嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2012 年年度报告摘要



嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
（LOF）2012 年年度报告摘要

基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2013 年 3 月 28 日




§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董

事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 22 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据 2012 年 8 月 21 日中国证监会《关于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金

份额持有人大会决议的批复》（证监许可[2012]1146 号），变更了投资范围并更名为嘉实沪深 300

交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
基金简称 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)(深交所上市简称：嘉实 300)
基金主代码 160706
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 8 月 29 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 43,636,354,561.17 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005 年 10 月 17 日

2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 嘉实沪深300ETF（场内简称：300ETF）
基金主代码 159919
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2012 年5 月7 日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012年5月28日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司

2.2 基金产品说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量
化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基
准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%，以实现对沪深 300 指数的
有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、
快速发展的成果。
投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对
业绩比较基准的紧密跟踪，在正常市场情况下，本基金的净值增
长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%。如因标
的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。
业绩比较基准 沪深 300 指数增长率×95％＋银行活期存款税后利率 ×5％
风险收益特征 风险中等，获得证券市场平均收益率

2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏
离度和跟踪误差的最小化。

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投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。
业绩比较基准 沪深 300 指数
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型
基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被
动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 胡勇钦 唐州徽
信息披露
联系电话 （010）65215588 （010）66594855
负责人
电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-600-8800 95566
传真 （010）65182266 （010）66594942

2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
嘉实基金管理有限公司




§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已实现收益 -8,541,884,595.00 -941,393,804.16 -998,571,535.73
本期利润 2,459,585,717.57 -7,350,197,436.49 -4,164,505,317.11
加权平均基金份额本期利 0.0584 -0.1821 -0.0969
润
本期加权平均净值利润率 9.07% -24.02% -12.23%
本期基金份额净值增长率 8.81% -22.95% -11.45%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可供分配利润 -21,149,289,859.69 -15,998,129,578.08 -10,648,669,253.14
期末可供分配基金份额利 -0.4847 -0.3805 -0.2554
润
期末基金资产净值 29,414,195,889.16 26,045,740,877.09 33,526,471,620.62
期末基金份额净值 0.6741 0.6195 0.8040
3.1.3 累计期末指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
基金份额累计净值增长率 152.73% 132.26% 201.43%

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金

业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 9.45% 1.21% 9.53% 1.22% -0.08% -0.01%
过去六个月 2.77% 1.17% 2.42% 1.18% 0.35% -0.01%
过去一年 8.81% 1.21% 7.30% 1.22% 1.51% -0.01%
过去三年 -25.76% 1.32% -27.88% 1.32% 2.12% 0.00%
过去五年 -49.20% 1.89% -50.28% 1.88% 1.08% 0.01%
自基金合同
152.73% 1.84% 163.52% 1.83% -10.79% 0.01%
生效起至今

注：本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数增长率×95% ＋银行同业存款收益率×5%。

本基金原则上将不低于 90%的基金资产净值投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股，选用以上

业绩衡量基准可以有效评估本基金投资组合业绩，反映本基金的风格特点。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Benchmark(0)=1000

Return(t)=95%×(沪深 300 指数 (t)/沪深 300 指数(t-1) -1)＋5%×同业存款日收益率

Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)

其中 t=1,2,3,…。




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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较




图：嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2005 年 8 月 29 日至 2012 年 12 月 31 日）

注：根据 2012 年 8 月 21 日中国证监会《关于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金

份额持有人大会决议的批复》（证监许可[2012]1146 号），变更了投资范围并更名为嘉实沪深 300

交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）。本基金自 2012 年 8 月 21 日起 3 个月内为建

仓期（原持有的沪深 300 指数成份股、备选成份股调整为嘉实沪深 300ETF），建仓期结束时本基

金的各项投资比例符合基金合同第十七条（（二）投资范围和（七）投资禁止行为与限制）的规定：

（1）基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不

得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（2）本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金

资产净值的 90%（已申购但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内），持有现金或到期日在一年以

