嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金（LOF）

2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2022 年 8 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据 2012 年 8 月 21 日中国证监会《关于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金份
额持有人大会决议的批复》（证监许可[2012]1146 号），变更了投资范围并更名为嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 6

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14

6.1 资产负债表 ...... 14

6.2 利润表 ...... 16

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17

6.4 报表附注 ...... 20
§7 投资组合报告 ......49

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 49

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 50

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 50

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 58

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 59


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 59

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 60

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 60

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 60

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...... 60

7.11 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 60

7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 60

7.13 投资组合报告附注 ...... 61
§8 基金份额持有人信息...... 61

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 61

8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 62

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 63

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 63
§9 开放式基金份额变动...... 63
§10 重大事件揭示...... 64

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 64

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 64

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 64

10.4 基金投资策略的改变 ...... 64

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 64

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 64

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 64

10.8 其他重大事件 ...... 73
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 73

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 73
§12 备查文件目录...... 74

12.1 备查文件目录 ...... 74

12.2 存放地点 ...... 74

12.3 查阅方式 ...... 74

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）

基金简称 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)

场内简称 沪深 300LOF

基金主代码 160706

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 8 月 29 日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份 9,912,866,178.89 份
额总额
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的 深圳证券交易所
证券交易所

上市日期 2005 年 10 月 17 日

下属分级基金的基

嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C

金简称
下属分级基金的场

沪深 300LOF -

内简称
下属分级基金的交

160706 160724

易代码
报告期末下属分级

9,690,429,472.25 份 222,436,706.64 份

基金的份额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159919

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2012 年 5 月 7 日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2012 年 5 月 28 日


基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化
的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之
间的日平均跟踪误差小于 0.3%，以实现对沪深 300 指数的有效跟
踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展
的成果。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业
绩比较基准的紧密跟踪，在正常市场情况下，本基金的净值增长率
与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%。如因标的指数编
制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围，基金管理人
应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。

资产配置比例：本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金
资产净值的 90%（已申购但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内），
持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净
值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等 。本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产的配置比
例，以保证对标的指数的有效跟踪。

组合构建：在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风
险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或
证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。本基金还将适度参
与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收
益。

此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货和其他
经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的
指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。

业绩比较基准 95％的沪深 300 指数增长率加 5％的银行活期存款税后利率

风险收益特征 风险中等，获得证券市场平均收益率。

2.2.1 目标基金产品说明

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化。

本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权
投资策略 重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。

业绩比较基准 沪深 300 指数

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基
风险收益特征 金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司


信息披露 姓名 胡勇钦 许俊

负责人 联系电话 (010)65215588 95566

电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-600-8800 95566

传真 (010)65215588 (010)66594942

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京西城区复兴门内大街 1 号
纪大道 8 号上海国金中心二期 27

楼 09-14 单元

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京西城区复兴门内大街 1 号
北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A

层

邮政编码 100005 100818

法定代表人 经雷 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn
址

基金中期报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C
座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号
司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日)

和指标 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C

本期已实现收益 -748,194,470.98 -20,246,636.61

本期利润 -916,154,166.99 -18,717,333.85

加权平均基金份

-0.0956 -0.0704
额本期利润
本期加权平均净

-8.96% -7.17%
值利润率
本期基金份额净

-8.17% -8.34%
值增长率

3.1.2 期末数据

报告期末(2022 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 1,076,001,333.12 6,002,233.26
润

期末可供分配基 0.1110 0.0270
金份额利润

期末基金资产净 10,766,430,805.37 228,438,939.90
值

期末基金份额净 1.1110 1.0270
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 407.75% 37.99%
值增长率
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 9.73% 1.01% 9.12% 1.02% 0.61% -0.01%

过去三个月 6.67% 1.36% 5.93% 1.36% 0.74% 0.00%

过去六个月 -8.17% 1.38% -8.72% 1.38% 0.55% 0.00%

过去一年 -12.15% 1.18% -13.40% 1.18% 1.25% 0.00%


过去三年 20.54% 1.20% 16.70% 1.20% 3.84% 0.00%

自基金合同生效起

407.75% 1.59% 361.23% 1.59% 46.52% 0.00%
至今

嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 9.70% 1.01% 9.12% 1.02% 0.58% -0.01%

过去三个月 6.57% 1.36% 5.93% 1.36% 0.64% 0.00%

过去六个月 -8.34% 1.38% -8.72% 1.38% 0.38% 0.00%

过去一年 -12.51% 1.18% -13.40% 1.18% 0.89% 0.00%

过去三年 19.08% 1.20% 16.70% 1.20% 2.38% 0.00%

自基金合同生效起

37.99% 1.26% 33.91% 1.27% 4.08% -0.01%
至今

注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Return(t)=95%×(沪深 300 指数(t)/沪深 300 指数(t-1)-1)＋5%×((1+银行活期存款税后利
率)^(1/365)-1）

Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1

其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标

无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立，
是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。

截止 2022 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 277 只开放式证券投资基金，覆盖主动权益、固定收
益、指数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF 等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金、 曾任职于 IA 克莱灵顿投资管理公司
嘉实沪深 (IA-Clarington Investments Inc )、富
300ETF 、 兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin
嘉实中证 2016 年 1 Templeton Investments Corp.)。2007 年
何如 500ETF 、 月 5 日 - 16 年 6 月加入嘉实基金管理有限公司，先后任
嘉实中证 职于产品管理部、指数投资部，现任指数
500ETF 联 投资部执行总监、基金经理。硕士研究生，
接基金经 具有基金从业资格，加拿大籍。

理

本基金、

嘉实 H 股

指 数

（ QDII-L

OF）、嘉实

深证基本

面 120ETF 2009 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任
刘 珈 联接、嘉 2021 年 9 - 13 年 指数投资部指数研究员。现任指数投资部
吟 实深证基 月 24 日 负责人。硕士研究生，具有基金从业资格。
本 面 中国国籍。

120ETF 、

嘉实沪深

300ETF 、

嘉实中证

主要消费

ETF、嘉实


富时中国

A50ETF 联

接、嘉实

富时中国

A50ETF 、

嘉实恒生

港股通新

经济指数

（LOF）、

嘉实央企

创新驱动

ETF、嘉实

央企创新

驱动 ETF

联接、嘉

实中证主

要 消 费

ETF 联

接、嘉实 H

股 50ETF

（ QDII ）

、嘉实中

证海外中

国互联网

30ETF

（QDII）

基金经理

注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 4 次，其中 1 次为旗下组合被动跟踪模拟组合权重
配置需要与其他组合发生反向交易, 另 3 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.02%，年化跟踪误差为 0.32%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过 0.3%的限制。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 基金份额净值为 1.1110 元，本报告期基金份额
净值增长率为-8.17%；截至本报告期末嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 基金份额净值为 1.0270 元，
本报告期基金份额净值增长率为-8.34%；业绩比较基准收益率为-8.72%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟
踪。本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金的跟踪误差，力求获得与目标ETF 所跟踪的标的指数相近的平均收益率，给投资者提供一个标准化的沪深 300 指数的投资工具。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末


2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 384,958,956.04 319,616,187.57

结算备付金 14,880,852.61 14,489,952.00

存出保证金 10,423,314.31 4,357,652.94

交易性金融资产 6.4.7.2 10,601,061,888.01 11,804,934,434.22

其中：股票投资 387,737,830.17 2,008,338.65

基金投资 9,989,113,753.19 11,482,900,095.57

债券投资 224,210,304.65 320,026,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 118,417,162.75 74,766.10

