万家和谐增长混合型证券投资基金2009年年度报告
2009年12月31日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2010年3月26日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行根据本基金合同规定,于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
§2 基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 6
2.5 其他相关资料 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6
3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7
3.3过去三年基金的利润分配情况 8
§4 管理人报告 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 9
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 9
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 10
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 11
§5 托管人报告 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 11
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算等情况的说明 11
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 11
§6 审计报告 11
6.1 审计报告基本信息 11
6.2 审计报告的基本内容 12
§7 年度财务报表 13
7.1资产负债表 13
7.2利润表 14
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 15
7.4报表附注 16
§8 投资组合报告 36
8.1 期末基金资产组合情况 36
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 36
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 37
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 38
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 42
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 42
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 43
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 43
8.9 投资组合报告附注 43
§9 基金份额持有人信息 43
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 43
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 44
§10 开放式基金份额变动 44
§11 重大事件揭示 44
11.1 基金份额持有人大会决议 44
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 44
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 44
11.4 基金投资策略的改变 44
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 44
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 44
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 45
11.8 其他重大事件 46
§12 备查文件目录 47
12.1 备查文件名称 47
12.2 备查文件存放地点 47
12.3备查文件查阅方式 47
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 万家和谐增长混合型证券投资基金
基金简称 万家和谐增长混合
基金主代码 519181
交易代码 前端:519181 后端:519182
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年11月30日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,232,580,458.34份
基金合同存续期 无
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金最大特点是突出和谐增长,主要包含二层含义:一、资产配置的和谐,通过有效配置股票、债券资产比例,谋求基金资产在股票、债券投资中风险、收益的和谐平衡;二、长期买入持有和事件驱动投资的和谐,通过对不同行业、不同股票内在价值与市场价格的偏离程度和其市场价格向内在价值的回归速度的分析,谋求基金资产在不同行业和不同股票投资中长期投资和事件驱动投资的和谐平衡。
业绩比较基准 沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 兰剑 张志永
联系电话 021-38619810 021-62677777*212004
电子邮箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 4008880800 95561
传真 021-38619888 021-62159217
注册地址 上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼 福州市湖东路154号
办公地址 上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼 上海市江宁路168号兴业大厦20楼
邮政编码 200122 200041
法定代表人 孙国茂 高建平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com
基金年度报告备置地点 基金管理人办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街27号投资广场23层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
本期已实现收益 501,223,160.35 -1,906,526,397.59 363,684,552.50
本期利润 821,287,824.79 -2,353,379,023.28 661,512,454.05
加权平均基金份额本期利润 0.2323 -0.5993 0.2986
本期加权平均净值利润率 38.22% -87.99% 26.28%
本期基金份额净值增长率 48.47% -56.09% 99.82%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配利润 -624,879,354.54 -1,265,908,912.80 642,549,919.28
期末可供分配基金份额利润 -0.1933 -0.3364 0.1525
期末基金资产净值 2,226,803,225.64 1,746,021,973.04 4,452,777,644.96
期末基金份额净值 0.6889 0.4640 1.0567
3.1.3 累计期末指标 2009年末 2008年末 2007年末
基金份额累计净值增长率 42.42% -4.07% 118.46%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 14.13% 1.38% 12.36% 1.15% 1.77% 0.23%
过去六个月 6.86% 1.71% 8.87% 1.39% -2.01% 0.32%
过去一年 48.47% 1.59% 58.33% 1.34% -9.86% 0.25%
过去三年 30.27% 2.03% 57.21% 1.64% -26.94% 0.39%
自基金合同生效起至今 42.42% 2.01% 77.55% 1.62% -35.13% 0.39%
注:业绩比较基准= 沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金成立于2006年11月30日,建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:2006 年实际存续期为2006年11月30日至2006年12 月31 日。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配
合计 备注
2009年 0.000 0.00 0.00 0.00 -
2008年 0.000 0.00 0.00 0.00 -
2007年 2.000 204,730,932.05 72,629,522.88 277,360,454.93 -
合计 2.000 204,730,932.05 72,629,522.88 277,360,454.93 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地及办公地点均为上海市浦东新区福山路450号,注册资本1亿元人民币。目前管理八只开放式基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金和万家稳健增利债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李洪雨 本基金基金经理 2008年9月1日 - 5年 男,复旦大学经济学硕士,CFA,曾任东北证券研究员、高级研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司严格遵循公平交易的原则,在投资管理活动中公平对待不同基金品种,无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为,报告期内无异常交易。
公司根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,制订和完善了公平交易内部控制制度,通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
组合 2009年组合收益
本基金 48.47%
万家双引擎灵活配置混合型基金 49.35%
差异 -0.88%
基金间年收益率差异绝对值为0.88%,小于5%,不存在非公平交易现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内无异常交易
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2009年A股市场在宏观政策的驱动下,上下半年走势迥异。上半年,在“保八”的核心目标指引下,财政货币政策双宽松,扩大投资、刺激消费、振兴产业等政策频出,市场信心持续恢复,上证综指从年初1849点开盘上涨至高点3478点,涨幅近90%。下半年,市场对于经济过热、资产价格泡沫以及政策退出的担忧逐渐浮出水面,流动性持续收缩,A股市场开始宽幅震荡,上证综指最终收于3277点,年涨幅79.98%。
根据我们在08年报中对于09年市场的判断,“回报与风险博弈的钟摆已经不再如同08年一边倒的摆向回避风险,股市对于流动性的吸引力已经较其他可选项显现出优势……”。2009年在操作上显著增加了包括煤炭、房地产等周期性行业持股比例,而后来随着政策的退出,我们把注意力转移到了控制风险、优化结构上面,在降低仓位的同时增持了通讯设备、商业、医药等有望继续保持盈利增长的行业。
