中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2022 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12

6.1 资产负债表 ...... 12

6.2 利润表 ...... 14

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15

6.4 报表附注 ...... 18
§7 投资组合报告 ......43

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 43

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 43

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 44

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 45

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 47

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 47


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 47

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 47

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 47

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 47

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 47

7.12 投资组合报告附注 ...... 48
§8 基金份额持有人信息...... 48

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 48

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 49

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 49
§9 开放式基金份额变动...... 49
§10 重大事件揭示...... 50

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 50

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 50

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 50

10.4 基金投资策略的改变 ...... 50

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 50

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 50

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 50

10.8 其他重大事件 ...... 51
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 52

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 52

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53
§12 备查文件目录...... 53

12.1 备查文件目录 ...... 53

12.2 存放地点 ...... 53

12.3 查阅方式 ...... 54

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中金瑞祥

基金主代码 006279

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 13 日

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份 47,181,834.13 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 中金瑞祥 A 中金瑞祥 C

金简称

下属分级基金的交 006279 006280

易代码

报告期末下属分级 46,998,961.85 份 182,872.28 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，
力争实现基金资产长期稳健的增值。

投资策略 本基金的资产配置策略主要是基于对宏观经济运行状况、货币政策、
利率走势和证券市场政策分析等宏观基本面研究，结合对各大类资
产的预期收益率、波动性及流动性等因素的评估，在约定的投资比
例范围内确定各大类资产的中长期基本配置比例并进行调整。具体
包括：1、资产配置策略；2、普通债券投资策略；3、中小企业私募
债的投资策略；4、可转换债券投资策略；5、可交换债券投资策略；
6、资产支持证券投资策略；7、国债期货投资策略；8、股票投资策
略；9、存托凭证投资策略；10、股指期货投资策略；11、权证投资
策略。详见《中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合财富(总值)指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金
与货币市场基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中金基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

信息披露 姓名 席晓峰 李帅帅

负责人 联系电话 010-63211122 0755-25878287

电子邮箱 xxpl@ciccfund.com LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn

客户服务电话 400-868-1166 95511-3

传真 010-66159121 0755-82080387


注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号 广东省深圳市罗湖区深南东路
国贸写字楼 2 座 26 层 05 室 5047 号

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号 广东省深圳市福田区益田路 5023
国贸大厦 B 座 43 层 号平安金融中心 B 座 26 楼

邮政编码 100004 518001

法定代表人 胡长生 谢永林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.ciccfund.com/
址

基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中金基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1

号国贸大厦 B 座 43 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日)

和指标 中金瑞祥 A 中金瑞祥 C

本期已实现收益 -866,318.01 -47.53

本期利润 -8,676,781.77 -3,403.04

加权平均基金份

-0.1848 -0.0282
额本期利润
本期加权平均净

-4.09% -2.38%
值利润率
本期基金份额净

-3.85% -3.90%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2022 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 169,697,399.35 37,761.98
润

期末可供分配基 3.6107 0.2065
金份额利润

期末基金资产净 216,696,361.20 220,634.26

值

期末基金份额净 4.6107 1.2065
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 361.07% 20.65%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中金瑞祥 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 2.13% 1.01% 4.73% 0.53% -2.60% 0.48%

过去三个月 2.87% 1.19% 3.76% 0.71% -0.89% 0.48%

过去六个月 -3.85% 1.05% -3.55% 0.73% -0.30% 0.32%

过去一年 -11.93% 0.95% -4.71% 0.62% -7.22% 0.33%

309.14

过去三年 326.09% 9.40% 16.95% 0.63% 8.77%
%

自基金合同生效起 330.64

361.07% 8.54% 30.43% 0.65% 7.89%
至今 %

中金瑞祥 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④


过去一个月 2.12% 1.02% 4.73% 0.53% -2.61% 0.49%

过去三个月 2.85% 1.19% 3.76% 0.71% -0.91% 0.48%

过去六个月 -3.90% 1.05% -3.55% 0.73% -0.35% 0.32%

过去一年 -12.02% 0.95% -4.71% 0.62% -7.31% 0.33%

过去三年 22.00% 0.92% 16.95% 0.63% 5.05% 0.29%

自基金合同生效起

20.65% 0.84% 30.43% 0.65% -9.78% 0.19%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于 2014 年 2 月，由中国国际金融
股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是首家通过发起设立方式由单一股东持股的基金公司，注册资本 5 亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势，持续
增强公司整体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26
层 05 室，办公地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司共管理 41 只公募基金，证券投资基金管理规模 914.35 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

刘重晋先生，理学博士。历任松河投资咨
刘 重 本基金基 2021 年 9 - 10 年 询（深圳）有限公司副总经理、量化研究
晋 金经理 月 13 日 员。现任中金基金管理有限公司量化指数
部基金经理。

本基金基 2022 年 4 高懋女士，经济学硕士。2016 年加入中金
高懋 金经理助 月 22 日 - 5 年 基金管理有限公司，现任权益部基金经理
理 助理。

