合计 5,520,347.15 10.33

注：以上分类采用GICS行业分类标准。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 002635 安洁科技 104,350 3,779,557.00 7.07

2 300088 长信科技 231,277 3,464,529.46 6.48

3 300450 先导智能 53,700 2,780,049.00 5.20

4 002230 科大讯飞 65,600 2,617,440.00 4.89

5 700HK 腾讯控股 10,800 2,617,091.25 4.89

6 300383 光环新网 176,900 2,398,764.00 4.49

7 603799 华友钴业 36,600 2,224,548.00 4.16

8 002466 天齐锂业 40,500 2,201,175.00 4.12

9 002185 华天科技 299,000 2,164,760.00 4.05

10 002460 赣锋锂业 46,600 2,155,250.00 4.03

11 002236 大华股份 94,300 2,150,983.00 4.02

12 002045 国光电器 135,100 2,146,739.00 4.01

13 002241 歌尔股份 110,600 2,132,368.00 3.99

14 2382 HK 舜宇光学科 28,000 1,701,123.20 3.18

技

15 002008 大族激光 47,200 1,635,008.00 3.06

16 002138 顺络电子 83,471 1,550,891.18 2.90

17 175HK 吉利汽车 82,249 1,202,132.70 2.25

18 300457 赢合科技 16,900 1,155,960.00 2.16

第25页共41页

19 300291 华录百纳 56,382 1,128,767.64 2.11

20 600887 伊利股份 51,200 1,105,408.00 2.07

21 600519 贵州茅台 2,300 1,085,255.00 2.03

22 002410 广联达 56,900 1,069,720.00 2.00

23 000333 美的集团 24,600 1,058,784.00 1.98

24 002174 游族网络 33,300 1,057,608.00 1.98

25 300288 朗玛信息 37,700 1,049,945.00 1.96

26 000711 京蓝科技 69,600 1,048,176.00 1.96

27 603868 飞科电器 16,600 1,026,544.00 1.92

28 300322 硕贝德 17,207 292,863.14 0.55

29 601318 中国平安 5,500 272,855.00 0.51

30 300440 运达科技 10,068 132,092.16 0.25

31 300364 中文在线 3,467 129,249.76 0.24

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 300383 光环新网 7,474,853.56 30.02