4.4.2报告期内基金业绩的表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.6889元,本报告期份额净值增长率为48.47%,同期业绩比较基准增长率为56.49%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为2010年市场将在对于流动性与基本面变化的预期和预期的变化双重作用下震荡,而局部性的和结构性投资机会大于整体性机会。一方面经济基本面向好,投资增速有所下降但仍保持在较高水平,随着经济景气上升消费者信心会得到持续提升,企业盈利仍然会保持良好的增长数头,政府在推动经济结构转型也表现出了很大决心,刺激消费、推动技术进步、强化节能减排、振兴区域经济等政策措施有望培育出中国经济新的增长极;另一方面,从流动性因素来看,扩张性货币政策基本结束,广义货币增速已经触及天花板,融资成本上升会逐步影响投资收益,而巨量融资和减持压力持续存在,整体性机会缺乏流动性基础。然而,由于诸多政策的出台都是相机抉择,市场的变化方向与幅度也会影响政策转变的幅度与方向,我们必须对这些趋势与趋势的变化明察秋毫。
在策略方面,我们会主线布局:第一、经济内生增长带来的投资机会,如:商业零售、软件、品牌服装等。第二、政策带来的结构性投资机会,其中包括区域经济、低碳/新能源等、节能减排、医疗保健等。第三、通过并购重组实现外延式增长的投资机会。另外,灵活也是应对震荡较为有效的方法,我们会根据环境变化及时做出调整,在控制风险的基础上努力寻找超额收益以回报投资人是我们的终极目标。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,基金管理人内部监察稽核工作以合法合规经营、维护基金份额持有人利益为目标,确保基金管理人按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不断完善监察稽核体系。监察稽核部门根据独立、客观、公正的原则,认真履行职责,发现风险隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告,定期出具监察报告并报送公司董事会和监管部门。
报告期内,基金管理人为防范和化解经营风险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,主要做了以下工作:
1、继续加强公司风控文化建设
报告期内,公司进一步加强合规培训工作。针对投研、市场等主要业务部门工作人员进行了专题的合规培训;及时对新颁布的法律法规和行业中出现的案例加以总结。通过各种培训、讲座、会议、谈话等形式,不断加强员工的合规意识,营造公司的风控文化。
2、继续完善基金投资风险管理、合规监控、绩效评估工作
报告期内,公司进一步完善了投资研究管理制度和流程,投决会在重大投资决策和投资管理工作中发挥了有效作用。在监察稽核部和投资研究部门的共同努力下,公司股票库管理工作、投资授权管理、新股询价和申购等工作流程得到进一步细化。
公司建立了较完备的投资风险与绩效评估体系,定期出具报告,客观反映基金风险状况和进行绩效评价;严格执行集中交易制度、公平交易制度和交易记录制度。
对于基金投资操作中出现违反法律法规、基金合同或者公司内部规定的情况,监察稽核部门给予邮件提示或出具提示函,情节严重的报请公司领导并出具监察稽核建议书。
报告期内未发生大的投资违规情况以及不正当关联交易、利益输送等损害基金份额持有人利益的行为。
3、对公司管理体系进一步完善
在2008年公司全面制度建设的基础上,以迎接证监局现场检查为契机,2009年对公司全部规章制度和流程进行了再次整理,形成了公司制度总目录。2009年公司继续加强对核心业务制度的进一步完善,对《股票投资管理流程》、《投资授权管理制度》、《券商席位管理办法》、《信用债券库管理办法》、《股票库管理办法》、《中央交易室各岗位工作流程》等再次进行了修订。同时,对跨部门的业务流程进行了梳理,对新股申购、银行间债券交易,多部门与证券交易所工作联系等业务流程进行了修订完善。另外,对各岗位的业务风险点进行了细化。
4、加强投资管理人员行为管理
2009年以来,社会舆论和监管部门对老鼠仓问题的高度关注,公司根据新的《投资管理人员指导意见》,进一步加强了对从业人员尤其是投资管理人员的行为管理。加大信息安全管理力度,利用技术手段杜绝内幕交易、“老鼠仓”、非公平交易、利益输送等行为。
5、持续做好事后监督工作
报告期内,公司加大了监察稽核力度,按照年度监察稽核计划,以基金投资、后台运营和市场营销为重点,对公司各个部门进行定期稽核工作,事后稽核工作质量稳步提高。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
基金管理人
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会主要由分管基金估值业务的公司领导、督察长、基金估值业务的负责人、监察稽核部负责人、研究发展部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等复核和核查的责任。
会计师事务所
会计师事务所对基金管理公司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与和决定基金估值。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人尚未就投资品种的定价服务签署任何协议。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
2009年度,本基金无可分配利润,未实施分红。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算等情况的说明
报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兴业银行股份有限公司资产托管部
2010年3月25日
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明审字第60778298_B06号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 万家和谐增长混合型证券投资基金全体基金份额持有人:
引言段 我们审计了后附的万家和谐增长混合型证券投资基金(以下简称“万家和谐混合基金”)财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表和2009年度的利润表及所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则的规定编制财务报表是万家和谐混合基金的基金管理人万家基金管理有限公司的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为,万家和谐混合基金财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允地反映了万家和谐混合基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名
徐 艳
方 侃
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所
会计师事务所的地址 中国 北京
审计报告日期 2010年3月25日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:万家和谐增长混合型证券投资基金
报告截止日:2009年12月31日
单位:人民币元
资产 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 302,436,064.27 103,739,164.97
结算备付金 5,437,387.65 12,103,862.34
存出保证金 2,386,049.02 471,344.82
交易性金融资产 7.4.7.2 1,935,221,457.45 1,548,538,281.16
其中:股票投资 1,546,410,315.73 1,128,229,791.56
债券投资 388,811,141.72 420,308,489.60
资产支持证券投资 0.00 0.00
衍生金融资产 7.4.7.3 0.00 0.00
买入返售金融资产 7.4.7.4 0.00 100,000,270.00
应收证券清算款 88,325,986.30 0.00
应收利息 7.4.7.5 8,070,298.82 4,175,263.93
应收股利 0.00 0.00
应收申购款 66,933.94 11,843.57
其他资产 7.4.7.6 0.00 0.00
资产总计 2,341,944,177.45 1,769,040,030.79
负债和所有者权益 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
负 债:
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付证券清算款 106,163,964.38 11,435,662.56
应付赎回款 2,631,794.15 5,434,800.06
应付管理人报酬 2,829,429.95 2,317,349.35
应付托管费 471,571.66 386,224.90
应付销售服务费 0.00 0.00
应付交易费用 7.4.7.7 1,892,530.60 2,524,333.38
应交税费 0.00 0.00
应付利息 0.00 0.00
应付利润 0.00 0.00
其他负债 7.4.7.8 1,151,661.07 919,687.50
负债合计 115,140,951.81 23,018,057.75
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 1,849,351,670.90 2,152,769,254.75
未分配利润 7.4.7.10 377,451,554.74 -406,747,281.71
所有者权益合计 2,226,803,225.64 1,746,021,973.04
负债和所有者权益总计 2,341,944,177.45 1,769,040,030.79
注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值 0.6889元,基金份额总额3,232,580,458.34份。
7.2利润表
会计主体:万家和谐增长混合型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项 目 附注号 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入 877,845,771.29 -2,277,453,341.62
1.利息收入 11,798,840.50 14,274,444.50
其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,601,267.01 1,949,228.56
债券利息收入 9,939,632.48 11,108,754.16
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 257,941.01 1,216,461.78
其他利息收入 0.00 0.00
2.投资收益(损失以“-”填列) 545,805,166.28 -1,845,819,996.89
其中:股票投资收益 7.4.7.12 534,941,295.51 -1,867,022,434.33
债券投资收益 7.4.7.13 -610,658.49 7,360,764.03
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 7.4.7.14 279,277.60 61,127.61
