富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金2011年年度报告摘要

富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月二十九日

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告报告正文。

本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项有详细说明,请投资者注意阅读。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

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注:1.上述财务指标采用的计算公式,详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则-第1号《主要财务指标的计算及披露》。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

4.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国富强化收益债券A:

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国富强化收益债券C:

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2008年10月24日至2011年12月31日)

国富强化收益债券A

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国富强化收益债券C

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注:1、本基金的基金合同生效日为2008年10月24日,并于2008年12月18日推出C类收费模式。本基金在3个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。

2、截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同的约定。基金合同中关于基金投资比例的约定如下:

“对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%”,“本基金投资于固定收益类资产以外的其它资产(包括股票、权证等)的比例不超过基金资产的20%”。

由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述约定比例的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的除外。

3、本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金

合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

国富强化收益债券A

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国富强化收益债券C

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注:1、本基金成立于2008年10月24日,并于2008年12月18日推出C类收费模式,故2008年的业绩为成立日至年底的业绩而非全年的业绩。

2、根据基金合同,本基金的资产配置比例范围为:债券等固定收益类资产的投资比例不低于80%,现金类资产不低于5%。

3、本基金的业绩比较基准 = 100%×中债全债总指数(全价)

3.3过去三年基金的利润分配情况

1、国富强化收益债券A

单位:人民币元

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2、国富强化收益债券C

单位:人民币元

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月,由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建,目前公司注册资本2.2亿元人民币,国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司,在全球市场上有超过60年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,力争成为国内一流的基金管理公司。

本公司具有丰富的管理基金经验。截至报告期末,从2005年6月第一只基金成立到现在,本公司已经成功管理了9只基金产品(包含A、C类债券基金)。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

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注:表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》,明确了公平交易的原则和目标,制订了实现公平交易的具体措施,并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。报告期内不存在基金间通过价差交易进行利益输送的行为。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

报告期末,公司共管理了九只基金,即富兰克林国海中国收益证券投资基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金、富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金和富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金,其中富兰克林国海中国收益证券投资基金和富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金为混合型基金,富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金为债券型基金,其余六只基金为股票型基金。公司已开展特定客户资产管理业务,共管理了五只产品,即“中行国富配置一号”、“兴业国富互惠一号”、“兴业国富互惠二号”、“中行国富互惠一号”和“中行国富配置二号”。公司尚未开展企业年金、社保基金资产管理业务。报告期内未发生公司管理的投资风格相似的不同基金之间的业绩表现差异超过5%的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

公司按照《异常交易监控与报告制度》,系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、异常交易的识别程序,制订了异常交易的监控办法,并规范了异常交易的分析、报告制度。

报告期内未发生法规严格禁止的同一基金或不同基金之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年中央银行采取紧货币、紧信贷的政策,中国经济增长明显减速,四个季度GDP分别增长9.7%、9.5%、9.1%以及8.9%。工业生产放缓,工业增加值增速从年初的14.9%回落到年底的12.8%,单月投资增速在第四季度明显放缓。全年CPI上涨5.4%,通货膨胀压力突出。

资金成本高企是2011年债市运行的突出特征。由于通货膨胀高企,上半年中央银行上调准备金率六次,共计300个基点。央行在9月将保证金存款纳入准备金缴存范围,导致流动性紧张的局面进一步恶化,货币市场利率大幅攀升,收益率曲线出现倒挂。在全年货币紧缩的环境下,流动性局部分布不均的现象更为突出,中小企业融资困难,民间融资盛行。代表中小企业融资基准利率的票据贴现利率大幅走高,9月冲高到13%。可以说,资金成本的高企在很大程度上促成了经济增长在下半年明显的减速调整,也导致了2011年股债齐跌的格局。

2011年全年债市呈现前低后高的格局,中债总指数上涨2.48%。债市的上涨主要集中在第四季度实现。上半年的下跌中,低等级信用债和城投债成为重灾区。受到流动性不佳的影响,可转换债券在三季度大幅下跌。我们根据流动性结构性紧张的特点,制定了减少低等级信用债,重点持有中高等级信用债,并控制组合久期的策略,从全年看,效果良好。但遗憾的是,对可转债在流动性紧张局面下的估值修复缺乏正确的估计,因此在转债暴跌的三季度基金净值损失较大。