2 300450 先导智能 6,846,801.00 27.50

3 000606 神州易桥 6,737,254.00 27.06

4 002045 国光电器 5,156,624.35 20.71

5 002635 安洁科技 4,611,982.00 18.52

6 002185 华天科技 4,277,358.30 17.18

7 002236 大华股份 3,971,263.50 15.95

8 002466 天齐锂业 3,916,780.00 15.73

9 002230 科大讯飞 3,843,720.48 15.44

10 300033 同花顺 3,628,612.90 14.57

11 603799 华友钴业 3,534,024.00 14.19

12 601186 中国铁建 3,349,863.70 13.45

13 002138 顺络电子 3,292,703.16 13.23

14 002241 歌尔股份 3,263,708.53 13.11

15 300379 东方通 3,224,447.66 12.95

16 000768 中航飞机 3,180,086.37 12.77

17 603986 兆易创新 3,179,238.00 12.77

第26页共41页

18 603377 东方时尚 3,168,637.00 12.73

19 002008 大族激光 3,164,683.42 12.71

20 300377 赢时胜 3,043,371.65 12.22

21 000925 众合科技 2,857,843.63 11.48

22 601318 中国平安 2,812,222.48 11.30

23 300115 长盈精密 2,754,423.40 11.06

24 600340 华夏幸福 2,694,741.00 10.82

25 300059 东方财富 2,693,943.00 10.82

26 300232 洲明科技 2,617,590.80 10.51

27 300431 暴风集团 2,594,869.00 10.42

28 600116 三峡水利 2,576,958.00 10.35

29 002174 游族网络 2,529,444.54 10.16

30 600266 北京城建 2,340,263.93 9.40

31 002273 水晶光电 2,324,037.60 9.33

32 600760 中航黑豹 2,321,455.00 9.32

33 002460 赣锋锂业 2,276,391.00 9.14

34 300036 超图软件 2,255,281.86 9.06

35 300409 道氏技术 2,242,517.00 9.01

36 300113 顺网科技 2,240,739.80 9.00

37 600765 中航重机 2,229,412.33 8.95

38 000826 启迪桑德 2,217,585.00 8.91

39 000158 常山股份 2,205,815.00 8.86

40 600008 首创股份 2,172,406.40 8.73

41 000423 东阿阿胶 2,159,401.00 8.67

42 000418 小天鹅Ａ 2,098,259.92 8.43

43 600519 贵州茅台 2,079,643.63 8.35

44 600887 伊利股份 2,035,380.49 8.18

45 300310 宜通世纪 2,025,554.00 8.14

46 601628 中国人寿 1,958,002.00 7.86

47 300496 中科创达 1,884,461.00 7.57

48 002179 中航光电 1,774,021.52 7.13

49 300408 三环集团 1,742,625.00 7.00

50 300432 富临精工 1,687,704.00 6.78

51 300070 碧水源 1,656,299.00 6.65

52 002508 老板电器 1,623,360.00 6.52

53 300465 高伟达 1,611,415.73 6.47

第27页共41页

54 002371 北方华创 1,552,911.00 6.24

55 2382 HK 舜宇光学科技 1,549,057.08 6.22

56 300327 中颖电子 1,511,114.60 6.07

57 002279 久其软件 1,503,956.00 6.04

58 600201 生物股份 1,499,880.00 6.02

59 300339 润和软件 1,499,497.00 6.02

60 002183 怡亚通 1,499,230.00 6.02

61 002285 世联行 1,499,228.00 6.02

62 300009 安科生物 1,499,192.36 6.02

63 002235 安妮股份 1,499,030.85 6.02

64 002468 申通快递 1,498,430.64 6.02

65 300228 富瑞特装 1,497,942.00 6.02

66 002343 慈文传媒 1,494,644.00 6.00

67 300458 全志科技 1,492,610.00 6.00

68 300346 南大光电 1,482,841.00 5.96

69 300085 银之杰 1,476,742.00 5.93

70 300014 亿纬锂能 1,476,579.63 5.93

71 601595 上海电影 1,475,219.00 5.93