李 滋 本基金基 2021 年 9 2022 年 4 3 年 李滋源先生，工程理学硕士。曾任中金基


源 金经理助 月 13 日 月 22 日 金管理有限公司组合投资部研究员，权益
理 部基金经理助理。

注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金重点投资于具备内生性增长基础的价值创造型企业，并重点关注相关个股的安全边际及绝对收益机会。我们策略选择股票集中在市场空间大、周期波动性小、政策支持的行业中，通过市占率、盈利能力、成长能力等核心指标，选择出上述行业中具备长期核心竞争力的龙头企业，买入并持有，从而获得中长期的超额收益。在行业配置的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的办法，挑选出具有核心竞争力的上市公司。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中金瑞祥 A 基金份额净值为 4.6107 元，本报告期基金份额净值增长率为
-3.85%，同期业绩基准收益率为-3.55%；中金瑞祥 C 基金份额净值为 1.2065 元，本报告期基金份额净值增长率为-3.90%，同期业绩基准收益率为-3.55%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2022 年上半年，我国经济增长面临来自各方面的不确定性因素影响。国内方面，局部新冠疫情对短期增长造成一定影响；外部方面，地缘冲突加剧供给受限问题，欧美经济体面临较高通胀压力，主要央行多采取紧缩的货币政策。我国经济增速从 3 月开始出现一定下滑；随着局部疫情好转及稳增长政策支持，5 月经济增速开始逐步好转。通胀方面，CPI 自低位逐渐回升，PPI 自高位开始回落，PPI 与 CPI 的剪刀差有所收敛；流动性方面，为应对内外部不确定性，国内流动性整体保持在合理充裕水平。

年初以来，A 股市场在各不确定性因素影响下持续调整至四月，调整幅度和时间超市场预期。
随着风险因素的逐步缓解，市场自四月底开始反弹。以四月底为分界，在市场下跌过程中，风险偏好迅速下降，过去几年表现较好的成长板块调整幅度较大，价值板块有相对收益；四月底以来的反弹行情中，以新能源为代表的成长板块领涨，反弹幅度较大。回顾上半年，宽基指数中，沪
深 300 下跌 9.22%，中证 500 下跌 12.30%，创业板指下跌 15.41%；风格方面，大盘优于小盘，价
值战胜成长；行业方面，煤炭、消费者服务、交通运输、建筑、银行表现靠前，国防军工、计算机、综合金融、传媒、电子表现落后。

展望未来，四月底以来流动性充裕驱动 A 股估值抬升，当前尽管流动性依然充裕，但进一步
宽松的空间不大，因流动性宽松驱动 A 股进一步抬升的空间有限，A 股市场正处于由分母端估值驱动转换为分子端盈利验证的关键阶段。在没有突发性外部事件冲击的情况下，权益市场可能处于一个“上有顶、下有底”的阶段，存在波段和结构性机会。存量市场下，对部分板块的估值泡沫化仍需留一份清醒，估值的空间一方面取决于市场对板块未来业绩增长的预期，另一方面取决于宏观和微观资金面。配置方向来看，消费端，疫情扰动趋弱和常态化核酸后，消费场景逐渐打开，存在疫后内生反弹动能，估值处于合理区间的部分消费板块等相关领域或孕育阶段性投资机会。在流动性适度宽松、经济渐复苏的状态下，基本面预期已见底、长期景气程度仍在向上的科技方向具有稀缺性，具备较高的配置价值。未来我们仍将沿着全年策略展望的思路挖掘市场机会，寻找长期前景与短期业绩、景气周期与估值位置等匹配度较好的高性价比机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、投研部门、基金运营部、风险管理部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种的估值数据。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金


报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 27,335,626.65 2,630,759.00

结算备付金 2,972,240.91 1,153,622.26

存出保证金 112,666.43 62,603.12

交易性金融资产 6.4.7.2 236,739,966.36 260,748,126.68

其中：股票投资 155,216,021.15 140,928,126.68

基金投资 - -

债券投资 81,523,945.21 119,820,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 9,787.50 70,683.90

应收股利 - -

应收申购款 11,182.72 8,611.43

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - 1,072,999.46

资产总计 267,181,470.57 265,747,405.85

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 50,005,212.33 40,000,000.00

应付清算款 - -

应付赎回款 5,904.43 8,447.12

应付管理人报酬 88,683.24 94,786.46

应付托管费 17,736.65 18,957.32

应付销售服务费 17.29 14.45

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 146,921.17 275,228.31

负债合计 50,264,475.11 40,397,433.66

净资产：

实收基金 6.4.7.10 47,181,834.13 47,094,355.48

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 169,735,161.33 178,255,616.71

净资产合计 216,916,995.46 225,349,972.19

负债和净资产总计 267,181,470.57 265,747,405.85

注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日，中金瑞祥 A 的基金份额净值为 4.6107 元，期末份额总额为
46,998,961.85 份；中金瑞祥 C 的基金份额净值为 1.2065 元，期末份额总额为 182,872.28 份。
基金份额总额 47,181,834.13 份。
6.2 利润表
会计主体：中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年
6 月 30 日 6 月 30 日

一、营业总收入 -7,308,952.64 1,443,965.30

1.利息收入 50,967.22 20,788.34

其中：存款利息收入 6.4.7.13 50,967.22 6,693.78

债券利息收入 - 493.22

资产支持证券利息收 - -
入

买入返售金融资产收 - 13,601.34
入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 452,391.27 2,689,279.42
列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -1,624,898.11 2,585,933.04

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 1,318,481.60 1,000.00

资产支持证券投资收 6.4.7.16 - -
益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 758,807.78 102,346.38

以摊余成本计量的金 - -

融资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 -7,813,819.27 -1,287,797.36
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.21 1,508.14 21,694.90
填列）

