交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
2018年第4季度报告

2018年12月31日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年一月二十一日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月
18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 交银数据产业灵活配置混合

基金主代码 519773

交易代码 519773

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年8月16日

报告期末基金份额总额 1,044,173,395.08份

本基金重点关注数据产业链的上中下游企业，在控制
投资目标 风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实
现基金资产的长期稳定增值。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判
断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，运用
修正后的投资时钟分析框架，自上而下调整基金大类
资产配置和股票行业配置策略，确定债券组合久期和
投资策略 债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基
础上，自下而上精选个券。本基金所定义的数据产业
的主题范畴是指产生并存储着海量的数据资源的上游
资源型公司；依托在数据处理技术上具有卡位优势的
中游技术型公司，以及通过对开放数据的交叉关联运

用对数据资源实现大数据价值挖掘后的下游平台型公
司。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率
×40%

本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债
风险收益特征 券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承
担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
报告期

主要财务指标

(2018年10月1日-2018年12月31日)

1.本期已实现收益 -93,798,574.24
2.本期利润 -112,839,766.69
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0962
4.期末基金资产净值 681,881,300.13
5.期末基金份额净值 0.653
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 长率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 -13.28% 1.95% -6.54% 0.98% -6.74% 0.97%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年8月16日至2018年12月31日）

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 年限 说明

任职日期 离任日期

交银 芮晨先生，内蒙古科技
先锋 大学工学士。历任深圳
混合、 尚诚资产管理有限公司
交银 研究员、研究副总监，
芮晨 科技 2016-08-16 - 11年 国联安基金管理有限公
创新 司行业研究员、投资经
灵活 理，浙商证券资产管理
配置 有限公司投资主办。

混合、 2015年加入交银施罗

交银 德基金管理有限公司。

数据

产业

灵活

配置

混合

的基

金经

理

注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日
总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度，由于房地产销售增速下滑，从而带动整个宏观经济增速下滑，同样消费受整体宏观经济影响增速也开始下滑。贸易战不确定性仍然存在，受美国持续加息的影响，全球资产价格都承受压力，美股持续大幅调整，国内股票市场受宏观增速下滑和贸易战影响也持续调整。

我们在四季度坚持选择不受宏观经济总量影响或少受影响的行业，持有业绩持续有正增长的个股。

展望2019年一季度，我们认为随着宏观经济的下行，个股的盈利下调刚刚开始，但是由于2018年全年上证指数下跌了24.59%，创业板综合指数下跌了31.12%，已经提前反映了这种盈利下滑的预期，预计2019年股票市场整体估值压缩的空间不大。本基金将致力于寻找盈利不受宏观影响还能持续增长的个股，努力提升组合收益水平。4.5报告期内基金的业绩表现

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 642,297,503.38 93.33
其中：股票 642,297,503.38 93.33
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 37,951,400.00 5.51
其中：债券 37,951,400.00 5.51
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买

- -
入返售金融资产

银行存款和结算备付金

7 6,795,253.66 0.99
合计

8 其他各项资产 1,123,436.95 0.16
9 合计 688,167,593.99 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产
代码 行业类别 公允价值（元） 净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 390,633,470.18 57.29
电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服

I 务业 204,959,913.20 30.06
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 46,704,120.00 6.85
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 642,297,503.38 94.19
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

数量（股） 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例

（％）

1 002599 盛通股份 6,286,702 61,609,679.60 9.04
2 300365 恒华科技 2,680,368 56,019,691.20 8.22
3 300572 安车检测 1,273,501 55,206,268.35 8.10
4 300253 卫宁健康 4,401,622 54,844,210.12 8.04
5 600038 中直股份 1,419,683 53,039,356.88 7.78
6 000768 中航飞机 3,634,226 48,117,152.24 7.06
7 300012 华测检测 7,130,400 46,704,120.00 6.85
8 300395 菲利华 2,819,623 40,461,590.05 5.93
9 002371 北方华创 788,925 29,789,808.00 4.37
10 300168 万达信息 2,384,526 28,590,466.74 4.19
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 19,880,000.00 2.92
2 央行票据 - -
3 金融债券 18,071,400.00 2.65
其中：政策性金融债 18,071,400.00 2.65
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 37,951,400.00 5.57
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

数量（张） 占基金资
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 产净值比
例（％）
1 189953 18贴现国债 200,000 19,880,000.00 2.92
53

2 018005 国开1701 160,000 16,070,400.00 2.36
3 018002 国开1302 20,000 2,001,000.00 0.29
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 288,775.59
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 617,060.88
5 应收申购款 217,600.48
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,123,436.95
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6基金中基金

6.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。
6.2当期交易及持有基金产生的费用

本基金本报告期内未交易或持有基金。
6.3本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。


§7开放式基金份额变动

单位：份
报告期期初基金份额总额 1,241,110,248.09
本报告期期间基金总申购份额 93,562,794.85
减：本报告期期间基金总赎回份额 290,499,647.86
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 1,044,173,395.08
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§8基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
8.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

2018/10/1- 261,21 261,213,

机构 1 3,382. - - -

2018/12/31 15 382.15

产品特有风险

本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将
加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。


§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会准予交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件；

2、《交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

5、关于申请募集注册交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
10.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。
10.3查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。
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