72 300219 鸿利智汇 1,470,650.93 5.91

73 300199 翰宇药业 1,464,104.00 5.88

74 002777 久远银海 1,461,999.00 5.87

75 002402 和而泰 1,458,501.00 5.86

76 300291 华录百纳 1,403,130.46 5.64

77 600970 中材国际 1,227,998.00 4.93

78 600110 诺德股份 1,172,368.00 4.71

79 601800 中国交建 1,118,520.00 4.49

80 002051 中工国际 1,118,406.00 4.49

81 002616 长青集团 1,118,000.00 4.49

82 600491 龙元建设 1,117,392.00 4.49

83 300123 太阳鸟 1,116,831.00 4.49

84 300323 华灿光电 1,115,947.56 4.48

85 600885 宏发股份 1,115,537.00 4.48

86 000778 新兴铸管 1,115,370.00 4.48

87 600487 亨通光电 1,114,185.00 4.48

88 000997 新大陆 1,114,101.41 4.47

89 600480 凌云股份 1,112,278.00 4.47

第28页共41页

90 000852 石化机械 1,111,221.00 4.46

91 300340 科恒股份 1,110,584.00 4.46

92 000958 东方能源 1,108,546.00 4.45

93 000970 中科三环 1,108,294.00 4.45

94 600685 中船防务 1,107,770.00 4.45

95 300296 利亚德 1,105,748.00 4.44

96 002030 达安基因 1,098,889.98 4.41

97 603019 中科曙光 1,098,414.00 4.41

98 600699 均胜电子 1,098,397.00 4.41

99 600633 浙数文化 1,098,170.00 4.41

100 000065 北方国际 1,097,944.10 4.41

101 600373 中文传媒 1,097,374.00 4.41

102 600701 工大高新 1,097,339.00 4.41

103 600509 天富能源 1,097,137.00 4.41

104 300347 泰格医药 1,096,956.02 4.41

105 600614 鹏起科技 1,096,643.00 4.40

106 002253 川大智胜 1,096,508.00 4.40

107 300024 机器人 1,096,416.34 4.40

108 002766 索菱股份 1,095,959.00 4.40

109 300369 绿盟科技 1,095,609.54 4.40

110 600259 广晟有色 1,092,485.00 4.39

111 000963 华东医药 1,091,806.00 4.39

112 300197 铁汉生态 1,091,140.00 4.38

113 600446 金证股份 1,087,299.00 4.37

114 300482 万孚生物 1,082,769.98 4.35

115 600872 中炬高新 1,081,341.00 4.34

116 002146 荣盛发展 1,069,206.00 4.29

117 000049 德赛电池 1,065,610.00 4.28

118 002410 广联达 1,065,347.00 4.28

119 000333 美的集团 1,065,038.00 4.28

120 600566 济川药业 1,064,555.26 4.28

121 300053 欧比特 1,061,350.00 4.26

122 000793 华闻传媒 1,060,026.00 4.26

123 700HK 腾讯控股 1,057,446.88 4.25

124 300288 朗玛信息 1,043,430.00 4.19

125 002555 三七互娱 1,027,589.84 4.13

第29页共41页

126 600848 上海临港 1,018,900.00 4.09

127 603868 飞科电器 1,018,102.00 4.09

128 600133 东湖高新 1,017,960.00 4.09

129 300015 爱尔眼科 1,014,314.00 4.07

130 600406 国电南瑞 1,008,330.00 4.05

131 601288 农业银行 1,007,190.00 4.05

132 300457 赢合科技 1,004,100.00 4.03

133 175HK 吉利汽车 887,852.80 3.57

134 981HK 中芯国际 860,151.20 3.45

135 002262 恩华药业 766,482.00 3.08

136 002589 瑞康医药 624,094.00 2.51

137 300251 光线传媒 580,367.00 2.33

138 002020 京新药业 498,728.00 2.00

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000606 神州易桥 6,821,018.77 27.40