减：二、营业总支出 1,371,232.17 400,858.80

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 526,776.60 45,546.51

2．托管费 6.4.10.2.2 105,355.26 9,109.32

3．销售服务费 6.4.10.2.3 70.52 117.48

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 647,289.94 -

其中：卖出回购金融资产支 647,289.94 -
出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.23 91,739.85 346,085.49

三、利润总额（亏损总额以 -8,680,184.81 1,043,106.50
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -8,680,184.81 1,043,106.50
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 -8,680,184.81 1,043,106.50

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 47,094,355.48 - 178,255,616.71 225,349,972.19
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前 - - - -
期 差 错

更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 47,094,355.48 - 178,255,616.71 225,349,972.19
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 87,478.65 - -8,520,455.38 -8,432,976.73
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -8,680,184.81 -8,680,184.81
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 87,478.65 - 159,729.43 247,208.08
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 546,487.54 - 1,582,086.34 2,128,573.88
购款

2

.基金赎 -459,008.89 - -1,422,356.91 -1,881,365.80
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）

（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 47,181,834.13 - 169,735,161.33 216,916,995.46
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 4,200,100.06 - 16,032,744.77 20,232,844.83
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 4,200,100.06 - 16,032,744.77 20,232,844.83
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -541,925.81 - -1,220,778.08 -1,762,703.89
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - 1,043,106.50 1,043,106.50
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产

生 的 基 -541,925.81 - -2,263,884.58 -2,805,810.39
金 净 值
变动数
（ 净 值
减 少 以

“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 1,662,817.82 - 6,270,799.21 7,933,617.03
购款

2

.基金赎 -2,204,743.63 - -8,534,683.79 -10,739,427.42
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 3,658,174.25 - 14,811,966.69 18,470,140.94
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

孙菁 - 白娜

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证券监督管理委
员会 (以下简称“中国证监会”) 于 2018 年 2 月 9 日证监许可 [2018] 317 号《关于准予中
金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中金基金管理有限公司 (以下简称“中
金基金”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则、《中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告》公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为平安银行股份有限公司 (以下简称“平安银行”) 。

本基金通过中金基金直销中心及管理人指定的其他投资机构向投资者公开发售，募集期为
2018 年 8 月 8 日起至 2018 年 11 月 7 日。经向中国证监会备案，《中金瑞祥灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》于 2018 年 11 月 13 日正式生效，基金合同生效日基金实收份额为
203,953,024.20 份 (含利息转份额 9,685.62 份)，发行价格为人民币 1.00 元。该资金已由毕马
威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。

根据经中国证监会备案的《中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关内容，本基金根据认购费、申购费、销售服务
费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购 / 申购时，收取认购 / 申
购费用，但从本类别基金资产中不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；不收取认购 / 申购
费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C
类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券 (包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、可转换债券 (含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券 (含超短期融资券)、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定) 。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披
露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2022
年 06 月 30 日的财务状况以及 2022 年上半年度的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下文 6.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金自 2022 年度起执行了财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量
(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)和
2022 年中国证监会发布的修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》。

(a)新金融工具准则

根据财政部发布的新金融工具准则相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员
会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，本基金
应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和
计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。
新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本基金管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。
新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本基金信用损失的确认时点早于原金融工具准则。


本基金按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日（即 2022 年 1 月 1 日）未
终止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。本基金未调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2022 年年初留存收益。

执行新金融工具准则对本基金资产负债表的影响汇总如下：

于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币 260,748,126.68 元。

于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币 261,819,907.50 元。

于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、
买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等对应的应计利息余额均列示在应收利息或应付利息科
目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则，将上述应计利息分别转入银行存款、结
算备付金、存出保证金、交易性金融资产、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b)修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》

本基金根据修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》编制财
务报表时，调整了部分财务报表科目的列报和披露，未对财务报表列报和披露产生重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税
政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税[2014]81 号文《财政部国
家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、 财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2005]103
号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整
证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券
交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下简称“营改增”)
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018 年 1 月 1 日(含)以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为
增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。


(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司(“挂牌公司”)取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月
以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1
年)的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。对
于基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管
理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 27,335,626.65

等于：本金 27,333,027.23

加：应计利息 2,599.42

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -


减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 27,335,626.65

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 158,323,496.98 - 155,216,021.15 -3,107,475.83

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 79,853,333.34 1,507,945.21 81,523,945.21 162,666.66
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 79,853,333.34 1,507,945.21 81,523,945.21 162,666.66

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 238,176,830.32 1,507,945.21 236,739,966.36 -2,944,809.17

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资

本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.6 其他债权投资

本基金本报告期末无其他债权投资。

6.4.7.7 其他权益工具投资

本基金本报告期末无其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 0.33

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 55,180.99

其中：交易所市场 55,180.99

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 91,739.85

合计 146,921.17

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
中金瑞祥 A

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 46,955,508.33 46,955,508.33

本期申购 443,966.01 443,966.01

本期赎回（以“-”号填列） -400,512.49 -400,512.49

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 46,998,961.85 46,998,961.85

中金瑞祥 C

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 138,847.15 138,847.15

本期申购 102,521.53 102,521.53

本期赎回（以“-”号填列） -58,496.40 -58,496.40

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -


本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 182,872.28 182,872.28

6.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期末无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
中金瑞祥 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 196,525,638.20 -18,305,495.41 178,220,142.79

