万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
万家公用事业行业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),根据中国证券监督管理委员会2005年5月16日证监基金字【2005】83号文核准募集。本基金的基金合同于2005年7月15日正式生效。
【重要提示】
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本基金招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2010年7月14日,有关财务数据和净值表现截止日为 2010年6月30日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:万家基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼
办公地址:上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼
法定代表人:孙国茂
总经理:李振伟
成立日期:2002年8月23日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]44号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
联系人:兰剑
电话:021-38619810
传真:021-38619888
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
董事长孙国茂先生,中共党员,中央财经大学经济学博士,加拿大不列颠哥伦比亚大学高级访问学者,教授级研究员。曾任天同证券有限责任公司总经理助理、业务总监、齐鲁证券有限公司董事、总经理等职,现兼任齐鲁证券有限公司董事、山东高速公路股份有限公司独立董事。
董事毕玉国先生,中共党员,研究生,高级会计师,曾任莱钢集团莱钢股份公司炼铁厂财务科科长,莱钢集团莱钢股份公司财务处成本科科长,莱钢集团财务部副部长,莱钢驻日照钢铁有限公司财务总监,齐鲁证券经纪有限公司计划财务部总经理。现任齐鲁证券有限公司副总经理兼财务负责人。
董事李振伟先生,中共党员,大学本科,学士学位,高级经济师。1998年6月起从事证券监管工作,先后任证监会济南证管办党委办公室、上市处主任科员,证监会济南证管办上市处、机构处副处长,证监会山东证监局机构处副处长、处长等职。现任本公司董事、总经理。
董事陈晓龙先生,中共党员,研究生,硕士学位,经济师。曾任上海久事公司资产管理二部总经理助理、上海浦江镇投资发展有限公司副总经理等职,现任上海久事公司资产经营部副经理。
董事魏颖晖先生,中共党员,大学本科,学士学位,经济师,曾任职于江西长运股份有限公司、江南证券有限责任公司,现任江南信托投资股份有限公司资金部经理。
独立董事任辉先生,中共党员,大学本科学历,教授、博士生导师。历任山东菏泽商业局会计科长、山东经济学院院长等职,现任山东省人民政府参事。
独立董事易宪容先生,博士,教授级研究员,曾任湖南师范大学教师、香港大学经济金融学院合作研究研究员、台湾清华大学经济系合作研究研究员、中国社会科学院财贸所研究员、中国社会科学院金融所研究员,现任中国社会科学金融所教授、研究员。
独立董事陈增敬先生,中国民主建国会会员,博士,教授,曾任山东大学数学院讲师、教授、法国国家信息与自动化研究所博士后、加拿大西安大略大学保险系访问学者、兼职教授,现任山东大学金融研究院常务副院长兼数学院副院长。
独立董事刘福垣先生,中共党员,博士,博士生导师,教授,研究员,曾任中国社会科学院农村经济研究所、副所长、研究生院农经系主任 中国社会科学院科研局学术秘书(负责经济学科领域) 国务院特区办公室研究室副主任 浙江省宁波市副市长 国家计划委员会、国家发展改革委员会经济研究所所长、宏观经济研究院副院长兼经济体制改革与管理研究所所长等职,现任中国人力资源开发研究会会长和中国区域经济研究会常务副会长。
2、基金管理人监事会成员
监事会主席柳亚男先生,中共党员,硕士研究生,高级经济师。历任中国人民银行烟台分行办公室副主任、中国人民银行威海分行办公室主任、中国人民银行山东省分行金管处副处长、山东证券(天同证券)有限责任公司总裁、副董事长等职。2002年至2007年12月任万家基金管理有限公司董事长,2007年12月起任公司监事会主席。
监事孙江先生,中共党员,本科学历,企业法律顾问。先后任职于华东政法学院法律系、上海上菱电器股份有限公司。现任职于上海久事公司。
监事余萌先生,中共党员,研究生学历、学士学位,高级经济师,曾任江西农行德兴市支行科长、江西省农行国际业务部科长、副总经理、中国长城资产管理公司处长等职,2003年11月至今任江南信托投资有限公司副总裁、常务副总裁。
监事张岱云先生,中共党员,大学本科、工商管理硕士,经济师,曾任交通银行上海分行个人金融业务部消费信贷科副科长、信用卡部市场科副科长、个人理财中心主任等职,2005年5月至今任万家基金管理有限公司银行渠道部总经理。
监事吴涛先生,硕士学位,曾任天同证券有限责任公司上海营业部副总经理、天同证券有限责任公司深圳营业部总经理、南方总部副总经理等职,2002年至2010年3月任万家基金管理有限公司监察稽核部总监,负责公司投资风险管理、监察稽核等工作。2010年3月31日起任万家180指数证券投资基金基金经理。
3、基金管理人高管人员
董事长:孙国茂先生(简介请参见前文“基金管理人董事会成员”)
总经理:李振伟先生(简介请参见前文“基金管理人董事会成员”)