内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。（3）法律法规或监管部门对上述比例限制另有

规定的，从其规定。




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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较




3.3 过去三年基金的利润分配情况

过去三年本基金未实施利润分配。




§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设

立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海，总部设在北京并

设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金

投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。

截止 2012 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、37 只开放式证券投

资基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实

稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF

联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研

究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF）、

嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力股票、嘉实

多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉

实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、

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嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理

财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉

实债券属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资

组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
杨宇 本基金、嘉实 2005 年 8 月 - 14 年 曾先后担任平安保险投资管
中创 400ETF、 29 日 理中心基金交易室主任及天
嘉实中创 同基金管理有限公司投资部
400ETF 联接、 总经理、万家（天同）180 指
嘉实沪深 数基金经理。2004 年 7 月加
300ETF 基金经 入嘉实基金。南开大学经济
理、公司结构 学硕士，具有基金从业资格，
产品投资部总 中国国籍。
监

注：（1）任职日期指本基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员

资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉

实沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金合同》、《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资

基金联接基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管

理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管

理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息

披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益

输送，保护投资者合法权益。

公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管

理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建
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议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投

资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权

利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价

交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、

非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，

交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内

部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和

实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的

流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT

系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，每季度和每年度

完成公平交易专项稽核。

公司采用基金业通用的公平交易模块，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日

内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，统计数据显示，正、负溢

价次数和零溢价次数符合随机分布的特征，平均溢价率趋近于 0。

报告期内，公司旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.02%，年度化拟合偏离度为 0.38%，符合基金合同约定

的日均跟踪误差不超过 0.3%的限制。本基金的跟踪误差主要来源于基金的申购赎回、限制投资股

票的替代选择、样本股分红以及样本股调整的冲击。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 0.6741 元；本报告期基金份额净值增长率为 8.81%，业绩

比较基准收益率为 7.30%。




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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2013 年，随着中国经济转型的逐步推进，推动中国经济长期快速发展的基本要素仍然存

在，所以我们依然坚定看好中国 A 股市场的长期发展前景，并对未来 A 股市场的长期表现充满信

心。随着以沪深 300 指数作为标的股指期货成交活跃，沪深 300 指数将进一步强化在中国的市场

地位。

本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

本基金将在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应

对基金申购赎回、成份股调整等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力争进一步降低本基金的跟踪

误差，力求获得与目标 ETF 所跟踪的标的指数相近的平均收益率，给投资者提供一个标准化的沪

深 300 指数的投资工具。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以

及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金

份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年

中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、法律稽核等

部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜

任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经

理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重

大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，

中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

（1）报告期内本基金未实施利润分配；

（2）根据本报告 3.1.1“本期利润”为 2,459,585,717.57 元、3.1.2“期末可供分配基金份

额利润”为-0.4847 元、3.1.2“期末基金份额净值”为 0.6741 元，以及本基金基金合同（二十

二（三）收益分配原则）“4、基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配；6、

基金收益分配后基金份额净值不能低于面值”，因此本基金报告期内未实施利润分配，符合基金

合同的约定。




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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实沪深 300 交易型开放式

指数证券投资基金联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》

及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，

完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购

赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金

份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金

融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。




§6 审计报告

嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(原嘉实沪深 300 指数证券投资

基金(LOF)) 2012 年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师

许康玮、金毅签字出具了“无保留意见的审计报告”（ 普华永道中天审字(2013)第 20161 号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。




§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）(原嘉实沪深 300 指数证券

投资基金(LOF))