股利收益 7.4.7.15 11,195,251.66 13,780,545.80
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 320,064,664.44 -446,852,625.69
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 177,100.07 944,836.46
减:二、费用 56,557,946.50 75,925,681.66
1.管理人报酬 32,039,154.37 40,391,112.11
2.托管费 5,339,858.97 6,731,852.04
3.销售服务费 0.00 0.00
4.交易费用 7.4.7.18 18,471,390.99 27,726,939.41
5.利息支出 280,639.92 640,490.88
其中:卖出回购金融资产支出 280,639.92 640,490.88
6.其他费用 7.4.7.19 426,902.25 435,287.22
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 821,287,824.79 -2,353,379,023.28
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:万家和谐增长混合型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,152,769,254.75 -406,747,281.71 1,746,021,973.04
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 821,287,824.79 821,287,824.79
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列) -303,417,583.85 -37,088,988.34 -340,506,572.19
其中:1.基金申购款 56,595,471.50 1,797,822.08 58,393,293.58
2.基金赎回款 -360,013,055.35 -38,886,810.42 -398,899,865.77
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - 0.00 0.00
五、期末所有者权益(基金净值) 1,849,351,670.90 377,451,554.74 2,226,803,225.64
项目 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,410,749,638.62 2,042,028,006.34 4,452,777,644.96
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -2,353,379,023.28 -2,353,379,023.28
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列) -257,980,383.87 -95,396,264.77 -353,376,648.64
其中:1.基金申购款 291,745,412.80 185,732,082.56 477,477,495.36
2.基金赎回款 -549,725,796.67 -281,128,347.33 -830,854,144.00
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - 0.00 0.00
五、期末所有者权益(基金净值) 2,152,769,254.75 -406,747,281.71 1,746,021,973.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人: 李振伟 主管会计工作负责人: 娄明 会计机构负责人: 陈广益
7.4报表附注
7.4.1 基金基本情况
万家和谐增长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]211号文《关于同意万家和谐增长混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由万家基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,基金合同于2006年11月30日正式生效,首次设立的募集规模为491,748,090.03份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。
2007年7月19日(拆分日),本基金管理人万家基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分前,本基金的基金份额净值为人民币1.7480元,根据基金份额拆分公式,计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为人民币1.747971119元。本基金管理人于拆分日,按照1:1.747971119的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后,基金份额净值为人民币1.0000元,基金份额面值为人民币0.5721元。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金通过配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,谋取基金资产的长期稳定增值。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、证监会公告[2010]5号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项;
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资);
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债;本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债;
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益;
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益;每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;
处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益;
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方);本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债;
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资;股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账;
卖出股票于成交日确认股票投资收益;卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资;债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;
卖出债券于成交日确认债券投资收益;卖出债券的成本按移动加权平均法结转;
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资;权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账;卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益;卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;
(3) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本;按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;
上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;
(4) 回购协议
基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额;存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价;不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价;采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格;估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型;本基金以上述原则确定的公允价值进行估值,本基金主要金融工具的估值方法如下:
1) 股票投资
(1) 上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2) 未上市的股票的估值
A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值;
B. 首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按其成本价计算;
首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值;
C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值:
a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时,采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值;
b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时,按中国证监会相关规定处理;
2) 债券投资
(1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值;估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3) 未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量;
(4) 在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值;
3) 权证投资
(1) 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2) 未上市流通的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量;
(3) 因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值;
4) 分离交易可转债
分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值;自上市日起,上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值;
5) 其他
(1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;
(2) 如有新增事项,按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
