嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资

基金联接基金（LOF）

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......7

2.4信息披露方式......8

2.5其他相关资料......8

§3主要财务指标和基金净值表现......9

3.1主要会计数据和财务指标......9

3.2基金净值表现......9

§4管理人报告......13

4.1基金管理人及基金经理情况......13

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......16

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17

§5托管人报告......18

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18

§6半年度财务会计报告（未经审计）......19

6.1资产负债表......19

6.2利润表......20

6.3所有者权益（基金净值）变动表......22

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6.4报表附注......24

§7投资组合报告......50

7.1期末基金资产组合情况......50

7.2期末按行业分类的股票投资组合......50

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......51

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......63

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......65

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......65

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......66

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......66

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......66

7.10期末投资目标基金明细......66

7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......66

7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......67

7.13投资组合报告附注......67

§8基金份额持有人信息......69

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......69

8.2期末上市基金前十名持有人......69

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......69

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......70

§9开放式基金份额变动......71

§10重大事件揭示......72

10.1基金份额持有人大会决议......72

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......72

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......72

10.4基金投资策略的改变......72

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......72

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......72

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......72

10.8其他重大事件......78

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§11影响投资者决策的其他重要信息......79

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......79

§12备查文件目录......79

12.1备查文件目录......79

12.2存放地点......80

12.3查阅方式......80

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基

基金名称

金（LOF）

基金简称 嘉实沪深300ETF联接(LOF)

场内简称 嘉实300

基金主代码 160706

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2005年8月29日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 15,777,922,973.36份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2005年10月17日

2.1.1目标基金基本情况

基金名称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159919

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2012年5月7日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2012年5月28日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

2.2基金产品说明

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律

投资目标

约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净

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值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于

0.3%，以实现对沪深300指数的有效跟踪，谋求通过

中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展

的成果。

本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标

ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，在正常市场情况

投资策略

下，本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平

均跟踪误差小于0.3%。

沪深300指数增长率×95％＋银行活期存款税后利率

业绩比较基准

×5％

风险收益特征 风险中等，获得证券市场平均收益率

2.2.1目标基金产品说明

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，

投资目标

追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份

投资策略 股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的

指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

业绩比较基准 沪深300指数

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率

高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本

风险收益特征 基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有

与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风

险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 胡勇钦 王永民

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联系电话 （010）65215588 （010）66594896

电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-600-8800 95566

传真 （010）65182266 （010）66594942

中国（上海）自由贸易试验

注册地址 区世纪大道8号上海国金 北京西城区复兴门内大街1号

中心二期53层09-11单元

北京市建国门北大街8号

办公地址 北京西城区复兴门内大街1号

华润大厦8层

邮政编码 100005 100818

法定代表人 邓红国 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

http://www.jsfund.cn

网址

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管

基金半年度报告备置地点

理有限公司

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 188,856,607.11

本期利润 1,682,437,602.86

加权平均基金份额本期利润 0.1030

本期加权平均净值利润率 10.49%

本期基金份额净值增长率 11.00%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 744,948,602.69

期末可供分配基金份额利润 0.0472

期末基金资产净值 16,522,871,576.05

期末基金份额净值 1.0472

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 292.61%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 5.27% 0.62% 4.73% 0.64% 0.54% -0.02%

过去三个月 6.53% 0.58% 5.79% 0.59% 0.74% -0.01%

过去六个月 11.00% 0.53% 10.23% 0.54% 0.77% -0.01%

过去一年 17.78% 0.63% 15.44% 0.63% 2.34% 0.00%

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过去三年 73.72% 1.65% 65.95% 1.66% 7.77% -0.01%

自基金合同

292.61% 1.72% 278.80% 1.73% 13.81% -0.01%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数增长率×95%＋银行同业存款收益率×5%。

本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股，选用以上

业绩衡量基准可以有效评估本基金投资组合业绩，反映本基金的风格特点。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Benchmark(0)=1000

Return(t)=95%×(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)＋5%×同业存款日收益率

Benchmark(t)=(1+Return(t))×Benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,…。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

图：嘉实沪深300ETF联接(LOF)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

（2005年8月29日至2017年6月30日）

注：根据2012年8月21日中国证监会《关于核准嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）基金份

额持有人大会决议的批复》（证监许可[2012]1146号），变更了投资范围并更名为嘉实沪深300交

易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）。本基金自2012年8月21日起3个月内为建仓期

（原持有的沪深300指数成份股、备选成份股调整为嘉实沪深300ETF），建仓期结束时本基金的

各项投资比例符合基金合同第十七条（（二）投资范围和（七）投资禁止行为与限制）的规定：（1）基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（2）本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内），持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。（3）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的， 第11页共80页

从其规定。

第12页共80页

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设

立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2017年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、129只开放式证券投

资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思 第13页共80页

路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓 （助理）期限 证券从

职务 说明

名 业年限

任职日期 离任日期

本基金、嘉实基本面

50指数(LOF)、嘉实

H 股指数

曾任职于IA克莱灵顿投资管理公

（QDII-LOF）、嘉实

司

深证基本面120ETF

(IA-ClaringtonInvestmentsInc)

联接、嘉实深证基本

、富兰克林坦普顿投资管理公司

面120ETF、嘉实黄

何 2016年1 (FranklinTempletonInvestments

金（QDII-FOF-LOF）、 - 11年

如 月5日 Corp.)。2007年6月加入嘉实基

嘉实沪深300ETF、

金管理有限公司，先后任职于产品

嘉实中证500ETF、

管理部、指数投资部，现任指数投

嘉实中证500ETF联

资部副总监、基金经理。硕士研究

接、嘉实中证主要消

生，具有基金从业资格，加拿大籍。

费ETF、嘉实中证医

药卫生ETF、嘉实中

证金融地产ETF、嘉

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实中证金融地产

ETF联接、嘉实富时

中国A50ETF联接、

嘉实富时中国

A50ETF、嘉实创业板

ETF基金经理

本基金、嘉实基本面

50指数(LOF)、嘉实

H 股指数

（QDII-LOF）、嘉实

黄 金

（QDII-FOF-LOF）、 曾任职于中国台湾台育证券、中国

嘉实中创400ETF、 台湾保诚投信。2008年6月加入

陈 嘉实中创400ETF联 嘉实基金管理有限公司，先后任职

2016年1

正接、嘉实沪深 - 12年 于产品管理部、指数投资部，现任

月5日

宪 300ETF、嘉实中证 指数投资部执行总监及基金经理。

500ETF、嘉实中证 硕士研究生，具有基金从业资格，

500ETF联接、嘉实 中国台湾籍。

中关村A股ETF、嘉

实富时中国A50ETF

联接、嘉实富时中国

A50ETF、嘉实创业板

ETF基金经理

注：（1）任职日期、离职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害 第15页共80页

基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计6次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.02%，年化跟踪误差为0.37%，符合基金合同约定的日

均跟踪误差不超过0.3%的限制。

本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0472元；本报告期基金份额净值增长率为11.00%，业

绩比较基准收益率为10.23%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，将继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金的跟踪误差，力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率，给投资者提供一个标准化的沪深300指数的投资工具。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

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本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同（二十二（三）收益分配原则）约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实沪深300交易型开放式