应收股利 - -

应收申购款 5,578,131.64 7,246,265.86

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - 3,119,121.58

资产总计 11,135,320,305.36 12,153,838,380.27

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 119,704,357.14 86,194.59

应付赎回款 16,443,702.25 15,819,440.45

应付管理人报酬 292,381.39 373,504.08

应付托管费 58,476.28 74,700.83

应付销售服务费 78,708.08 56,379.05

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 2,389,838.07

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 3,872,934.95 3,516,249.65


负债合计 140,450,560.09 22,316,306.72

净资产：

实收基金 6.4.7.10 9,912,866,178.89 10,042,277,078.08

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 1,082,003,566.38 2,089,244,995.47

净资产合计 10,994,869,745.27 12,131,522,073.55

负债和净资产总计 11,135,320,305.36 12,153,838,380.27

注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日，嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 基金份额净值 1.1110 元，基
金份额总额 9,690,429,472.25 份，嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 基金份额净值 1.0270 元，基金
份额总额 222,436,706.64 份，基金份额总额合计为 9,912,866,178.89 份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
6 月 30 日 6 月 30 日

一、营业总收入 -932,224,341.76 163,015,113.52

1.利息收入 636,478.02 6,071,947.88

其中：存款利息收入 6.4.7.13 636,478.02 1,154,365.78

债券利息收入 - 4,855,757.43

资产支持证券利息收 - -
入

买入返售金融资产收 - 61,824.67
入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 -767,349,223.41 920,506,573.71
列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -3,104,096.71 48,516,770.96

基金投资收益 6.4.7.15 -763,161,686.39 863,121,418.56

债券投资收益 6.4.7.16 3,379,314.97 -385,721.65

资产支持证券投资收 6.4.7.17 - -
益

贵金属投资收益 6.4.7.18 - -

衍生工具收益 6.4.7.19 -4,894,226.85 8,656,310.68

股利收益 6.4.7.20 431,471.57 597,795.16

以摊余成本计量的金 - -
融资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.21 -166,430,393.25 -766,819,216.04

以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.22 918,796.88 3,255,807.97
号填列）

减：二、营业总支出 2,647,159.08 12,336,403.77

1．管理人报酬 1,640,519.66 2,420,414.32

2．托管费 328,104.00 484,082.90

3．销售服务费 527,832.76 994,716.97

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -
出

6．信用减值损失 6.4.7.23 - -

7．税金及附加 - 3,069,909.88

8．其他费用 6.4.7.24 150,702.66 5,367,279.70

三、利润总额（亏损总额以 -934,871,500.84 150,678,709.75
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -934,871,500.84 150,678,709.75
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 -934,871,500.84 150,678,709.75

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 10,042,277,078.08 - 2,089,244,995.47 12,131,522,073.55
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他

二、本期

期 初 净 10,042,277,078.08 - 2,089,244,995.47 12,131,522,073.55
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -129,410,899.19 - -1,007,241,429.09 -1,136,652,328.28
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -934,871,500.84 -934,871,500.84
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -129,410,899.19 - -72,369,928.25 -201,780,827.44
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 1,338,004,190.89 - 25,827,577.43 1,363,831,768.32
购款

2

.基金赎 -1,467,415,090.08 - -98,197,505.68 -1,565,612,595.76
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、

其 他 综 - - - -
合 收 益
结 转 留

存收益
四、本期

期 末 净 9,912,866,178.89 - 1,082,003,566.38 10,994,869,745.27
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 10,665,926,833.54 - 4,887,838,572.57 15,553,765,406.11
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 10,665,926,833.54 - 4,887,838,572.57 15,553,765,406.11
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 329,039,724.33 - -2,029,016,032.46 -1,699,976,308.13
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - 150,678,709.75 150,678,709.75
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 329,039,724.33 - -64,210,331.98 264,829,392.35
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）

其中：1. 3,116,981,570.77 - 1,149,643,191.70 4,266,624,762.47

基 金 申
购款

2

.基金赎 -2,787,941,846.44 - -1,213,853,523.68 -4,001,795,370.12
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - -2,115,484,410.23 -2,115,484,410.23
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 10,994,966,557.87 - 2,858,822,540.11 13,853,789,097.98
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

经雷 梁凯 李袁

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(以下简称“本基金”)是根据
原嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“原基金”)基金份额持有人大会 2012 年 8 月
6 日决议通过的《关于嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)变更投资范围及其相关事项的议案》，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1146 号《关于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议的批复》，由原基金变更而来。自 2012

年 8 月 21 日起，由《嘉实沪深 300 指数证券投资基金基金合同》修订而成的《嘉实沪深 300 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》生效，原《嘉实沪深 300 指数证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下述变更的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：


以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。

基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际
利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量

新金融工具准则

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证券金融公司”)出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.4 费用的确认和计量

基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员
会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证
券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订
后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a)金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初
留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31
日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的
规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 319,616,187.57 元、14,489,952.00 元、
4,357,652.94 元、3,119,121.58 元、74,766.10 元和 7,246,265.86 元。新金融工具准则下以摊
余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款
和应收申购款，金额分别为 319,647,267.02 元、14,497,289.06 元、4,358,020.14 元、0.00 元、
74,766.10 元和 7,246,323.22 元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 11,804,934,434.22 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 11,808,014,714.73 元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为
86,194.59 元、15,819,440.45 元、373,504.08 元、74,700.83 元、56,379.05 元、2,716,234.44
元和 800,015.21 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付
款，金额分别为 86,194.59 元、15,819,440.45 元、373,504.08 元、74,700.83 元、56,379.05
元、2,716,234.44 元和 800,015.21 元。

i)于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、
“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额
均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则
下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b)修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》

根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 384,958,956.04

等于：本金 384,927,637.09

加：应计利息 31,318.95

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 384,958,956.04

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 381,828,599.03 - 387,737,830.17 5,909,231.14

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 44,000.00 3.28 44,003.28 -
市场

债券 银行间 219,431,520.00 3,998,301.37 224,166,301.37 736,480.00
市场

合计 219,475,520.00 3,998,304.65 224,210,304.65 736,480.00

资产支持证券 - - - -

基金 9,963,017,977.65 - 9,989,113,753.19 26,095,775.54


其他 - - - -

合计 10,564,322,096.68 3,998,304.65 10,601,061,888.01 32,741,486.68

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生 - - --

工具

货币衍生 - - --

工具

权益衍生 43,056,120.00 - --

工具

其

中：股指期 43,056,120.00 - --

货投资

其他衍生 - - --

工具

合计 43,056,120.00 - --

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IF2209 IF2209 35.00 46,695,600.00 3,639,480.00

合计 3,639,480.00

减：可抵销期货 3,639,480.00
暂收款

净额 0.00

注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算备付金已包含股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵消后的净额为 0。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.8 其他资产

无。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 500,000.00

应付赎回费 27,899.94

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 3,052,168.24

其中：交易所市场 3,052,168.24

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 292,866.77

合计 3,872,934.95

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 9,840,673,492.41 9,840,673,492.41

本期申购 732,243,371.17 732,243,371.17

本期赎回（以“-”号填列） -882,487,391.33 -882,487,391.33

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 9,690,429,472.25 9,690,429,472.25

嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 201,603,585.67 201,603,585.67

本期申购 605,760,819.72 605,760,819.72

本期赎回（以“-”号填列） -584,927,698.75 -584,927,698.75

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 222,436,706.64 222,436,706.64

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 5,196,442,022.37 -3,131,498,104.86 2,064,943,917.51