副总经理:杨峰先生,理学博士,中共党员。历任山东大学助教、讲师、副教授等职,2000年7月至2002年北京大学博士后流动站、深圳证券交易所博士后工作站博士后,2002年3月至2004年3月在泰达荷银基金管理有限公司任组织与战略规划部总经理、公司职工监事等职,2004年3月至2005年9月在大成基金管理有限公司任规划发展部副总监(总监级)主持工作,2005年9月起任万家基金管理有限公司总经理助理,2008年4月起任公司副总经理。
副总经理:钱华先生,中共党员,硕士学位、EMBA。钱华同志自1991年起从事金融、证券、基金等行业工作,先后任中国人民银行总行政研室研究员、中国华阳金融租赁有限公司国际业务部副经理、国泰证券有限公司基金部副总经理、国泰基金管理有限公司投资总监、国联安基金管理有限公司副总经理、安信证券股份有限公司拟任副总裁等职务,2010年3月起担任万家基金管理有限公司副总经理。
督察长:甘世雄先生,中共党员,工商管理硕士(MBA)。曾任山东金泰集团股份有限公司副总裁、天同证券有限责任公司业务总监、投资银行总部总经理,从事股份制改造及股票发行、购并重组工作多年。2004年加入万家基金管理有限公司担任公司督察长。
4、本基金基金经理
现任基金经理:鞠英利,男,博士学位,曾任汕头证券上海总部研究中心投资主管、渤海证券上海资产管理部投资主管、华林证券有限责任公司投资经理、上海鑫地投资管理有限公司证券投资部总经理等职,2008年9月起任本基金基金经理。
历任基金经理:
蔡立辉,本基金成立时起任本基金基金经理,2007年1月离职。
张珣,2006年6月起与蔡立辉共同担任本基金基金经理,2007年10月离职。
欧庆铃, 2007年10月至2008年9月任本基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
委员会主任:李振伟
委员:杨峰、钱华、娄明、欧庆铃、高上、迟巍
李振伟先生,万家基金管理有限公司总经理
杨峰先生,万家基金管理有限公司副总经理
钱华先生,万家基金管理有限公司副总经理
娄明先生,万家基金管理有限公司总经理助理
欧庆铃先生,万家基金管理有公司基金管理部总监、万家180指数基金、万家精选股票基金经理
高上先生,万家基金管理有限公司研究部总监
迟巍女士,万家基金管理有限公司研究部副总监
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:胡怀邦
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码:200120
注册时间:1987年3月30日
注册资本:489.94亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:张咏东
电话:021-32169999
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国发钞行之一。交通银行先后于2005年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上市,是中国2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。根据英国《银行家》杂志公布的2009年全球1000家银行排名,交通银行总资产排名位列第56位,一级资本排名位列第49位。截止2009年末,交通银行资产总额超过人民币3.3万亿元,全年净利润人民币300.75亿元。
交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
(二)主要人员情况
牛锡明先生,交通银行行长,哈尔滨工业大学经济学硕士,高级经济师。2009年12月起担任交通银行副董事长、行长。
王滨先生,交通银行副行长,主管交通银行资产托管业务,南开大学经济学博士,高级经济师。曾任交通银行北京分行副行长、交通银行天津分行行长、交通银行北京分行行长。2006年1月至今任交通银行副行长、党委委员兼北京分行党委书记。
谷娜莎女士,交通银行资产托管部总经理。大学学历,经济师。曾任交通银行研究开发部主任科员、交通银行信托部代理业务处副处长、交通银行证券投资基金托管部规划处副处长、交通银行证券投资基金托管部内控巡查处处长 2001年1月任交通银行证券投资基金托管部总经理助理,2002年5月起任交通银行资产托管部副总经理,2007年12月起任交通银行资产托管部总经理。
(三)基金托管业务经营情况
截止2010年6月末,交通银行共托管证券投资基金49只,包括博时现金收益货币、博时新兴成长股票、长城久富股票(LOF)、富国汉兴封闭、富国天益价值股票、光大保德信中小盘股票、国泰金鹰增长股票、海富通精选混合、华安安顺封闭、华安宝利配置混合、华安策略优选股票、华安创新股票、华夏蓝筹混合(LOF)、华夏债券、汇丰晋信2016周期混合、汇丰晋信龙腾股票、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信平稳增利债券、汇丰晋信大盘股票、汇丰晋信低碳先锋股票、建信优势动力封闭、金鹰红利价值混合、金鹰中小盘精选混合、大摩货币、农银恒久增利债券、农银行业成长股票、农银平衡双利混合、鹏华普惠封闭、鹏华普天收益混合、鹏华普天债券、鹏华中国50混合、鹏华信用增利债券、融通行业景气混合、泰达宏利成长股票、泰达宏利风险预算混合、泰达宏利稳定股票、泰达宏利周期股票、天治创新先锋股票、天治核心成长股票(LOF)、万家公用事业行业股票(LOF)、易方达科汇灵活配置混合、易方达科瑞封闭、易方达上证50指数、易方达科讯股票、银河银富货币、银华货币、中海优质成长混合、兴业磐稳增利债券、华富中证100指数。此外,还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、产业基金、专户理财等12类产品,托管资产规模超过五千亿元。