四季度货币政策趋于放松,中央银行于12月初下调存款准备金率0.5个百分点,货币政策紧缩告一段落。由于资金面逐步回归常态化,通货膨胀下行和经济增长放缓,债市在四季度表现出强劲上涨。本基金在四季度主要增持了长久期的利率及信用产品,加大了组合久期,同时对可转换债券进行了减持,基本维持对股票的持仓结构,基金净值明显回升。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

国富强化收益债券A基金在2011年全年净值增长-0.56%,同期比较基准的收益率2.52%,落后比较基准308基点。国富强化收益债券C基金在2011年全年净值增长率-0.83%,同期比较基准2.52%,落后比较基准335个基点。全年落后于比较基准,一方面是因为基金在信用债上的配置高于基准,而信用债全年的表现落后于债券指数,尽管基金配置的信用债是以中高等级的为主,但是在二到三季度信用债的恐慌式杀跌中仍有较大损失。另一方面是因为基金配置的权益类资产,包括可转换债券和股票资产,因全年股市表示不佳,流动性缺失,而出现较大损失所致。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为,2012年经济增长速度将进一步减弱,GDP增速在今年9.2%的基础上继续回落。企业去库存的行为将在未来一个季度继续,由此带来价格水平的继续下降以及需求的回落。国务院严控房价上涨的措施逐步收到成效,预计房地产投资增速今年将进一步回落。消费占GDP的比重继续提高。海外经济方面,欧洲深陷债务危机,短期无法改善,美国和日本经济有所复苏但是难以出现喜人的亮点。因此全球经济仍然在混沌中寻找增长的希望。

在此基础上,今年的货币政策将维持稳健,我们预期全年将会多次下调准备金率释放流动性,但全年外汇占款下降,下调准备金率的政策效应有一定抵消作用,流动性较去年将会改善但程度有限。管理层支持中小企业融资,保持银行信贷的合理增长,倾向于将货币市场利率维持在较低水平。我们预期收益率曲线将会陡峭化,短端收益率下降,债市全年慢牛行情可望。我们将会保持组合久期,进行结构调整,考虑到流动性的恢复,适度增加中低等级信用债的配置。目前权益类资产估值较低,但是基本面和流动性很难支撑权益类资产估值的大幅提升,因此,我们积极寻找政策变化为市场带来的机会,精心选股。

本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求,努力做好基金投资工作,争取未来更好的长期投资收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会(简称“估值委员会”),并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务,确保基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由普华永道中天会计师事务所进行审核并出具报告,由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为总经理(或其任命者) 投票成员:主席,投资总监,营运总监,风险管理经理,基金会计经理,监察稽核部负责人,法务主管 非投票成员(观察员,列席表达相关意见):督察长,基金经理,交易室负责人。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,国富强化收益债券A基金和国富强化收益债券C基金无应分配但尚未实施分配的利润。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6审计报告

经普华永道中天会计师事务所审计,注册会计师为本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,国富强化收益债券A类基金份额净值1.0064元,基金份额总额149,761,723.31份。

C类基金份额净值1.0004元,基金份额总额18,445,020.01份。合计份额总额168,206,743.32份。

7.2利润表

会计主体:富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分

本报告从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署

基金管理公司负责人:李雄厚,主管会计工作负责人:董卫军,会计机构负责人:黄宇虹

7.4报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

7.4.1.1会计政策变更的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

7.4.1.2会计估计变更的说明

本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.1.3差错更正的说明

本基金本报告期不存在重大会计差错。

7.4.2 关联方关系

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注:1.根据国海证券股份有限公司董事会于2011年8月16日在巨潮资讯发布的《国海证券股份有限公司关于承继原国海证券有限责任公司各项业务的公告》以及桂林集琦药业股份有限公司董事会于2011年8月3日在巨潮资讯发布的《桂林集琦药业股份有限公司关于工商登记变更的提示公告》,国海证券有限责任公司借壳桂林集琦药业股份有限公司上市,国海证券有限责任公司于2011年7月6日办理了工商注销登记手续,桂林集琦药业股份有限公司于2011年8月1日办理了名称、经营范围及注册资本的工商登记变更手续。国海证券股份有限公司接收了原国海证券有限责任公司的全部资产、负债和业务。