本期利润 -748,194,470.98 -167,959,696.01 -916,154,166.99

本期基金份额交易产 -86,367,075.02 13,578,657.62 -72,788,417.40
生的变动数

其中：基金申购款 366,767,248.22 -322,381,300.00 44,385,948.22

基金赎回款 -453,134,323.24 335,959,957.62 -117,174,365.62

本期已分配利润 - - -

本期末 4,361,880,476.37 -3,285,879,143.25 1,076,001,333.12


嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 57,559,357.49 -33,258,279.53 24,301,077.96

本期利润 -20,246,636.61 1,529,302.76 -18,717,333.85

本期基金份额交易产 9,719,481.57 -9,300,992.42 418,489.15
生的变动数

其中：基金申购款 154,567,758.73 -173,126,129.52 -18,558,370.79

基金赎回款 -144,848,277.16 163,825,137.10 18,976,859.94

本期已分配利润 - - -

本期末 47,032,202.45 -41,029,969.19 6,002,233.26

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 458,504.96

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 142,464.65

其他 35,508.41

合计 636,478.02

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -5,886,221.56

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 2,782,124.85

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -3,104,096.71

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 5,945,163.93

减：卖出股票成本总额 5,767,682.47

减：交易费用 6,063,703.02

买卖股票差价收入 -5,886,221.56

6.4.7.14.3 股票投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.14.4 股票投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

申购基金份额总额 7,435,344,150.00

减：现金支付申购款总额 62,994,409.73

减：申购股票成本总额 7,369,567,615.42

减：交易费用 -

申购差价收入 2,782,124.85

6.4.7.14.5 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.15 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 7,989,815,020.10

减：卖出/赎回基金成本总额 8,752,553,588.08

减：买卖基金差价收入应缴纳增值 -
税额

减：交易费用 423,118.41

基金投资收益 -763,161,686.39

6.4.7.16 债券投资收益
6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

债券投资收益——利息收入 3,215,652.41

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 163,662.56
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 3,379,314.97

6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 112,891,303.84

额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 110,206,100.00
本总额

减：应计利息总额 2,521,531.01

减：交易费用 10.27

买卖债券差价收入 163,662.56

6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.17 资产支持证券投资收益
6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.18 贵金属投资收益
6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.19 衍生工具收益
6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

股指期货投资收益 -4,894,226.85

6.4.7.20 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 431,471.57

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 431,471.57

6.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -170,459,633.25

股票投资 5,863,592.50

债券投资 313,700.00

资产支持证券投资 -

基金投资 -176,636,925.75

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 4,029,240.00

权证投资 -

期货投资 4,029,240.00

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -166,430,393.25

6.4.7.22 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 917,516.32

基金转出费收入 1,280.56

合计 918,796.88

6.4.7.23 信用减值损失

无。

6.4.7.24 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

审计费用 77,359.40

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行划款手续费 4,835.89

债券托管账户维护费 9,000.00

合计 150,702.66

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人

嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资 本基金是该基金的联接基金

基金(“目标 ETF”)

中银国际证券股份有限公司 基金托管人的关联方

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。
6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

无。

6.4.10.1.4 基金交易

无。
6.4.10.1.5 权证交易

无。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,640,519.66 2,420,414.32

其中：支付销售机构的客户维护费 6,087,792.87 3,912,641.54

注：1.本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的 0.50%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝（前一日基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值）（若为负数，则取 0）×0.50%/当年天数。2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 328,104.00 484,082.90

注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.10%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝（前一日的基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值）（若为负数，则取 0）×0.10%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联 本期


方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的销售服务费

嘉实沪深 300ETF 联接 嘉实沪深 300ETF 联接

合计

(LOF)A (LOF)C

嘉实基金管理有限公司 - 290,239.94 290,239.94

中国银行 - - -

嘉实财富 - - -

合计 - 290,239.94 290,239.94

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

嘉实沪深 300ETF 联接 嘉实沪深 300ETF 联接 合计

(LOF)A (LOF)C

嘉实基金管理有限公司 - 844,390.57 844,390.57

中国银行 - - -

合计 - 844,390.57 844,390.57

注：（1）本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：C 类基金份额日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值×0.40%/当年天数。（2）本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行股份有限公司 384,958,956.04 458,504.96 434,256,505.34 818,541.04
_活期
注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：股 总金额

/张 ）

中银国际证券股 113055 成银转债 优先配售 10 1,000.00
份有限公司

上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：股 总金额

/张 ）

- - - - - -

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

报告期末(2022 年 06 月 30 日)，本基金持有 2,209,589,841.00 份目标 ETF 基金份额(2021
年 12 月 31 日：2,322,734,004.00 份)，占其总份额的比例为 52.31%(2021 年 12 月 31 日：50.53%)。
报告期末（2022 年 6 月 30 日），本基金持有 377,200 股中国银行的 A 股普通股，估值总额为
人民币 1,229,672.00 元，占基金资产净值的比例为 0.01%（2021 年 12 月 31 日：1,200 股，估值总
额为人民币 3,660.00 元，占基金资产净值的比例为 0.00%。）
6.4.11 利润分配情况

本期(2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日),本基金未实施利润分配。

6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票


证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注
股）

星辉 2022 年 新股锁

300834 环材 1 月 6 6 个月 定 55.57 30.03 635 35,286.95 19,069.05 -
日

佳缘 2022 年 新股锁

301117 科技 1 月 7 6 个月 定 46.80 54.44 262 12,261.60 14,263.28 -
日

奕东 2022 年 新股锁

301123 电子 1 月 14 6 个月 定 37.23 25.39 656 24,422.88 16,655.84 -
日

德石 2022 年 新股锁

301158 股份 1 月 7 6 个月 定 15.64 20.38 379 5,927.56 7,724.02 -
日

唯科 2022 年 新股锁

301196 科技 1 月 4 6 个月 定 64.08 37.52 271 17,365.68 10,167.92 -
日

诚达 2022 年 新股锁

301201 药业 1 月 12 6 个月 定 72.69 71.54 353 25,659.57 25,253.62 -
日

铜冠 2022 年 新股锁

301217 铜箔 1 月 20 6 个月 定 17.27 14.83 4,284 73,984.68 63,531.72 -
日

晶科 2022 年 新股锁

688223 能源 1 月 19 6 个月 定 5.00 14.47213,0001,065,000.003,082,110.00 -
日

坤恒 2022 年 新股锁

688283 顺维 2 月 8 6 个月 定 33.80 45.41 1,595 53,911.00 72,428.95 -
日

凌云 2022 年 1 个月 新发未

688400 光 6 月 27 内（含）上市 21.93 21.93 13,111 287,524.23 287,524.23 -
日

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注
张）

浙 22 2022 年 1 个月 新债未

113060 转债 6 月 15 内（含）上市 100.00 100.01 440 44,000.00 44,003.28 -
日

注： 基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，新增股票的受限期、流通受限类型和期末估值价格与原股票一致。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为嘉实沪深 300ETF 的联接基金，主要通过投资于嘉实沪深 300ETF 来实现对业绩比较
基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与沪深 300 指数及嘉实沪深 300ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%，以实现对沪深 300指数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。

公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

AAA 44,003.28 298,000.00

AAA 以下 - -

未评级 - -

合计 44,003.28 298,000.00

注：评级取自第三方评级机构。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的
全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 6 月 30 日

资产

银行存款 384,958,956.04 - - - 384,958,956.04

结算备付金 14,880,852.61 - - - 14,880,852.61

存出保证金 4,819,842.31 - - 5,603,472.00 10,423,314.31

交易性金融资产 224,166,301.37 - 44,003.28 10,376,851,583.36 10,601,061,888.01

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收清算款 - - - 118,417,162.75 118,417,162.75