三、相关服务机构
(一)销售机构
1、直销机构
名称:万家基金管理有限公司
办公地址:上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼
电话:021-38619999
客户服务电话:400-888-0800 021-68644599
传真:021-38619968
联系人:姚燕
网址:www.wjasset.com
2、代销机构
(1) 交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码:200120
电话:021-58781234
网址:www.bankcomm.com
(2)中国工商银行股份有限公司
电话:(010)66107900
传真:(010)66107914
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(3)中国银行股份有限公司
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
(4)中国建设银行股份有限公司
客服电话:95533(或拨打各城市营业网点咨询电话)
公司网站:www.ccb.com
公司地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心) 邮编:100032
(5)中国邮政储蓄银行有限责任公司
客服电话:11185(或拨打各城市营业网点咨询电话)
公司网站:www.cpsrb.com
公司地址:北京市西城区宣武门西大街131号 邮编:100808
(6)招商银行股份有限公司
客服电话:95555
公司网站:www.cmbchina.com
公司地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 邮编:518040
(7)华夏银行股份有限公司
客服电话:95577(或拨打各城市营业网点咨询电话)
公司网站:www.hxb.com.cn
公司地址:北京市东城区建国门内大街22号
(8)兴业银行股份有限公司
联系电话:(021)52629999
客户服务电话:95561
公司网址: www.cib.com.cn
(9)民生银行股份有限公司
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(10)光大银行股份有限公司
客户服务电话:95595
网址:www.cebbank.com
(11)中信银行股份有限公司
客服电话:95558(或拨打各城市营业网点咨询电话)
公司网站:http://bank.ecitic.com
公司地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
(12)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经十路128号
电话:0531-2024147 0531-2024184
传真:0531-2024197
公司网址:http://www.qlzq.com.cn/
(13)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
电话:021-53594566
传真:021-53594566
客服电话:962503
公司网址:http://www.htsec.com
(14)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
联系电话:010-66568613,66568587
传真电话:010-55458569
客服电话:010-68016655
公司网址:http://www.chinastock.com.cn
(15)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618 号
电话:021-62580818-177
传真:021-62583439
客服电话:021-962588
公司网址:http://www.gtja.com
(16)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东大道720号20楼
电话:021-62476600
传真:021-62569651
客户服务热线:021-962506
东方证券网站:www.dfzq.com.cn
(17)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州市十梓街298号
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
客户服务电话:0512-96288
网址: http://www.dwjq.com.cn
(18)华泰证券有限责任公司
注册地址: 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
电 话:(025)84457777-721
邮政编码:210002
公司网址:www.htsc.com.cn
(19)华泰联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
客户服务中心咨询电话:400-888-8555、(0755)25125666
网址:www.lhzq.com
(20)财富证券有限责任公司
客服电话:0731-4403319
网址:www.cfzq.com
(21)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路99号标力大厦
电话:021-68419974
客户服务热线:021-68419974
公司网站:www.xyzq.com.cn