指数证券投资基金联接基金（LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 700,382,463.99 665,300,323.15

结算备付金 10,825,148.82 5,336,018.56

存出保证金 6,333,364.39 1,291,751.15

交易性金融资产 6.4.7.2 15,778,755,448.36 14,870,447,837.38

其中：股票投资 301,149,437.55 10,835,991.57

基金投资 15,347,864,010.81 14,729,671,845.81

债券投资 129,742,000.00 129,940,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 35,000,000.00 -

应收证券清算款 12,929,509.85 239,501.90

应收利息 6.4.7.5 2,196,451.70 2,966,864.23

应收股利 - -

应收申购款 2,110,078.70 3,128,404.43

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - 1,306,523.50

资产总计 16,548,532,465.81 15,550,017,224.30

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

第19页共80页

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 23,699,831.93 8,556,757.60

应付管理人报酬 439,520.18 522,813.69

应付托管费 87,904.06 104,562.74

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 548,349.26 625,009.66

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 885,284.33 953,191.90

负债合计 25,660,889.76 10,762,335.59

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 15,777,922,973.36 16,471,718,122.06

未分配利润 6.4.7.10 744,948,602.69 -932,463,233.35

所有者权益合计 16,522,871,576.05 15,539,254,888.71

负债和所有者权益总计 16,548,532,465.81 15,550,017,224.30

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0472元，基金份额总额15,777,922,973.36

份。

6.2利润表

会计主体：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号

2017年1月1日至 2016年1月1日至

第20页共80页

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 1,688,029,151.89 -2,524,012,456.92

1.利息收入 5,649,620.78 4,849,023.49

其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,626,283.02 2,889,874.55

债券利息收入 2,103,478.35 1,959,148.94

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 919,859.41 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 187,903,403.71 -93,652,446.41

其中：股票投资收益 6.4.7.12 17,330,623.51 -90,928,477.62

6.4.7.13 159,868,334.

基金投资收益 -9,688,736.54

36

债券投资收益 6.4.7.14 20,723.39 -59,904.43

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 9,182,760.00 2,646,960.00

股利收益 6.4.7.16 1,500,962.45 4,377,712.18

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17

1,493,580,995.75 -2,436,750,573.28

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 895,131.65 1,541,539.28

减：二、费用 5,591,549.03 7,291,799.37

1．管理人报酬 2,638,064.62 3,520,382.20

2．托管费 527,613.00 704,076.47

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 2,155,387.22 2,799,287.17

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 270,484.19 268,053.53

第21页共80页

三、利润总额（亏损总额以“-”号

1,682,437,602.86 -2,531,304,256.29

填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,682,437,602.86 -2,531,304,256.29

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

16,471,718,122.06 -932,463,233.35 15,539,254,888.71

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 1,682,437,602.86 1,682,437,602.86

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数

-693,795,148.70 -5,025,766.82 -698,820,915.52

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 865,993,511.91 -16,847,345.75 849,146,166.16

2.基金赎回款 -1,559,788,660.61 11,821,578.93 -1,547,967,081.68

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金

- - -

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 15,777,922,973.36 744,948,602.69 16,522,871,576.05

第22页共80页

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

17,601,221,977.94 590,477,957.62 18,191,699,935.56

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -2,531,304,256.29 -2,531,304,256.29

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数

597,963,085.41 -78,164,929.24 519,798,156.17

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 2,395,058,107.95 -308,172,950.22 2,086,885,157.73

2.基金赎回款 -1,797,095,022.54 230,008,020.98 -1,567,087,001.56

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金

- - -

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

18,199,185,063.35 -2,018,991,227.91 16,180,193,835.44

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______赵学军______ ______王红______ ____张公允____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第23页共80页

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(以下简称“本基金”)是根据

原嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)(以下简称“原基金”)基金份额持有人大会2012年8月

6日决议通过的《关于嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)变更投资范围及其相关事项的议案》，

并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1146号《关于核准嘉实

沪深300指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议的批复》，由原基金变更而来。自2012

年8月21日起，由《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》修订而成的《嘉实沪深300交易

型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》生效，原《嘉实沪深300指数证券投资基金

基金合同》同日起失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金。

目标ETF是采用完全复制法实现对沪深300指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投

资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.30%。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2005]第93号文审核同意，原基金

344,534,887.00份基金份额于2005年10月17日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托

管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

变更前，根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)

基金合同》的有关规定，原基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的

成份股及其备选成份股，一级市场初次发行或增发的新股，以及不低于基金资产净值5%的现金或

者到期日在一年以内的政府债券。本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。原基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股。原基金力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300指数的有效跟踪。原基金的业绩比较基准为沪深300指数增长率 X95%+ 银行同业存款收益率X 5%。

变更后，根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实沪深300交易型开放式指数证券

投资基金联接基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及

备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，持

有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，为更好地实现投

第24页共80页

资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数增长率X95％+银行活期存款税后利率X5%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红

利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个

人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、

财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70

号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

第25页共80页

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

活期存款 700,382,463.99

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计 700,382,463.99

注：定期存款的存款期限指票面存期。

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 293,048,331.18 301,149,437.55 8,101,106.37

第26页共80页

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券

银行间市场 130,166,170.00 129,742,000.00 -424,170.00

合计 130,166,170.00 129,742,000.00 -424,170.00

资产支持证券 - - -

基金 12,293,174,610.19 15,347,864,010.81 3,054,689,400.62

其他 - - -

合计 12,716,389,111.37 15,778,755,448.36 3,062,366,336.99

注：基金投资均为本基金持有的目标ETF的份额，按目标ETF于估值日的份额净值确定公允价值。

6.4.7.3衍生金融资产/负债

单位：人民币元

本期末

2017年6月30日

项目

公允价值

合同/名义金额 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - -

货币衍生工具 - - -

权益衍生工具 28,174,380.00 - -

其中：股指期货投资 28,174,380.00 - -

其他衍生工具 - - -

合计 28,174,380.00 - -

注：股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见下表(买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示)：

金额单位：人民币元

持仓量(买/

代码 名称 卖)(单位：手) 合约市值 公允价值变动

IF1709 沪深300股指期货 27 29,409,480.00 1,235,100.00

第27页共80页

IF1709合约

总额合计 1,235,100.00

减：可抵销期货暂收款 1,235,100.00

股指期货投资净额 -

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

银行间同业市场买入返

- -

售金融资产款

交易所市场买入返售金

35,000,000.00 -

融资产款

合计 35,000,000.00 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本期末（2017年6月30日），本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应收活期存款利息 126,404.68

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,913.18

应收债券利息 2,076,986.30

第28页共80页

应收买入返售证券利息 -12,328.77

应收申购款利息 134.00

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 3,342.31

合计 2,196,451.70

6.4.7.6其他资产

本期末（2017年6月30日），本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等）。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 548,349.26

银行间市场应付交易费用 -

合计 548,349.26

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 500,000.00

应付赎回费 37,341.48

预提费用 347,942.85

应付指数使用费 -

其他 -

合计 885,284.33

第29页共80页

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 16,471,718,122.06 16,471,718,122.06