债权投资 - - - - -

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 5,578,131.64 5,578,131.64

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 628,825,952.33 - 44,003.28 10,506,450,349.75 11,135,320,305.36

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产 - - - - -
款

应付清算款 - - - 119,704,357.14 119,704,357.14

应付赎回款 - - - 16,443,702.25 16,443,702.25

应付管理人报酬 - - - 292,381.39 292,381.39

应付托管费 - - - 58,476.28 58,476.28

应付销售服务费 - - - 78,708.08 78,708.08

应付投资顾问费 - - - - -

应付税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 3,872,934.95 3,872,934.95

负债总计 - - - 140,450,560.09 140,450,560.09

利率敏感度缺口 628,825,952.33 - 44,003.28 10,365,999,789.66 10,994,869,745.27

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计


2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 319,616,187.57 - - - 319,616,187.57

结算备付金 14,489,952.00 - - - 14,489,952.00

存出保证金 815,828.94 - - 3,541,824.00 4,357,652.94

交易性金融资产 319,728,000.00 - 298,000.00 11,484,908,434.22 11,804,934,434.22

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - 74,766.10 74,766.10

应收利息 - - - 3,119,121.58 3,119,121.58

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 7,246,265.86 7,246,265.86

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 654,649,968.51 - 298,000.00 11,498,890,411.76 12,153,838,380.27

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产 - - - - -
款

应付证券清算款 - - - 86,194.59 86,194.59

应付赎回款 - - - 15,819,440.45 15,819,440.45

应付管理人报酬 - - - 373,504.08 373,504.08

应付托管费 - - - 74,700.83 74,700.83

应付销售服务费 - - - 56,379.05 56,379.05

应付交易费用 - - - 2,716,234.44 2,716,234.44

应付税费 - - - 2,389,838.07 2,389,838.07

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 800,015.21 800,015.21

负债总计 - - - 22,316,306.72 22,316,306.72

利率敏感度缺口 654,649,968.51 - 298,000.00 11,476,574,105.04 12,131,522,073.55

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 上年度末 （2021 年 12 月


31 日 ）

市场利率上升 25 个

-80,366.03 -447,076.19
基点

分析

市场利率下降 25 个

80,442.77 448,436.36
基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

无。
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

无。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 387,737,830.17 3.53 2,008,338.65 0.02
－股票投资

交易性金融资产 9,989,113,753.19 90.85 11,482,900,095.57 94.65
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资

衍生金融资产－

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 10,376,851,583.36 94.38 11,484,908,434.22 94.67

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末 （2022 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准上升

549,167,754.62 605,079,656.79
5%

分析

业绩比较基准下降

-549,167,754.62 -605,079,656.79
5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 10,373,252,854.73 11,484,435,029.97

第二层次 224,497,828.88 320,499,404.25

第三层次 3,311,204.40 -

合计 10,601,061,888.01 11,804,934,434.22

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃
期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层
次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度
末：无)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本
计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本报告中资产负债表和利润表的上期比较数据，已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的格式要求进行列示调整。其中：
原“应收利息”、“其他资产”项目，合并列示在“其他资产”项目；
原“应付交易费用”、“应付利息”、“其他负债”项目，合并列示在“其他负债”项目；
原“交易费用”、“其他费用”项目，合并列示在“其他费用”项目。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 387,737,830.17 3.48

其中：股票 387,737,830.17 3.48

2 基金投资 9,989,113,753.19 89.71

3 固定收益投资 224,210,304.65 2.01

其中：债券 224,210,304.65 2.01

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -


产

7 银行存款和结算备付金合计 399,839,808.65 3.59

8 其他各项资产 134,418,608.70 1.21

9 合计 11,135,320,305.36 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 4,546,463.40 0.04

B 采矿业 10,974,120.89 0.10

C 制造业 232,076,987.87 2.11

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 9,500,636.00 0.09

E 建筑业 7,355,368.00 0.07

F 批发和零售业 1,091,488.00 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 10,339,690.68 0.09