(22)国信证券有限责任公司
注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼
电 话:0755-82130833-2181
传 真:0755-82133302
(23)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市九江路111号
联系电话:021-65081434
传真:021-65213164
网址:http://www.962518.com
(24)广发证券股份有限公司
成立日期:1993年5月21日
开放式基金咨询电话:(020)87555888转各营业网点
开放式基金业务传真:(020)87557985
公司网站:http://www.gf.com.cn
(25)民生证券有限责任公司
地址:北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室
邮政编码: 100020
联系电话:010-85252605
传真电话:010-85252655
客服电话: 0371-67639999
公司网址: www.mszq.com
(26)江海证券经纪有限责任公司
客服电话:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
(27)上海浦东发展银行股份有限公司
咨询电话:95528
公司网址:www.spdb.com.cn
(28)山西证券股份有限公司
客服热线:400-666-1618
网址:http://www.i618.com.cn/
(29)信达证券股份有限公司
客服热线: 400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(30)广发华福证券有限责任公司
客服电话:96326(福建省外请先拨0591)
网址:www.gfhfzq.com.cn
(二)注册登记人
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层
电话:(010)58598839
传真:(010)58598834
电话:021-51150298
(三) 会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所
住所:北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层(邮编:100738)
办公地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场23楼(邮编:200031)
联系电话:(021)22288888
传真:(021)22280000
联系人:徐艳
经办注册会计师:徐艳,方侃
(四)律师事务所
名称:上海华涛律师事务所
地址:上海浦东向城路58号东方国际科技大厦5G
电话:61682193
联系人:华涛
四、基金的名称
万家公用事业行业股票型证券投资基金
五、基金的类型
契约型上市开放式股票型基金。
六、基金的投资目标
本基金采用指数优化投资方法,通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票,谋求基金资产的长期稳定增值。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
本基金投资于股票资产的资金中,不低于80%的资产将投资于巨潮公共服务指数成份股 同时,本基金将根据证券市场的阶段性变化,以不超过股票投资20%的部分投资于巨潮公共服务指数成份股以外价值被低估的上市公司。
八、基金的投资策略
1、资产配置
在目前国内证券市场波动度还较高、缺乏股指期货等规避市场风险工具的情况下,实施适度的资产配置有利于规避市场的系统性风险,保障基金资产的安全增值,更好地保护基金份额持有人的利益。因此,本基金可依据股票市场估值水平和市场系统性风险等因素适度将一定比例的资产投资于短期债券、央行票据、回购等现金类资产。
在正常市场状况下,本基金投资组合中投资于股票资产的比例为60%-95%,现金类资产5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金将依据证券市场的阶段性变化,动态调整基金资产在股票和现金类资产的配置比例。
2、股票投资策略
①股票组合的投资范围
本基金以巨潮公共服务指数成份股为主要的股票投资范围,包括沪深市场的水、电、气、污水处理、环境保护、收费公路、桥梁、城市公共卫生和社区医疗体系、新城开发、城市公共交通、机场、港口、铁路、航空、电讯运营商、有线电视网络、互联网络及其他具有公共物品或准公共物品供给特性和自然垄断特征的行业。
本基金投资于股票资产的资金中,不低于80%的资产将投资于巨潮公共服务指数成份股 同时,本基金将根据证券市场的阶段性变化,以不超过股票投资20%的部分投资于指数成份股以外价值被低估的上市公司。
②股票组合的投资策略
本基金采用指数优化投资方法,基于巨潮公共服务指数成份股的盈利状况、分红水平、价值评估等方面作为研究因素,实施指数增强投资管理,寻找高质量的公用事业上市公司构造股票投资组合,力求实现较高的当期收益和稳健的资本增值。指数增强投资方法包括:
A、行业权重调整
本基金通过研究员和基金经理的调研和分析,对投资组合的行业权重进行适度的调整。行业权重调整主要利用万家基金管理公司开发的行业评级系统IRS系统完成。研究员定期收集相关行业的国家产业政策、行业发展趋势、行业景气水平、行业盈利前景等方面数据,并将其输入行业评级系统,经系统处理后得出各个行业的推荐权重。经研究员和基金经理协商讨论后,对各个子行业的推荐权重进一步调整,得出各个行业在基金投资组合中的权重。为保持基金组合的分散化,本基金对行业在股票组合中的权重相对于其在基准指数中基准权重的偏差进行限制。