本期利润 -866,318.01 -7,810,463.76 -8,676,781.77

本期基金份额交易产 177,048.63 -23,010.30 154,038.33
生的变动数

其中：基金申购款 1,836,222.85 -271,981.17 1,564,241.68

基金赎回款 -1,659,174.22 248,970.87 -1,410,203.35

本期已分配利润 - - -

本期末 195,836,368.82 -26,138,969.47 169,697,399.35

中金瑞祥 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 48,746.21 -13,272.29 35,473.92

本期利润 -47.53 -3,355.51 -3,403.04

本期基金份额交易产 14,507.84 -8,816.74 5,691.10
生的变动数

其中：基金申购款 34,720.50 -16,875.84 17,844.66

基金赎回款 -20,212.66 8,059.10 -12,153.56

本期已分配利润 - - -

本期末 63,206.52 -25,444.54 37,761.98

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 22,622.89

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 27,437.70

其他 906.63

合计 50,967.22

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期


2022年1月1日至2022年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -1,624,898.11

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -1,624,898.11

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 74,650,589.34

减：卖出股票成本总额 76,045,276.41

减：交易费用 230,211.04

买卖股票差价收入 -1,624,898.11

6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

债券投资收益——利息收入 1,204,837.29

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 113,644.31
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 1,318,481.60

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 64,932,012.08
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 63,938,666.66
本总额

减：应计利息总额 879,612.08

减：交易费用 89.03

买卖债券差价收入 113,644.31

6.4.7.16 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.17 贵金属投资收益

本基金本报告期末未持有贵金属。
6.4.7.18 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 758,807.78

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 758,807.78

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -7,813,819.27

股票投资 -7,936,485.93

债券投资 122,666.66

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -7,813,819.27

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 1,508.14

合计 1,508.14

6.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

审计费用 32,232.48

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

合计 91,739.85

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中金基金 基金管理人、基金注册登记机构及基金销售机构

平安银行 基金托管人

中金公司 基金管理人的股东、基金销售机构

中国中金财富证券有限公司(“中金财富 基金管理人股东的一级全资子公司、基金销售机
证券“，原“中国中投证券有限责任公司”) 构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例

（%） （%）

中金财富证券 - - 202,471,251.31 100.00

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

中金财富证券 - - 152,200,000.00 100.00

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

- - - - -

上年度可比期间

关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

中金财富证券 148,067.44 100.00 60,660.10 100.00

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还获得证券研究综合服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 526,776.60 45,546.51

其中：支付销售机构的客户维护费 38,820.78 19,706.34

注：支付基金管理人中金基金管理有限公司的基本管理费按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基本管理费=前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 105,355.26 9,109.32

注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中金瑞祥 A 中金瑞祥 C 合计

中金财富证券 - 1.81 1.81

中金公司 - - -

合计 - 1.81 1.81

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中金瑞祥 A 中金瑞祥 C 合计

中金财富证券 - - -

中金公司 - 1.81 1.81

合计 - 1.81 1.81

注：1、本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；本基金 C 类基金份额收取销售服务费；

2、支付基金销售机构的 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.10%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日销售服务费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行转融通证券出借业务。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

平安银行 27,335,626.65 22,622.89 1,254,128.83 3,221.63

注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

张 ）

中金公司 688173 希荻微 网下 2,151 72,209.07

中金公司 688225 亚信安全 网下 3,173 96,808.23

中金公司 688282 理工导航 网下 1,862 121,421.02

中金公司 301216 万凯新材 网下 3,031 108,146.08

中金公司 688295 中复神鹰 网下 4,400 129,052.00

中金公司 688125 安达智能 网下 2,578 156,097.90

中金公司 600938 中国海油 网上 3,000 32,400.00

中金公司 301150 中一科技 网下 742 121,361.52

中金公司 688320 禾川科技 网下 5,778 136,707.48

中金公司 603206 嘉环科技 网下 1,210 17,581.30

中金公司 688400 凌云光 网下 4,566 100,132.38

国信证券 001270 铖昌科技 网下 568 12,314.24

上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量（单位： 总金额


张 ）

- - - - - -

注：1、本基金本报告期参与铖昌科技首次公开发行股票的网下申购，本基金托管人平安银行的关联方国信证券股份有限公司（简称“国信证券”）为本次发行的主承销商；
2、本基金上年度可比期间在承销期内未参与认购关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注
位：股）

星辉 2022 年 新股流

300834 环材 1 月 6 6 个月 通受限 55.57 30.03 165 9,169.05 4,954.95 -
日

兆讯 2022 年 新股流

301102 传媒 3 月 15 6 个月 通受限 39.88 31.09 284 11,325.92 8,829.56 -
日

何氏 2022 年 新股流 数量包含
301103 眼科 3 月 14 6 个月 通受限 32.71 32.02 291 9,520.00 9,317.82 送股
日

军信 2022 年 新股流 数量包含
301109 股份 4 月 6 6 个月 通受限 23.19 16.14 617 14,306.91 9,958.38 送股
日