2.关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.3.1.1股票交易

金额单位:人民币元

■

7.4.3.1.2权证交易

无。

7.4.3.1.3债券交易

金额单位:人民币元

■

注:债券交易不计佣金。

7.4.3.1.4债券回购交易

金额单位:人民币元

■

注:回购交易不计佣金。

7.4.3.1.5应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

■

注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.3.2关联方报酬

7.4.3.2.1 基金管理费

单位:人民币元

■

注:支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.6% / 当年天数。

7.4.3.2.2基金托管费

单位:人民币元

■

注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。

7.4.3.2.3销售服务费

单位:人民币元

■

注:支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给国海富兰克林基金管理有限公司,再由国海富兰克林基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日基金销售服务费=前一日C类基金份额对应的资产净值 × 0.3% / 当年天数。

7.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

■

7.4.3.4各关联方投资本基金的情况

7.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

■

7.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

国富强化收益债券A

份额单位:份

■

国富强化收益债券C

本报告期末和上年度末(2010年12月31日)除基金管理人之外的其他关联方未投资国富强化收益债券C基金。

7.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

■

注:1、本基金在本报告期内向“11霍煤债01”主承销商华林证券认购了1000万元该公司债券,国海证券为该债券分销商之一。

2、本基金在上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.3.7其他关联交易事项的说明

无

7.4.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为92,300,975.18元,属于第二层级的余额为109,952,500.00元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级99,253,956.82元,第二层级114,192,000.00元,无第三层级)。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:买入股票成本总额”及“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

8.9.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

■

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

(一)基金管理人重大人事变动

1、经国海富兰克林基金管理有限公司第二届董事会第二十八次会议审议通过,金哲非女士不再担任公司总经理,由副总经理李雄厚先生代为履行总经理职务。相关公告已于2011年5月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露。

2、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第二次会议决议审议通过,由李雄厚先生担任公司总经理。相关公告已于2011年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露。

(二)基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动

本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理,刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币60000.00元,本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所,未曾改聘其他会计师事务所。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

(一)基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

(二)基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,本基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:1. 专用交易单元的选择标准和程序

1)选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是:

①资历雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币

②财务状况良好,经营行为规范,最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚

③内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求

④具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务

⑤ 研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。

2)租用基金专用交易单元的程序

①基金管理人根据上述标准考察证券经营机构,考察结果经公司领导审批后,我司与被选中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。

② 之后,基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况,根据如下选择标准细化的评价体系,每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价:

A 提供的研究报告质量和数量

B 由基金管理人提出课题,证券经营机构提供的研究论文质量

C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况

D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况

E 其他可评价的量化标准。

经过评价,对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留,并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元 基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构,租用其交易单元。

③ 交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。

2. 报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况

报告期内,根据上述基金专用报告期内,根据上述基金专用交易单元选择标准和程序,本基金逐步租用证券公司的交易单元合计2个,均为国海证券。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一二年三月二十九日