本期申购 865,993,511.91 865,993,511.91

本期赎回(以"-"号填列) -1,559,788,660.61 -1,559,788,660.61

本期末 15,777,922,973.36 15,777,922,973.36

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,107,137,819.38 -2,039,601,052.73 -932,463,233.35

本期利润 188,856,607.11 1,493,580,995.75 1,682,437,602.86

本期基金份额交易

-50,503,403.16 45,477,636.34 -5,025,766.82

产生的变动数

其中：基金申购款 61,293,038.23 -78,140,383.98 -16,847,345.75

基金赎回款 -111,796,441.39 123,618,020.32 11,821,578.93

本期已分配利润 - - -

本期末 1,245,491,023.33 -500,542,420.64 744,948,602.69

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 2,486,981.44

定期存款利息收入 -

第30页共80页

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 57,695.21

其他 81,606.37

合计 2,626,283.02

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 17,330,623.51

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

合计 17,330,623.51

6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 1,004,287,161.81

减：卖出股票成本总额 986,956,538.30

买卖股票差价收入 17,330,623.51

6.4.7.13基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出/赎回基金成交总额 1,027,244,408.74

减：卖出/赎回基金成本总额 867,376,074.38

第31页共80页

基金投资收益 159,868,334.36

6.4.7.14债券投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 206,078,446.10

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 200,245,700.00

成本总额

减：应收利息总额 5,812,022.71

买卖债券差价收入 20,723.39

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金无买卖权证差价收入。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期收益金额

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

股指期货投资收益 9,182,760.00

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,500,962.45

基金投资产生的股利收益 -

第32页共80页

合计 1,500,962.45

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 1,492,345,895.75

——股票投资 7,370,979.83

——债券投资 -465,530.00

——基金投资 1,485,440,445.92

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 1,235,100.00

——权证投资 -

——股指期货 1,235,100.00

3.其他 -

合计 1,493,580,995.75

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 858,030.61

基金转出费收入 37,101.04

债券认购手续费返还 -

印花税手续费返还 -

其他 -

第33页共80页

合计 895,131.65

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 2,154,287.22

银行间市场交易费用 1,100.00

合计 2,155,387.22

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 69,424.36

信息披露费 148,765.71

债券托管账户维护费 9,000.00

银行划款手续费 13,541.34

指数使用费 -

上市年费 29,752.78

红利手续费 -

其他 -

合计 270,484.19

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。

第34页共80页

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司（"中国银行"） 基金托管人、基金代销机构

沪深300交易型开放式指数证券投资基金

本基金是该基金的联接基金

（"目标ETF"）

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016

年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付

2,638,064.62 3,520,382.20

的管理费

其中：支付销售机构的客

5,947,510.35 5,628,610.30

户维护费

"注1：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。支付基金管理人嘉实基金管理有

第35页共80页

限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余

部分（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝（前一日基金资产净值-基金财产中目标ETF份额所对应资产净值）（若为负数，

则取0）×0.5%/当年天数。

注2：根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所

代销基金的份额保有量作为基数进行计算。"

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付

527,613.00 704,076.47

的托管费

注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。支付基金托管人中国银行的基金托

管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，

则取0）的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝（前

一日的基金资产净值-基金财产中目标ETF份额所对应资产净值）（若为负数，则取0）×0.1%/当

年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称

中国银行 72,463,986.23 - - - - -

注：上年度可比期间(2016年1月1日至2016年6月30日)，本基金未与关联方进行银行间同业

市场的债券(含回购)交易。

第36页共80页

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

期初持有的基金份额 9,163,306.45 9,163,306.45

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 9,163,306.45 9,163,306.45

期末持有的基金份额

0.06% 0.05%

占基金总份额比例

注：本报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至

2016年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（2017年6月30日）及上年度末（2016年12月31日），其他关联方未持有本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 700,382,463.99 2,486,981.44 720,016,703.44 2,614,920.35

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按适用利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年6

月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

第37页共80页

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

报告期末（2017年6月30日），本基金持有3,854,891,247.00份目标ETF基金份额（2016

年12月31日：4,126,883,292.00份），占其总份额的比例为86.95%（2016年12月31日84.80%）。

6.4.11利润分配情况

本期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未实施利润分配。

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

数量

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估值

（单位： 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 总额

股）

2017

长缆2017年 新股流

002879 年7月 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

科技6月5日 通受限

7日

2017年 2017

金龙 新股流

002882 6月15年7月 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

羽 通受限

日 17日

2017年 2017

睿能 新股流

603933 6月28年7月 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

科技 通受限

日 6日

2017年 2017

旭升 新股流

603305 6月30年7月 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

股份 通受限

日 10日

2017年 2017

大烨 新股流

300670 6月26年7月 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

智能 通受限

日 3日

百达2017年 2017新股流

603331 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

精工 6月27年7月通受限

第38页共80页

日 5日

2017年 2017

富满 新股流

300671 6月27年7月 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

电子 通受限

日 5日

2017年 2017

君禾 新股流

603617 6月23年7月 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

股份 通受限

日 3日

6.4.12.1.2受限证券类别：债券

本期末（2017年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。

6.4.12.1.3受限证券类别：其他

本期末（2017年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期末 复牌

股票代 停牌原 复牌日 期末

股票名称 停牌日期 估值 开盘单数量（股） 期末估值总额备注

码 因 期 成本总额

单价 价

2017年4重大事 2017年7

000100 TCL集团 3.43 3.72 623,5002,170,062.69 2,138,605.00 -

月21日项停牌 月26日

2017年5重大事

000503 海虹控股 24.93 - - 53,5001,609,398.61 1,333,755.00 -

月11日项停牌

2017年2重大事 2017年7

002049 紫光国芯 30.82 27.74 19,000 587,912.38 585,580.00 -

月20日项停牌 月17日

2016年4重大事

002129 中环股份 8.27 - - 209,0001,747,788.61 1,728,430.00 -

月25日项停牌

2017年4重大事

002252 上海莱士 20.24 - - 76,8401,559,304.20 1,555,241.60 -

月21日项停牌

2017年1重大事

002426 胜利精密 8.03 - - 155,7001,222,648.08 1,250,271.00 -

月16日项停牌

第39页共80页

2017年4重大事

300104 乐视网 28.63 - - 97,0002,907,282.59 2,777,110.00 -

月17日项停牌

2017年4重大事 2017年8 8.22

600050 中国联通 6.85 685,2004,766,505.40 4,693,620.00 -

月5日项停牌 月21日

2017年4重大事

600100 同方股份 14.12 - - 150,1002,114,596.76 2,119,412.00 -

月21日项停牌

2016年

重大事

600485 信威集团 12月26 14.59 - - 147,5002,154,577.88 2,152,025.00 -

项停牌

日

2017年6重大事

600654 *ST中安 13.48 - - 27,000 470,610.00 363,960.00 -

月7日项停牌

2017年4重大事

600666 奥瑞德 17.40 - - 19,360 338,626.19 336,864.00 -

月27日项停牌

2017年6重大事

600795 国电电力 3.60 - - 923,5003,253,773.90 3,324,600.00 -

月5日项停牌

2017年6重大事

600959 江苏有线 10.57 - - 98,6901,046,407.60 1,043,153.30 -

月19日项停牌

2017年6重大事

601088 中国神华 23.48 - - 38,349 686,094.70 900,434.52 -

月5日项停牌

2017年4重大事 2017年7

601608 中信重工 5.54 5.26 135,400 756,524.87 750,116.00 -

月19日项停牌 月26日

2017年6重大事 2017年7

601727 上海电气 7.57 7.54 119,300 876,059.12 903,101.00 -

月22日项停牌 月3日

2017年5重大事

601872 招商轮船 5.16 - - 174,800 910,548.01 901,968.00 -

月2日项停牌

2017年5重大事 2017年7

601919 中远海控 5.35 316,8001,753,653.27 1,694,880.00 -

月17日项停牌 月26日 5.89

2017年5重大事

601989 中国重工 6.21 - - 201,7001,504,282.26 1,252,557.00 -

月31日项停牌

第40页共80页

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本期末（2017年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本期末（2017年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为嘉实沪深300ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实沪深300ETF来实现对业绩比较