6. 收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行机构代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行机构代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;
(4) 买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;
(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;
(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;
(7) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账;
(8) 股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;
(9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;
(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提;
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提;
(3) 卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用;如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 每一基金份额享有同等分配权;
(2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
(3) 基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
(4) 本基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
(5) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,分配比例不低于可分配收益的50%,若基金合同当年生效不满3个月可不进行收益分配;
(6) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(7) 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益;
(8) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本期未发生会计差错更正事项。
7.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
活期存款 302,436,064.27 103,739,164.97
定期存款 0.00 0.00
其中:存款期限1-3个月 0.00 0.00
其他存款 0.00 0.00
合计 302,436,064.27 103,739,164.97
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,328,953,212.89 1,546,410,315.73 217,457,102.84
债券交易所市场 154,043,491.15 154,418,141.72 374,650.57
债券银行间市场 236,698,680.00 234,393,000.00 -2,305,680.00
债券合计 390,742,171.15 388,811,141.72 -1,931,029.43
资产支持证券 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00
合计 1,719,695,384.04 1,935,221,457.45 215,526,073.41
项目 上年度末
2008年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,237,560,829.59 1,128,229,791.56 -109,331,038.03
债券交易所市场 64,636,762.60 65,317,489.60 680,727.00
债券银行间市场 350,879,280.00 354,991,000.00 4,111,720.00
债券合计 415,516,042.60 420,308,489.60 4,792,447.00
资产支持证券 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00
合计 1,653,076,872.19 1,548,538,281.16 -104,538,591.03
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
报告期末及上年末,本基金未持有衍生金融资产/负债
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
项目 本期末2009年12月31日
账面余额 其中;买断式逆回购
买入返售金融资产 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
项目 上年度末2008年12月31日
账面余额 其中;买断式逆回购
买入返售金融资产 100,000,270.00 0.00
合计 100,000,270.00 0.00
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
报告期内本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
应收活期存款利息 72,994.41 50,999.95
应收定期存款利息 0.00 0.00
应收其他存款利息 0.00 0.00
应收结算备付金利息 2,137.22 7,307.94
应收债券利息 7,992,794.23 4,111,891.64
应收买入返售证券利息 0.00 2,713.12
应收申购款利息 2,372.96 2,351.28
其他 0.00 0.00
合计 8,070,298.82 4,175,263.93
7.4.7.6 其他资产
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
其他应收款 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
交易所市场应付交易费用 1,892,130.60 2,514,877.54
银行间市场应付交易费用 400.00 9,455.84
合计 1,892,530.60 2,524,333.38
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
应付券商交易单元保证金 750,000.00 500,000.00
应付赎回费 475.85 586.79
应付转出费 737.34 18,779.81
应付后端申购费 447.88 320.90
预提信息披露费 300,000.00 300,000.00
预提审计费 100,000.00 100,000.00
合计 1,151,661.07 919,687.50
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 3,762,939,235.35 2,152,769,254.75
本期申购 0.00 0.00
本期赎回(以“-”号填列) 0.00 0.00
基金拆分/份额折算前 0.00 0.00
基金拆分/份额折算调整 0.00 -
本期申购 98,926,381.34 56,595,471.50
本期赎回(以“-”号填列) -629,285,158.35 -360,013,055.35
本期末 3,232,580,458.34 1,849,351,670.90
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,265,908,912.80 859,161,631.09 -406,747,281.71
本期利润 501,223,160.35 320,064,664.44 821,287,824.79
本期基金份额交易产生的变动数 139,806,397.91 -176,895,386.25 -37,088,988.34
其中:基金申购款 -28,921,672.84 30,719,494.92 1,797,822.08
基金赎回款 168,728,070.75 -207,614,881.17 -38,886,810.42
本期已分配利润 0.00 0.00 0.00
本期末 -624,879,354.54 1,002,330,909.28 377,451,554.74
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
活期存款利息收入 1,476,931.22 1,835,811.64
定期存款利息收入 0.00 0.00
其他存款利息收入 0.00 0.00
结算备付金利息收入 124,314.11 112,398.27
其他 21.68 1,018.65
合计 1,601,267.01 1,949,228.56
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出股票成交总额 6,197,266,252.29 5,774,104,712.22
减:卖出股票成本总额 5,662,324,956.78 7,641,127,146.55
买卖股票差价收入 534,941,295.51 -1,867,022,434.33
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 806,851,054.89 1,128,471,654.09
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 798,398,713.11 1,102,494,012.35
减:应收利息总额 9,063,000.27 18,616,877.71
债券投资收益 -610,658.49 7,360,764.03
7.4.7.14衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出权证成交总额 778,456.41 6,284,678.08
减:卖出权证成本总额 499,178.81 6,223,550.47
买卖权证差价收入 279,277.60 61,127.61
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
股票投资产生的股利收益 11,195,251.66 13,780,545.80
基金投资产生的股利收益 0.00 0.00
合计 11,195,251.66 13,780,545.80
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
1.交易性金融资产 320,064,664.44 -446,852,625.69
——股票投资 326,788,140.87 -451,410,872.55
——债券投资 -6,723,476.43 4,558,246.86
——资产支持证券投资 0.00 0.00
2.衍生工具 0.00 0.00
——权证投资 0.00 0.00
3.其他 0.00 0.00
合计 320,064,664.44 -446,852,625.69
7.4.7.17其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
基金赎回费收入 148,259.78 915,841.84
基金转换费收入 26,657.58 13,009.28
印花税返还 2,182.71 15,985.34