基金简称 国富强化收益债券
交易代码 450005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年10月24日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 168,206,743.32份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国富强化收益债券A 国富强化收益债券C
下属分级基金的交易代码 450005 450006
报告期末下属分级基金的份额总额 149,761,723.31份 18,445,020.01份
投资目标 通过主动的资产管理,在严格控制风险、保证资产充分流动性的基础上,力求为投资者创造持续稳定的投资回报。
投资策略 可转债投资策略:可转换债券(含可交易分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。
业绩比较基准 中债总指数(全价)
风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金,高于货币市场基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国海富兰克林基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 储丽莉 唐州徽
联系电话 021-38555555 010-66594855
电子邮箱 service@ftsfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-700-4518、9510-5680和021-38789555 95566
传真 021-68883050 010-66594942
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ftsfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
国富强化收益债券A 国富强化收益债券C 国富强化收益债券A 国富强化收益债券C 国富强化收益债券A 国富强化收益债券C
本期已实现收益 3,148,381.23 513,993.28 5,761,198.34 1,215,529.31 13,066,549.01 1,609,658.73
本期利润 -739,861.85 -491,873.92 4,693,501.92 1,560,338.34 2,166,693.54 533,004.49
加权平均基金份额本期利润 -0.0060 -0.0188 0.0403 0.0692 0.0079 0.0178
本期基金份额净值增长率 -0.56% -0.83% 3.95% 3.84% 2.23% 2.02%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
国富强化收益债券A 国富强化收益债券C 国富强化收益债券A 国富强化收益债券C 国富强化收益债券A 国富强化收益债券C
期末可供分配基金份额利润 0.0064 0.0004 0.0121 0.0088 0.0447 0.0426
期末基金资产净值 150,726,488.07 18,452,708.05 200,190,448.13 28,018,911.23 103,226,154.03 9,577,423.94
期末基金份额净值 1.0064 1.0004 1.0121 1.0088 1.0453 1.0432
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
最近3个月 2.30% 0.25% 3.24% 0.14% -0.94% 0.11%
最近6个月 -2.69% 0.24% 2.97% 0.13% -5.66% 0.11%
最近1年 -0.56% 0.27% 2.52% 0.11% -3.08% 0.16%
最近3年 5.67% 0.22% 0.78% 0.09% 4.89% 0.13%
成立至今 9.10% 0.22% 3.72% 0.10% 5.38% 0.12%
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
最近3个月 2.24% 0.25% 3.24% 0.14% -1.00% 0.11%
最近6个月 -2.82% 0.24% 2.97% 0.13% -5.79% 0.11%
最近1年 -0.83% 0.27% 2.52% 0.11% -3.35% 0.16%
最近3年 5.06% 0.22% 0.78% 0.09% 4.28% 0.13%
成立至今 5.19% 0.22% 1.29% 0.10% 3.90% 0.12%
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011 0.000 0.00 0.00 0.00 -
2010 0.730 10,573,399.46 703,976.71 11,277,376.17 -
2009 0.100 3,594,776.68 401,508.43 3,996,285.11 -
合计 0.830 14,168,176.14 1,105,485.14 15,273,661.28 -
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011 0.000 0.00 0.00 0.00 -
2010 0.730 1,175,412.62 109,707.82 1,285,120.44 -
2009 0.100 372,656.24 23,397.28 396,053.52 -
合计 0.830 1,548,068.86 133,105.10 1,681,173.96 -
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘怡敏 本基金和富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理 2008-10-24 - 8年 刘怡敏女士,CFA,四川大学金融学硕士。曾任西南证券研究发展中心债券研究员,并曾在富国基金管理有限公司从事债券投资及研究工作。现任本基金和富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理。
资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 5,554,718.29 11,729,225.66
结算备付金 1,493,247.68 469,005.30
存出保证金 5.78 14,267.07
交易性金融资产 202,253,475.18 213,445,956.82
其中:股票投资 14,040,393.28 21,521,616.52
基金投资 - -
债券投资 188,213,081.90 191,924,340.30
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 18,413.10
应收利息 2,524,590.85 2,530,179.52
应收股利 - -
应收申购款 3,611.02 1,400,228.14
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 211,829,648.80 229,607,275.61
负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 40,999,865.00 -
应付证券清算款 520,326.53 -
应付赎回款 53,779.79 552,517.03
应付管理人报酬 72,279.11 120,627.90
应付托管费 24,093.08 40,209.31
应付销售服务费 5,365.81 7,222.74
应付交易费用 6,364.57 72,960.34
应交税费 461,031.62 196,372.42
应付利息 7,325.74 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 500,021.43 408,006.51
负债合计 42,650,452.68 1,397,916.25
所有者权益:
实收基金 168,206,743.32 225,574,749.88
未分配利润 972,452.80 2,634,609.48
所有者权益合计 169,179,196.12 228,209,359.36
负债和所有者权益总计 211,829,648.80 229,607,275.61
项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 913,748.16 8,248,939.74
1.利息收入 4,883,495.32 3,295,326.84
其中:存款利息收入 50,074.41 142,647.39
债券利息收入 4,785,032.43 3,141,492.94
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 48,388.48 11,186.51