报告截止日： 2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元
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本期末 上年度末
资 产 附注号
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 495,517,495.26 325,452,188.71
结算备付金 14,594,443.03 2,659,768.53
存出保证金 1,145,352.14 1,637,031.75
交易性金融资产 7.4.7.2 28,840,200,489.59 25,715,630,329.06
其中：股票投资 103,591,161.40 24,712,789,329.06
基金投资 27,766,662,328.19 -
债券投资 969,947,000.00 1,002,841,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 40,266,173.47 -
应收利息 7.4.7.5 21,664,676.82 21,648,646.89
应收股利 - -
应收申购款 28,588,476.38 26,952,539.29
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 637,347.24 -
资产总计 29,442,614,453.93 26,093,980,504.23
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 21,470,951.98
应付赎回款 23,038,354.61 9,284,399.44
应付管理人报酬 961,280.15 11,311,516.91
应付托管费 192,256.05 2,262,303.36
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 2,590,759.27 2,729,961.59
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 1,635,914.69 1,180,493.86
负债合计 28,418,564.77 48,239,627.14
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 43,636,354,561.17 42,043,870,455.17
未分配利润 7.4.7.10 -14,222,158,672.01 -15,998,129,578.08
所有者权益合计 29,414,195,889.16 26,045,740,877.09
负债和所有者权益总计 29,442,614,453.93 26,093,980,504.23
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注：报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.6741 元，基金份额总额 43,636,354,561.17

份。

7.2 利润表

会计主体：嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）(原嘉实沪深 300 指数证券

投资基金(LOF))

本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间
项 目 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
一、收入 2,606,152,259.17 -7,143,665,068.58
1.利息收入 38,002,352.53 38,269,561.80
其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,235,799.01 4,099,158.49
债券利息收入 34,766,553.52 34,159,881.91
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 10,521.40
其他利息收入 - -
2.投资收益 -8,437,703,943.75 -780,206,442.33
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -8,930,377,551.73 -1,123,541,475.35
基金投资收益 7.4.7.13 9,152,646.21 -
债券投资收益 7.4.7.14 1,766,339.83 -7,920,070.00
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 481,754,621.94 351,255,103.02
3.公允价值变动收益 7.4.7.17 11,001,470,312.57 -6,408,803,632.33
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 7.4.7.18 4,383,537.82 7,075,444.28
减：二、费用 146,566,541.60 206,532,367.91
1．管理人报酬 107,762,036.56 153,226,064.71
2．托管费 21,552,407.42 30,645,212.95
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.19 16,549,559.84 21,692,610.55
5．利息支出 13,813.59 377,109.68
其中：卖出回购金融资产支出 13,813.59 377,109.68
6．其他费用 7.4.7.20 688,724.19 591,370.02
三、利润总额 2,459,585,717.57 -7,350,197,436.49
减：所得税费用 - -
四、净利润 2,459,585,717.57 -7,350,197,436.49


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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）(原嘉实沪深 300 指数证券

投资基金(LOF))

本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基金 42,043,870,455.17 -15,998,129,578.08 26,045,740,877.09
净值）
二、本期经营活动产生的基 - 2,459,585,717.57 2,459,585,717.57
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生 1,592,484,106.00 -683,614,811.50 908,869,294.50
的基金净值变动数
其中：1.基金申购款 10,054,991,790.86 -3,600,545,603.81 6,454,446,187.05
2.基金赎回款 -8,462,507,684.86 2,916,930,792.31 -5,545,576,892.55
四、本期向基金份额持有人 - - -
分配利润产生的基金净值变
动
五、期末所有者权益（基金 43,636,354,561.17 -14,222,158,672.01 29,414,195,889.16
净值）
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基金 41,697,096,555.11 -8,170,624,934.49 33,526,471,620.62
净值）
二、本期经营活动产生的基 - -7,350,197,436.49 -7,350,197,436.49
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生 346,773,900.06 -477,307,207.10 -130,533,307.04
的基金净值变动数
其中：1.基金申购款 10,880,707,211.30 -2,654,430,163.52 8,226,277,047.78
2.基金赎回款 -10,533,933,311.24 2,177,122,956.42 -8,356,810,354.82
四、本期向基金份额持有人 - - -
分配利润产生的基金净值变
动
五、期末所有者权益（基金 42,043,870,455.17 -15,998,129,578.08 26,045,740,877.09
净值）