青木 2022 年 新股流

301110 股份 3 月 4 6 个月 通受限 63.10 39.85 147 9,275.70 5,857.95 -
日

信邦 2022 年 新股流

301112 智能 6 月 20 6 个月 通受限 27.53 45.04 377 10,378.81 16,980.08 -
日

益客 2022 年 新股流

301116 食品 1 月 10 6 个月 通受限 11.40 20.46 577 6,577.80 11,805.42 -
日

新特 2022 年 新股流

301120 电气 4 月 11 6 个月 通受限 13.73 15.49 1,032 14,169.36 15,985.68 -
日


西点 2022 年 新股流

301130 药业 2 月 16 6 个月 通受限 22.55 37.70 237 5,344.35 8,934.90 -
日

瑞德 2022 年 新股流

301135 智能 4 月 1 6 个月 通受限 31.98 26.26 317 10,137.66 8,324.42 -
日

哈焊 2022 年 新股流

301137 华通 3 月 14 6 个月 通受限 15.37 15.99 644 9,898.28 10,297.56 -
日

元道 2022 年 1 个月 新股流

301139 通信 6 月 30 内（含）通受限 38.46 38.46 2,898111,457.08111,457.08 -
日

元道 2022 年 新股流

301139 通信 6 月 30 6 个月 通受限 38.46 38.46 323 12,422.58 12,422.58 -
日

嘉戎 2022 年 新股流

301148 技术 4 月 14 6 个月 通受限 38.39 23.90 380 14,588.20 9,082.00 -
日

中一 2022 年 新股流 数量包含
301150 科技 4 月 14 6 个月 通受限 108.56 82.76 113 12,267.00 9,351.88 送股
日

冠龙 2022 年 新股流

301151 节能 3 月 30 6 个月 通受限 30.82 21.46 356 10,971.92 7,639.76 -
日

宏德 2022 年 新股流

301163 股份 4 月 11 6 个月 通受限 26.27 32.33 277 7,276.79 8,955.41 -
日

欧圣 2022 年 新股流

301187 电气 4 月 13 6 个月 通受限 21.33 22.54 684 14,589.72 15,417.36 -
日

唯科 2022 年 新股流

301196 科技 1 月 4 6 个月 通受限 64.08 37.52 92 5,895.36 3,451.84 -
日

大族 2022 年 新股流

301200 数控 2 月 18 6 个月 通受限 76.56 51.92 183 14,010.48 9,501.36 -
日

诚达 2022 年 新股流

301201 药业 1 月 12 6 个月 通受限 72.69 71.54 146 10,612.74 10,444.84 -
日

中汽 2022 年 新股流

301215 股份 2 月 28 6 个月 通受限 3.80 6.39 3,194 12,137.20 20,409.66 -
日

301216 万凯 2022 年 6 个月 新股流 35.68 29.84 304 10,846.72 9,071.36 -
新材 3 月 21 通受限


日

腾远 2022 年 新股流 数量包含
301219 钴业 3 月 10 6 个月 通受限 97.11 87.82 86 8,351.04 7,552.52 送股
日

浙江 2022 年 新股流

301222 恒威 3 月 2 6 个月 通受限 33.98 28.96 281 9,548.38 8,137.76 -
日

盛帮 2022 年 1 个月 新股流

301233 股份 6 月 24 内（含）通受限 41.52 41.52 1,418 58,875.36 58,875.36 -
日

盛帮 2022 年 新股流

301233 股份 6 月 24 6 个月 通受限 41.52 41.52 158 6,560.16 6,560.16 -
日

软通 2022 年 新股流 数量包含
301236 动力 3 月 8 6 个月 通受限 48.59 31.38 354 17,199.68 11,108.52 送股
日

和顺 2022 年 新股流

301237 科技 3 月 16 6 个月 通受限 56.69 41.86 179 10,147.51 7,492.94 -
日

瑞泰 2022 年 新股流

301238 新材 6 月 10 6 个月 通受限 19.18 32.07 801 15,363.18 25,688.07 -
日

普瑞 2022 年 1 个月 新股流

301239 眼科 6 月 22 内（含）通受限 33.65 33.65 2,973100,041.45100,041.45 -
日

普瑞 2022 年 新股流

301239 眼科 6 月 22 6 个月 通受限 33.65 33.65 331 11,138.15 11,138.15 -
日

华融 2022 年 新股流

301256 化学 3 月 14 6 个月 通受限 8.05 10.08 1,176 9,466.80 11,854.08 -
日

富士 2022 年 新股流

301258 莱 3 月 21 6 个月 通受限 48.30 41.68 181 8,742.30 7,544.08 -
日

泰恩 2022 年 新股流

301263 康 3 月 22 6 个月 通受限 19.93 31.38 503 10,024.79 15,784.14 -
日

金道 2022 年 新股流

301279 科技 4 月 6 6 个月 通受限 31.20 22.81 296 9,235.20 6,751.76 -
日

侨源 2022 年 新股流

301286 股份 6 月 6 6 个月 通受限 16.91 19.79 744 12,581.04 14,723.76 -
日

301288 清研 2022 年 6 个月 新股流 19.09 19.98 452 8,628.68 9,030.96 -


环境 4 月 14 通受限

日

华如 2022 年 新股流

301302 科技 6 月 16 6 个月 通受限 52.03 56.42 238 12,383.14 13,427.96 -
日

斯瑞 2022 年 新股流

688102 新材 3 月 9 6 个月 通受限 10.48 12.23 6,030 63,194.40 73,746.90 -
日

超卓 2022 年 1 个月 新股流

688237 航科 6 月 24 内（含）通受限 41.27 41.27 2,491102,803.57102,803.57 -
日

中复 2022 年 新股流

688295 神鹰 3 月 28 6 个月 通受限 29.33 34.42 4,400129,052.00151,448.00 -
日

均普 2022 年 新股流

688306 智能 3 月 15 6 个月 通受限 5.08 5.19 18,569 94,330.52 96,373.11 -
日

凌云 2022 年 1 个月 新股流

688400 光 6 月 27 内（含）通受限 21.93 21.93 4,566100,132.38100,132.38 -
日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