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 12,086,323.34 0.11

J 金融业 76,396,481.49 0.69

K 房地产业 7,042,623.50 0.06

L 租赁和商务服务业 5,543,076.00 0.05

M 科学研究和技术服务业 5,755,796.00 0.05

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 213,072.00 0.00

Q 卫生和社会工作 4,508,791.00 0.04

R 文化、体育和娱乐业 306,912.00 0.00

S 综合 - -

合计 387,737,830.17 3.53

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 9,200 18,814,000.00 0.17

2 300750 宁德时代 27,656 14,768,304.00 0.13

3 601318 中国平安 203,583 9,505,290.27 0.09

4 600036 招商银行 220,909 9,322,359.80 0.08


5 000858 五 粮 液 36,756 7,422,139.08 0.07

6 601012 隆基绿能 110,340 7,351,954.20 0.07

7 002594 比亚迪 18,400 6,136,216.00 0.06

8 000333 美的集团 92,000 5,555,880.00 0.05

9 601166 兴业银行 266,300 5,299,370.00 0.05

10 300059 东方财富 193,140 4,905,756.00 0.04

11 600900 长江电力 202,400 4,679,488.00 0.04

12 601888 中国中免 18,400 4,285,912.00 0.04

13 603259 药明康德 36,800 3,826,832.00 0.03

14 600030 中信证券 174,770 3,785,518.20 0.03

15 600887 伊利股份 92,128 3,588,385.60 0.03

16 600436 片仔癀 9,200 3,281,916.00 0.03

17 002475 立讯精密 92,000 3,108,680.00 0.03

18 688223 晶科能源 213,000 3,082,110.00 0.03

19 600276 恒瑞医药 82,840 3,072,535.60 0.03

20 002415 海康威视 84,700 3,066,140.00 0.03

21 600809 山西汾酒 9,200 2,988,160.00 0.03

22 601398 工商银行 625,600 2,984,112.00 0.03

23 300760 迈瑞医疗 9,200 2,881,440.00 0.03

24 000651 格力电器 84,900 2,862,828.00 0.03

25 600438 通威股份 47,814 2,862,146.04 0.03

26 002460 赣锋锂业 18,467 2,746,042.90 0.02

27 600309 万华化学 27,900 2,706,021.00 0.02

28 000725 京东方 A 671,600 2,646,104.00 0.02

29 002142 宁波银行 73,653 2,637,513.93 0.02

30 000001 平安银行 174,800 2,618,504.00 0.02

31 002714 牧原股份 46,320 2,560,106.40 0.02

32 002371 北方华创 9,200 2,549,504.00 0.02

33 601899 紫金矿业 270,200 2,520,966.00 0.02

34 603288 海天味业 27,821 2,513,905.56 0.02

35 000002 万 科 A 119,600 2,451,800.00 0.02

36 601328 交通银行 487,600 2,428,248.00 0.02

37 300124 汇川技术 36,790 2,423,357.30 0.02

38 002812 恩捷股份 9,200 2,304,140.00 0.02

39 002466 天齐锂业 18,400 2,296,320.00 0.02

40 000568 泸州老窖 9,205 2,269,400.70 0.02

41 600048 保利发展 129,700 2,264,562.00 0.02

42 000792 盐湖股份 73,600 2,205,056.00 0.02

43 002129 TCL 中环 36,800 2,167,152.00 0.02

44 000661 长春高新 9,200 2,147,464.00 0.02

45 688012 中微公司 18,390 2,147,032.50 0.02

46 300015 爱尔眼科 47,900 2,144,483.00 0.02


47 300122 智飞生物 19,009 2,110,189.09 0.02

48 600031 三一重工 110,400 2,104,224.00 0.02

49 002352 顺丰控股 36,834 2,055,705.54 0.02

50 601668 中国建筑 377,200 2,006,704.00 0.02

51 300498 温氏股份 93,300 1,986,357.00 0.02

52 002271 东方雨虹 36,800 1,894,096.00 0.02

53 601088 中国神华 55,600 1,851,480.00 0.02

54 300274 阳光电源 18,400 1,807,800.00 0.02

55 300014 亿纬锂能 18,434 1,797,315.00 0.02

56 600690 海尔智家 65,000 1,784,900.00 0.02

57 600089 特变电工 64,400 1,763,916.00 0.02

58 603799 华友钴业 18,400 1,759,408.00 0.02

59 601816 京沪高铁 350,207 1,758,039.14 0.02

60 002049 紫光国微 9,200 1,745,424.00 0.02

61 002709 天赐材料 28,000 1,737,680.00 0.02

62 601288 农业银行 570,400 1,722,608.00 0.02

63 600837 海通证券 174,811 1,714,895.91 0.02

64 600000 浦发银行 211,600 1,694,916.00 0.02

65 002304 洋河股份 9,200 1,684,980.00 0.02

66 688981 中芯国际 36,881 1,665,914.77 0.02

67 600016 民生银行 441,600 1,642,752.00 0.01

68 600585 海螺水泥 46,000 1,622,880.00 0.01

69 600763 通策医疗 9,200 1,604,848.00 0.01

70 000625 长安汽车 91,950 1,592,574.00 0.01

71 603501 韦尔股份 9,200 1,591,876.00 0.01

72 601225 陕西煤业 74,767 1,583,565.06 0.01

73 002241 歌尔股份 46,000 1,545,600.00 0.01

74 601919 中远海控 110,400 1,534,560.00 0.01

75 002230 科大讯飞 36,793 1,516,607.46 0.01

76 601601 中国太保 64,400 1,515,332.00 0.01

77 600919 江苏银行 211,600 1,506,592.00 0.01

78 600406 国电南瑞 55,344 1,494,288.00 0.01

79 600104 上汽集团 82,900 1,476,449.00 0.01

80 000063 中兴通讯 57,200 1,460,316.00 0.01

81 002459 晶澳科技 18,500 1,459,650.00 0.01

82 601688 华泰证券 101,254 1,437,806.80 0.01

83 600132 重庆啤酒 9,501 1,392,846.60 0.01

84 002920 德赛西威 9,200 1,361,600.00 0.01

85 300142 沃森生物 27,600 1,335,564.00 0.01

86 603986 兆易创新 9,200 1,308,332.00 0.01

87 600111 北方稀土 36,800 1,293,888.00 0.01

88 000338 潍柴动力 101,233 1,262,375.51 0.01


89 600893 航发动力 27,700 1,260,627.00 0.01

90 601211 国泰君安 82,800 1,258,560.00 0.01

91 002027 分众传媒 186,800 1,257,164.00 0.01

92 300782 卓胜微 9,200 1,242,000.00 0.01

93 601988 中国银行 377,200 1,229,672.00 0.01

94 300450 先导智能 19,380 1,224,428.40 0.01

95 601169 北京银行 266,800 1,211,272.00 0.01

96 300496 中科创达 9,200 1,200,416.00 0.01

97 688599 天合光能 18,392 1,200,078.00 0.01

98 000100 TCL 科技 248,400 1,189,836.00 0.01

99 601766 中国中车 226,600 1,178,320.00 0.01

100 600660 福耀玻璃 28,100 1,174,861.00 0.01

101 002179 中航光电 18,420 1,166,354.40 0.01

102 601229 上海银行 175,300 1,148,215.00 0.01

103 600050 中国联通 331,200 1,145,952.00 0.01

104 601390 中国中铁 185,500 1,138,970.00 0.01

105 601985 中国核电 165,700 1,136,702.00 0.01

106 603486 科沃斯 9,200 1,121,388.00 0.01

107 600760 中航沈飞 18,475 1,116,813.75 0.01

108 688008 澜起科技 18,405 1,114,974.90 0.01

109 002311 海大集团 18,400 1,104,184.00 0.01

110 601669 中国电建 139,100 1,094,717.00 0.01

111 688396 华润微 18,396 1,086,651.72 0.01

112 603260 合盛硅业 9,200 1,085,232.00 0.01

113 300347 泰格医药 9,200 1,052,940.00 0.01

114 601658 邮储银行 194,700 1,049,433.00 0.01

115 600009 上海机场 18,400 1,043,280.00 0.01

116 000776 广发证券 55,200 1,032,240.00 0.01

117 600028 中国石化 251,500 1,026,120.00 0.01

118 002410 广联达 18,400 1,001,696.00 0.01

119 600905 三峡能源 156,400 983,756.00 0.01

120 601009 南京银行 92,000 958,640.00 0.01

121 600460 士兰微 18,400 956,800.00 0.01

122 600600 青岛啤酒 9,200 956,064.00 0.01

123 300454 深信服 9,200 954,776.00 0.01

124 600010 包钢股份 404,800 951,280.00 0.01

125 600999 招商证券 65,700 946,737.00 0.01

126 600019 宝钢股份 156,334 941,130.68 0.01

127 600958 东方证券 92,060 939,932.60 0.01

128 601857 中国石油 174,800 926,440.00 0.01

129 601818 光大银行 294,400 886,144.00 0.01

130 300759 康龙化成 9,200 876,024.00 0.01


131 601628 中国人寿 27,600 857,808.00 0.01

132 002493 荣盛石化 55,200 849,528.00 0.01

133 002001 新 和 成 36,800 839,408.00 0.01

134 002074 国轩高科 18,400 839,040.00 0.01

135 600346 恒力石化 37,700 838,448.00 0.01

136 000768 中航西飞 27,600 836,004.00 0.01

137 000963 华东医药 18,400 830,944.00 0.01

138 600196 复星医药 18,800 828,892.00 0.01