基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与沪深300指数及嘉实沪深300ETF的表现密切相关。

本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300指数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。

为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。

本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。

公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在 第41页共80页

其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。

本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。

基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(上年度末：无)。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 第42页共80页

现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，但投资目标ETF基金和标的指数成份股不受此限。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

于本报告期末，除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在1个月内到期且计息

(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 5年以

1年以内 1-5年 不计息 合计

2017年6月30日 上

资产

银行存款 700,382,463.99 - - - 700,382,463.99

结算备付金 10,825,148.82 - - - 10,825,148.82

第43页共80页

存出保证金 451,468.39 - - 5,881,896.00 6,333,364.39

交易性金融资产 129,742,000.00 - - 15,649,013,448.36 15,778,755,448.36

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 35,000,000.00 - - - 35,000,000.00

应收证券清算款 - - - 12,929,509.85 12,929,509.85

应收利息 - - - 2,196,451.70 2,196,451.70

应收股利 - - - - -

应收申购款 475,063.44 - - 1,635,015.26 2,110,078.70

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 876,876,144.64 - - 15,671,656,321.17 16,548,532,465.81

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产 - - - - -

款

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 23,699,831.93 23,699,831.93

应付管理人报酬 - - - 439,520.18 439,520.18

应付托管费 - - - 87,904.06 87,904.06

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 548,349.26 548,349.26

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 885,284.33 885,284.33

负债总计 - - - 25,660,889.76 25,660,889.76

第44页共80页

利率敏感度缺口 876,876,144.64 - - 15,645,995,431.41 16,522,871,576.05

上年度末

1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 665,300,323.15 - - - 665,300,323.15

结算备付金 5,336,018.56 - - - 5,336,018.56

存出保证金 1,291,751.15 - - - 1,291,751.15

交易性金融资产 129,940,000.00 - - 14,740,507,837.38 14,870,447,837.38

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - 239,501.90 239,501.90

应收利息 - - - 2,966,864.23 2,966,864.23

应收股利 - - - - -

应收申购款 755,306.86 - - 2,373,097.57 3,128,404.43

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - 1,306,523.50 1,306,523.50

资产总计 802,623,399.72 - - 14,747,393,824.58 15,550,017,224.30

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产 - - - - -

款

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 8,556,757.60 8,556,757.60

应付管理人报酬 - - - 522,813.69 522,813.69

应付托管费 - - - 104,562.74 104,562.74

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 625,009.66 625,009.66

第45页共80页

应付税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 953,191.90 953,191.90

负债总计 - - - 10,762,335.59 10,762,335.59

利率敏感度缺口 802,623,399.72 - - 14,736,631,488.99 15,539,254,888.71

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2017年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为

0.79%(2016年12月31日：0.80%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016

年12月31日：同)。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进

行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金投

资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好

地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF；除流动性管理所需以外，本

基金对于目标ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

第46页共80页

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 301,149,437.55 1.82 10,835,991.57 0.07

交易性金融资产－基金投资 15,347,864,010.81 92.89 14,729,671,845.81 94.79

交易性金融资产－贵金属投

- - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 15,649,013,448.36 94.71 14,740,507,837.38 94.86

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月

分析

30日） 31日）

业绩比较基准上升5% 819,916,741.77 773,497,893.63

业绩比较基准下降5% -819,916,741.77 -773,497,893.63

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

第47页共80页

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为15,629,930,845.02元，属于第二层次的余额为148,824,603.34元，无属于第三层次的余额（上年度末：第一层次14,738,610,815.55元，第二层次131,837,021.83元，无属于第三层次的余额）。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非

保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入

基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运

第48页共80页

营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1

日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第49页共80页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例（%）

1 权益投资 301,149,437.55 1.82

其中：股票 301,149,437.55 1.82

2 基金投资 15,347,864,010.81 92.74

3 固定收益投资 129,742,000.00 0.78

其中：债券 129,742,000.00 0.78

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 35,000,000.00 0.21

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 711,207,612.81 4.30

8 其他各项资产 23,569,404.64 0.14

9 合计 16,548,532,465.81 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 681,053.00 0.00

B 采矿业 8,420,808.52 0.05

C 制造业 110,087,835.56 0.67

电力、热力、燃气及水生产和供

D 9,796,416.00 0.06

应业

E 建筑业 13,109,586.00 0.08

F 批发和零售业 6,104,780.64 0.04

第50页共80页

G 交通运输、仓储和邮政业 9,998,197.00 0.06

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 21,041,776.92 0.13

业

J 金融业 97,032,604.39 0.59

K 房地产业 15,063,310.00 0.09

L 租赁和商务服务业 2,475,841.52 0.01

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 2,338,388.00 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 559,300.00 0.00

R 文化、体育和娱乐业 3,261,927.00 0.02

S 综合 1,177,613.00 0.01

合计 301,149,437.55 1.82

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 601318 中国平安 293,800 14,575,418.00 0.09