于 2022 年 6 月 30 日，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为
人民币 50,005,212.33 元，于 2022 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券
交易所交易的债券和 / 或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场
基金。本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险等。对于上述风险本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程对相应风险进行控制，从而控制风险，实现本基金的投资目标。

本基金的基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益最大化；建立并完善风险控制体系，实现从公司决策、执行到监督的有效运作，从而将各种风险控制在合理水平，保障业务稳健运行。

本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线，采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。“自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形成的风险管理和监督体系。“自下而上”是指每个业务环节和岗位，各业务部门以及风险管理部对相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体系，实现风险控制的有效性和全面性。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。基金管理人制定了《中金基金管理有限公司流动性风险管理办法》，对基金组合的流动性管理的组织架构和职责分工、流动性风险的流程管理、流动性压力测试、流动性风险预警、指标超标及危机的处理、流动性风险管理工具、各类资产的流动性风险管理指标与措施等方面进行了规定，并遵守《中金基金管理有限公司投资风险控制指标管理办法》中对风险控制的相关规定，对本基金组合的各项流动性指标进行监控。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先 ，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，在个券方面无高集中度的特征；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，且本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过该基金资产净值的 15%，正常市场环境下，大部分资产可以较快变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险。市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 6 月 30 日

资产

银行存款 27,333,027.23 2,599.42 27,335,626.65

结算备付金 2,970,904.01 1,336.90 2,972,240.91

存出保证金 112,615.73 50.70 112,666.43

交易性金融资产-股 155,216,021.15 155,216,021.15
票投资
交易性金融资产-债

券投资、资产支持证 80,016,000.00 - - 1,507,945.21 81,523,945.21
券

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 9,787.50 9,787.50

应收股利 - -

应收申购款 11,182.72 11,182.72

资产总计 110,432,546.97 - - 156,748,923.60 267,181,470.57

负债

卖出回购金融资产款 50,005,212.33 50,005,212.33

应付证券清算款 - -

应付赎回款 5,904.43 5,904.43

应付管理人报酬 88,683.24 88,683.24

应付托管费 17,736.65 17,736.65

应付销售服务费 - 17.29 17.29

应交税费 - -

其他负债 146,921.17 146,921.17

负债总计 50,005,212.33 - - 259,262.78 50,264,475.11

利率敏感度缺口 60,427,334.64 - - 156,489,660.82 216,916,995.46

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 2,630,759.00 - - - 2,630,759.00

结算备付金 1,153,622.26 - - - 1,153,622.26

存出保证金 62,603.12 - - - 62,603.12

交易性金融资产-股 - - - 140,928,126.68 140,928,126.68
票投资
交易性金融资产-债

券投资、资产支持证 119,820,000.00 - - - 119,820,000.00
券

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - 70,683.90 70,683.90

应收利息 - - - 1,072,999.46 1,072,999.46

应收股利 - - - - -


应收申购款 - - - 8,611.43 8,611.43

资产总计 123,666,984.38 - - 142,080,421.47 265,747,405.85

负债

卖出回购金融资产款 40,000,000.00 - - - 40,000,000.00

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 8,447.12 8,447.12

应付管理人报酬 - - - 94,786.46 94,786.46

应付托管费 - - - 18,957.32 18,957.32

应付交易费用 - - - 103,214.62 103,214.62

应付销售服务费 - - - 14.45 14.45

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - 17,013.69 17,013.69

其他负债 - - - 155,000.00 155,000.00

负债总计 40,000,000.00 - - 397,433.66 40,397,433.66

利率敏感度缺口 83,666,984.38 - - 141,682,987.81 225,349,972.19

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的
利率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。

假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变
化。

3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末 （2022 年 6 月 30 日）

31 日 ）

市场利率下降 25 个

12,042.41 164,632.68
基点

分析

市场利率上升 25 个

-12,042.41 -164,632.68
基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金部分投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 155,216,021.15 71.56 140,928,126.68 62.54
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－债券投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资
衍生金融资产－

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 155,216,021.15 71.56 140,928,126.68 62.54

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末 （2022 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准上升

12,810,817.66 16,714,377.35
5%

分析

业绩比较基准下降

-12,810,817.66 -16,714,377.35
5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 154,037,353.67 140,413,781.71

第二层次 82,027,375.94 120,155,871.50

第三层次 675,236.75 178,473.47

合计 236,739,966.36 260,748,126.68

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。

对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末无非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 155,216,021.15 58.09

其中：股票 155,216,021.15 58.09

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 81,523,945.21 30.51

其中：债券 81,523,945.21 30.51

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 30,307,867.56 11.34

8 其他各项资产 133,636.65 0.05

9 合计 267,181,470.57 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 120,908,605.21 55.74

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 14,917,024.00 6.88

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 22,023.30 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 154,274.09 0.07

J 金融业 19,028,797.00 8.77

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 8,829.56 0.00

M 科学研究和技术服务业 27,124.66 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 28,845.91 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 120,497.42 0.06