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 880,285.41 5,615,023.61
其中:股票投资收益 2,961,337.54 928,578.00
债券投资收益 -2,137,900.54 4,659,939.11
基金投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 56,848.41 26,506.50
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -4,894,110.28 -722,887.39
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 44,077.71 61,476.68
减:二、费用 2,145,483.93 1,995,099.48
1.管理人报酬 913,802.45 856,167.87
2.托管费 304,600.84 285,389.23
3.销售服务费 79,717.26 69,459.76
4.交易费用 85,569.98 220,685.65
5.利息支出 414,564.97 250,773.92
其中:卖出回购金融资产支出 414,564.97 250,773.92
6.其他费用 347,228.43 312,623.05
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,231,735.77 6,253,840.26
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列 -1,231,735.77 6,253,840.26
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 225,574,749.88 2,634,609.48 228,209,359.36
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -1,231,735.77 -1,231,735.77
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -57,368,006.56 -430,420.91 -57,798,427.47
其中:1.基金申购款 122,497,084.29 2,846,183.36 125,343,267.65
2.基金赎回款 -179,865,090.85 -3,276,604.27 -183,141,695.12
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 168,206,743.32 972,452.80 169,179,196.12
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 107,933,829.29 4,869,748.68 112,803,577.97
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 6,253,840.26 6,253,840.26
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 117,640,920.59 4,073,517.15 121,714,437.74
其中:1.基金申购款 381,471,254.81 13,598,194.85 395,069,449.66
2.基金赎回款 -263,830,334.22 -9,524,677.70 -273,355,011.92
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -12,562,496.61 -12,562,496.61
五、期末所有者权益(基金净值) 225,574,749.88 2,634,609.48 228,209,359.36
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
国海证券股份有限公司(“国海证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
邓普顿国际股份有限公司(TempletonInternational,Inc.) 基金管理人的股东
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
国海证券 47,822,727.42 100.00% 134,345,065.56 100.00%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
国海证券 284,975,183.06 100.00% 303,073,728.78 100.00%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
国海证券 1,152,600,000.00 100.00% 332,000,000.00 100.00%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
国海证券 40,033.32 100.00% 383.59 0.96%
关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
国海证券 112,622.09 100.00% 70,096.66 100.00%
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 913,802.45 856,167.87
其中:支付销售机构的客户维护费 71,011.19 62,420.90
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 304,600.84 285,389.23
获得销售服务费的各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国富强化收益债券A 国富强化收益债券C 合计
国海富兰克林基金管理有限公司 - 293.91 293.91
中国银行 - 36,666.67 36,666.67
国海证券 - 196.35 196.35
合计 - 37,156.93 37,156.93
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国富强化收益债券A 国富强化收益债券C 合计
国海富兰克林基金管理有限公司 - 299.05 299.05
中国银行 - 34,076.97 34,076.97
国海证券 - 580.81 580.81
合计 - 34,956.83 34,956.83
本期2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 88,451,892.57 19,905,924.93 - - 178,000,000.00 30,624.29
上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 145,364,168.79 20,783,044.11 - - - -
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
国富强化收益债券A 国富强化收益债券C 国富强化收益债券A 国富强化收益债券C
期初持有的基金份额 29,181,906.61 0.00 29,181,906.61 0.00
期间申购/买入总份额 0.00 0.00 0.00 0.00
期间因拆分变动份额 0.00 0.00 0.00 0.00
减:期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 0.00 0.00
期末持有的基金份额 29,181,906.61 0.00 29,181,906.61 0.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 19.49% 0% 14.75% 0%
关联方名称 国富强化收益债券A本期末2011年12月31日 国富强化收益债券A上年度末2010年12月31日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
国海证券股份有限公司 29,373,347.69 19.61% 29,373,347.69 14.85%
邓普顿国际股份有限公司(TempletonInternational,Inc.) 0.00 0.00% 0.00 0.00%
中国银行股份有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 5,554,718.29 43,229.94 11,729,225.66 136,281.51
本期2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:股/张) 总金额
国海证券 1180078 11霍煤债01 新债分销 100,000 10,000,000.00
上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:股/张) 总金额