合计 177,100.07 944,836.46
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
交易所市场交易费用 18,466,840.99 27,718,214.41
银行间市场交易费用 4,550.00 8,725.00
合计 18,471,390.99 27,726,939.41
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行汇划费 8,902.25 17,287.22
帐户维护费 18,000.00 18,000.00
回购手续费 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
合计 426,902.25 435,287.22
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
本基金本报告期未不存在或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金本报告期未不存在资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人,发起人,基金销售机构
兴业银行股份有限公司 基金托管人,基金代销机构
齐鲁证券有限公司 基金管理人股东,基金代销机构
上海久事公司 基金管理人股东
深圳市中航投资管理有限公司 基金管理人股东
山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人股东(2009年8月正式完成工商登记变更)
中国证券登记结算有限公司 基金注册与登记过户人
注:关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%)
齐鲁证券 0.00 0.00 2,212,746,637.22 20.46
7.4.10.1.2 权证交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
成交金额 占当期权证成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证成交总额的比例(%)
齐鲁证券 0.00 0.00 2,651,517.79 42.19
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%)
齐鲁证券 0.00 0.00 0.00 0.00
关联方名称 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%)
齐鲁证券 1,880,826.07 20.71 0.00 0.00
注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.1.4 债券交易
本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易
7.4.10.1.5 债券回购交易
本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行回购交易
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 32,039,154.37 40,391,112.11
其中:支付销售机构的客户维护费 8,011,929.93 9,968,735.91
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 5,339,858.97 6,731,852.04
注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
兴业银行 0.00 49,940,568.49 0.00 0.00 0.00 0.00
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
兴业银行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
基金合同生效日(2006年11月30日)持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 0.00 0.00
期间申购/买入总份额 32,235,373.98 0.00
期间因拆分变动的份额 0.00 0.00
减:期间赎回/卖出总份额 22,694,979.58 0.00
期末持有的基金份额 9,540,394.40 0.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例(%) 0.30 0.00
注:本基金的基金管理人于2009年度申购及赎回本基金份额时适用的费率与本基金公告的费率一致。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于2009年年末及2008年年末均未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 302,436,064.27 1,476,931.22 103,739,164.97 1,835,811.64
注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2009年度获得的利息收入为人民币124,314.11元(2008年度:人民币112,398.27元),2009年末结算备付金余额为人民币5,437,387.65元(2008年末:人民币12,103,862.34元)。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金2009年度及2008年度未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。
7.4.10.7 其它关联交易事项的说明
7.4.11 利润分配情况
报告期内本基金本未进行利润分配。
7.4.12 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:份) 期末成本总额 期末估值总额 备注
601989 中国重工 2009-12-09 2010-03-16 网下新股锁定 7.38 7.81 753,488 5,560,741.44 5,884,741.28 -
300029 天龙光电 2009-12-18 2010-03-25 网下新股锁定 18.18 29.10 47,992 872,494.56 1,396,567.20 -
300014 亿纬锂能 2009-10-15 2010-02-01 网下新股锁定 18.00 39.55 32,686 588,348.00 1,292,731.30 -
002322 理工监测 2009-12-11 2010-03-18 网下新股锁定 40.00 61.88 14,995 599,800.00 927,890.60 -
300036 超图软件 2009-12-18 2010-03-25 网下新股锁定 19.60 38.31 21,128 414,108.80 809,413.68 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
估值单价 复牌日期 复牌
开盘单价 数量(股) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
600359 新农开发 2009-12-21 资产重组 20.87 2010-01-21 21.23 1,003,292 16,451,548.99 20,938,704.04 -
000623 吉林敖东 2009-12-28 参股公司股权分置改革 49.19 2010-01-11 54.11 718,814 25,700,506.87 35,358,460.66 -
000709 唐钢股份 2009-12-15 吸收合并 7.09 2010-01-25 6.21 2,749,972 20,775,702.61 19,497,301.48 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无债券正回购,因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人将风险管理融入各业务层面,建立了三道防线:以各岗位目标责任制为基础,形成第一道防线;通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡,形成第二道防线;由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈,形成第三道防线。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可银行间同业市场交易;因此,除在7.4.12中列示的本基金于年末持有的流通受限证券外,本年末本基金的其他资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2009年12月31日 1个月以内 1-3
个月 3个月
-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 302,436,064.27 - - - - - 302,436,064.27
结算备付金 5,437,387.65 - - - - - 5,437,387.65
存出保证金 - - - - - 2,386,049.02 2,386,049.02
交易性金融资产 80,088,000.00 - - 305,043,192.72 3,679,949.00 1,546,410,315.73 1,935,221,457.45
买入返售金融资产 - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 88,325,986.30 88,325,986.30
应收利息 - - - - - 8,070,298.82 8,070,298.82
应收股利 - - - - - 0.00 0.00
应收申购款 - - - - - 66,933.94 66,933.94
其他资产 - - - - - 0.00 0.00
资产总计 387,961,451.92 - - 305,043,192.72 3,679,949.00 1,645,259,583.81 2,341,944,177.45
负债
短期借款 - - - - - 0.00 0.00
交易性金融负债 - - - - - 0.00 0.00
衍生金融负债 - - - - - 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 - - - - - 0.00 0.00
应付证券清算款 - - - - - 106,163,964.38 106,163,964.38
应付赎回款 - - - - - 2,631,794.15 2,631,794.15
应付管理人报酬 - - - - - 2,829,429.95 2,829,429.95
应付托管费 - - - - - 471,571.66 471,571.66
应付销售服务费 - - - - - 0.00 0.00
应付交易费用 - - - - - 1,892,530.60 1,892,530.60
应交税费 - - - - - 0.00 0.00
应付利息 - - - - - 0.00 0.00
应付利润 - - - - - 0.00 0.00
其他负债 - - - - - 1,151,661.07 1,151,661.07
负债总计 - - - - - 115,140,951.81 115,140,951.81
利率敏感度缺口 387,961,451.92 - - 305,043,192.72 3,679,949.00 1,530,118,632.00 2,226,803,225.64
上年度末
2008年12月31日 1个月以内 1-3
个月 3个月