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 155,216,021.15 71.56

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票资产。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 688107 安路科技-U 236,000 16,213,200.00 7.47

2 600900 长江电力 645,200 14,917,024.00 6.88

3 000651 格力电器 428,800 14,459,136.00 6.67

4 002241 歌尔股份 428,700 14,404,320.00 6.64

5 002301 齐心集团 1,929,600 12,735,360.00 5.87

6 002179 中航光电 180,040 11,400,132.80 5.26

7 688180 君实生物-U 137,360 10,348,702.40 4.77

8 688981 中芯国际 214,600 9,693,482.00 4.47

9 000783 长江证券 1,613,000 9,565,090.00 4.41

10 600837 海通证券 964,700 9,463,707.00 4.36

11 688733 壹石通 128,800 9,452,632.00 4.36

12 002920 德赛西威 53,800 7,962,400.00 3.67

13 002648 卫星化学 299,989 7,754,715.65 3.57

14 688148 芳源股份 279,000 5,571,630.00 2.57

15 688295 中复神鹰 4,400 151,448.00 0.07

16 301139 元道通信 3,221 123,879.66 0.06

17 301239 普瑞眼科 3,304 111,179.60 0.05

18 688237 超卓航科 2,491 102,803.57 0.05

19 688400 凌云光 4,566 100,132.38 0.05

20 688306 均普智能 18,569 96,373.11 0.04

21 688102 斯瑞新材 6,030 73,746.90 0.03

22 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.03

23 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02

24 301238 瑞泰新材 802 25,725.70 0.01

25 301112 信邦智能 463 21,665.36 0.01

26 301215 中汽股份 3,194 20,409.66 0.01

27 301286 侨源股份 835 16,803.11 0.01

28 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.01

29 301263 泰恩康 503 15,784.14 0.01

30 301187 欧圣电气 684 15,417.36 0.01

31 301302 华如科技 238 13,427.96 0.01


32 301256 华融化学 1,176 11,854.08 0.01

33 301116 益客食品 577 11,805.42 0.01

34 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01

35 301236 软通动力 354 11,108.52 0.01

36 301201 诚达药业 146 10,444.84 0.00

37 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00

38 301109 军信股份 617 9,958.38 0.00

39 301127 天源环保 881 9,805.53 0.00

40 301200 大族数控 183 9,501.36 0.00

41 301150 中一科技 113 9,351.88 0.00

42 301103 何氏眼科 291 9,317.82 0.00

43 301148 嘉戎技术 380 9,082.00 0.00

44 301216 万凯新材 304 9,071.36 0.00

45 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00

46 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00

47 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00

48 301102 兆讯传媒 284 8,829.56 0.00

49 301135 瑞德智能 317 8,324.42 0.00

50 301222 浙江恒威 281 8,137.76 0.00

51 301151 冠龙节能 356 7,639.76 0.00

52 301219 腾远钴业 86 7,552.52 0.00

53 301258 富士莱 181 7,544.08 0.00

54 301237 和顺科技 179 7,492.94 0.00

55 001270 铖昌科技 68 6,881.60 0.00

56 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00

57 301096 百诚医药 85 6,715.00 0.00

58 301100 风光股份 311 6,711.38 0.00

59 301166 优宁维 106 6,239.16 0.00

60 301110 青木股份 147 5,857.95 0.00

61 300834 星辉环材 165 4,954.95 0.00

62 301196 唯科科技 92 3,451.84 0.00

63 301138 华研精机 85 2,613.75 0.00

64 301101 明月镜片 37 1,899.21 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 002179 中航光电 25,610,150.00 11.36

2 002241 歌尔股份 14,524,897.00 6.45

3 000651 格力电器 13,976,233.00 6.20

4 002301 齐心集团 13,829,538.00 6.14


5 600837 海通证券 9,326,483.00 4.14

6 002648 卫星化学 7,476,694.00 3.32

7 688107 安路科技-U 5,147,521.18 2.28

8 688220 翱捷科技-U 219,331.82 0.10

9 688348 昱能科技 214,508.00 0.10

10 688052 纳芯微 200,100.00 0.09

11 688326 经纬恒润-W 174,482.00 0.08

12 688045 必易微 173,777.65 0.08

13 301236 软通动力 171,340.88 0.08

14 688297 中无人机 166,246.65 0.07

15 688349 三一重能 157,612.20 0.07

16 688125 安达智能 156,097.90 0.07

17 688337 普源精电-U 155,791.92 0.07

18 301238 瑞泰新材 153,478.36 0.07

19 688153 唯捷创芯-U 149,383.80 0.07

20 301148 嘉戎技术 145,882.00 0.06

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 002648 卫星化学 13,093,112.00 5.81

2 002179 中航光电 11,344,517.00 5.03

3 002221 东华能源 11,107,947.00 4.93

4 002736 国信证券 10,584,795.00 4.70

5 688696 极米科技 7,601,822.01 3.37

6 002920 德赛西威 7,037,341.00 3.12

7 688180 君实生物-U 4,054,459.37 1.80

8 688348 昱能科技 372,835.96 0.17

9 688223 晶科能源 296,198.97 0.13

10 301215 中汽股份 281,449.37 0.12

11 688297 中无人机 277,592.65 0.12

12 301238 瑞泰新材 256,433.00 0.11

13 688052 纳芯微 230,576.10 0.10

14 688349 三一重能 226,810.83 0.10

15 688045 必易微 199,206.62 0.09

16 688120 华海清科 197,813.98 0.09

17 301201 诚达药业 197,100.00 0.09

18 301112 信邦智能 196,400.00 0.09

19 301120 新特电气 192,747.25 0.09

20 688281 华秦科技 181,218.60 0.08

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 98,269,656.81

卖出股票收入（成交）总额 74,650,589.34

注： “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 81,523,945.21 37.58

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 81,523,945.21 37.58

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019658 21 国债 10 800,000 81,523,945.21 37.58