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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______ ______李松林______ ____王红____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金（嘉 本基金是该基金的联接基金
实沪深 300ETF）

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

本期（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日）及上年度可比期间(2011 年 1 月 1 日至 2011

年 12 月 31 日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的 107,762,036.56 153,226,064.71
管理费
其中：支付销售机构的客户 26,675,230.60 30,507,003.38
维护费


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注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。支付基金管理人嘉实基金管理有限

公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余

部分（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝（前一日基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值）（若为负数，

则取 0）×0.5% / 当年天数。

7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的 21,552,407.42 30,645,212.95
托管费

注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。支付基金托管人中国银行的基金托

管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负

数，则取 0）的 0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝

（前一日的基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值）（若为负数，则取 0）×0.1%

/ 当年天数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的各关联方 交易金
基金买入 基金卖出 利息收入 交易金额 利息支出
名称 额
中国银行 148,295,268.05 - - - - -
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的各关联方 交易金
基金买入 基金卖出 利息收入 交易金额 利息支出
名称 额
中国银行 545,323,559.22 339,896,987.13 - - - -



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7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
基金合同生效日（ 2005 年 - -
8 月 29 日 ）持有的基金份
额
期初持有的基金份额 20,000,800.00 20,000,800.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 20,000,800.00 20,000,800.00
期末持有的基金份额 0.05% 0.05%
占基金总份额比例

注：2005 年本基金发售期间，基金管理人通过代销机构认购本基金基金份额 20,000,000.00 份，

认购费 1,000.00 元，其认购资金利息结转的基金份额 800 份基金份额。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（2012 年 12 月 31 日）及上年度末（2011 年 12 月 31 日），其他关联方未持有本基金。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至
关联方名称
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 495,517,495.26 2,963,048.49 325,452,188.71 3,898,331.80

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日）及上年度可比期间(2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12

月 31 日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.4.7 其他关联交易事项的说明

于本报告期末，本基金持有 11,004,978,926.00 份目标 ETF 基金份额(2011 年 12 月 31 日：

无)，占其总份额的比例为 67.50% (2011 年 12 月 31 日：无)。
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7.4.5 期末（ 2012 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末（2012 年 12 月 31 日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 期末 复牌 复牌 期末
股票名称 停牌日期 停牌原因 数量（股） 期末估值总额 备注
代码 估值单价 日期 开盘单价 成本总额
2013
重大事
000002 万 科Ａ 2012 年 12 月 26 日 10.12 年 1 月 11.13 317,647 2,898,108.63 3,214,587.64 -
项停牌
21 日
2013
重大事
600100 同方股份 2012 年 12 月 27 日 7.48 年1月 7.90 56,217 433,542.38 420,503.16 -
项停牌
10 日
2013
重大事
601618 中国中冶 2012 年 12 月 28 日 2.26 年1月 2.33 132,290 306,739.57 298,975.40 -
项停牌
4日

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

本期末（2012 年 12 月 31 日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

本期末（2012 年 12 月 31 日），本基金无交易所市场债券正回购余额。




§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 103,591,161.40 0.35
其中：股票 103,591,161.40 0.35
2 基金投资 27,766,662,328.19 94.31
3 固定收益投资 969,947,000.00 3.29
其中：债券 969,947,000.00 3.29
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
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其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 510,111,938.29 1.73
7 其他各项资产 92,302,026.05 0.31
合计 29,442,614,453.93 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 607,031.16 0.00
B 采掘业 10,283,265.72 0.03
C 制造业 32,270,322.00 0.11
C0 食品、饮料 5,756,669.24 0.02
C1 纺织、服装、皮毛 291,697.07 0.00
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,892,118.07 0.01
C5 电子 1,964,546.92 0.01
C6 金属、非金属 7,959,157.50 0.03
C7 机械、设备、仪表 10,459,496.95 0.04
C8 医药、生物制品 3,946,636.25 0.01
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,187,091.31 0.01
E 建筑业 3,885,316.46 0.01
F 交通运输、仓储业 1,943,000.94 0.01
G 信息技术业 2,606,006.31 0.01
H 批发和零售贸易 2,592,298.06 0.01
I 金融、保险业 36,367,724.23 0.12
J 房地产业 6,682,193.50 0.02
K 社会服务业 1,169,409.46 0.00
L 传播与文化产业 434,119.44 0.00
M 综合类 1,563,382.81 0.01
合计 103,591,161.40 0.35