2 600036 招商银行 280,100 6,697,191.00 0.04

3 600519 贵州茅台 13,690 6,459,626.50 0.04

4 601166 兴业银行 338,000 5,698,680.00 0.03

5 000651 格力电器 130,600 5,376,802.00 0.03

6 000333 美的集团 122,800 5,285,312.00 0.03

7 600016 民生银行 641,100 5,269,842.00 0.03

8 600050 中国联通 685,200 4,693,620.00 0.03

第51页共80页

9 000002万 科Ａ 184,700 4,611,959.00 0.03

10 601328 交通银行 745,100 4,589,816.00 0.03

11 601668 中国建筑 407,400 3,943,632.00 0.02

12 600000 浦发银行 304,900 3,856,985.00 0.02

13 601288 农业银行 1,038,100 3,654,112.00 0.02

14 600030 中信证券 213,500 3,633,770.00 0.02

15 600887 伊利股份 164,900 3,560,191.00 0.02

16 600795 国电电力 923,500 3,324,600.00 0.02

17 600837 海通证券 219,500 3,259,575.00 0.02

18 002415 海康威视 100,200 3,236,460.00 0.02

19 601398 工商银行 584,900 3,070,725.00 0.02

20 601169 北京银行 329,900 3,025,183.00 0.02

21 600104 上汽集团 95,400 2,962,170.00 0.02

22 601601 中国太保 85,427 2,893,412.49 0.02

23 000858五粮液 51,500 2,866,490.00 0.02

24 300104 乐视网 97,000 2,777,110.00 0.02

25 600900 长江电力 179,600 2,762,248.00 0.02

26 000725 京东方Ａ 644,800 2,682,368.00 0.02

27 601766 中国中车 263,900 2,670,668.00 0.02

28 601211 国泰君安 122,300 2,508,373.00 0.02

29 600276 恒瑞医药 45,888 2,321,473.92 0.01

30 000001 平安银行 232,900 2,186,931.00 0.01

31 600485 信威集团 147,500 2,152,025.00 0.01

32 000100 TCL集团 623,500 2,138,605.00 0.01

33 600100 同方股份 150,100 2,119,412.00 0.01

34 601988 中国银行 571,600 2,114,920.00 0.01

35 600048 保利地产 193,000 1,924,210.00 0.01

36 601390 中国中铁 203,300 1,762,611.00 0.01

第52页共80页

37 600518 康美药业 80,600 1,752,244.00 0.01

38 601818 光大银行 431,800 1,748,790.00 0.01

39 002129 中环股份 209,000 1,728,430.00 0.01

40 601919 中远海控 316,800 1,694,880.00 0.01

41 600028 中国石化 285,000 1,690,050.00 0.01

42 600019 宝钢股份 239,800 1,609,058.00 0.01

43 600015 华夏银行 173,940 1,603,726.80 0.01

44 601688 华泰证券 88,500 1,584,150.00 0.01

45 002252 上海莱士 76,840 1,555,241.60 0.01

46 000063 中兴通讯 64,500 1,531,230.00 0.01

47 002450 康得新 67,200 1,513,344.00 0.01

48 601186 中国铁建 124,900 1,502,547.00 0.01

49 002304 洋河股份 16,400 1,423,684.00 0.01

50 000776 广发证券 80,300 1,385,175.00 0.01

51 001979 招商蛇口 64,500 1,377,720.00 0.01

52 601006 大秦铁路 161,700 1,356,663.00 0.01

53 000503 海虹控股 53,500 1,333,755.00 0.01

54 000538 云南白药 14,200 1,332,670.00 0.01

55 600703 三安光电 66,500 1,310,050.00 0.01

56 601989 中国重工 201,700 1,252,557.00 0.01

57 002426 胜利精密 155,700 1,250,271.00 0.01

58 600690 青岛海尔 82,800 1,246,140.00 0.01

59 601628 中国人寿 45,200 1,219,496.00 0.01

60 601336 新华保险 22,900 1,177,060.00 0.01

61 600958 东方证券 84,400 1,174,004.00 0.01

62 002024 苏宁云商 101,000 1,136,250.00 0.01

63 601939 建设银行 182,500 1,122,375.00 0.01

64 601901 方正证券 111,700 1,109,181.00 0.01

第53页共80页

65 601009 南京银行 98,600 1,105,306.00 0.01

66 600340 华夏幸福 32,100 1,077,918.00 0.01

67 600999 招商证券 62,000 1,067,640.00 0.01

68 600309 万华化学 37,100 1,062,544.00 0.01

69 002230 科大讯飞 26,400 1,053,360.00 0.01

70 600089 特变电工 101,883 1,052,451.39 0.01

71 600959 江苏有线 98,690 1,043,153.30 0.01

72 600741 华域汽车 42,800 1,037,472.00 0.01

73 000423 东阿阿胶 14,200 1,020,838.00 0.01

74 002142 宁波银行 52,867 1,020,333.10 0.01

75 601857 中国石油 131,900 1,014,311.00 0.01

76 600660 福耀玻璃 38,100 992,124.00 0.01

77 601985 中国核电 126,700 989,527.00 0.01

78 601669 中国电建 124,600 986,832.00 0.01

79 600009 上海机场 26,200 977,522.00 0.01

80 601899 紫金矿业 281,400 965,202.00 0.01

81 002241 歌尔股份 50,000 964,000.00 0.01

82 000568 泸州老窖 19,000 961,020.00 0.01

83 300070 碧水源 51,200 954,880.00 0.01

84 601377 兴业证券 127,200 945,096.00 0.01

85 002456 欧菲光 51,600 937,572.00 0.01

86 600585 海螺水泥 40,900 929,657.00 0.01

87 000166 申万宏源 163,200 913,920.00 0.01

88 601607 上海医药 31,303 904,030.64 0.01

89 601727 上海电气 119,300 903,101.00 0.01

90 601872 招商轮船 174,800 901,968.00 0.01

91 601088 中国神华 38,349 900,434.52 0.01

92 300072 三聚环保 24,300 900,315.00 0.01

第54页共80页

93 002236 大华股份 39,300 896,433.00 0.01

94 000069 华侨城Ａ 89,000 895,340.00 0.01

95 002736 国信证券 66,700 883,775.00 0.01

96 002466 天齐锂业 16,200 880,470.00 0.01

97 600886 国投电力 110,500 872,950.00 0.01

98 000338 潍柴动力 65,700 867,240.00 0.01

99 000783 长江证券 89,900 851,353.00 0.01

100 600196 复星医药 27,300 846,027.00 0.01

101 600068 葛洲坝 75,200 845,248.00 0.01

102 600031 三一重工 103,900 844,707.00 0.01

103 300059 东方财富 69,800 838,996.00 0.01

104 600029 南方航空 95,300 829,110.00 0.01

105 600010 包钢股份 370,840 812,139.60 0.00

106 601600 中国铝业 178,600 807,272.00 0.00

107 002008 大族激光 23,200 803,648.00 0.00

108 601888 中国国旅 26,518 799,252.52 0.00

109 600066 宇通客车 36,079 792,655.63 0.00

110 601788 光大证券 53,000 791,290.00 0.00

111 600637 东方明珠 35,800 775,786.00 0.00

112 600606 绿地控股 99,100 774,962.00 0.00

113 000625 长安汽车 52,900 762,818.00 0.00

114 601608 中信重工 135,400 750,116.00 0.00

115 000839 中信国安 74,600 745,254.00 0.00

116 601099 太平洋 184,900 743,298.00 0.00

117 002594 比亚迪 14,800 739,260.00 0.00

118 601933 永辉超市 104,000 736,320.00 0.00

119 600535 天士力 17,600 731,104.00 0.00

120 601555 东吴证券 65,100 731,073.00 0.00

第55页共80页

121 601618 中国中冶 145,300 727,953.00 0.00

122 600893 航发动力 26,400 720,720.00 0.00

123 000413 东旭光电 63,600 713,592.00 0.00

124 600383 金地集团 61,200 701,964.00 0.00

125 600522 中天科技 58,200 701,310.00 0.00

126 600406 国电南瑞 39,500 697,175.00 0.00

127 000768 中航飞机 37,600 693,344.00 0.00

128 300124 汇川技术 27,100 692,134.00 0.00

129 600705 中航资本 121,800 688,170.00 0.00

130 002673 西部证券 47,500 675,450.00 0.00

131 600109 国金证券 57,400 672,728.00 0.00

132 002475 立讯精密 23,000 672,520.00 0.00