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 112,666.43

2 应收清算款 9,787.50

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 11,182.72

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 133,636.65

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

中金瑞祥 2,394 19,631.98 43,882,575.50 93.37 3,116,386.35 6.63

A

中金瑞祥 50 3,657.45 63,090.48 34.50 119,781.80 65.50
C

合计 2,444 19,305.17 43,945,665.98 93.14 3,236,168.15 6.86

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 中金瑞祥 A 102.22 0.0002
理人所
有从业

人员持 中金瑞祥 C - -
有本基
金

合计 102.22 0.0002

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 中金瑞祥 A 0
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 中金瑞祥 C 0
基金

合计 0

本基金基金经理持有 中金瑞祥 A 0

本开放式基金 中金瑞祥 C 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中金瑞祥 A 中金瑞祥 C

基金合同生效日

（2018 年 11 月 13 8,130,113.21 195,822,910.99
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 46,955,508.33 138,847.15
额总额

本报告期基金总申购 443,966.01 102,521.53
份额

减：本报告期基金总 400,512.49 58,496.40
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 46,998,961.85 182,872.28
额总额


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

2022 年 6 月 21 日，本基金管理人发布公告，赵璧先生自 2022 年 6 月 20 日起担任公司副
总经理、财务负责人，同日起不再担任公司督察长；席晓峰先生自 2022 年 6 月 20 日起担任公
司督察长，同日起不再担任公司副总经理。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

国金证券 2 164,058,314. 99.71 119,976.61 99.71 -
80

太平洋证 2 483,790.72 0.29 353.78 0.29 -
券

长江证券 2 - - - - -


方正证券 2 - - - - -

中金财富 2 - - - - -
证券
注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金交易单元的选择程序如下：

（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证
成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的
比例(%) 比例(%) 比例(%)

国金证券 88,064,400.0 100.004,341,700,000. 98.86 - -
0 00

太平洋证 - - 50,000,000.00 1.14 - -
券

长江证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

中金财富 - - - - - -
证券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 中金基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定媒介 2022-01-14

投资关联方承销期内承销证券的公告

2 中金基金管理有限公司旗下公募基金 中国证监会规定媒介 2022-01-24

2021 年第 4 季度报告提示性公告

3 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基 中国证监会规定媒介 2022-01-24


金 2021 年第 4 季度报告

4 中金基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定媒介 2022-01-27

投资关联方承销期内承销证券的公告

5 中金基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定媒介 2022-03-11

投资关联方承销期内承销证券的公告

6 中金基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定媒介 2022-03-22

投资关联方承销期内承销证券的公告

7 中金基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定媒介 2022-03-29

投资关联方承销期内承销证券的公告

8 中金基金管理有限公司旗下公募基金 中国证监会规定媒介 2022-03-31

2021 年年度报告提示性公告

9 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基 中国证监会规定媒介 2022-03-31

金 2021 年年度报告

10 中金基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定媒介 2022-04-09

投资关联方承销期内承销证券的公告

11 中金基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定媒介 2022-04-15

投资关联方承销期内承销证券的公告

12 中金基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定媒介 2022-04-15

投资关联方承销期内承销证券的公告

13 中金基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定媒介 2022-04-22

投资关联方承销期内承销证券的公告

14 中金基金管理有限公司旗下公募基金 中国证监会规定媒介 2022-04-22

2022 年第 1 季度报告提示性公告

15 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基 中国证监会规定媒介 2022-04-22

金 2022 年第 1 季度报告

16 中金基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定媒介 2022-04-23

投资关联方承销期内承销证券的公告

17 中金基金管理有限公司关于变更基金 中国证监会规定媒介 2022-04-23

经理助理的公告

18 中金基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定媒介 2022-05-27

投资关联方承销期内承销证券的公告

19 中金基金管理有限公司高级管理人员 中国证监会规定媒介 2022-06-21

变更公告

20 中金基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定媒介 2022-06-28

投资关联方承销期内承销证券的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
者类 况


别

持有基金份

序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额
号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比
20%的时间 （%）
区间

2022 年 01 月 20,911,647.8

1 01 日-2022 年 5 0.00 0.00 20,911,647.85 44.32
机构 06 月 30 日

2022 年 01 月 22,970,927.6

2 01 日-2022 年 5 0.00 0.00 22,970,927.65 48.69
06 月 30 日

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形。如遇 投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对 基金净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付 赎回款项的情形；在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导 致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，从而可能面临基金合同终止等基金合同 中约定的情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件

2、《中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、《中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新

5、中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金申请募集注册的法律意见书

6、基金管理人业务资格批复、营业执照

7、基金托管人业务资格批复、营业执照

8、中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告

9、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

12.3 查阅方式

投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166

传真：（86）010-66159121

中金基金管理有限公司
2022 年 8 月 31 日
点击查看>>  附件