B、个股优选
通过对个股基本面的调研和分析,本基金可适度对指数成份股作进一步的优选。对指数成份股的优选主要通过万家基金管理公司开发的个股优选系统SSM完成,其主要工作流程如下:
①通过财务指标分析确定个股优选范围。主要考核的财务指标包括价值性指标和成长性指标,价值性指标包括:股票价格/每股收益(P/E)、股票价格/每股销售收入(P/S)、股票价格/每股净资产(P/B)、股票价格/每股经营现金流(P/CF)、每股分红/股票价格(D/P) 成长性指标包括:销售收入增长率、每股收益增长率、净资产增长率和净现金流量增长率。通过上述指标分析可将符合选择标准的公司分为高质量价值型公司和高质量成长型公司,并将其纳入优选股票库。
②优选股票库公司的投资价值研究。对进入优选股票库的公司通过实地调研进行深入的基本面分析,并完成财务预测模型和价值评估模型。在此过程中重点考核的指标主要有:公司核心竞争力(如产品定价能力、产品创新能力)、公司治理水平(如股权结构、管理团队的激励和约束)、公司价值评估指标(如公司自由现金流量、股息率)。此外,本基金还将考虑情景特征选股模型给出的投资建议。情景特征选股模型主要考察的是股票价格的正常和异常波动,对包括行业差异、流动性等因素进行分析,力求准确判断公司的投资价值。最后,根据上述分析过程最终得出确定投资的优选股票。
此外,投资成份股的剔除可由于以下原因:
● 个股半年累计涨幅超过100%
● 成份股中出现公司经营状况、财务状况严重恶化或其它基本面发生重大变化而导致其投资价值严重降低的上市公司
● 成份股中因流动性太差而导致无法按照指数标准权重建仓的个股
● 存在重大违规嫌疑、被监管部门调查的上市公司。
此外,本基金可将不超过股票投资20%的部分投资于指数成份股以外被低估的上市公司。对于指数成份股以外的上市公司,利用价个股优选系统对个股的价值、成长特征进行排序,在此基础上,从竞争优势、股票估值、流动性和市场趋势预测等做进一步分析,确定所投资个股和比重。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准原为:80%×巨潮公用事业指数收益率+20%×同业存款利率。
鉴于巨潮公用事业行业指数编制人深圳证券信息有限公司于2008年11月将“巨潮公用事业行业指数”名称变更为“巨潮公共服务指数”,本基金业绩比较基准相应进行了更名:
基金整体业绩衡量基准=80%×巨潮公共服务指数收益率+20%×同业存款利率
十、基金的风险收益特征
本基金是一只指数增强股票型基金,主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司股票,长期平均的预期风险和收益高于混合型基金或债券型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求基金资产长期稳定增长,实现较高的超额收益。
十一、投资组合报告
万家基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,已于2010年8月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,并保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2010年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
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2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)积极投资股票投资组合
■
(2) 指数投资股票投资组合
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3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
(1)积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
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(2)指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末无债券投资
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末无债券投资
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
8、 投资组合报告附注
(1)本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
(2)本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
(3) 其他资产构成
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(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
(5) 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况
(6) 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2010年6月30日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、万家公用事业行业基金本报告期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表