2 300383 光环新网 5,033,768.27 20.22

3 300450 先导智能 4,325,295.00 17.37

4 300059 东方财富 3,983,558.28 16.00

5 300379 东方通 3,918,904.53 15.74

6 300377 赢时胜 3,538,505.00 14.21

7 300033 同花顺 3,444,925.48 13.84

8 601186 中国铁建 3,239,906.00 13.01

9 300431 暴风集团 3,216,974.80 12.92

10 002045 国光电器 3,215,354.00 12.91

11 603377 东方时尚 3,130,151.00 12.57

12 000768 中航飞机 3,125,325.00 12.55

13 603986 兆易创新 2,958,723.26 11.88

14 000925 众合科技 2,784,652.00 11.18

15 601318 中国平安 2,766,989.00 11.11

16 002138 顺络电子 2,672,762.57 10.74

17 300232 洲明科技 2,593,868.93 10.42

第30页共41页

18 300115 长盈精密 2,590,069.60 10.40

19 600116 三峡水利 2,568,372.00 10.32

20 600340 华夏幸福 2,536,696.00 10.19

21 300036 超图软件 2,496,224.20 10.03

22 002185 华天科技 2,294,940.00 9.22

23 002236 大华股份 2,266,637.00 9.10

24 600760 中航黑豹 2,240,725.23 9.00

25 300113 顺网科技 2,212,725.42 8.89

26 000826 启迪桑德 2,183,560.00 8.77

27 002466 天齐锂业 2,161,062.00 8.68

28 300409 道氏技术 2,159,095.00 8.67

29 002273 水晶光电 2,154,676.25 8.65

30 000423 东阿阿胶 2,099,317.00 8.43

31 600266 北京城建 2,084,965.00 8.37

32 000158 常山股份 2,061,354.00 8.28

33 300310 宜通世纪 2,034,856.00 8.17

34 000418 小天鹅Ａ 2,023,877.22 8.13

35 300496 中科创达 1,985,665.86 7.98

36 600008 首创股份 1,965,405.06 7.89

37 601628 中国人寿 1,940,294.00 7.79

38 600765 中航重机 1,923,494.54 7.73

39 300465 高伟达 1,896,017.40 7.62

40 002179 中航光电 1,766,686.00 7.10

41 002777 久远银海 1,689,239.38 6.78

42 300346 南大光电 1,675,625.50 6.73

43 300070 碧水源 1,656,576.00 6.65

44 300408 三环集团 1,642,567.50 6.60

45 002230 科大讯飞 1,592,602.00 6.40

46 002635 安洁科技 1,548,428.00 6.22

47 300432 富临精工 1,546,531.15 6.21

48 002008 大族激光 1,540,371.00 6.19

49 002402 和而泰 1,528,725.00 6.14

50 300458 全志科技 1,527,571.00 6.14

51 603799 华友钴业 1,522,478.00 6.12

52 300199 翰宇药业 1,520,837.56 6.11

53 002285 世联行 1,519,640.40 6.10

54 002279 久其软件 1,517,867.00 6.10

55 300009 安科生物 1,514,260.00 6.08

第31页共41页

56 600201 生物股份 1,508,602.00 6.06

57 300327 中颖电子 1,505,715.50 6.05

58 002371 北方华创 1,498,629.40 6.02

59 300014 亿纬锂能 1,498,490.26 6.02

60 300228 富瑞特装 1,494,402.80 6.00

61 002508 老板电器 1,481,837.80 5.95

62 002343 慈文传媒 1,478,546.63 5.94

63 002183 怡亚通 1,473,980.00 5.92

64 300339 润和软件 1,469,108.00 5.90

65 002174 游族网络 1,462,289.00 5.87

66 300085 银之杰 1,459,799.56 5.86

67 002235 安妮股份 1,446,186.92 5.81

68 300219 鸿利智汇 1,432,452.00 5.75

69 601595 上海电影 1,394,675.00 5.60

70 002241 歌尔股份 1,357,389.60 5.45

71 002468 申通快递 1,347,699.90 5.41

72 600970 中材国际 1,316,977.00 5.29

73 600480 凌云股份 1,222,100.00 4.91

74 600633 浙数文化 1,158,188.00 4.65

75 000963 华东医药 1,147,770.00 4.61

76 002555 三七互娱 1,123,678.40 4.51

77 000065 北方国际 1,112,296.00 4.47

78 002253 川大智胜 1,097,213.00 4.41

79 300347 泰格医药 1,092,091.18 4.39

80 600519 贵州茅台 1,091,488.00 4.38

81 600687 刚泰控股 1,090,057.26 4.38

82 002030 达安基因 1,085,922.20 4.36

83 603019 中科曙光 1,084,489.00 4.36

84 300123 太阳鸟 1,081,871.00 4.35

85 600701 工大高新 1,080,113.00 4.34

86 600487 亨通光电 1,078,296.00 4.33

87 600699 均胜电子 1,077,833.30 4.33

88 600614 鹏起科技 1,073,526.00 4.31

89 000997 新大陆 1,073,514.00 4.31

90 300323 华灿光电 1,068,322.00 4.29

91 601800 中国交建 1,068,260.46 4.29

92 600373 中文传媒 1,068,069.00 4.29

93 600259 广晟有色 1,059,580.00 4.26

第32页共41页

94 600491 龙元建设 1,054,823.00 4.24

95 000778 新兴铸管 1,054,081.00 4.23

96 600885 宏发股份 1,053,313.35 4.23

97 300197 铁汉生态 1,052,940.34 4.23

98 300024 机器人 1,051,498.02 4.22

99 002051 中工国际 1,049,499.20 4.22

100 600848 上海临港 1,045,476.00 4.20

101 300369 绿盟科技 1,045,439.00 4.20

102 600509 天富能源 1,044,386.84 4.19

103 600446 金证股份 1,042,430.00 4.19

104 000958 东方能源 1,038,665.35 4.17

105 300482 万孚生物 1,035,377.00 4.16

106 300015 爱尔眼科 1,033,875.00 4.15

107 000970 中科三环 1,023,735.00 4.11

108 300340 科恒股份 1,023,258.70 4.11

109 002766 索菱股份 1,013,800.00 4.07

110 000793 华闻传媒 1,012,630.00 4.07

111 600872 中炬高新 1,012,053.00 4.06

112 300296 利亚德 1,010,755.00 4.06

113 002616 长青集团 1,008,693.04 4.05

114 002146 荣盛发展 1,002,219.00 4.03

115 600110 诺德股份 998,940.00 4.01

116 300053 欧比特 996,854.00 4.00

117 600406 国电南瑞 990,471.60 3.98

118 601288 农业银行 984,870.00 3.96

119 600133 东湖高新 982,235.00 3.95

120 600887 伊利股份 979,420.00 3.93

121 600566 济川药业 972,994.00 3.91

122 000049 德赛电池 968,459.40 3.89

123 300212 易华录 963,694.91 3.87

124 600685 中船防务 963,039.00 3.87

125 300322 硕贝德 926,807.36 3.72

126 000852 石化机械 911,161.80 3.66

127 300098 高新兴 881,986.86 3.54

128 002262 恩华药业 741,785.00 2.98

129 300271 华宇软件 728,212.25 2.92

130 300291 华录百纳 695,698.00 2.79