133 600816 安信信托 49,400 671,346.00 0.00

134 600111 北方稀土 59,100 669,603.00 0.00

135 601800 中国交建 41,500 659,435.00 0.00

136 000963 华东医药 13,200 656,040.00 0.00

137 002202 金风科技 42,400 655,928.00 0.00

138 002739 万达电影 12,800 652,416.00 0.00

139 000895 双汇发展 26,824 637,070.00 0.00

140 600570 恒生电子 13,400 625,512.00 0.00

141 600271 航天信息 30,300 625,392.00 0.00

142 601018 宁波港 107,200 605,680.00 0.00

143 600023 浙能电力 110,700 604,422.00 0.00

144 600739 辽宁成大 33,200 598,596.00 0.00

145 600177 雅戈尔 58,300 589,996.00 0.00

146 600352 浙江龙盛 61,900 589,907.00 0.00

147 601992 金隅股份 90,900 588,123.00 0.00

148 600674 川投能源 59,700 586,254.00 0.00

第56页共80页

149 002049 紫光国芯 19,000 585,580.00 0.00

150 000728 国元证券 47,900 585,338.00 0.00

151 600547 山东黄金 20,200 584,386.00 0.00

152 000623 吉林敖东 25,250 577,972.50 0.00

153 300024 机器人 29,600 577,200.00 0.00

154 601225 陕西煤业 81,400 575,498.00 0.00

155 600221 海航控股 178,400 574,448.00 0.00

156 002508 老板电器 12,900 560,892.00 0.00

157 002044 美年健康 32,900 559,300.00 0.00

158 600018 上港集团 88,000 557,920.00 0.00

159 002065 东华软件 25,600 557,824.00 0.00

160 002007 华兰生物 15,200 554,800.00 0.00

161 000793 华闻传媒 54,700 553,564.00 0.00

162 600804 鹏博士 30,700 544,925.00 0.00

163 600115 东方航空 79,900 543,320.00 0.00

164 000157 中联重科 119,200 535,208.00 0.00

165 603993 洛阳钼业 105,600 534,336.00 0.00

166 600415 小商品城 73,800 534,312.00 0.00

167 000540 中天金融 76,400 530,980.00 0.00

168 601111 中国国航 54,000 526,500.00 0.00

169 600208 新湖中宝 116,800 525,600.00 0.00

170 601998 中信银行 83,200 523,328.00 0.00

171 600085 同仁堂 14,900 520,904.00 0.00

172 600820 隧道股份 51,400 519,140.00 0.00

173 601198 东兴证券 29,900 515,476.00 0.00

174 600436 片仔癀 8,200 500,528.00 0.00

175 002465 海格通信 46,600 500,484.00 0.00

176 600153 建发股份 38,500 497,805.00 0.00

第57页共80页

177 000826 启迪桑德 13,900 488,168.00 0.00

178 000630 铜陵有色 171,400 486,776.00 0.00

179 002310 东方园林 29,100 486,552.00 0.00

180 600157 永泰能源 134,800 481,236.00 0.00

181 600362 江西铜业 28,200 475,452.00 0.00

182 300017 网宿科技 39,200 473,144.00 0.00

183 002081金螳螂 43,000 472,140.00 0.00

184 000009 中国宝安 58,300 471,647.00 0.00

185 600663 陆家嘴 19,900 470,436.00 0.00

186 000060 中金岭南 42,000 470,400.00 0.00

187 000876新希望 57,200 470,184.00 0.00

188 600489 中金黄金 46,800 469,404.00 0.00

189 600061 国投安信 30,100 468,055.00 0.00

190 002146 荣盛发展 47,200 465,864.00 0.00

191 600170 上海建工 120,800 461,456.00 0.00

192 601229 上海银行 17,900 457,166.00 0.00

193 002027 分众传媒 33,200 456,832.00 0.00

194 601155 新城控股 24,500 454,230.00 0.00

195 002074 国轩高科 14,300 451,165.00 0.00

196 600118 中国卫星 16,100 448,224.00 0.00

197 601216 君正集团 91,500 447,435.00 0.00

198 600332 白云山 15,300 444,312.00 0.00

199 600682 南京新百 12,000 442,800.00 0.00

200 002500 山西证券 46,000 440,680.00 0.00

201 000750 国海证券 80,100 440,550.00 0.00

202 600297 广汇汽车 58,200 438,246.00 0.00

203 601633 长城汽车 32,900 437,241.00 0.00

204 600008 首创股份 65,400 430,332.00 0.00

第58页共80页

205 300315 掌趣科技 52,600 429,216.00 0.00

206 600369 西南证券 76,500 429,165.00 0.00

207 000425 徐工机械 114,100 427,875.00 0.00

208 600150 中国船舶 18,700 427,669.00 0.00

209 601333 广深铁路 91,900 415,388.00 0.00

210 300144 宋城演艺 19,700 411,139.00 0.00

211 000559 万向钱潮 37,300 396,126.00 0.00

212 000792 盐湖股份 37,800 395,010.00 0.00

213 600688 上海石化 59,400 392,634.00 0.00

214 000686 东北证券 38,100 382,905.00 0.00

215 002195 二三四五 53,500 382,525.00 0.00

216 000402金融街 32,400 379,728.00 0.00

217 600583 海油工程 60,000 374,400.00 0.00

218 601117 中国化学 53,500 373,965.00 0.00

219 300033 同花顺 5,900 367,039.00 0.00

220 600718 东软集团 23,600 366,980.00 0.00

221 300027 华谊兄弟 45,300 366,477.00 0.00

222 000709 河钢股份 87,300 365,787.00 0.00

223 600654 *ST中安 27,000 363,960.00 0.00

224 002411 必康股份 12,500 361,500.00 0.00

225 600649 城投控股 34,300 360,493.00 0.00

226 600498 烽火通信 14,200 359,970.00 0.00

227 600895 张江高科 21,000 354,480.00 0.00

228 600827 百联股份 21,800 354,250.00 0.00

229 600373 中文传媒 15,000 352,650.00 0.00

230 600256 广汇能源 84,900 351,486.00 0.00

231 000983 西山煤电 40,000 350,800.00 0.00

232 002385 大北农 55,600 349,724.00 0.00

第59页共80页

233 000917 电广传媒 30,800 348,040.00 0.00

234 002183怡亚通 40,200 346,926.00 0.00

235 600588 用友网络 19,900 340,688.00 0.00

236 600704 物产中大 46,700 340,443.00 0.00

237 600074 保千里 26,500 339,465.00 0.00

238 000415 渤海金控 50,300 338,519.00 0.00

239 600666 奥瑞德 19,360 336,864.00 0.00

240 000008 神州高铁 45,700 332,696.00 0.00

241 600060 海信电器 21,300 323,121.00 0.00

242 002470 金正大 42,600 320,778.00 0.00

243 600919 江苏银行 34,500 320,505.00 0.00

244 600376 首开股份 28,000 320,320.00 0.00

245 601718 际华集团 35,800 314,682.00 0.00

246 601866 中远海发 86,000 309,600.00 0.00

247 002558 巨人网络 6,600 305,052.00 0.00

248 002602 世纪华通 8,400 304,584.00 0.00

249 002352 顺丰控股 5,700 303,012.00 0.00

250 000959 首钢股份 43,000 300,570.00 0.00

251 002174 游族网络 9,400 298,544.00 0.00

252 600909 华安证券 29,500 297,655.00 0.00

253 601997 贵阳银行 18,700 295,647.00 0.00

254 600038 中直股份 6,400 292,928.00 0.00

255 300168 万达信息 19,900 289,545.00 0.00

256 002555 三七互娱 11,300 288,941.00 0.00

257 600977 中国电影 15,200 284,544.00 0.00

258 000977 浪潮信息 16,300 282,316.00 0.00

259 600037 歌华有线 18,900 275,184.00 0.00

260 002152 广电运通 32,950 273,814.50 0.00

第60页共80页

261 600737 中粮糖业 28,000 264,320.00 0.00

262 002714 牧原股份 9,500 258,590.00 0.00

263 000671阳光城 43,900 255,498.00 0.00

264 600549 厦门钨业 11,800 253,582.00 0.00

265 002131 利欧股份 76,000 250,040.00 0.00