-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 103,739,164.97 - - - - - 103,739,164.97
结算备付金 12,103,862.34 - - - - - 12,103,862.34
存出保证金 - - - - - 471,344.82 471,344.82
交易性金融资产 - - 209,018,000.00 65,317,489.60 145,973,000.00 1,128,229,791.56 1,548,538,281.16
买入返售金融资产 - - - - - 100,000,270.00 100,000,270.00
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 4,175,263.93 4,175,263.93
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 11,843.57 11,843.57
其他资产 - - - - - - -
资产总计 115,843,027.31 - 209,018,000.00 65,317,489.60 145,973,000.00 1,232,888,513.88 1,769,040,030.79
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金融负债 - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - 11,435,662.56 11,435,662.56
应付赎回款 - - - - - 5,434,800.06 5,434,800.06
应付管理人报酬 - - - - - 2,317,349.35 2,317,349.35
应付托管费 - - - - - 386,224.90 386,224.90
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 2,524,333.38 2,524,333.38
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 919,687.50 919,687.50
负债总计 - - - - - 23,018,057.75 23,018,057.75
利率敏感度缺口 115,843,027.31 - 209,018,000.00 65,317,489.60 145,973,000.00 1,209,870,456.13 1,746,021,973.04
注:该表统计了本基金资产及负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1. 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况;
2. 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点,且除利率之外的其他市场变量保持不变;
3. 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动;
4. 银行存款和结算备付金均以活期存款利率计息,假定利率变动仅影响该类资产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元 )
本期末2009年12月31日 上年度末2008年12月31日
基准利率增加0.25% -1,327,200.00 -3,720,000.00
基准利率减少0.25% 1,337,500.00 3,810,000.00
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目 本期末2009年12月31日 上年度末2008年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 1,546,410,315.73 69.45 1,128,229,791.56 64.62
交易性金融资产-债券投资 388,811,141.72 17.46 420,308,489.60 24.07
衍生金融资产-权证投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 1,935,221,457.45 86.91 1,548,538,281.16 88.69
注:本基金股票资产占基金资产净值的30%-95%;权证资产占基金资产净值的0%-3%;现金、短期金融工具、债券等资产占基金资产净值的5%-70%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如该表格。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1. 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即从长期来看,本基金基金份额净值的变动与业绩比较基准的变动呈线性相关,且报告期内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变;
2. 以下分析中,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元 )
本期末2009年12月31日 上年度末2008年12月31日
业绩比较基准增加1% 14,523,900.00 15,160,000.00
业绩比较基准减少1% -14,523,900.00 -15,160,000.00
注:本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设 1.在95%的置信水平下采用风险价值模型来管理风险;
2.以资产负债表日前244个交易日为观察期;
3. 风险价值模型采用历史数据来预测未来价格行为,在一般情况下,后者与历史数据无实质性差异。
分析 风险价值
单位:人民币元 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
VaR 95%,一个交易日 55,704,100.00 52,298,700.00
合计 55,704,100.00 52,298,700.00
注:上述分析衡量了在95%的置信水平下,所持有的权益类资产组合在资产负债表日后一个交易日内由于市场价格风险所导致的最大潜在损失。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,546,410,315.73 66.03
其中:股票 1,546,410,315.73 66.03
2 固定收益投资 388,811,141.72 16.60
其中:债券 388,811,141.72 16.60
资产支持证券 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 307,873,451.92 13.15
6 其他各项资产 98,849,268.08 4.22
7 合计 2,341,944,177.45 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 20,938,704.04 0.94
B 采掘业 175,713,665.90 7.89
C 制造业 695,114,661.10 31.22
C0 食品、饮料 59,616,427.48 2.68
C1 纺织、服装、皮毛 45,138,552.69 2.03
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 22,623,153.70 1.02
C5 电子 14,495,408.96 0.65
C6 金属、非金属 157,652,362.63 7.08
C7 机械、设备、仪表 230,382,442.59 10.35
C8 医药、生物制品 165,206,313.05 7.42
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 50,916,675.60 2.29
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 151,305,570.48 6.79
H 批发和零售贸易 130,233,490.97 5.85
I 金融、保险业 311,766,969.64 14.00
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 10,420,578.00 0.47
合计 1,546,410,315.73 69.45
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 2,162,960 97,052,015.20 4.36
2 601318 中国平安 1,089,910 60,043,141.90 2.70
3 600016 民生银行 7,399,943 58,533,549.13 2.63
4 600660 福耀玻璃 3,669,126 54,816,742.44 2.46
5 601328 交通银行 5,858,100 54,773,235.00 2.46
6 600036 招商银行 3,028,060 54,656,483.00 2.45
7 600498 烽火通信 2,000,155 53,444,141.60 2.40
8 601601 中国太保 2,084,140 53,395,666.80 2.40
9 002024 苏宁电器 2,549,914 52,987,212.92 2.38
10 600502 安徽水利 3,974,760 50,916,675.60 2.29
11 000759 武汉中百 3,737,427 49,147,165.05 2.21
12 601088 中国神华 1,379,891 48,047,804.62 2.16
13 600664 哈药股份 2,549,941 47,097,410.27 2.12
14 000680 山推股份 3,647,490 46,177,223.40 2.07
15 000937 金牛能源 1,099,912 45,756,339.20 2.05
16 002029 七 匹 狼 1,944,789 45,138,552.69 2.03
17 601699 潞安环能 835,488 43,261,568.64 1.94
18 000999 三九医药 2,049,937 40,916,742.52 1.84
19 000933 神火股份 1,047,938 38,647,953.44 1.74
20 000623 吉林敖东 718,814 35,358,460.66 1.59
21 000527 美的电器 1,499,936 34,798,515.20 1.56
22 000157 中联重科 1,303,206 33,896,388.06 1.52
23 600089 特变电工 1,400,000 33,320,000.00 1.50
24 600159 大龙地产 1,764,463 31,689,755.48 1.42
25 000612 焦作万方 1,099,874 30,796,472.00 1.38
26 600000 浦发银行 1,399,949 30,364,893.81 1.36
27 600738 兰州民百 3,021,410 28,099,113.00 1.26
28 001696 宗申动力 1,499,928 28,033,654.32 1.26
29 600737 中粮屯河 1,667,264 27,926,672.00 1.25
30 600183 生益科技 2,549,990 26,392,396.50 1.19
31 000807 云铝股份 1,879,940 25,548,384.60 1.15
32 000766 通化金马 2,499,950 22,824,543.50 1.03
33 600480 凌云股份 1,700,989 22,623,153.70 1.02
34 600359 新农开发 1,003,292 20,938,704.04 0.94