139 600926 杭州银行 55,220 827,195.60 0.01

140 601066 中信建投 28,200 815,262.00 0.01

141 000895 双汇发展 27,600 808,680.00 0.01

142 600426 华鲁恒升 27,600 805,920.00 0.01

143 600570 恒生电子 18,500 805,490.00 0.01

144 600176 中国巨石 46,000 800,860.00 0.01

145 600745 闻泰科技 9,200 783,012.00 0.01

146 603659 璞泰来 9,210 777,324.00 0.01

147 603882 金域医学 9,200 759,460.00 0.01

148 002050 三花智控 27,600 758,448.00 0.01

149 601989 中国重工 202,400 750,904.00 0.01

150 001979 招商蛇口 55,900 750,737.00 0.01

151 600584 长电科技 27,600 745,200.00 0.01

152 601006 大秦铁路 112,200 739,398.00 0.01

153 603993 洛阳钼业 128,771 737,857.83 0.01

154 601939 建设银行 120,400 729,624.00 0.01

155 600188 兖矿能源 18,400 726,432.00 0.01

156 601138 工业富联 73,600 724,224.00 0.01

157 300628 亿联网络 9,200 700,580.00 0.01

158 002821 凯莱英 2,400 693,600.00 0.01

159 002841 视源股份 9,200 692,944.00 0.01

160 002202 金风科技 46,300 685,240.00 0.01

161 600547 山东黄金 36,800 683,008.00 0.01

162 300661 圣邦股份 3,750 682,575.00 0.01

163 601633 长城汽车 18,400 681,536.00 0.01

164 600029 南方航空 92,000 672,520.00 0.01

165 000166 申万宏源 156,400 670,956.00 0.01

166 601877 正泰电器 18,400 658,352.00 0.01

167 601600 中国铝业 138,100 655,975.00 0.01

168 601186 中国铁建 82,800 654,120.00 0.01

169 601377 兴业证券 92,600 652,830.00 0.01

170 600741 华域汽车 27,900 641,700.00 0.01

171 601111 中国国航 55,200 640,872.00 0.01

172 000786 北新建材 18,432 638,115.84 0.01


173 000596 古井贡酒 2,500 624,150.00 0.01

174 300316 晶盛机电 9,200 621,828.00 0.01

175 600383 金地集团 46,000 618,240.00 0.01

176 600795 国电电力 156,600 612,306.00 0.01

177 601838 成都银行 36,800 610,144.00 0.01

178 002008 大族激光 18,400 609,592.00 0.01

179 600011 华能国际 86,200 606,848.00 0.01

180 601117 中国化学 64,400 606,004.00 0.01

181 603806 福斯特 9,200 602,784.00 0.01

182 600588 用友网络 27,600 599,196.00 0.01

183 601800 中国交建 64,400 597,632.00 0.01

184 003816 中国广核 211,600 592,480.00 0.01

185 601336 新华保险 18,302 589,141.38 0.01

186 002555 三七互娱 27,600 585,948.00 0.01

187 300207 欣旺达 18,400 581,440.00 0.01

188 688005 容百科技 4,491 581,315.04 0.01

189 600015 华夏银行 111,500 580,915.00 0.01

190 601788 光大证券 36,800 579,968.00 0.01

191 600886 国投电力 55,200 579,600.00 0.01

192 000876 新 希 望 37,500 573,750.00 0.01

193 601238 广汽集团 37,591 572,886.84 0.01

194 603160 汇顶科技 9,200 569,756.00 0.01

195 601100 恒立液压 9,200 567,824.00 0.01

196 000157 中联重科 92,000 566,720.00 0.01

197 002601 龙佰集团 28,100 563,405.00 0.01

198 600989 宝丰能源 38,400 562,560.00 0.01

199 000538 云南白药 9,220 556,795.80 0.01

200 600941 中国移动 9,200 556,600.00 0.01

201 600115 中国东航 101,200 555,588.00 0.01

202 300408 三环集团 18,400 553,840.00 0.01

203 000425 徐工机械 101,200 545,468.00 0.00

204 601868 中国能建 230,100 545,337.00 0.00

205 000938 紫光股份 28,000 543,200.00 0.00

206 600150 中国船舶 28,314 537,399.72 0.00

207 603019 中科曙光 18,513 537,247.26 0.00

208 601021 春秋航空 9,200 536,820.00 0.00

209 002736 国信证券 55,200 528,264.00 0.00

210 300595 欧普康视 9,199 526,090.81 0.00

211 603899 晨光股份 9,200 515,936.00 0.00

212 300763 锦浪科技 2,400 511,200.00 0.00

213 600845 宝信软件 9,200 502,320.00 0.00

214 601901 方正证券 74,100 497,211.00 0.00


215 300999 金龙鱼 9,200 496,984.00 0.00

216 601916 浙商银行 147,800 490,696.00 0.00

217 000069 华侨城 A 75,600 490,644.00 0.00

218 000977 浪潮信息 18,400 487,232.00 0.00

219 600085 同仁堂 9,200 486,496.00 0.00

220 002120 韵达股份 28,200 481,092.00 0.00

221 002648 卫星化学 18,474 477,552.90 0.00

222 600219 南山铝业 128,800 475,272.00 0.00

223 000301 东方盛虹 28,000 473,480.00 0.00

224 600352 浙江龙盛 46,400 472,352.00 0.00

225 601360 三六零 55,200 470,304.00 0.00

226 603369 今世缘 9,200 469,200.00 0.00

227 300529 健帆生物 9,200 468,188.00 0.00

228 601155 新城控股 18,350 466,640.50 0.00

229 002236 大华股份 28,300 464,686.00 0.00

230 603087 甘李药业 9,600 460,512.00 0.00

231 601618 中国中冶 129,400 452,900.00 0.00

232 002252 上海莱士 73,600 436,448.00 0.00

233 601878 浙商证券 37,600 427,888.00 0.00

234 688126 沪硅产业 18,465 424,325.70 0.00

235 603185 上机数控 2,700 421,173.00 0.00

236 300896 爱美客 700 420,007.00 0.00

237 002007 华兰生物 18,400 419,520.00 0.00

238 300601 康泰生物 9,200 415,656.00 0.00

239 601799 星宇股份 2,400 410,400.00 0.00

240 601995 中金公司 9,200 409,308.00 0.00

241 600489 中金黄金 55,200 407,928.00 0.00

242 300433 蓝思科技 36,800 407,376.00 0.00

243 603833 欧派家居 2,700 406,836.00 0.00

244 603392 万泰生物 2,600 403,780.00 0.00

245 000703 恒逸石化 38,374 403,310.74 0.00

246 002602 世纪华通 82,800 399,096.00 0.00

247 000066 中国长城 36,800 398,176.00 0.00

248 601898 中煤能源 36,800 381,984.00 0.00

249 601728 中国电信 101,200 377,476.00 0.00

250 000708 中信特钢 18,400 370,760.00 0.00

251 002414 高德红外 27,648 355,829.76 0.00

252 600918 中泰证券 46,000 351,900.00 0.00

253 601865 福莱特 9,200 350,520.00 0.00

254 300003 乐普医疗 18,345 340,666.65 0.00

255 300919 中伟股份 2,700 334,530.00 0.00

256 600362 江西铜业 18,400 328,072.00 0.00


257 600018 上港集团 55,200 321,816.00 0.00

258 601216 君正集团 64,500 314,760.00 0.00

259 600183 生益科技 18,500 314,315.00 0.00

260 300413 芒果超媒 9,200 306,912.00 0.00

261 000408 藏格矿业 9,200 303,048.00 0.00

262 002791 坚朗五金 2,300 298,356.00 0.00

263 300751 迈为股份 600 294,540.00 0.00

264 600061 国投资本 46,000 292,560.00 0.00

265 600332 白云山 9,200 290,628.00 0.00

266 601319 中国人保 57,300 289,938.00 0.00

267 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.00

268 300223 北京君正 2,700 286,875.00 0.00

269 002938 鹏鼎控股 9,200 277,932.00 0.00

270 002568 百润股份 9,220 276,968.80 0.00

271 601881 中国银河 27,600 266,892.00 0.00

272 002916 深南电路 2,800 262,388.00 0.00

273 601998 中信银行 55,200 262,200.00 0.00

274 600655 豫园股份 27,600 260,544.00 0.00

275 600606 绿地控股 65,400 258,984.00 0.00

276 600025 华能水电 36,800 257,232.00 0.00

277 688561 奇安信 4,523 252,383.40 0.00

278 601966 玲珑轮胎 9,200 233,404.00 0.00

279 002064 华峰化学 27,600 232,944.00 0.00

280 603290 斯达半导 600 231,540.00 0.00

281 002600 领益智造 46,000 230,920.00 0.00

282 600161 天坛生物 9,287 225,488.36 0.00

283 002607 中公教育 36,800 213,072.00 0.00

284 000800 一汽解放 19,200 179,328.00 0.00

285 601236 红塔证券 18,400 167,992.00 0.00

286 300866 安克创新 2,500 165,800.00 0.00

287 688169 石头科技 260 160,342.00 0.00

288 300957 贝泰妮 700 152,271.00 0.00

289 002032 苏 泊 尔 2,500 140,850.00 0.00