266 600372 中航电子 14,300 248,391.00 0.00

267 600685 中船防务 9,000 246,420.00 0.00

268 000738 航发控制 12,500 244,625.00 0.00

269 000938 紫光股份 4,000 244,480.00 0.00

270 601118 海南橡胶 42,700 242,536.00 0.00

271 000718 苏宁环球 41,200 241,432.00 0.00

272 600482 中国动力 9,500 240,255.00 0.00

273 002292 奥飞娱乐 14,200 239,980.00 0.00

274 600446 金证股份 13,600 239,088.00 0.00

275 000156 华数传媒 15,600 232,596.00 0.00

276 600021 上海电力 18,700 226,083.00 0.00

277 601021 春秋航空 6,600 221,958.00 0.00

278 601375 中原证券 21,800 219,308.00 0.00

279 002424 贵州百灵 11,500 216,890.00 0.00

280 300133 华策影视 19,000 212,800.00 0.00

281 601881 中国银河 17,500 207,550.00 0.00

282 000627 天茂集团 24,800 200,384.00 0.00

283 002153 石基信息 8,700 197,751.00 0.00

284 000961 中南建设 30,200 196,904.00 0.00

285 300251 光线传媒 23,900 195,741.00 0.00

286 601958 金钼股份 26,300 188,571.00 0.00

287 600233 圆通速递 9,200 180,228.00 0.00

288 002299 圣农发展 12,100 179,927.00 0.00

第61页共80页

289 601163 三角轮胎 6,600 173,580.00 0.00

290 601611 中国核建 14,300 171,171.00 0.00

291 600871 石化油服 49,000 163,660.00 0.00

292 600926 杭州银行 11,000 163,350.00 0.00

293 603858 步长制药 2,100 150,444.00 0.00

294 601966 玲珑轮胎 6,600 148,038.00 0.00

295 601877 正泰电器 7,300 146,657.00 0.00

296 603160 汇顶科技 1,389 139,316.70 0.00

297 000555 神州信息 7,900 131,930.00 0.00

298 600188 兖州煤业 10,500 128,520.00 0.00

299 601127 小康股份 4,900 97,755.00 0.00

300 002797 第一创业 10,500 96,705.00 0.00

301 002841 视源股份 1,300 96,486.00 0.00

302 002831 裕同科技 1,200 90,000.00 0.00

303 002839 张家港行 4,400 69,168.00 0.00

304 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00

305 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00

306 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

307 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

308 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

309 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

310 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

311 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

312 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

313 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

314 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

315 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

316 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

第62页共80页

317 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

318 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

319 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

根据本基金基金合同的约定，本基金为目标ETF的联接基金，本基金投资于目标ETF的资产比例不低

于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内）。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例（％）

1 601318 中国平安 15,909,594.64 0.10

2 601166 兴业银行 8,656,927.00 0.06

3 600016 民生银行 8,249,658.00 0.05

4 600036 招商银行 7,846,559.52 0.05

5 600519 贵州茅台 7,489,274.79 0.05

6 601328 交通银行 6,803,962.00 0.04

7 000333 美的集团 6,013,095.30 0.04

8 000651 格力电器 5,716,496.15 0.04

9 600000 浦发银行 5,589,861.00 0.04

10 000002 万 科Ａ 5,563,908.77 0.04

11 601668 中国建筑 5,465,177.00 0.04

12 600030 中信证券 5,216,670.47 0.03

13 601288 农业银行 5,026,494.00 0.03

14 600837 海通证券 5,004,906.08 0.03

15 601169 北京银行 4,584,519.52 0.03

16 600887 伊利股份 4,502,069.35 0.03

17 601398 工商银行 4,085,757.00 0.03

18 601766 中国中车 4,043,168.00 0.03

第63页共80页

19 600104 上汽集团 3,588,428.52 0.02

20 600900 长江电力 3,523,740.50 0.02

7.4.2累计卖出金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例（％）

1 601318 中国平安 47,983,600.48 0.31

2 600519 贵州茅台 24,662,312.88 0.16

3 601166 兴业银行 20,602,864.59 0.13

4 600016 民生银行 20,507,591.80 0.13

5 600036 招商银行 20,200,846.14 0.13

6 000333 美的集团 17,470,216.33 0.11

7 601328 交通银行 17,276,420.32 0.11

8 000651 格力电器 16,869,153.91 0.11

9 000002 万 科Ａ 14,784,421.33 0.10

10 600000 浦发银行 14,562,679.62 0.09

11 601668 中国建筑 14,526,044.74 0.09

12 600030 中信证券 13,433,725.25 0.09

13 601288 农业银行 13,271,339.35 0.09

14 600837 海通证券 12,775,483.51 0.08

15 600887 伊利股份 12,150,322.49 0.08

16 601169 北京银行 11,555,265.76 0.07

17 601398 工商银行 10,877,634.99 0.07

18 601766 中国中车 10,035,093.21 0.06

19 600104 上汽集团 9,947,010.38 0.06

20 601601 中国太保 9,830,462.99 0.06

第64页共80页

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 384,498,844.45

卖出股票收入（成交）总额 1,004,287,161.81

注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收

入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 129,742,000.00 0.79

其中：政策性金融债 129,742,000.00 0.79

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 129,742,000.00 0.79

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

比例（%）

1 170203 17国开03 700,000 69,748,000.00 0.42

2 150201 15国开01 600,000 59,994,000.00 0.36

第65页共80页

注：报告期末，本基金仅持有上述2只债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

7.10期末投资目标基金明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例

（%）

嘉实基金

嘉实沪深 交易型开

1 股票型 管理有限 15,347,864,010.81 92.89

300ETF 放式

公司

7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.11.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/ 合约市值（元）公允价值变动 风险说明

卖） （元）

沪深 300股

IF1709 指期货 27 29,409,480.00 1,235,100.00-

IF1709合约

公允价值变动总额合计（元） 1,235,100.00

股指期货投资本期收益（元） 9,182,760.00

股指期货投资本期公允价值变动（元） 1,235,100.00

7.11.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股、备选成份股和目标ETF。本基金投资股

指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。

第66页共80页

本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货，目的在于满足基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，实现跟踪标的指数的投资目标。