131 002589 瑞康医药 615,884.83 2.47

第33页共41页

132 300248 新开普 609,430.58 2.45

133 300136 信维通信 579,725.04 2.33

134 300251 光线传媒 563,143.00 2.26

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 258,235,680.75

卖出股票收入（成交）总额 230,784,754.70

注：“买入股票成本”及“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据基金合同，本基金不投资贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案

调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库

之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 45,896.57

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 8,600.81

4 应收利息 629.34

5 应收申购款 16,075.88

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 71,202.60

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 300088 长信科技 3,464,529.46 6.48 重大资产重组停牌

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§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

925 64,881.47 39,764,179.67 66.26% 20,251,177.88 33.74%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 67,322.97 0.112176%

持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

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§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年1月20日）基金份额总额 259,399,120.47

本报告期期初基金份额总额 27,724,756.14

本报告期基金总申购份额 65,931,794.88

减:本报告期基金总赎回份额 33,641,193.47

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 60,015,357.55

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

1、经国海富兰克林基金管理有限公司2017年股东会第四次会议审议通过，自2017年6月

21日起，Gregory E. McGowan不再担任公司董事长， 由吴显玲女士先生担任公司董事长。相

关公告已于2017年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。

2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，自2017年

6月21日起，吴显玲女士不再担任公司总经理，由林勇先生担任公司总经理。相关公告已于

2017年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。

期后事项说明：

1、同意增聘徐成先生为富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理，与现任基金经理卫学海先生共同管理该基金。公司已办理完成上述基金经理的变更手续，并于

2017年7月8日进行了公告。

（二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

国泰君安 1109,972,251.25 22.49% 101,037.45 22.56% -

国金证券 2102,826,346.28 21.03% 93,859.98 20.96% -

第一创业 1 85,771,227.99 17.54% 78,274.54 17.48% -

广发证券 1 68,857,053.08 14.08% 64,126.46 14.32% -

东北证券 1 58,076,282.74 11.88% 52,924.61 11.82% -

国海证券 2 50,255,891.43 10.28% 45,229.31 10.10% -

海通证券 1 11,719,311.66 2.40% 10,914.17 2.44% -

申万宏源 1 1,542,071.02 0.32% 1,436.15 0.32% -

中金公司 1 - - - - -

注：

1.专用交易单元的选择标准和程序

1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：

A资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

B财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

C内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

D 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，

并能为本基金提供全面的信息服务；

E 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观

经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定 第39页共41页

要求，提供专题研究报告。

2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：

A全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告；

B具有数量研究和开发能力；

C能有效组织上市公司调研；

D能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；

E上门路演和电话会议的质量；

F与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；

G其他与投资相关的服务和支持。

3）租用基金专用交易单元的程序

（1） 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中

的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。

（2） 之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选

择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：

A提供的研究报告质量和数量；

B由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

C证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

D与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

E其他可评价的量化标准。

经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

（3）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况

报告期内，本基金交易单元无变更。

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基金

资 份额比例

者序 达到或者 期初 申购 赎回 份额

类号 超过 份额 份额 份额 持有份额 占比

别 20%的时

间区间

2017年

机 2月27日 54.21

构 1至 - 32,536,876.36 - 32,536,876.36 %

2017年

6月30日

2017年

1月1日 8,499,827

2至 .19 - 7,771,982.17 727,845.02 1.21%

2017年

1月12日

2017年

2月22日 10.83

3至 - 6,499,458.29 - 6,499,458.29 %

2017年

2月26日

产品特有风险

1.流动性风险

投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存在无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流动性风险。

一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。

管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停赎回。

2.估值风险

投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响，从而导致非市场因素的净值异常波动。

国海富兰克林基金管理有限公司

2017年8月25日

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