290 601808 中海油服 9,200 128,340.00 0.00

291 601825 沪农商行 18,400 115,368.00 0.00

292 000877 天山股份 9,200 113,160.00 0.00

293 688065 凯赛生物 973 108,781.40 0.00

294 603195 公牛集团 700 107,037.00 0.00

295 688363 华熙生物 749 106,492.82 0.00

296 688111 金山办公 535 105,459.20 0.00

297 601698 中国卫通 9,200 104,052.00 0.00

298 688036 传音控股 971 86,642.33 0.00


299 688283 坤恒顺维 1,595 72,428.95 0.00

300 605499 东鹏饮料 400 68,344.00 0.00

301 301217 铜冠铜箔 4,284 63,531.72 0.00

302 300979 华利集团 800 58,464.00 0.00

303 001289 龙源电力 2,400 52,224.00 0.00

304 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00

305 301201 诚达药业 353 25,253.62 0.00

306 300834 星辉环材 635 19,069.05 0.00

307 301123 奕东电子 656 16,655.84 0.00

308 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00

309 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.00

310 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600519 贵州茅台 369,980,250.76 3.05

2 300750 宁德时代 288,341,503.20 2.38

3 600036 招商银行 220,275,594.79 1.82

4 601318 中国平安 206,960,659.82 1.71

5 000858 五 粮 液 140,067,041.59 1.15

6 601012 隆基绿能 134,858,886.66 1.11

7 000333 美的集团 120,549,738.06 0.99

8 601166 兴业银行 116,761,943.61 0.96

9 600900 长江电力 107,010,459.41 0.88

10 002594 比亚迪 106,182,902.22 0.88

11 300059 东方财富 97,357,131.47 0.80

12 603259 药明康德 82,749,106.68 0.68

13 600887 伊利股份 77,286,911.99 0.64

14 002415 海康威视 74,286,026.18 0.61

15 601888 中国中免 73,889,373.17 0.61

16 600030 中信证券 72,830,048.25 0.60

17 002475 立讯精密 69,923,969.54 0.58

18 601398 工商银行 66,918,765.00 0.55

19 600436 片仔癀 65,850,017.06 0.54

20 600276 恒瑞医药 65,224,666.73 0.54

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 688220 翱捷科技 1,294,028.19 0.01

2 301217 铜冠铜箔 798,931.51 0.01


3 688234 天岳先进 628,050.88 0.01

4 301123 奕东电子 318,330.00 0.00

5 688262 国芯科技 303,130.04 0.00

6 301201 诚达药业 298,335.28 0.00

7 300834 星辉环材 293,308.51 0.00

8 688045 必易微 261,714.28 0.00

9 688225 亚信安全 203,122.34 0.00

10 688173 希荻微 197,113.60 0.00

11 301136 招标股份 172,803.12 0.00

12 301117 佳缘科技 172,270.72 0.00

13 301196 唯科科技 146,163.92 0.00

14 688259 创耀科技 128,003.15 0.00

15 688290 景业智能 96,414.48 0.00

16 301158 德石股份 92,137.03 0.00

17 001227 兰州银行 57,082.32 0.00

18 603122 合富中国 43,002.74 0.00

19 603206 嘉环科技 35,587.10 0.00

20 603070 万控智造 31,899.00 0.00

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 7,755,201,196.91

卖出股票收入（成交）总额 5,945,163.93

注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 224,166,301.37 2.04

其中：政策性金融债 224,166,301.37 2.04

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 44,003.28 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 224,210,304.65 2.04

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 210407 21 农发 07 1,200,000 122,292,328.77 1.11

2 210306 21 进出 06 1,000,000 101,873,972.60 0.93

3 113060 浙 22 转债 440 44,003.28 0.00

注：报告期末，本基金仅持有上述 3 支债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例
（%）

嘉实沪深 交易型开 嘉实基金

1 300ETF 股票型 放式(ETF) 管理有限 9,989,113,753.19 90.85
公司

注：报告期末，本基金仅持有上述 1 支基金。
7.11 本基金投资股指期货的投资政策

本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股、备选成份股和目标 ETF。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货，目的在于满足基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，实现跟踪标的指数的投资目标。

本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.12.1 本期国债期货投资政策

无。
7.12.2 本期国债期货投资评价

无。

7.13 投资组合报告附注
7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，中国农业发展银行、中国进出口银行、招商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。
7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 10,423,314.31

2 应收清算款 118,417,162.75

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 5,578,131.64

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 134,418,608.70

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级 持有人户 户均持有的基 持有人结构

别 数（户） 金份额 机构投资者 个人投资者


占总 占总
持有份额 份额 持有份额 份额
比例 比例
（%） （%）

嘉 实 沪
深

300ETF 1,236,604 7,836.32 2,742,883,368.68 28.31 6,947,546,103.57 71.69
联 接
(LOF)A
嘉 实 沪
深

300ETF 24,648 9,024.53 84,864,063.28 38.15 137,572,643.36 61.85
联 接
(LOF)C

合计 1,255,824 7,893.52 2,827,747,431.96 28.53 7,085,118,746.93 71.47

注：(1)嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额
占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）A 份额占嘉实沪深 300ETF 联
接（LOF）A 总份额比例、个人投资者持有嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）A 份额占嘉实沪深 300ETF
联接（LOF）A 总份额比例；

(2)嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额
占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）C 份额占嘉实沪深 300ETF 联
接（LOF）C 总份额比例、个人投资者持有嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）C 份额占嘉实沪深 300ETF
联接（LOF）C 总份额比例。
8.2 期末上市基金前十名持有人

嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 李玉文 6,203,100.00 1.72

2 崔钱德 2,840,000.00 0.79

3 王希平 2,812,800.00 0.78

4 王云华 2,568,055.00 0.71

5 李雪梅 2,495,422.00 0.69

6 贝玉双 2,214,758.00 0.62

7 黎雪梅 2,054,950.00 0.57

8 桑会平 2,005,205.00 0.56

9 朱文君 2,000,000.00 0.56

10 丁锐 1,878,039.00 0.52

注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 1,596,293.18 0.02
理人所
有从业

人员持 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 6,730.97 0.00
有本基
金

合计 1,603,024.15 0.02

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 嘉实沪深 300ETF 联接 0
基金投资和研究部门 (LOF)A

负责人持有本开放式 嘉实沪深 300ETF 联接 0
基金 (LOF)C

合计 0

嘉实沪深 300ETF 联接 0
本基金基金经理持有 (LOF)A

本开放式基金 嘉实沪深 300ETF 联接 0
(LOF)C

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C

基金合同生效日

（2005 年 8 月 29 日） 867,126,900.07 -
基金份额总额

本报告期期初基金份 9,840,673,492.41 201,603,585.67
额总额

本报告期基金总申购 732,243,371.17 605,760,819.72
份额

减：本报告期基金总 882,487,391.33 584,927,698.75
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 9,690,429,472.25 222,436,706.64
额总额
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

2022 年 5 月 12 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，龚
康先生因工作分工不再担任公司副总经理职务，转任嘉实资本管理有限公司总经理。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局对公司及相关人员采取行政监管措施。公司已及时按要求改正并报告。

报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

招商证券 3,128,819,57

股份有限 3 9.75 40.35 2,190,192.16 40.80 -
公司

华泰证券 5 1,030,927,82 13.30 721,649.64 13.44 -


股份有限 5.70

公司

中信建投 981,537,993.

证券股份 4 29 12.66 687,076.81 12.80 -
有限公司

方正证券 560,718,132.