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 600036 招商银行 325,080 4,469,850.00 0.02
2 600016 民生银行 519,457 4,082,932.02 0.01
3 000002 万 科Ａ 317,647 3,214,587.64 0.01
4 601166 兴业银行 173,638 2,898,018.22 0.01
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5 600000 浦发银行 257,415 2,553,556.80 0.01
6 601328 交通银行 451,313 2,229,486.22 0.01
7 600030 中信证券 158,443 2,116,798.48 0.01
8 601398 工商银行 464,308 1,926,878.20 0.01
9 601088 中国神华 75,859 1,923,025.65 0.01
10 600837 海通证券 186,093 1,907,453.25 0.01

注：（1）根据本基金基金合同的约定，本基金为目标 ETF 的联接基金，本基金投资于目标 ETF

的资产比例不低于基金资产净值的 90%（已申购但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内）；（2）

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站

（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 209,946,405.78 0.81
2 601318 中国平安 115,581,273.78 0.44
3 600011 华能国际 111,408,118.85 0.43
4 600016 民生银行 108,594,945.07 0.42
5 600036 招商银行 107,577,240.23 0.41
6 601288 农业银行 104,132,058.90 0.40
7 000725 京东方Ａ 103,785,765.98 0.40
8 601669 中国水电 99,460,133.17 0.38
9 601328 交通银行 99,213,580.60 0.38
10 601166 兴业银行 80,721,656.72 0.31
11 600315 上海家化 75,346,620.56 0.29
12 601377 兴业证券 74,406,502.74 0.29
13 600000 浦发银行 74,189,299.09 0.28
14 601398 工商银行 73,957,517.64 0.28
15 601088 中国神华 72,432,704.39 0.28
16 002081 金 螳 螂 68,374,042.10 0.26
17 000002 万 科Ａ 66,779,679.22 0.26
18 002241 歌尔声学 65,470,524.22 0.25

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19 002353 杰瑞股份 63,773,599.29 0.24
20 600030 中信证券 62,929,436.60 0.24

8.4.2 累计卖出金额前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
值比例（％）
1 601398 工商银行 163,775,341.07 0.63
2 601318 中国平安 122,945,175.14 0.47
3 600036 招商银行 100,311,809.72 0.39
4 600016 民生银行 97,591,531.13 0.37
5 601328 交通银行 75,185,983.26 0.29
6 002304 洋河股份 69,881,302.42 0.27
7 601166 兴业银行 68,803,445.62 0.26
8 600000 浦发银行 65,618,817.24 0.25
9 600030 中信证券 64,292,233.42 0.25
10 600837 海通证券 61,952,048.83 0.24
11 601727 上海电气 61,824,318.83 0.24
12 600519 贵州茅台 61,147,887.09 0.23
13 000002 万 科Ａ 58,972,350.48 0.23
14 000858 五 粮 液 55,421,230.24 0.21
15 601088 中国神华 53,632,443.17 0.21
16 601601 中国太保 47,278,896.97 0.18
17 600048 保利地产 45,287,062.82 0.17
18 000651 格力电器 40,679,162.13 0.16
19 600582 天地科技 39,268,484.49 0.15
20 600635 大众公用 38,961,080.17 0.15

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,089,075,744.45
卖出股票收入（成交）总额 4,627,098,121.09

注：8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及 8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入

或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 139,915,000.00 0.48
3 金融债券 830,032,000.00 2.82
其中：政策性金融债 830,032,000.00 2.82
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
合计 969,947,000.00 3.30