本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。

7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

7.13投资组合报告附注

7.13.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

7.13.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.13.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 6,333,364.39

2 应收证券清算款 12,929,509.85

3 应收股利 -

4 应收利息 2,196,451.70

5 应收申购款 2,110,078.70

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 23,569,404.64

7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

第67页共80页

7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公允占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 600050 中国联通 4,693,620.00 0.03 重大事项停牌

第68页共80页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

598,258 26,373.11 5,040,640,205.63 31.95% 10,737,282,767.73 68.05%

8.2期末上市基金前十名持有人

占上市总份额

序号 持有人名称 持有份额（份）

比例

1 青岛国信金融控股有限公司 42,807,300.00 7.28%

2 邵阳市精英职业技术学校 19,109,284.00 3.25%

3 工银安盛人寿保险有限公司 9,691,189.00 1.65%

4 文竹 8,180,601.00 1.39%

5 温国伟 5,429,323.00 0.92%

6 鲁国尧 3,937,142.00 0.67%

华夏基金－中国银行－华夏资本管

7 3,819,408.00 0.65%

理有限公司

8 赵玉玲 3,720,000.00 0.63%

9 王宪 2,974,200.00 0.51%

10 崔钱德 2,900,000.00 0.49%

注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 943,839.14 0.01%

第69页共80页

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

0~10

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第70页共80页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2005年8月29日）基金份额总额 867,126,900.07

本报告期期初基金份额总额 16,471,718,122.06

本报告期基金总申购份额 865,993,511.91

减:本报告期基金总赎回份额 1,559,788,660.61

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 15,777,922,973.36

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

第71页共80页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

报告期内，基金管理人无重大人事变动。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

第72页共80页

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

招商证券股

3434,425,718.54 31.39% 304,105.58 31.41% -

份有限公司

方正证券股

3382,163,431.71 27.61% 267,514.63 27.63% -

份有限公司

东方证券股

4212,731,564.92 15.37% 148,912.12 15.38% -

份有限公司

浙商证券股

1192,640,212.83 13.92% 134,848.19 13.93% -

份有限公司

国金证券股

2 90,647,967.59 6.55% 63,453.56 6.55% -

份有限公司

中国国际金

融股份有限 3 71,558,465.61 5.17% 49,317.35 5.09% 新增1个

公司

平安证券股

4 - - - - -

份有限公司

国泰君安证

券股份有限 4 - - - - -

公司

安信证券股

3 - - - - -

份有限公司

北京高华证

券有限责任 1 - - - - -

公司

第73页共80页

渤海证券股

1 - - - - -

份有限公司

东北证券股

2 - - - - -

份有限公司

东吴证券股

3 - - - - 新增2个

份有限公司

东兴证券股

1 - - - - -

份有限公司

光大证券股

1 - - - - -

份有限公司

广发证券股

5 - - - - -

份有限公司

国信证券股

1 - - - - -

份有限公司

国元证券股

1 - - - - -

份有限公司

海通证券股

2 - - - - -

份有限公司

华宝证券有

1 - - - - -

限责任公司

华福证券有

1 - - - - -

限责任公司

华泰证券股

4 - - - - -

份有限公司

华西证券有

1 - - - - -

限责任公司

民生证券股

2 - - - - -

份有限公司

瑞银证券有 1 - - - - -

第74页共80页

限责任公司

申万宏源证

2 - - - - -

券有限公司

天源证券经

1 - - - - -

纪有限公司

湘财证券有

1 - - - - -

限责任公司

新时代证券

股份有限公 1 - - - - -

司

信达证券股

1 - - - - -

份有限公司

兴业证券股

3 - - - - -

份有限公司

英大证券有

1 - - - - -

限责任公司

长城证券股

3 - - - - -

份有限公司

长江证券股

1 - - - - -

份有限公司

中国民族证

券有限责任 1 - - - - -

公司

中国银河证

券股份有限 2 - - - - -

公司

中国中投证

券有限责任 1 - - - - -

公司

第75页共80页

中信建投证

券股份有限 2 - - - - -

公司

中信证券股

4 - - - - -

份有限公司

中银国际证

券有限责任 2 - - - - -

公司

华创证券有

2 - - - - -

限责任公司

广州证券股

2 - - - - -

份有限公司

申万宏源西

部证券有限 1 - - - - -

公司

宏信证券有

2 - - - - -

限责任公司

中泰证券股

4 - - - - -

份有限公司

天风证券股

1 - - - - 新增

份有限公司

注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券

商的佣金合计。

注2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

第76页共80页

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

注3：平安证券有限责任公司更名为平安证券股份有限公司。

注4：报告期内，本基金退租以下交易单元：中投证券股份有限公司退租深圳交易单元1个。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当

占当期

期权 占当期

占当期债 债券回

证 基金

券商名称 券 购 成交金

成交金额 成交金额 成交 成交金额 成交总

成交总额 成交总额

总额 额的比

的比例 额的比

的比 例

例

例

招商证券

股份有限 - - 20,000,000.00 0.34% - -141,238,873.01 100.00%

公司

方正证券

股份有限 - -3,203,400,000.00 55.22% - - - -

公司

东方证券

股份有限 - - 314,000,000.00 5.41% - - - -

公司

浙商证券

股份有限 - -1,290,500,000.00 22.25% - - - -

公司

国金证券

股份有限266,446.10 100.00% 715,000,000.00 12.33% - - - -

公司

第77页共80页

中国国际

金融股份 - - 258,000,000.00 4.45% - - - -

有限公司

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 关于增加广州农商行为嘉实旗下 中国证券报、上海证

基金代销机构并开展定投业务的 券报、证券时报、管 2017年1月13日

公告 理人网站

2 中国证券报、上海证

关于嘉实旗下部分开放式基金转

券报、证券时报、管 2017年4月12日

换业务更新的公告

理人网站

3 关于增加创金启富为嘉实旗下基 中国证券报、上海证

金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管 2017年4月14日

加费率优惠的公告 理人网站

4 关于增加北京肯特瑞为嘉实旗下 中国证券报、上海证

基金代销机构并开展定投业务及 券报、证券时报、管 2017年5月31日

参加费率优惠的公告 理人网站

5 关于调整旗下部分基金申购、赎 中国证券报、上海证

回、转换起点及账户最低持有份额 券报、证券时报、管 2017年6月28日

下限的公告 理人网站

6 关于增加中民财富为嘉实旗下基 中国证券报、上海证

金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管 2017年6月30日

加费率优惠的公告 理人网站

第78页共80页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份额

者类 比例达到或者 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 持有份额

超过20%的时 份额 份额 份额 比

间区间

2017/01/01至

机构 1 4,152,894,261.69 - - 4,152,894,261.69 26.32%

2017/06/30

个人 -- - - - - -

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

（1）中国证监会《关于核准嘉实沪深300 指数证券投资基金募集的批复》（证监基金字

[2005]103号）、中国证监会《关于核准嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人

大会决议的批复》（证监许可[2012]1146号）；

（2）《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》；

（3）《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）招募说明书》；

（4）《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金托管协议》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）公告的各项原

稿。

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12.2存放地点

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

12.3查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可

按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话

400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2017年8月26日

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