股份有限 5 68 7.23 392,502.86 7.31 -
公司

第一创业 531,910,698.

证券股份 2 78 6.86 335,791.63 6.25 -
有限公司

华创证券 404,354,212.

有限责任 2 42 5.21 283,048.02 5.27 -
公司

东北证券 391,358,139.

股份有限 2 26 5.05 273,950.72 5.10 -
公司

天风证券 247,930,079.

股份有限 2 03 3.20 156,515.16 2.92 -
公司

兴业证券 225,006,680.

股份有限 3 40 2.90 157,504.73 2.93 -
公司

光大证券 167,203,427.

股份有限 2 43 2.16 117,042.49 2.18 -
公司

信达证券 84,467,115.0

股份有限 3 3 1.09 53,324.44 0.99 -
公司
安信证券

股份有限 3 - - - - -
公司
北京高华

证券有限 1 - - - - -
责任公司
渤海证券

股份有限 1 - - - - -
公司
长城证券

股份有限 3 - - - - -
公司
长江证券

股份有限 2 - - - - -
公司

诚通证券

股份有限 2 - - - - -
公司
德邦证券

股份有限 2 - - - - -
公司
东方证券

股份有限 5 - - - - -
公司
东吴证券

股份有限 3 - - - - -
公司
东兴证券

股份有限 1 - - - - -
公司
广发证券

股份有限 4 - - - - -
公司
国海证券

股份有限 2 - - - - -
公司
国金证券

股份有限 2 - - - - -
公司
国泰君安

证券股份 3 - - - - -
有限公司
国信证券

股份有限 1 - - - - -
公司
海通证券

股份有限 5 - - - - -
公司
宏信证券

有限责任 2 - - - - -
公司
华宝证券

股份有限 1 - - - - -
公司
华福证券

有限责任 1 - - - - -
公司

华融证券 2 - - - - -
股份有限

公司
华西证券

股份有限 3 - - - - -
公司
联储证券

有限责任 2 - - - - -
公司
民生证券

股份有限 2 - - - - -
公司
平安证券

股份有限 4 - - - - -
公司
瑞银证券

有限责任 2 - - - - -
公司
申万宏源

证券有限 3 - - - - -
公司
西部证券

股份有限 2 - - - - -
公司
西南证券

股份有限 2 - - - - -
公司
湘财证券

股份有限 1 - - - - -
公司
野村东方

国际证券 2 - - - - -
有限公司
英大证券

有限责任 1 - - - - -
公司
浙商证券

股份有限 1 - - - - -
公司
中国国际

金融股份 5 - - - - -
有限公司
中国银河

证券股份 3 - - - - -
有限公司

中国中金 1 - - - - -

财富证券
有限公司

中航证券 1 - - - - -
有限公司
中泰证券

股份有限 5 - - - - -
公司
中信证券

股份有限 10 - - - - -
公司
中银国际

证券股份 2 - - - - -
有限公司
注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

2.交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范；

（2）财务状况良好；

（3）研究能力较强；

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

3.新时代证券股份有限公司更名为诚通证券股份有限公司。

4.报告期内，本基金退租以下交易单元：中信证券华南股份有限公司退租交易单元 2 个。
5.报告期内，本基金新增以下交易单元：德邦证券股份有限公司新增交易单元 2 个，第一创
业证券股份有限公司新增交易单元 2 个，华融证券股份有限公司新增交易单元 2 个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期债 占当期 占当期
券商名 债券成 券回购成 权证成 基金成
称 成交金额 交总额 成交金额 交总额的 成交金额 交总额 成交金额 交总额
的比例 比例(%) 的比例 的比例
(%) (%) (%)

招商证

券股份 992.14 0.01 - - - - 7,989,815,020.10100.00
有限公

司

华泰证

券股份 7,766.20 0.07 - - - - - -
有限公
司
中信建

投证券 1,219.60 0.01 - - - - - -
股份有
限公司
方正证

券股份10,333,763.50 99.64 - - - - - -
有限公
司
第一创

业证券 22,573.80 0.22 - - - - - -
股份有
限公司
华创证

券有限 4,988.60 0.05 - - - - - -
责任公
司
东北证

券股份 - - - - - - - -
有限公
司
天风证

券股份 - - - - - - - -
有限公
司
兴业证

券股份 - - - - - - - -
有限公
司
光大证

券股份 - - - - - - - -
有限公
司
信达证

券股份 - - - - - - - -
有限公
司
安信证

券股份 - - - - - - - -
有限公
司

北京高

华证券 - - - - - - - -
有限责
任公司
渤海证

券股份 - - - - - - - -
有限公
司
长城证

券股份 - - - - - - - -
有限公
司
长江证

券股份 - - - - - - - -
有限公
司
诚通证

券股份 - - - - - - - -
有限公
司
德邦证

券股份 - - - - - - - -
有限公
司
东方证

券股份 - - - - - - - -
有限公
司
东吴证

券股份 - - - - - - - -
有限公
司
东兴证

券股份 - - - - - - - -
有限公
司
广发证

券股份 - - - - - - - -
有限公
司
国海证

券股份 - - - - - - - -
有限公
司

国金证

券股份 - - - - - - - -
有限公
司
国泰君

安证券 - - - - - - - -
股份有
限公司
国信证

券股份 - - - - - - - -
有限公
司
海通证

券股份 - - - - - - - -
有限公
司
宏信证

券有限 - - - - - - - -
责任公
司
华宝证

券股份 - - - - - - - -
有限公
司
华福证

券有限 - - - - - - - -
责任公
司
华融证

券股份 - - - - - - - -
有限公
司
华西证

券股份 - - - - - - - -
有限公
司
联储证

券有限 - - - - - - - -
责任公
司
民生证

券股份 - - - - - - - -
有限公
司

平安证

券股份 - - - - - - - -
有限公
司
瑞银证

券有限 - - - - - - - -
责任公
司
申万宏

源证券 - - - - - - - -
有限公
司
西部证

券股份 - - - - - - - -
有限公
司
西南证

券股份 - - - - - - - -
有限公
司
湘财证

券股份 - - - - - - - -
有限公
司
野村东

方国际 - - - - - - - -
证券有
限公司
英大证

券有限 - - - - - - - -
责任公
司
浙商证

券股份 - - - - - - - -
有限公
司
中国国

际金融 - - - - - - - -
股份有
限公司
中国银

河证券 - - - - - - - -
股份有
限公司

中国中

金财富 - - - - - - - -
证券有
限公司
中航证

券有限 - - - - - - - -
公司
中泰证

券股份 - - - - - - - -
有限公

司
中信证

券股份 - - - - - - - -
有限公

司
中银国

际证券 - - - - - - - -
股份有
限公司
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、基金管理

1 投资关联方承销可转换公司债券的公 人网站及中国证监会基 2022 年 3 月 5 日
告 金电子披露网站

嘉实基金管理有限公司高级管理人员 中国证券报、基金管理

2 变更公告 人网站及中国证监会基 2022 年 5 月 12 日
金电子披露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资 持有基金份

者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额
别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比
20%的时间 （%）
区间

机构 1 2022-01-01 至 2,491,654,32 - - 2,491,654,329. 25.14
2022-06-30 9.93 93

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可 能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或 延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或
者终止基金合同等情形。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（1）中国证监会《关于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2005]103 号）、中国证监会《关于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会决议的批复》（证监许可[2012]1146 号）；
（2）《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》；
（3）《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）招募说明书》；
（4）《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金托管协议》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）公告的各项原稿。12.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
12.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2022 年 8 月 29 日
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