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
比例（%）
1 120216 12 国开 16 3,300,000 330,132,000.00 1.12
2 120405 12 农发 05 1,700,000 170,085,000.00 0.58
3 120228 12 国开 28 1,500,000 149,655,000.00 0.51
4 110408 11 农发 08 1,100,000 110,132,000.00 0.37
5 1001037 10 央行票据 37 900,000 89,955,000.00 0.31

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

8.9 期末投资目标基金明细
占基金资产净
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元）
值比例（%）
1 嘉实沪深 股票型 交易型 嘉实基金管理 27,766,662,328.19 94.40
300ETF 开放式 有限公司

8.10 投资组合报告附注
8.10.1 告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前
一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

8.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.10.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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序号 名称 金额
1 存出保证金 1,145,352.14
2 应收证券清算款 40,266,173.47
3 应收股利 -
4 应收利息 21,664,676.82
5 应收申购款 28,588,476.38
6 其他应收款 637,347.24
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 92,302,026.05

8.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公允 占基金资产净值比例
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
价值 （%）
1 000002 万 科Ａ 3,214,587.64 0.01 重大事项停牌




§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者
(户) 金份额 占总份额 占总份额
持有份额 持有份额
比例 比例
1,479,925 29,485.52 7,901,183,545.59 18.11% 35,735,171,015.58 81.89%

9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中国太平洋人寿保险股份有限公司－ 267,227,920.00 8.46%
分红-个人分红
2 中国平安财产保险股份有限公司－传 104,921,270.00 3.32%
统－普通保险产品
3 泰康人寿保险股份有限公司－万能－ 56,187,327.00 1.78%
个险万能
4 佛山市顺德区蚬华多媒体制品有限公 55,584,435.00 1.76%

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司
5 青岛国信资产管理有限公司 42,807,300.00 1.36%
6 美国友邦保险有限公司上海分公司－ 34,088,961.00 1.08%
传统－普通保险产品
7 兵器装备集团财务有限责任公司 32,185,800.00 0.78%
8 美国友邦保险有限公司广东分公司— 24,544,942.00 0.65%
传统—普通保险产品
9 陆泰来 20,552,146.00 0.65%
10 王俊民 20,096,000.00 0.64%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
9.3.1 本公司基金从业人员持有本基金情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员 5,146,686.10 0.01%
持有本开放式基金

9.3.2 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理持有本基
金情况
项目 持有基金份额总量的数量区间
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
100 万份以上
负责人持有本基金
本基金基金经理持有本基金 100 万份以上




§10 开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日（2005 年 8 月 29 日）基金份额总额 867,126,900.07
本报告期期初基金份额总额 42,043,870,455.17
本报告期基金总申购份额 10,054,991,790.86
减:本报告期基金总赎回份额 8,462,507,684.86
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 43,636,354,561.17

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。




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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金持有人大会以通讯方式召开，自 2012 年 7 月 5 日起至 2012 年 8 月 6 日 17：00 止（以

本次大会公证机关指定的表决票收件人收到表决票时间为准）进行了投票表决，会议审议通过了

《关于嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)变更投资范围及其相关事项的议案》。2012 年 8 月

25 日本基金管理人发布《嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议生效公

告》，2012 年 8 月 21 日起生效 。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

2012 年 4 月 11 日，本基金管理人发布《关于基金行业高级管理人员变更的公告》，李道滨先

生不再担任本公司副总经理。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

2013 年 3 月 17 日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职

务。中国银行股份有限公司已于 2013 年 3 月 17 日公告上述事项。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。



11.4 基金投资策略的改变

根据嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议，本基金投资策略修改

为：“本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，

在正常市场情况下，本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%。如因

标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避

免跟踪偏离度进一步扩大。”