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基金业绩比较基准增长率=80%×巨潮公共服务指数收益率+20%×同业存款利率
2、万家公用事业行业基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(从成立日至2010年6月30日)
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注:本基金成立于2005年7月15日,建仓期为半年,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
十三、基金的费用与税收
(一)与基金运作有关费用的种类
1、基金管理人的管理费
2、基金托管人的托管费
3、基金上市费用
4、基金证券交易费用
5、基金份额持有人大会费用
6、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费
7、基金合同生效后的信息披露费
8、按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金资产中列支的其它费用。
(二)基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基的管理费按该基金前一日的资产净值乘以相应的管理费年费率来计算。本基金管理费率为1.30%。
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
计算公式如下:
每日应计提基金管理费 = 前一日的基金资产净值×管理费率÷当年实际天数
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以相应的托管费年费率来计算。本基金托管费率为0.20%。
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
计算公式如下:
每日应计提基金托管费 = 前一日的基金资产净值×托管费率÷当年实际天数
3、其他列入基金费用的项目
基金合同生效后,证券交易费用、基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、会计师费、律师费、基金上市费用等根据有关法律法规、基金合同及相应协议的规定,列入当期基金费用,从基金财产中支付。
(三)基金管理费和托管费的调整
基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
(四)与基金销售有关的费用
1、投资者的申购费用,由基金管理人及代销机构收取。赎回费的25%归基金资产所有,作为对其他基金份额持有人的补偿。
2、申购费率:
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3、赎回费率:
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(五)基金税收
基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律、法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2010年3月1日刊登的本基金2010年第1号更新招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新内容如下:
1、在招募说明书的重要提示部分,明确了更新内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2、在招募说明书的“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的有关内容。
3、在招募说明书的“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的有关内容。
4、在招募说明书的“五、相关服务机构”部分,更新了代销机构、律师事务所的有关内容。
5、在招募说明书的“八、基金份额的申购、赎回”部分,更新了定期定额投资计划的有关内容。
6、在招募说明书的“十、基金的投资”部分,更新了基金最近一期(2010年第二季度)投资组合报告内容。
7、在招募说明书的“十一、基金的业绩”部分,更新了基金成立以来的投资业绩。
8、在招募说明书的“二十三、其他事项”部分,补充了前次更新招募说明书以来的公告事项。
万家基金管理有限公司
2010年8月27日
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 581,752,351.58 75.77
其中:股票 581,752,351.58 75.77
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 172,886,912.50 22.52
6 其他资产 13,190,426.79 1.72
7 合计 767,829,690.87 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
B 采掘业 0.00 0.00
C 制造业 68,479,794.84 9.00
C0 食品、饮料 0.00 0.00
C1 纺织、服装、皮毛 7,379,394.84 0.97
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 0.00 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00