35 000528 柳 工 899,911 19,555,066.03 0.88
36 000709 唐钢股份 2,749,972 19,497,301.48 0.88
37 000650 仁和药业 909,529 19,009,156.10 0.85
38 000878 云南铜业 564,151 17,268,662.11 0.78
39 600858 银座股份 401,100 10,420,578.00 0.47
40 000898 鞍钢股份 607,800 9,724,800.00 0.44
41 002045 广州国光 500,000 7,060,000.00 0.32
42 002138 顺络电子 303,642 6,142,677.66 0.28
43 601989 中国重工 753,488 5,884,741.28 0.26
44 300029 天龙光电 47,992 1,396,567.20 0.06
45 300014 亿纬锂能 32,686 1,292,731.30 0.06
46 002322 理工监测 14,995 927,890.60 0.04
47 300036 超图软件 21,128 809,413.68 0.04
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 165,543,463.06 9.48
2 600016 民生银行 154,588,481.57 8.85
3 601088 中国神华 151,516,598.61 8.68
4 601328 交通银行 132,306,880.44 7.58
5 000002 万 科A 129,376,002.18 7.41
6 600048 保利地产 124,754,709.90 7.15
7 000933 神火股份 122,971,879.30 7.04
8 600000 浦发银行 122,896,604.44 7.04
9 601939 建设银行 121,415,845.96 6.95
10 601601 中国太保 113,516,674.24 6.50
11 601168 西部矿业 111,037,968.12 6.36
12 601318 中国平安 105,463,941.01 6.04
13 000878 云南铜业 96,027,131.73 5.50
14 000623 吉林敖东 91,482,074.67 5.24
15 601398 工商银行 87,381,435.71 5.00
16 000898 鞍钢股份 86,191,502.46 4.94
17 000157 中联重科 85,659,212.08 4.91
18 600030 中信证券 84,151,019.64 4.82
19 000937 金牛能源 82,442,545.40 4.72
20 000709 唐钢股份 82,278,300.56 4.71
21 000680 山推股份 82,246,207.53 4.71
22 000069 华侨城A 77,919,508.24 4.46
23 600028 中国石化 72,301,169.01 4.14
24 600660 福耀玻璃 71,445,964.46 4.09
25 600240 华业地产 69,952,992.29 4.01
26 600642 申能股份 68,328,410.69 3.91
27 600104 上海汽车 67,066,246.28 3.84
28 600502 安徽水利 65,882,731.15 3.77
29 601699 潞安环能 63,623,844.17 3.64
30 000825 太钢不锈 59,416,444.98 3.40
31 000612 焦作万方 59,010,574.36 3.38
32 600089 特变电工 58,892,753.30 3.37
33 601899 紫金矿业 58,179,702.41 3.33
34 000527 美的电器 58,166,281.68 3.33
35 000759 武汉中百 57,284,989.06 3.28
36 600219 南山铝业 56,912,849.04 3.26
37 600498 烽火通信 56,201,620.07 3.22
38 600159 大龙地产 55,604,733.63 3.18
39 000807 云铝股份 54,416,063.85 3.12
40 600001 邯郸钢铁 54,129,447.67 3.10
41 000616 亿城股份 52,795,415.79 3.02
42 002024 苏宁电器 52,473,673.87 3.01
43 000063 中兴通讯 52,370,507.17 3.00
44 000677 山东海龙 52,084,973.57 2.98
45 000932 华菱钢铁 51,367,559.57 2.94
46 000960 锡业股份 50,861,268.92 2.91
47 000999 三九医药 50,819,930.27 2.91
48 600664 哈药股份 48,254,745.68 2.76
49 600052 浙江广厦 48,066,941.19 2.75
50 000425 徐工机械 47,195,133.81 2.70
51 600812 华北制药 42,758,395.64 2.45
52 601857 中国石油 42,704,456.87 2.45
53 000800 一汽轿车 41,746,415.68 2.39
54 600325 华发股份 41,319,245.76 2.37
55 600015 华夏银行 40,726,742.65 2.33
56 600183 生益科技 39,225,102.24 2.25
57 600126 杭钢股份 39,012,515.95 2.23
58 600805 悦达投资 38,993,500.18 2.23
59 002029 七 匹 狼 38,517,545.37 2.21
60 600221 海南航空 38,006,132.20 2.18
61 000667 名流置业 37,937,925.37 2.17
62 000060 中金岭南 37,228,736.18 2.13
63 600875 东方电气 36,191,270.26 2.07
64 600196 复星医药 36,035,668.54 2.06
65 000012 南 玻A 35,734,870.03 2.05
66 600348 国阳新能 35,549,510.78 2.04
注:本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 189,352,727.27 10.84
2 000002 万 科A 174,150,478.51 9.97
3 600000 浦发银行 167,030,618.15 9.57
4 600036 招商银行 154,930,264.04 8.87
5 601939 建设银行 143,597,155.65 8.22
6 600089 特变电工 140,850,306.89 8.07
7 601088 中国神华 138,060,584.14 7.91
8 600016 民生银行 119,708,844.75 6.86
9 601601 中国太保 111,990,334.41 6.41
10 000933 神火股份 108,032,227.17 6.19
11 601168 西部矿业 106,318,120.55 6.09
12 600895 张江高科 105,428,174.01 6.04
13 000623 吉林敖东 104,674,812.11 6.00
14 601328 交通银行 103,954,321.68 5.95
15 600348 国阳新能 100,185,537.52 5.74
16 601398 工商银行 100,020,639.18 5.73
17 600030 中信证券 91,697,670.82 5.25
18 600104 上海汽车 82,886,907.64 4.75
19 601186 中国铁建 79,705,473.35 4.56
20 000878 云南铜业 78,341,989.62 4.49
21 002024 苏宁电器 78,161,440.90 4.48
22 000616 亿城股份 78,103,207.68 4.47
23 000898 鞍钢股份 74,046,432.80 4.24
24 600159 大龙地产 72,618,753.09 4.16
25 600028 中国石化 72,192,415.70 4.13
26 600240 华业地产 71,359,840.23 4.09
27 600031 三一重工 69,991,868.90 4.01
28 600052 浙江广厦 68,477,344.70 3.92
29 000069 华侨城A 67,711,863.70 3.88
30 000680 山推股份 66,267,336.10 3.80
31 000932 华菱钢铁 65,237,985.67 3.74
32 600642 申能股份 64,397,074.48 3.69
33 000527 美的电器 62,268,164.12 3.57
34 000157 中联重科 62,173,640.52 3.56
35 601318 中国平安 61,821,174.35 3.54
36 000800 一汽轿车 61,139,744.86 3.50
37 000825 太钢不锈 60,800,855.38 3.48
38 600001 邯郸钢铁 59,395,319.89 3.40
39 000677 山东海龙 57,194,583.92 3.28
40 600271 航天信息 55,603,524.78 3.18
41 601899 紫金矿业 54,304,964.98 3.11
42 000858 五 粮 液 53,747,421.51 3.08
43 600325 华发股份 52,947,648.47 3.03
44 002028 思源电气 52,748,308.90 3.02
45 600221 海南航空 50,975,574.54 2.92
46 000960 锡业股份 50,948,616.14 2.92
47 000425 徐工机械 49,482,968.69 2.83
48 600598 北大荒 47,090,051.96 2.70
49 600219 南山铝业 46,838,213.76 2.68
50 600875 东方电气 45,915,137.62 2.63
51 000937 金牛能源 45,141,365.63 2.59
52 000826 合加资源 44,647,029.32 2.56
53 600050 中国联通 43,612,767.05 2.50
54 000650 仁和药业 43,178,284.31 2.47
55 000709 唐钢股份 43,160,448.83 2.47
56 600236 桂冠电力 41,388,056.56 2.37
57 601857 中国石油 40,725,705.85 2.33
58 600825 新华传媒 40,126,596.11 2.30
59 600812 华北制药 39,755,369.56 2.28
60 000060 中金岭南 39,460,964.37 2.26
61 600196 复星医药 39,258,313.54 2.25
62 601699 潞安环能 38,971,303.09 2.23
63 000612 焦作万方 38,603,838.42 2.21
64 601006 大秦铁路 38,313,157.39 2.19
65 600502 安徽水利 37,300,857.33 2.14
66 600831 广电网络 37,268,636.42 2.13
67 002109 兴化股份 36,935,822.19 2.12
68 600583 海油工程 36,771,886.90 2.11
69 600482 风帆股份 36,348,312.40 2.08
注:本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 5,753,717,340.08