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务

所有限公司的审计费 150,000.00 元，该审计机构已连续 8 年提供审计服务。



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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元
券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 佣金
成交总额的比例 总量的比例
中国银河证券 2 3,027,827,386.49 28.25% 2,712,795.52 29.09% -
股份有限公司
中信建投证券 2 790,824,138.11 7.38% 671,087.23 7.20% -
股份有限公司
中信证券股份 3 658,953,627.17 6.15% 589,226.17 6.32% -
有限公司
兴业证券股份 3 652,741,676.34 6.09% 560,372.74 6.01% -
有限公司
广发证券股份 4 635,892,093.01 5.93% 551,165.77 5.91% -
有限公司
信达证券股份 1 619,902,707.68 5.78% 526,919.49 5.65% -
有限公司
申银万国证券 2 563,345,609.32 5.26% 457,722.31 4.91% -
股份有限公司
招商证券股份 3 439,314,489.44 4.10% 381,779.67 4.09% -
有限公司
宏源证券股份 1 371,193,312.57 3.46% 315,514.11 3.38% -
有限公司
中国国际金融 2 365,375,643.22 3.41% 318,554.97 3.42% -
有限公司
中银国际证券 2 350,386,415.43 3.27% 305,890.27 3.28% -
有限责任公司
海通证券股份 2 318,945,713.55 2.98% 276,766.60 2.97% -
有限公司
国元证券股份 1 285,549,783.93 2.66% 249,283.90 2.67% -
有限公司
长城证券有限 3 284,745,313.82 2.66% 247,962.14 2.66% -
责任公司
渤海证券股份 1 282,319,082.94 2.63% 254,644.34 2.73% -
有限公司
民生证券有限 2 255,440,223.85 2.38% 216,806.85 2.32% -
责任公司


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长江证券股份 1 219,743,702.71 2.05% 186,233.43 2.00% -
有限公司
国泰君安证券 4 219,625,378.25 2.05% 186,004.22 1.99% -
股份有限公司
光大证券股份 1 110,502,136.03 1.03% 93,926.14 1.01% -
有限公司
北京高华证券 1 78,928,918.55 0.74% 67,089.99 0.72% -
有限责任公司
平安证券有限 4 63,877,672.15 0.60% 53,679.25 0.58% -
责任公司
东方证券股份 2 63,467,752.66 0.59% 55,406.95 0.59% -
有限公司
齐鲁证券有限 1 32,420,346.34 0.30% 26,341.67 0.28% -
公司
东北证券股份 2 24,850,741.98 0.23% 21,325.84 0.23% -
有限公司
安信证券股份 3 - - - - -
有限公司
财富证券有限 1 - - - - -
责任公司
大通证券股份 1 - - - - -
有限公司
东吴证券有限 1 - - - - -
责任公司
东兴证券股份 1 - - - - -
有限公司
方正证券股份 1 - - - - -
有限公司
广发华福证券 1 - - - - -
有限责任公司
国金证券股份 2 - - - - -
有限公司
国信证券股份 1 - - - - -
有限公司
华宝证券经纪 1 - - - - -
有限责任公司
华融证券股份 1 - - - - -
有限公司
华泰证券股份 4 - - - - -
有限公司
华西证券有限 1 - - - - -
责任公司
瑞银证券有限 1 - - - - -

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责任公司

天源证券经纪 1 - - - - -
有限公司
湘财证券有限 1 - - - - -
责任公司
新时代证券有 1 - - - - -
限责任公司
英大证券有限 1 - - - - -
责任公司
浙商证券有限 1 - - - - -
责任公司
中国中投证券 2 - - - - -
有限责任公司
中国民族证券 1 - - - - -
有限责任公司
中航证券有限 1 - - - - -
公司
中信金通证券 1 - - - - -
有限责任公司

注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的

佣金合计。

注 2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究

报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订

协议，并通知基金托管人。

注 3：华泰联合证券有限责任公司交易单元并入华泰证券股份有限公司。



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11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易
券商名称 占当期债券
成交金额
成交总额的比例
中国银河证券股份有限公司 4,030,077.00 100.00%



投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话

400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。



嘉实基金管理有限公司
2013 年 3 月 28 日




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