C5 电子 0.00 0.00
C6 金属、非金属 0.00 0.00
C7 机械、设备、仪表 61,100,400.00 8.03
C8 医药、生物制品 0.00 0.00
C99 其他制造业 0.00 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 6,720,000.00 0.88
E 建筑业 0.00 0.00
F 交通运输、仓储业 0.00 0.00
G 信息技术业 0.00 0.00
H 批发和零售贸易 0.00 0.00
I 金融、保险业 0.00 0.00
J 房地产业 0.00 0.00
K 社会服务业 3,300,000.00 0.43
L 传播与文化产业 0.00 0.00
M 综合类 33,065,855.55 4.35
合计 111,565,650.39 14.67
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
B 采掘业 98,148,500.00 12.91
C 制造业 8,625,000.00 1.13
C0 食品、饮料 0.00 0.00
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 0.00 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00
C5 电子 0.00 0.00
C6 金属、非金属 0.00 0.00
C7 机械、设备、仪表 8,625,000.00 1.13
C8 医药、生物制品 0.00 0.00
C99 其他制造业 0.00 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 65,762,512.03 8.65
E 建筑业 0.00 0.00
F 交通运输、仓储业 184,139,859.18 24.21
G 信息技术业 29,315,000.00 3.85
H 批发和零售贸易 0.00 0.00
I 金融、保险业 0.00 0.00
J 房地产业 8,356,857.74 1.10
K 社会服务业 38,534,181.36 5.07
L 传播与文化产业 32,164,790.88 4.23
M 综合类 5,140,000.00 0.68
合计 470,186,701.19 61.83
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600468 百利电气 3,540,000 61,100,400.00 8.03
2 601678 滨化股份 2,052,505 33,065,855.55 4.35
3 002193 山东如意 499,959 7,379,394.84 0.97
4 600863 内蒙华电 1,000,000 6,720,000.00 0.88
5 000069 华侨城A 300,000 3,300,000.00 0.43
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 2,500,000 31,225,000.00 4.11
2 600050 中国联通 5,500,000 29,315,000.00 3.85
3 600125 铁龙物流 1,499,908 20,263,757.08 2.66
4 600880 博瑞传播 1,120,000 18,849,600.00 2.48
5 600649 城投控股 2,014,714 17,266,098.98 2.27
6 600106 重庆路桥 1,754,676 17,020,357.20 2.24
7 000933 神火股份 1,000,000 16,710,000.00 2.20
8 600188 兖州煤业 1,000,000 16,420,000.00 2.16
9 601006 大秦铁路 2,000,000 16,340,000.00 2.15
10 600350 山东高速 3,499,981 15,959,913.36 2.10
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 886,061.06
2 应收证券清算款 11,819,700.54
3 应收股利 277,198.50
4 应收利息 47,685.58
5 应收申购款 159,781.11
6 其他应收款 0.00
7 其他 0.00
8 合计 13,190,426.79
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
2010年上半年 -20.38% 1.50% -22.38% 1.35% 2.00% 0.15%
2009年 66.52% 1.90% 61.55% 1.69% 4.97% 0.21%
2008年 -50.42% 2.35% -54.51% 2.35% 4.09% 0.00%
2007年 116.80% 1.81% 108.85% 1.99% 7.95% -0.18%
2006年 55.11% 1.13% 54.08% 1.08% 1.03% 0.05%
2005.7.15—12.31 ?-1.85%? 0.32%? 1.86%? 0.76%? -3.71%? -0.44%
自基金合同生效起至2010.6.30 116.97% 1.74% 86.96% 1.73% 30.01% 0.01%
申购金额 适用的申购费率
M<50万 1.50%
50万≤M<500万 0.80%
M≥500万 0.20%
连续持有期限(日历日) 适用的赎回费率
T<365天 0.50%
365天≤T<730天 0.25%
T≥730天 0