卖出股票收入(成交)总额 6,197,266,252.29
注:本项买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 112,649,000.00 5.06
2 央行票据 234,393,000.00 10.53
3 金融债券 0.00 0.00
其中:政策性金融债 0.00 0.00
4 企业债券 31,576,371.32 1.42
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 10,192,770.40 0.45
7 其他 0.00 0.00
8 合计 388,811,141.72 17.46
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 0801041 08央行票据41 1,000,000 102,850,000.00 4.62
2 0701007 07央行票据07 800,000 80,088,000.00 3.60
3 010110 21国债⑽ 600,000 61,374,000.00 2.76
4 0801047 08央行票据47 500,000 51,455,000.00 2.31
5 010112 21国债⑿ 500,000 51,275,000.00 2.30
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
8.9 投资组合报告附注
8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,386,049.02
2 应收证券清算款 88,325,986.30
3 应收股利 0.00
4 应收利息 8,070,298.82
5 应收申购款 66,933.94
6 其他应收款 0.00
7 待摊费用 0.00
8 其他 0.00
9 合计 98,849,268.08
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 125709 唐钢转债 8,533,700.00 0.38
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位: 份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%)
170,919 18,912.94 26,135,027.51 0.81 3,206,445,430.83 99.19
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,513.29 0.00
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2006年11月30日)基金份额总额 491,748,090.03
本报告期期初基金份额总额 3,762,939,235.35
本报告期基金总申购份额 98,926,381.34
减:本报告期基金总赎回份额 629,285,158.35
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,232,580,458.34
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人:公司董事长孙国茂先生的高管人员任职资格及董事长任职事项于2009年12月经中国证监会证监许可字[2009]1329号文核准。我公司于2009年12月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布“万家基金管理有限公司关于公司董事长任职的公告”。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
经本公司董事会审议通过、基金托管人同意,并报中国证券监督管理委员会备案,自2009年4月起,本基金审计机构由上海众华沪银会计师事务所变更为安永华明会计师事务所。
本基金2009年度需向安永华明会计师事务所支付审计费100,000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2009年6月30日至7月7日,中国证监会上海监管局对我公司进行了为期6天的现场检查,并于11月就检查情况向我司下达了整改意见函,整改内容涉及公司治理、投资研究、后台运营等三个方面。公司于证监局现场检查之后即开始了整改工作,至报告期末,整改工作已完成,报告期后上海证监局已对我公司整改工作进行了验收。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金
总量的比例(%)
中金公司 1 2,179,173,846.47 18.27 1,770,595.71 17.76 -
招商证券 2 1,629,873,835.61 13.66 1,348,482.23 13.52 -
国信证券 1 1,417,937,319.54 11.89 1,205,242.48 12.09 -
申银万国 1 1,366,543,655.80 11.46 1,161,552.58 11.65 -
国泰君安 1 1,339,803,895.82 11.23 1,088,602.70 10.92 -
联合证券 1 1,057,238,286.32 8.86 898,646.59 9.01 -
东北证券 1 1,027,875,017.02 8.62 873,680.53 8.76 -
海通证券 1 728,226,075.05 6.10 618,987.86 6.21 -
东海证券 1 503,292,385.81 4.22 427,794.82 4.29 -
华泰证券 1 483,207,465.18 4.05 410,724.27 4.12 -
山西证券 1 195,663,025.25 1.64 166,312.33 1.67 -
江南证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -
齐鲁证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -
英大证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -
光大证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -
注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议
3、2009年席位增加:海通证券,山西证券各一个
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 成交金额 占当期回购成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证成交总额的比例(%)
中金公司 28,496,946.12 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00
招商证券 24,239,180.32 4.10 450,000,000.00 15.64 0.00 0.00
国信证券 44,593,799.07 7.55 640,000,000.00 22.24 0.00 0.00
申银万国 104,443,888.30 17.69 354,000,000.00 12.30 0.00 0.00
国泰君安 63,679,754.49 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00
联合证券 145,396,842.80 24.62 333,700,000.00 11.60 0.00 0.00
东北证券 105,191,721.87 17.81 200,000,000.00 6.95 778,456.41 100.00
海通证券 718,340.00 0.12 400,000,000.00 13.90 0.00 0.00
东海证券 62,330,262.74 10.56 100,000,000.00 3.47 0.00 0.00
华泰证券 958,546.01 0.16 400,000,000.00 13.90 0.00 0.00
山西证券 10,454,806.14 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00
江南证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
齐鲁证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
英大证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
光大证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 《万家基金管理有限公司运用固有资金进行基金投资的公告》,申购本基金600万元。 中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站 2009-03-04
2 《关于万家和谐增长混合型证券投资基金变更业绩比较基准的公告》。自2009年4月1日起,业绩比较基准由“新华富时A600指数*65+新华巴克莱资本中国全债指数*30+同业存款利率*5”,变更为“沪深300指数*65+中证全债指数*30+同业存款利率*5”。 中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站 2009-03-25
3 《万家基金管理有限公司运用固有资金进行基金投资的公告》,申购本基金600万元。 中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站 2009-03-27
4 《万家基金管理有限公司关于开放式基金业务规则变动的提示性公告》 中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站 2009-08-08
5 《万家基金管理有限公司关于公司股权变更的公告》,本公司股东齐鲁证券有限公司向山东省国有资产投资控股有限公司转让本公司11%的股权事宜完成工商变更登记。 中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站 2009-08-26
6 《万家基金管理有限公司运用固有资金进行基金投资的公告》,申购本基金600万元。 中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站 2009-09-04
7 《万家基金管理有限公司关于旗下部分基金可参加创业板市场投资的公告》 中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站 2009-09-24
8 《万家基金管理有限公司关于赎回旗下开放式基金份额的公告》,赎回本基金22,694,979.58份 中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站 2009-11-11
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、中国证监会批准万家和谐增长混合型证券投资基金发行及募集的文件。
2、《万家和谐增长混合型证券投资基金基金合同》。
3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。
5、万家和谐增长混合型证券投资基金2009年年度报告原文。
6、万家基金管理有限公司董事会决议。
12.2 备查文件存放地点
上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼
12.3备查文件查阅方式
网址:
万家基金管理有限公司
2010年3月26日
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