- - - - - -
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 14,040,393.28 6.63
其中:股票 14,040,393.28 6.63
2 固定收益投资 188,213,081.90 88.85
其中:债券 188,213,081.90 88.85
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 7,047,965.97 3.33
6 其他各项资产 2,528,207.65 1.19
7 合计 211,829,648.80 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 7,881,671.68 4.66
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 1,679,671.68 0.99
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 1,786,000.00 1.06
C8 医药、生物制品 4,416,000.00 2.61
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 6,158,721.60 3.64
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 14,040,393.28 8.30
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 150,000 4,416,000.00 2.61
2 600858 银座股份 120,000 2,354,400.00 1.39
3 600697 欧亚集团 80,000 2,132,000.00 1.26
4 600690 青岛海尔 200,000 1,786,000.00 1.06
5 601996 丰林集团 188,304 1,679,671.68 0.99
6 000061 农产品 149,984 1,672,321.60 0.99
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601101 昊华能源 4,933,849.17 2.16
2 600276 恒瑞医药 4,694,978.00 2.06
3 000060 中金岭南 4,557,208.00 2.00
4 601996 丰林集团 2,636,256.00 1.16
5 600858 银座股份 2,622,480.00 1.15
6 600697 欧亚集团 2,353,935.00 1.03
7 601886 江河幕墙 516,720.00 0.23
8 002563 森马服饰 134,000.00 0.06
9 002572 索菲亚 43,000.00 0.02
10 002557 洽洽食品 40,000.00 0.02
11 002550 千红制药 32,000.00 0.01
12 300190 维尔利 29,250.00 0.01
13 002548 金新农 24,000.00 0.01
14 002570 贝因美 21,000.00 0.01
15 002547 春兴精工 16,000.00 0.01
16 300198 纳川股份 15,500.00 0.01
17 300199 翰宇药业 15,095.00 0.01
18 601555 东吴证券 13,000.00 0.01
19 300163 先锋新材 13,000.00 0.01
20 300200 高盟新材 10,940.00 0.00
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601118 海南橡胶 7,850,968.50 3.44
2 000826 桑德环境 5,002,025.50 2.19
3 601101 昊华能源 4,470,200.92 1.96
4 000060 中金岭南 3,758,168.00 1.65
5 600690 青岛海尔 2,689,154.12 1.18
6 000061 农产品 2,680,953.45 1.17
7 601933 永辉超市 771,854.00 0.34
8 601126 四方股份 568,357.36 0.25
9 601886 江河幕墙 436,628.40 0.19
10 002563 森马服饰 124,260.00 0.05
11 002557 洽洽食品 38,630.00 0.02
12 002572 索菲亚 37,429.00 0.02
13 002550 千红制药 37,013.00 0.02
14 300190 维尔利 33,025.00 0.01
15 002548 金新农 28,440.00 0.01
16 002570 贝因美 22,350.00 0.01
17 002547 春兴精工 21,950.00 0.01
18 300198 纳川股份 15,100.00 0.01
19 601555 东吴证券 14,660.00 0.01
20 300199 翰宇药业 14,260.00 0.01
买入股票的成本(成交)总额 22,741,711.17
卖出股票的收入(成交)总额 28,660,277.25
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 7,181,800.00 4.25
2 央行票据 58,794,000.00 34.75
3 金融债券 31,112,000.00 18.39
其中:政策性金融债 31,112,000.00 18.39
4 企业债券 72,921,526.50 43.10
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 18,203,755.40 10.76
8 其他 - -
9 合计 188,213,081.90 111.25
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 1101088 11央行票据88 400,000 38,652,000.00 22.85
2 110417 11农发17 200,000 20,604,000.00 12.18
3 1101032 11央行票据32 200,000 20,142,000.00 11.91
4 110241 11国开41 100,000 10,508,000.00 6.21
5 1180164 11铁道08 100,000 10,149,000.00 6.00
序号 名称 金额
1 存出保证金 5.78
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,524,590.85
5 应收申购款 3,611.02
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,528,207.65
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110015 石化转债 7,035,700.00 4.16
2 113002 工行转债 6,102,287.20 3.61
3 110003 新钢转债 3,634,065.00 2.15
4 110012 海运转债 747,007.80 0.44
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
国富强化收益债券A 2,890 51,820.67 127,963,331.95 85.44% 21,798,391.36 14.56%
国富强化收益债券C 225 81,977.87 96,413.42 0.52% 18,348,606.59 99.48%
合计 3,115 53,998.95 128,059,745.37 76.13% 40,146,997.95 23.87%
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 国富强化收益债券A 0.00 0%
国富强化收益债券C 0.00 0%
合计 0.00 0%
项目 国富强化收益债券A 国富强化收益债券C
基金合同生效日(2008年10月24日)基金份额总额 1,074,835,078.73 -
本报告期期初基金份额总额 197,800,252.14 27,774,497.74
本报告期基金总申购份额 83,059,252.83 39,437,831.46
减:本报告期基金总赎回份额 131,097,781.66 48,767,309.19
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 149,761,723.31 18,445,020.01
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
国海证券 2 47,822,727.42 100.00% 40,033.32 100.00% -
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
国海证券 284,975,183.06 100.00% 1,152,600,000.00 100.00% - -